PL193205B1 - Sposób i urządzenie do przetwarzania zamówień handlowych - Google Patents

Abstract

1. Sposób przetwarzania zamówien han- dlowych, znamienny tym, ze przyjmuje sie od uzytkowników zamówienia, z których kazde okresla dany pierwszy zasób zamawiany przez danego uzytkownika i zapamietuje sie je w postaci tablicy w pierwszych elementach pamieciowych, przetwarza sie zamówienia pobierane z pierwszych elementów pamiecio- wych dla obliczania zestawu wspólczynników, z których kazdy reprezentuje proporcjonalna czesc danego zamówienia, która ma byc zreali- zowana, optymalizuje sie wartosci wspólczyn- ników w odniesieniu do przynajmniej jednego okreslonego z góry, nastawnego ograniczenia i przynajmniej jednego okreslonego z góry, nastawnego kryterium, zapamietuje sie zopty- malizowane wartosci wspólczynników w drugich elementach pamieciowych i wyprowadza sie przetwarzane zamówienia i ich wspólczynniki. PL PL PL PL

Description

Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do przetwarzania zamówień handlowych dla optymalizacji przydziału posiadanych zasobów na podstawie otrzymanych zamówień.

Znanych jest wiele różnych systemów, w których każdy z pewnego zespołu użytkowników składa zamówienia zawierające pożądaną ilość obiektów lub zasobów do wymiany za inne zasoby. Przykłady obejmują system komputerowy przydzielający zasoby obliczeniowe użytkownikom lub zadania przedstawiane przez użytkowników, na przykład zakłady energetyczne oferujące dostarczanie do systemu rozdzielczego energii wytwarzanej z różnych paliw, procesor komputerowy przydzielający zasoby, takie jak pamięć i szerokość pasma we-wy dla różnych procesów wewnętrznych lub aplikacji programowych i handlowcy oferujący kupno i sprzedaż zasobów lub środków finansowych, takich jak papiery wartościowe lub pieniądze przy wymianie za inne środki finansowe.

Znane są różne sposoby przydzielania lub uzgadniania, na przykład dopasowywanie binarne, w którym oferta użytkownika dotycząca sprzedaży konkretnej ilości jednego zasobu jest dopasowywana do oferty innego użytkownika dotyczącego kupna tej ilości tego zasobu. Drugim przykładem przy planowaniu zadań komputerowych jest alokacja przedziałów czasu procesora dla każdego użytkownika kolejno na zasadzie rotacji. Zwykle alokacja zasobów nie jest optymalna. Na przykład dostawy i zamówienia nie są dopasowane tak, jakby mogło to być i w komputerze większość cykli jednostki centralnej jest jałowa, lecz obciążenie szczytowe komputera pracą jest ograniczane przez jeden z dostępnych zasobów, jak na przykład czas pracy procesora, pamięć, pasmo we-wy. Systemy planujące nie zawsze sprawdzają priorytety zadań, na przykład, czy żądany czas jest czasem rzeczywistym, czy dotyczy przetwarzania wsadowego i alokacja rotacyjna odcinków czasu dla każdego użytkownika jest pewnym kompromisem.

Dopasowanie zamówień jest nieskuteczne dlatego, że w systemie dopasowywania binarnego rozmiar zamówienia musi być tak dopasowany, że bardzo duże zamówienie nie będzie dopasowane nigdy bez rozbicia go na pewną liczbę mniejszych. Dopasowywanie jest nieskuteczne również dlatego, że w systemie dopasowywania binarnego zwykle nie można znaleźć dopasowania więcej niż 2 środków, co uniemożliwia znalezienie dopasowania optymalnego. Na rynku finansowym może to prowadzić do braku płynności, która z kolei, niezgodnie z odczuciem intuicyjnym prowadzi do problemu nietrwałości rynku.

Znany jest z dokumentu WO 96/34357 sposób dopasowywania binarnego wszystkich wprowadzanych par zakupu/sprzedaży, przy użyciu tak zwanego profilu gęstości spełnienia, który umożliwia handlowcom stosowanie kombinacji zleceń przez określanie, dla każdego zlecenia elementu macierzy cena-rozmiar, stopnia spełnienia handlowego, tak że profil gęstości spełnienia oblicza się dla każdej pary zakupu/sprzedaży, a indywidualne wartości macierzy dla wzajemnego spełnienia są ustawiane w kolejności dla dopasowania.

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że przyjmuje się od użytkowników zamówienia, z których każdej określa dany pierwszy zasób zamawiany przez danego użytkownika i zapamiętuje się je w postaci tablicy w pierwszych elementach pamięciowych, przetwarza się zamówienia pobierane z pierwszych elementów pamięciowych dla obliczania zestawu współczynników, z których każdy reprezentuje proporcjonalną część danego zamówienia, która ma być zrealizowana, optymalizuje się wartości współczynników w odniesieniu do przynajmniej jednego określonego z góry, nastawnego ograniczenia i przynajmniej jednego określonego z góry, nastawnego kryterium, zapamiętuje się zoptymalizowane wartości współczynników w drugich elementach pamięciowych i wyprowadza się przetwarzane zamówienia i ich współczynniki.

Korzystnie przynajmniej dla jednego ograniczenia stosuje się warunek, że wartość każdego ze współczynników jest mniejsza lub równa 1i większa lub równa 0.

Korzystnie, gdy uzgadnia się wymianę proporcjonalnej części zamawianego pierwszego zasobu przez drugi zasób, wyznaczony jeden z użytkowników zajmuje stanowisko przeciwne do zamówienia każdego z pozostałych użytkowników, przy czym tę proporcjonalną część uzgadnia się ze zoptymalizowanym współczynnikiem dla tego zamówienia.

Korzystnie przynajmniej jedno ograniczenie polega na tym, że jeżeli realizuje się wszystkie zamówienia, w proporcji do ich współczynników, to określa się stany posiadania wyznaczonego użytkownika, wynikające z przetwarzanych zamówień, jako tylko nieujemne ilości każdego zasobu, łącznie po nagromadzaniu się wszystkich prostych pochodnych i opcji zasobów handlowych w przyszłości.

PL 193 205 B1

Korzystnie podczas optymalizacji jako jedno kryterium przyjmuje się maksymalizację przychodu wyznaczonego użytkownika, w warunkach szczególnego prostego zasobu, na podstawie kursu wymiany.

Korzystnie za pomocą trzecich elementów pamięciowych przechowuje się tablicę danych reprezentujących aktualny kurs wymiany między jednym zasobem i przynajmniej jednym innym zasobem, a następnie pobiera się dane kursu wymiany z trzecich elementów pamięciowych do użycia przy optymalizacji współczynników.

Korzystnie podczas optymalizacji maksymalizuje się objętość daną przez sumę wartości bezwzględnych składników wszystkich zamówień, które zostały zrealizowane częściowo lub całkowicie, w warunkach szczególnego prostego zasobu przy danym kursie wymiany.

Korzystnie podczas optymalizacji kolejno dostarcza się poszczególne kryteria w sposób kaskadowy dla otrzymania zoptymalizowanej wartości współczynnika.

Korzystnie wyznacza się kolejność kaskadowych kryteriów.

Korzystnie podczas optymalizacji dostarcza się kolejno każdą z wielu określonych z góry, liniowych procedur programowych lub złożonych procedur programowych albo standardowych kombinacyjnych metod optymalizacji, przez co optymalizuje się współczynniki aż do wystąpienia jednego z następujących zdarzeń: upłynięcia wyznaczonego maksymalnego okresu czasu albo znalezienie rozwiązania optymalnego.

Korzystnie, jeżeli wyznaczony maksymalny okres czasu upływa przed znalezieniem rozwiązania optymalnego, stosuje się zgodne rozwiązanie optymalne pomocnicze do otrzymania zoptymalizowanego zestawu wartości współczynników.

Korzystnie podczas przetwarzania pobiera się zamówienia z drugich elementów pamięciowych w partiach, a następnie optymalizuje się dla otrzymania zoptymalizowanych wartości współczynników dla tych partii zamówień.

Korzystnie koniec partii określa się na podstawie wyznaczonego okresu czasu od początku tej partii.

Korzystnie koniec partii określa się na podstawie przekroczenia wartości progowej przez łączną wartość zamówień.

Korzystnie przesyła się zamówienia w partii, których nie zrealizowano, całkowicie lub częściowo, po optymalizacji, do przetwarzania w następnej partii.

Korzystnie usuwa się z drugich elementów pamięciowych zamówienia, które nie zostały zrealizowane, całkowicie lub częściowo, po zadanej ilości czasu od złożenia tych zamówień.

Korzystnie zadaną ilość czasu dla każdego zamówienia określa się przez odnośnego użytkownika.

Korzystnie usuwa się niezrealizowane zamówienia z pierwszych elementów pamięciowych na żądanie użytkownika.

Korzystnie przez przynajmniej jedno zamówienie użytkownika, przechowywane w pierwszych elementach pamięciowych, określa się szczególny drugi zasób oferowany w wymianie za pierwszy zasób przy określaniu przepływu zasobu.

Korzystnie przez przynajmniej jedno zamówienie użytkownika, przechowywane w pierwszych elementach pamięciowych, zamawia się pierwszy zasób po przeważającym na rynku kursie wymiany.

Korzystnie jako zasób przynajmniej w jednym zamówieniu stosuje się zasób złożony.

Korzystnie przesyła się za pośrednictwem sieci zamówienia wprowadzane na wiele terminali do serwera centralnego.

Korzystnie gromadzi się w serwerze podrzędnym zamówienia od użytkowników przed przesłaniem ich do serwera centralnego.

Korzystnie łączność realizuje się za pośrednictwem protokołu TCP/IP.

Korzystnie oblicza się aktualizowane kursy wymiany na podstawie przepływu zrealizowanych zamówień i zapamiętuje się zaktualizowane kursy wymiany w trzecich elementach pamięciowych.

Korzystnie operuje się elementami finansowymi, takimi jak środki płatnicze, papiery wartościowe i transakcje giełdowe terminowe na artykuły handlowe.

Korzystnie przesyła się wynik wyprowadzania do elementów rozliczania zamówień.

Korzystnie proporcjonalną część wartości zamówienia, przyjętego po kursie wymiany większym od przeważającego na rynku, refunduje się danemu użytkownikowi.

Korzystnie refunduje się danemu użytkownikowi przychód ograniczony lub określony z góry przez część łącznej wartości transakcji.

PL 193 205 B1

Korzystnie steruje się procesem przy użyciu przetworzonych zamówień i ich współczynników wyprowadzanych podczas etapu wyprowadzania.

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że serwer centralny zawiera pierwsze elementy pamięciowe do przechowywania przyjmowanych zamówień użytkowników w postaci tablicy, której elementy stanowią dany pierwszy zasób zamawiany przez danego użytkownika, drugie elementy pamięciowe do przechowywania tablicy współczynników, z których każdy reprezentuje proporcjonalną część realizowanego szczególnego zamówienia oraz elementy przetwarzające do pobierania zamówień z pierwszych elementów pamięciowych, obliczania zoptymalizowanego zestawu współczynników w odniesieniu do przynajmniej jednego określonego z góry, nastawnego ograniczenia i przynajmniej jednego określonego z góry, nastawnego kryterium oraz zapamiętywania zoptymalizowanych wartości współczynników w drugich elementach pamięciowych i zawiera elementy komunikacyjne do przesyłania przetwarzanych zamówień i ich współczynników.

Korzystnie elementy przetwarzające są przystosowane do przetwarzania zamówień.

