TWI665635B

TWI665635B - 下單風險控管的系統

Info

Publication number: TWI665635B
Application number: TW106131820A
Authority: TW
Inventors: 王秉羿
Original assignee: 王秉羿
Priority date: 2017-09-15
Filing date: 2017-09-15
Publication date: 2019-07-11
Also published as: TW201915896A

Abstract

一種外匯交易方法，包括：檢查外匯交易之一K線圖，其中K線圖包含複數K棒，各K棒分別具有一最低價格，當前時間之前連續m個時間點的該些最低價格中的價格最低者，減去一停損點數設定為一第一停損價格，m為大於或等於2的正整數；以及當一現價小於或等於第一停損價格時，則下單進行停損交易。本發明更揭露外匯交易方法的電子裝置及應用軟體。

Description

下單風險控管的系統

本發明關於一種下單風險控管的系統。

外匯市場是全球最大的金融市場，其具有高流動性、進入門檻低、日交易量大、可做多做空雙向交易等特性，也被認為是真正公平競爭的金融市場。而在外匯交易市場中，MT4(Meta Trader 4)外匯交易平台被廣大的外匯交易商及投資者所廣泛利用，投資者可以利用這樣的平台進行外匯交易，並透過安裝或下載智能交易系統(Expert Advisor，EA)進行特定時間或24小時智能外匯交易。

所謂的智能交易系統(EA)是一套用於MT4平台的交易程式，利用程式即時獲取市場價格，並自動判斷進/出單或平倉時機，由電腦模擬交易員的下單操作進行機器交易，同時根據預先編輯好的交易策略程式來執行交易定單，因此，可以將外匯交易過程全程自動化，不需要人工長時間守著盤勢。

然而，目前利用智能交易系統進行外匯的停損(止損)交易中，大都依據交易貨幣的匯率上升或下降趨勢，或是某些指標，或是個人感覺來做為停損交易與否的依據。但是，上述的這些方法並無法提供一個精準的停損判斷標準，可能會使交易的風險升高，造成損失更大。

本發明的目的為提供一種可精準判斷交易的停損(止損)時間，進而可降低損失的下單風險控管的系統。

本發明提出一種下單風險控管的系統，包括一貨幣供應商設備以及電子裝置。電子裝置包括一通訊單元、一或多個處理單元；以及一記憶單元。通訊單元與貨幣供應商設備通訊連接；記憶單元電性連接一或多個處理單元與通訊單元，記憶單元儲存一或多個程式指令，當一或多個程式指令被一或多個處理單元執行時，一或多個處理單元進行：藉由通訊單元由貨幣供應商設備取得一貨幣資訊，並由貨幣資訊中得到一K線圖；檢查K線圖，其中K線圖包含複數K棒，各K棒分別具有一最低價格，當前時間之前連續m個時間點的該些最低價格中的價格最低者，減去一停損點數設定為一第一停損價格，其中m為大於或等於2的正整數；以及當一現價小於或等於第一停損價格時，則自動向貨幣供應商設備下單進行停損交易。

承上所述，在本發明之下單風險控管的系統中，當前時間之前連續m個時間點的該些最低價格中的價格最低者，減去停損點數可設定為第一停損價格(m為大於或等於2的正整數)，且當之後交易的現價小於或等於第一停損價格時，則下單進行停損交易。藉此，由於本發明的系統是根據過去一段時間的K線圖做為停損下單的依據，因此，可精準判斷交易的停損(止損)時間，達到精準出單的功效，進而可降低損失。

1‧‧‧電子裝置

11‧‧‧處理單元

12‧‧‧記憶單元

13‧‧‧顯示單元

14‧‧‧通訊單元

2、2a‧‧‧K線圖

21‧‧‧K棒

A‧‧‧區域

D1‧‧‧第一曲線

D2‧‧‧第二曲線

D3‧‧‧第三曲線

P1‧‧‧第一價格

P2‧‧‧第二價格

P3‧‧‧第三價格

P4‧‧‧第四價格、最低價格

Q‧‧‧下單價格

Q1‧‧‧第一交易價格

Q2‧‧‧第三交易價格

S01、S02‧‧‧步驟

S1‧‧‧第一停損價格

S2‧‧‧第二停損價格

S3‧‧‧第三停損價格

T、T1~T5‧‧‧時間點

圖1A為本發明較佳實施例之一種外匯交易方法的流程步驟圖。

圖1B為本發明較佳實施例之一種電子裝置的功能方塊示意圖。

圖2A與圖2B分別為一實施例的外匯交易的K線圖。

圖3A與圖3B分別為不同情況的K棒示意圖。

圖4為本發明追蹤止損的一價格變化示意圖。

以下將參照相關圖式，說明依本發明較佳實施例之下單風險控管的系統，其中相同的元件將以相同的參照符號加以說明。

本發明的外匯交易的兩種貨幣組合(currency pair)可例如但不限於為歐元/美元、美元/日圓、美元/台幣、英鎊/美元、…，但不限於此。另外，以下所稱的「下單」可為買進、賣出、做多或作空，視當時實際需要而定，並不限定。

