KR20130016739A

KR20130016739A - 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법

Info

Publication number: KR20130016739A
Application number: KR1020110078552A
Authority: KR
Inventors: 이영길
Original assignee: 주식회사 디알에프앤
Priority date: 2011-08-08
Filing date: 2011-08-08
Publication date: 2013-02-19

Abstract

본 발명은 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법을 제공하기 위한 것으로, 최종 거래할 기초자산을 선택하도록 하는 제 1 단계와; 모든 포인트 변수값을 초기화시키는 제 2 단계와; 지정 시간 동안 "최근월의 선물변동폭이나 양봉개수", "기초자산의 주가변동폭이나 양봉개수", "기초자산의 호가체결량", "기초자산의 매도호가 변동량", "기초자산의 매수호가 변동량", 또는 "기초자산의 1차매도호가 가격변동폭" 의 변동요인에 따라 포인트를 차등부여하는 제 3 단계와; 차등부여된 포인트와 누적포인트를 합하여 포인트합계를 처리하는 제 4 단계와; 포인트합계와 주문기준포인트를 비교하는 제 5 단계와; 비교결과가 만족하지 못하면, 포인트합계에 가중치를 곱하여 누적포인트를 산정하는 제 6 단계와; 비교결과가 만족하면, ELW 주문이고 ELW 주문조건을 만족하는지 판별하는 제 7 단계와; ELW 주문조건을 만족하지 않으면, 주식, 선물옵션일 경우 주식, 선물옵션에 대한 주문을 수행하는 제 8 단계와; 주식, 선물옵션, ELW 중에서 하나 이상에 대한 신규주문이 전송되거나 청산주문이 전송되도록 하여 주문처리하는 제 9 단계;를 포함하여 수행함으로서, 수익을 올릴 수 있는 확률이 높은 매매시점을 포착해서 알려주거나 해당 시점에 자동으로 주문이 전송되도록 하여 투자수익을 증대시킬 수 있게 된다.

Description

온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법{Method for trading by variable factor of share price in on-line stock exchange}

본 발명은 온라인 증권거래에서의 매매방법에 관한 것으로, 특히 하루에도 수 회에 걸쳐 거래를 행하는 데이트레이더(day trader)나 스캘퍼(scalper)에게 수익을 올릴 수 있는 확률이 높은 매매시점을 포착해서 알려주거나 해당 시점에 자동으로 신규주문이 전송되거나 청산주문이 전송되도록 하여 투자수익을 증대시키기에 적당하도록 한 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법에 관한 것이다.

일반적으로 홈트레이딩시스템(Home Trading System, HTS)은 개인 투자자가 객장에 나가지 않고, 집이나 사무실에서 주식 거래를 할 수 있는 프로그램이다. 이러한 HTS는 인터넷에 접속된 컴퓨터를 이용해 매매는 물론 정보 검색까지 할 수 있다.

홈트레이딩시스템(HTS)의 효시는 지난 1980년대 말과 90년대 초반 9인치 화면 모니터나 TV를 전용선에 연결시켜 단순히 주식시세 조회만 할 수 있는 기능만 제공된 '가정용 투자정보 시스템'이라고 할 수 있다.

온라인 주문이 가능하게 된 것은 인터넷 통신환경이 본격화하기 시작한 97년 이후로 98,99년 증시 활황과 더불어 온라인 주식거래 인구가 폭발적으로 늘어나자 증권사들의 온라인거래 수수료율 인하와 함께 다양한 HTS 프로그램을 선보였다.

결국 증권사간 HTS의 차별화 경쟁이 촉발됐고 초고속 통신망 보급이 확산되면서 불과 2년 새 더욱 빠르고 안정화된 시스템으로 변화했다.

갈수록 늘어가는 홈트레이더들의 요구에 맞추기 위해 계속 기능 개선을 하다 보니, 대부분의 HTS는 '기관 투자가용' 수준까지 올라가고 있다는 평가를 받고 있다.

초기에는 시세를 보여주고 주문을 하는 기능밖에 없었지만, 이제는 각종 지표 분석부터 매매시점까지 판단하는 상담까지 하고 있다. 특히 각 종목의 등락에 따른 매매 조건을 입력해 놓으면 자동적으로 매매를 진행하는 시스템 트레이딩 기능이 중점적으로 개발되고 있다.

그러나 종래기술은 증권가격 변동요인을 이용하여 수익을 올릴 수 있는 확률이 높은 매매시점을 포착해서 알려주거나 해당 시점에 자동으로 주문이 전송되도록 하는 기능은 없는 한계가 있었다.

- 한국공개특허, 2002-0063542, 순간체결자료와 호가집계장자료의 변동구조를 활용하는 전략트레이딩 시스템, 강철준 - 한국등록특허, 10-0492733, 온라인 증권거래에서 호가잔량 분석방법 및 상기 방법을 이용한 시스템, (주)소프트브리지 - 한국등록특허, 10-0768768, 온라인 증권거래에 있어서 화면에 거래량에 따른 호가잔량의 변화를 표시하는 방법 및 상기 방법을 적용한 온라인 유가증권 거래시스템, (주)소프트브리지

이에 본 발명은 상기와 같은 종래의 제반 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 본 발명의 목적은 하루에도 수 회에 걸쳐 거래를 행하는 데이트레이더나 스캘퍼에게 수익을 올릴 수 있는 확률이 높은 매매시점을 포착해서 알려주거나 해당 시점에 자동으로 신규주문이 전송되거나 청산주문이 전송되도록 하여 투자수익을 증대시킬 수 있는 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법을 제공하는데 있다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 의한 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법을 보인 흐름도이다.

이에 도시된 바와 같이, 고객 단말기(20), 증권사 서버(30) 및 거래소 서버(40)와 연결되고, 증권가격 변동요인을 이용한 증권 매매를 수행하도록 하는 온라인 트레이딩 시스템(10)에서 최종 거래할 기초자산을 선택하도록 하는 제 1 단계(ST21, ST22)와; 상기 제 1 단계 후 모든 포인트 변수값을 초기화시키는 제 2 단계(ST23)와; 상기 제 2 단계 후 지정 시간 동안 "최근월의 선물변동폭 이나 양봉개수", "기초자산의 주가변동폭이나 양봉개수", "기초자산의 호가체결량", "기초자산의 매도호가 변동량", "기초자산의 매수호가 변동량", 또는 "기초자산의 1차매도호가 가격변동폭" 중에서 어느 하나의 변동요인에 따라 포인트를 차등부여하는 제 3 단계(ST24 ~ ST29)와; 상기 제 3 단계에서 차등부여된 포인트와 누적포인트를 합하여 포인트합계를 처리하는 제 4 단계(ST30)와; 상기 제 4 단계에서 처리한 포인트합계와 주문기준포인트를 비교하는 제 5 단계(ST31)와; 상기 제 5 단계에서 비교결과가 만족하지 못하면, 포인트합계에 가중치를 곱하여 누적포인트를 산정한 후 상기 제 2 단계로 리턴하는 제 6 단계(ST32)와; 상기 제 5 단계에서 비교결과가 만족하면, ELW 주문이고 ELW 주문조건을 만족하는지 판별하는 제 7 단계(ST33)와; 상기 제 7 단계에서 ELW 주문조건을 만족하지 않으면, 주식, 선물옵션일 경우 주식, 선물옵션에 대한 주문을 수행하여 상기 제 2 단계로 리턴하는 제 8 단계(ST34)와; 상기 제 7 단계 수행후, 주식, 선물옵션, ELW 중에서 하나 이상에 대한 신규주문이 전송되거나 청산주문이 전송되도록 하여 주문처리하는 제 9 단계(ST35);를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 한다.

도 6은 도 5에서 최근월 선물변동폭이나 양봉개수에 따라 포인트를 차등부여하는 예를 보인 상세흐름도이다.

이에 도시된 바와 같이, 상기 제 3 단계는, 최근월 선물변동폭이나 양봉개수에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 최근월 지수선물 또는 최근월 기초자산 주식선물을 선택하도록 하고, 관찰봉 시간설정을 하도록 하며, 관찰봉의 개수를 선택하게 하고, 관찰시간 포인트 부여 기준을 선택(선물변동폭 또는 양봉개수 중 한 개를 선택)하도록 한 다음 포인트 부여를 수행(ST41 ~ ST45)하는 것을 특징으로 한다.

도 10은 도 5에서 주가변동폭이나 양봉개수에 따라 포인트를 차등부여하는 예를 보인 상세흐름도이다.

이에 도시된 바와 같이, 상기 제 3 단계는, 주가변동폭이나 양봉개수에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 기초자산을 선택하도록 한 다음, 관찰봉 시간설정을 하도록 하며, 관찰봉의 개수를 선택하게 하고, 관찰시간 포인트 부여 기준을 선택(선물변동폭 또는 양봉개수 중 한 개를 선택)하도록 한 다음 포인트 부여를 수행(ST51 ~ ST55)하는 것을 특징으로 한다.

도 12는 도 5에서 호가체결량에 따라 포인트를 차등부여하는 예를 보인 상세흐름도이다.

이에 도시된 바와 같이, 상기 제 3 단계는, 호가체결량에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 체결량의 크기에 따른 포인트 부여기준을 설정하고, 동일틱처리 시간간격 선택을 통해 설정시간을 정하도록 하며, 기초자산 체결정보를 수신하면 설정시간이 되었는지 판별하는 단계(ST61 ~ ST64)와; 상기 설정시간이 되었으면, "체결량 = 설정시간 매수체결량 합계 - 설정시간 매도체결량 합계"를 계산하고, 체결비율, 체결량, 평균거래대비, 건별평균대비, 체결강도 중에서 하나 이상의 포인트 부여기준에 따라 포인트를 부여하는 단계(ST65, ST66);를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 한다.

도 21은 도 5에서 매도호가 변동량에 따라 포인트를 차등부여하는 예를 보인 상세흐름도이다.

이에 도시된 바와 같이, 상기 제 3 단계는, 매도호가 변동량에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 매도호가 변동량의 크기에 따른 포인트 부여기준을 설정하고, 동일변동건수 시간간격 선택을 통해 설정시간을 정하도록 하며, 기초자산 매도호가 변경정보를 수신하면 설정시간이 되었는지 판별하는 단계(ST71 ~ ST74)와; 상기 설정시간이 되었으면, "매도호가 변동량 = 직전 매도호가 잔량 - 직후 매도호가 잔량"을 계산하고, 호가변동비율, 호가감소량, 평균거래대비, 건별체결대비 중에서 하나 이상의 포인트 부여기준에 따라 포인트를 부여하는 단계(ST75, ST76);를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 한다.

