KR101906532B1 - 금융 상품 포트폴리오 구성 방법 및 이를 위한 포트폴리오 구성 시스템 - Google Patents

금융 상품 포트폴리오 구성 방법 및 이를 위한 포트폴리오 구성 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은 금융 상품 포트폴리오 구성 방법 및 이를 위한 포트폴리오 구성 시스템으로서, 고객의 민감한 개인 정보나 고객이 외부 유출을 꺼려하는 정보 등을 제외한 투자 조건 정보를 기초로 고객 맞춤형 금융 상품 포트폴리오를 구성하여 제공하는 고객 개인별 맞춤형 포트폴리오 제공 서비스 방안을 제시한다.

Description

금융 상품 포트폴리오 구성 방법 및 이를 위한 포트폴리오 구성 시스템 {Method and system for configuring portfolio of financial product}
본 발명은 금융 상품 포트폴리오 구성 방법 및 이를 위한 포트폴리오 구성 시스템에 대한 것으로서, 보다 상세하게는 고객의 민감한 개인 정보나 고객이 외부 유출을 꺼려하는 정보 등을 제외한 투자 조건 정보를 기초로 고객 맞춤형 금융 상품 포트폴리오를 구성하여 제공하는 금융 상품 포트폴리오 구성 방법 및 이를 위한 포트폴리오 구성 시스템을 제시한다.
일반적으로 금융 상품에 대한 투자를 통해 높은 수익을 기대하지만, 투자의 다른 이면에는 항상 손실이라는 위험성이 존재하고 있으며, 예기치 못한 금융 상품 시장 상황의 변동에 따라 투자 자산의 시세 변동이 급격히 발생될 수도 있기에 금융 상품에 대한 투자시 금융 상품 포트폴리오를 적절하게 구성할 필요가 있다.
IT 기술 발달에 따라 온라인 홈 트레이딩 시스템을 통해 자신이 직접 금융 상품들을 선택하여 투자하는 개인 투자자들이 크게 증가하였는데, 이와 같은 개인 투자자들의 성향은 안정적인 우량 종목에 장기 투자하거나 포트폴리오 투자에 관심을 갖기 보다는 단기 수익에 연연하여 일시적으로 발생되는 소수의 테마 종목을 뒤쫓는 경향이 강하기에 큰 손실을 보기 십상이다.
특히, 대부분의 개인 투자자들은 금융 상품에 대한 지식이 부족한 상태에서 투자 조건이 변동되거나 새롭게 발생되는 다양한 금융 상품들에 대하여 그 세부 내용을 파악하기가 쉽지 않기에 보다 안정적인 투자를 위해 투자 전문가들이나 투자사 등의 권장 금융 상품 종목들을 참고하여 자산을 운용하거나 전적으로 투자 전문가나 투자사 등에 자산을 위탁하여 운용하고 있는 실정이다.
그러나 개인 투자자의 자산 상황이나 투자 조건 등의 금융 투자 정보는 상당히 민감한 개인 정보이기에 개인 투자자들은 이와 같은 자신의 금융 투자 정보의 노출을 꺼리고 있으며, 나아가서 개인 정보 보호 차원에서 이러한 개인의 금융 투자 정보는 배포가 금지되고 있다. 이에 따라 개인 투자자 각각마다의 자산 상황이나 투자 조건 등이 각기 상이함에도 불구하고 일률적으로 제공되는 권장 금융 상품 종목에 대한 금융 상품 포트폴리오를 맹신하는 것은 상당히 위험할 수 있다.
또한 고객의 금융 투자 정보의 유출이 엄격히 제한되기에 투자 자산과 투자 시점에 따라 상이하게 변동되는 금융 상품 포트폴리오를 고객이 자신의 투자 조건에 맞춰서 적절하게 선택적으로 이용하는 것이 용이하지 않으며, 고객이 자신의 금융 자산을 위탁한 해당 투자 전문가나 투자사에서만 제공되는 금융 상품 포트폴리오로 투자를 수행하게 됨으로써 다양한 금융 기법에 따라 보다 효과적인 투자가 이루어질 수 없는 한계가 있다.
나아가서 투자 전문가들이 운용하는 투자사의 경우에도 비록 자체적으로 다양한 투자 기법과 투자 리스크 관리 방안이 마련되어 있기는 하나 금융 상품 시장이 급변하는 변동 상황에서 보다 손실의 폭을 줄이면서 안정적인 수익을 창출할 수 있는 금융 상품 포트폴리오 구성에 대한 효과적인 기법의 도입이 항시 요구되고 있는 실정이다.
특허등록공보 제10-1458040호 특허공개공보 제10-2014-0001593호
본 발명은 상술한 바와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하고자 하는 것으로서, 개인 투자자 각각마다의 자산 상황이나 투자 조건 등이 각기 상이함에도 불구하고 일률적으로 제공되는 권장 금융 상품 종목에 대한 금융 상품 포트폴리오를 통해 투자를 수행함에 따라 효과적인 투자가 이루어지지 못하는 한계를 극복하고자 한다.
나아가서 대부분의 개인 투자자들은 금융 상품에 대한 지식이 부족한 상태에서 투자 조건이 변동되거나 새롭게 발생되는 다양한 금융 상품들에 대하여 그 세부 내용을 파악하기가 쉽지 않기에 투자 전문가나 투자사의 투자 권장 정보를 맹신하는 문제를 해결하고자 한다.
특히, 개인 투자자의 자산 상황이나 투자 조건 등의 금융 투자 정보는 상당히 민감한 개인 정보이기에 개인 투자자의 위탁을 받은 투자사 등을 제외하고는 이와 같은 개인 정보를 고려하여 금융 상품 시장의 변화에 따라 적절하게 다양한 금융 상품 포트폴리오를 구성하지 못하는 문제를 해결하고자 한다.
또한 금융 상품 시장이 급변하는 변동 상황에서 투자 전문가들이 운용하는 투자사들이 개인 고객의 여러 투자 조건을 고려하여 보다 손실의 폭을 줄이면서 안정적인 수익을 창출할 수 있는 포트폴리오의 구성과 이에 대한 리스크 관리에 대한 서비스를 제공할 수 있는 방안을 제시하고자 한다.
상기 기술적 과제를 달성하고자 본 발명에 따른 금융 상품 포트폴리오 구성 방법은, 포트폴리오 구성 시스템이, 금융 상품 정보를 수집하고 기설정된 필터링 조건에 따라 금융 상품을 추출하여 금융 상품 리스트를 생성하는 금융 상품 리스트 생성 단계; 상기 포트폴리오 구성 시스템이, 투자 조건에 따라 상기 금융 상품 리스트에서 금융 상품을 추출하여 금융 상품 포트폴리오를 구성하는 금융 상품 포트폴리오 구성 단계; 및 상기 포트폴리오 구성 시스템이, 상기 금융 상품 포트폴리오를 투자사 시스템 또는 고객 단말기로 제공하는 포트폴리오 제공 단계를 포함할 수 있다.
여기서 상기 금융 상품 리스트 생성 단계는, 복수의 금융 상품에 대한 금융 상품 정보를 기초로 기설정된 기간 동안의 투자 수익률, 시세 변동률 또는 일간 시세 변동폭 중 어느 하나 이상을 고려한 순차적인 순서에 따라 금융 상품을 추출하여 금융 상품 리스트를 생성할 수 있다.
일실시예로서, 상기 금융 상품 포트폴리오 구성 단계는, 기설정된 복수의 투자 조건에 따라 상기 금융 상품 리스트에서 금융 상품을 추출하여 투자 조건별로 금융 상품 포트폴리오를 구성하며, 상기 포트폴리오 제공 단계는, 투자 조건별로 구성된 복수의 금융 상품 포트폴리오를 투자사 시스템 또는 고객 단말기로 제공할 수 있다.
다른 실시예로서, 상기 금융 상품 포트폴리오 구성 단계는, 투자사 시스템 또는 고객 단말기로부터 고객 투자 조건 정보를 제공받는 투자 조건 정보 수신 단계; 및 상기 고객 투자 조건 정보를 기초로 상기 금융 상품 리스트에서 금융 상품을 추출하여 고객 투자 조건에 대응되는 금융 상품 포트폴리오를 구성하는 고객별 금융 상품 포트폴리오 구성 단계를 포함할 수 있다.
바람직하게는 상기 금융 상품 포트폴리오 구성 단계는, 상기 투자사 시스템에 기보유된 고객 정보 및 상기 고객 단말기를 통해 상기 투자사 시스템으로 입력된 고객 투자 정보를 기초로 생성된 제1 투자 조건 정보에서 기설정된 제한 정보를 제거한 제2 투자 조건 정보를 상기 투자사 시스템으로부터 고객 식별번호에 매칭되어 제공받고, 상기 포트폴리오 정보 제공 단계는, 상기 금융 상품 포트폴리오를 상기 고객 식별번호에 매칭시켜 상기 투자사 시스템으로 제공하며, 상기 금융 상품 포트폴리오 정보를 기초로 상기 투자사 시스템이 상기 고객 단말기로 금융 상품 투자 서비스를 제공할 수 있다.
또 다른 실시예로서, 상기 금융 상품 포트폴리오 구성 단계는, 기설정된 투자 진단 질문을 상기 고객 단말기로 제공하여 상기 투자 진단 질문에 대응되어 입력된 정보를 기초로 투자 조건 정보를 생성하고, 상기 포트폴리오 정보 제공 단계는, 상기 금융 상품 포트폴리오를 상기 고객 단말기로 제공하며, 상기 금융 상품 포트폴리오를 기초로 상기 고객 단말기가 상기 투자사 시스템으로 금융 상품 투자 서비스를 요청할 수 있다.
여기서 상기 고객 투자 조건 정보는, 고객의 투자 성향, 투자 금액,투자 기간 또는 고객의 선호 금융 상품 종류 중 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.
나아가서 상기 금융 상품 포트폴리오 구성 단계의 수행 이후, 상기 포트폴리오 구성 시스템이, 상기 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품에 대한 과거 시세 데이터를 포함하는 금융 상품 정보를 기초로 상기 금융 상품 포트폴리오에 대한 각 금융 상품별 시세 변동을 예측하는 포트폴리오 리스크 모델을 설정하고, 상기 포트폴리오 리스크 모델을 기초로 리스크 예측치를 산출하는 포트폴리오 리스크 예측 단계; 및 상기 포트폴리오 구성 시스템이, 상기 리스크 예측치와 상기 투자 조건을 기초로 상기 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품별 투자 비중 및 투자 기간을 포함하는 투자 운용 계획을 설정하는 투자 운용 계획 설정 단계를 더 포함하며, 상기 포트폴리오 제공 단계는, 상기 금융 상품 포트폴리오에 상기 투자 운용 계획을 매칭시킨 금융 상품 포트폴리오 정보를 투자사 시스템 또는 고객 단말기로 제공할 수 있다.