Korzystnie serwer centralny zawiera trzecie elementy pamięciowe do przechowywania tablicy danych reprezentujących aktualny kurs wymiany między każdym zasobem i przynajmniej jednym innym zasobem, przy czym do trzecich elementów pamięciowych są dołączone elementy przetwarzające do pobierania danych kursu wymiany.

Korzystnie elementy przetwarzające są przystosowane do optymalizacji wartości współczynników przez kolejne kaskadowe kryteria.

Korzystnie urządzenie zawiera elementy do określania kolejności kaskadowych kryteriów.

Korzystnie elementy przetwarzające są przystosowane do optymalizacji współczynników dla partii otrzymanych zamówień.

Korzystnie elementy przetwarzające są przystosowane do określania końca partii na podstawie upływu wyznaczonego okresu czasu od początku tej partii.

Korzystnie elementy przetwarzające są przystosowane do określania końca partii na podstawie przekroczenia wartości progowej przez łączną wartość zamówień.

Korzystnie przynajmniej jeden z terminali jest dołączony do serwera centralnego za pośrednictwem serwera podrzędnego do gromadzenia zamówień od użytkowników.

Korzystnie elementy przetwarzające są przystosowane do obliczania i aktualizacji kursów wymiany w trzecich elementach pamięciowych.

Korzystnie elementy komunikacyjne są dołączone do urządzenia do rozliczania zamówień.

Zaletą wynalazku jest zapewnienie rozwiązania zoptymalizowanego dla dopasowania zamówień do posiadanych zasobów. Rozwiązania nie są uzależnione od rozmiarów konkretnych, otrzymanych zamówień. Dopasowanie odbywa się w sposób prosty względem konkretnych sprzedawanych zasobów. Odmiany wykonania wynalazku poprawiają sprawność systemu sprzedaży i łagodzą problem braku płynności.

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia urządzenie według wynalazku, fig. 2 - korzystną odmianę wykonania urządzenia według wynalazku i fig. 3 -sieć działań ilustrującą sposób według wynalazku.

Figura 1 przedstawia serwer centralny 10 i wiele terminali 12, na których wprowadza się zamówienia użytkownika. Terminale 12 są standardowymi komputerami osobistymi PC z działającym w nich oprogramowaniem lub są wyspecjalizowanymi terminalami handlowymi. Każdy terminal 12 jest wyposażony w środek łączności 14, na przykład interfejs i/lub modem do transmitowania zamówień z terminali 12 do serwera centralnego 10 przez sieć 16.

Serwer centralny 10 zawiera pewną liczbę środków pamięciowych. Mogą to być urządzenia takie jak, scalone układy pamięci lub dyski magnetyczne. Różne środki pamięciowe mogą stanowić różne obszary na wspólnej strukturze scalonej lub dysku, lub mogą być rozproszone między kilkoma różnymi urządzeniami fizycznymi. W szczególności serwer centralny zawiera pierwszy środek pamięciowy 18 do przechowywania otrzymywanych zamówień użytkowników i matrycę, której elementy określają ilość konkretnego pierwszego zasobu zamawianego przez konkretnego użytkownika, i drugi środek pamięciowy 20 do przechowywania matrycy współczynników, z których każdy reprezentuje stopień możliwego zaspokojenia konkretnego zamówienia.

Serwer centralny poza tym zawiera środek przetwarzający 22, na przykład centralną jednostkę przetwarzającą (CPU) wykonującą rozkazy konkretnej części oprogramowania. Środek przetwarzający 22 do pobierania zamówień z pierwszego środka pamięciowego 18, obliczania zoptymalizowanego zestawu wartości współczynników w odniesieniu do przynajmniej jednego zadanego, regulowanego

PL 193 205 B1 ograniczenia i przynajmniej jednego zadanego regulowanego kryterium i zapamiętywania zoptymalizowanych wartości współczynników w drugim środku pamięciowym 20.

Środek łączności 24, na przykład interfejs lub modem, jest umieszczony w serwerze centralnym 10 dla przekazywania przetworzonych zamówień i ich odpowiednich współczynników. Połączenia między terminalami 12 a serwerem centralnym 10 odbywają się, korzystnie, za pośrednictwem uniwersalnych standardów i protokołów, jak na przykład TCP/IP, przez sieć 16,z wykorzystaniem ogólnie przyjętego interfejsu, na przykład przeglądarki internetowej. Łączność może odbywać się za pośrednictwem sieci na przykład typu internet lub intranet, do której dołączeni są wszyscy użytkownicy systemu pośrednictwa, i który sterowany jest z serwera centralnego. Zamówienia wprowadzane przez użytkowników automatycznie przechodzą do serwera w czasie rzeczywistym, i są łączone w partie (których długość i częstotliwość jest nadzorowana w oprogramowaniu serwera) na optymalnych zasadach objaśnionych w niniejszym dokumencie.

Na fig. 2 przedstawiono drugą korzystną odmianę wykonania wynalazku. W odmianie wykonania z fig. 2 stosuje się wszystkie zasadnicze elementy charakterystyczne przedstawione na fig. 1, które zaopatrzone są w te same odnośniki liczbowe, oraz kilka dodatkowych elementów charakterystycznych. Dodatkowe elementy można wykorzystywać w przypadku urządzenia z fig. 1 albo oddzielnie, albo w połączeniu. Serwer centralny 10 poza tym zawiera trzeci środek pamięciowy 26, do przechowywania tablicy danych reprezentujących aktualny kurs przeliczeniowy między sprzedawanymi zasobami a przynajmniej jednym z innych zasobów, przy czym kurs przeliczeniowy może być pobierany przez środek przetwarzający 22. Środek przetwarzający 22 może również obliczać i uaktualniać w trzecim środku przeliczeniowym 26 kurs przeliczeniowy, na podstawie spływu zrealizowanych zamówień, w sposób opisany poniżej. Nowe zamówienia przechowywane w środku pamięciowym 18 poza tym określają konkretny drugi zasób oferowany na wymianę za pierwszy.

Jak to pokazano na fig. 2, przynajmniej jeden z terminali 12 jest połączony z serwerem centralnym 10 za pośrednictwem serwera podrzędnego 28, który gromadzi zamówienia od użytkowników, przed przetransmitowaniem ich do serwera centralnego 10. Możliwe jest stosowanie więcej, niż jednego serwera podrzędnego 28, i mogą one być rozdzielone geograficznie, tak że każdy serwer podrzędny 28 gromadzi zamówienia kod użytkowników z jednego konkretnego obszaru.

Środek łączności 24 poza tym przekazuje przetwarzane zamówienia iich odpowiednie współczynniki do dodatkowego urządzenia 30 do rozliczania zamówień. To dodatkowe urządzenie 30 realizuje funkcje takie, jak zapisywanie w ciężar lub dobro rachunków bankowych użytkowników, odpowiednio do zrealizowanych zamówień.

W korzystnej odmianie wykonania wynalazku system wymaga firmy pośredniczącej, która uczestniczy w przetwarzaniu zamówienia przez zajęcie przeciwnego stanowiska względem strony użytkowników w odniesieniu do dopasowanych zamówień użytkowników. Tym samym firma pośrednicząca będzie formalną stroną przeciwną w przypadku wszystkich sprzedaży realizowanych w systemie.

Algorytm dopasowania zapewnia, że firma pośrednicząca nie ponosi ryzyka rynkowego, i że stosownie do tego warunku dopasowanie jest optymalne w odniesieniu do pewnych kryteriów objaśnionych poniżej.

Zasadniczą funkcją algorytmu optymalizacyjnego, który jest sercem całego systemu, jest symulowanie bezgranicznie uczynnej firmy pośredniczącej, która jest w stanie przeszukiwać dostępny jej strumień zamówień w taki sposób, aby zaspokoić limitowane zamówienia w systemie w możliwie optymalny sposób. Ponieważ istnieje klika możliwych kryteriów, które z punktu widzenia pośrednika określają, co jest optymalne, to sposób podejścia przyjęty w niniejszym systemie jest systemem z kaskadowym stosowaniem pewnej liczby kryteriów optymalizacyjnych. Odbywa się to w sposób, który może być nadzorowany przez oprogramowanie. Innymi słowy firma pośrednicząca (która eksploatuje system) będzie w stanie uszeregować kryteria optymalizacji, od najważniejszych do najmniej ważnych. Zgodnie z tym uszeregowaniem, algorytm najpierw wyszukuje najlepsze ogólne dopasowanie w znaczeniu pierwszego kryterium optymalizacyjnego. Po znalezieniu pewnego zestawu rozwiązań optymalnych, nastąpi wyszukiwanie mniejszego zestawu, również optymalnych rozwiązań zgodnie z drugim kryterium i tak dalej. Najbardziej naturalne ustawienie zalecane przez system polega na optymalizacji najpierw w odniesieniu do wielkości (dla spływu maksymalnej części zrealizowanych zamówień) a następnie w odniesieniu do przychodu pośrednika. Rozumie się, że pośrednik zarobi najwięcej po prostu na maksymalizacji przychodu. Jednakowoż możliwe są inne rozwiązania i mogą one być wybierane w czasie rzeczywistym przez operatora lub instytucje nadzoru.

PL 193 205 B1

System nadaje się do eksploatacji w postaci hierarchicznej, w której poszczególni użytkownicy mogą rejestrować się za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, na przykład banku rozrachunkowego, który ustanawia limity kredytowe, i wyznacza granice rachunków, przekazuje te limity kredytowe do komputera centralnego, dla odwoływania zamówień przekraczających limity kredytowe.

System nadaje się również do operowania zamówieniami związanymi z dowolnymi przepływani zasobów, które określono w słowniku, na przykład zamówieniami obejmującymi więcej, niż dwa środki zasobowe, zamówienia opiewające na dostarczanie lub otrzymywanie określonych ilości środka zasobowego w wyznaczonym czasie w przyszłości, i zamówienia obejmujące prawo wyboru środka zasobowego w przyszłości. Ograniczenie bez ryzyka pośrednika określa się w różny sposób, zależnie od typów stosowanych środków zasobowych.

Przypadek 1 (wszystkie zamówienia dotyczą tylko zasobów produkcyjnych). Ograniczenie przybiera postać: zbiorcza transakcja pośrednika w partii nie może obejmować pozycji o współczynnikach ujemnych. Innymi słowy, pośrednik posiada oddzielnie tylko nieujemne ilości każdego środka zasobowego.

Przypadek 2 (wszystkie zamówienia obejmują jedynie umowy na dostawę lub odbiór ustalonych ilości środków zasobowych w wyznaczonych terminach). Ograniczenie polega na tym, w przypadku łącznej transakcji w partii, że nigdy akumulowany stan u pośrednika (bez uwzględnienia stanu przed transakcją) żadnego środka zasobowego nie będzie ujemny.

Przypadek 3 (niektóre lub wszystkie zamówienia obejmują opcje). Ograniczenie to polega na tym, że we wszelkich sytuacjach realizacji, lub częściowej realizacji, opcji posiadanej w wyniku dopasowania innych stron do rynku, pośrednik wykonuje swoje prawa opcyjnie (również wynikające z dopasowania) w taki sposób, że wypadkowy spływ środków zasobowych spełnia ograniczenia przypadku 2 powyżej.

Poniżej omówiono wynalazek bardziej ogólnie. Po pierwsze opisano przypadek, w którym zamówienia stanowią w zasadzie proste derywaty, to znaczy są reprezentowane przez spływ środków, reprezentowany z kolei przez skończoną liczbę elementów przestrzeni środków PF(+)xT, co objaśniono w słowniku, i co należy rozumieć w sposób opisany w słowniku. Takie zamówienia opisuje się skończoną liczbą portfeli środków zasobowych (takich, jak na przykład środki płatnicze, udziały i dosłowne wszystko, co ma wartość nieujemną); przy czym każdy portfel ma datę ważności.