도 25는 도 5에서 매수호가 변동량에 따라 포인트를 차등부여하는 예를 보인 상세흐름도이다.

이에 도시된 바와 같이, 상기 제 3 단계는, 매수호가 변동량에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 매수호가 변동량의 크기에 따른 포인트 부여기준을 설정하고, 동일변동건수 시간간격 선택을 통해 설정시간을 정하도록 하며, 기초자산 매수호가 변경정보를 수신하면 설정시간이 되었는지 판별하는 단계(ST81 ~ ST84)와; 상기 설정시간이 되었으면, "매수호가 변동량 = 직전 매수호가 잔량 - 직후 매수호가 잔량"을 계산하고, 호가변동비율, 호가감소량, 평균거래대비, 건별체결대비 중에서 하나 이상의 포인트 부여기준에 따라 포인트를 부여하는 단계(ST85, ST86);를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 한다.

도 30은 도 5에서 1차매도호가 가격변동폭에 따라 포인트를 차등부여하는 예를 보인 상세흐름도이다.

이에 도시된 바와 같이, 상기 제 3 단계는, 1차매도호가 가격변동폭에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 기초자산의 1차매도호가 가격변동폭에 따른 포인트 부여기준을 설정하고, 동일변동건수 시간간격 선택을 통해 설정시간을 정하도록 하며, 기초자산 1차매도호가 가격정보를 수신하면 설정시간이 되었는지 판별하는 단계(ST91 ~ ST94)와; 상기 설정시간이 되었으면, "매도호가 변동량 = 현재 1차매도호가 - 직전 1차매도호가"를 계산하고, 포인트 부여기준에 따라 포인트를 부여하는 단계(ST95, ST96);를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 한다.

도 32는 도 5에서 포인트합계 산정의 예를 보인 상세흐름도이다.

이에 도시된 바와 같이, 상기 4 단계는, 선물가격변동, 주식가격변동, 체결정보, 매도호가변동, 매수호가변동, 기타변수를 포함한 변수의 종류를 정의하고, 정의된 변수의 종류 중에서 포인트를 부여할 변수의 종류를 결정하는 단계(ST101)와; 상기 변수의 종류를 결정한 다음, 변수의 중요도에 따라 포인트의 상한값을 결정하고, 각 변수별로 포인트를 부여하며, 이전까지의 누적포인트 값을 읽어오고, "포인트합계 = 각 변수별 포인트의 합 + 누적포인트"를 계산하는 단계(ST102 ~ ST105);를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 한다.

도 34는 도 5에서 누적포인트 가중치 산정방식의 예를 보인 상세흐름도이다.

이에 도시된 바와 같이, 상기 제 6 단계는, "동일틱처리 시간간격"을 결정하고, 동일틱별 경과시간에 따라 부여할 가중치를 결정하며, 누적포인트를 저장한 배열을 준비하는 단계(ST111 ~ ST113)와; 상기 배열을 준비한 다음, 선물시세, 주식시세, 체결, 호가정보 중에서 하나 이상을 이용하여 각 변수별 포인트를 부여하고, "최근 누적포인트 = 각 변수별 포인트 합계"를 계산하며, 저장된 누적포인트를 순차적으로 이동하되 가중치를 곱하여 재저장하며, 최근 누적포인트를 저장한 다음, 증권시장이 마감되었는지 판별하는 단계(ST114 ~ ST118)와; 상기 증권시장이 마감되었으면, 누적포인트가 저장된 배열을 클리어시키는 단계(ST119);를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 한다.

도 36은 도 5에서 ELW 주문 및 ELW 주문조건 만족 판단의 상세흐름도이다.

이에 도시된 바와 같이, 상기 제 7 단계는, 포인트합계정보, 선물포인트정보, 주식포인트정보 중에서 하나 이상의 정보를 이용하여 포인트 값을 체크할 조건을 읽은 다음, 사용자가 설정한 조건을 만족하는지 판별하는 단계(ST121, ST122)와; 읽은 조건이 상기 사용자가 설정한 조건을 만족하면, ELW 매매 수량을 선택하게 하고, ELW 주문가를 선택하게 하며, ELW 주문 시그널을 발생시킨 후 ELW 주문가가 조건을 만족하는지 판별하는 단계(ST123 ~ ST126)와; 상기 ELW 주문가가 조건을 만족하면, ELW 매수주문을 전송하거나 청산주문을 수행하는 단계(ST127);를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 한다.

도 40은 도 5에서 주식, 선물옵션이 주문조건을 만족하는지 판단하는 예의 상세흐름도이다.

이에 도시된 바와 같이, 상기 제 8 단계는, 포인트합계정보, 선물포인트정보, 주식포인트정보 중에서 하나 이상의 정보를 이용하여 포인트 값을 체크할 조건을 읽은 다음, 사용자가 설정한 조건을 만족하는지 판별하는 단계(ST131, ST132)와; 읽은 조건이 상기 사용자가 설정한 조건을 만족하면, 주식 또는 선물옵션에 대한 매매 수량을 선택하게 하고, 주식 또는 선물옵션에 대한 주문가를 선택하게 하며, 주식 또는 선물옵션에 대한 주문 시그널을 발생시킨 후 주식 또는 선물옵션에 대한 주문가가 조건을 만족하는지 판별하는 단계(ST133 ~ ST136)와; 상기 주식 또는 선물옵션에 대한 주문가가 조건을 만족하면, 주식 또는 선물옵션에 대한 신규주문전송을 수행하거나 청산주문을 수행하는 단계(ST137);를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 의한 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법은 하루에도 수 회에 걸쳐 거래를 행하는 데이트레이더나 스캘퍼에게 수익을 올릴 수 있는 확률이 높은 매매시점을 포착해서 알려주거나 해당 시점에 자동으로 신규주문이 전송되거나 청산주문이 전송되도록 하여 투자수익을 증대시킬 수 있는 효과가 있게 된다.

또한 본 발명을 통해 단기적인 시장예측을 가능하게 하여 트레이딩기술의 발전을 가져올 수 있다.

더불어 본 발명은 실시간 대량으로 발생되는 체결정보, 호가정보를 가공할 수 있는 기술력을 필요로 하므로 해당 분야의 기술개발에 기여할 수 있다.

나아가 본 발명은 데이트레이더나 스캘퍼들이 가격변동에 영향을 미치는 요인들을 분석하여 매매를 하므로 보다 수익을 올릴 수 있는 확률을 높일 수 있다.

이러한 본 발명을 통해 매매를 했을 때 무분별하게 매매하기 보다는 보다 과학적이고 합리적인 매매타이밍에만 거래를 수행할 수 있게 됨으로써 보다 윤택한 생활을 향유할 수 있는 기회를 제공할 수 있다.

도 1은 본 발명이 적용되는 온라인 증권거래 시스템의 구성도이다.
도 2는 도 1에서 고객이 원하는 증권사를 선택해서 주문할 경우의 서비스 방식을 보인 흐름도이다.
도 3은 도 1에서 증권사에서 제2의 HTS 형식으로 서비스할 경우의 서비스 방식을 보인 흐름도이다.
도 4는 도 1에서 1차 로그인과 2차 거래 증권사 로그인 방식의 예를 보인 개념도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 의한 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법을 보인 흐름도이다.
도 6은 도 5에서 최근월 선물변동폭이나 양봉개수에 따라 포인트를 차등부여하는 예를 보인 상세흐름도이다.
도 7은 도 6에서 선물변동폭을 선택하여 포인트를 차등부여하는 예를 보인 개념도이다.
도 8은 도 6에서 ELW 주문조건의 설정 예를 보인 개념도이다.
도 9는 도 6에서 선물양봉개수의 설정 예를 보인 개념도이다.
도 10은 도 5에서 주가변동폭이나 양봉개수에 따라 포인트를 차등부여하는 예를 보인 상세흐름도이다.
도 11은 도 10에서 주가변동폭이나 양봉개수에 따라 포인트를 차등부여한 예를 보인 개념도이다.
도 12는 도 5에서 호가체결량에 따라 포인트를 차등부여하는 예를 보인 상세흐름도이다.
도 13은 도 12에서 호가체결량에 따른 포인트 차등부여시 고려사항을 설명하기 위한 개념도이다.
도 14는 도 12에서 호가체결기준을 호가잔량 체결비율로 설정한 예를 보인 개념도이다.
도 15는 도 12에서 호가비교방식에서의 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.
도 16은 도 12에서 절대체결량을 이용한 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.
도 17은 도 12에서 평균거래 대비 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.
도 18은 도 12에서 건별체결 대비 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.
도 19는 도 12에서 체결강도에 의한 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.
도 20은 도 12에서 호가체결량에 대한 구현 예를 보인 개념도이다.
도 21은 도 5에서 매도호가 변동량에 따라 포인트를 차등부여하는 예를 보인 상세흐름도이다.
도 22는 도 21의 매도호가 변동량에서 호가감소량에 의한 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.
도 23은 도 21의 매도호가 변동량에서 평균거래대비에 의한 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.
도 24는 도 21에서 매도호가 변동에 대한 구현 예를 보인 개념도이다.
도 25는 도 5에서 매수호가 변동량에 따라 포인트를 차등부여하는 예를 보인 상세흐름도이다.
도 26은 도 25에서 매수호가 변동에 대한 구현 예를 보인 개념도이다.
도 27은 도 25의 매수호가 변동에서 호가증가량에 의한 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.
도 28은 도 25의 매수호가 변동에서 평균거래대비에 의한 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.
도 29는 도 25의 매수호가 변동에서 건별체결대비에 의한 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.
도 30은 도 5에서 1차매도호가 가격변동폭에 따라 포인트를 차등부여하는 예를 보인 상세흐름도이다.
도 31은 도 30에서 1차매도호가 가격변동에 대한 구현 예를 보인 개념도이다.
도 32는 도 5에서 포인트합계 산정의 예를 보인 상세흐름도이다.
도 33은 도 32에서 포인트합계 수행시 중요도 설정의 예를 보인 개념도이다.
도 34는 도 5에서 누적포인트 가중치 산정방식의 예를 보인 상세흐름도이다.
도 35는 도 34에서 누적포인트의 처리 예를 보인 개념도이다.
도 36은 도 5에서 ELW 주문 및 ELW 주문조건 만족 판단의 상세흐름도이다.
도 37은 도 36에서 ELW 주문조건 항목의 예를 보인 개념도이다.
도 38은 도 36에서 ELW 주문 포인트 설정의 예를 보인 개념도이다.
도 39는 도 36에서 각종 ELW 수량지정 예를 보인 개념도이다.
도 40은 도 5에서 주식, 선물옵션이 주문조건을 만족하는지 판단하는 예의 상세흐름도이다.