圖1A為本發明較佳實施例之一種外匯交易方法的流程步驟圖，而圖1B為本發明較佳實施例之一種電子裝置1的功能方塊示意圖。於此，圖1A所顯示的為外匯的停損(止損)交易的判斷步驟。

如圖1A所示，本發明之外匯交易(停損或止損)方法包括以下步驟：檢查外匯交易之一K線圖，其中K線圖包含複數K棒，各K棒分別具有一最低價格，當前時間之前連續m個時間點的該些最低價格中的價格最低者，減去一停損點數設定為一第一停損價格，其中m為大於或等於2的正整數(步驟S01)，以及，當一現價小於或等於第一停損價格時，則下單進行停損交易(步驟S02)。上述步驟所稱的“當前時間”指的是“現在時間(present time)”，而“現價”指的是現在時間的外匯交易價格，其係跟著隨時間而變動。以下將詳細說明上述步驟。

如圖1B所示，用於外匯交易的電子裝置1可包括一或多個處理單元11以及一記憶單元12。另外，電子裝置1更可包括一顯示單元13與一通訊單元14。其中，各單元之間可透過例如匯流排(bus)而電性連接。圖1B是顯示一個處理單元11分別與記憶單元12、顯示單元13及通訊單元14電性連接為例。本實施例的電子裝置1例如但不限於為個人電腦(包含筆記型電腦)、手機、平板電腦或伺服器、或其他可供執行外匯交易應用軟體或程式的電子裝置、行動裝置或穿戴裝置。

處理單元11可存取記憶單元12所儲存的應用軟體或資料並執行。處理單元11可包含電子裝置1的核心控制組件，例如可包含至少一中央處理器(CPU)及一記憶體，或包含其它控制硬體、軟體或韌體。

記憶單元12儲存至少一應用軟體，該應用軟體可包含一或多個程式指令，當應用軟體的該一或多個程式指令被處理單元11執行時，處理單元11至少可執行上述的步驟S01與步驟S02的方法。本實施例的記憶單元12可為一非暫態電腦可讀取記錄媒體(non-transitory computer readable storage medium)，例如可包含至少一記憶體、一記憶卡、一光碟片、一錄影帶、一電腦磁帶，或其任意組合。記憶體可包含唯讀記憶體(ROM)、快閃(Flash)記憶體、或可程式化邏輯閘陣列(Field-Programmable Gate Array, FPGA)，或其他形式的記憶體，或其組合。另外，記憶單元12也可以是雲端記憶體而位於雲端裝置中，因此，應用軟體也可儲存於雲端裝置，使用者再由雲端裝置載入電子裝置1中即可執行。

處理單元11可控制顯示單元13，使顯示單元13可顯示執行該應用軟體時的結果，例如可顯示圖形化使用者介面(Graphical user interface，GUI)，讓使用者可觀看或改變外匯交易的相關設定參數及交易資訊。在一些實施例中，顯示單元13可為顯示面板、顯示螢幕或監視器，或是整合觸控功能的觸控顯示器，並不限制。

通訊單元14可與貨幣供應商通訊連接而取得貨幣資訊。具體來說，可以透過符合例如但不限於包括3G、WIFI或4G LTE等無線或是有線網路的技術來實現通訊連接。在一些實施例中，貨幣供應商為任一銀行端或任何可提供貨幣資訊的供應商，例如外匯劵商，而貨幣資訊可為不同貨幣組合的當時交易匯率、漲幅等，或其組合。

