CN101833736A - 一种自动交易系统及其交易方法 - Google Patents

Abstract

本发明公开一种自动交易系统，该自动交易系统包括：分析模块，对一段时间内特定产品的历史数据进行分析，确定最高点和最低点，并在最高点和最低点之间设置止损点；决策模块，根据分析模块确定的止损点，并根据历史趋势分别确定买涨和买跌的比例份数；执行模块，根据决策模块确定的买涨和买跌的份数实时对与该交易系统绑定的帐户资金进行划拨，实现自动买卖。由于自动交易系统可以通过电脑自动进行买入卖出，有效控制用户交易风险，提高交易收益的能力；同时可以实时交易避免交易盲区。

Description

一种自动交易系统及其交易方法

技术领域

本发明涉及交易系统领域，特别涉及一种具有防止功能的自动交易系统及其交易方法。

背景技术

在资本市场实时对期货、外币汇兑主要是通过人们对相关信息的分析进行交易从而获得收益，由于主要是人为操作无法准确预测相应的资本市场未来的行情和走势，无法让用户获得预期的收益，因而交易系统存在的交易风险较高。同时由于是客户进行操作买卖，无法做24时实时交易，存在交易盲区。

发明内容

本发明主要解决的技术问题是提供一种可以减少交易风险的自动交易系统及其交易方法，该自动交易系统可以通过电脑自动进行买入卖出，有效控制用户交易风险，提高交易收益的能力；同时可以实时交易避免交易盲区。

为了解决上述问题，本发明提供一种自动交易系统，该自动交易系统，包括：

分析模块，对一段时间内特定产品的历史数据进行分析，确定最高点和最低点，并在最高点和最低点之间设置止损点；

决策模块，根据分析模块确定的止损点，并根据历史趋势分别确定买涨和买跌的比例份数；

输入模块，由用户输入止损的交易阈值和交易指令；

执行模块，根据决策模块确定的买涨和买跌的份数以及交易阈值实时对与该交易系统绑定的帐户资金进行划拨，实现自动买卖。

优选地，所述历史数据进行分析包括趋势分析和形态分析。

优选地，所述买涨和买跌份数之间的等级差为0.1。

优选地，所述执行模块包括止损单元，其中，所述止损单元根据预设交易阈值进行判别，当市场运行方向、节奏与预期出现了明显差异时，及时按照设定的交易阈值离场。

本发明还提出一种自动交易系统的交易方法，该交易方法由计算机根据设定的买卖方式进行买卖，其包括：

对一段时间内特定产品的历史数据进行分析确定最高点和最低点，并在最高点和最低点之间通过止损方法设置止损位置；

对历史趋势分析确定在止损点上下分别买涨和买跌的比例份数；

根据确定的买涨和买跌的比例份数下单买卖。

优选地，设置止损方法包括顺势操作时涨势中买入或跌势中卖空，止损价位在表明涨势发生转变点下方；逆势操作时跌势中买入或涨势中卖空，止损价位在表明跌势仍在延续；横盘震荡走势时止损价位在盘整区间发生突破点。

优选地，所述止损位置的设立方式包括：在支持或阻力位被突破后止损，支持阻力位上加若干点做为止损位。

本发明自动交易系统通过分析模块分析一段时间内特定产品的历史数据，确定由最高点和最低点分别形成的阻力点线和支承点线，并根据该阴力点线和支承点线之间设置止损点；由决策模块根据止损点和历史趋势确定买涨和买跌的比例和交易的份数；再由执行模块根据买涨和买跌的份数实时对与该交易系统绑定的账户资金进行划拨，实现自动买卖。由于自动交易系统可以通过电脑自动进行买入卖出，有效控制用户交易风险，提高交易收益的能力；同时可以实时交易避免交易盲区。

附图说明

图1是本发明自动交易系统实施例原理示意图；

图2是本发明自动交易系统的交易方法流程示意图。

下面结合实施例，并参照附图，对本发明目的的实现、功能特点及优点作进一步说明。

具体实施方式

如图1所示，本发明提供一种自动交易系统实施例。

所述交易系统对于期货外汇等交易，其包括：分析模块1、决策模块2、执行模块3和输入模块4，其中，所述分析模块1根据一段时间内特定产品的历史数据进行分析，确定最高点和最低点，并在最高点和最低点之间设置止损点；决策模块2根据分析模块确定的止损点，并根据历史趋势分别确定买涨和买跌的比例和份数；输入模块4由用户输入止损的交易阈值和交易指令；执行模块3根据决策模块确定的买涨和买跌的份数实时对与该交易系统绑定的帐户资金进行划拨，实现自动买卖。