Te zamówienia opisują niektóre wzajemnie uzgodnione przepływy surowcowe w portfelach środków zasobowych (zgodnie z określeniem w słowniku). W transakcji jeden z takich portfeli oferuje się za inny taki portfel. Takie zamówienie reprezentuje gotowość wejścia w nieodwołalne zobowiązanie na dostarczanie składników portfela sprzedawanego w zamian portfela kupowanego, w datach ważności specyfikowanych w definicji zestawu elementów, które określają te proste derywaty.

Przykładami takich prostych derywatów są umowy depozytowe, umowy na przyszłą dostawę, terminowe, (z 2 datami ważności) i równoczesne (z dowolnie dużą liczbą dat ważności), obecnie zawierane na rynkach finansowych.

Zamówienie opiewające tylko na wymianę dwóch środków zasobowych odpowiada punktowi PF, który ma dokładnie dwie niezerowe współrzędne, jedną ujemną i jedną dodatnią. Wartości tych dwóch współrzędnych reprezentują ilość jednego zasobu, który jest dostarczany czyli sprzedawany wymiennie za inny zasób, który jest nabywany, czyli kupowany. Wszystkie inne współrzędne w PF są zerowe, innymi słowy w przypadku tego prostego zamówienia zaangażowane są tylko dwa zasoby. Sytuacja, w której środki zasobowe są zasobami oznacza po prostu, że zamówienia mają tę samą datę ważności, zwykle bieżącą.

Podstawowym ograniczeniem określonym w algorytmie optymalizacyjnym jest ograniczenie odpowiadające temu, które określono przy wymianie dwóch środków zasobowych. Te ograniczenia są następujące:

Po pierwsze stopień realizacji zamówienia musi zawierać się między 0a 1.

Po drugie, zysk pośrednika, w dowolnej dacie ważności, określony jako suma z wszystkich spływów zasobowych w zakresie środków zasobowych, we wszystkich datach ważności do tej daty włącznie, musi być nieujemny we wszystkich środkach zasobowych. To ograniczenie nieujemny oznacza, że w dowolnym terminie w przyszłości, pośrednik nie będzie miał pozycji z niedoborem w dowolnym środku zasobowym.

Optymalizacja jest wykonywana z optymalizacją liczby sukcesywnych funkcji docelowych alpha (j), j=1...N, gdzie alpha (j) jest stopniem akceptacji zamówienia j. Pierwsza z tych funkcji, w korzystnym ustawieniu, jest objętością, określoną jako suma bezwzględnych wartości elementów macierzy alpha. F,

PL 193 205 B1 gdzie F jest rzędem macierzy (której element (j, k) oznacza k-ty środek zasobowy zakupiony lub sprzedany w j-tym zamówieniu, przy czym alpha. F jest nie iloczynem macierzowym, lecz oznacza macierz otrzymaną ze skalarnego mnożenia wierszami F przez alpha (to znaczy alpha [j] razy wiersz F(i,1),... F(j,k), j=1...N), i przy czym daty ważności są pomijane).

Zamówienie opiewające tylko na wymianę dwóch środków zasobowych, jak na przykład opisanych w pierwszej części niniejszego opisu, stanowi specjalny przypadek odpowiadający zamówieniu, w którym prosty zasób jest oferowany za prosty zasób.

Jeżeli zamówienie jest wykonane do pewnego stopnia alpha (liczba między 0a1) w stosunku do ilości wprowadzonej do transakcji, to od każdego uczestnika transakcji wymaga się odebrania lub dostarczenia (zgodnie ze znakiem składnika w zamówieniu) wymienionego portfela środka zasobowego w określonej dla niego dacie ważności.

Poniżej omówiono przypadek, w którym zamówienie nie tylko opiewa na środki zasobowe czyli proste derywaty, lecz również opcje. Jak już wyjaśniono, różnica między prostymi derywatami a opcjami, w tym ostatnim przypadku polega na tym, że spływ zasobów ma być realizowany z pełną swobodą jednego z uczestników umowy z opcją (posiadanie długoterminowej umowy objętej opcją). W tym przypadku pośrednik musi być pewien, że niezależnie od tego, co zrobią inni partnerzy, w końcowym terminie ważności występującej w realizacji umowy, nie będzie narażony na szkody, to znaczy będzie miał nieujemne pozycje we wszystkich środkach zasobowych. Dokonuje tego za pomocą indukcji, przy pewnej liczbie etapów równej liczbie dat ważności występujących w długo- i krótkoterminowych pozycjach opcji. Indukcja rozpocznie się od ostatniej daty ważności opcji. Pośrednik będzie obliczał granice bezpiecznego obszaru, jak w przypadku prostych derywatów i obliczy odpowiednio współczynniki akceptacyjne. Na zasadzie indukcji, następnie wybierze granice wszystkich poprzednich obszarów a zatem i współczynniki akceptacyjne zamówień opcyjnych z wcześniejszymi datami ważności, aż do ostatecznego znalezienia odpowiedniego obszaru (więc i współczynników) dla najwcześniejszej daty ważności opcji, występującej w realizacji zamówienia.

Poniżej, w odniesieniu do sieci działań z fig. 3 opisano sposób według jednej z odmian wykonania niniejszego wynalazku.

W kroku S1 odbywa się przyjmowanie zamówień od użytkowników w serwerze podrzędnym i ich gromadzenie i transmisja do serwera centralnego. W kroku S2 serwer centralny otrzymuje zamówienia bezpośrednio od użytkowników, zgromadzone w kroku S1 przez serwer podrzędny i nie wykonane zamówienia z poprzednich partii. Serwer centralny kształtuje otrzymane zamówienia w pewną partię. Zamknięcie partii określa się albo objętością zamówień, przekraczającą pewien próg, albo upływem pewnego ustalonego czasu od poprzedniej partii. W kroku S3 partia zamówień jest zapamiętywana w pierwszym środku pamięciowym.

W kroku S4 procesor serwera centralnego z trzeciego środka pamięciowego pobiera dane o kursie wymiany oraz wyszukuje partię zamówień z pierwszego środka pamięciowego.

W kroku S5 zamówienia są przetwarzane dla obliczenia zestawu parametrów definiujących problem optymalizacyjny.

Następnie w kroku S6 odbywa się optymalizacja współczynników. Optymalizacja podlega ograniczeniom, na przykład współczynniki muszą być nie większe od 1i nie mniejsze od 0, i zapewniać nienarażanie pośrednika na jakiekolwiek ryzyko. Współczynniki są optymalizowane w odniesieniu do konkretnego kryterium, na przykład maksymalizacji ogólnej objętości zrealizowanych zamówień i maksymalizacja przychodu pośrednika. Optymalizacja odbywa się w module programowym. Po znalezieniu rozwiązania optymalnego system przechodzi do kroku S7. Po upłynięciu bieżącego okresu czasu bez znalezienia rozwiązania optymalnego system przechodzi do kroku S8.

W kroku S7 procedura optymalizacyjna wyprowadza dane reprezentujące zoptymalizowane współczynniki. W kroku S8 procedura optymalizacyjna wyprowadza dane reprezentujące sub-optymalny zestaw wartości współczynników.

W kroku S9 dane reprezentujące wartości współczynników wyprowadzane w kroku S7 lub kroku S8 zostają zapamiętane w drugim środku pamięciowym. Po zastosowaniu wszystkich kryteriów, system przechodzi do kroku S10, w przeciwnym przypadku system wraca do kroku S6 dla optymalizacji dopasowania zgodnie z następnym kryterium. Kolejno stosuje się pewną liczbę różnych kryteriów optymalizacyjnych (zwykle 2, odpowiadające maksymalizacji objętości, i maksymalizacji przychodu pośrednika).

PL 193 205 B1

W kroku S10 odbywa się wyprowadzanie wypadkowych przetworzonych zamówień i ich współczynników. Wyprowadzanie jest sygnalizowane użytkownikom i mechanizmowi zestawiania zamówień.

W kroku S11 procesor serwera centralnego oblicza nowe dane kursu wymiany dla zasobów sprzedawanych na podstawie pomyślnie zrealizowanego zamówienia. Nowe dane, dotyczące kursu wymiany są wykorzystywane do uaktualnienia danych w trzecim środku pamięciowym. Kurs wymiany może być przekazywany również użytkownikom systemu.

W kroku S12 zamówienia nie zrealizowane, całkowicie lub częściowo, i które nie zostały odwołane przez użytkownika, który je złożył, i dla których nie upłynął jeszcze wyspecyfikowany okres od złożenia, są zawracane do przetwarzania w następnej partii z wszelkimi nowymi zamówieniami otrzymanymi od użytkowników w kroku S2.

Źródłami algorytmów, do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, do których sposób według wynalazku redukuje problem optymalnego dopasowania są następujące pozycje:

N. K. Karmarkar. A new polynomial-time algorithm for linear programming. (Nowy wielomianowo-czasowy algorytm dla programowania liniowego). Combinatorica, 4:373-395.

C. Roos. T. Terlaky, J-Ph Val Theory and Algorithms for Linear Optimization, An Interior Point Approach (teoria i algorytmy optymalizacji liniowej, podejście metodą punktu wewnętrznego) J. Wiley, 1997.

B. Jansen C. Roos, T. Terlaky, J-Ph Vial, Primal-Dual Algorithms for linear programming based on the logarithmic barrier method (algorytmy prymalno-dualne programowania liniowego na podstawie metody z barierą logarytmiczną). J. of Optimization, Theory and Applications, 83:1-26, 1994.

R. Sedgewick, Algorithms in C++ (algorytmy w języku C++), Addison Wesley, 1992.

W.H. Press i in., Numeral Recipes in C (procedury numeryczne w C). 2-gie, wyd. 1992.

Można podać przykłady działania urządzenia, które nawet w najprostszych sytuacjach rynkowych wykazuje wyższość algorytmu dopasowania stanowiącego istotę niniejszego wynalazku w stosunku do konwencjonalnej metody dopasowywania binarnego.

Te najprostsze przypadki opisano dla transakcji, które są realokacjami pewnej liczby N środków zasobowych między N kupców. Jest to oczywiście idealizacja realnych sytuacji rynkowych, w których wystąpią kursy wymiany, a liczba zasobów będzie różna od liczby kupców, lecz nawet w tym przypadku możliwe jest objaśnienie zasady ogólnej.

W języku matematycznym taka realokacja nazywana jest permutacją (elementem skończonej grupy (N)). Z punktu widzenia rynku, wszystkie permutacje są jednakowo prawdopodobne przy reprezentacji zmian z optymalizacji danej do optymalnej pewnej realokacji, to znaczy korzystnych umów między uczestnikami na rynku. Jednakowoż te transakcje, które możliwe są do dokonania w konwencjonalnym (elektronicznym lub tradycyjnym) środowisku transakcyjnym występują niezwykle rzadko wśród innych permutacji. Są one wynikami transpozycji z przestawianiem. Ogólnie biorąc, prawdopodobieństwo dowolnie wybranej permutacji (potencjalnej transakcji) będącej wynikiem transpozycje z przestawianiem jest funkcją zmierzającą wykładniczo do zera przy N rosnącym do nieskończoności.