바람직하게는 상기 포트폴리오 리스크 예측 단계는, 상기 금융 상품 포트폴리오에 포함된 복수의 금융 상품에 대한 과거 시세 변동 데이터를 기초로 각 금융 상품별 일간 시세 변동을 예측하는 개별 금융 상품 리스크 모델을 설정하고, 각각의 상기 개별 금융 상품 리스크 모델을 기초로 상기 금융 상품 포트폴리오에 대한 포트폴리오 리스크 모델을 설정하는 리스크 모델 설정 단계; 상기 포트폴리오 리스크 모델에 대한 운용 리스크 허용 한도와 상기 개별 금융 상품 리스크 모델에 대한 개별 리스크 허용 한도를 설정하는 리스크 허용 한도 설정 단계; 및 상기 포트폴리오 리스크 모델과 상기 개별 금융 상품 리스크 모델을 기초로 리스크 예측치를 산출하는 리스크 예측치 산출 단계를 포함할 수 있다.
보다 바람직하게는 상기 포트폴리오 제공 단계는, 상기 포트폴리오 구성 시스템이, 상기 금융 상품 포트폴리오 정보를 기반으로 상기 금융 상품 정보에 기초하여 상기 금융 상품 포트폴리오를 운용한 시뮬레이션 결과를 제공하는 포트폴리오 시뮬레이션 정보 제공 단계를 더 포함할 수도 있다.
또한 본 발명에 따른 포트폴리오 구성 시스템은, 금융 상품 시장 시스템 또는 투자사 시스템으로부터 금융 상품 정보를 제공받고 기설정된 필터링 조건에 따라 금융 상품을 추출하여 금융 상품 리스트를 생성하는 금융 상품 추출부; 사전에 설정된 복수의 투자 조건 정보를 보유하거나 투자사 시스템 또는 고객 단말기로부터 고객 투자 조건을 제공받아 투자 조건 정보를 생성하는 투자 조건 생성부; 상기 투자 조건 생성부의 투자 조건 정보에 따라 상기 금융 상품 리스트에서 금융 상품을 추출하여 금융 상품 포트폴리오를 구성하는 포트폴리오 구성부; 및 상기 포트폴리오 구성부에서 생성한 금융 상품 포트폴리오를 투자사 시스템 또는 고객 단말기로 제공하는 포트폴리오 제공부를 포함할 수 있다.
바람직하게는 상기 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품에 대한 과거 시세 데이터를 포함하는 금융 상품 정보를 기초로 상기 금융 상품 포트폴리오에 대한 각 금융 상품별 시세 변동을 예측하는 포트폴리오 리스크 모델을 설정하고, 상기 포트폴리오 리스크 모델을 기초로 리스크 예측치를 산출하는 리스크 관리부; 및 상기 리스크 예측치와 상기 투자 조건을 기초로 상기 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품별 투자 비중 및 투자 기간을 포함하는 투자 운용 계획을 설정하는 포트폴리오 운용 설정부를 더 포함하며, 상기 포트폴리오 제공부는, 상기 금융 상품 포트폴리오에 상기 투자 운용 계획을 매칭시킨 금융 상품 포트폴리오 정보를 투자사 시스템 또는 고객 단말기로 제공할 수 있다.
여기서 상기 투자 조건 생성부는, 상기 투자사 시스템에 기보유된 고객 정보 및 상기 고객 단말기를 통해 상기 투자사 시스템으로 입력된 고객 투자 정보를 기초로 생성된 제1 투자 조건 정보에서 기설정된 제한 정보를 제거한 제2 투자 조건 정보를 상기 투자사 시스템으로부터 고객 식별번호에 매칭되어 제공받을 수 있다.
또는 상기 투자 조건 생성부는, 기보유된 투자 진단 질문을 상기 고객 단말기로 제공하여 상기 투자 진단 질문에 대응되어 입력된 정보를 기초로 투자 조건 정보를 생성할 수도 있다.
나아가서 상기 리스크 관리부는, 금융 상품 포트폴리오에 포함된 복수의 금융 상품에 대한 과거 시세 변동 데이터를 기초로 상기 금융 상품 각각에 대한 시세 변동을 예측하는 개별 금융 상품 리스크 모델을 설정하고, 상기 금융 상품 포트폴리오에 포함된 복수의 금융 상품 각각에 대한 개별 금융 상품 리스크 모델을 기초로 포트폴리오 리스크 모델을 설정하는 리스크 모델 생성부; 및 상기 포트폴리오 리스크 모델에 대한 운용 리스크 허용 한도와 상기 개별 금융 상품 리스크 모델에 대한 개별 리스크 허용 한도를 설정하고, 상기 포트폴리오 리스크 모델 및 상기 개별 금융 상품 리스크 모델에 따른 리스크 예측치를 산출하는 리스크 예측부를 포함할 수 있다.
또한 본 발명에 따른 포트폴리오 구성 시스템은, 상기의 개인별 금융 상품 포트폴리오 구성 방법에 기재된 각 단계를 수행하는 컴퓨터 프로그램이 저장된 저장 매체를 포함하여 구성될 수도 있다.
이와 같은 본 발명에 의하면, 고객의 투자 성향이나 투자 자산 운용 상황 등을 종합적으로 고려하여 고객 맞춤형 금융 상품 포트폴리오를 구성하여 제공할 수 있다.
특히 고객을 특정하여 분별할 수 있는 고객의 개인 정보는 제외한 기본적 정보로만 금융 상품 포트폴리오를 구성함으로써 고객의 자산 운용 형태나 자산 상황 등 민감한 고객의 개인 정보가 외부로 유출될 가능성을 차단하면서 고객 맞춤형 금융 상품 포트폴리오를 제공할 수 있게 된다.
나아가서 금융 상품 포트폴리오에 대한 향후 리스크를 예측하고 고객의 투자 조건을 고려하여 상기 금융 상품 포트폴리오에 대한 투자 운용 계획 정보를 함께 제공함으로써, 보다 효과적인 투자가 이루어질 수 있도록 지원한다.
도 1은 본 발명에 따른 포트폴리오 구성 시스템을 적용한 금융 상품 투자 시스템의 개략적인 구성도를 도시한다.
도 2는 본 발명에 따른 포트폴리오 구성 시스템에 대한 일실시예의 구성도를 도시한다.
도 3은 본 발명에 따른 금융 상품 포트폴리오 구성 방법에 대한 개략적인 흐름도를 도시한다.
도 4 및 도 5는 본 발명에 따른 포트폴리오 구성 시스템에서 금융 상품 포트폴리오에 대한 운용 설정을 수행하는 실시예를 도시한다.
도 6은 본 발명에 따른 금융 상품 포트폴리오 구성 방법에 대한 제1 실시예의 흐름도를 도시한다.
도 7은 본 발명에 따른 금융 상품 포트폴리오 구성 방법에 대한 제2 실시예의 흐름도를 도시한다.
도 8은 본 발명에 따른 금융 상품 포트폴리오 구성 방법에 대한 제3 실시예의 흐름도를 도시한다.
도 9는 본 발명에 따른 금융 상품 포트폴리오 구성 방법에서 고객의 투자 조건 설정과 포트폴리오 운용 시뮬레이션 결과를 제공하는 실시예를 도시한다.
본 발명과 본 발명의 동작상의 이점 및 본 발명의 실시에 의하여 달성되는 목적을 설명하기 위하여 이하에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하고 이를 참조하여 살펴본다.
먼저, 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로서, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니며, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 또한 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명은 변동성 금융 상품 시장 상황에서 고객 개인의 투자 상황을 고려하여 최적의 금융 상품 포트폴리오를 제공하기 위한 서비스 방안으로서, 특히 고객의 민감한 개인 정보나 고객이 외부 유출을 꺼려하는 정보 등을 제외한 투자 조건 정보를 기초로 고객 맞춤형 금융 상품 포트폴리오를 구성하여 제공하는 금융 상품 포트폴리오 구성 방법 및 이를 위한 포트폴리오 구성 시스템을 제시한다.
도 1은 본 발명에 따른 포트폴리오 구성 시스템을 적용한 금융 상품 투자 시스템의 개략적인 구성도를 도시한다.
금융 상품 투자 시스템은 금융 상품 시장 시스템(10), 투자사 시스템(50), 고객 개인이 보유한 고객 단말기(70) 등이 유기적으로 연동하는 구조로 구성될 수 있으며, 본 발명에서는 이와 같은 금융 상품 투자 시스템에 본 발명에 따른 포트폴리오 구성 시스템(100)을 적용하여 포트폴리오 구성 시스템(100)을 통해 고객의 투자 조건에 대응되는 맞춤형 금융 상품 포트폴리오를 구성하여 제공할 수 있다.
본 발명에서 언급하는 금융 상품 시장 시스템(10)은 개인 투자자나 투자사가 이용하는 증권 거래소, 선물 거래소 등 다양한 금융 상품의 거래가 이루어지는 기관이나 단체 등에서 운영하는 시스템을 의미하며, 여기서 금융 상품은 증권, 선물, 펀드, 옵션, 다양한 파생상품 등 시장 원리에 따라 시세 변동이 발생되어 이에 대한 투자가 이루어질 수 있는 상품을 의미한다.
투자사 시스템(50)은 금융 상품 시장에 대한 고객의 금융 상품 투자를 대행하는 투자 회사의 시스템으로서, 일례로서 증권 회사의 증권 거래 시스템 등이 적용될 수 있으며, 투자사 시스템(50)에서는 고객의 금융 상품 투자를 대행할 뿐만 아니라 고객의 금융 투자 정보를 보유하고 이를 기초로 다양한 금융 상품 정보를 고객에게 제공할 수 있다.
나아가서 본 발명에서는 최적의 고객 맞춤형 금융 상품 포트폴리오를 제공하기 위해서 투자사 시스템(50)이 고객의 자산 현황, 금융 지식, 투자 상황 등 다양한 요인을 종합적으로 분석한 분석 결과에 따른 고객의 투자 성향이나 고객의 선호 금융 상품 종류 등을 포함하는 투자 조건 정보를 본 발명에 따른 포트폴리오 구성 시스템(100)으로 전송할 수도 있다.
고객 단말기(70)는 금융 상품 투자를 위해 금융 상품 시장 시스템(10), 투자사 시스템(50), 포트폴리오 구성 시스템(100) 등과 데이터 통신이 가능한 통신 단말기로서, 일례로 PC, 노트북, 스마트폰, 테블릿 등의 다양한 보급형 통신 단말이 적용될 수 있다. 바람직하게는 고객 단말기(70)에는 금융 상품 투자를 위한 어플리케이션이 탑재될 수 있으며, 상기 어플리케이션은 금융 상품 시장 시스템(10), 투자사 시스템(50) 등에서 배포되어 이들 각 시스템과 연동하도록 동작하는 프로그램일 수도 있고, 또는 본 발명에 따른 포트폴리오 구성 시스템(100)과의 연동되어 금융 상품 포트폴리오를 제공받아 투자사 시스템(50)으로 전달 가능하도록 구성된 프로그램일 수도 있다.
