TW202324271A

TW202324271A - 交易風控裝置

Info

Publication number: TW202324271A
Application number: TW111144054A
Authority: TW
Inventors: 賴明祥; 高翊傑
Original assignee: 皓德盛科技有限公司
Priority date: 2021-11-25
Filing date: 2022-11-17
Publication date: 2023-06-16
Also published as: TW202324260A; TW202322026A

Abstract

本發明揭露一種交易風控裝置，包含：一收發單元，接受至少一來自一用戶設備且目標位址為一交易所設備的一交易封包，或接受至少一來自該交易所設備且目標位址為該用戶設備的回覆封包；一風控判斷單元，連接該收發單元，該風控判斷單元記憶自該收發單元取得的每一該交易封包，該風控判斷單元設定有複數可對該交易封包進行比對的一風控條件；其中，該用戶設備產生一更改交易封包至該交易所設備，該更改交易封包用以替換同樣自該用戶設備之產生之該交易封包；以及該風控判斷單元不對該更改交易封包進行比對或檢查，該風控判斷單元轉發該更改交易封包至該交易所設備。

Description

交易風控裝置

本發明涉及一種交易風控裝置，尤指一種可減少更改訂單所產生之交易延遲狀況，且可提供風險控管的交易風控裝置。

在金融交易領域上，金融商品的交易金額瞬息萬變，當交易資訊或金融商品資訊傳輸延遲時，易造成用戶偌大的損失，因此如何在分秒必爭的金融交易領域上快速傳遞客戶的交易資訊成了重要的課題。

然而，當前在期貨交易領域上，用戶透過期貨經紀商向期貨交易所提出交易請求時，由於用戶與期貨經紀商之間使用的通訊協定不同於期貨經紀商與期貨交易所之間使用的通訊協定，導致用戶提出的交易請求必須先以期貨經紀商作為目標位置，透過期貨經紀商轉址並修改交易請求的編寫方式，令期貨交易所得以接收並讀取交易請求；相同的，若用戶透過期貨經紀商向期貨交易所提出更改訂單請求時，必須重複上述步驟；若習知技術依賴期貨經紀商的設備，一旦期貨經紀商的設備運算能力不足時，易造成交易請求延遲。

本發明的一目的之一，在於解決傳遞方式容易導致交易延遲的問題。

本發明的一目的之一，在於解決更改訂單所產生之交易延遲狀況。

本發明揭露一種交易風控裝置，包含：一收發單元，接受至少一來自一用戶設備且目標位址為一交易所設備的一交易封包，或接受至少一來自交易所設備且目標位址為用戶設備的回覆封包；一風控判斷單元，連接收發單元，風控判斷單元記憶自收發單元取得的每一交易封包，風控判斷單元設定有複數可對交易封包進行比對的一風控條件；其中，用戶設備產生一更改交易封包至交易所設備，更改交易封包用以替換同樣自用戶設備之產生之交易封包；以及風控判斷單元不對更改交易封包進行比對或檢查，風控判斷單元轉發更改交易封包至交易所設備。

本發明一實施例中，更改交易封包被設定為滿足下列條件：該用戶設備依據一帳戶餘額資料設定為一最大交易價格，且用戶設備所產生之更改交易封包的交易價格不超過最大交易價格。

本發明一實施例中，更改交易封包被設定為滿足下列條件：該用戶設備允許更改交易封包的交易價格降低或增加，但更改交易封包的交易數量只允許減少。

本發明一實施例中，當交易所設備允許更改交易封包取代原交易封包時，則交易所設備發送一更改交易回傳報告至風控判斷單元，風控判斷單元轉發更改交易回傳報告至用戶設備；其中，當更改交易回傳報告至用戶設備時，交易風控裝置比較更改交易封包與原交易封包的數量與交易金額進行保證金或倉位返還。

本發明詳細說明及技術內容，茲配合圖式說明如下：

請同時參閱圖1與圖2，圖1顯示本發明交易風控裝置100於一實施例傳送交易封包310之示意圖，圖2顯示本發明交易風控裝置100於一實施例傳送回覆封包410之示意圖；交易風控裝置100為一現場可程式化邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array，簡稱FPGA)，FPGA可進行快速運算以實現低延遲特性。

在本實施例中，交易風控裝置100包含收發單元10與風控判斷單元20，且收發單元10連接用戶設備300與交易所設備400；收發單元10包含連接用戶設備300的用戶收發端口11，以及連接交易所設備400的交易所收發端口12。