所述历史数据进行分析包括趋势分析和形态分析。所述买涨和买跌份数所述决策模块2还包括止损单元31，其中止损单元31根据预设交易阈值进行判别，当市场运行方向、节奏与预期出现了明显差异时，及时按照设定的交易阈值离场。具体地说，由用户根据需要进行设置锁单点，实现锁定当前损失或利润，直至适当时机再处理。所述锁单是指对开仓部位的避险，若没有进行锁单操作，而直接于已开仓部位做一同一币组的反向单，将致使与原来的部位相对冲销。若使用锁单，则双向两个部位均会同时存在，不会相互冲销。

例如以外汇买卖为例，当EUR/USD的价格是1.2200时，此时候客户已经开仓0.1口的买单，但是由于预测不准，市场急剧下跌，客户判断此时价格会继续下跌，客户打算开仓0.1的卖单。但是根据交易规则，如果客户此时开仓0.1的卖单，那么就会与前0.1的买单自行冲销而平仓，导致损失。客户可以通过锁单建立0.1的卖单，不增加保证金也不会冲销前0.1的买单。

当EUR/USD的价格是1.2300时，客户预测价格将继续上扬，于是客户开仓0.1的买单。然而，此时价格竟然急剧下跌，从客户的分析来看，该波行情是投机资金进入导致，而后会反弹而继续上扬。于是客户在1.2250处锁单，建立0.1的卖单。当价格下跌至1.2200时候，行情平稳，客户判断行情将反弹上扬。于是客户平仓0.1的卖单，获利50点。当价格反弹上扬至1.2380，客户平仓0.1的买单，又获利80点。因此锁单进行锁间操作时有利于避险，增大客户的获利机会。

所述止损单元31根据预设交易阈值进行判别，当市场运行方向、节奏与预期出现了明显差异时，及时按照设定的交易阈值离场，达到将风险控制在最小范围内的目的，以保护资金安全。

止损操作可以随外汇走势的变化而确定，在不同趋势下，设置有效止损的方法，在设定止损价位的分析过程中，首先需要确认的是市场运行趋势，也就是方向，在不同的趋势下操作有不同的止损设置方法。核心的止损设置方法要点是：顺势操作，比如涨势中买入或跌势中卖空，止损价位的选择要在表明涨势发生转变的时候，设置在潜在转变点下方是最有效的；逆势操作，比如跌势中买入或涨势中卖空，止损价位的选择要在表明跌势仍在延续的时候；而如果遇到横盘震荡走势，止损价位的选择显然只能在盘整区间发生突破的时候。所述止损价位也称为止损点或止损位置。

止损位置的设立方式包括三种：

一.在重要支持或阻力位被突破后止损，比如做多欧元，在下一个支持位设止损；做空欧元，就在上一个阻力位止损，虽然这个方法简单快捷，容易判断，但会出现阻力或支持位置被突破以后价格走势反转的形态，这种方法经常抵不过假突破，或者是所谓的洗盘行动，止损后，价位又回到原处。因此通常在支持阻力位上加上若干点做为止损位。

在重要支持或阻力位被突破后止损，重要的阻力或支持位置有以下几种：价格较长时间停留的密集成交区；较长时间范围内的价格高点或低点；趋势线、黄金分割、或均线系统等等提供的位置。这些位置缺乏可靠性的主要原因有：一是大的投机资金可以预测到市场投资者的大概的止损价位。他们在某些价位大量撮合成交，形成有较强支持或阻力的假象，然后凭借资金优势击穿这些位置，在止损盘出现后反向操作获利。二是趋势线、均线系统、黄金分割位等提供的支持或阻力位置本身就有较大的主观性，缺乏值得信赖的依据和基础，准确率很低，这应该引起我们的注意。

2、绝对金额亏损度达到后止损，就是以资金量百分比设止损，即是量力而为。其操作要点是，设立进场部位的资金最大亏损额度，一般为所占用资金的5％-20％，也可以是所占用资金的绝对数额，如每手100元。一旦达到亏损额度，无论是何价位立即止损离场。使用这种止损方法，必须注意以下两点：一是不同的品种或者不同的操作时间段要采用不同的止损额度。各种货币每天平均波幅都有不同，日元、英镑、欧元等波幅较大和走动快的货币，止损可以设大一点，如50-100点。商品货币，如澳币和纽币，平均波幅没那么大，加上商品货币要比主要货币走动得慢来说，止损可相对小一引些。二是设立的止损额度必须在市场中得到概率的验证。

这种止损方式的优点是在于一是突出了资金管理原则，二是具有概率上的优势，操作时间越长优势越明显，三是止损位置远离普通投资者，防范了第一种止损位置的设定所带来的市场风险。

3、自我的忍耐限度达到后止损，在短线操作中使用这种止损方式对提高收益率还是有帮助的。具体使用方法是：当头寸部位出现亏损时，只要还能承受得住，就可以守住部位，否则立刻止损出场，即使刚刚建立的头寸。