一般來說，當儲存於記憶單元12的該應用軟體之一或多個程式指令被處理單元11執行後，使用者需先註冊帳號並登入才可使用。電子裝置1可儲存該名使用者的使用歷程(例如儲存於記憶單元12中)，於下次登入後可先載入之前儲存的參數或記錄資料，以利之後的交易參考。本外匯交易方法可為應用於MT4(Meta Trader 4)外匯交易平台的智能交易程式(EA)，但不僅限於應用在MT4交易平台上，例如也可應用於MT5(Meta Trader 5)外匯交易平台。另外，在執行該應用軟體時，使用者可隨時利用顯示單元13顯示的畫面來改變設定參數或觀看交易結果。換言之，使用者可調整或設定相關交易參數，並由應用軟體的程式依據實際情況判斷進行下單交易。

為了說明上述的外匯交易方法，請再參照圖1A、圖1B並配合圖2A至圖3B所示。其中，圖2A與圖2B分別為一實施例的外匯交易的K線圖，而圖3A與圖3B分別為不同情況的K棒示意圖。

以下說明中所提到的數字、點數或英文字母代號等等皆可視為一種可變參數，在實施上，可依據個別使用者的不同需求而改變其參數值。在執行該應用軟體後，使用者可於顯示單元13顯示的畫面中觀看或進行參數的修改、調整。在一些實施例中，使用者也可在顯示的畫面中限制(設定)一時間周期的總下單次數(例如一天最多下單5次)；或限制在某一時間區段內可下單(例如在0時至24時之間下單，或只在10點~16點間下單)；或者也可限制多少時間間隔內不要下第二次單；或者，設定下一次下單時的下單手數；或者某一時間點之後(例如晚上10點之後)下單量變小。此外，使用者也可設定開始交易與結束交易的時間，例如從0時開始交易至24時為止，或其他時間區段，或是設定星期幾可以進行交易等交易資訊，本發明並不限制。

K線圖中可包含至少一根K棒，其可顯示過去時間點的交易資訊，作為之後下單的參考依據。在K線圖中，其橫座標為時間，縱座標為交易價格。如圖2A所示，是以K線圖2中有複數根K棒21為例。在實施上，每一時間區段(時間點，例如5分鐘、1小時或1天，或其他時間間隔)可出現一根K棒21，直到當前時間為止，使用者可在顯示的畫面中設定，例如設定每5分鐘或其他期間出現一根K棒21。

每一根K棒21可包含有4個價格，由高到低分別為第一價格、第二價格、第三價格與第四價格。例如圖3A的K棒21中，矩形內為實心(綠色、陰線)代表下跌，第一價格P1為該段時間的最高價格、第二價格P2為起始(開始)價格，第三價格P3為終止(收盤)價格，第四價格P4為最低價格；另外，在圖3B的K棒21中，矩形內為空心(紅色、陽線)代表上漲，第一價格P1為最高價格、第二價格P2為終止價格，第三價格P3為起始價格，第四價格P4為最低價格。此外，第一價格P1與第二價格P2之間的直線可稱為上引線(上影線)，第三價格P3與第四價格P4之間的直線則稱為下引線(下影線)。

為了判斷是否進行停損(止損)，須先根據過去的K棒中訂定一停損價格，再依照此停損價格來進行判斷。具體來說，需先檢查過去交易的K線圖2中的某些K棒21。其中，每一根K棒21分別具有對應其時間點的最低價格(P4)，而當前時間之前連續m個時間點的該些最低價格P4中的價格最低者，減去停損點數可設定為第一停損價格S1，m可為大於或等於2的正整數(步驟S01)。以圖2B的K線圖2a為例，當前時間點T的K棒尚未出現(由於時間點T末到，故對應的K棒可能還未完整或未出現)，但當前時間與時間點T1之間可能已有交易資訊，因此已有交易價格(稱為現價)。另外，K線圖2a中會出現時間點T之前的時間點，例如T1~T5及其左側各時間點的K棒21，但時間點T及之後的時間，因為時間點尚未到，故不會顯示有K棒。

上述步驟S01所稱的“點數”為外匯交易中，兩個貨幣組合中最小的變動數。舉例來說，在歐元/美元中，從1.1466到1.1467時差了1點，所以歐元/美元的1點即為0.0001歐元。而在美元/日圓中，從112.45到112.46也差了1點，所以美元/日圓的1點即為0.01美元。不同貨幣組合的1點所代表的價格不同。因此，外匯交易中所稱的“點數”也可換算成“價格”，以下將不再特別說明。

