KR20190103579A - 빅데이터 분석을 이용한 수익극대화 매도전략 알고리즘 시스템 - Google Patents

Abstract

본 발명은 안정적이고도 수익을 최대화할 수 있는 빅데이터 분석을 이용한 수익극대화 매도전략 알고리즘 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 매도 여부 결정 방법은, 목표 종목에 대한 과거 데이터를 이용하여 추세를 분석하고, 적어도 하나의 환경 변수를 설정하는 단계; 최초 매도가 및 최고 매도가를 설정하는 단계; 및 상기 설정된 적어도 하나의 환경 변수 및 실시간 시세 정보를 이용하여 매도 여부를 결정하는 단계를 포함하되, 상기 매도 여부를 결정하는 단계는, 상기 설정된 최초 매도가, 전고점을 돌파한 시점에서 상기 전고점과 상기 돌파한 시점의 주가 사이의 과거 주가로 결정되는 익절 매도가, 및 상기 설정된 최고 매도가 중 적어도 하나에 현재가가 도달할 경우, 매도를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

빅데이터 분석을 이용한 수익극대화 매도전략 알고리즘 시스템 {Maximizing profit selling Strategy algorithm system by using big data analysis}

본 발명은 안정적이고도 수익을 최대화할 수 있는 빅데이터 분석을 이용한 수익극대화 매도전략 알고리즘 시스템에 관한 것이다.

최근 각종 네트워크나 인터넷이 비약적인 발전을 함에 따라 사이버 공간상에서 사용자들이 오프라인에서 받아오던 다양한 서비스를 온라인으로 제공받는 기술들이 개발되고 있다. 이러한 온라인 서비스들 중에서 과거 객장주문 시대에 비해 비약적으로 발전한 것이 바로 실시간 증권 거래가 가능한 온라인 증권거래 서비스이다. 증권거래 서비스의 대표적인 예로 홈 트레이딩 시스템(HTS)을 들 수 있다.

증권사들은 홈 트레이딩 시스템을 통해 다양한 투자 정보를 제공하고 있으며, 투자 정보의 일례로 상장 회사의 주가에 영향을 주는 호재 또는 악재에 관련된 뉴스나 애널리스트(투자 분석가)의 분석 정보 등을 들 수 있다. 이러한 분석 정보의 제공과 함께, 홈 트레이딩 시스템을 통해 특정 종목에 대하여 기 설정된 조건이 만족되면 자동으로 매수 또는 매도가 수행되도록 하는 예약 거래 기능 또한 제공되고 있다.

이러한 기능은 특히 특정 종목을 이미 매수(보유)중인 상태에서 목표 수익 도달, 손절, 익절 등의 상황에 따른 목표 매도가를 설정해두기 위해 유용하게 사용될 수 있다.

그런데, 이러한 예약 거래 기능은 단순히 미리 설정된 매도나 매수의 목표 가격의 만족 여부에 따라서만 자동으로 거래를 수행할 뿐, 보다 큰 수익을 위해 현재 추세에 따라 목표 가격을 자동으로 바꾸지 않는다.

또한, 예약 거래 기능을 쓰지 않고, 또는 예약 거래 기능의 목표가를 필요에 따라 수정하면서 투자자가 자신의 당초 목표대로 원칙매매를 하더라도 심리적인 영향으로 원칙을 지키기는 어려운 부분이 있다.

본 발명은 특히 매수중인 상태에서 리스크는 낮추되 수익을 최대화할 수 있는 매도 방법 및 그를 수행하기 위한 시스템을 제공하기 위한 것이다.