所述买涨和买跌份数之间的等级差为0.1，也可以根据需要设置更小的等级差，例如0.01，该等级差越小，则交易风险也越小。

本发明自动交易系统实施例，通过分析模块分析一段时间内特定产品的历史数据，确定由最高点和最低点分别形成的阻力点线和支承点线，并根据该阴力点线和支承点线之间设置止损点；由决策模块根据止损点和历史趋势确定买涨和买跌的比例和交易的份数；再由执行模块根据买涨和买跌的份数实时对与该交易系统绑定的账户资金进行划拨，实现自动买卖。由于自动交易系统可以通过电脑自动进行买入卖出，有效控制用户交易风险，提高交易收益的能力；同时可以实时交易避免交易盲区。

如图2所示，本发明还提供一种自动交易系统的交易方法，该交易方法由计算机根据设定的买卖方式进行买卖，其包括以下步骤：

步骤S11，对一段时间内特定产品的历史数据进行分析确定最高点和最低点，并在最高点和最低点之间通过止损方法设置止损位置；其中设置止损方法包括顺势操作时涨势中买入或跌势中卖空，止损价位在表明涨势发生转变点下方；逆势操作时跌势中买入或涨势中卖空，止损价位在表明跌势仍在延续；横盘震荡走势时止损价位在盘整区间发生突破点。

所述止损位置的设立方式包括：在支持或阻力位被突破后止损，支持阻力位上加若干点做为止损位。

步骤S12，根据最高点和最低点在其之间设置止损点；

具体地说，(一)依据资金大小设置。例如资金是500美金，做0.1手的话，按照每次做单失误不能损失10％的原则，可以设置50点。若做0.2手，一般设置在30点。1000美金就是100点。但最大的止损点设置不能大于该货币对的最大单日震荡幅度。若资金在5000美金以上，就不能依据按10％止损设置方法。

(二)依据阻力位或支撑位设置。如果能判断出所做货币对的阻力位或支撑位，就设置在该位置之下或上加50点的位置，不能设在阻力位或支撑位的位置，因为很容易被主力扫单。主力经常采取打破重要阻力位或支撑位的方法来扫单。

(三)依据整数位置来设置。整数位置只是一个参照，但不能设在整数关口上，应比整数位置高或底30-50点。如欧元价格是1.3333时你做空，应该设置在1.3430--1.3460位置左右，不能设置在1.3400。

(四)依据行情活跃度来设置。行情震荡大，设大点；亚盘可以设小点；交易活跃的与不活跃的设置又不一样。

步骤S13，对历史趋势分析确定在止损点上下分别买涨和买跌的比例份数；

步骤S14，根据确定的买涨和买跌的比例份数下单买卖。

本发明自动交易系统交易方法实施例，通过对一段时间内特定产品的历史数据进行分析确定最高点和最低点，并在最高点和最低点之间通过止损方法设置止损位置；对历史趋势分析确定在止损点上下分别买涨和买跌的比例份数；根据确定的买涨和买跌的比例份数下单买卖。由于该交易方法可以有效控制用户交易风险，提高交易收益的能力；同时该交易方法通过电脑进行操作，可以实现实时交易避免交易盲区。

以上所述仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (7)

1.一种自动交易系统，包括：

分析模块，对一段时间内特定产品的历史数据进行分析，确定最高点和最低点，并在最高点和最低点之间设置止损点；

决策模块，根据分析模块确定的止损点，并根据历史趋势分别确定买涨和买跌的比例份数；

输入模块，由用户输入止损的交易阈值和交易指令；

执行模块，根据决策模块确定的买涨和买跌的份数以及交易阈值实时对与该交易系统绑定的帐户资金进行划拨，实现自动买卖。

2.根据权利要求1所述的自动交易系统，其特征在于：

所述历史数据进行分析包括趋势分析和形态分析。

3.根据权利要求1所述的自动交易系统，其特征在于：

所述买涨和买跌份数之间的等级差为0.1。

4.根据权利要求1所述的自动交易系统，其特征在于：

所述执行模块包括止损单元，其中，所述止损单元根据预设交易阈值进行判别，当市场运行方向、节奏与预期出现了明显差异时，及时按照设定的交易阈值离场。

5.一种自动交易系统的交易方法，该交易方法由计算机根据设定的买卖方式进行买卖，其包括：

对一段时间内特定产品的历史数据进行分析确定最高点和最低点，并在最高点和最低点之间通过止损方法设置止损位置；

对历史趋势分析确定在止损点上下分别买涨和买跌的比例份数；

根据确定的买涨和买跌的比例份数下单买卖。

6.根据权利要求5所述自动交易系统的交易方法，其特征在于：

设置止损方法包括顺势操作时涨势中买入或跌势中卖空，止损价位在表明涨势发生转变点下方；逆势操作时跌势中买入或涨势中卖空，止损价位在表明跌势仍在延续；横盘震荡走势时止损价位在盘整区间发生突破点。

7.根据权利要求5所述自动交易系统的交易方法，其特征在于：

所述止损位置的设立方式包括：在支持或阻力位被突破后止损，支持阻力位上加若干点做为止损位。

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