포트폴리오 구성 시스템(100)은 금융 상품 시장 시스템(10) 상에서 거래되는 다양한 금융 상품들을 대한 정보와 고객의 투자 조건에 따라 최적의 금융 상품 포트폴리오를 구성하여 투자사 시스템(50)이나 고객 단말기(70) 등으로 제공할 수 있고, 나아가서 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품에 대한 리스크를 예측하고 이를 기초로 금융 상품 포트폴리오의 투자 운영 정보를 투자사 시스템(50)이나 고객 단말기(70) 등으로 제공할 수도 있다.
여기서 포트폴리오 구성 시스템(100)은 투자사 시스템(50)의 일부 장치로 구성되어 투자사 시스템(50)에서 고객에게 제공하는 금융 상품 포트폴리오 구성 서비스를 제공하도록 구성될 수도 있으나, 바람직하게는 포트폴리오 구성 시스템(100)이 투자사 시스템(50)과는 별개로 구성되어 금융 상품 시장 상황에 맞춰서 여러 투자 회사나 다양한 개인 투자자 등에게 금융 상품 포트폴리오 구성 서비스를 제공하도록 구현될 수 있다.
특히, 온라인 상에서 고객 개인의 민감한 개인 정보에 대한 접근이 제한될 뿐만 아니라 고객이 자신의 투자 정보가 외부로 유출되는 것을 우려하기에 본 발명에서 포트폴리오 구성 시스템(100)이 투자사 시스템(50)과는 별개로 구성되는 경우, 포트폴리오 구성 시스템(100)은 고객 개인 정보 등 고객 분별과는 관계 없는 기본적인 투자 조건 정보나 고객이 외부 유출을 제한하도록 선택한 정보를 제외한 정보만으로 고객 맞춤형 금융 상품 포트폴리오를 구성하여 제공한다. 즉, 고객이 누구인지 특정할 수 있는 개인 정보나 고객의 자금 흐름이 파악되는 정보 등 외부 유출시 해당 고객에서 경제적, 정신적으로 피해가 갈 수 있는 민감한 정보들을 포함하는 제한 정보는 제외시키고 투자 자금, 투자 기간, 투자 성향 등 그 자체 정보만으로는 어떤 고객에 대한 정보인지를 판단할 수 없는 기본적인 투자 조건 정보만을 투자사 시스템(50)이나 고객 단말기(70) 등으로부터 전달받아 이를 기초로 고객 개인별 금융 상품 포트폴리오를 구성하여 제공할 수 있다. 여기서 상기 제한 정보는 관련법이나 피해사례 등을 고려하여 사전에 설립된 기준을 기초로 설정될 수도 있고 또는 고객이 외부 유출을 제한하도록 선택한 정보로 설정될 수도 있다.
본 발명에 따른 포트폴리오 구성 시스템에 대하여 도 2에 도시된 포트폴리오 구성 시스템에 대한 일실시예의 구성도를 참조하여 좀더 자세히 살펴보기로 한다.
포트폴리오 구성 시스템(100)은, 금융 상품 추출부(110), 포트폴리오 구성부(120), 투자 조건 생성부(130), 포트폴리오 운용 설정부(140), 리스크 관리부(150), 포트폴리오 제공부(160) 등을 포함하여 구성될 수 있다.
금융 상품 추출부(110)는 금융 상품 시장 시스템(10)이나 투자사 시스템(50)으로부터 다양한 금융 상품에 대한 금융 상품 정보를 실시간 또는 주기적으로 제공받거나 인터넷 상에 퍼져있는 다양한 금융 상품 정보를 수집하는데, 여기서 금융 상품 정보는 해당 금융 상품에 대한 과거 시세 변동 정보를 포함한다. 예를 들어 금융 상품이 특정 증권 종목인 경우에 해당 증권 종목에 대한 일정 기간 동안의 각 일별 시가, 종가, 해당일 최고가, 해당일 최저가 등의 시세 변동 정보를 포함할 수 있다.
그리고 금융 상품 추출부(110)는 다수의 금융 상품 정보에서 사전에 미리 일괄적으로 설정되거나 고객 투자 조건에 따라 설정되는 필터링 조건에 따라 금융 상품을 추출하여 금융 상품 리스트를 생성한다. 가령, 증권 종목의 금융 상품인 경우, 금융 상품 추출부(110)는 복수의 증권 종목 각각에 대한 주가수익비율(PER: Price Earning Ratio)을 기초로 각 증권 종목의 순위 순서로 복수의 증권 종목을 배열하여 금융 상품 리스트를 생성한다.
나아가서 금융 상품 추출부(110)는 서로 다른 종류의 금융 상품별로 금융 상품 리스트를 생성할 수 있는데, 증권 종목에 대한 금융 상품 리스트, 펀드에 대한 금융 상품 리스트, 선물에 대한 금융 상품 리스트 등 다양한 금융 상품에 대하여 종류별로 금융 상품 리스트를 생성할 수 있다.
포트폴리오 구성부(120)는 투자 조건 정보에 따라 금융 상품 추출부(110)에서 생성한 금융 상품 리스트에서 금융 상품을 추출하여 금융 상품 포트폴리오를 구성한다. 여기서 투자 조건 정보는 앞서 설명한 바와 같은 제한 정보를 제외한 기본적 정보만이 될 수 있다. 또는 투자 조건 정보는 특정 고객의 투자 조건과는 상관없이 사전에 다양한 경우의 수에 대응되어 설정된 투자 조건 정보일 수도 있는데, 예를 들어 투자 금액, 투자 기간, 수익 및 손실 가능 범위 등을 조합하여 복수의 투자 조건별 정보가 설정될 수 있으며, 복수의 투자 조건 중 선택된 투자 조건을 구성하는 투자 자금, 투자 기간, 수익 및 손실 가능 범위 등이 투자 조건 정보로 이용될 수도 있다.
나아가서 상기 투자 조건 정보는 투자 성향 정보를 포함할 수 있는데, 보다 많은 수익을 원하는 경우 그에 따라 손실 가능성도 높아지므로 리스크가 상대적으로 높은 공격형 투자 성향이 되고, 수익률이 높지 않을지라도 손실 가능성을 줄이고자 하는 경우에는 리스크가 상대적으로 낮은 안정형 투자 성향이 될 수 있으며, 이와 같은 투자 성향을 복수의 투자 성향 레벨로 구분하여 투자 성향 정보가 상기 투자 조건 정보에 포함될 수 있다.
포트폴리오 구성부(130)는 이와 같은 다양한 투자 조건 정보를 기초로 금융 상품 리스트에서 금융 상품을 추출하여 금융 상품 포트폴리오를 구성하는데, 한 종류의 금융 상품 리스트에서 금융 상품을 추출하여 금융 상품 포트폴리오를 구성할 수도 있으나, 바람직하게는 서로 다른 종류의 다수 금융 상품 리스트 각각에서 금융 상품을 추출하여 서로 다른 종류의 금융 상품이 혼합된 금융 상품 포트폴리오를 구성할 수 있다.
가령, 고객의 투자 성향을 기초로 증권 종목, ETF(Exchange Traded Funds), 펀드 등 서로 다른 종류의 금융 상품별로 투자 비율이 설정되는데, 공격형 투자 성향일 경우 인버스 KODEX ETF, 레버리지 KODEX ETF 등의 리스크가 큰 금융 상품에 대한 투자 비율이 상대적으로 높아지도록 서로 다른 이종의 금융 상품 그룹이 투자 금액의 비율로 구분된 혼합형 금융 상품 포트폴리오가 구성될 수 있다. 이때 투자 비율은 투자 성향의 정도에 따라 비율적으로 계산되거나 복수의 투자 성향 레벨에 매칭되어 사전에 설정될 수 있다.
투자 조건 생성부(130)는, 최적의 금융 상품 포트폴리오를 구성할 수 있도록 투자 조건 정보를 생성하여 포트폴리오 구성부(120)에 제공하며, 또한 금융 상품 포트폴리오를 효과적으로 운용할 수 있도록 리스크 관리부(150)와 포트폴리오 운용 설정부(140)에 상기 투자 조건 정보를 제공할 수 있다.
투자 조건 생성부(130)는 두 가지 형태로 투자 조건 정보를 생성할 수 있는데, 그 중 하나는 투자 금액, 투자 기간, 수익 및 손실 가능 범위, 투자 성향 등을 조합하여 다양한 경우에 따른 복수의 투자 조건 정보를 사전에 설정하여 생성하고 카테고리별로 투자 조건을 분류하여 저장할 수 있다.
바람직하게는 투자사 시스템(50)은 고객에 대한 다양한 정보를 보유하고 있으므로 보유된 고객들의 정보를 기초로 동일하거나 유사한 투자 조건을 갖는 고객들을 선별하여 고객 그룹을 생성하며, 이때 다양한 고객 그룹에 대응되는 각각의 투자 조건을 투자 조건별 카테고리로 분류하여 투자 조건 정보로 생성할 수 있다. 그리고 포트폴리오 구성 시스템(100)의 투자 조건 생성부(130)는 투자사 시스템(50)과의 상호 연동으로 고객 그룹에 따라 구분한 투자 조건 정보를 공유하여 다양한 고객 그룹에 대응되는 카테고리별 투자 조건을 저장할 수도 있다.
다른 하나는 투자사 시스템(50)이나 고객 단말기(70)로부터 고객 투자 조건을 제공받아 투자 조건 정보를 생성할 수 있는데, 이때 앞서 설명한 바와 같이 사전에 설립된 기준에 따른 정보나 고객이 제공을 원하지 않는 정보 등을 제한 정보로 설정하여 이를 제외한 기본적 정보만을 투자사 시스템(50)이나 고객 단말기(70)로부터 제공받아 이를 기초로 투자 조건 정보를 생성할 수 있다.
가령, 투자사 시스템(50)에 기보유된 고객 정보 및 고객 단말기(70)를 통해 투자사 시스템(50)으로 입력된 고객 투자 정보를 기초로 생성된 제1 투자 조건 정보에서 제한 정보를 제거한 제2 투자 조건 정보를 투자사 시스템(50)으로부터 투자 조건 생성부(130)는 제공받을 수 있는데, 이때 투자 조건 생성부(130)는 투자사 시스템(50)으로부터 무작위로 생성된 1회성 고객 식별번호에 매칭되어 상기 제2 투자 조건 정보를 제공받을 수 있으며, 이후 포트폴리오 구성 시스템(100)은 상기 제2 투자 조건 정보에 대응되는 금융 상품 포트폴리오를 상기 고객 식별번호에 매칭시켜 투자사 시스템(50)으로 제공하게 된다.