본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

상기와 같은 기술적 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 매도 여부 결정 방법은, 목표 종목에 대한 과거 데이터를 이용하여 추세를 분석하고, 적어도 하나의 환경 변수를 설정하는 단계; 최초 매도가 및 최고 매도가를 설정하는 단계; 및 상기 설정된 적어도 하나의 환경 변수 및 실시간 시세 정보를 이용하여 매도 여부를 결정하는 단계를 포함하되, 상기 매도 여부를 결정하는 단계는, 상기 설정된 최초 매도가, 전고점을 돌파한 시점에서 상기 전고점과 상기 돌파한 시점의 주가 사이의 과거 주가로 결정되는 익절 매도가, 및 상기 설정된 최고 매도가 중 적어도 하나에 현재가가 도달할 경우, 매도를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 매도 여부 결정 장치는, 목표 종목에 대한 과거 데이터를 이용하여 추세를 분석하는 종목 분석 모듈; 상기 종목 분석 모듈의 분석에 따른 적어도 하나의 환경 변수를 설정하는 환경 변수 설정 모듈; 최초 매도가 및 최고 매도가를 입력받는 입력 모듈; 전고점을 돌파한 시점에서 상기 전고점과 상기 돌파한 시점의 주가 사이의 과거 주가로 결정되는 익절 매도가를 설정하는 익절매도가 설정모듈; 및 상기 설정된 적어도 하나의 환경 변수 및 실시간 시세 정보를 이용하여 매도 여부를 결정하는 매도 조건 판단부를 포함하되, 상기 매도 조건 판단부는, 상기 최초 매도가, 상기 익절매도가 및 상기 최고 매도가 중 적어도 하나에 현재가가 도달할 경우, 매도를 결정할 수 있다.

상기와 같이 구성되는 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 관련된 매도 방법을 통해, 매도에 대한 심리적요인을 제거하고 최적화된 기준에 따른 매도로 수익이 극대화될 수 있다.

또한, 단계적으로 수익을 확보해 나가면서 시장에 대응하는 방식으로 최소한의 수익은 지킬 수 있다.

아울러, 원칙매매를 하더라도 심리적인 영향으로 원칙을 지키기는 어려운 문제가 해소될 수 있다.

본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 매도 여부 결정 과정의 일례를 나타낸 순서도이다.
도 2는 도 1의 S130 단계 및 S140 단계가 구체화된 일례를 나타내는 순서도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 매도 여부 결정 과정이 적용되는 형태를 설명하기 위한 주가 그래프의 일례를 나타낸다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 매도 여부 결정 장치의 구성의 일례를 나타내는 블록도이다.

아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호로 표시된 부분들은 동일한 구성요소들을 의미한다.

본 발명의 일 실시예에서는 특정 종목을 매수중인 상황에서, 시세 변동에 따라 예약 매도가 중 적어도 일부를 변경하여 매도 여부를 결정하는 방법 및 이를 수행하는 시스템을 제공한다.

먼저, 도 1을 참조하여 실시예에 따른 매도 여부 결정 과정을 설명한다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 매도 여부 결정 과정의 일례를 나타낸 순서도이다.

도 1을 참조하면, 본 실시예에 따른 매도 여부 결정을 위해, 먼저 목표 종목 분석 및 환경 변수 설정이 수행될 수 있다(S110). 목표 종목 분석은 목표 종목의 과거 데이터를 이용한 추세 분석 과정을 의미할 수 있다.

여기서 목표 종목은 매도 여부 결정의 대상이 되는 종목으로, 현재 매수 중인 종목이 될 수 있다. 또한, 과거 데이터란 해당 종목의 과거 주가 정보를 의미할 수 있으며, 상승 추세 구간(종목이 선물인 경우, 진입 방향에 따라 하락 추세 구간도 가능하다)을 추출하는 과정이 포함될 수 있다.

또한, 추세 분석 과정은 적어도 하나의 보조 지표가 사용될 수도 있다. 이러한 보조 지표의 예로는, 이동 평균(MA), 지수이동평균(EMA) 추세강도지표(RSI) 추세변화 지표(DMI) 추세확인 지표(ADX) 지수이동평균 변화율(Trix), 볼린저밴드(Bollinger Bands), TEMA 등을 포함할 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.