在一實施例中，第一停損點數例如為300點，m為停損檢查的K棒數，例如等於5。具體來說，在圖2B中，若當前時間之前連續5個時間點T1~T5的該些最低價格P4中的價格最低者，減去300點後得到的價格則設定為第一停損價格S1。在此實施例中，假設時間點T3的最低價格P4為5根K棒21中最低者，則時間點T3的最低價格P4減去300點後得到的價格設定為第一停損價格S1(P4與S1的差等於300點)。

接著，當之後交易的現價小於或等於第一停損價格S1時，則下單進行停損交易(步驟S02)。其中，“現價”就是當前時間或現在時間的交易價格，其係隨時間而變動。換言之，因為已於步驟S01設定了第一停損價格S1，若現價下跌而使價格下降到等於第一停損價格S1，甚至比第一停損價格S1低時，則應用程式就判斷要下單(賣出)以進行停損動作，避免損失再擴大。

上述為停損交易的判斷方法，當然也會有停利交易判斷方法(獲利出場)。當然，要進行停損交易或停利交易的前提，是要在之前已下單交易而具有當時下單的下單價格。本發明的外匯交易方法更可包括一停利交易，如下所示：當現在時間的交易現價減去其下單價格大於或等於一停利點數時，則下單進行停利交易(價格上漲、獲利了結)。在一些實施例中，停利點數例如為200點。因此，當獲利超過停利點數時，則可出單獲利了結。上述第一停損點數(300點)、m(5)及停利點數(200點)等參數都是可調整的，使用者可依照其風險承受程度進行調整改變。

至於之前下單時是要做多或作空，以下提供一個判斷方法。請再參照圖2A所示，在K線圖2中，除了各時間點的K棒21之外，更可包含三條曲線，即第一曲線D1、第二曲線D2與第三曲線D3，第一曲線D1、第二曲線D2與第三曲線D3皆為均價線。在圖2A的實施例中，第一曲線(例如為綠線)D1可例如為5天的均價線，第二曲線(例如為紅線)D2可例如為8天的均價線，而第三曲線(例如為藍線)D3例如可為13天的均價線，然並不以此為例，在不同的實施例中，第一曲線D1、第二曲線D2與第三曲線D3可為不同時間區段的均價線，例如分、小時、周、月、半年或年、…等。而本發明的外匯交易方法更可包括：當當前時間之前連續的一時間區間內的所有K棒21皆在第一曲線D1之上，則下單進行做多交易；或者，當當前時間之前連續的一時間區間內的所有K棒21皆在第三曲線D3之下，則下單進行做空交易。在圖2A的一區域A中，有11根K棒皆在第一曲線D1之上(11根K棒代表有10個時間間隔)，由於價格的趨勢是上升，表示之後上漲的可能性較大，因此，於區域A之後的時間如果要下單的話，則可下單做多；反之，若區域A內的所有K棒21皆在第三曲線D3之下，由於價格的趨勢是下降，表示之後下跌的可能性較大，因此，區域A之後的時間如果要下單的話，則可下單做空。在一實施例中，上述的時間區間例如可為4小時或其他時間，使用者可依照其風險承受程度調整該參數值。

另外，由於外匯交易的價格因時間而變動，有時變動可能會相當快，如果停損價格一直維持不變的話，則可能會失去獲利或停損機會，使獲利變小或損失變大。因此，當應用軟體被處理單元11執行時，處理單元11除了可執行上述的停損或停利的交易策略之外，在一些實施例中，更可執行以下的策略，以得到更精準或更優化的停損或停利結果，使交易賺錢的機率更高。

該策略主要的精神在於：停損價格可依據現價變化而動態變動與調整。換言之，上述的第一停損價格可能會依據當前交易價格而動態調整。請參照圖4所示，其為本發明追蹤止損的一價格變化示意圖。

假設之前已下單交易而具有一下單價格Q，而本發明的外匯交易的(追蹤止損)方法更可包括：當交易價格上升而具有一第一交易價格Q1，且第一交易價格Q1減去下單價格Q大於或等於一啟動點數時，則將第一交易價格Q1減去一追蹤點數後的價格設定為一第二停損價格S2；及，當一第二交易價格等於第二停損價格S2時，則進行停損交易。