또한 투자 조건 생성부(130)는 투자 조건 분석을 위한 투자 진단 질문을 사전에 보유하고, 이를 고객 단말기(70)로 제공하여 투자 진단 질문에 대응되어 입력된 정보를 기초로 투자 조건 정보를 생성할 수도 있다.
리스크 관리부(150)는 포트폴리오 구성부(120)에서 생성한 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품에 대한 과거 시세 데이터를 포함하는 금융 상품 정보를 기초로 상기 금융 상품 포트폴리오에 대한 각 금융 상품별 시세 변동을 예측하는 포트폴리오 리스크 모델을 설정하고, 상기 포트폴리오 리스크 모델을 기초로 상기 금융 상품 포트폴리오에 대한 리스크 예측치를 산출한다.
바람직하게는 리스크 관리부(150)는 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품에 대한 과거 시세 변동 등의 금융 상품 정보를 지속적으로 학습하여 각 금융 상품에 대한 개별 금융 상품 리스크 모델과 금융 상품 포트폴리오에 대한 포트폴리오 리스크 모델을 설정하고 이를 통해 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품에 대한 리스크 및 금융 상품 포트폴리오 자체에 대한 리스크를 예측하여 리스크 예측치를 산출할 수 있다.
이를 위해 리스크 관리부(150)는 금융 상품 포트폴리오에 포함된 복수의 금융 상품 각각에 대한 과거 시세 변동 데이터를 기초로 상기 금융 상품 각각에 대한 시세 변동을 예측하는 개별 금융 상품 리스크 모델을 설정하고, 상기 금융 상품 포트폴리오에 포함된 복수의 금융 상품 각각에 대한 개별 금융 상품 리스크 모델을 기초로 포트폴리오 리스크 모델을 설정하는 리스크 모델 생성부와 상기 포트폴리오 리스크 모델에 대한 운용 리스크 허용 한도와 상기 개별 금융 상품 리스크 모델에 대한 개별 리스크 허용 한도를 설정하고, 상기 포트폴리오 리스크 모델 및 상기 개별 금융 상품 리스크 모델에 따른 리스크 예측치를 산출하는 리스크 예측부를 포함할 수 있는데, 리스크 관리부(150)의 세부 구성과 그 기능에 대해서는 이후에 실시예를 통해 구체적으로 살펴보기로 한다.
포트폴리오 운용 설정부(140)는 포트폴리오 구성부(120)에서 생성한 금융 상품 포트폴리오에 대한 세부 운영 계획을 설립하는데, 가령 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품별 투자 비중, 투자 기간 등이 세부 운영 계획으로 설립될 수 있다. 그리고 포트폴리오 운용 설정부(140)는 설립된 세부 운영 계획을 금융 상품 포트폴리오에 매칭시켜 금융 상품 포트폴리오 정보를 생성한다.
바람직하게는 포트폴리오 운용 설정부(140)는 리스크 관리부(150)에서 금융 상품 포트폴리오에 대하여 산출한 리스크 예측치와 상기 금융 상품 포트폴리오의 구성시 고려된 투자 조건 정보를 기초로 상기 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품별 투자 비중 및 투자 기간을 포함하는 투자 운용 계획을 설정하여 금융 상품 포트폴리오 정보를 생성한다.
포트폴리오 제공부(160)는 투자사 시스템(50)이나 고객 단말기(70) 등으로 금융 상품 포트폴리오 서비스를 제공하는데, 투자 조건에 따라 구성된 금융 상품 포트폴리오만을 제공할 수도 있고 또는 금융 상품 포트폴리오에 투자 운용 계획이 매칭된 금융 상품 포트폴리오 정보를 제공할 수도 있다.
본 발명에 따른 포트폴리오 구성 시스템은 상기에서 살펴본 각 구성들을 포함하는 하나의 장치로 구현될 수도 있고 또는 필요에 따라 각 구성들이 개별 장치들로 분리되어 각 장치들 간의 연동으로 포트폴리오 구성 시스템이 구현될 수도 있다.
나아가서 포트폴리오 구성 시스템을 전체 또는 일부 구성을 서버로 구현하고 이후 살펴볼 본 발명에 따른 금융 상품 포트폴리오 구성 방법의 각 단계를 수행하는 컴퓨터 프로그램이 저장된 저장매체가 상기 서버와 연동하는 구조로 구성될 수도 있다.
본 발명에서는 앞서 살펴본 포트폴리오 구성 시스템의 동작으로 수행될 수 있는 금융 상품 포트폴리오 구성 방법을 제시하는데, 이하에서는 본 발명에 따른 금융 상품 포트폴리오 구성 방법을 살펴보기로 한다.
도 3은 본 발명에 따른 금융 상품 포트폴리오 구성 방법에 대한 개략적인 흐름도를 도시한다.
포트폴리오 구성 시스템(100)의 금융 상품 추출부(110)는 금융 상품 시장 시스템(10) 또는 투자사 시스템(50)으로부터 금융 상품 정보를 제공하거나 인터넷 상에 퍼져있는 금융 상품 정보를 수집(S110)하는데, 이때 수집되는 금융 상품 정보는 증권, 선물, 펀드, 옵션, 다양한 파생상품 등 다양한 금융 상품에 대한 기간별 또는 일자별 시세 변동 정보를 포함할 수 있다.
그리고 포트폴리오 구성 시스템(100)의 금융 상품 추출부(110)는 수집된 금융 상품 정보에서 기설정된 필터링 조건에 따라 금융 상품을 추출하여 금융 상품 리스트를 생성(S120)한다. 이때 상기 필터링 조건은 관리자나 고객의 선택에 따라 변경될 수 있는데, 가령, 금융 상품에 대한 일정기간 또는 일자별 수익률, 변동폭, 거래량, 전문기관의 추천 횟수 등 다양한 조건에 따라 금융 상품의 순위를 정하고 순차적인 순위에 따라 금융 상품에 대한 금융 상품 리스트를 생성할 수 있다. 또한 금융 상품 리스트에 포함되는 금융 상품의 개수는 사전에 설정되거나 또는 필터링 조건의 임계치 설정에 따라 조정될 수 있다. 바람직하게는 증권, 선물, 옵션, 파생상품 등 금융 상품 종류별로 금융 상품 리스트를 생성할 수 있다.
포트폴리오 구성 시스템(100)의 금융 상품 추출부(110)는 주기적 또는 실시간으로 금융 상품 정보를 수집할 수 있으며, 설정된 주기에 따라 지속적으로 금융 상품 리스트를 갱신하여 보유한다.
고객 맞춤형 금융 상품 포트폴리오를 제공하기 위해 포트폴리오 구성 시스템(100)의 투자 조건 생성부(130)는 투자 조건 정보를 생성(S130)하며, 상기 투자 조건 정보를 기초로 금융 상품 포트폴리오가 구성될 수 있고, 또한 투자 조건 정보를 기초로 금융 상품 포트폴리오의 투자 운용 계획이 설정될 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 투자 조건 생성부(130)는 크게 두 가지 형태로 투자 조건 정보를 생성할 수 있는데, 하나는 특정 고객을 대상으로 하지 않고 사전에 설정된 카테고리별 투자 조건에 따라 복수의 투자 조건 정보를 생성할 수 있고, 다른 하나는 투자사 시스템(50)이나 고객 단말기(70)로부터 고객 투자 조건을 제공받아 이를 기초로 투자 조건 정보를 생성할 수 있다.
상기 도 3에서는 금융 상품 리스트의 생성(S120) 후 투자 조건 정보를 생성(S130)하는 것으로 도시되었으나, 투자 조건별 카테고리에 따라 복수의 투자 조건 정보를 생성하여 보유하는 경우, 투자 조건 생성부(130)가 필요한 시기에 투자 조건 정보를 생성하여 보유할 수 있으므로 상기 도 3에 도시된 과정의 순서는 상황에 따라 변경될 수 있다.
금융 상품 리스트와 투자 조건 정보가 보유된 상태에서 포트폴리오 구성 시스템(100)의 포트폴리오 구성부(120)는 투자 조건 생성부(130)의 투자 조건 정보에 따라 상기 금융 상품 리스트에서 금융 상품을 추출(S140)하여 금융 상품 포트폴리오를 구성(S150)한다.
일례로서, 투자 조건 정보에 포함된 고객 투자 성향을 기초로 다양한 금융 상품 종류 중 투자 대상 금융 상품 종류를 선택하고 선택된 금융 상품 종류별 투자 비율을 설정한 후 각 투자 비율별로 해당 종류의 금융 상품 리스트에서 금융 상품을 추출하여 서로 다른 이종의 금융 상품이 혼합된 금융 상품 포트폴리오를 구성한다. 가령 공격적인 단기 투자 성향인 경우는 시세 변동폭이 상대적으로 높은 인버스 KODEX ETF, 레버리지 KODEX ETF 등의 비율을 높이도록 ETF의 투자 비율을 상대적으로 높이고, 채권형 펀드 등의 투자 비율을 상대적으로 낮춰 금융 상품 포트폴리오가 구성되며, 반대로 안정적인 장기 투자 성향의 경우에는 채권형 펀드, 우량 증권 종목 등의 투자 비율을 상대적으로 높이고 ETF 등의 리스크가 큰 금융 상품 종류에 대한 투자 비율을 상대적으로 낮춰서 금융 상품 포트폴리오가 구성된다. 이때 고객 투자 성향의 정도에 따라 투자 비율이 계산될 수도 있고 또는 투자 성향 레벨별로 금융 상품 종류별 투자 비율이 사전에 설정되어 있고 고객의 투자 성향에 해당하는 투자 성향 레벨에 따라 투자 비율이 설정될 수도 있다.
이외에도 포트폴리오 구성부(120)는 투자 금액의 범위, 손실 감당 범위, 고객이 선호하는 금융 상품 종류 등의 다양한 투자 조건을 고려하여 금융 상품의 종류별로 투자 비율을 설정하고, 설정된 투자 비율별로 각 종류의 해당 금융 상품을 추출하여 금융 상품 포트폴리오를 구성할 수 있다.
나아가서 투자 조건별 카테고리에 따라 복수의 투자 조건 정보를 기초로 금융 상품 포트폴리오를 구성하는 경우에는, 복수의 투자 조건 정보 각각에 대응되는 복수의 금융 상품 포트폴리오를 구성하게 된다.
이와 같이 구성된 금융 상품 포트폴리오를 포트폴리오 구성 시스템(100)의 포트폴리오 제공부(160)가 바로 투자사 시스템(50)이나 고객 단말기(70)로 제공할 수도 있으나, 바람직하게는 금융 상품 포트폴리오를 어떻게 운용할지에 대한 투자 운용 계획 정보를 함께 제공할 수도 있다.