아울러, 환경 변수는 봉타입, 고점갱신 최저봉수, 익절 오프셋 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서 봉타입이란 일정 기간의 시가와 종가, 고가와 저가를 표시하는 단위인 봉의 시간 단위를 나타내며, 봉타입은 틱(30~240) 단위, 초 단위(10~50), 분 단위(1~30) 등 시간 단위로 구분될 수 있다. 또한, 고점갱신 최저봉수란 전고점 돌파를 인정하는 최저 봉수(3~30)를 의미하며, 최저봉수의 만족 여부를 통해 현 상승 추세가 전고점 돌파를 통한 계단식 상승인지, 지속적인 상승 중인지 여부를 구분하는 기준이 될 수 있다. 아울러, 익절 오프셋은 전고점과 전고점을 갱신한 시점 사이의 저점에서, 후술할 익절매도가 설정에 있어서 수익을 최대화하기 위한 저점과 두는 오프셋(예컨대, 최저가, 최저가의 P호가 아래, 최저가의 Q% 아래 등)을 의미할 수 있다.

본 과정(S110)에서는 상술한 환경 변수를 변경하면서 수행되는 시뮬레이션을 통해, 해당 종목에 대하여 계단식 상승 판단에 적합한 봉타입과 해당 봉타입에 대한 고점갱신 최저봉수가 결정될 수 있으며, 본 매도 여부 결정 과정을 통해 매도될 때 가장 높은 수익율을 보이는 익절 오프셋이 결정될 수 있다.

환경 변수가 설정되면, 최초 매도가와 최고 매도가가 설정될 수 있다(S120). 여기서 각 매도가는 예약주문의 형태로 해당 종목의 현재가가 매도가를 터치하면 자동 매도가 수행되는 가격을 의미한다. 보다 상세히, 최초 매도가는 본 실시예에 따른 매도 여부 결정 과정이 시작될 때 최초 매도 가격범위로, 시작가로 기본 설정될 수도 있고, 시작가에서 M호가 단위 아래 또는 시작가에서 N% 아래 등으로 설정될 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 최초 매도가는 초기 손절매를 자동 수행할 가격을 의미할 수 있다. 또한, 최고 매도가는 후술할 익절매도가의 이동과 무관하게 도달시 해당 종목을 청산하는 목표 가격으로, 목표 실현 수익가를 의미할 수 있다.

최초 매도가와 최고 매도가가 설정되면, 설정된 환경 변수와 복수의 매도가 조건(즉, 최초 매도가, 최고 매도가 및 익절매도가)과 현재가와의 비교에 따른 매도 조건 만족 여부가 판단될 수 있다(S130).

그에 따라, 매도가 조건이 만족될 때 해당 종목의 매도가 수행될 수 있다(S140).

이하에서는 도 2를 참조하여 익절매도가의 설정과정을 보다 상세히 설명한다. 도 2는 도 1의 S130 단계 및 S140 단계가 구체화된 일례를 나타내는 순서도이다.

도 2를 참조하면, S130 단계는 두 단계를 포함할 수 있다. 구체적으로, 고점 기록 후에 전 고점의 돌파 여부가 판단될 수 있다(S131). 여기서 고점을 기록했다고 함은 봉차트의 빨간 봉이 파란 봉으로 변경됨을 의미할 수도 있고, 상승세이던 가격이 하락세로 바뀜을 의미할 수 있다. 또한, 전 고점을 돌파했는지 여부를 판단함에 있어서, 전술한 고점돌파 최소봉수의 만족 여부가 고려될 수 있다.

고점 기록 후 전고점을 돌파한 것으로 판단된 경우, 전고점 돌파와 전고점 사이에 익절매도가가 설정되거나 갱신될 수 있다(S133). 즉, 전고점 돌파가 처음 발생한 경우 익절매도가가 설정되며, 이전에 설정된 익절매도가가 있을 경우 새로운 익절매도가로 갱신될 수 있다. 익절매도가는 전고점 돌파와 전고점 사이의 저점에 앞서 결정된 익절 오프셋만큼의 오프셋을 적용한 예약 주문 매도가를 의미한다.

익절매도가는 전고점의 돌파가 발생할 때마다 갱신될 수 있으며, 실시간 시세정보에 따른 현재가가 최초 매도가, 최고 매도가, 익절매도가 중 어느 하나에 도달할 경우 매도가 발생하게 된다(S140').