Zasadnicza cecha charakterystyczna niniejszego wynalazku polega na tym, że algorytm dopasowujący ma być w stanie zrealizować zamówienia odpowiadające dowolnej permutacji, a nie tylko permutacji w ścisłym znaczeniu tego słowa. Powoduje to, że rosnąca sprawność mierzona prawdopodobieństwem względnym znalezienia dopasowania (transakcji) według niniejszego wynalazku, w porównaniu z prawdopodobieństwem osiągnięcia tego za pomocą konwencjonalnej struktury transakcyjnej, dąży do nieskończoności przy dążącej do nieskończoności liczbie transakcji i środków zasobowych. W warunkach koncepcyjnych, grupowe teoretyczne podejście do problemu dopasowania jest środkiem o dużej mocy, ponieważ dotychczasowe opracowania w teorii budownictwa, które jeden z twórców wynalazku uogólnił z kontekstu, w którym zostało wynalezione (proste grupy Lie), na pewne wymiarowo nieskończone układy geometryczne i ciągłe układy geometryczne (odnoszące się do czynników II(1) w algebrze von Neumanna) Teoria budownictwa jest w bardzo znacznym stopniu spleciona z teorią grup Coxetera, a najprostszymi z nich są symetryczne grupy na n literach. Właściwość Coxterowska, w kontekście tych grup, wyraża się przez niezwykły fakt, że symetryczne grupy z n liter są w zasadzie amalgamowanymi iloczynami najprostszej grupy abelowej 2 elementów Z/2Z: grupa powstaje przy n-1 transpozycjach wraz z zależnością, że iloczyn sąsiednich transpozycji ma rząd 3:s (I)^A2=1, (s(I)*s(I+1))3=1. Wszystkie właściwości grup symetrycznych są konsekwencją tych dwóch typów realizacji. Ponadto, wszystkie proste grupy Lie mają grupy skończone generowane przez podobne relacje, a cała teoria reprezentacji i klasyfikacji grup Lie nie istniałaby bez tych faktów.

PL 193 205 B1

Istnieje duża dziedzina ważnej pracy kombinatorycznej, która odnosi się do tych grup. Niniejszy wynalazek zarysowuje się na tle tych idei w kontekście algorytmów dopasowujących.

Powód, dla którego podejście według niniejszego wynalazku jest owocne, wynika z faktu, że zamówienia i dopasowania mają postać dyskretną (kombinatoryczną), jak na przykład wymiana okrężna i bardziej ogólne rodzaje wymian cząstkowych, oraz pewną postać ciągłą: rozmiar zamówień i kurs wymiany podlegające zamówieniu limitowanemu. Ponieważ jedną z kluczowych idei w tego rodzaju geometrycznej teorii grup, dającą się wyprowadzić na podstawie ostatnich badań, stała się idea ścieżek tworzonych między parami punktów, znajdujących się w pewnym podzbiorze, którego struktura określona jest przez grupę symetryczną, i każdy krok na tej ścieżce przy transpozycji prostej, to podejście według niniejszego wynalazku pozwala sądzić, że rozwiązanie problemu dopasowywania leży w tworzeniu ścieżek od przyporządkowania początkowego do pewnego przyporządkowania końcowego (dopasowania cząstkowego). Zatem problem dopasowywania wielowymiarowego można odnieść do problemu tradycyjnego dopasowywania binarnego, ponieważ przypadek ogólnego wyższego uszeregowania grup Lie należy do grupy GL(2), gdzie część ciągła problemu już występuje w przypadku 1 uszeregowania, w którym dyskretna część obrazu jest trywialna (Z/2Z).

Jednakowoż, jakkolwiek język teorii grup jest stosowny do zrozumienia typu kombinatoryki uwikłanej w rozwiązanie problemu dopasowywania optymalnego, to potrzebne są inne, bardziej ogólne, sposoby znajdowania rozwiązania, dla przypadku ogólnego. Takie rozwiązanie nie może się ograniczać do znalezienia dopasowania w uproszczonym typie sytuacji omówionym powyżej. Rozwiązanie musi być w stanie poradzić sobie z sytuacjami, w których może występować wiele zamówień na zakup jednego konkretnego zasobu wśród innych zasobów, i gdzie kursy wymian między poszczególnymi produktami mogą być bardzo różne w różnych zamówieniach.

Poniżej opisano specjalistyczny prosty przykład, w którym niniejszy wynalazek może doprowadzić do znalezienia dopasowania optymalnego, natomiast metody tradycyjne nie są w stanie znaleźć dopasowania, a równocześnie ilustruje znajdowanie przez system dopasowania optymalnego wśród innych możliwych dopasowań, na podstawie 2 kryteriów.

Uważamy poniższy przykład partii zamówieniowej za dany przez macierz N razy k, gdzie N jest liczbą zamówień (w tym przypadku 20), a k jest liczbą środków zasobowych (w tym przypadku 10). Przykładowa macierz zamówieniowa wygląda następująco:

1-£

Ο ο

-1	0
-1-ε	0
1	-1
1-ε	-1-£·

1-£

Interpretacja macierzy jest taka, że współczynnik (j, k) reprezentuje ilość k-tego zasobu w j-tym zamówieniu (znak wskazuje, czy zasób jest dostarczany, czy otrzymywany). Konwencjonalny aparat sprzedażny uważa każdy zestaw par surowcowych (45 takich par) za oddzielny rynek. Opisana przykładowo ogólna realizacja zamówień wyglądałaby jak plasterek przy plasterku w każdym z tych 45 rynków. W bieżącym przykładzie każdy z tych rynków widziałby tylko jedno zamówienie, każde tylko

PL 193 205 B1 na zakup lub tylko na sprzedaż, a zatem taki aparat nie byłby w stanie dopasować żadnego z tych zamówień w jakimkolwiek stopniu.

Z drugiej strony niniejszy wynalazek nie tylko wynajduje dopasowanie, lecz nawet dopasowanie optymalne w sensie kaskadowego stosowania kryteriów. Po pierwsze, mógłby pomóc znaleźć dopasowanie maksymalizujące łączną wartość (czyli objętość) wszystkich dopasowanych zamówień. Po drugie, mógłby znaleźć miedzy nimi dopasowanie maksymalizujące przychód netto pośrednika, wśród zamówień maksymalizujących sprzedaż, lub dopasowanie z istotną optymalizacją dla dowolnego wyspecyfikowanego kryterium.

Ta dwojaka optymalizacja może być realizowana przez optymalizację drugiego kryterium optymalizacyjnego w przestrzeni reparametryzowanej rozwiązań dla pierwszego kryterium optymalizacyjnego, lub zamiennie może być realizowana w przestrzeni pierwotnej po prostu przez wprowadzenie na listę ograniczeń pierwszego problemu optymalizacyjnego wartości pierwszego kryterium optymalizacyjnego w pewnym punkcie optymalnym, jako jednego z dodatkowych ograniczeń.

Ogólnie sposób w tym przypadku działa następująco.

Po pierwsze należy zdefiniować w problem 2-stopniowej optymalizacji w sposób następujący. Niezależna zmienna wektorowa alpha będzie wektorem stopni dopasowania, to znaczy wektorem stopni, w których zostaną zaakceptowane poszczególne zamówienia (wektor alfa jest N-wymiarowy). W pierwszym etapie optymalizacji, zależna (docelowa) funkcja vol(alpha) jest łączną objętością ogólnej transakcji (to znaczy sumą bezwzględnych wartości wszystkich ilości występujących w zamówieniu). Ograniczenia w przypadku problemu optymalizacyjnego przybierają następującą postać:

1. Współczynniki (elementy wielkości alpha) powinny mieścić się między 0 i 1 (1 powinno oznaczać pełną akceptację, 0 - brak akceptacji).

2. Każdy z N wierszy macierzy zamówieniowej powinien być mnożony przez odpowiedni współczynnik akceptacji. Wypadkowa macierz N na k zawiera elementy, które są funkcjami N.Coefficients {alpha [j], j=1,...N}. Ograniczenia wtedy przybierają postać następującą: Dla każdej kolumny macierzy należy utworzyć sumę kolumnową (która również będzie funkcją wielkości alpha [j]). Należy wywołać tę funkcję CS(alpha), j=1,...k (- liczba środków zasobowych). Następnie ograniczenie j-te zostaje wyrażone warunkiem CSj(alpha) £ 0. Ograniczenie oznacza, że pośrednik (który stanowi drugą stronę każdej transakcji indywidualnej) będzie w posiadaniu nieujemnych ilości każdego środka zasobowego, jeżeli akceptacja jest określona przez wielkość alpha.

Pierwszy etap optymalizacji odbywa się względem stałej macierzy kursów wymiany, która jest stosowana jedynie dla wyliczania funkcji objętości. Ten kurs wymiany może być kursem wymiany obliczonym z poprzednich dopasowanych partii zamówień. Zamówienia mogą, =oczywiście, być wprowadzane z dowolnie ustalanymi kursami wymiany. Po doprowadzeniu pierwszej części problemu optymalizacji do tej postaci, możemy wyrazić ją jawnie w zależności od wielkości alpha. Możemy następnie zastosować metodę standardową optymalizacji z ograniczeniami dla znalezienia rozwiązania optymalnego (względem opisanych danych). Jedno z takich rozwiązań optymalnych powyższego przykładu dane jest wektorem:

(i) alpha=(1, 0, 1, 0 ... 1,0).

Inne optymalne rozwiązanie dane jest wektorem:

(ii) alpha=(0, 1, 0, 1, ... 0,1).

Innymi słowy, problem optymalizacji objętościowej degeneruje się. Obecnie wybierzemy jedno z rozwiązań optymalizacyjnych do problemu optymalizacji objętościowej, na przykład rozwiązanie (i), i obliczymy wartość optymalną funkcji vol, i następnie odrzucimy rozwiązania (i) i (ii). Rozwiązujemy teraz nowy problem optymalizacyjny dla wektora zmiennej alpha:

return(alpha) is maximal, gdzie return jest wartością łączną transakcji pośrednika przy kursie wymiany dla tej partii zamówieniowej, poddanej zestawowi ograniczeń (1 i 2 powyżej) z dodatkowym ograniczeniem:

vol(alpha) = 20.

Obecnie rozwiązujemy problem jedną z typowych metod, i znajdujemy, że jedyny punkt optymalny dla problemu optymalizacji dany jest przez punkt alpha = (0, 1, 0, 1, ... 0,1), dla którego zarobek pośrednika jest równy 20*epsilon.

Poniżej przedstawiono następny prosty przykład funkcjonowania urządzenia i sposobu według niniejszego wynalazku. W tym prostym przykładzie sprzedawane są trzy różne środki zasobowe, między czterema użytkownikami (P, Q, R, S).

PL 193 205 B1

Konkretna partia zamówień byłaby przechowywana w następującej macierzy pierwszego środka pamięciowego 18:

Pierwsza kolumna zawiera kod użytkownika (P,Q,R,S). Każdy wiersz reprezentuje przykład zamówienia wprowadzonego przez użytkownika na terminalu 12 i nadanego do serwera centralnego 10. Współczynniki w kolumnach 2 do 4 oznaczają ilości środków zasobowych, które użytkownik życzy sobie nabyć (znak dodatni) lub zbyć (znak ujemny). W przykładzie, użytkownik P chce nabyć jedną jednostkę środka zasobowego (I) (druga kolumna) (powiedzmy za środki płatnicze lub w transakcji terminowej ze składu indeksowanego) za maksymalną cenę jednostki środka zasobowego (II) (trzecia kolumna). Podstawowa macierz zamówieniowa oznaczona jako D byłaby taka:

-1 ο'

-1

Ο 1

Ο 0,8

Użytkownik ma prawo opcji zamówienia pożądanej ilości pierwszego środka zasobowego po przeważającym kursie wymiany (ilość, która jest obliczana metodą najlepszego dopasowania z poprzednich partii przez system i dostarczana do terminalu użytkownika w czasie rzeczywistym) w odniesieniu do konkretnej ilości drugiego środka zasobowego. Z drugiej strony, użytkownik ma prawo opcji: zignorować ten przeważający kurs wymiany i określić swój własny kurs wymiany. W przedstawionym przykładzie, użytkownicy R i S zamawiają taką samą ilość środka zasobowego (III) za różne ilości surowcowego środka (I), który ilustruje fakt, że zamówienia użytkownika nie muszą być odnoszone do przeważającego kursu wymiany. Jeżeli zamówienie zostało sporządzone przy przeważającym kursie wymiany, to jednostka CPU 22 otrzyma kurs wymiany z trzeciego środka pamięciowego 26. System zawsze powinien obliczać przeważający kurs wymiany w czasie rzeczywistym metodą najlepszego dopasowania z wykorzystaniem zrealizowanych zamówień, co objaśniono poniżej.