이와 같이 구성된 본 발명에 의한 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법의 바람직한 실시예를 첨부한 도면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 판례 등에 따라 달라질 수 있으며, 이에 따라 각 용어의 의미는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 할 것이다.

먼저 본 발명은 하루에도 수 회에 걸쳐 거래를 행하는 데이트레이더나 스캘퍼에게 수익을 올릴 수 있는 확률이 높은 매매시점을 포착해서 알려주거나 해당 시점에 자동으로 신규주문이 전송되거나 청산주문이 전송되도록 하여 투자수익을 증대시키고자 한 것이다.

도 1은 본 발명이 적용되는 온라인 증권거래 시스템의 구성도이다.

여기서 참조번호 10은 본 발명에 의해 동작되는 온라인 트레이딩 시스템이고, 20은 온라인 트레이딩 시스템(10)과 연동하여 증권거래에 대한 주문을 수행하고, 온라인 트레이딩 시스템(10)으로부터 주문처리 결과를 전달받는 고객 단말기이다. 또한 참조번호 30은 온라인 트레이딩 시스템(10)과 연결된 증권회사 서버이고, 40은 증권회사 서버(30)와 연결된 거래소 서버이다.

그래서 고객 단말기(20)에서 온라인 트레이딩 시스템(10)의 주문서버를 통해 증권회사 서버(30)에 로그인 한다. 그리고 고객 단말기에서 온라인 트레이딩 시스템(10)으로 전달된 주문은 온라인 트레이딩 시스템(10)의 주문 서버를 통해 증권회사 서버(30)의 주문 FEP(Front-End Processor)으로 주문 전송을 수행한다. 그러면 증권회사 서버(30)는 거래소 서버(40)로 주문을 전달하여 주문 번호 및 주문 처리 결과를 전달받는다. 그리고 증권회사 서버(30)의 주문 FEP는 온라인 트레이딩 시스템(10)의 주문 서버로 주문번호를 전달하고, 고객 단말기(20)에 주문처리결과를 전송하게 된다.

또한 온라인 트레이딩 시스템(10)의 주문 실시간 서버에서는 증권회사 서버(30)에서 로그인하여 주문에 대한 접수, 체결, 확인, 거부 등의 정보를 전송받게 된다.

도 2는 도 1에서 고객이 원하는 증권사를 선택해서 주문할 경우의 서비스 방식을 보인 흐름도이다.

그래서 고객이 고객 단말기(20)를 이용하여(ST1) 온라인 트레이딩 시스템(10)을 서비스하는 회사의 회원 아이디, 패스워드를 입력하고(ST2), 회원인지 여부를 판별한다(ST3). 그래서 회원이면, 고객이 거래하는 증권사를 선택한 후 아이디, 패스워드, 공인인증을 입력한다(ST4). 증권사 고객인지 여부가 확인되면(ST5), 온라인 트레이딩 시스템(10)에 접속하여 각종 조건설정, 주문설정 후 감시를 시작한다(ST6). 그래서 주문조건에 만족하면 해당 증권사로 주문전송을 수행한다(ST6).

도 3은 도 1에서 증권사에서 제2의 HTS 형식으로 서비스할 경우의 서비스 방식을 보인 흐름도이다.

증권사 고객이면(ST11), 고객이 거래하는 증권사를 선택한 후 아이디, 패스워드, 공인인증을 입력한다(ST12). 그래서 증권사 고객이면(ST13), 온라인 트레이딩 시스템(10)에 접속하여 각종 조건설정, 주문설정 후 감시를 시작한다(ST14). 그래서 주문조건에 만족하면 해당 증권사로 주문전송을 수행한다(ST15).

도 4는 도 1에서 1차 로그인과 2차 거래 증권사 로그인 방식의 예를 보인 개념도이다. 도 4의 (a)는 1차 로그인으로서, 온라인 트레이딩 시스템(10)에 1차 로그인을 수행하는 것이고, 도 4의 (b)는 2차 거래 증권사에 로그인하는 것이다.

이러한 도 1 내지 도 4를 참조하여 온라인 트레이딩 시스템(10)에서의 기능을 다음과 같이 수행된다.

1) 주문서버 : 증권사에 주문을 전달하고 주문번호를 받는 역할을 하며 처음 증권사에 로그인을 해서 정당한 사용자인지를 증권사로부터 확인 받고 난 후 주문할 수 있게 된다.

2) 주문실시간 : 주문서버에서 주문한 주문번호에 대한 실시간으로 전송되는 접수, 체결, 확인, 거부 등의 정보를 수신해서 처리한다.

주문실시간도 사용하려면 증권사에 로그인해서 정당한 사용자인지를 확인 받아야 한다.

- 접수 : 주문이 접수되었다는 정보

- 체결 : 매수주문 혹은 매도주문이 체결되었다는 정보

- 확인 : 정정이나 취소주문에 대한 확인정보

- 거부 : 주문거부, 정정거부, 취소거부 등에 대한 정보

증권사에는 주문FEP 서버를 통해 온라인 트레이딩 시스템(10)의 주문을 받아서 거래소로 전달한다.

거래소에서는 증권사로부터 들어온 주문에 대한 주문번호를 우선 내려주고 각종 주문에 대한 결과치(접수, 체결, 확인, 거부 등)를 각 증권사에 내려준다.

그래서 제 1 단계(ST21, ST22)는 고객 단말기(20), 증권사 서버(30) 및 거래소 서버(40)와 연결되고, 증권가격 변동요인을 이용한 증권 매매를 수행하도록 하는 온라인 트레이딩 시스템(10)에서 최종 거래할 기초자산을 선택하도록 한다.

제 2 단계(ST23)는 모든 포인트 변수값을 초기화시킨다.

제 3 단계(ST24 ~ ST29)는 지정 시간 동안 "최근월의 선물변동폭이나 양봉개수", "기초자산의 주가변동폭이나 양봉개수", "기초자산의 호가체결량", "기초자산의 매도호가 변동량", "기초자산의 매수호가 변동량", 또는 "기초자산의 1차매도호가 가격변동폭" 중에서 어느 하나의 변동요인에 따라 포인트를 차등부여한다.

제 4 단계(ST30)는 제 3 단계에서 차등부여된 포인트와 누적포인트를 합하여 포인트합계를 처리한다.

제 5 단계(ST31)는 제 4 단계에서 처리한 포인트합계와 주문기준포인트를 비교한다.

제 6 단계(ST32)는 제 5 단계에서 비교결과가 만족하지 못하면, 포인트합계에 가중치를 곱하여 누적포인트를 산정한 후 제 2 단계로 리턴한다.

제 7 단계(ST33)는 제 5 단계에서 비교결과가 만족하면, ELW 주문이고 ELW 주문조건을 만족하는지 판별한다.

제 8 단계(ST34)는 제 7 단계에서 ELW 주문조건을 만족하지 않으면, 주식, 선물옵션일 경우 주식, 선물옵션에 대한 주문을 수행하여 상기 제 2 단계로 리턴한다.

제 9 단계(ST35)는 제 7 단계 수행후, 주식, 선물옵션, ELW 중에서 하나 이상에 대한 신규주문이 전송되거나 청산주문이 전송되도록 하여 주문처리한다.

이러한 본 발명의 동작을 좀더 상세히 설명하면 다음과 같다.

1) 기초자산을 선택(ST21)

최종 거래할 증권의 기초자산을 선택하는 부분이다.

예를 들어, 삼성전자 주식을 거래하겠다면 삼성전자를 선택하면 되며, 주가지수 최근월선물을 거래하겠다면 최근월선물을 선택하면 되며, 최근월 옵션종목을 거래하려 한다면 최근월선물을 선택하거나 최근월 옵션종목을 선택하면 된다.

만일, 삼성전자 주식이 아닌 삼성전자 ELW(equity linked warrant, 주식워런트증권)를 거래하겠다면 기초자산으로 삼성전자를 선택하면 된다.

KOSPI200(Korea Composite Stock Price Index 200)을 기초자산으로 하는 ELW를 거래하겠다고 하면, 기초자산으로 KOSPI200 지수를 선택하거나 최근월선물 지수를 선택할 수 있으며, 심지어 KOSPI200 지수를 추종하는 ETF(Exchange Traded Fund, 상장지수펀드) 종목을 선택할 수 있다.

2) 기초자산의 주문할 ELW 종목들을 선택(ST22)

ELW를 거래할 경우에만 선택하는 단계이다. 최근월선물이나 옵션, 주식을 거래한다면 이 단계는 건너뛰게 된다.

삼성전자 ELW를 거래하려고 한다면, 수 많은 삼성전자의 ELW 종목들 중에 자신이 거래하려고 생각하는 종목들을 선택한다. 이때 고려하는 것이 행사가격, 기초자산가격, 변동성, 잔여일, 금리 등의 변수이다.

3) 모든 포인트 변수값 초기화(ST23)

변수값 초기화 예

변수명	포인트 초기화 값	비고
선물가격변동	0	선물변동폭 or 양봉갯수
주식가격변동	0	주식변동폭 or 양봉갯수
호가체결량	0	매도호가체결 + 매수호가체결
매도호가변동	0	매도호가변동요인분석(1~10호가)
매수호가변동	0	매수호가변동요인분석(1~10호가)
기타변수	0	1차매도호가 가격수준

4) 지정시간 동안 최근월 선물변동폭이나 양봉개수에 따라 포인트 차등부여(ST24)

그래서 최근월 선물변동폭이나 양봉개수에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 최근월 지수선물 또는 최근월 기초자산 주식선물을 선택한다(ST41).

그리고 30초, 1분, 2분, 3분, 5분, 10분, 20분, 30분봉 등에서 하나를 택일하도록 하여 관찰봉 시간설정을 하도록 한다(ST42).

또한 5개봉, 10개봉 등을 임의로 지정하도록 하여 관찰봉의 개수를 선택하게 한다(ST43).

또한 선물변동폭 또는 양봉개수 중 한 개를 선택하도록 하여 관찰시간 포인트 부여 기준을 선택하도록 한다(ST44).

그런 다음 관찰시간 동안 선물변동폭의 수준, 양봉개수에 따라 차등화하여 포인트 부여를 수행한다(ST45).

이를 좀더 상세히 설명하면 다음과 같다.

사용자가 최근월선물 봉의 종류와 개수를 선택한다.

- 봉의종류 : 30초봉, 1분봉, 2분봉, 3분봉, 5분봉, 10분봉 이외 임의로 사용자 선택가능

- 봉의 개수선택 : 사용자가 임의로 봉의 개수를 선택가능

도 7은 도 6에서 선물변동폭을 선택하여 포인트를 차등부여하는 예를 보인 개념도이다.

