KR20000063507A - 매매시점 파악에 의한 자동주식매매 프로그램 (팁트레이딩) - Google Patents

Abstract

본 발명은 투자자가 주식 매매에 대한 초기조건을 설정해 놓으면 그 조건에 의해 자동으로 주식을 매매할 수 있는 시스템에 의하여, 상승시작시점에서 매수하고 하락시작시점에서 매도할 수 있는 자동주식매매 프로그램에 관한 것이다.

본 발명의 목적은 주식 매매시점을 시세흐름에 따라 자동적으로 파악하여 저점매수 고점매도가 가능하게 함으로써 손실은 최소화 하고 수익은 최대화 하기 위한 것이다.

Description

매매시점 파악에 의한 자동주식매매 프로그램 (팁트레이딩) {Automatic Stock Trading Program (Tip Trading)}

본 발명은 주식거래를 통해 수익을 극대화 할 수 있는 매매기법에 관한 것이다.

일반적으로 주식은 최저점에 사서 최고점에 팔아야 수익이 극대화되나 어느 누구도 그 최저점과 최고점을 알 수 없는 것이다. 기존에 개발된 기술적 분석 기법들이 많이 있으나 예측대로 주가가 움직이는 것이 아니고 경기나 내재가치에 따라 정확히 움직이는 것도 아니므로 인간의 능력으로 주가를 예측하는 것은 사실상 불가능 하다.

또한 정보에 의존하기도 하나 잘못된 정보와 예측으로 큰 손실을 입는 경우가 많으며, 정보가 주가에 반영된다 하더라도 언제 사고 언제 팔아야 할지를 결정하기 어려우며 오히려 정보에 의해 손실을 입는 경우가 많다.

위험관리를 위해 손절매의 중요성은 알지만 실행이 안 된다. 기존의 방식대로 투자자가 직접 시황을 보고 있으면 시세에 현혹되어 정확한 판단하에 매매를 실행하기가 어렵다. 하락시에는 곧 반등할 것 같아 못 팔고 우물쭈물 하다 보면 어느새 손실폭이 너무 커 이러지도 저러지도 못 하게 되고, 상승시에는 끝없이 상승할 것 같아 안 팔고 있다가, 하락하게 되면 상승한 최고가에 대한 미련 때문에 못 팔고 있다가 결국은 손실을 입는 수가 많다.

한편, 본업이 주식투자가 아닌 사람은 시황을 계속 보고 있을 수 없다. 특히 직장인들은 주식시황을 계속 지켜보고 있을 수 없으므로 매매기회를 놓치거나, 시황을 지켜본다 하더라도 시세에 현혹되어 판단이 흐려져 정확한 매매를 하기가 어렵다.

한편, 현재 각 증권사별 홈트래이딩시스템(Home Trading System)에서는 원하는 가격에 도달했을 때 알려주는 경보기능만 있고 자동매매는 안되는 실정이다.

또한, 매매가격을 미리 정한 매매테이블을 만들어 놓고 그 조건이 되면 자동 매매되게 하는 프로그램이 있기는 하지만 이것은 아래와 같은 단점들이 있다. 첫째, 매매가격을 미리 정함에 따라 주가가 지속적으로 상승시에는 큰 이익을 못 내며, 지속적으로 하락시에는 큰 손실을 볼 수가 있다. 둘째, 미리 정한 가격 범위를 벗어날 경우 매매가 안 되게 되어 있고, 셋째, 총 투자금액의 일부만 매매에 활용됨으로 자금활용도가 떨어져 수익률이 낮을 수 있다.

따라서, 주식격언의 시세에게 물어라는 말처럼 시세는 시세만이 알 수 있으므로 모든 판단을 시세에 따라 유연하게 자동적으로 처리하여, 잘못된 예측으로 인해 팔고나면 상한가 사고나면 하한가가 되는 일은 없도록 해야 한다. 또한 인간의 감정에 의한 과욕, 공포, 후회에서 벗어나 자유로울 수 있도록 최대 수익과 최대 편리성을 갖춘 주식거래 기법을 제공하는 것을 본 발명의 목적으로 한다.

도1은 본 발명을 이용한 전체 흐름을 나타내는 도면이다.

도2는 본 발명의 프로그램에 따른 매매시점을 나타내는 도면이다.

도3은 본 발명이 구성될 흐름도이다.

도4는 본 발명을 이용한 매매 예를 나타낸다.

도5는 도4의 매매 예를 차트(Chart)로 표시한 것이다.

도 6은 초기조건설정 화면이다.

이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 상승시작시점 및 하락시작시점을 판단하도록 하는 초기조건설정과정, 그 조건이 만족될 때마다 매매가 이루어지는 자동매매과정으로 이루어진 프로그램이다.

여기서 본 발명에 사용된 중요 용어를 설명하면 아래와 같다.

