TW202301242A

TW202301242A - 交易風控裝置

Info

Publication number: TW202301242A
Application number: TW110122064A
Authority: TW
Inventors: 楊皓鈞; 高翊傑
Original assignee: 皓德盛科技有限公司
Priority date: 2021-06-17
Filing date: 2021-06-17
Publication date: 2023-01-01
Also published as: TWI761236B

Abstract

一種交易風控裝置，包含一收發單元及一連接該收發單元的風控判斷單元，該收發單元接受至少一來自一用戶設備且目標位址為一交易所設備的交易封包，或接受至少一來自該交易所設備且目標位址為該用戶設備的回覆封包，該交易封包與該回覆封包使用的訊框架構相同，該回覆封包的一委託書欄位與其中一該交易封包的一委託書欄位記載相同，該風控判斷單元具有複數風控條件，該風控判斷單元基於該交易封包觸發該些風控條件與否決定是否修改該交易封包，並且基於該回覆封包與其中一該交易封包所載交易資訊是否相符，決定是否修改該回覆封包後向該用戶設備發送。

Description

交易風控裝置

本發明涉及一種交易風控裝置，尤指一種可減少交易延遲狀況且可提供風險控管的交易風控裝置。

在金融交易領域上，金融商品的交易金額瞬息萬變，當交易資訊或金融商品資訊傳輸延遲時，易造成用戶偌大的損失，因此如何在分秒必爭的金融交易領域上快速傳遞客戶的交易資訊成了重要的課題。

然而，當前在期貨交易領域上，用戶透過期貨經紀商向期貨交易所提出交易請求時，由於用戶與期貨經紀商之間使用的通訊協定不同於期貨經紀商與期貨交易所之間使用的通訊協定，導致用戶提出的交易請求必須先以期貨經紀商作為目標位置，透過期貨經紀商轉址並修改交易請求的編寫方式，令期貨交易所得以接收並讀取交易請求。唯，習用方式相當依賴期貨經紀商的設備，一旦期貨經紀商的設備運算能力不足時，易造成交易請求延遲。

再者，習用期貨經紀商在轉址轉譯的過程中，同時對該交易請求進行風險控管，但此舉無異是增加運算設備的負擔。若期貨經紀商為提升訊息傳遞速度，令用戶直接向期貨交易所傳遞該交易請求，即用戶的該交易請求直接以期貨交易所的位址作為目標位址，而不經過期貨經紀商轉址轉譯，則導致期貨經紀商無法接收該交易請求，而不能對該交易請求進行風險管控。

本發明的主要目的，在於解決習用資料傳遞方式容易導致交易延遲的問題。

本發明的另一目的，在於解決習用直接將傳遞交易請求予期貨交易所無法進行風險控管的問題。

為達上述目的，本發明提供一種交易風控裝置，包含一收發單元以及一連接該收發單元的風控判斷單元，該收發單元接受至少一來自一用戶設備且目標位址為一交易所設備的交易封包，或接受至少一來自該交易所設備且目標位址為該用戶設備的回覆封包，該交易封包與該回覆封包使用的訊框架構相同，每一該交易封包與每一該回覆封包分別具有一委託書欄位，該回覆封包的該委託書欄位與其中一該交易封包的該委託書欄位記載相同，該風控判斷單元設定有複數可對該交易封包進行比對的風控條件，該風控判斷單元以二發送狀態處置每一該交易封包，該二發送狀態的其一為該交易封包未觸發任一該風控條件而直接向該交易所設備發送，該二發送狀態的另一為該交易封包觸發任一該風控條件時修改該交易封包向該交易所設備發送，該風控判斷單元接收每一該回覆封包時與該委託書欄位記載相同的其中一該交易封包進行比對並以二回覆狀態處置每一該回覆封包，該二回覆狀態的其一為該回覆封包與其中一該交易封包所載交易資訊相符時直接向該用戶設備發送，該二回覆狀態的另一為該回覆封包與其中一該交易封包所載交易資訊不符時基於比對的該交易封包修改該回覆封包後向該用戶設備發送。

一實施例中，該交易風控裝置為一現場可程式化邏輯閘陣列。

一實施例中，該交易風控裝置與ㄧ記憶媒介連接，以記憶自該收發單元取得的每一該交易封包。

一實施例中，該交易風控裝置包含一用以記憶自該收發單元取得的每一該交易封包的記憶單元。

一實施例中，每一該交易封包與每一該回覆封包更分別包含一交易價格欄位、一交易口數欄位、一買賣別欄位，該些風控條件是基於該交易價格欄位、該交易口數欄位、該買賣別欄位進行判斷。