도 7에서 처럼 선물변동기준을 “변동폭”으로 선택하고 1분봉으로 5개를 선택했을 때 다음의 표 2에서와 같은 데이터가 있다고 할 때, 변동폭이 계산된다.

데이터 예 1

시간	시가	고가	저가	종가
09:10:20	*260.05*	260.60	260.00	*260.30*
09:10:19	260.30	261.00	259.30	259.40
09:10:18	260.00	260.50	260.00	260.40
09:10:17	261.30	262.30	260.80	261.90
09:10:16	261.50	262.20	261.20	*262.00*

변동폭 = 종료봉의 종가 - 시작봉의 시가

= 262.00 - 260.05 = 1.95pt => 5점 부여 (1.0포인트(point, pt) 이상이므로 5점을 부여한 것임. => 선물상승추세로 판단

데이터 예 2

시간	시가	고가	저가	종가
09:10:20	*260.05*	260.60	260.00	*260.30*
09:10:19	260.30	261.00	259.30	259.40
09:10:18	260.00	260.50	260.00	260.40
09:10:17	259.30	260.30	258.80	258.90
09:10:16	258.50	259.20	258.20	*258.50*

변동폭 = 종료봉의 종가 - 시작봉의 시가

= 258.50 - 260.05 = -1.55 => -5점 부여 (-0.20포인트 미만이므로 -5점을 부여한 것임.) => 선물하락추세판단

변동폭에 대한 수식은 다르게 줄 수도 있다.

예를 들어, "변동폭 = 고가 - 저가"로 수식을 변경하는 것이 가능하다.

도 8은 도 6에서 ELW 주문조건의 설정 예를 보인 개념도이다.

ELW콜 트레이더를 참고하면, 선물에서의 포인트가 마이너스 값이면 ELW진입조건에서 "선물point > 사용자 지정point"를 만족하지 못하므로 ELW콜 주문이 전송되지 못한다.

도 8의 화면에서 ELW주문조건에 선물POINT가 2이상 되어야 주문이 나가게 된다. 즉, 아무리 합계포인트가 600점을 넘어도 선물포인트가 2보다 작으면 ELW주문이 안 나가는 것이다.

이것의 의미는 선물이 하락하고 있는데 기초자산만 상승한다면 주문이 나가지 못하게 하는 것이다.

도 9는 도 6에서 선물양봉개수의 설정 예를 보인 개념도이다.

데이터 예 3

시간	시가	고가	저가	종가	양봉여부
09:10:20	*260.05*	260.60	260.00	*260.30*	양봉
09:10:19	260.30	261.00	259.30	259.40	음봉
09:10:18	260.00	260.50	260.00	260.40	양봉
09:10:17	261.30	262.30	260.80	261.90	양봉
09:10:16	261.50	262.20	261.20	*262.00*	양봉

"양봉 기준 => if((시작봉의 종가 - 시작봉의 시가)>0 ) 양봉 else 음봉"

표 4의 예에서는 양봉이 4개이므로 4포인트(point, pt)가 부여된다.

양봉기준도 얼마든지 다른 방식으로 설정할 수 있다.

데이터 예 4

시간	시가	고가	저가	종가	양봉여부
09:10:20	*260.05*	260.60	260.00	*260.30*	양봉
09:10:19	260.30	261.00	259.30	259.40	음봉
09:10:18	260.00	260.50	260.00	260.40	양봉
09:10:17	259.30	260.30	258.80	258.90	음봉
09:10:16	258.50	259.20	258.20	*258.50*	음봉

표 5의 예에서는 양봉이 2개이므로 -2포인트가 부여된다.

5) 지정시간 동안 기초자산의 주가변동폭이나 양봉개수에 따라 포인트 차등부여(ST25)

주식도 위에서 설명한 선물과 동일하게 동작하나 각 단계별 포인트 값은 선물과 다르게 설정할 수 있다.

보통 ELW거래에서는 선물보다 기초자산의 중요도가 높으므로 기초자산의 경우에는 좀 더 높게 포인트를 줄 수 있다.

먼저 기초자산을 선택한다(ST51).

그리고 30초, 1분, 2분, 3분, 5분, 10분, 20분, 30분봉 등에서 하나를 택일하도록 하여 관찰봉 시간설정을 하도록 한다(ST52).

또한 5개봉, 10개봉 등을 임의로 지정하도록 하여 관찰봉의 개수를 선택하게 한다(ST53).

또한 선물변동폭 또는 양봉개수 중 한 개를 선택하도록 하여 관찰시간 포인트 부여 기준을 선택하도록 한다(ST54).

그런 다음 관찰시간 동안 선물변동폭의 수준, 양봉개수에 따라 차등화하여 포인트 부여를 수행한다(ST55).

도 11은 도 10에서 주가변동폭이나 양봉개수에 따라 포인트를 차등부여한 예를 보인 개념도이다. 도 11의 (a)는 선물설정의 예이고, (b)는 주식설정의 예이다.

6) 지정시간 동안 기초자산의 호가체결량에 따라 포인트 차등부여(ST26)

먼저 체결량의 크기에 따른 포인트 부여기준 설정을 수행한다(ST61). 그래서 설정한 시간동안 들어온 체결량의 크기에 따라 포인트 값을 다르게 부여한다. 즉, “동일틱처리 시간간격”을 2초로 설정한 후 처음 2초 동안 1,000주의 체결이 들어왔다면 5포인트, 또 2초 후 10,000주의 체결이 들어왔다면 60포인트와 같이 포인트 값을 크게 설정할 수 있다.

또한 "설정시간 = 동일틱처리 시간간격 선택(1초, 2초, 3초간격 등 시간간격을 임의의 값으로 설정가능)"을 수행한다(ST62). 이때 설정시간은 0초부터 0.1초단위로 설정할 수 있다. 0초로 설정했다면 시간간격을 특별히 정의한 것이 아니며 체결이 들어오는 틱 순서대로 처리한다.

또한 기초자산 체결정보를 수신한다(ST63). 즉, 선택한 기초자산의 체결정보를 수신한다. 그래서 최종 선물을 거래하려 한다면 최근월선물지수 정보를 수신하고, 최종 옵션을 거래하려 한다면 최근월선물지수 체결정보를 수신하거나 해당 옵션종목의 체결정보를 수신하며, 최종 주식을 거래하려 한다면 거래하려는 주식의 체결정보를 수신하며, 최종 ELW를 거래하려 한다면 ELW가 속한 기초자산 주식체결정보 혹은 KOSPI200시세나 최근월선물 체결정보, KOSPI200을 추종하는 ETF 종목 등을 수신한다.

또한 설정시간이 되었는지 판별한다(ST64). 즉, 앞에서 설정한 “동일틱처리 시간간격”이 되었는지를 판단하며, 예를 들어 2초로 설정했다면 2초가 지났는지를 판단하는 것이다.

또한 "체결량 = 설정시간 매수체결량 합계 - 설정시간 매도체결량 합계"를 계산한다(ST65). 만약 “동일틱처리 시간간격”을 2초로 설정했다면, 체결량 = 2초동안의 매수체결량 합계 - 2초동안의 매도체결량 합계"를 계산한다. 체결틱이 무작위로 들어올 때 2초씩 끊어서 체결량을 계산한다.

또한 포인트 부여기준에 따라 포인트 부여한다(ST65). 즉, 사용자가 설정해 둔 기준에 따라 포인트 값을 자동으로 부여한다.

도 13은 도 12에서 호가체결량에 따른 포인트 차등부여시 고려사항을 설명하기 위한 개념도이다.

호가체결기준의 종류에는 호가잔량 체결비율, 절대체결량, 평균거래대비, 건별체결대비, 체결강도 등이 있으며 포인트 산정을 위해 또 다른 종류를 추가할 수 있다.

가) 호가잔량 체결비율

도 14는 도 12에서 "설정시간 = 동일틱처리 시간간격 선택(1초, 2초, 3초간격...등)의 예를 보인 개념도이다. 이러한 도 14는 체결가를 고려하지 않고 2초동안에 들어온 체결에 대하여는 모두 동일한 시간에 들어왔다고 가정하고 포인트를 부여하는 것이다.

체결량을 계산하기 위하여 우선 기초자산의 체결이 들어왔을 때 이것이 매도체결인지 매수체결인지를 판단하여야 하는데, 매도체결인지 매수체결인지를 판단하는 방식에는 a) 체결가격 비교방식, b) 호가비교 방식의 두 가지가 있으며 사용자가 선택할 수 있다.

a) 체결가격 비교방식

이는 직전 체결가대비 현재가가 상승한 경우 「매수체결」, 직전 체결가대비 현재가가 하락한 경우 「매도체결」로 표시하며, 직전 체결가 대비 같은 가격일 경우에는 직전 매수체결 혹은 매도체결을 따른다.

예를 들어, 직전 체결가(=현재가)가 100,000원인 상태에서 101,000원에 500주 체결이 이루어진 경우, 직전 체결가보다 상승하여 체결되었으므로 '매수체결'에 500주(빨간색)가 표시된다. 또한 이 상태에서 100,500원에 700주 체결이 이루어진 경우, 직전 체결가보다 하락하여 체결되었으므로 '매도체결'에 700주(파란색)가 표시된다.

b) 호가비교 방식

"호가비교"는 현재 체결된 체결가가 매도호가와 같으면 「매수체결」, 체결가가 매수호가와 같으면 「매도체결」에 표시하는 방식으로, 순간체결량이 매도우선 물량인지 매수우선 물량인지를 파악하기 용이하다.

예를 들어, 직전 체결가(=현재가)가 100,000원인 상태에서 100,500원이 매도호가이고 그 가격에 100주 체결이 이루어진 경우, 체결가가 매도호가이므로 '매수체결'에 100주(빨간색)가 표시된다. 또한 이 상태에서 100,000원이 매수호가이고 그 가격에 500주 체결이 이루어진 경우, 체결가가 매수호가이므로 '매도체결'에 500주(파란색)가 표시된다.

도 15는 도 12에서 "호가체결기준의 체결비율" 방식에서의 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.

이는 다음의 수학식 1 내지 수학식 3에 의해 수행한다.

[수학식 1]

Temp1 = 체결량 = 2초간의 매수체결 - 2초간의 매도체결

[수학식 2]

Temp2 = 체결이 들어오기 바로 직전의 1호가 매도호가잔량

[수학식 3]

변동률(%) = (Temp1 / Temp2) * 100

* 1호가 항목에서 "50% ↑" 의미 : 직전 1호가 매도잔량의 50% 이상 체결량이 들어왔을 때 "( 2초간 체결량 ≥ (직전 1호가매도잔량 * 50%) )" 의 경우 도 15에서와 같이 30 포인트 부여.