在一些實施例中，啟動點數例如可為100點，追蹤點數例如可為80點。舉例來說，如圖4所示，假設下單價格Q為50，交易價格上升時的新的交易價格(第一交易價格Q1)為150點，則因150(第一交易價格Q1)減去50(下單價格Q)已等於100(等於啟動點數)，故可將150(第一交易價格Q1)減去80(追蹤點數)後的價格70設定為新的停損價格(第二停損價格S2)，因此，新的停損價格將因交易價格的上升而由S1調高為S2。之後的交易中，若交易價格(第二交易價格)等於、甚至小於第二停損價格S2(70)時，則可進行停損交易。因此，原來的第一停損價格S1較低，之後新設定的第二停損價格S2因新的交易價格上升而調高，故若價格下跌而需止損時，在第二停損價格S2止損時的損失可以較小，甚至可能還有獲利(獲利20點)。

另外，本發明的外匯交易方法更可包括：當一第三交易價格Q2大於第一交易價格Q1時，則將第二停損價格S2設定為等於第三交易價格Q2與追蹤點數的差，以成為一第三停損價格S3；及，當一第四交易價格小於第一交易價格Q1時，則不變動第二停損價格S2。

舉例來說，假設之後的交易價格持續上升，例如由150點持續上升到最高價格為170(第三交易價格Q2，Q2>Q1)，因交易價格上升，則第二停損價格S2也會跟著新的交易價格往上調整(即跟著170同時往上調高)，並且保持第三交易價格Q2(170)與新的停損價格：第三停損價格S3(90)的差仍等於80(追蹤點數)。於此稱為追蹤止損，亦即動態調整止損價格，其目的仍是在交易價格下跌時可盡量減少損失，甚至仍有獲利。

另外，如果最高價格為170，之後的交易價格往下跌時，則第三停損價格S3將不隨著交易價格的下跌而降低(保持不變)，也就是新的停損價格會停在最高價格(170)減去追蹤點數(80)後的值：90，一直到之後出現的新的交易價格(即第四交易價格)下跌等於或小於第三停損價格S3時，則自動進行停損交易(應用程式例如可每5分鐘自動檢查一次)。由此例子來看，仍有獲利(90-50=40)而不會損失。

上述的參數值(數字)都是舉例，然並不以此上述的值為限，在不同的實施例中，可依使用者的需求設定不同的參數值。

綜上所述，在本發明之下單風險控管的系統中，當前時間之前連續m個時間點的該些最低價格中的價格最低者，減去停損點數可設定為第一停損價格(m為大於或等於2的正整數)，且當之後交易的現價小於或等於第一停損價格時，則下單進行停損交易。藉此，由於本發明的系統是根據過去一段時間的K線圖做為停損下單的依據，因此，可精準判斷交易的停損(止損)時間，達到精準出單的功效，進而可降低損失。

以上所述僅為舉例性，而非為限制性者。任何未脫離本發明之精神與範疇，而對其進行之等效修改或變更，均應包含於後附之申請專利範圍中。

Claims

一種下單風險控管的系統，包括：一貨幣供應商設備；以及一電子裝置，包括；一通訊單元，與該貨幣供應商設備通訊連接；一或多個處理單元；以及一記憶單元，電性連接該一或多個處理單元與該通訊單元，該記憶單元儲存一或多個程式指令，當該一或多個程式指令被該一或多個處理單元執行時，該一或多個處理單元進行：藉由該通訊單元由該貨幣供應商設備取得一貨幣資訊，並由該貨幣資訊中得到一K線圖；檢查該K線圖，其中該K線圖包含複數K棒，各該K棒分別具有一最低價格，當前時間之前連續m個時間點的該些最低價格中的價格最低者，減去一停損點數設定為一第一停損價格，其中m為大於或等於2的正整數；以及當一現價小於或等於該第一停損價格時，則自動向該貨幣供應商設備下單進行停損交易；其中，於當前時間之前已下單交易而具有一下單價格，該一或多個處理單元更進行：當交易價格上升而具有一第一交易價格，且該第一交易價格減去該下單價格大於或等於一啟動點數時，則將該第一交易價格減去一追蹤點數後的價格設定為一第二停損價格；及當一第二交易價格等於或小於該第二停損價格時，則進行停損交易。
如申請專利範圍第1項所述之系統，其中於當前時間之前已下單交易而具有一下單價格，該一或多個處理單元更進行：當交易價格減去該下單價格大於或等於一停利點數時，則下單進行停利交易。
如申請專利範圍第1項所述之系統，其中，該一或多個處理單元更進行：當一第三交易價格大於該第一交易價格時，則將該第二停損價格設定為等於該第三交易價格與該追蹤點數的差。
如申請專利範圍第1項所述之系統，其中，該一或多個處理單元更進行：當一第四交易價格小於該第一交易價格時，則不變動該第二停損價格。