이를 위해 포트폴리오 구성 시스템(100)의 리스크 관리부(150)는 포트폴리오 구성부(120)에서 생성한 금융 상품 포트폴리오에 대한 리스크를 예측하여 리스크 예측치를 산출(S160)하고, 포트폴리오 운용 설정부(140)는 리스크 관리부(150)에서 산출한 리스크 예측치와 투자 조건 생성부(130)의 투자 조건 정보를 기초로 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각각의 금융상품별 투자 비중과 투자 기간 등의 투자 운용 계획을 설정(S170)하여 금융 상품 포트폴리오 정보를 생성하고, 이를 포트폴리오 구성 시스템(100)의 포트폴리오 제공부(160)가 투자사 시스템(50)이나 고객 단말기(70)로 제공(S180)할 수도 있다.
이와 같이 본 발명에서는 금융 상품 포트폴리오를 구성하는 금융 상품 정보뿐만 아니라 금융 상품 포트폴리오에 대한 리스크 예측을 통해 금융 상품 포트폴리오의 운용 계획 정보도 함께 제공할 수 있는데, 이를 위해 본 발명에 따른 포트폴리오 구성 시스템(100)에서는 금융 상품에 대한 과거 시세 변동 데이터의 학습을 통해 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품마다의 개별 금융 상품 리스크 모델과 상기 개별 금융 상품 리스크 모델을 취합한 포트폴리오 리스크 모델을 설정함으로써 2단계 계층 구조의 리스크 예측 모델을 설립한다.
그리고 해당 금융 상품에 대한 개별 금융 상품 리스크 모델을 통해 해당 금융 상품의 향후 리스크를 예측하여 그 결과에 따라 해당 금융 상품의 투자 비중을 조정함으로써 세부 투자 자산의 운용 계획을 수립하여 제공할 수 있으며, 또한 다수의 금융 상품을 포함하는 금융 상품 포트폴리오에 대한 포트폴리오 리스크 모델을 통해 금융 상품 포트폴리오 전체에 대한 향후 리스크를 예측하여 그 결과에 따라 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품마다의 리스크가 분배되도록 각 금융 상품의 투자 비중을 조정함으로써 전체 투자 자산의 운용 계획을 수립하여 제공할 수 있다.
이와 관련하여 도 4 및 도 5는 본 발명에 따른 포트폴리오 구성 시스템에서 금융 상품 포트폴리오에 대한 운용 설정을 수행하는 실시예를 도시한다.
앞서 살펴본 과정을 통해 포트폴리오 구성부(120)가 금융 상품 포트폴리오(125)를 구성(S210)하면, 리스크 관리부(150)는 포트폴리오 구성부(120)로부터 금융 상품 포트폴리오(125)를 전달(S810)받고 금융 상품 추출부(110)를 통해 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품에 대한 금융 상품 정보(15)를 획득한다. 이때 금융 상품 정보(15)는 해당 금융 상품의 과거 시세 변동 데이터가 포함된다.
그리고 리스크 관리부(150)의 리스크 모델 생성부(151)는 해당 금융 상품의 과거 시세 변동 데이터에 대한 학습을 통해 리스크 모델을 설정하는 과정을 수행한다. 여기서 리스크 모델을 설정하는 과정은 2단계 계층 구조의 리스크 예측 모델을 구성하는 과정을 포함하는데, 먼저 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 증권 종목마다의 과거 시세 변동 데이터에 대한 학습을 통해 해당 금융 상품에 대한 향후 일간 시세 변동을 예측하기 위한 개별 금융 상품 리스크 모델(210)을 설정(S220)하는 과정과 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품의 개별 금융 상품 리스크 모델을 취합하여 금융 상품 포트폴리오에 대한 향후 리스크를 예측하기 위한 포트폴리오 리스크 모델(220)을 설정(S230)하는 과정을 포함한다.
이하에서는 설명의 편의를 위해 금융 상품을 증권 종목으로 한정하여 세부 과정을 설명하기로 한다.
먼저 개별 금융 상품 리스크 모델(210)을 설정(S220)하는 과정은, 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 증권 종목에 대하여 현재로부터 제1 기간 동안의 제1 시세 변동 데이터를 추출하고, 상기 제1 시세 변동 데이터에 따른 각 증권 종목별 트루 레인지(True Range)를 산출하여 이를 기초로 각 증권 종목별 일간 시세 변동에 따른 익일 변동폭을 예측하는 개별 금융 상품 리스크 모델(210)을 설정한다. 여기서 상기 제1 기간은 적어도 1년 이상의 장기간으로 설정될 수 있으며, 그 범위는 관리자의 설정에 따라 적절하게 조정될 수 있다.
바람직하게는 리스크 모델 생성부(151)는 해당 개별 증권 종목에 대하여 상기 제1 시세 변동 데이터를 기초로 상기 제1 기간 동안의 평균 시세 변동폭, 당일 시세 변동폭 예측치 및 당일 트루 레인지에 대한 개별 종목 리스크 함수를 설정하고 이를 기초로 해당 증권 종목에 대한 개별 금융 상품 리스크 모델(210)을 수립하게 된다.
이와 같이 리스크 모델 생성부(151)에서는 해당 증권 종목에 대한 일정 기간 동안의 과거 시세 변동 데이터를 종합하여 일간 시세 변동에 따른 익일 변동폭을 예측하는 개별 금융 상품 리스크 모델(410)을 설정하는 특징을 제시하는데, 일례로서 증권 종목의 금융 상품과 관련하여 하기 [식 1]에 따른 개별 금융 상품 리스크 함수를 산출하여 이를 기초로 개별 금융 상품 리스크 모델(210)을 설정할 수 있다.
[식 1]
Figure 112016109100664-pat00001
상기 TR predict(t)는 해당 개별 증권 종목에 대한 t일의 시세 변동폭 예측치로서 개별 리스크 예측치이며, 상기 TR currrent(t)는 해당 개별 증권 종목에 대한 t일의 트루 레인지를 나타내고, 상기 ?는 해당 개별 증권 종목에 대한 기설정된 기간 동안의 평균 시세 변동폭 및 상기 ?와 ?는 가중치를 나타낸다.
여기서 상기 ω, α 및 β는 해당 개별 증권 종목에 대한 과거 시세 변동 데이터를 기초로 결정될 수 있는데, 먼저 상기 ω는 하기 [식 2]로 산출되며, 이때 하기 [식 3]의 제약 조건을 적용한다.
[식 2]
Figure 112016109100664-pat00002
[식 3]
Figure 112016109100664-pat00003
여기서, 상기 TR longterm(t)는 t일 이전으로 기설정된 기간 동안의 해당 개별 증권 종목에 대한 평균 트루 레인지 ATR(Average True Range)를 나타내며, 임의 설정된 상기 r (0 < r < 1)에 대하여 상기 TR currrent(t)과 상기 TR predict(t)의 평균제곱오차 MSE(Mean Square Error)에 대한 하기 [식 4]를 적용하여 최소화하는 상기 α와 β를 결정할 수 있다.
[식 4]
Figure 112016109100664-pat00004
이때, 하기 [식 5] 및 [식 6]을 적용하여 일정 범위로 제한되는 정수 n에대하여 상기 MSE를 최소화하는 n을 찾고 n에 대하여 하기 [식 5] 및 [식 6]를 통해 α 및 β를 결정한다.
[식 5]
Figure 112016109100664-pat00005
[식 6]
Figure 112016109100664-pat00006
이와 같은 과정을 거쳐 해당 증권 종목에 대한 상기 [식 1]에 따른 개별 금융 상품 리스크 함수를 산출하고, 이를 해당 증권 종목에 대한 개별 금융 상품 리스크 모델(210)로 설정한다.
다음으로 포트폴리오 리스크 모델(220)을 설정(S230)하는 과정을 살펴보면, 리스크 모델 생성부(151)는 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 증권 종목에 대한 개별 금융 상품 리스크 모델(225a, 225b, 225c,?225n)을 병렬로 취합하고 각각의 개별 금융 상품 리스크 모델로부터 산출되는 개별 리스크 예측치에 대한 합산 평균치를 산출하는 포트폴리오 리스크 함수를 구하여 이를 기초로 금융 상품 포트폴리오에 대한 운용 리스크 예측치를 산출하는 포트폴리오 리스크 모델(220)을 수립한다.
가령, 포트폴리오 리스크 함수는 하기 [식 7]과 같이 설정될 수 있다.
[식 7]
Figure 112016109100664-pat00007
여기서, Portfolio predict는 금융 상품 포트폴리오에 대한 t일의 운용 리스크 예측치이며, TR predicti(t)는 i번째 증권 종목에 대한 t일의 개별 리스크 예측치이며, N은 금융 상품 포트폴리오에 포함된 증권 종목의 전체 개수를 나타낸다.
이와 같이 본 발명에서는 장기간의 과거 시세 변동 데이터를 기초로 순차적인 일간 시세 변동에 대한 반복적인 학습을 통해 각 금융 상품마다의 개별 금융 상품 리스크 모델(210)과 상기 개별 금융 상품 리스크 모델을 취합한 포트폴리오 리스크 모델(220)을 설정함으로써 2단계 계층 구조의 리스크 예측 모델을 수립한다.
리스크 모델 생성부(151)에서 리스크 예측 모델이 수립되면, 리스크 관리부(150)의 리스크 예측부(155)는 리스크 모델(240)을 통한 향후 리스크 예측에 기초하여 투자 자산을 운용하기 위한 리스크 허용 한도(250)를 설정(S240)하는데, 이때 리스크 허용 한도는 금융 상품 포트폴리오에 대한 운용 리스크 허용 한도와 각 금융 상품에 대한 개별 리스크 허용 한도로 구분되어 설정될 수 있다.
리스크 허용 한도의 설정(S240)에 대하여 일례를 통해 좀더 자세히 설명하자면, 금융 상품 포트폴리오에 포함된 증권 종목 각각에 대하여 제2 기간 동안의 제2 시세 변동 데이터를 추출하는데, 이때 상기 제2 기간은 상기 제1 기간과 동일한 기간일 수도 있으나 바람직하게는 보다 최근의 증권 시장 상황을 반영할 수 있도록 상기 제1 기간보다는 현재 시점으로부터 좁은 범위의 기간일 수 있으며, 이는 관리자에 의해 시장 상황을 고려하여 선택적으로 설정될 수 있다.
그리고 리스크 예측부(155)는 상기 제2 시세 변동 데이터를 포트폴리오에 대한 포트폴리오 리스크 모델(220)에 적용하여 상기 제2 기간 동안의 상기 금융 상품 포트폴리오에 대한 운용 리스크 예측치의 평균치를 산출하고 이를 기초로 상기 금융 상품 포트폴리오의 운용을 위한 운용 리스크 허용 한도를 설정한다.