Po otrzymaniu realizacji zamówienia i zakodowania go w postaci macierzy jak powyżej, system następnie dokonuje przetwarzania dla otrzymania dopasowania optymalnego. Dopasowanie opracowane przez system na podstawie macierzy zamówieniowej zostanie zarejestrowane w drugim środku pamięciowym 20, który zawiera pewną tablicę MAT, o 4 wierszach i 3 kolumnach (w przypadku ogólnym o N wierszach i k kolumnach, gdzie N jest liczbą zamówień, a k jest liczbą środków zasobowych, a k i N powinny zawsze mieć to znaczenie):

1

1 ο ο

1

Współczynniki w kolumnie drugiej i trzeciej powinny zawierać się między 0i 1. To ograniczenie odpowiada wymaganiu, że użytkownik nie może nabyć więcej środka zasobowego, niż zamówił i nigdy nie otrzyma ujemnej ilości zamówionego środka zasobowego. Drugie ograniczenie polega na tym, że firma pośrednicząca (która zajmuje stanowisko drugiej strony na rynku) musi mieć nieujemną ilość każdego środka zasobowego. Odpowiada to wymaganiu, że firma pośrednicząca nie może ponosić ryzyka ani doznawać uszczerbku, to znaczy musi być bez braków dowolnego środka zasobowego, nie

PL 193 205 B1 uwzględniając uprzedniej, czy nie uregulowanej sytuacji, w której może znajdować się firma pośrednicząca. Pozycje w trzeciej kolumnie są dodatkowo ograniczone omówionymi poniżej ograniczeniami, jak przy kolumnie drugiej. Pierwsza kolumna jedynie reprezentuje numery zamówień, i system śledzi trasę i podawane z niej przez użytkownika numery zamówień.

Pierwsza kolumna tablicy MAT określa kod identyfikacyjny dla numeru zamówienia w partii. Druga kolumna oznacza możliwy do osiągnięcia stopień dopasowania ilości do zamawianej w zamówieniu (w tym przypadku zamówienia 1, 2 i 4 zostaną całkowicie dopasowane, a zamówienie 3 pozostaje w całości niedopasowane) a trzecia kolumna oznacza stopień, do którego oferowana ilość środka zasobowego zaakceptowana do zapłaty została potwierdzona w zapłacie. Ponieważ zamówienie 3 nie zostało w ogóle zrealizowane, to oczywiście zamówienie 3 nie zwiększa płatności, i stąd współczynnik w trzeciej kolumnie trzeciego wiersza wynosi 0.

Ogólnie biorąc występuje ograniczenie, że MAT [j,3] musi być mniejsze lub równe Mat [j,2] ponieważ użytkownik nie może nigdy być zmuszony do zapłacenia po wyższym kursie wymiany, niż kurs uzgodniony w zamówieniu. Kiedy system pracuje w trybie naturalnym, MAT[j,3] równa się MAT[j,2], to znaczy, system zawsze generuje obciążenie dokładnie po kursie wymiany wyspecyfikowanym przez użytkownika. Jednakowoż system może pracować w trybie sterowania rozproszonego, w którym możliwa jest nierówność kolumny drugiej i trzeciej, i przy tym działa mechanizm, który gwarantuje, że wypadkowy przychód pośrednika wynikający z dopasowania nie może przekroczyć zadanych progów.

Jednostka CPU 22 realizuje obliczenia przy optymalizacji współczynników z kolumn 2 i 3 macierzy MAT, zdefiniowanej powyżej, która koduje stopień, do którego mają być zaakceptowane zamówienia. Obliczenia są wykonywane z zastosowaniem kaskady kryteriów optymalizacyjnych sterowanych przez urządzenia oznaczone jako Ap(i). Każde urządzenie może stanowić procedurę lub moduł programowy. Procedury mogą być rozmieszczone kolejno, Ap(1),..., Ap(n). Pierwsza procedura Ap(1) pobiera grupę zamówieniową F i następnie zwraca zespół dopuszczalnych macierzy współczynników N x 3, z których wszystkie spełniają pierwsze kryterium optymalizacyjne, i przepuszcza je do procedury Ap(2), i tak dalej, aż do wyprowadzenia przez Ap(n) konkretnej macierzy współczynników wskazującej macierz MAT współczynników optymalnych.

W przypadku domyślnym kaskada będzie miała długość 2 (lecz pośrednik może tę długość zmodyfikować). Najważniejszymi kryteriami optymalizacyjnymi są płynność (to znaczy łączna wartość transakcji zrealizowanych w dopasowaniu) i przychód pośrednika, to znaczy rozpiętość czyli różnica między wpłatami a wypłatami. Jest to przyczyną, dla której pośrednik zarobi pieniądze w systemie. Poniżej podano szczegółowy opis konkretnego urządzenia w odniesieniu do niniejszego przykładu.

Urządzenie Ap(1) pobiera macierz zamówieniową i dokonuje na niej następujących transformacji. Oznaczmy liczbę środków zasobowych przez k, a liczbę zamówień użytkownika przez N.

Najpierw tworzy się macierz D = [B;C], gdzie wymiar B wynosi 8 (zwykle, 2N) na 4N, a C jest po prostu transpozycją wspomnianej powyżej macierzy F (wiersze C odpowiadają wskaźnikom środków zasobowych, kolumny zamówieniom użytkownika). Zwykle wiersze macierzy B zawierają wektor 1 razy j-ty wektor jednostkowy, który ma 1 w kolumnie j i poza tym zera (dla wierszy o wskaźniku 2j-1), i -1 razy j-ty wektor jednostkowy (dla wierszy o wskaźniku 2j).

Matryce występujące w przykładzie prezentują się następująco:

PL 193 205 B1 oraz o

O -1 -1,2 1 O O -1 1 0,8

Następnie powstaje jednowymiarowa tablica, przy czym b jest zdefiniowane jako:

b = [l 010101000 0]

Ogólnie biorąc, pierwszych 2N pozycji b są to na przemian jedynki i zera, a pozostałe pozycje są wszystkie zerami.

Macierz kursu wymiany E jest określona i jest przechowywana w trzecim środku pamięciowym 26.

W niniejszym przykładzie jest to jednowymiarowa tablica o długości k:

E = [1, u, v]

Pozycje E wskazują wartości 1 jednostki środków zasobowych I, II i III (ogólnie 1,... k) w warunkach własnego środka zasobowego operatora (który jest zawsze surowcem z etykietą I, zatem pierwsza pozycja E jest zawsze równa 1. Aktualne dane o kursie wymiany są same przechowywane w kwadratowej macierzy, tak że pozycja (j,k) wskazuje kurs wymiany między środkami zasobowymi j i k.

Poza tym występuje urządzenie do wytwarzania jednowymiarowej tablicy o długości N, której i-ty współczynnik jest dany jako suma wartości bezwzględnych ilości środków zasobowych stanowiących i-te zamówienie, pomnożona przez odnośny współczynnik z macierzy E współczynników wymiany. Ten wektor nazywamy OPT. Jest to wektor o długości N.

Z kolei Ap(1) jest urządzeniem realizującym jeden ze znanych algorytmów (na przykład wielomianowo-czasowy) zwracający rodzinę rozwiązań problemu wyznaczonego przez problem optymalizacyjny określony objętością jako funkcją docelową i ograniczeniami tych dwóch kryteriów: zamówienia mogą być realizowane w stopniu zawierającym się między 0 i 1, i przychód pośrednika musi być nieujemny w przypadku wszystkich środków zasobowych.

Mówiąc bardziej jawnie, jest to dane następującą definicją (w warunkach niniejszego przykładu) stosowanej procedury optymalizacji (pierwszej procedury optymalizacyjnej):

Pierwsza procedura optymalizacyjna: Optymalizuj funkcję rzeczywistą argumentu w postaci wektora N-wymiarowego, określoną przez:

f(x) = iloczyn wewnętrzny tablicy OPT z x przy następujących ograniczeniach:

D.x £ transpozycja (b) gdzie D jest macierzą [B;C] (11 na 4), to znaczy macierzą, których pierwszych 8 wierszy pochodzi z macierzy B (jak powyżej) a pozostałe 3 wiersze są wierszami z C (jak powyżej).

Urządzenie optymalizacyjne w charakterze wyniku wyjściowego wytworzy zestaw zamówień dopuszczalnych z punktu widzenia pierwszej procedury optymalizacyjnej. Postacią tego wyniku powinna być macierz o postaci zadanej w niniejszym przykładzie jako tablica MAT, powyżej, lecz z zastąpieniem 2-giej kolumny transponowanym wektorem x wyrażonym w postaci liniowej funkcji parametrów, z ograniczeniami na te parametry, i z ustawieniem 3-ciej kolumny jako równej drugiej.

1-t

1-t

PL 193 205 B1

W przykładzie stanowi to następujący zestaw macierzy parametryzowanych, które oznaczamy przez o(t):

W tym przypadku parametr t mieści się w zakresie od 0do 1.

W drugim etapie przy tym wykorzystuje się urządzenie podobne do jednego z opisanych w przypadku etapu optymalizacyjnego 1, dla zoptymalizowania funkcji G(t), gdzie

G(t) = przychód pośrednika w przypadku zamówienia o(t)

G (t) oblicza się jako wziętą z odwrotnym znakiem sumę wyrazów w każdej kolumnie macierzy o(t), z których obliczony jest dla kursu wymiany pośrednika.

Drugi etap optymalizacji w warunkach urządzeń może być zdefiniowany jawnie jako analogiczny do konstrukcji wykorzystywanej w pierwszym etapie optymalizacji, w sposób następujący.

Po pierwsze, drugi etap optymalizacji obejmuje zastosowanie urządzenia do znajdowania ograniczonego optimum poniższej liniowej funkcji 2*N zmiennych, gdzie pierwszych N współrzędnych odnosi się, jak poprzednio, do kodowania współczynników dla stopnia, do którego realizowane są zamówienia, a drugich n współrzędnych do stopnia, w którym odebrana została oferowana płatność. Do celów opisywanego niniejszym trybu pracy, te stopnie są takie same, lecz w trybie ogólnym nie muszą.