또한 1~2호가 평균 처리방법은 다음의 수학식 4 내지 수학식 6에 의해 수행한다.

[수학식 4]

Temp1 = 체결량 = 2초간의 매수체결 - 2초간의 매도체결

[수학식 5]

Temp2 = (직전매도1호가잔량 + 직전매도2호가잔량) / 2

[수학식 6]

변동률(%) = (Temp1 / Temp2) * 100

여기서 수학식 5에서는 호가숫자에 따라 2가 변경된다.

이러한 수학식 4 내지 수학식 6을 통해, 구간에 해당되는 점수를 부여한다. (단, ↑는 이상, ↓는 미만의 의미임)

또한 1~3호가평균, 1~4호가평균, 1~5호가평균, 1~10호가평균도 1~2호가 평균 처리방법과 마찬가지 방식으로 처리한다.

나) 절대체결량

도 16은 도 12에서 절대체결량을 이용한 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.

절대체결량은 다음의 수학식 7에 의해 처리한다.

[수학식 7]

"체결량 = 2초간의 매수체결 - 2초간의 매도체결"

수학식 7에서 여기서 2초는 예이며 임의의 시간으로 설정가능하다.

그래서 체결량을 체크하여 각 구간의 포인트를 부여한다.

도 16의 예에서는 2초간 체결량이 20,000주 이상 들어오면 600포인트를 부여한 것이다.

다) 평균거래대비

도 17은 도 12에서 평균거래 대비 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.

평균거래대비는 다음의 수학식 8 내지 수학식 10에 의해 처리한다.

[수학식 8]

Temp1 = 2초간의 매수체결 - 2초간의 매도체결

[수학식 9]

Temp2 = 60초당 평균거래량

[수학식 10]

평균거래대비(%) = (Temp1 / Temp2) * 100

수학식 9에서 60초는 사용자에 따라 임의의 값으로 선택가능하다. 또한 수학식 10을 통해 해당구간의 포인트를 부여한다.

라) 건별체결대비

도 18은 도 12에서 건별체결 대비 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.

건별체결대비는 다음의 수학식 11 내지 수학식 13에 의해 처리한다.

[수학식 11]

Temp1 = 2초간의 매수체결 - 2초간의 매도체결

[수학식 12]

Temp2 = 건별 평균체결량

[수학식 13]

건별체결대비(%) = (Temp1 / Temp2) * 100

수학식 13을 통해 건별체결대비에 따른 해당구간의 포인트를 부여한다.

한편 건별 평균체결량 계산은 다음의 수학식 14에 의한다.

[수학식 14]

건별 평균체결량 = Σ계산시점까지의 당일 누적체결량 / Σ계산시점까지의 당일 누적체결건수

마) 체결강도

도 19는 도 12에서 체결강도에 의한 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.

체결강도는 다음의 수학식 15에 의해 처리한다.

[수학식 15]

체결강도 = 최근 5분 동안의 매수체결 / 최근 5분 동안의 매도체결

수학식 15에서 5분이라는 값은 사용자가 임의의 시간으로서, 변경 가능하다.

이러한 체결강도(%)에 따라 해당하는 구간의 포인트 값을 할당한다.

이외에도 호가체결량을 이용한 다양한 지표들을 추가해서 각 구간별로 포인트 값을 다르게 할당하여 매매시점 포착에 활용할 수 있다.

도 20은 도 12에서 호가체결량에 대한 구현 예를 보인 개념도이다.

7) 지정시간 동안 기초자산의 매도호가 변동량에 따라 포인트 차등부여(ST27)

먼저 매도호가 변동량에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 매도호가 변동량의 크기에 따른 포인트 부여기준을 설정한다(ST71).

그리고 1초, 2초, 3초간격 등의 동일변동건수 시간간격 선택을 통해 설정시간을 정하도록 한다(ST72).

또한 기초자산 매도호가 변경정보를 수신한다(ST73).

또한 설정시간이 되었는지 판별한다(ST74).

설정시간이 되었으면, "매도호가 변동량 = 직전 매도호가 잔량 - 직후 매도호가 잔량"을 계산한다(ST75).

그래서 호가변동비율, 호가감소량, 평균거래대비, 건별체결대비 중에서 하나 이상의 포인트 부여기준에 따라 포인트를 부여한다(ST76).

이러한 호가변동기준의 종류에는 호가잔량변동비율, 호가감소량, 평균거래대비, 건별체결대비 등이 있다.

가) 호가잔량변동비율

이는 호가변경이 들어올 때 마다 계산해서 체크하는 것이다.

1호가 변동량에 대한 처리는 다음의 수학식 16 내지 수학식 19에 의한다.

[수학식 16]

T1 = 변경 전 1차 매도호가잔량

[수학식 17]

T2 = 변경 후 1차 매도호가잔량

[수학식 18]

Temp1 = T1 - T2

[수학식 19]

변동률(%) = (Temp1 / T1) * 100

그래서 수학식 19에 의한 변동률에 의해 해당 구간을 찾아 포인트 부여를 수행한다.

1~2호가 평균변동량에 대한 처리는 다음의 수학식 20 내지 수학식 23에 의한다.

[수학식 20]

T1 = (변경 전 1차 + 2차 매도호가잔량) / 2 => 이전호가 평균

[수학식 21]

T2 = (변경 후 1차 + 2차 매도호가잔량) / 2 => 바뀐 후 평균

[수학식 22]

Temp1 = T1 - T2 => 변경수량

[수학식 23]

변동률(%) = (Temp1 / T1) * 100

여기서 수학식 20은 이전호가 평균이고, 수학식 21은 바뀐 후 평균이다.

그래서 수학식 23에 의한 변동률에 의해 해당 구간을 찾아 포인트 부여를 수행한다.

또한 1~3호가평균, 1~4호가평균, 1~5호가평균, 1~10호가평균도 1~2호가 평균변동량을 처리하는 것과 마찬가지 방식으로 처리한다.

나) 호가감소량

도 22는 도 21의 매도호가 변동량에서 호가감소량에 의한 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.

예를 들어, 1호가의 경우, 다음의 수학식 24에 의해 처리한다.

[수학식 24]

호가감소량 = 변경 전 매도1호가 - 변경 후 매도1호가

그래서 수학식 24에 의해 각 구간별로 체크하여 해당 포인트 값 부여를 수행한다.

또한 1~2호가 평균 호가감소량은 다음의 수학식 25 내지 수학식 27에 의해 수행한다.

[수학식 25]

T1 = (변경 전 1차 + 2차 매도호가잔량) / 2 => 이전호가 평균

[수학식 26]

T2 = (변경 후 1차 + 2차 매도호가잔량) / 2 => 바뀐 후 평균

[수학식 27]

호가감소량 = T1 - T2 => 변경수량

여기서 수학식 25는 이전호가 평균이고, 수학식 26은 바뀐 후 평균이며, 수학식 27은 변경수량을 의미한다.

그래서 수학식 27에 의해 호가감소량을 계산하여 해당 구간을 찾아 포인트 부여를 수행한다.

또한 1~3호가평균, 1~4호가평균, 1~5호가평균, 1~10호가평균도 1~2호가평균을 처리하는 것과 마찬가지 방식으로 처리한다.

다) 평균거래대비

도 23은 도 21의 매도호가 변동량에서 평균거래대비에 의한 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.

그래서 1~2호가 평균거래대비 계산은 다음의 수학식 28 내지 수학식 32에 의한다.

[수학식 28]

T1 = (변경 전 1차 + 2차 매도호가잔량) / 2 => 이전호가 평균

[수학식 29]

T2 = (변경 후 1차 + 2차 매도호가잔량) / 2 => 바뀐 후 평균

[수학식 30]

Temp1 = T1 - T2 => 변경수량

[수학식 31]

Temp2 = 60초 평균거래량

[수학식 32]

변동률(%) = (Temp1 / Temp2) * 100

여기서 수학식 28은 이전호가 평균이고, 수학식 29는 바뀐 후 평균이며, 수학식 30은 변경수량이다. 또한 수학식 31에서 60초는 임의의 값으로 변경가능하다. 그래서 수학식 32에 의해 변동률을 계산하여 해당 구간을 찾아 포인트 부여를 수행한다.

라) 건별체결대비

건별 평균체결량 계산은 다음의 수학식 33에 의한다.

[수학식 33]

건별 평균체결량 = Σ계산시점까지의 누적체결량 / Σ계산시점까지의 체결건수

또한 1~2호가 평균 체결량기준 계산은 다음의 수학식 34 내지 수학식 38에 의한다.

[수학식 34]

T1 = (변경 전 1차 + 2차 매도호가잔량) / 2 => 이전호가 평균

[수학식 35]

T2 = (변경 후 1차 + 2차 매도호가잔량) / 2 => 바뀐 후 평균

[수학식 36]

Temp1 = T1 - T2 => 변경수량

[수학식 37]

Temp2 = 건별 평균체결량

[수학식 38]

변동률(%) = (Temp1 / Temp2) * 100 => 해당 구간을 찾아 포인트 부여

여기서 수학식 34는 이전호가 평균이고, 수학식 35는 바뀐 후 평균이며, 수학식 36은 변경수량이다.

그래서 수학식 38에 의해 변동률을 계산하여 해당 구간을 찾아 포인트 부여를 수행한다.

도 24는 도 21에서 매도호가 변동에 대한 구현 예를 보인 개념도이다.

8) 지정시간 동안 기초자산의 매수호가 변동량에 따라 포인트 차등부여(ST28)

이러한 매수호가 변동량의 처리는 매도호가 변동량의 처리와 유사하지만 사용하는 데이터 값은 매수호가의 변동을 사용한다.

먼저 매수호가 변동량에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 매도호가 변동량의 크기에 따른 포인트 부여기준을 설정한다(ST81).

그리고 1초, 2초, 3초간격 등의 동일변동건수 시간간격 선택을 통해 설정시간을 정하도록 한다(ST82).

또한 기초자산 매수호가 변경정보를 수신한다(ST83).

또한 설정시간이 되었는지 판별한다(ST84).

설정시간이 되었으면, "매수호가 변동량 = 직전 매수호가 잔량 - 직후 매수호가 잔량"을 계산한다(ST85).

그래서 호가변동비율, 호가감소량, 평균거래대비, 건별체결대비 중에서 하나 이상의 포인트 부여기준에 따라 포인트를 부여한다(ST86).

가) 호가잔량변동비율

이러한 호가잔량변동비율은 호가변경이 들어올 때 마다 계산해서 체크한다.

도 26은 도 25에서 매수호가 변동에 대한 구현 예를 보인 개념도이다.