一實施例中，該用戶設備與該交易所設備是以TMP(Taifex Message Protocol)傳輸協定傳遞資訊。

一實施例中，該收發單元包含一連接該用戶設備並接收由該用戶設備而來的該交易封包的用戶收發端口，以及一連接該用戶收發端口與該交易所設備並接收由該用戶設備而來的該回覆封包的交易所收發端口。

透過本發明前述實施，相較於習用具有以下特點：本發明透過該交易封包以該用戶設備作為目標位址，該回覆封包以該用戶設備作為目標位址，使該風控判斷單元無須對該交易封包或該回覆封包進行轉址，以降低該交易封包與該回覆封包的延遲狀況。同時，該風控判斷單元在該交易封包傳送的過程中更可對該交易封包進行風險控管，使得該交易封包在可在不減低訊息傳遞速率的情況下受到管理。

本發明詳細說明及技術內容，茲配合圖式說明如下：

請參閱圖1，本發明提供一種交易風控裝置100，該交易風控裝置100為一現場可程式化邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array，縮寫為FPGA)，該現場可程式化邏輯閘陣列可進行快速運算以實現低延遲特性。

請參閱圖2至圖5，該交易風控裝置100包含一收發單元10以及一風控判斷單元20，該收發單元10資訊連接一用戶設備300及一交易所設備400，該收發單元10包含一連接該用戶設備300的用戶收發端口11，以及一連接該交易所設備400的交易所收發端口12，該用戶收發端口11接收至少一來自該用戶設備300的交易封包310，而該交易所收發端口12接收至少一來自該交易所設備400的回覆封包410。進一步地，該交易封包310的目標位址為該交易所設備400，該回覆封包410的目標位址為該用戶設備300，且該用戶設備300與該交易所設備400之間是以TMP(Taifex Message Protocol)傳輸協定傳遞資訊，也就是說，該交易封包310與該回覆封包410使用的訊框架構相同，使該收發單元10接收該交易封包310或該回覆封包410時，該交易風控裝置100無須額外對該交易封包310或該回覆封包410進行轉譯或是轉址。又，每一該交易封包310與每一該回覆封包410分別具有一委託書欄位311、411，該回覆封包410是該交易所設備400基於所接收的該交易封包310所產生，使得該回覆封包410的該委託書欄位411會與該交易封包310的該委託書欄位記載311相同，舉例來說，假設其中一該交易封包310的該委託書欄位311記載為Xy013時，該交易所設備400接收前述該交易封包310後，基於該交易封包310產生該回覆封包410時，該回覆封包410的該委託書欄位411同樣記載為Xy013。再另一方面，該風控判斷單元20連接該收發單元10，該風控判斷單元20記憶自該收發單元10取得的每一該交易封包310，並設定有複數可對該交易封包310進行比對的風控條件21。該風控判斷單元20基於該交易封包310與該些風控條件21比對後的結果，以二發送狀態處置每一該交易封包310，並且該風控判斷單元20在接收每一該回覆封包410時以該委託書欄位311、411記載相同的其中一該交易封包310進行比對，並以二回覆狀態處置每一該回覆封包410。又，一實施例中，本發明該風控判斷單元20採平行運算實施，該風控判斷單元20於接收該交易封包310後可同時比對該些風控條件21，藉此令該交易風控裝置100實現快速運算。

承上，續對該風控判斷單元20的實施進行說明，首先假設該交易封包310與該些風控條件21相符，該風控判斷單元20在接收前述該交易封包310時，該交易封包310未觸發任一該風控條件21，該風控判斷單元20不會修改該交易封包310，而直接發送該交易封包310予該交易所設備400。當該交易封包310與該些風控條件21不符，該風控判斷單元20接收前述該交易封包310時，該交易封包310觸發該些風控條件21的至少其一，該風控判斷單元20修改該交易封包310後向該交易所設備400發送(就如標號320)，令該交易所設備400視該交易封包310為無效交易，進一步來說，該風控判斷單元20在判斷該交易封包310觸發該些風控條件21後，該風控判斷單元20可修改該交易封包310中的任一欄位，例如用戶資料欄位、期貨商編號欄位、商品代號欄位等。又，該風控判斷單元20在接收該回覆封包410時，該風控判斷單元20透過該回覆封包410的該委託書欄位411提取與前述該委託書欄位411具有相同記載的該交易封包310，並比對該回覆封包410與前述該交易封包310，假設該回覆封包410與其中一該交易封包310所載交易資訊相符時，該風控判斷單元20不會修改該回覆封包410，而直接發送該回覆封包410予該用戶設備300。當該回覆封包410與其中一該交易封包310所載交易資訊不符時，該風控判斷單元20基於比對的該交易封包310修改該回覆封包410後向該用戶設備300發送(就如標號420)，令該用戶設備300可基於修改後的該回覆封包410了解該交易封包310交易失敗的原因。