Rolę tablicy OPT wspomnianej powyżej ogrywa tablica OPT2 o dwa razy większej długości, której współczynniki otrzymuje się w sposób następujący:

Najpierw macierz zamówieniowa zostaje rozbita na dwie macierze, których suma stanowi macierz zamówieniową, określone jednoznacznie przez właściwość polegającą na tym, że pierwsza macierz ma tylko nieujemne współczynniki a druga tylko niedodatnie. Ponadto, dla każdej z tych macierzy, i dla każdego wiersza, bierze się sumę wszystkich kolumn, przy mnożeniu każdej pozycji przez kurs wymiany E, jak powyżej, tak że zarówno dla macierzy dodatniej, jak i ujemnej otrzymuje się tablicę o długości N. Umieszczenie tych dwóch macierzy obok siebie daje tablicę OPT2. W naszym przykładzie ta tablica jest następująca:

0,8

-1,2

W omawianym przykładzie przyporządkowana funkcja optymalizacyjna 8 zmiennych jest wtedy sumą pierwszych 3 parametrów plus 8 razy czwarty parametr, minus następne 3 parametry, minus 1,2 razy ostatni parametr (oznaczający stopień, do którego płatność obejmująca 4 zamówienia użytkowników została przyjęta). Współczynniki w tej konkretnej postaci funkcjonalnej pochodzą oczywiście od

PL 193 205 B1 dodatniej i ujemnej składowej macierzy F. Jest to funkcja, której możliwości optymalizacji poszukuje urządzenia wykorzystując macierz F w miarę jej nadchodzenia z potoku zamówień.

Następnie odbywa się kodowanie ograniczeń funkcji optymalizacyjnej dla wprowadzenia do urządzenia, które zawiera ograniczenia polegające na tym, że współrzędna j-ta i N+j-ta muszą być równe (w przypadku ogólnym sterowania rozproszonego to ograniczenie można opuścić) i że pierwszych N ograniczeń w odniesieniu do pierwszych N parametrów jest takich samych, jak przedtem, a przybywa nowe ograniczenie, że OPT przyjmuje wartość optymalną dla tych pierwszych N parametrów, podobnie jak te, które były wynikiem etapu 1 optymalizacji.

Zatem można zauważyć, że do zarejestrowania wartości funkcji OPT opisującej zadane ograniczenia, jak to opisano w niniejszym przykładzie, odpowiedzią końcową na kaskadową procedurę optymalizacyjną jest macierz.

Ρ 1 -10'

Q 0 1 -1

R Ο Ο Ο

S -1,2 Ο 0,8

Po ustaleniu w etapie optymalizacyjnym 1, że wszystkie warunki z P i z Q mogą być spełnione, i że mieszanina R i S (określona przez parametr t - między 0i 1) jest możliwa, o ile uwzględniane jest optymalizacyjne 1 (objętość przy wybranym przez operatora kursie wymiany), drugie kryterium optymalizacyjne wybiera rozwiązanie, przy którym operator otrzymuje najwyższą cenę za jedną jednostkę środka zasobowego I, maksymalizując swój zarobek.

Kiedy tylko zamówienia zostają zrealizowane, są przekazywane do urządzenia kursu wymiany ostatnich transakcji.

Przykładowy algorytm najlepszego dopasowania w przypadku zamówień binarnych jest następujący:

Dla każdej partii zrealizowanych zamówień wykonywane są następujące etapy:

1. Zrealizowane zamówienia są wprowadzane do pamięci. Każde zamówienie stanowi pewną krawędź w sieci zamówień, której węzły odpowiadają środkowi zasobowemu w dacie ważności.

2. Bada się zbiór zamówień, które można usunąć bez rozłączenia sieci (istnieją standardowe algorytmy do sprawdzania, czy sieć jest dołączona, patrz na przykład Sedgewick, rozdział 29). Jeżeli zbiór jest niepusty, to usuwa się jego najstarszy element i powtarza się etap 2.

3. Jednowymiarowa tablica L, której elementy odpowiadają wierzchołkom grafu zamówień jest wyznaczana jako ta, która minimalizuje funkcję DF(L), gdzie DF(L) jest sumą, dla wszystkich zapamiętanych zamówień, iloczynów wartości zamówienia i kwadratu różnicy między logarytmem kursu wymiany zamówienia i różnicy między elementami tablicy L odpowiadającymi środkom zasobowym zamówienia (istnieją znormalizowane algorytmy do realizacji takich optymalizacji metodą najmniejszych kwadratów, patrz na przykład Press i in., rozdział 15).

Następnie można obliczyć pary kurs wymiany między dwoma środkami zasobowymi - data ważności jako exp (L [i] -L [j]), gdzie L [i] i L[j] są elementami L odpowiadającymi dwom parom środek zasobowy -data ważności, i to się wykorzystuje do uaktualnienia danych kursu wymiany w środku pamięciowym 28. W odróżnieniu od systemów konwencjonalnych, oferty sprzedaży i oferty kupna, które nie zostały zrealizowane przy obliczaniu kursu wymiany są całkowicie pomijane.

Serwer śledzi w czasie rzeczywistym zamówienia wchodzące. Nowe otrzymywane zamówienia są wprowadzane do istniejącej partii niewykonanych zamówień. Użytkownik może zdefiniować zbiór kryteriów dla partii, przede wszystkim po prostu obliczoną łączną objętość zamówień stanowiących partię wyrażoną w środkach płatniczych firmy pośredniczącej. Przy spełnieniu tego kryterium serwer oblicza dopasowanie optymalne, w swoim rdzeniu wykorzystując procedurę rozwiązywania problemów programowania liniowego, i komunikowania wyniku dopasowania (to znaczy wektora częściowych spełnień) zarówno w odniesieniu do pośrednika, jak i użytkowników.

W celu upewnienia się w czasie rzeczywistym co do otrzymania rozwiązania optymalnego, program umożliwia wykorzystanie wykazu procedur programowania liniowego. Program wypróbowuje

PL 193 205 B1 każdą z nich w ciągu podanego maksymalnego okresu czasu. Jeżeli procedura optymalizacji w takim czasie się kończy, to zwraca swoją wartość optymalną. Program wtedy wybiera rozwiązanie najlepsze (w porządku leksykograficznym w odniesieniu do przyjętych kryteriów optymalizacyjnych, to znaczy poczynając od głównego kryterium optymalizacyjnego (którym w ustawieniach domyślnych jest objętość) i schodząc w działaniu aż do przejścia wszystkich przyjętych kryteriów). Następuje wtedy przyjęcie najlepszego rozwiązania, oraz zapisanie dopasowania i zakomunikowanie go uczestnikom.

Niniejszy wynalazek obejmuje zasadę bez ryzyka rynkowego. Jest to ważne dla każdej partii oddzielnie. Jeżeli po przetworzeniu partii zamówień i znalezieniu rozwiązania, rachunki pośrednika i klienta na początku dopasowania są zerowe, to sytuacja po realizacji zamówień powinna być sumą rachunków klienta minus rachunek pośrednika. Ograniczenie bez ryzyka rynkowego oznacza, że wynik dla każdej przetwarzanej partii dopasowywanych zamówień ilości każdego zasobu zaangażowanego w transakcję przekazywane od klientów do pośrednika są zawsze nieujemne. Innymi słowy operator systemu firmy pośrednicząco-rozliczeniowej jest w posiadaniu ujemnego portfela o wielkości sumy portfeli klientów. Suma stanów portfeli klienckich jako wynik dopasowania partii jest wektorem niedodatnim w przestrzeni zasobów. Wektor ten nazywa się wektorem rozpiętości. Wszelkie ściśle ujemne współczynniki są zwane zarobionym rozpiętościowo przez pośrednika w dopasowaniu. Stąd rozpiętość jest ściśle określona niezależnie od jakiegokolwiek kursu wymiany (dopasowanie nie opiera się na jakiejkolwiek macierzy kursów wymiany, i poszczególne transakcje mogą odbywać się przy kursach wymiany różnych różniących się od siebie).

Pośrednik może otrzymywać przychód przez utrzymywanie rozpiętości lub przez obciążanie opłatą serwisową lub przez stosowanie połączenia obu metod. W celu uzyskania maksymalnej elastyczności układu operator/pośrednik, według niniejszego wynalazku można wykorzystywać wiele różnych modeli sterowania rozpiętością i opłatami. Poniżej podano dwa przykłady.

Pierwsze podejście polega na ciągłym wykorzystywaniu kryterium maksymalizacji objętości, omówionego powyżej, i problem sterowania rozpiętością rozwiązuje metodą potrącania nadmiaru rozpiętości. Potrącenie określane jest parametrem rb zawierającym się między 0 a 1, wskazującym stopień do którego będzie refundowana rozpiętość:

Wartość 1 oznacza, że rozpiętość jest refundowana w maksymalnym możliwym stopniu a wartość 0 oznacza, że nie jest refundowana w ogóle.

Macierz E kursu wymiany, która podlega działaniu algorytmu, może być wyliczona w sposób naszkicowany powyżej, lub w inny nadający się do tego sposób. Należy zwrócić uwagę, że w tym sposobie podejścia klienci lokujący zamówienia z kursem wymiany niższym od przeważającego, i którzy są dopasowani, nie są w żaden sposób penalizowani za swoje niedopłacenie.

Po określeniu kursu wymiany, można wyliczyć wartość przyjętych zamówień przy tym kursie wymiany. Niektóre z tych zamówień mogą mieć wartość dodatnią, a pozostałe ujemną. Nazwijmy zamówienia (lub przyjęte ich części) o ujemnej wartości zamówieniami nadpłaconymi. Regulacja rozpiętości jest to mechanizm redystrybucji części potrącenia ogólnej rozpiętości, między kontrahentów, którzy mają przyjęte zamówienia nadpłacone.

Dla zrealizowania tego, należy najpierw wyliczyć współczynnik nadpłacenia zamówienia nadpłaconego, jako wartość nadpłaty podzieloną przez łączną wartość zamówień nadpłaconych. Współczynniki te stanowią ułamek jedności. Następnie implementuje się mechanizm regulacji rozpiętości, przez kredytowanie rachunków użytkowników, odpowiadających wszystkim zamówieniom nadpłaconym o pewną kwotę, która przy kursach wymiany wykorzystywanych do tej kalkulacji, jest równa rozpiętości łącznej razy współczynnik nadpłacenia razy potrącenie.

Kredyt dla zamówień nadpłaconych powinien być rozprowadzony kolejno do użytkowników w porządku zmniejszającego się ich współczynnika nadpłacenia. Wypłaty rozpiętości pośrednik powinien dokonać w tych środkach płatniczych, w których rozpiętość jest posiadana, poczynając od największego stanu posiadania (wartościowo) i przy schodzeniu w miarę potrzeby kredytując klientów stosownie do ich przepłaconych zamówień. Potrącenie dla każdego zamówienia odejmuje się od kwoty do zapłacenia za to zamówienie w firmie pośrednictwa, przed rozliczeniem kwot wynikających z dopasowania.

Podsumowując, działania w przypadku podejścia z potrąceniami są następujące:

Znajduje się, jak poprzednio, dopasowanie optymalne.

Oblicza się macierz E kursów wymiany.

PL 193 205 B1

Oblicza się potrącenia w sposób opisany powyżej, z zastosowaniem tego kursu wymiany, oraz kwot do zapłaty firmie pośrednictwa, i przez firmę pośrednictwa, dostosowanych odpowiednio do potrącenia.

Poniżej opisano drugi sposób podejścia, zwany centralnym dopasowaniem kursów wymiany.

Określa się parametr regulacji rozpiętości theta > 0. Wiąże on (lub ewentualnie określa) przychód pośrednika, jako ułamek ogólnej objętości dokonanych transakcji.