이때, 투자 조건 정보(135)에 포함된 고객 등의 투자 성향에 따라 운용 리스크 허용 한도가 조정될 수 있는데, 보다 방어적으로 투자 자산을 운용하는 안정형 투자 성향부터 보다 공격적으로 투자 자산을 운용하는 공격형 투자 성향까지 구분된 투자 성향 레벨을 고려하여 운용 리스크 허용 한도를 조정하여 설정할 수도 있다. 예를 들어 고객이 보다 공격적인 투자 성향을 가짐에 따라 투자 성향 레벨 수치가 1.5로 선택된 경우 이를 상기 제2 기간 동안의 상기 금융 상품 포트폴리오에 대한 운용 리스크 예측치의 평균치에 곱하여 보다 공격적인 투자 성향의 운용 리스크 허용 한도를 설정할 수 있고 또는 고객이 보다 방어적인 투자 성향을 가짐에 따라 투자 성향 레벨 수치가 0.8로 선택된 경우, 이를 상기 제2 기간 동안의 상기 금융 상품 포트폴리오에 대한 운용 리스크 예측치의 평균치에 곱하여 보다 방어적인 투자 성향의 운용 리스크 허용 한도를 설정할 있다.
금융 상품 포트폴리오에 대한 운용 리스크 허용 한도가 설정되면 리스크 예측부(155)는 이를 기초로 각 증권 종목에 대한 개별 리스크 허용 한도를 설정하는데, 일례로 금융 상품 포트폴리오에 대한 운용 리스크 허용 한도를 금융 상품 포트폴리오에 포함된 증권 종목의 전체 개수로 나눈 값에 가중치를 반영하여 리스크가 전체적으로 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 증권 종목별로 분배되도록 개별 리스크 허용 한도를 설정할 수 있다.
즉, 복수의 증권 종목으로 금융 상품 포트폴리오가 구성되면, 어떤 증권 종목에 대한 리스크 예측치가 상대적으로 높고 또 다른 어떤 증권 종목에 대한 리스크 예측치가 상대적으로 낮은 경우, 각 증권 종목의 리스크를 분배시켜 상대적으로 낮은 리스크의 증권 종목에 대한 리스크는 좀 더 높이고 상대적으로 높은 리스크의 증권 종목에 대한 리스크는 좀 더 낮춤으로써 전체적으로 리스크를 분배하여 일정 기간 동안의 시세 변동 데이터를 기초로 한 리스크 허용 한도를 설정한다.
상기 과정을 통해 리스크 허용 한도(250)가 설정(S240)되면, 리스크 예측부(195)는 시세 변동 데이터를 포트폴리오 리스크 모델(220)과 개별 종목 리스크 모델(225a, 225b, 225c,?225n)에 적용하여 리스크 예측치(260)를 산출한다.
그리고 포트폴리오 운용 설정부(140)는 리스크 예측부(155)의 리스크 예측치(260)와 투자 조건 정보(135)를 기초로 각 금융 상품별 투자 비중을 설정(S250)하고 이를 종합하여 금융 상품 포트폴리오에 대한 투자 운용 계획(S270)을 설정(S260)하며, 금융 상품 포트폴리오와 이에 대한 운용 정보를 포함하는 포트폴리오 정보(S280)를 생성(S270)한다.
금융 상품 포트폴리오에 포함된 금융 상품별 투자 비중을 산정(S250)하는 과정에 대하여 증권 종목을 예시로 살펴보면, 금융 상품 포트폴리오(125)에 포함된 증권 종목 각각에 대한 현재시점으로부터 제3 기간 동안의 제3 시세 변동 데이터를 추출하는데, 여기서 상기 제3 기간은 보다 최신의 증권 시장 상황을 반영하기 위해 상기 제2 기간보다는 좁은 기간으로서 당일로부터 수개월 내지 한 달의 기간이 될 수 있으며, 이는 관리자에 의해 적절하게 설정될 수 있다.
리스크 관리부(150)의 리스크 예측부(155)는 상기 제3 시세 변동 데이터를 개별 금융 상품 리스크 모델(210) 및 포트폴리오 리스크 모델(220)에 적용하여 금융 상품 포트폴리오(125)에 포함된 각 증권 종목에 대한 개별 리스크 예측치 및 금융 상품 포트폴리오(125)에 대한 운용 리스크 예측치를 산출한다.
리스크 예측치가 산출되면, 포트폴리오 운용 설정부(140)는 리스크 관리부(150)에서 산출한 운용 리스크 예측치가 운용 리스크 허용 한도를 만족시키는 범위에서 각 증권 종목마다의 리스크를 균등하게 분배하여 각 증권 종목별 투자 비중을 설정(S250)한다.
가령, 당일을 포함하는 한달 동안의 과거 시세 데이터를 기초로 포트폴리오 리스크 모델과 각 개별 금융 상품 리스크 모델에 따른 향후에 대한 운용 리스크 예측치와 각 개별 리스크 예측치를 산출한 후, 상기 운용 리스크 예측치가 운용 리스크 허용 한도의 일정 범위를 충족시키도록 조정하고 그에 맞춰서 각 개별 리스크 예측치가 균등하게 배분되도록 각 증권 종목별 리스크를 조정한다. 예를 들어 상기 운용 리스크 예측치가 운용 리스크 허용 한도의 80%를 초과하는 경우, 상기 운용 리스크 예측치를 운용 리스크 허용 한도의 80%로 낮추고 그에 맞춰서 상대적으로 높은 개별 리스크 예측치를 갖는 증권 종목의 리스크는 낮추고 상대적으로 낮은 개별 리스크 예측치를 갖는 증권 종목의 리스크는 높여서 각 증권 종목의 리스크가 균등하게 분배되도록 조정한 후 각 증권 종목의 조정된 리스크 비율을 기초로 투자 비중이 설정된다. 이에 따라 상대적으로 리스크 예측치가 높은 증권 종목의 경우에는 투자 비중이 낮아지고 상대적으로 리스크 예측치가 낮은 증권 종목의 경우에는 투자 비중이 높아지게 되어 포트폴리오 전체적으로는 각 증권 종목의 리스크가 분배되어 투자 비중이 설정된다.
그리고 포트폴리오 운용 설정부(140)는 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 증권 종목별 투자 비중에 따른 금융 상품 포트폴리오에 대한 투자 운용 계획(270)을 설정하는데, 가령 각 증권 종목별 투자 비중에 따라 전체 투자 자금의 배당과 투자 기간 등을 설정하여 투자 운용 계획(270)을 수립한다.
이와 같은 과정을 본 발명에 따른 포트폴리오 구성 시스템(100)은 고객 맞춤형 금융 상품 포트폴리오와 함께 이에 대한 투자 운영 계획을 포트폴리오 정보로 생성하며, 포트폴리오 제공부(160)가 상기 포트폴리오 정보를 투자사 시스템(50) 또는 고객 단말기(70)로 제공한다.
이하에서는 본 발명에 따른 금융 상품 포트폴리오 구성 방법에 대하여 다양한 실시예를 통해 좀더 살펴보기로 한다.
도 6은 본 발명에 따른 금융 상품 포트폴리오 구성 방법에 대한 제1 실시예의 흐름도를 도시한다.
상기 제1 실시예는 특정 고객을 대상으로 하지 않고 투자 조건별 카테고리에 따라 복수의 투자 조건 정보를 생성하여 각 투자 조건 정보별로 금융 상품 포트폴리오를 구성하는 경우이다.
포트폴리오 구성 시스템(100)은 주기적 또는 실시간으로 금융 상품 시장 시스템(10)을 통해 다양한 금융 상품 정보를 수집(S310)하고, 사전에 설정된 필터링 조건에 따라 금융 상품의 종류별로 금융 상품 리스트를 생성(S320)하여 보유한다.
그리고 포트폴리오 구성 시스템(100)은 투자 조건별 카테고리에 따라 사전에 보유된 복수의 투자 조건 정보 중 선택된 하나의 투자 조건 정보를 고려하여 금융 상품 리스트에서 금융 상품을 추출하고(S330)하고, 선택된 투자 조건 정보에 대응되는 투자 조건의 금융 상품 포트폴리오를 구성(S340)한다.
이때 앞서 설명한 바와 같이 투자사 시스템(50)은 보유하고 있는 고객에 대한 다양한 정보를 기초로 동일하거나 유사한 투자 조건을 갖는 고객들을 선별하여 고객 그룹을 생성하고, 다양한 고객 그룹에 대응되는 각각의 투자 조건을 투자 조건별 카테고리로 분류하여 투자 조건 정보를 생성할 수 있으며, 포트폴리오 구성 시스템(100)은 투자사 시스템(50)과의 상호 연동으로 고객 그룹에 따라 구분한 투자 조건 정보를 공유하여 이를 기초로 각각의 고객 그룹에 대응되는 금융 상품 포트폴리오를 구성할 수 있다.
금융 상품 포트폴리오가 구성되면, 포트폴리오 구성 시스템(100)은 금융 상품 포트폴리오에 대한 리스크 모델을 생성하고, 리스크 모델을 기초로 금융 상품 포트폴리오에 대한 리스트를 예측(S350)하여 금융 상품 포트폴리오에 대한 리스크 예측치를 산출한다.
그리고 포트폴리오 구성 시스템(100)은 금융 상품 포트폴리오의 구성시 고려된 투자 조건 정보와 금융 상품 포트폴리오에 대한 리스크 예측치를 기초로 금융 상품 포트폴리오에 대한 투자 운영 계획을 설정(S460)하고 금융 상품 포트폴리오와 이에 대한 투자 운영 계획 정보를 포함하는 포트폴리오 정보를 생성하여 저장(S370)한다.
나아가서 금융 투자 포트폴리오를 구성하고 이에 대한 투자 운영 계획을 설립하는 과정은 투자 조건별 카테고리에 따른 복수의 투자 조건 정보 각각에 대하여 반복적으로 수행되며, 이에 따라 포트폴리오 구성 시스템(100)은 투자 조건별로 각각의 포트폴리오 정보를 저장하게 된다.
포트폴리오 구성 시스템(100)의 동작과는 무관하게 고객은 고객 단말기(70)를 통해 투자사 시스템(50)에 접속하여 투자 서비스를 제공 받기 위한 서비스에 가입(S410)하는 절차를 수행하며, 고객의 실질적인 투자에 앞서 고객 투자 조건을 설정하는 과정(S420)을 거치게 되는데, 투자사 시스템(50)은 고객의 가입 절차 수행(S410)에 따라 고객의 개인 정보를 보유하게 되며, 추가적으로 고객으로부터 투자 조건을 입력 받아 해당 고객에 대한 투자 조건을 설정할 수 있다.