由上述可知，本發明透過該交易封包310以該用戶設備300作為目標位址，該回覆封包410以該交易所設備400作為目標位址，使得該交易風控裝置100在接收該交易封包310或該回覆封包410後無須對該交易封包310或該回覆封包410進行轉譯或轉址，而可以降低該交易封包310或該回覆封包410傳遞延遲的狀況。另外，透過本發明交易風控裝置100，該風控判斷單元20得以在不降低訊息傳遞的情況下同時對該交易封包310進行風險控管，而可解決習用交易方式因風險控管導致交易延遲的情況。

一實施例中，請參閱圖1與圖6，每一該交易封包310與每一該回覆封包410更包含一交易價格欄位312、412、一交易口數欄位313、413以及一買賣別欄位314、414，該風控條件21是基於該交易價格欄位312、412、該交易口數欄位313、413、該買賣別欄位314、414進行判斷，舉例來說，該風控判斷單元20比對該用戶設備300的一帳戶餘額資料與該交易封包310的該交易價格欄位312、該交易口數欄位313以及該買賣別欄位314，若該帳戶餘額資料中所對應的餘額大於該交易價格欄位312、該交易口數欄位313、該買賣別欄位314所對應的交易金額，則判斷該交易封包310符合該些風控條件21，反之，若餘額不足時則判斷該交易封包310不符該些風控條件21。於另一例子中，該風控判斷單元20亦可分別針對該交易價格欄位312或該交易口數欄位313所記載的內容是否超過該交易所設備400所定義的上限值進行判斷。另一實施例中，每一該交易封包310與每一該回覆封包410更包含有一投資人帳號欄位，該風控判斷單元20可將該投資人帳號欄位納入做為該些風控條件21之一，若該交易封包310的該投資人帳號欄位所對應的投資人帳號未在該期貨經紀商進行開戶，則判斷該交易封包310不符該些風控條件21。

於另一實施例中，請參閱圖7，每一該回覆封包410更包含一回傳狀態欄位，該風控判斷單元20在接收該回覆封包410時，可基於該回傳狀態欄位所載內容判斷與該回覆封包410的該委託書欄位411具有相同記載的該交易封包310的交易情況，以決定是否對該回覆封包410進行修改。舉例來說，該回傳狀態欄位中記載為0時表示該交易封包310成功交易，此時該風控判斷單元20不修改該回覆封包410。若該回傳狀態欄位中記載為22時表示該交易封包310的該交易口數欄位313的記載錯誤，該風控判斷單元20則修改該回覆封包410。若該回傳狀態欄位中記載為24時表示該交易封包310的該買賣別欄位314的記載有誤，該風控判斷單元20亦修改該回覆封包410。

再另一方面，復請參閱圖8至圖9，該交易風控裝置100包含一記憶單元30，該記憶單元30可以是一記憶體，該記憶體連接該收發單元10與該風控判斷單元20並用以記憶自該收發單元10取得的每一該交易封包310。又，根據前述可知，該記憶單元30屬一記憶媒介，該記憶媒介供該交易風控裝置100儲存記錄，基於相同的技術構想，本發明所使用的該記憶媒介亦可根據實施需求設置，舉例來說，該記憶媒介可為一可提供該交易風控裝置100外部存取的記憶體裝置。

上述僅為本發明的一較佳實施例而已，當不能以此限定本發明實施範圍，即凡依本發明申請專利範圍所作的均等變化與修飾，皆應仍屬本發明專利涵蓋範圍。

100:交易風控裝置 10:收發單元 11:用戶收發端口 12:交易所收發端口 20:風控判斷單元 21:風控條件 30:記憶單元 300:用戶設備 310:交易封包 311:委託書欄位 312:交易價格欄位 313:交易口數欄位 314:買賣別欄位 320:修改後的交易封包 400:交易所設備 410:回覆封包 411:委託書欄位 412:交易價格欄位 413:交易口數欄位 414:買賣別欄位 420:修改後的回覆封包