1호가 변동량의 처리는 다음의 수학식 39 내지 수학식 42에 의한다.

[수학식 39]

T1 = 변경 전 1차 매수호가잔량

[수학식 40]

T2 = 변경 후 1차 매수호가잔량

[수학식 41]

Temp1 = T2 - T1 => 이 부분은 (Temp1 = T1 - T2)으로 처리하고 포인트를 조정할 수 있음.

[수학식 42]

변동률(%) = (Temp1/T1) * 100 => 해당 구간을 찾아 포인트 부여

또한 1~2호가 평균변동량은 다음의 수학식 43 내지 수학식46에 의한다.

[수학식 43]

T1 = (변경 전 1차+2차 매도호가잔량) / 2 => 이전호가 평균

[수학식 44]

T2 = (변경 후 1차+2차 매도호가잔량) / 2 => 바뀐 후 평균

[수학식 45]

Temp1 = T2 - T1 => 변경수량

[수학식 46]

변동률(%) = (Temp1/T1) * 100 => 해당 구간을 찾아 포인트 부여

나) 호가증가량

도 27은 도 25의 매수호가 변동에서 호가증가량에 의한 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.

1호가의 경우 다음의 수학식 47 내지 수학식 49에 의한다.

[수학식 47]

T1 = 변경 전 1차 매수호가잔량

[수학식 48]

T2 = 변경 후 1차 매수호가잔량

[수학식 49]

그래서 각 구간별로 체크하여 해당 포인트 값 부여한다.

1~2호가 평균 호가증가량의 경우, 다음의 수학식 50 내지 수학식 52에 의한다.

[수학식 50]

T1 = (변경 전 1차 + 2차 매수호가잔량) / 2 => 이전호가 평균

[수학식 51]

T2 = (변경 후 1차 + 2차 매수호가잔량) / 2 => 바뀐 후 평균

[수학식 52]

호가증가량 = T2 - T1 => 변경수량

그래서 해당 구간을 찾아 포인트 부여를 수행한다.

다) 평균거래대비

도 28은 도 25의 매수호가 변동에서 평균거래대비에 의한 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.

1~2호가 평균거래대비 계산은 다음의 수학식 53 내지 수학식 57에 의한다.

[수학식 53]

T1 = (변경 전 1차+2차 매수호가잔량) / 2 => 이전호가 평균

[수학식 54]

T2 = (변경 후 1차+2차 매수호가잔량) / 2 => 바뀐 후 평균

[수학식 55]

Temp1 = T2 - T1 => 변경수량

[수학식 56]

Temp2 = 60초 평균거래량 => 60초는 임의의 값으로 변경가능

[수학식 57]

4) 건별체결대비

도 29는 도 25의 매수호가 변동에서 건별체결대비에 의한 포인트 부여 예를 보인 개념도이다.

건별 평균체결량 계산은 다음의 수학식 58에 의한다.

[수학식 58]

1~2호가 평균 체결량기준 계산은 다음의 수학식 59 내지 수학식 63에 의한다.

[수학식 59]

T1 = (변경 전 1차+2차 매수호가잔량) / 2 => 이전호가 평균

[수학식 60]

T2 = (변경 후 1차+2차 매수호가잔량) / 2 => 바뀐 후 평균

[수학식 61]

Temp1 = T2 - T1 => 변경수량

[수학식 62]

Temp2 = 건별 평균체결량

[수학식 63]

9) 지정시간 동안 기초자산의 1차매도호가 가격변동폭에 따라 포인트 차등부여(ST29)

먼저 기초자산의 1차매도호가 가격변동폭에 따른 포인트를 차등부여할 경우, 기초자산의 1차매도호가 가격변동폭에 따른 포인트 부여기준을 설정한다(ST91).

그리고 1초, 2초, 3초간격 등의 동일변동건수 시간간격 선택을 통해 설정시간을 정하도록 한다(ST92).

또한 기초자산 1차매도호가 가격 정보를 수신한다(ST93).

또한 설정시간이 되었는지 판별한다(ST94).

설정시간이 되었으면, "매도호가 가격변동폭 = 현재 1차매도호가 - 직전 1차매도호가"를 계산한다(ST95).

그리고 포인트 부여기준에 따라 포인트를 부여한다(ST96).

도 31은 도 30에서 1차매도호가 가격변동에 대한 구현 예를 보인 개념도이다.

10) 포인트합계 = (①+②+③+④+⑤+⑥) + 누적포인트(ST30)

먼저 선물가격변동, 주식가격변동, 체결정보, 매도호가변동, 매수호가변동, 기타변수를 포함한 변수의 종류를 정의하고, 정의된 변수의 종류 중에서 포인트를 부여할 변수의 종류를 결정한다(ST101).

그리고 변수의 종류를 결정한 다음, 변수의 중요도에 따라 포인트의 상한값을 결정한다(ST102).

또한 각 변수별로 포인트를 부여한다(ST103).

그런 다음 이전까지의 누적포인트 값을 읽어온다(ST104).

그래서 "포인트합계 = 각 변수별 포인트의 합 + 누적포인트"를 계산한다(ST105).

도 33은 도 32에서 포인트합계 수행시 중요도 설정의 예를 보인 개념도이다.

여기서 중요도상한에 대한 것은 필수적인 것이 아니라 필요에 따라서 선택해서 할 수 있는 것이다.

11) ⑦ ≥ 주문기준포인트(ST31)

포인트합계와 주문기준포인트를 비교한다.

포인트합계가 주문기준포인트 미만이면 누적포인트 계산하는 단계(ST32)를 수행하고, 포인트합계가 주문기준포인트 이상이면 ELW주문이면서 ELW주문조건을 만족하는지 판별하는 단계(ST33)를 수행한다.

12) 누적포인트 = ⑦ * 가중치(ST32)

먼저 1초, 2초, 10초, 20초 등의 임의선택을 통해"동일틱처리 시간간격"을 결정한다(ST111).

그리고 동일틱별 경과시간에 따라 부여할 가중치를 결정한다(ST112).

그런 다음 누적포인트를 저장한 배열을 준비한다(ST113). 도 34에서는 배열을 10개 준비한 예를 보였다.

그래서 배열을 준비한 다음, 선물시세, 주식시세, 체결, 호가정보 중에서 하나 이상을 이용하여 각 변수별 포인트를 부여한다(ST114).

또한 "최근 누적포인트 = 각 변수별 포인트합계"를 계산한다(ST115).

그리고 저장된 누적포인트를 순차적으로 이동하되 가중치를 곱하여 재저장한다(ST116). 이는 배열이 10개일 경우, "9번째 -> 10번째 ... 1번째 -> 2번째"의 순서로 진행하며, 각각의 누적포인트는 다음과 같이 처리한다.

10번째 누적포인트 = 9번째 누적포인트 * 10번째 가중치 값

9번째 누적포인트 = 8번째 누적포인트 * 9번째 가중치 값

8번째 누적포인트 = 7번째 누적포인트 * 8번째 가중치 값

7번째 누적포인트 = 6번째 누적포인트 * 7번째 가중치 값

6번째 누적포인트 = 5번째 누적포인트 * 6번째 가중치 값

5번째 누적포인트 = 4번째 누적포인트 * 5번째 가중치 값

4번째 누적포인트 = 3번째 누적포인트 * 4번째 가중치 값

3번째 누적포인트 = 2번째 누적포인트 * 3번째 가중치 값

2번째 누적포인트 = 1번째 누적포인트 * 2번째 가중치 값

또한 최근 누적포인트를 1번째에 저장한다(ST117).

이렇게 최근 누적포인트를 저장한 다음, 증권시장이 마감되었는지 판별한다(ST118).

증권시장이 마감되지 않았으면 누적포인트 처리를 계속하고, 증권시장이 마감되었으면 누적포인트가 저장된 배열을 클리어시킨다(ST119).

여기서 누적포인트는 최초 (①+②+③+④+⑤+⑥)를 한 값이며 이후 시간이 흐름에 따라 10개의 단계로 나누어서 저장된 값이다.

도 35는 도 34에서 누적포인트의 처리 예를 보인 개념도이다.

우선 도 35의 (a)에서와 같이 10개의 누적포인트를 저장할 배열을 10개 확보(2초로 설정시)했다고 하자. 또한 가중치를 도 35의 (b)에서와 같이 설정했다고 가정하자.

예를 들어, “동일틱처리 시간간격”을 2초로 설정한 후 (①+②+③+④+⑤+⑥)의 값이 80이면 배열에는 도 35의 (c)에서와 같이 저장된다.

도 35의 (c)에서 첫 번째 칸에 저장된 80의 값을 꺼내 2초 후의 가중치와 곱한 후 두 번째 칸에 저장하면 두 번째 칸의 값은 도 35의 (d) 및 다음의 수학식 64와 같이 된다.

[수학식 64]

두 번째 칸의 값 = 최초값 80 * 90% = 72

이는 도 35의 (d)에서와 같다.

또한 4초후 (①+②+③+④+⑤+⑥)의 값이 40이면 배열에는 도 35의 (e) 및 다음의 수학식 65, 수학식 66과 같이 저장된다.

[수학식 65]

세 번째 칸의 값 = 최초값*80% = 80*80% = 64

[수학식 66]

두 번째 칸의 값 = 최초값 60*90% = 54

이렇게 반복적으로 누적포인트 값을 채워나가며 맨 마지막은 삭제가 된다.

포인트합계는 10개 칸의 합이 된다.

이후 포인트합계의 값을 이용하여 주문을 할 것인지 판단하게 된다.

13) ⑨ ELW 주문 & ELW 주문조건을 만족하는가?(ST33)

그래서 포인트합계정보, 선물포인트정보, 주식포인트정보 중에서 하나 이상의 정보를 이용하여 포인트 값을 체크할 조건을 읽은 다음, 사용자가 설정한 조건을 만족하는지 판별하는 단계(ST121, ST122)와; 읽은 조건이 상기 사용자가 설정한 조건을 만족하면, ELW 매매 수량을 선택하게 하고, ELW 주문가를 선택하게 하며, ELW 주문 시그널을 발생시킨 후 ELW 주문가가 조건을 만족하는지 판별하는 단계(ST123 ~ ST126)와; 상기 ELW 주문가가 조건을 만족하면, ELW 주문전송을 수행하는 단계(ST127);를 수행한다.

이를 좀더 상세히 설명하면 다음과 같다.

ST121) 포인트 값을 체크할 조건을 읽음

포인트합계정보, 선물포인트정보, 주식포인트정보 등을 읽는다.

ST122) 사용자 설정조건을 만족하는가?