其中，用戶收發端口11接收至少來自用戶設備300的交易封包310；相對應地，交易所收發端口12接收來自該交易所設備400的回覆封包410。進一步地，交易封包310的目標位址為交易所設備400，回覆封包410的目標位址為用戶設備300，且用戶設備300與交易所設備400之間是以TMP(Taifex Message Protocol)傳輸協定進行資料傳遞；換言之，交易封包310與回覆封包410使用的訊框架構相同，使收發單元10接收交易封包310或回覆封包410時，交易風控裝置100無須額外對交易封包310或回覆封包410進行轉譯或是轉址。

在一實施例中，又，每一該交易封包310與每一該回覆封包410分別具有一委託書欄位(圖未示)，該回覆封包410是該交易所設備400基於所接收的交易封包310所產生，使得回覆封包410的委託書欄位會與交易封包310的委託書欄位上記載相同的資料；舉例來說，假設其中一交易封包310的委託書欄位記載為資料Xy013時，交易所設備400接收前述交易封包310後，基於交易封包310產生回覆封包410時，回覆封包410的該委託書欄位411同樣記載為資料Xy013。

風控判斷單元20連接收發單元10，風控判斷單元20記憶自收發單元10取得的每一交易封包310，風控判斷單元20設定有至少一個可對交易封包310進行比對的風控條件21。風控判斷單元20基於交易封包310與風控條件21比對後的結果，以二發送狀態處置每一交易封包310，並且風控判斷單元20在接收每一回覆封包410時以委託書欄位記載相同的其中一交易封包310進行比對，並以二回覆狀態處置每一回覆封包410。又，一實施例中，本發明風控判斷單元20採平行運算實施，風控判斷單元20於接收該交易封包310後可同時比對風控條件21，藉此令交易風控裝置100實現快速運算。

承上，假設該交易封包310與該些風控條件21相符，風控判斷單元20在接收前述交易封包310時，交易封包310未觸發任一風控條件21，風控判斷單元20不會修改該交易封包310，而直接發送該交易封包310予該交易所設備400。當交易封包310與些風控條件21不符，風控判斷單元20接收前述交易封包310時，該交易封包310觸發風控條件21的至少其一，風控判斷單元20修改交易封包310後向交易所設備400發送修改後的交易封包320，令該交易所設備400視該交易封包310為無效交易；換言之，風控單元在判斷交易封包310觸發風控條件21後，風控單元20可修改交易封包310中的任一欄位，例如用戶資料欄位、期貨商編號欄位、商品代號欄位等。

在一實施例中，風控判斷單元20在接收回覆封包410時，風控判斷單元20透過回覆封包410的該委託書欄位提取與前述該委託書欄位具有相同記載的交易封包310，並比對回覆封包410與前述交易封包310，假設回覆封包410與其中一交易封包310所載交易資訊相符時，風控判斷單元20不會修改回覆封包410，而直接發送該回覆封包410至用戶設備300。當回覆封包410與其中一交易封包310所載交易資訊不符時，風控判斷單元20基於比對的交易封包310修改該回覆封包410後，風控判斷單元20向用戶設備300發送修改後的回覆封包410，使用戶設備300可基於修改後的該回覆封包410了解該交易封包310交易失敗的原因。

請參考圖3與圖4，圖3顯示本發明交易風控裝置100於一實施例傳送更改交易封包ORP之示意圖，圖4顯示本發明交易風控裝置100於一實施例傳送交易回傳報告ERP之示意圖；若使用者需修改已經下單之交易內容時，用戶設備300產生更改交易封包ORP至交易所設備400，更改交易封包ORP用以替換同樣自用戶設備300之產生之交易封包310，換言之，交易所設備400依據更改交易封包ORP進行修改下單的商品種類或數量。

請注意，在本實施例中，風控判斷單元20不對更改交易封包ORP進行比對或檢查；即當風控判斷單元20接收來自用戶設備300產生更改交易封包ORP時，風控判斷單元20僅轉發更改交易封包ORP至交易所設備400。

在本實施例中，更改交易封包ORP被設定為滿足下列條件：

1. 交易風控裝置100依據用戶設備300的一帳戶餘額資料設定為最大的交易價格，且更改交易封包ORP的交易價格不超過最大的交易價格；如此一來，用戶設備300產生的改交易封包ORP可以避免交易金額過高，而無法取代原本戶設備300之產生之交易封包310。

2. 用戶設備300產生更改交易封包ORP時，用戶設備300允許更改交易封包ORP的交易價格降低或增加；請注意，用戶設備300只允許更改交易封包ORP內的交易數量減少；即，更改交易封包ORP的交易價格與交易封包310相較下是不限制降低或增加，但是改交易封包ORP的交易數量與交易封包310相較下是不允許增加的，故交易風控裝置100可以避免更改交易封包ORP的交易價格超過最大的交易價格或超過帳戶餘額資料。