팁트레이딩(Tip Trading) : 본 발명의 프로그램 명칭. 주식은 최저점에 사서 최고점에 팔아야 수익이 극대화되나 어느 누구도 그 최저점과 최고점을 알 수 없으며, 최저점을 지나 일정폭 상승해야 바닥임을 알 수 있고 최고점을 지나 일정폭 하락해야 천정임을 알 수 있다. 따라서 그 일정폭 상승 및 하락은 바닥과 천정을 투자자에게 알려주는 것이므로 그 알려준 것에 대한 대가로 팁(Tip)을 준다는 개념에서 붙여진 명칭이다.

매수팁 : 하락하던 주가가 상승전환한 것으로 판단할 수 있는 신호로, 바닥에서 상승한 일정폭을 말하며 매수시점이 된다. 매수팁의 기준은 매도이후 최저가가 되며 매수팁의 폭은 투자자가 종목의 특성을 고려하여 초기조건에서 설정하게 된다. 여기서 매도이후 최저가는 보유주식 없이 현금으로 팁트레이딩을 시작했을 때 팁트레이딩 시작이후 최저가를 포함한다.

매도팁 : 상승하던 주가가 하락전환한 것으로 판단할 수 있는 신호로, 천정에서 하락한 일정폭을 말하며 매도시점이 된다. 매도팁의 기준은 매수이후 최고가가 되며 매도팁의 폭은 투자자가 종목의 특성을 고려하여 초기조건에서 설정하게 된다. 여기서 매수이후 최고가는 주식을 보유하고 팁트레이딩을 시작했을 때 팁트레이딩 시작이후 최고가를 포함한다.

현재가 트래킹(Tracking) : 주식의 현재가 변화상황을 연속적으로 읽고 있는 것을 말한다.

초기조건설정 내용에는 종목코드, 투자금액 또는 투자주식수, 매매수량, 매수팁%, 매도팁%, 등이 포함된다.

위의 초기조건이 설정되면 다음과 같은 원리에 의해 자동매매과정이 진행된다.

주식이 있으면 매도의 관점에서, 주식이 없으면 매수의 관점에서 현재가를 계속 관찰하다가, 매도이후 최저가 대비 매수팁 이상 상승하면 매수하고, 매수이후 최고가 대비 매도팁 이상 하락하면 매도하는 과정을 되풀이 하는 것이다.

중요한 것은 매수팁 또는 매도팁의 기준으로써 매수팁은 매도이후 최저가가 기준이 되고, 매도팁은 매수이후 최고가가 기준이 된다.

도3의 흐름도를 설명하면 다음과 같다. 먼저 초기조건설정을 완료후 팁트레이딩 시작 버튼을 누르면

①계좌에 초기조건에서 선정한 종목이 있는지 없는지 확인하여, 있으면 매도 알고리즘(Algorithm)으로 진행하고 없으면 매수 알고리즘(Algorithm)으로 진행한다.

②매도 알고리즘에서는 현재가를 계속 트래킹(Tracking) 하여 매수이후 최고가를 기억한다. 새로운 최고가가 갱신될 때마다 그 새로운 최고가가 매수이후 최고가가 된다.

③현재가와 매수이후 최고가를 비교하여 현재가가 매수이후 최고가의 매도팁 이상 하락하면 시장가 매도주문을 내고, 그렇지 않으면 위 ②번 단계로 되돌아간다.

④매도체결이 완료되면 매수 알고리즘으로 진행되고, 하한가 등의 이유로 장종료시까지 체결이 되지 않으면 다음날 시작 단계부터 다시 시작하게 된다.

⑤매수 알고리즘에서는, 현재가를 계속 트래킹(Tracking) 하여 매도이후 최저가를 기억한다. 새로운 최저가가 갱신될 때마다 그 새로운 최저가가 매도이후 최저가가 된다.

⑥현재가와 매도이후 최저가를 비교하여 현재가가 매도이후 최저가의 매수팁 이상 상승하면 시장가 매수주문을 내고, 그렇지 않으면 위 ⑤번 단계로 되돌아간다.

⑦매수체결이 완료되면 다시 매도 알고리즘으로 진행되고, 상한가 등의 이유로 장종료시까지 체결이 되지 않으면 다음날 시작 단계부터 다시 시작하게 된다.

⑧위와 같이 최저가 대비 상승팁 만큼 상승시 매수, 최고가 대비 하락팁 만큼 하락시 매도 과정을 반복하면서 자동적으로 매매가 이루어진다.

⑨가동중인 팁트레이딩은 장 시작과 동시에 자동적으로 가동되고 장 종료와 동시에 자동적으로 중지하도록 하며, 가동중인 팁트레이딩을 중지하고자 할 때는 초기조건설정 화면의 중지 버튼을 눌러 중지시킨다.

위와 같은 원리로 자동매매가 이루어지면 도2에서처럼 상승시작시점에서 매수하여 하락시작시점에서 매도함으로써 수익은 최대화하고 손실은 최소화 시킬 수 있다. 매수시 상승일정폭(매수팁) 및 매도시 하락일정폭(매도팁)을 정한 것은 바닥과 천정을 확인하고 매매를 해야 하기 때문으로 그 폭 만큼 이익이 줄어들기는 하지만, 그것은 바닥과 천정을 알려준 대가에 대한 팁(Tip)을 주는 것이라 생각하면 된다. 이 팁에 의해 본 발명의 프로그램은 자동적으로 매매시점을 파악하는 것이다.