이는 포인트합계가 사용자가 설정한 주문기준포인트 보다 큰지 또 선물포인트 혹은 주식포인트 값이 각각 주문기준포인트 보다 큰지 판단하는 부분이다.

포인트합계, 선물포인트, 주식포인트가 모두 체크되어 있다면 이들 세 개의 값이 각각의 주문기준포인트 보다 커야 주문을 처리할 수 있다.

선물포인트가 주문기준포인트 보다 큰지 조건체크 하는 경우에는 선물가격이 ELW를 매수하거나 청산했을 때 적절한 시점인지를 판단하는 기준으로 체크한다.

주식포인트가 주문기준포인트 보다 큰지 조건체크 하는 경우에는 주식가격이 ELW를 매수하거나 청산했을 때 적절한 시점인지를 판단하는 기준으로 체크한다.

ST123) ELW 매매수량을 체크

ELW를 신규로 매수하는 경우에는 매도수량을 체크하고 청산하는 경우에는 매수수량을 체크하게 된다.

ELW 매매수량을 체크하는 이유는 ELW의 경우 매도호가 수량 혹은 매수호가 수량이 주문수량 보다 훨씬 적게 나올 수 있기 때문이다. 따라서 주문 후 체결에 어려움이 따르게 되므로 매매수량을 체크한다.

ST124) ELW 주문가를 선택

ELW 주문가를 선택하는 이유는 ELW의 경우 호가간의 공백도 크고 가격도 불특정하며 매도호가 혹은 매수호가가 지나치게 비싸거나 지나치게 낮게 형성되기 때문이다. 그래서 시장가로 주문하면 불리하게 체결되어 손해를 볼 수 있기 때문에 유가증권시장규정에도 ELW시장가주문은 금지하고 있다. 따라서 종목에 따라 혹은 시장상황에 따라 사용자가 주문가를 선택할 수 있도록 한다.

ST125) ELW 주문시그널 발생

이상의 조건들을 모두 만족하여 ELW 주문을 할 수 있는 시그널을 발생한다.

ST126) ELW 주문가가 조건을 만족하는가?

ELW를 실제 주문하려고 할 때 주문가격이 터무니없이 비싸거나 싼지를 체크하여 적정한 가격에 주문할 수 있도록 조건을 체크한다.

ST127) ELW 주문전송

이상의 조건들을 모두 만족할 경우 ELW를 주문을 수행한다. 주문에는 ELW 신규 매수주문이 있을 수 있고 청산주문이 수행될 수 있다. 또한 주문을 자동으로 수행할 수도 있고 수동으로 수행할 수도 있다.

한편 ELW주문을 자동으로 수행하는 경우 "포인트합계 > 사용자설정 주문기준포인트"를 만족했다고 하더라도 ELW 같은 경우에는 해당 종목을 매수하려고 해도 매도호가가 나와 있지 않거나 매도호가가 나와 있어도 비싸게 매도호가가 제시되는 경우가 있기 때문에 ELW를 최종거래하려고 한다면 별도의 ELW주문조건을 만족하는지 체크해야 한다. 또한 ELW 청산을 하는 경우에도 해당 종목의 매수호가가 나와 있지 않으면 체결되지 않으므로 별도의 ELW 주문조건을 만족하는지 체크해야 한다.

단, 주식, 선물옵션을 최종 거래하고자 하는 경우에는 "포인트합계 > 사용자설정 주문기준포인트"을 만족하면 신규주문 혹은 청산주문을 바로 할 수 있으나, 종목에 따라 ELW 처럼 조건을 체크하고 해당 조건을 만족할 경우에만 주문을 전송할 수 있다. 이때에도 주문은 자동으로 수행될 수도 있고 수동으로 트레이더가 시장상황을 보면서 할 수도 있다.

도 37은 도 36에서 ELW 주문조건 항목의 예를 보인 개념도이다.

도 38은 도 36에서 ELW 주문 포인트 설정의 예를 보인 개념도이다.

선주문 청산완료시에만 주문전송되도록 한다.

도 38에서 합계포인트, 선물포인트, 주식포인트에 모두 체크된 경우에는 다음과 같이 수행한다. 즉, 합계포인트가 조건을 만족하더라도 선물포인트 혹은 주식포인트가 조건을 만족하지 못하면 주문이 나가지 않도록 한다. 만일 합계포인트와 주식포인트가 조건을 만족하지만 선물포인트만 조건을 만족하지 못한다면 해당 주식은 상승하거나 하락하고 있지만 선물은 주식과 반대로 움직이고 있다는 것을 뜻한다.

주식포인트의 경우에도 동일하다.

이러한 조건을 체크할 것인지 체크하지 않을 것인지는 전적으로 사용자의 결정에 달려있으며 자동으로 주문을 전송할 경우에만 해당된다.

모두 체크되어 있으면 모두 and 연산이며 모두 만족해야 ELW주문이 전송된다.

한편 선주문 청산완료시에만 주문전송하는 경우에는 조건이 맞았더라도 이전에 주문 낸 내역이 남아 있다면 청산완료 될 때 까지 주문이 나가지 않도록 처리한다. 이것은 옵션사항이며 연속주문을 방지할 수도 있다. 예를 들어, 조건을 만족하여 주문이 전송된 후 1분이 경과되어야만 다음 주문이 나갈 수 있도록 하는 등의 조건을 달 수 있다.

주문이 전송된 후에는 모든 포인트(합계포인트, 선물포인트, 주식포인트 등)는 0으로 초기화 된다.

나) ELW매수수량(기본값 : 고정수량 1000주)

- 고정수량 : 사용자가 입력한 수량으로 주문을 전송함

- 최대주문금액 : 사용자가 입력한 금액으로 주문을 전송함.

이외에도 다양한 방식으로 ELW 주문수량을 설정할 수 있다.

ELW매수 수량을 고정적인 값으로 설정할 수도 있지만 매도호가가 나와 있지 않은 경우가 흔하므로 기존 나와 있는 매도호가의 몇%를 주문수량으로 할 것인지 가변적으로 선택할 수도 있다.

도 39는 도 36에서 각종 ELW 수량지정 예를 보인 개념도이다.

이는 최저매도호가 LP(Liquid Provider, 유동성공급자)매도수량, 최고매수호가 LP매수수량, 매도1호가잔량, 매도2호가잔량, 매수1호가잔량, 매수2호가잔량 등이 있다.

또한 주문시점 각 호가 수량의 사용자가 정해준 % 값으로 처리하되 10주단위로 처리한다. ELW 청산주문의 경우에도 잔고수량의 몇%만 청산할 것인지 지정할 수 있으며 앞에서와 같이 ELW매수수량을 지정하는 방식대로 할 수도 있다.

다) ELW매수 주문가

다음과 같은 내용을 콤보리스트로 제공한다.(기본값: 1차매도호가)

- 시장가, 최유리지정가(유가증권업무규정에 주문이 허용될 경우에만 가능)

- 1차매도호가, 2차매도호가, 3차매도호가

- LP매도호가

- 1차매수호가, 2차매수호가, 3차매수호가

- LP매수호가

IOC(Immediate - Or - Cancel Order, 주문즉시 체결 그리고 잔량 자동취소)에 체크가 되었다면 주문전송시 주문조건을 IOC로 지정한 후 주문전송한다.

cf, IOC : 주문 즉시 체결되지 않으면 체결되지 않고 남은 잔량은 곧 바로 취소시키는 주문이며 증권거래소 규정에 따라 자동으로 이루어짐.

ELW 청산의 경우에도 주문가를 위와 같은 방식으로 처리할 수 있다.

라) ELW주문가격 검증

결정된 ELW매수 혹은 청산 주문가가 타당성이 있는 값인지를 검증한 후 검증조건을 만족하면 주문전송하고 그렇지 않으면 주문내지 않는다.

여기서 용어의 개념은 다음과 같다.

* I.V(Implied Volatility, 내재변동성) 이론가격 : 주문낼 ELW 종목의 이론가를 계산할 때 사용하는 변동성 값을 내재변동성으로 사용하여 계산한 이론가임.

* History 가격 : 기초자산 가격에 따른 ELW 최근 실제 체결가격을 뜻함.

예를 들어, 삼성전자가 90만원일 때 특정종목의 ELW가격이 500원 이었다면 ELW의 히스토리가격은 삼성전자 90만원일 경우 500원이 되는 것이다.

① 주문가격 검증하지 않음 : 위에서 결정된 ELW매수 주문가를 검증과정 없이 그대로 주문전송

② 1차매도호가 ≤ min(I.V이론가격, History 가격)

이때 I.V이론가격을 먼저 계산한 후 History가격을 검색하여 검증한다.

- I.V이론가격 = 내재변동성 값을 먼저 계산한 후 그 값을 이용하여 계산한 ELW이론가격

<I.V이론가격 계산방법>

순서1 : 내재변동성 계산

이는 다음의 수학식 67의 I.V값을 계산한다.

[수학식 67]

ELW현재가 = f(기초자산현재가, 행사가격, I.V, 잔존일, CD금리)

순서2 : 순서1에서 계산한 I.V를 사용

이는 다음의 수학식 68을 이용한다.

[수학식 68]

I.V이론가 = f(주문시점 기초자산 매도1호가, 행사가, I.V, 잔존일, CD금리)

- History가격 = 주문시점 기초자산 가격에 해당하는 ELW가격 (이는 ELW체결이 들어올 때 마다 기초자산과 매칭시켜 놓은 실제 ELW체결가격을 의미함)

만일 History가격이 없으면 "History가격 = I.V이론가격"이 된다.

③ 1차매도호가 ≤ max(I.V이론가격, History 가격)

만일 History가격이 없으면 "History가격 = I.V이론가격"이 된다.

④ 1차매도호가 ≤ History 가격

만일 History가격이 없으면 "History가격 = I.V이론가격"이 된다.

⑤ 1차매도호가 ≤ I.V이론가격

14) 주식,선물옵션일 경우 주문(ST34)

그래서 포인트합계정보, 선물포인트정보, 주식포인트정보 중에서 하나 이상의 정보를 이용하여 포인트 값을 체크할 조건을 읽는다(ST131).

그리고 사용자가 설정한 조건을 만족하는지 판별한다(ST132).

읽은 조건이 사용자가 설정한 조건을 만족하면, 주식 또는 선물옵션에 대한 매매 수량을 선택한다(ST133).

그리고 주식 또는 선물옵션에 대한 주문가를 선택하게 한다(ST134).

또한 주식 또는 선물옵션에 대한 주문 시그널을 발생시킨다(ST135).

그런 다음 주식 또는 선물옵션에 대한 주문가가 조건을 만족하는지 판별한다(ST136).

그래서 주식 또는 선물옵션에 대한 주문가가 조건을 만족하면, 주식 또는 선물옵션에 대한 주문전송을 수행한다(ST137).