承上所述，當交易所設備400允許更改交易封包ORP取代原交易封包310時，則交易所設備400發送一更改交易回傳報告ERP至風控判斷單元20，風控判斷單元20僅轉發更改交易回傳報告ERP至用戶設備300；其中，當更改交易回傳報告ERP至用戶設備300時，交易風控裝置100比較更改交易封包ORP與原交易封包310的數量與交易金額進行保證金或倉位返還。

綜上所述，用戶透過期貨經紀商向期貨交易所提出更改訂單請求時，風控判斷單元20僅轉發更改交易封包至用戶設備300、或轉發更改交易回傳報告至交易所設備400；因風控判斷單元20不須重複前述風控條件判斷步驟，可避免交易請求延遲。除此之外，本發明透過交易封包以用戶設備作為目標位址，回覆封包以用戶設備作為目標位址，使風控判斷單元無須對交易封包或回覆封包進行轉址，以降低交易封包與回覆封包的延遲狀況。

100:交易風控裝置 11:用戶收發端口 12:交易所收發端口 20:風控判斷單元 21:風控條件 300:用戶設備 400:交易所設備 310:交易封包 410:回覆封包 ORP:更改交易封包 ERP:更改交易回傳報告

［圖1］顯示本發明交易風控裝置100於一實施例傳送交易封包310之示意圖。［圖2］顯示本發明交易風控裝置100於一實施例傳送回覆封包410之示意圖。［圖3］顯示本發明交易風控裝置100於一實施例傳送更改交易封包ORP之示意圖。［圖4］顯示本發明交易風控裝置100於一實施例傳送交易回傳報告ERP之示意圖。

100:交易風控裝置

11:用戶收發端口

12:交易所收發端口

20:風控判斷單元

21:風控條件

300:用戶設備

400:交易所設備

ORP:更改交易封包

Claims

一種交易風控裝置，包含：一收發單元，接受至少一來自一用戶設備且目標位址為一交易所設備的一交易封包，或接受至少一來自該交易所設備且目標位址為該用戶設備的回覆封包；以及一風控判斷單元，連接該收發單元，該風控判斷單元記憶自該收發單元取得的每一該交易封包，該風控判斷單元設定有複數可對該交易封包進行比對的一風控條件；其中，該用戶設備產生一更改交易封包至該交易所設備，該更改交易封包用以替換同樣自該用戶設備之產生之該交易封包；以及該風控判斷單元不對該更改交易封包進行比對或檢查，該風控判斷單元轉發該更改交易封包至該交易所設備。
根據請求項1所述的交易風控裝置，其中，該更改交易封包被設定為滿足下列條件：該用戶設備依據一帳戶餘額資料設定為一最大交易價格，且該用戶設備所產生之該更改交易封包的交易價格不超過該最大交易價格。
根據請求項1或2所述的交易風控裝置，其中，該更改交易封包被設定為滿足下列條件：該用戶設備允許該更改交易封包的交易價格降低或增加，但該更改交易封包的交易數量只允許減少。
根據請求項3所述的交易風控裝置，其中，當該交易所設備允許該更改交易封包取代原該交易封包時，則該交易所設備發送一更改交易回傳報告至該風控判斷單元，該風控判斷單元轉發該更改交易回傳報告至該用戶設備；其中，當該更改交易回傳報告至該用戶設備時，該交易風控裝置比較該更改交易封包與原該交易封包的數量與交易金額進行保證金或倉位返還。
根據請求項4所述的交易風控裝置，其中，該交易封包與該回覆封包使用的訊框架構相同，該交易封包與該回覆封包分別具有一委託書欄位，該回覆封包的該委託書欄位與該交易封包的該委託書欄位記載相同。
根據請求項5所述的交易風控裝置，其中，該風控判斷單元以二發送狀態處置該交易封包，該二發送狀態的其一為該交易封包未觸發該風控條件而直接向該交易所設備發送，該二發送狀態的另一為該交易封包觸發任一該風控條件時修改該交易封包向該交易所設備發送，該風控判斷單元接收每一該回覆封包時與該委託書欄位記載相同的其中一該交易封包進行比對並以二回覆狀態處置每一該回覆封包，該二回覆狀態的其一為該回覆封包與其中一該交易封包所載交易資訊相符時直接向該用戶設備發送，該二回覆狀態的另一為該回覆封包與其中一該交易封包所載交易資訊不符時基於比對的該交易封包修改該回覆封包後向該用戶設備發送。