Następnie dokonuje się przetwarzania każdej partii, w sposób następujący:

1. Dla partii wyznacza się centralny kurs wymiany. Możliwe są różne sposoby dokonania tego; dwa z ich opisano poniżej.

2. Tworzy się partię pochodną, w sposób następujący:

Każde zamówienie przetwarza się stosowanie do jego hojności, określonej jako stosunek kursu wymiany zamówienia do odpowiedniego centralnego kursu wymiany. W tym celu określamy kurs wymiany zamówienia jako odwrotnie proporcjonalny do stosunku ilości zamówionych par środek zasobowy - data ważności do ilości oferowanych wymianie par środek zasobowy - data ważności. Występują trzy przypadki:

i) g > 1+theta: zamówienie jest wprowadzane do nowej partii, z kursem wymiany dostosowanym tak, że g = 1+theta ii) 1 £ g £ 1+theta; zamówienie może być ewentualnie włączone z jego pierwotnym kursem wymiany, w przypadku, kiedy nie jest pożądane zwiększanie minimalnej płatności rozpiętości.

iii) g < 1: zamówienie jest wyłączane z nowej partii.

3. Dokonuje się dopasowania partii pochodnej zwykłym sposobem, i uaktualnia się współczynnik spełnienia każdego zamówienia odpowiednio kwoty transakcyjnej wyznaczonego głównego składnika zmówienia.

Prostym sposobem wyznaczania stałego kursu wymiany jest dokonanie próbnego, bez regulacji rozpiętości, dopasowania całej partii, a następnie obliczenie kursu wymiany w zwykły sposób z wykorzystaniem wyniku tego dopasowania próbnego. Korzystnym, jakkolwiek bardziej extensywnym pod względem obliczeniowym, sposobem wyznaczania ustalonego kursu jest sposób wyznaczenia kursu, przy którym powyższy algorytm prowadzi do największej objętości transakcji. Wymaga on zastosowania nieliniowej procedury optymalizacyjnej (patrz na przykład Press i in., rozdział 10). W tym przypadku funkcja celu dla optymalizacji może być wyliczana przez wykonywanie próbnych dopasowań dla przyjętych stałych kursów.

Powyższy algorytm łatwo poddaje się uogólnieniu, dla włączenia zamówień zawierających powyżej dwóch składników. W tym przypadku zamówienia pochodne są kształtowane przez rzutowanie na hiperpłaszczyznę theta w przestrzeni zamówień, zawierającej zamówienia, które są ze współczynnikiem 1+theta bardziej hojne, niż stały kurs, podczas gdy te, których wyznaczony kurs jest mniej hojny od tego, są usuwane. Rzutowanie może odbywać się wzdłuż albo składowych dodatnich albo wzdłuż składowych ujemnych zamówienia, w odniesieniu do którego użytkownik życzy sobie dokonać zmiany.

W pierwszym potrąceniu, omówionym powyżej, wszystkie zamówienia, które są spełnione zadowalająco przy oryginalnym algorytmie dopasowującym, są nadal spełnione zadowalająco. Nie jest to już ważne dla przypadku algorytmu z pojedynczym kursem wymiany.

W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów brokerskich, które opierają się na zestawianiu bezpośrednich wymian między stronami, rozwiązanie według niniejszego wynalazku pozwala użytkownikowi wprowadzenie szerokiego zakresu różnych rozmiarów zamówień. Jest tak z powodu faktu, że z matematycznego punktu widzenia, problem optymalizacyjny jest dobrze określony i rzeczywiście niezmienniczy przy operacjach rozbijania bardzo dużego zamówienia na wiele małych, lub agregowania dowolnej skończonej liczby niewielkich zamówień w jedno duże. Ponadto, istnieją efektywne metody numeryczne optymalizacji, które mogą praktycznie implementować rozwiązywanie problemu optymalizacji. Ponieważ struktura większości wystę pujących naturalnych problemów optymalizacji (jak wymienione powyżej) jest liniowa, to każda z wielu metod numerycznych do rozwiązywania problemu optymalizacji liniowej jest w stanie to zadanie wykonywać. Rozwiązanie według niniejszego wynalazku ma tę zaletę, że pozwala na transakcje, które są z natury nie-binarne: wymiany odbywają się nie między dwiema stronami, lecz są wymianami n-narnymi k zasobów między n kupcami. Dopasowanie może wystąpić między 3 użytkownikami, P, Q i R, nawet, jeżeli P i Q, Q i R, oraz P i R jako odrębne par użytkowników nie wystąpiłyby w transakcjach. Na przykład, jeżeli P, Q, R posiadają, odpowiednio, po 1 jednostce trzech zasobów p, q, r (jako zapas, opcje, środki płatnicze), lecz chcieliby kupić (odpo18

PL 193 205 B1 wiednio) q, r, p przy kursach wymiany wszystkich równych 1, to system dokonałby automatycznie dopasowania przez przyporządkowanie q do P, r do Q i p do R.

Można przytoczyć podobne przykłady ilustrujące ogólną zdolność systemu do tworzenia dopasowań dających korzyść bezpośrednią w postaci pełnego uczestnictwa w rynku, zarówno w odniesieniu do pełnego zbioru użytkowników, jak i pełnego zbioru środków zasobowych. Dla dowodu załóżmy, że w danym dowolnym momencie w systemie występują użytkownicy wprowadzający zamówienia obejmujące 500.000 środków finansowych. Możliwe jest zestawienie przykładów wskazujących na możliwość dopasowania, i de facto byłyby one zestawiane za pomocą algorytmu w którym nie wystąpiłyby spełnione zamówienia, to znaczy żadna możliwa transakcja między dowolnymi z 499.999 użytkowników obracających 499.999 różnymi środkami finansowymi. Innymi słowy, algorytm dopasowujący umożliwia globalną transakcję w pewnym zbiorze użytkowników na wielowymiarowym rynku środków zasobowych, która nie byłaby realizowana, gdyby użytkownicy dowolnego zbioru musieli dokonywać transakcji tylko ze sobą nawzajem.

Dopasowanie według tych odmian wykonania nie jest oparte na transakcjach między kupcami, lecz na procedurze numerycznej, w której jest zaimplementowane dopasowanie, to znaczy rozdział zasobów między kupców, i odbywa się centralne przetwarzanie tej procedury numerycznej, bez konieczności świadomego uczestniczenia poszczególnych użytkowników i specjalnego podawania informacji. Z tego powodu nie jest konieczne informowanie się poszczególnych użytkowników o innych zamówieniach w systemie. Zatem możliwe jest zachowanie anonimowości, co stanowi kluczową zaletę dla użytkowników, lokujących zamówienia, bez obawy że ich wejście na rynek spowoduje jego zaburzenie w kierunku niezgodnym z ich interesem.

Jednakowoż użytkownik ma również zagwarantowaną możliwość oznakowywania niektórych zamówień, jako widocznych dla innych uczestników rynku. Te zamówienia mogą wtedy wzbogacić informację o głębokości rynku, w sposób opisany poniżej. Dodatkowym trybem działania według niniejszego wynalazku jest umożliwienie składania zamówień hipotetycznych, dla dopasowania do zamówień oznakowanych jako widoczne. Takie zamówienia można wykorzystywać do otrzymania informacji o głębokości rynku. Zamówienia są hipotetyczne w tym, że zamówienia i odpowiadające im współczynniki zaspokojenia nie są przekazywane dalej do uczestnika strony dla uzgodnienia, a tylko współczynniki lub informacja wyprowadzona na podstawie tych współczynników jest zwracana do użytkownika. Poniżej zamieszczono dwa przykłady otrzymania informacji o głębokości rynku:

(a) Użytkownik życzy sobie wiedzieć, po jakim kursie wymiany może zakupić 10, 20 lub 30 milionów dolarów za jeny.W tym celu system iteracyjnie składa zamówienia hipotetyczne na 30 milionów dolarów (największą z kwot, dla której użytkownik życzy sobie mieć informację o grubości rynku) z pewnym zestawem cen, na przykład 120 yen/US$ (bardzo tani kurs wymiany) 121 yen/US$ i tak dalej aż do 140 yen/US$ (= bardzo hojny kurs wymiany). Następnie system zwraca odpowiednie współczynniki, to znaczy kwoty tych zamówień, które są możliwe do dopasowania. Na przykład w podanym przykładzie współczynniki mogą wynosić 0; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,0 ..., które w przypadku 30 milionów dolarów USA odpowiadają następującym kwotom zamówienia, które może być wykonane: 0 przy 120 yen/US$, 0 przy 121 yen/US$, 6 milionów dolarów przy 122 yen/US$, 12 milionów dolarów przy 123 yen/US$, 18 milionów dolarów przy 124 yen/US$, 24 miliony dolarów przy 125 yen/US$, 30 milionów dolarów przy 126 yen/US$ i tak dalej. W tym przypadku użytkownik zostałby poinformowany, że zamówienie na 10 milionów dolarów mogłoby być zrealizowane przy kursie wymiany 123 yen/US$, zamówienie na 20 milionów dolarów mogłoby być zrealizowane przy kursie wymiany

125 yen/US$, zamówienie na 30 milionów dolarów mogłoby być zrealizowane przy kursie wymiany

126 yen/US$.

(b) W odróżnieniu od tego, użytkownik mógłby chcieć znać największą kwotę zasobu, który chce kupić przy konkretnych kursach sprzedaży, na przykład mógłby chcieć wiedzieć, ile dolarów USA mógłby kupić przy kursach wymiany powiedzmy 130, 131 i 132 yen/US$. W tym przypadku system iteracyjnie składa zamówienia hipotetyczne o dużej objętości (w praktyce równej największej objętości zarejestrowanej dla jakiegokolwiek złożonego w systemie zamówienia dla tej konkretnej klasy zamówienia/ pary środków zasobowych), na przykład dwieście milionów dolarów, przy każdej z cen złożonych przez użytkownika. Zamówienia te są przetwarzane w zwykły sposób i zwracane są spełniające zamówienie współczynniki cząstkowe. W powyższym przykładzie mogłyby one wynosić 0,25; 0,3 i 0,6. Użytkownik zatem mógłby otrzymać informację, że po kursie 130 yen/US$ mogą być zrealizowane zamówienia na 50 milionów dolarów, po kursie 131 yen/US$ na 60 milionów dolarów, a po kursie 132 yen/US$

PL 193 205 B1 na 1200 milionów dolarów (wielkość zamówienia powstaje z iloczynu współczynnika i złożonego hipotetycznego zamówienia na 200 milionów dolarów).

Jakkolwiek niektóre z powyższych przykładów dotyczą środków finansowych, to nie ma to na celu ograniczenia zakresu ochrony określonego w zastrzeżeniach patentowych. Wynalazek na przykład ma zastosowanie do przydzielania czasu komputera, telekomunikacyjnych częstotliwości i szerokości pasm, możliwości generacji i rozdziału energii i tym podobnych. Wynalazek można implementować za pomocą komputera, a zatem wynalazek obejmuje również czytelny dla komputera nośnik z nagranymi na nim kodowymi składnikami programowymi, które po załadowaniu do komputera zapewniają pracę komputera zgodnie ze sposobem według niniejszego wynalazku.

Słownik

Do pomocy w zrozumieniu powyższego opisu i stosowanej w nim terminologii zamieszczono poniższe definicje, które jednakowoż nie są one ograniczające dla niniejszego wynalazku.

Środek zasobowy: środki płatnicze, uprawnienia itp. bez składowej czasowej.

Zasób prosty: pewna ilość środka zasobowego.

Przestrzeń portfela (PF): przestrzeń wektora o podstawie indeksowanej zbiorem środków zasobowych.

PF(+): Zbiór wektorów pozycyjnych w przestrzeni PF o składowych nieujemnych. Poszczególnymi elementami tego zbioru są zasoby proste.

Przestrzeń zasobów = skończone podzbiory wektorów

PF(+)xT z dowolnymi dwoma elementami mającymi różną składową czasową (T).