15) 선택해 둔 ELW 종목들을 주문(ST35)

계산된 포인트합계가 주문기준포인트 보다 크면 선택해 둔 ELW 종목들을 주문한다.

이때 ELW만 주문할 수 있는 것이 아니라, 주식이나 선물옵션을 거래하겠다면 그것들을 주문할 수 있다.

최종 주문할 증권을 선택해서 주문할 수 있게 된다(주식, 선물옵션, ELW 등).

이처럼 본 발명은 하루에도 수 회에 걸쳐 거래를 행하는 데이트레이더나 스캘퍼에게 수익을 올릴 수 있는 확률이 높은 매매시점을 포착해서 알려주거나 해당 시점에 자동으로 신규주문이 전송되거나 청산주문이 전송되도록 하여 투자수익을 증대시키게 되는 것이다.

이상에서 실시예를 들어 본 발명을 더욱 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 반드시 이러한 실시예로 국한되는 것은 아니고, 본 발명의 기술사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양하게 변형실시될 수 있다. 따라서 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술적 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술적 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호범위는 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술적 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
10 : 온라인 트레이딩 시스템
20 : 고객 단말기
30 : 증권회사 서버
40 : 거래소 서버

Claims

고객 단말기(20), 증권사 서버(30) 및 거래소 서버(40)와 연결되고, 증권가격 변동요인을 이용한 증권 매매를 수행하도록 하는 온라인 트레이딩 시스템(10)에서 최종 거래할 기초자산을 선택하도록 하는 제 1 단계(ST21, ST22)와;
상기 제 1 단계 후 모든 포인트 변수값을 초기화시키는 제 2 단계(ST23)와;
상기 제 2 단계 후 지정 시간 동안 "최근월의 선물변동폭이나 양봉개수", "기초자산의 주가변동폭이나 양봉개수", "기초자산의 호가체결량", "기초자산의 매도호가 변동량", "기초자산의 매수호가 변동량", 또는 "기초자산의 1차매도호가 가격변동폭" 중에서 어느 하나의 변동요인에 따라 포인트를 차등부여하는 제 3 단계(ST24 ~ ST29)와;
상기 제 3 단계에서 차등부여된 포인트와 누적포인트를 합하여 포인트합계를 처리하는 제 4 단계(ST30)와;
상기 제 4 단계에서 처리한 포인트합계와 주문기준포인트를 비교하는 제 5 단계(ST31)와;
상기 제 5 단계에서 비교결과가 만족하지 못하면, 포인트합계에 가중치를 곱하여 누적포인트를 산정한 후 상기 제 2 단계로 리턴하는 제 6 단계(ST32)와;
상기 제 5 단계에서 비교결과가 만족하면, ELW 주문이고 ELW 주문조건을 만족하는지 판별하는 제 7 단계(ST33)와;
상기 제 7 단계에서 ELW 주문조건을 만족하지 않으면, 주식, 선물옵션일 경우 주식, 선물옵션에 대한 주문을 수행하여 상기 제 2 단계로 리턴하는 제 8 단계(ST34)와;
상기 제 7 단계 수행후, 주식, 선물옵션, ELW 중에서 하나 이상에 대한 신규주문이 전송되거나 청산주문이 전송되도록 하여 주문처리하는 제 9 단계(ST35);
를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 하는 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법.
청구항 1에 있어서,
상기 제 3 단계는,
최근월 선물변동폭이나 양봉개수에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 최근월지수선물 또는 최근월 기초자산 주식선물을 선택하도록 하고, 관찰봉 시간설정을 하도록 하며, 관찰봉의 개수를 선택하게 하고, 관찰시간 포인트 부여 기준을 선택(선물변동폭 또는 양봉개수 중 한 개를 선택)하도록 한 다음 포인트 부여를 수행(ST41 ~ ST45)하는 것을 특징으로 하는 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법.
청구항 1에 있어서,
상기 제 3 단계는,
주가변동폭이나 양봉개수에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 기초자산을 선택하도록 한 다음, 관찰봉 시간설정을 하도록 하며, 관찰봉의 개수를 선택하게 하고, 관찰시간 포인트 부여 기준을 선택(선물변동폭 또는 양봉개수 중 한 개를 선택)하도록 한 다음 포인트 부여를 수행(ST51 ~ ST55)하는 것을 특징으로 하는 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법.
청구항 1에 있어서,
상기 제 3 단계는,
호가체결량에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 체결량의 크기에 따른 포인트 부여기준을 설정하고, 동일틱처리 시간간격 선택을 통해 설정시간을 정하도록 하며, 기초자산 체결정보를 수신하면 설정시간이 되었는지 판별하는 단계(ST61 ~ ST64)와;
상기 설정시간이 되었으면, "체결량 = 설정시간 매수체결량 합계 - 설정시간 매도체결량 합계"를 계산하고, 체결비율, 체결량, 평균거래대비, 건별평균대비, 체결강도 중에서 하나 이상의 포인트 부여기준에 따라 포인트를 부여하는 단계(ST65, ST66);
를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 하는 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법.
청구항 1에 있어서,
상기 제 3 단계는,
매도호가 변동량에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 매도호가 변동량의 크기에 따른 포인트 부여기준을 설정하고, 동일변동건수 시간간격 선택을 통해 설정시간을 정하도록 하며, 기초자산 매도호가 변경정보를 수신하면 설정시간이 되었는지 판별하는 단계(ST71 ~ ST74)와;
상기 설정시간이 되었으면, "매도호가 변동량 = 직전 매도호가 잔량 - 직후 매도호가 잔량"을 계산하고, 호가변동비율, 호가감소량, 평균거래대비, 건별체결대비 중에서 하나 이상의 포인트 부여기준에 따라 포인트를 부여하는 단계(ST75, ST76);
를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 하는 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법.
청구항 1에 있어서,
상기 제 3 단계는,
매수호가 변동량에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 매수호가 변동량의 크기에 따른 포인트 부여기준을 설정하고, 동일변동건수 시간간격 선택을 통해 설정시간을 정하도록 하며, 기초자산 매수호가 변경정보를 수신하면 설정시간이 되었는지 판별하는 단계(ST81 ~ ST84)와;
상기 설정시간이 되었으면, "매수호가 변동량 = 직전 매수호가 잔량 - 직후 매수호가 잔량"을 계산하고, 호가변동비율, 호가감소량, 평균거래대비, 건별체결대비 중에서 하나 이상의 포인트 부여기준에 따라 포인트를 부여하는 단계(ST85, ST86);
를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 하는 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법.
청구항 1에 있어서,
상기 제 3 단계는,
1차매도호가 가격변동폭에 따라 포인트를 차등부여할 경우, 기초자산의 1차매도호가 가격변동폭에 따른 포인트 부여기준을 설정하고, 동일변동건수 시간간격 선택을 통해 설정시간을 정하도록 하며, 기초자산 1차매도호가 가격정보를 수신하면 설정시간이 되었는지 판별하는 단계(ST91 ~ ST94)와;
상기 설정시간이 되었으면, "매도호가 변동량 = 현재 1차매도호가 - 직전 1차매도호가"를 계산하고, 포인트 부여기준에 따라 포인트를 부여하는 단계(ST95, ST96);
를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 하는 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법.
청구항 1에 있어서,
상기 4 단계는,
선물가격변동, 주식가격변동, 체결정보, 매도호가변동, 매수호가변동, 기타변수를 포함한 변수의 종류를 정의하고, 정의된 변수의 종류 중에서 포인트를 부여할 변수의 종류를 결정하는 단계(ST101)와;
상기 변수의 종류를 결정한 다음, 변수의 중요도에 따라 포인트의 상한값을 결정하고, 각 변수별로 포인트를 부여하며, 이전까지의 누적포인트 값을 읽어오고, "포인트합계 = 각 변수별 포인트의 합 + 누적포인트"를 계산하는 단계(ST102 ~ ST105);
를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 하는 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법.
청구항 1에 있어서,
상기 제 6 단계는,
"동일틱처리 시간간격"을 결정하고, 동일틱별 경과시간에 따라 부여할 가중치를 결정하며, 누적포인트를 저장한 배열을 준비하는 단계(ST111 ~ ST113)와;
상기 배열을 준비한 다음, 선물시세, 주식시세, 체결, 호가정보 중에서 하나 이상을 이용하여 각 변수별 포인트를 부여하고, "최근 누적포인트 = 각 변수별 포인트합계"를 계산하며, 저장된 누적포인트를 순차적으로 이동하되 가중치를 곱하여 재저장하며, 최근 누적포인트를 저장한 다음, 증권시장이 마감되었는지 판별하는 단계(ST114 ~ ST118)와;
상기 증권시장이 마감되었으면, 누적포인트가 저장된 배열을 클리어시키는 단계(ST119);
를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 하는 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법.
청구항 1에 있어서,
상기 제 7 단계는,
포인트합계정보, 선물포인트정보, 주식포인트정보 중에서 하나 이상의 정보를 이용하여 포인트 값을 체크할 조건을 읽은 다음, 사용자가 설정한 조건을 만족하는지 판별하는 단계(ST121, ST122)와;
읽은 조건이 상기 사용자가 설정한 조건을 만족하면, ELW 매매 수량을 선택하게 하고, ELW 주문가를 선택하게 하며, ELW 주문 시그널을 발생시킨 후 ELW 주문가가 조건을 만족하는지 판별하는 단계(ST123 ~ ST126)와;
상기 ELW 주문가가 조건을 만족하면, ELW 주문전송을 수행하는 단계(ST127);
를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 하는 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법.
청구항 1 내지 청구항 10 중 어느 하나의 항에 있어서,
상기 제 8 단계는,
포인트합계정보, 선물포인트정보, 주식포인트정보 중에서 하나 이상의 정보를 이용하여 포인트 값을 체크할 조건을 읽은 다음, 사용자가 설정한 조건을 만족하는지 판별하는 단계(ST131, ST132)와;
읽은 조건이 상기 사용자가 설정한 조건을 만족하면, 주식 또는 선물옵션에 대한 매매 수량을 선택하게 하고, 주식 또는 선물옵션에 대한 주문가를 선택하게 하며, 주식 또는 선물옵션에 대한 주문 시그널을 발생시킨 후 주식 또는 선물옵션에 대한 주문가가 조건을 만족하는지 판별하는 단계(ST133 ~ ST136)와;
상기 주식 또는 선물옵션에 대한 주문가가 조건을 만족하면, 주식 또는 선물옵션에 대한 주문전송을 수행하는 단계(ST137);
를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 하는 온라인 증권거래에서의 증권가격 변동요인을 이용한 매매방법.