바람직하게는 투자사 시스템(50)은 고객 투자 조건을 설정하는 과정(S420)을 통해 획득한 정보 등을 기초로 다양한 고객 그룹에 대응되는 각각의 투자 조건을 투자 조건별 카테고리로 분류하여 투자 조건 정보를 생성할 수 있고 이를 포트폴리오 구성 시스템(100)과 공유할 수 있다.
그리고 포트폴리오 구성 시스템(100)은 투자 조건별 포트폴리오 정보를 보유한 상태에서 투자사 시스템(50)으로부터 금융 상품 포트폴리오를 요청받은 경우나 또는 주기적으로 투자 조건별로 보유된 복수의 포트폴리오 정보를 투자사 시스템(50)으로 제공(S380)한다.
투자사 시스템(50)은 복수의 포트폴리오 정보 중 해당 고객이 설정한 투자 조건과 매칭되는 포트폴리오 정보를 선택(S430)하여 이를 기초로 해당 고객의 고객 단말기(70)로 투자 서비스를 제공(S450)함으로써, 고객 맞춤형 금융 상품 포트폴리오를 제공할 수 있게 된다. 물론 포트폴리오 구성 시스템(100)에서 제공하는 포트폴리오 정보에는 금융 상품 포트폴리오와 이에 대한 투자 운용 계획 정보가 포함되므로, 투자사 시스템(50)은 투자 운용 계획 정보를 기초로 금융 상품 포트폴리오를 운용할 수 있게 된다.
이와 같은 상기 제1 실시예에 의하면, 증권 회사나 투자 회사 등이 고객의 민감한 개인 정보나 자금 흐름 정보 등을 외부로 유출하지 않고도 해당 고객의 투자 조건에 매칭되는 맞춤형 금융 상품 포트폴리오를 통해 투자 서비스를 제공할 수 있게 된다.
도 7은 본 발명에 따른 금융 상품 포트폴리오 구성 방법에 대한 제2 실시예의 흐름도를 도시한다.
상기 제2 실시예는 포트폴리오 구성 시스템이 투자사 시스템으로부터 고객 개인 정보 등 고객 분별과는 관계 없는 기본적인 투자 조건만을 제공받고 이를 기초로 금융 상품 포트폴리오를 구성하는 경우이다.
상기 도 7에 도시된 제2 실시예를 설명함에 있어서, 앞서 살펴본 상기 도 6의 제1 실시예와 중복되는 과정에 대해서는 간략하게 설명하거나 생략하도록 한다.
상기 제2 실시예에서도 포트폴리오 구성 시스템(100)은 금융 상품 시장 시스템(10)을 통해 다양한 금융 상품 정보를 수집(S510)하고, 사전에 설정된 필터링 조건에 따라 금융 상품의 종류별로 금융 상품 리스트를 생성(S520)하여 보유한다.
포트폴리오 구성 시스템(100)의 금융 상품 리스트를 생성하는 과정과는 별도로 투자사 시스템(50)은 고객 단말기(70)를 통해 고객에 대한 투자 서비스를 제공하기 위한 서비스에 가입(S530)하는 절차를 수행하며, 고객의 실질적인 투자에 앞서 고객 투자 조건을 설정하는 과정(S540)을 거치게 되는데, 투자사 시스템(50)은 고객의 가입 절차 수행(S540)에 따라 고객의 개인 정보를 보유하게 되며, 추가적으로 고객으로부터 투자 조건을 입력 받아 해당 고객에 대한 민감한 개인 정보 등의 제한 정보를 포함하는 제1 투자 조건을 설정(S540)할 수 있다.
그리고 투자사 시스템(50)은 상기 제1 투자 조건에서 상기 제한 정보를 제외한 기본적 정보만으로 제2 투자 조건을 생성하고, 이에 대응되는 고객 식별 번호를 생성(S550)하여, 상기 제2 투자 조건을 상기 고객 식별 번호에 매칭시켜 포트폴리오 구성 시스템(100)으로 제공(S560)한다. 바람직하게는 상기 고객 식별 번호는 무작위로 생성된 1회성 난수가 될 수 있다.
투자사 시스템(50)으로부터 상기 제2 투자 조건을 제공받으면, 포트폴리오 구성 시스템(100)은 상기 제2 투자 조건을 기초로 투자 조건 정보를 생성하고 이를 기초로 금융 상품 리스트에서 금융 상품을 추출(S610)하여 해당 고객을 위한 금융 상품 포트폴리오를 구성(S620)한다.
그리고 앞서 상기 제1 실시예에서와 같이 금융 상품 포트폴리오에 대한 리스크를 예측(S630)하고, 이를 기초로 금융 상품 포트폴리오에 대한 투자 운용 계획을 설정(S640)하여 포트폴리오 정보를 생성한다.
포트폴리오 정보가 생성되면, 포트폴리오 구성 시스템(100)은 상기 포트폴리오 정보를 상기 고객 식별 번호에 매칭시켜서 투자사 시스템(50)으로 제공(S650)한다.
투자사 시스템(50)은 상기 고객 식별 번호로 해당 고객을 판단할 수 있으며, 금융 상품 포트폴리오와 이에 대한 투자 운용 계획 정보를 기초로 투자 서비스를 제공(S660)함으로써, 고객 맞춤형 금융 상품 포트폴리오를 제공할 수 있게 된다.
이와 같은 상기 제2 실시예에 의하면, 포트폴리오 구성 시스템(100)이 고객을 특정하여 분별할 수 있는 고객의 개인 정보나 투자 자산 현황 등의 민감한 정보는 제외한 기본적 정보만으로 구성된 투자 조건 정보를 기초로 금융 상품 포트폴리오를 구성함으로써 민감한 고객 정보를 이용하지 않고도 해당 고객에게 최적의 개인 금융 상품 포트폴리오를 제공할 수 있으며 투자 회사나 증권 회사 등은 이를 통해 고객 맞춤형 투자 서비스를 제공할 수 있게 된다.
도 8은 본 발명에 따른 금융 상품 포트폴리오 구성 방법에 대한 제3 실시예의 흐름도를 도시한다.
상기 제3 실시예는 포트폴리오 구성 시스템이 고객 단말기로부터 고객 개인 정보 등 고객 분별과는 관계없는 기본적인 투자 조건만을 제공받고 이를 기초로 금융 상품 포트폴리오를 구성하는 경우이다.
상기 도 8에 도시된 제3 실시예를 설명함에 있어서도, 앞서 살펴본 상기 도 6의 제1 실시예 및 상기 도 7의 제2 실시예와 중복되는 과정에 대해서는 간략하게 설명하거나 생략하도록 한다.
앞서 살펴본 실시예들과 마찬가지로 상기 제3 실시예에서도 포트폴리오 구성 시스템(100)은 금융 상품 시장 시스템(10)을 통해 다양한 금융 상품 정보를 수집(S710)하고, 사전에 설정된 필터링 조건에 따라 금융 상품의 종류별로 금융 상품 리스트를 생성(S720)하여 보유한다.
그리고 고객 단말기(70)로부터 포트폴리오 금융 상품 포트폴리오의 제공을 요청(S730)받으면, 포트폴리오 구성 시스템(100)은 투자 진단 질문을 추출하여 고객 단말기(70)로 전달(S740)하고 고객 단말기(70)로부터 해당 투자 진단 질문에 대한 응답을 수신(S750)한다. 여기서 투자 진단 질문은 고객의 투자 조건을 분석하기 위해 포트폴리오 구성 시스템(100) 상에 사전에 보유되며, 포트폴리오 구성 시스템(100)은 투자 진단 질문에 대한 고객의 응답을 기초로 투자 금액, 투자 기간, 투자 성향 등을 파악하게 된다. 물론 이 경우에도 고객을 분별할 수 있는 개인 정보나 고객의 자금 흐름 정보 등의 제한 정보는 제외되고 기본적인 정보만을 입력받도록 투자 진단 질문이 구성될 필요가 있다.
포트폴리오 구성 시스템(100)은 투자 진단 질문에 대한 응답을 기초로 고객에 대한 투자 진단을 수행(S760)하며, 그 결과로서 고객에 대한 투자 조건 정보를 생성(S770)한다.
나아가서 다수의 고객에 대한 서비스를 동시에 또는 순차적으로 진행함에 있어서 보다 효과적이고 빠른 서비스 제공을 위해, 동일 또는 유사한 투자 진단 결과를 갖는 다수의 고객들을 하나의 유사 진단 그룹으로 형성할 수도 있다. 이와 같이 유사 진단 그룹을 생성하는 경우에는, 이후에 살펴볼 금융 상품 포트폴리오의 구성시 유사 진단 그룹별로 대응되는 금융 상품 포트폴리오를 구성하고 해당 고객이 포함된 유사 진단 그룹에 대응되는 금융 상품 포트폴리오를 해당 고객에 대한 맞춤형 금융 상품 포트폴리오로 제공할 수도 있다.
투자 조건 정보가 생성되면, 포트폴리오 구성 시스템(100)은 앞서 상기 제2 실시예 및 상기 제3 실시예에서 살펴본 바와 같이 상기 투자 조건 정보를 기초로 금융 상품 리스트에서 금융 상품을 추출(S810)하여 해당 고객을 위한 금융 상품 포트폴리오를 구성(S820)하며, 금융 상품 포트폴리오에 대한 리스크를 예측(S830)하여 투자 운용 계획을 설정(S840)하고 포트폴리오 정보를 생성하여 고객 단말기(70)로 제공(S850)한다.
그러면 고객 단말기(70)는 투자사 시스템(50)으로 상기 포트폴리오 정보를 전달(S860)하며, 투자사 시스템(50)은 상기 포트폴리오 정보에 포함된 금융 상품 포트폴리오와 이에 대한 투자 운용 계획 정보를 기초로 투자 서비스를 제공(S870)한다. 바람직하게는 고객 단말기(70)가 포트폴리오 구성 시스템(100)으로부터 포트폴리오 정보를 제공받고 포트폴리오 정보를 기초로 투자사 시스템(50)으로부터 투자 서비스를 제공받기 위해서 고객 단말기(70) 상에는 포트폴리오 구성 시스템(100) 및 투자사 시스템(50)과 연동하는 어플리케이션이 탑재되어 상기 어플리케이션을 통해 일련의 과정이 수행될 수 있다.
이와 같은 상기 제3 실시예에 의하면, 고객이 특정 투자 회사나 증권 회사 등의 제한된 투자 서비스에 얽매이지 않고 포트폴리오 구성 시스템(100)을 통해 다양한 금융 상품 포트폴리오를 제공받을 수 있으며, 나아가서 포트폴리오 구성 시스템(100)에서 금융 상품 포트폴리오에 대한 투자 운용 계획에 따라 능동적으로 투자 자산을 운용할 수 있게 된다.