T jest to dodatnia oś czasowa czas a współrzędna T pewnego punktu w tej przestrzeni jest znana jako data ważności. Wektor PF(+) identyfikowany jest z podzbiorem zawierającym tylko jeden element postaci (pf, now).

Punkt w przestrzeni zasobów.

Zestaw par zasobów złożonych, specyfikowanych w zamówieniu. Zamówienia mają postać: kup jeden zasób złożony za inny zasób złożony.

przepływ zasobów (to znaczy realizacja zamówienia) zgodnie z regułą polegająca na tym, że jeżeli zamówienie jest spełnione, żąda się od kupca odbioru lub dostawy (zależnie od tego, czy ilość jest dodatnia, czy ujemna) wyspecyfikowanej ilości każdego z zasobów prostych w wyspecyfikowanym terminie ważności.

Pewien zasób, dający pewnemu uczestnikowi rynku prawa (ale nie zobowiązania) do wymiany zasobów w pewnym terminie w przyszłości (w przeciwieństwie do prostego derywatu, w którym transfery przyszłe zasobów prostych są obowiązkowe dla wszystkich stron).

Zasoby złożone: Przepływ zasobów:

Derywat prosty:

Opcja:

Claims (41)

1. Zastrzeżenia patentowe

   1. Sposób przetwarzania zamówień handlowych, znamienny tym, że przyjmuje się od użytkowników zamówienia, z których każde określa dany pierwszy zasób zamawiany przez danego użytkownika i zapamiętuje się je w postaci tablicy w pierwszych elementach pamięciowych, przetwarza się zamówienia pobierane z pierwszych elementów pamięciowych dla obliczania zestawu współczynników, z których każdy reprezentuje proporcjonalną część danego zamówienia, która ma być zrealizowana, optymalizuje się wartości współczynników w odniesieniu do przynajmniej jednego określonego z góry, nastawnego ograniczenia i przynajmniej jednego określonego z góry, nastawnego kryterium, zapamiętuje się zoptymalizowane wartości współczynników w drugich elementach pamięciowych i wyprowadza się przetwarzane zamówienia i ich współczynniki.
2. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przynajmniej dla jednego ograniczenia stosuje się warunek, że wartość każdego, ze współczynników jest mniejsza lub równa 1i większa lub równa 0.
3. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że gdy uzgadnia się wymianę proporcjonalnej części zamawianego pierwszego zasobu przez drugi zasób, wyznaczony jeden z użytkowników zajmuje stanowisko przeciwne do zamówienia każdego z pozostałych użytkowników, przy czym tę proporcjonalną część uzgadnia się ze zoptymalizowanym współczynnikiem dla tego zamówienia.

   PL 193 205 B1
4. 4. Sposób według zastrz. 3, znamienny tym, że przynajmniej jedno ograniczenie polega na tym, że jeżeli realizuje się wszystkie zamówienia, w proporcji do ich współczynników, to określa się stany posiadania wyznaczonego użytkownika, wynikające z przetwarzanych zamówień, jako tylko nieujemne ilości każdego zasobu, łącznie po nagromadzaniu się wszystkich prostych pochodnych i opcji zasobów handlowych w przyszłości.
5. 5. Sposób według zastrz. 3 albo 4, znamienny tym, że podczas optymalizacji jako jedno kryterium przyjmuje się maksymalizację przychodu wyznaczonego użytkownika, w warunkach szczególnego prostego zasobu, na podstawie kursu wymiany.
6. 6. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że za pomocą trzecich elementów pamięciowych przechowuje się tablice danych reprezentujących aktualny kurs wymiany między jednym zasobem i przynajmniej jednym innym zasobem, a następnie pobiera się dane kursu wymiany z trzecich elementów pamięciowych do użycia przy optymalizacji współczynników.
7. 7. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że podczas optymalizacji maksymalizuje się objętość daną przez sumę wartości bezwzględnych składników wszystkich zamówień, które zostały zrealizowane częściowo lub całkowicie, w warunkach szczególnego prostego zasobu przy danym kursie wymiany.
8. 8. Sposób według zastrz. 6 albo 7, znamienny tym, że podczas optymalizacji kolejno dostarcza się poszczególne kryteria w sposób kaskadowy dla otrzymania zoptymalizowanej wartości współczynnika.
9. 9. Sposób według zastrz. 8, znamienny tym, że wyznacza się kolejność kaskadowych kryteriów.
10. 10. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że podczas optymalizacji dostarcza się kolejno każdą z wielu określonych z góry, liniowych procedur programowych lub złożonych procedur programowych albo standardowych kombinacyjnych metod optymalizacji, przez co optymalizuje się współczynniki aż do wystąpienia jednego z następujących zdarzeń: upłynięcia wyznaczonego maksymalnego okresu czasu albo znalezienie rozwiązania optymalnego.
11. 11. Sposób według zastrz. 10, znamienny tym, że jeżeli wyznaczony maksymalny okres czasu upływa przed znalezieniem rozwiązania optymalnego, stosuje się zgodne rozwiązanie optymalne pomocnicze do otrzymania zoptymalizowanego zestawu wartości współczynników.
12. 12. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że podczas przetwarzania pobiera się zamówienia z drugich elementów pamięciowych w partiach, a następnie optymalizuje się dla otrzymania zoptymalizowanych wartości współczynników dla tych partii zamówień.
13. 13. Sposób według zastrz. 12, znamienny tym, że koniec partii określa się na podstawie wyznaczonego okresu czasu od początku tej partii.
14. 14. Sposób według zastrz. 12, znamienny tym, że koniec partii określa się na podstawie przekroczenia wartości progowej przez łączną wartość zamówień.
15. 15. Sposób według zastrz. 12, znamienny tym, że przesyła się zamówienia w partii, których nie zrealizowano, całkowicie lub częściowo, po optymalizacji, do przetwarzania w następnej partii.
16. 16. Sposób według zastrz. 12, znamienny tym, że usuwa się z drugich elementów pamięciowych zamówienia, które nie zostały zrealizowane, całkowicie lub częściowo, po zadanej ilości czasu od złożenia tych zamówień.
17. 17. Sposób według zastrz. 16, znamienny tym, że zadaną ilość czasu dla każdego zamówienia określa się przez odnośnego użytkownika.
18. 18. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że usuwa się niezrealizowane zamówienia z pierwszych elementów pamięciowych na żądanie użytkownika.
19. 19. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że przez przynajmniej jedno zamówienie użytkownika, przechowywane w pierwszych elementach pamięciowych, określa się szczególny drugi zasób oferowany w wymianie za pierwszy zasób przy określaniu przepływu zasobu.
20. 20. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że przez przynajmniej jedno zamówienie użytkownika, przechowywane w pierwszych elementach pamięciowych, zamawia się pierwszy zasób po przeważającym na rynku kursie wymiany.
21. 21. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że jako zasób przynajmniej w jednym zamówieniu stosuje się zasób złożony.
22. 22. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że przesyła się za pośrednictwem sieci zamówienia wprowadzane na wiele terminali do serwera centralnego.
23. 23. Sposób według zastrz. 22, znamienny tym, że gromadzi się w serwerze podrzędnym zamówienia od użytkowników przed przesłaniem ich do serwera centralnego.

    PL 193 205 B1
24. 24. Sposób według zastrz. 22, znamienny tym, że łączność realizuje się za pośrednictwem protokołu TCP/IP.
25. 25. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że oblicza się aktualizowane kursy wymiany na podstawie przepływu zrealizowanych zamówień i zapamiętuje się zaktualizowane kursy wymiany w trzecich elementach pamięciowych.
26. 26. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że operuje się elementami finansowymi, takimi jak środki płatnicze, papiery wartościowe i transakcje giełdowe terminowe na artykuły handlowe.
27. 27. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że przesyła się wynik wyprowadzania do elementów rozliczania zamówień.
28. 28. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że proporcjonalną część wartości zamówienia, przyjętego po kursie wymiany większym od przeważającego na rynku, refunduje się danemu użytkownikowi.
29. 29. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że refunduje się danemu użytkownikowi przychód ograniczony lub określony z góry przez część łącznej wartości transakcji.
30. 30. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że steruje się procesem przy użyciu przetworzonych zamówień i ich współczynników wyprowadzanych podczas etapu wyprowadzania.
31. 31. Urządzenie do przetwarzania zamówień handlowych, zawierające serwer centralny łączony z wieloma terminalami do wprowadzania zamówień użytkowników i zawierający elementy komunikacyjne do odbioru zamówień użytkowników z terminali za pośrednictwem sieci, znamienny tym, że serwer centralny (10) zawiera pierwsze elementy pamięciowe (18) do przechowywania przyjmowanych zamówień użytkowników w postaci tablicy, której elementy stanowią dany pierwszy zasób zamawiany przez danego użytkownika, drugie elementy pamięciowe (20) do przechowywania tablicy współczynników, z których każdy reprezentuje proporcjonalna część realizowanego szczególnego zamówienia oraz elementy przetwarzające (22) do pobierania zamówień z pierwszych elementów pamięciowych (18), obliczania zoptymalizowanego zestawu współczynników w odniesieniu do przynajmniej jednego określonego z góry, nastawnego ograniczenia i przynajmniej jednego określonego z góry, nastawnego kryterium oraz zapamiętywania zoptymalizowanych wartości współczynników w drugich elementach pamięciowych (20) i zawiera elementy komunikacyjne (24) do przesyłania przetwarzanych zamówień i ich współczynników.
32. 32. Urządzenie według zastrz. 31, znamienne tym, że elementy przetwarzające (22) są przystosowane do przetwarzania zamówień.
33. 33. Urządzenie według zastrz. 31 albo 32, znamienne tym, że serwer centralny (10) zawiera trzecie elementy pamięciowe (26) do przechowywania tablicy danych reprezentujących aktualny kurs wymiany między każdym zasobem i przynajmniej jednym innym zasobem, przy czym do trzecich elementów pamięciowych (26) są dołączone elementy przetwarzające (22) do pobierania danych kursu wymiany.
34. 34. Urządzenie według zastrz. 31 albo 32, znamienne tym, że elementy przetwarzające (22) są przystosowane do optymalizacji wartości współczynników przez kolejne kaskadowe kryteria.
35. 35. Urządzenie według zastrz. 34, znamienne tym, że zawiera elementy do określania kolejności kaskadowych kryteriów.
36. 36. Urządzenie według zastrz. 31 albo 32, znamienne tym, że elementy przetwarzające (22) są przystosowane do optymalizacji współczynników dla partii otrzymanych zamówień.
37. 37. Urządzenie według zastrz. 36, znamienne tym, że elementy przetwarzające (22) są przystosowane do określania końca partii na podstawie upływu wyznaczonego okresu czasu od początku tej partii.
38. 38. Urządzenie według zastrz. 36, znamienne tym, że elementy przetwarzające (22) są przystosowane do określania końca partii na podstawie przekroczenia wartości progowej przez łączną wartość zamówień.
39. 39. Urządzenie według zastrz. 31 albo 32, znamienne tym, że przynajmniej jeden z terminali (12) jest dołączony do serwera centralnego (10) za pośrednictwem serwera podrzędnego (28) do gromadzenia zamówień od użytkowników.
40. 40. Urządzenie według zastrz. 33, znamienne tym, że elementy przetwarzające (22) są przystosowane do obliczania i aktualizacji kursów wymiany w trzecich elementach pamięciowych (26).
41. 41. Urządzenie według zastrz. 31 albo 32, znamienne tym, że elementy komunikacyjne (24) są dołączone do urządzenia do rozliczania zamówień.