따라서, 주가가 상승하던 중에 첫 고점을 기록한 후에 전고점인 첫 고점을 돌파하지 못하고 최초 매도가에 도달하면 매도 청산이 발생하며, 주가가 계단식으로 전 고점을 계속 돌파하면 익절매도가가 계속 갱신된다. 또한, 주가가 전 고점을 한 번이라도 돌파하여 익절매도가가 설정된 이후, 마지막 고점을 돌파하지 못하고 익절매도가까지 하락하는 경우 매도 청산이 발생한다. 아울러, 주가가 최초 매도가나 익절매도가까지 하락하지 않고 (계단식) 상승을 반복하다가 최고 매도가에 도달하는 경우에도 매도 청산이 발생하게 된다.

이러한 과정을 도 3에 도시된 주가 그래프를 참조하여 다시 설명한다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 매도 여부 결정 과정이 적용되는 형태를 설명하기 위한 주가 그래프의 일례를 나타낸다.

도 3에서 가로축은 시간을, 세로축은 목표 종목의 주가를 각각 나타내며, 복수의 지점에 부여된 1 내지 8의 숫자는 주가 변동의 순서와 무관하게 본 실시예에 따른 매도 여부 판단의 처리 순서를 나타낸다. 또한, 도 3의 시작점(1)에서는 목표 종목 분석, 환경 변수 설정 및 최초/최고 매도가의 설정이 완료된 상황을 가정한다. 아울러, 편의상 익절 오프셋은 0(즉, 저가=익절매도가)인 것으로 가정한다.

도 3을 참조하면, 시작(1) 후에 주가가 첫 고점(2)에 도달한다. 첫 고점(2) 이후 하락이 있으나, 최초 매도가에 도달하기 전까지는 매도가 발생하지 않는다. 이후 첫 고점의 돌파가 있는 경우(3-1), 첫 고점(2)과 돌파 지점(3-1) 사이의 저점(3-2)에 익절매도가가 처음 설정된다.

이후 두 번째 고점이 기록되고, 처음 설정된 익절매도가가(3-2)까지 주가가 하락하지 않고 두 번째 고점 돌파(4-1)가 발생하면, 두 번째 고점과 두 번째 고점 돌파 지점(4-1) 사이의 저점(4-2)으로 익절매도가가 이동/갱신된다.

유사한 방식으로 전고점 돌파와 익절매도가의 이동이 반복되다가 다섯 번째 전고점 돌파(7-1) 이후에 주가가 고점을 기록한 후, 다시 전고점을 돌파하지 못하고 해당 전고점 돌파(7-1)로 설정된 익절매도가(7-2)까지 하락하는 경우(8), 익절매도가 도달로 인한 매도가 발생하게 된다.

결국, 본 실시예에 의하면 계단식 상승이 반복되는 종복에서 최고점에서의 매각이 어려울 수는 있더라도, 결론적으로 시작 대비 다섯 번째 고점에 해당하는 지점에서 매도가 발생하므로 상당한 수익이 예상되며, 오랜 상승세를 지속해온 기대감으로 원칙 투자를 져버리는 심리적 요인에 의한 익절 타이밍을 놓치는 문제가 해소될 수 있다.

한편, 기구적 구현에 있어서, 도 1 및 도 2에 도시된 각 과정은 하나의 소프트웨어 모듈 또는 하드웨어 모듈로 구현될 수 있으며, 구현에 따라 하나의 단계가 둘 이상의 모듈에 의해 구현될 수도 있고, 둘 이상의 단계가 하나의 모듈로 구현될 수도 있음은 당업자에 자명하다.

예컨대, 본 실시예에 따른 매도 여부 결정 장치(400)는 도 4에 도시된 바와 같이 목표 종목의 상승 추세를 과거 데이터와 다양한 지표로 분석하는 종목 분석 모듈(410), 시뮬레이션을 통해 최적의 환경 변수를 결정하는 환경 변수 설정 모듈(420), 최초 및 최고 매도가를 입력받는 입력 모듈(430), 전고점 돌파시 전고점과 전고점 돌파 사이에서 익절매도가를 설정하는 익절매도가 설정 모듈(440) 및 복수의 매도가 중 어느 하나에 현재가가 도달했는지 여부를 판단하는 매도 조건 판단 모듈(450)을 포함할 수 있다.

전술한 본 발명은, 프로그램이 기록된 매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체는, 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체의 예로는, HDD(Hard Disk Drive), SSD(Solid State Disk), SDD(Silicon Disk Drive), ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장 장치 등이 있다.