圖1，本發明一實施例交易風控裝置的單元示意圖。圖2，本發明一實施例風控判斷單元發送狀態示意圖。圖3，本發明一實施例風控判斷單元發送狀態示意圖。圖4，本發明一實施例風控判斷單元回覆狀態示意圖。圖5，本發明一實施例風控判斷單元回覆狀態示意圖。圖6，本發明一實施例風控條件實施示意圖。圖7，本發明一實施例回覆封包比對示意圖。圖8，本發明另一實施例交易風控裝置的單元示意圖。圖9，本發明另一實施例交易風控裝置的單元示意圖。

100:交易風控裝置

10:收發單元

11:用戶收發端口

12:交易所收發端口

20:風控判斷單元

21:風控條件

300:用戶設備

400:交易所設備

Claims

一種交易風控裝置，包含：一收發單元，接受至少一來自一用戶設備且目標位址為一交易所設備的交易封包，或接受至少一來自該交易所設備且目標位址為該用戶設備的回覆封包，該交易封包與該回覆封包使用的訊框架構相同，每一該交易封包與每一該回覆封包分別具有一委託書欄位，該回覆封包的該委託書欄位與其中一該交易封包的該委託書欄位記載相同；以及一風控判斷單元，連接該收發單元，該風控判斷單元記憶自該收發單元取得的每一該交易封包，該風控判斷單元設定有複數可對該交易封包進行比對的風控條件，該風控判斷單元以二發送狀態處置每一該交易封包，該二發送狀態的其一為該交易封包未觸發任一該風控條件而直接向該交易所設備發送，該二發送狀態的另一為該交易封包觸發任一該風控條件時修改該交易封包向該交易所設備發送，該風控判斷單元接收每一該回覆封包時與該委託書欄位記載相同的其中一該交易封包進行比對並以二回覆狀態處置每一該回覆封包，該二回覆狀態的其一為該回覆封包與其中一該交易封包所載交易資訊相符時直接向該用戶設備發送，該二回覆狀態的另一為該回覆封包與其中一該交易封包所載交易資訊不符時基於比對的該交易封包修改該回覆封包後向該用戶設備發送。
如請求項1所述交易風控裝置，其中，該交易風控裝置為一現場可程式化邏輯閘陣列。
如請求項1或2所述交易風控裝置，其中，該交易風控裝置與ㄧ記憶媒介連接，以記憶自該收發單元取得的每一該交易封包。
如請求項3所述交易風控裝置，其中，每一該交易封包與每一該回覆封包更分別包含一交易價格欄位、一交易口數欄位、一買賣別欄位，該些風控條件是基於該交易價格欄位、該交易口數欄位、該買賣別欄位進行判斷。
如請求項4所述交易風控裝置，其中，該收發單元包含一連接該用戶設備並接收由該用戶設備而來的該交易封包的用戶收發端口，以及一連接該用戶收發端口與該交易所設備並接收由該用戶設備而來的該回覆封包的交易所收發端口。
如請求項1或2所述交易風控裝置，其中，該交易風控裝置包含一用以記憶自該收發單元取得的每一該交易封包的記憶單元。
如請求項6所述交易風控裝置，其中，每一該交易封包與每一該回覆封包更分別包含一交易價格欄位、一交易口數欄位、一買賣別欄位，該些風控條件是基於該交易價格欄位、該交易口數欄位、該買賣別欄位進行判斷。
如請求項7所述交易風控裝置，其中，該收發單元可區分為一連接該用戶設備並接收由該用戶設備而來的該交易封包的用戶收發端口，以及一連接該用戶收發端口與該交易所設備並接收由該用戶設備而來的該回覆封包的交易所收發端口。
如請求項1或2所述交易風控裝置，其中，該用戶設備與該交易所設備是以TMP(Taifex Message Protocol)傳輸協定傳遞資訊。
如請求項1或2所述交易風控裝置，其中，每一該交易封包與每一該回覆封包更分別包含一交易價格欄位、一交易口數欄位、一買賣別欄位，該些風控條件是基於該交易價格欄位、該交易口數欄位、該買賣別欄位進行判斷。