본 발명을 이용하여 수익을 최대화하기 위해서는 각 종목에 대한 주가특성을 파악하여 매수팁과 매도팁 범위를 설정하는 것이 중요하다.

매수팁은 최저점으로부터 몇 % 상승시 매수할 것인가를 결정하는 것으로 상승국면으로 판단시 폭을 작게 잡아 수익폭을 크게 하고, 하락국면으로 판단시 폭을 크게 잡아 소폭 반등시에는 매매에 가담하지 않도록 하는 것이 유리하다. 한편 매도팁은 최고점으로부터 몇 % 하락시 매도할 것인가를 결정하는 것으로 상승국면으로 판단시 폭을 크게 잡아 소폭 조정시에는 매매에 가담하지 않도록 하고, 하락국면으로 판단시 폭을 작게 잡아 손실을 최소화하는 것이 유리하다.

도4는 본 발명 프로그램 가동시의 매매 예를 나타내고 있고, 도5는 이 예의 차트에서 매매체결점을 표시하였다.

도4의 예에서는 매수팁과 매도팁을 각각 5%로 결정하여 매수부터 시작하고 있다. 현재가가 시간에 따라 예에서와 같이 변할 때 매수할 차례에서는 매도이후 최저가를 기억하고 있다가 최저가 대비 매수팁 이상 상승시 매수하고, 매도할 차례에서는 매수이후 최고가를 기억하고 있다가 최고가 대비 매도팁 이상 하락시 매도하고 있는데, 도5에서 쉽게 볼 수 있듯이 주가 변동폭이 작을 때에도 유용하지만, 특히, 폭등장에서는 큰 수익을 내며 폭락장에서도 손실을 입지 않는다는 것을 알 수 있다. 그것은 연속 상승시에는 계속 보유하고 있다가 하락전환 확인후 매도함으로써 수익은 최대한 키울 수 있으며, 연속 하락시에는 매수이후 최고가 대비 매도팁만큼 하락한 시점에서 바로 매도해 버리고 매수에 가담하지 않기 때문이다. 물론 매수직후 연속 하한가로 매도가 안 이루어질 때는 손실이 크질 수 있으나 이런 경우는 극히 잘 발생하지 않는다.

도6의 초기조건설정에서는 종목별로 팁트레이딩 번호를 구분하여 여러 종목을 설정해 놓을 수 있고 종목코드를 입력하면 현재가가 나타난다. 팁트레이딩을 시작하면 매수이후에는 매수이후 최고가 및 매도예정가가 나타나고, 매도이후에는 매도이후 최저가 및 매수예정가가 나타나게 된다.

본 발명 프로그램에 따른 매매에서는 전장 동시호가에는 매매주문이 나가지 않으며, 주문방법은 지정가로 하면 매도체결이 안되어 큰손실을 입거나 매수체결이 안되어 기회손실을 입을 수 있으므로 반드시 체결되도록 하기 위해 시장가 주문을 내도록 한다. 한편, 시가에서 갭(Gap)하락 또는 갭상승이 발생하여 매도팁 또는 매수팁 이상 변동시에는 바로 주문이 나가게 되고, 장종료시까지 매매체결이 안 되면 장종료와 동시에 프로그램이 중단되므로 다음날 장시작과 동시에 다시 시작하게 된다.

초기조건에서 설정한 투자금액 및 매매수량은 팁트레이딩 가동중에도 변경가능하도록 하되, 미수방지를 위해 D+2일 추정 현금 범위 내에서만 매수수량 주문이 나갈 수 있도록 한다.

본 발명의 프로그램을 가동하기 위해서는 기존 각 증권사의 홈트래이딩시스템 이나 이와 유사한 시스템에 본 발명 프로그램을 추가하여 사용하면 될 것이다.

본 발명 프로그램에 따라 주식매매를 하면 천정 확인후 매도하고 바닥 확인후 매수하므로 최소손실 및 최대수익 실현이 가능하다. 또한 프로그램에 의한 자동주식매매가 이루어 지므로 시황을 지켜볼 필요가 없어 순간순간의 장세에 현혹되지 않으며 주식투자에 따른 과욕, 공포, 후회 등의 스트레스에서 벗어나 본업에 충실할 수 있다.

Claims (2)

1. 매수팁 및 매도팁 설정에 의해 자동적으로 매매시점을 파악하여 연속자동매매가 이루어지게 하는 자동주식매매 프로그램
2. 제1항에 있어서, 자동매매시점 파악은 현재가를 계속 트래킹(Tracking) 하고 있다가 매수시는 매도이후 최저가를 현재가와 비교하여 현재가가 매도이후 최저가 대비 매수팁 이상 상승시 매수하고, 매도시는 매수이후 최고가를 현재가와 비교하여 현재가가 매수이후 최고가 대비 매도팁 이상 하락시 매도하는 것을 특징으로 한다.