따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

Claims (10)

1. 목표 종목에 대한 과거 데이터를 이용하여 추세를 분석하고, 적어도 하나의 환경 변수를 설정하는 단계;
   최초 매도가 및 최고 매도가를 설정하는 단계; 및
   상기 설정된 적어도 하나의 환경 변수 및 실시간 시세 정보를 이용하여 매도 여부를 결정하는 단계를 포함하되,
   상기 매도 여부를 결정하는 단계는,
   상기 설정된 최초 매도가, 전고점을 돌파한 시점에서 상기 전고점과 상기 돌파한 시점의 주가 사이의 과거 주가로 결정되는 익절 매도가, 및 상기 설정된 최고 매도가 중 적어도 하나에 현재가가 도달할 경우, 매도를 결정하는 단계를 포함하는, 매도 여부 결정 방법.
2. 제1 항에 있어서,
   상기 환경 변수는,
   봉타입별 시간 단위, 고점갱신 최저봉수 및 익절 오프셋 중 적어도 하나를 포함하는, 매도 여부 결정 방법.
3. 제1 항에 있어서,
   상기 목표 종목에 대한 과거 데이터를 이용하여 추세를 분석하고, 적어도 하나의 환경 변수를 설정하는 단계는,
   상기 목표 종목에 대한 이동 평균(MA), 지수이동평균(EMA), 추세강도지표(RSI), 추세변화 지표(DMI), 추세확인 지표(ADX), 지수이동평균 변화율(Trix) 및 볼린저밴드(Bollinger Bands) 중 적어도 하나를 참조하여 수행되는, 매도 여부 결정 방법.
4. 제2 항에 있어서,
   상기 익절매도가는,
   상기 전고점과 상기 돌파한 시점의 주가 사이의 과거 주가 중 저점에 상기 익절 오프셋을 적용하여 결정되는, 매도 여부 결정 방법.
5. 제1 항에 있어서,
   상기 최초 매도가는 상기 목표 종목의 시작가 이하로 설정되는, 매도 여부 결정 방법.
6. 목표 종목에 대한 과거 데이터를 이용하여 추세를 분석하는 종목 분석 모듈;
   상기 종목 분석 모듈의 분석에 따른 적어도 하나의 환경 변수를 설정하는 환경 변수 설정 모듈;
   최초 매도가 및 최고 매도가를 입력받는 입력 모듈;
   전고점을 돌파한 시점에서 상기 전고점과 상기 돌파한 시점의 주가 사이의 과거 주가로 결정되는 익절 매도가를 설정하는 익절매도가 설정모듈; 및
   상기 설정된 적어도 하나의 환경 변수 및 실시간 시세 정보를 이용하여 매도 여부를 결정하는 매도 조건 판단부를 포함하되,
   상기 매도 조건 판단부는,
   상기 최초 매도가, 상기 익절매도가 및 상기 최고 매도가 중 적어도 하나에 현재가가 도달할 경우, 매도를 결정하는, 매도 여부 결정 장치.
7. 제6 항에 있어서,
   상기 환경 변수는,
   봉타입별 시간 단위, 고점갱신 최저봉수 및 익절 오프셋 중 적어도 하나를 포함하는, 매도 여부 결정 장치.
8. 제6 항에 있어서,
   상기 종목 분석 모듈은,
   상기 목표 종목에 대한 이동 평균(MA), 지수이동평균(EMA), 추세강도지표(RSI), 추세변화 지표(DMI), 추세확인 지표(ADX), 지수이동평균 변화율(Trix) 및 볼린저밴드(Bollinger Bands) 중 적어도 하나를 참조하여 상기 추세를 분석하는, 매도 여부 결정 장치.
9. 제7 항에 있어서,
   상기 익절매도가는,
   상기 전고점과 상기 돌파한 시점의 주가 사이의 과거 주가 중 저점에 상기 익절 오프셋을 적용하여 결정되는, 매도 여부 결정 장치.
10. 제6 항에 있어서,
    상기 최초 매도가는 상기 목표 종목의 시작가 이하로 설정되는, 매도 여부 결정 장치.
    

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