나아가서 본 발명에서는 고객에게 최적화된 맞춤형 금융 상품 포트폴리오를 제공하고 또한 금융 상품 포트폴리오의 시뮬레이션 결과를 제공받을 수 있는데, 이와 관련하여 도 9는 본 발명에 따른 금융 상품 포트폴리오 구성 방법에서 고객의 투자 조건 설정과 포트폴리오 운용 시뮬레이션 결과를 제공하는 실시예를 도시한다.
상기 도 9에 도시된 실시예는 투자사 시스템을 통해 고객의 투자 성향을 진단하고 그에 따라 투자 조건 정보를 생성하는 경우를 도시하는데, 이와 같은 과정은 포트폴리오 구성 시스템을 통해서 제공될 수도 있다. 나아가서 투자 진단의 과정을 보다 쉽고 빠르게 진행할 수 있도록 투자 진단 GUI 형태로 서비스가 제공될 수 있다.
상기 도 9a에 도시된 화면(310)은 투자성향 진단 스텝 1(313)로서 고객의 나이 정보를 입력(315)받는다. 상기 도 9에서 고객의 개인 정보(311)는 필요에 따라 제외될 수 있다.
상기 도 9b에 도시된 화면(320)은 투자성향 진단 스텝 2(323)로서, 고객의 투자 금액을 입력(325)받고, 상기 도 9c에 도시된 화면(330)은 투자성향 진단 스텝 3(333)으로서, 고객의 투자 기간을 입력(335)받고, 상기 도 9d에 도시된 화면(340)은 투자성향 진단 스텝 4(343)로서, 고객의 금융 투자 지식 수준을 입력(345)받고, 상기 도 9e에 도시된 화면(350)은 투자성향 진단 스텝 5(353)로서, 고객의 주된 수입원 정보를 입력(355)받고, 상기 도 9f에 도시된 화면(360)은 투자성향 진단 스텝 6(363)로서, 고객이 감당할 수 있는 손실폭 정보를 입력(365)받는다.
상기 도 9에서 각 스탭의 순서는 필요에 따라 다양하게 변경될 수 있으며, 제시되는 투자 진단 질문도 필요에 따라 다양하게 변경되거나 추가 또는 삭제될 수 있다.
이와 같이 본 발명에서는 고객에게 최적화된 금융 상품 포트폴리오와 이의 투자 운용 계획을 설정하기 위해 고객의 현재 상황, 투자 금액, 투자 기간 등을 입력받고 이를 분석하여 고객의 투자 성향을 판단하게 된다.
가령, 고객의 나이가 많을수록 방어적 성향으로 고려하고, 고객의 투자 금액이 클수록 방어적 성향으로 고려하며, 고객의 금융 지식이 높고, 고객이 지속적으로 안정적인 수입원을 갖고 있을 경우 공격적 성향으로 고려하며, 또한 고객이 손실을 감수할 수 있는 허용 범위가 클수록 공격적 성향으로 고려한다. 이와 같은 각각의 요소를 종합하여 고객에 대한 투자 성향이 판단될 수 있다.
그리고 입력된 투자 조건을 기초로 투자 조건 정보를 생성하고, 이를 기초로 금융 상품 포트폴리오를 구성하게 된다.
나아가서 고객의 맞춤형 금융 상품 포트폴리오가 구성되면, 그에 대한 시뮬레이션 결과를 제공할 수도 있는데, 상기 도 9g에 도시된 실시예에서와 같이 고객의 맞춤형 금융 상품 포트폴리오에 현재 시점으로부터 일정기간 동안의 과거 시세 변동 데이터를 적용하여 그에 대한 투자 운용 시뮬레이션 결과를 제공할 수 있다.
투자 운용 시뮬레이션 결과 화면(370)에는 투자 금액이나 투자 성향 등의 투자 조건(371)과 투자 조건에 따라 생성된 금융 상품 포트폴리오를 구성하는 이종 금융 상품 간의 비율(373, 377) 및 과거 시세 변동 데이터의 적용에 따른 시뮬레이션 결과로서 수익률 정보(375, 379)가 제공될 수 있다.
이와 같이 본 발명에서는 고객의 투자 성향이나 투자 자산 운용 상황 등을 종합적으로 고려하여 고객 맞춤형 금융 상품 포트폴리오를 구성하여 제공할 수 있으며, 특히 고객을 특정하여 분별할 수 있는 고객의 개인 정보나 고객의 자금 흐름 정보 등을 제외한 기본적 정보로만 금융 상품 포트폴리오를 구성함으로써 고객에게 정신적, 경제적 피해를 야기할 수 있는 민감한 고객 정보가 외부로 유출될 가능성을 차단하면서 고객 맞춤형 금융 상품 금융 상품 포트폴리오를 제공할 수 있게 된다.
나아가서 금융 상품 포트폴리오에 대한 향후 리스크를 예측하고 고객의 투자 조건을 고려하여 상기 금융 상품 포트폴리오에 대한 투자 운용 계획 정보를 함께 제공함으로써, 보다 효과적인 투자가 이루어질 수 있도록 지원한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서 본 발명에 기재된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상이 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의해서 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
10 : 금융 상품 시장 시스템,
50 : 투자사 시스템,
70 : 고객 단말기,
100 : 포트폴리오 구성 시스템,
110 : 금융상품 추출부,
120 : 포트폴리오 구성부,
130 : 투자 조건 생성부,
140 : 포트폴리오 운용 설정부,
150 : 리스크 관리부,
151 : 리스크 모델 생성부,
155 : 리스크 예측부,
160 : 포트폴리오 제공부.

Claims (16)

  1. 포트폴리오 구성 시스템이, 금융 상품 정보를 수집하고 기설정된 필터링 조건에 따라 금융 상품을 추출하여 금융 상품 리스트를 생성하는 금융 상품 리스트 생성 단계;
    상기 포트폴리오 구성 시스템이, 투자사 시스템에 기보유된 고객 정보 및 고객 단말기를 통해 상기 투자사 시스템으로 입력된 고객 투자 정보를 기초로 생성된 제1 투자 조건 정보에서 기설정된 제한 정보를 제거한 제2 투자 조건 정보를 상기 투자사 시스템으로부터 고객 식별번호에 매칭되어 제공받고, 상기 제2 투자 조건 정보를 기초로 상기 금융 상품 리스트에서 금융 상품을 추출하여 금융 상품 포트폴리오를 구성하는 금융 상품 포트폴리오 구성 단계;
    상기 포트폴리오 구성 시스템이, 상기 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품별 시세 변동을 예측하여 이를 기초로 리스크 예측치를 산출하되, 증권 종목의 금융상품에 대하여 하기 [식 1]에 따른 개별 종목 리스크 함수를 산출하고 이를 기초로 각 증권 종목별 일간 시세 변동을 예측하는 개별 종목 리스크 모델을 설정하여 증권 종목에 대한 리스크 예측치를 산출하며,
    [식 1]
    Figure 112018084691821-pat00023

    여기서, 상기 TR predict(t)는 해당 개별 증권 종목에 대한 t일의 시세 변동폭 예측치를 나타내고, 상기 TR currrent(t)는 해당 개별 증권 종목에 대한 t일의 트루 레인지를 나타내고, 상기 ω, α 및 β는 해당 증권 종목에 대한 과거 시세 변동 데이터를 기초로 결정되되, 상기 ω는 하기 [식 2]로 산출되며,
    [식 2]
    Figure 112018084691821-pat00024

    여기서, 상기 TR longterm(t)는 t일 이전으로 기설정된 기간 동안의 해당 개별 증권 종목에 대한 평균 트루 레인지 ATR(Average True Range)를 나타내며,
    Figure 112018084691821-pat00025
    의 제약 조건을 적용하여, 설정된 상기 r에 대하여 상기 TR predict(t)의 평균제곱오차 MSE(Mean Square Error)를 최소화하는 상기 α와 β를 결정하며,
    상기 개별 종목 리스크 모델을 기초로 산출된 증권 종목의 금융상품에 대한 리스크 예측치 및 증권 종목 이외의 금융상품에 대한 리스크 예측치와 상기 제2 투자 조건 정보를 기초로 상기 금융 상품 포트폴리오에 포함된 각 금융 상품별 투자 비중 및 투자 기간을 포함하는 투자 운용 계획을 설정하는 포트폴리오 운용 설정 단계; 및
    상기 포트폴리오 구성 시스템이, 상기 금융 상품 포트폴리오에 상기 투자 운용 계획을 대응시킨 금융 상품 포트폴리오 정보를 생성하고, 상기 금융 상품 포트폴리오 정보를 상기 고객 식별번호에 매칭시켜 상기 투자사 시스템으로 제공하는 포트폴리오 제공 단계를 포함하여,
    고객의 금융 상품 투자를 대행하거나 금융 상품 정보를 제공하는 투자사 시스템과는 별개로 외부에 구성된 상기 포트폴리오 구성 시스템을 통해 상기 투자사의 고객을 대상으로 고객 맞춤형 금융 상품 포트폴리오 정보를 제공하는 것을 특징으로 하는 금융 상품 포트폴리오 구성 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 금융 상품 리스트 생성 단계는,
    복수의 금융 상품에 대한 금융 상품 정보를 기초로 기설정된 기간 동안의 투자 수익률, 시세 변동률 또는 일간 시세 변동폭 중 어느 하나 이상을 고려한 순차적인 순서에 따라 금융 상품을 추출하여 금융 상품 리스트를 생성하는 것을 특징으로 하는 금융 상품 포트폴리오 구성 방법.
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제2 투자 조건 정보는,
    상기 제1 투자 조건 정보에서 고객 분별이 가능한 고객 개인 정보, 고객의 자산 운용 정보, 고객의 자산 상황 정보 및 고객이 외부 유출을 제한하도록 선택한 정보를 포함하는 제한 정보를 제거한 것을 특징으로 하는 금융 상품 포트폴리오 구성 방법.
  8. 삭제
  9. 삭제
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 포트폴리오 제공 단계는,
    상기 포트폴리오 구성 시스템이, 상기 금융 상품 포트폴리오 정보를 기반으로 상기 금융 상품 정보에 기초하여 상기 금융 상품 포트폴리오를 운용한 시뮬레이션 결과를 제공하는 포트폴리오 시뮬레이션 정보 제공 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 금융 상품 포트폴리오 구성 방법.
  11. 삭제
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 삭제
  16. 제 1 항, 제 2 항, 제 7 항 또는 제 10 항 중 어느 한 항의 금융 상품 포트폴리오 구성 방법에 기재된 각 단계를 수행하는 컴퓨터 프로그램이 저장된 저장 매체를 포함하는 포트폴리오 구성 시스템.
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