KR100836066B1 - 주식 자동 매매 시스템 및 방법, 이를 위한 프로그램을저장한 저장매체. - Google Patents

Abstract

본 발명은, 데이터 통신 네트워크에 연결된 컴퓨터 시스템을 이용하여, 주식의 선물 현물 등을 자동매매하는 방법 및 시스템에 있어서, 사용자가 차익거래, 페어트레이딩, 변동성 매매 또는 선물/현물 복합거래 등 원하는 거래방법을 선택하고, 선택된 거래방법의 거래에 요구되는 매매조건을 입력하면, 컴퓨터 시스템이 현재가, 거래량, 베이시스율 및 이동평균선 등을 포함하는 시장 상황을 자동으로 체크하고 분석하여, 입력된 매매조건과 시장 상황을 종합하여 매매여부를 결정하고, 매매를 체결 및 확인하는 자동매매 방법, 시스템 및 이를 수행하는 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독가능한 저장매체를 제공한다.

Description

주식 자동 매매 시스템 및 방법, 이를 위한 프로그램을 저장한 저장매체.{SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATIC STOCK TRADING, AND RECORDING MEDIUM RECORDED WITH A PROGRAM THEREFOR.}

도1은 데이터 통신 네트워크를 통한 종래의 주식거래방법을 설명하기 위한 블록도이다.

도2는 본 발명에 따른 주식 자동매매시스템에 관한 블록도이다.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

22: 거래방법 선택모듈 24: 매매조건 입력모듈

26: 시황체크 및 분석모듈 28: 매매결정

29: 주문/ 체결확인모듈

본 발명은 데이터 통신 네트워크를 통하여 주식의 선물, 현물 등을 매매하는 방법 및 시스템에 관한 것으로, 특히, 투자자가 입력한 매매 조건과 컴퓨터가 분석한 시황을 종합하여 컴퓨터가 자동적으로 매매 주문을 내는 방법 및 시스템에 관한 것이다.

종래의 데이터 통신 네트워크를 통하여 주식을 매매하는 방법 및 시스템에서는, 투자자가 매매하고자 하는 특정 종목의 희망매매가 및 희망매매물량을 컴퓨터에 입력하면, 기타 입력된 매매조건에 따라 매매주문을 발생시킴으로써, 매매가 이루어진다.

도1을 참조하여, 데이터 통신 네트워크를 통한 종래의 주식거래 방법을 설명한다. 주식 투자자가 자신의 컴퓨터 시스템 (10)을 이용하여 데이터 통신 네트워크 (50) 를 통해 증권 거래 시스템 (30) 에 접속하여, 계좌의 잔액 및 주식 잔량, 소유 주식의 현재가 또는 전일 종가 등을 확인한다.

투자자가 자신의 계정과 시황을 확인한 후, 특정 주식의 매매 주문을 내면, 이 주문은 증권 거래 시스템 (30) 으로 전송된다. 증권거래소의 컴퓨터 시스템 (30) 에서는 여러 증권사로부터의 매매 주문이 데이터 통신 네트워크 (50) 를 통하여 수신되면, 매도희망가, 매수희망가, 매도수량, 매수수량을 비교하여 특정한 가격에서 매매가 체결되도록 한다.

한편, 매매조건을 입력하기 전, 투자자는 시황을 분석하고, 그 분석결과를 매매조건에 반영할 필요가 있다. 그러나, 시황의 관찰과 분석 및 새로운 매매조건의 생성 및 입력 등을 위해서는 상당한 수준의 전문지식과 소요시간이 요구되는 바, 일반인들이 주식시장의 변화에 적절히 대응하여 매매조건을 결정하기란 어려운 것이 현실 이다.

또한, 일반인뿐만 아니라, 증권회사 등 주식투자만을 전문으로 하는 기관들도, 시황분석과 그 적용을 위하여 많은 인력과 시간을 소요하고 있으나, 시장의 변화에 대한 반응속도에 개인차가 있어 매매 타이밍이 최적화되었다고 볼 수 없다.

이에, 특허등록공보 특2000-62553 (공개일2001년6월16일) 에는, 상기한 문제를 해결하기 위하여, 개인투자자 및 기관투자자를 포함하는 투자자를 대신하여 미리 정해진 조건에 따라 반복하여 매매주문을 발생시키는 매매 자동주문방법 및 시스템을 제안하였다.

상기 특허등록공보에 따르면, 새로운 매매자동주문방법은 희망매매조건을 입력하는 단계, 희망매매조건에 따라 데이터 통신 네트워크를 통하여 매수 또는 매도 주문을 내는 단계, 상기 데이터 통신 네트워크를 통하여 매매 체결여부를 확인하는 단계 및 매도 또는 매수 주문 중 어느 하나가 체결된 경우, 미리 결정된 매매조건에 따라 컴퓨터가 새로운 매도 또는 매수 주문을 상기 데이터 통신 네트워크를 통하여 내는 단계를 포함한다.

즉, 매도 또는 매수 주문 중 어느 하나의 매매 주문이 체결되면, 컴퓨터가 미리 정해진 매매조건에 따라 새로운 매매 주문을 발하도록 함으로써, 주식투자자가 매매 체결 여부를 확인하고, 새로운 매매조건을 입력하는 데 요구되는 수고를 덜어주는 효과가 있다. 여기서 새로운 매매조건이란, 주식투자자가 미리 컴퓨터 시스템에 입력해둔 매매조건으로서, 최초의 매매가 성립된 것을 전제한 조건이다.

예컨데, 최초의 매매조건이 1000원에 A종목을 100주 매수한다는 것이라면, 새로운 매매조건은 1200원에 A종목을 100매도 한다는 것이다. 따라서, 최초매매조건에 따라, 매매가 체결되면, 주식투자자는 100,000원을 투자하여 A종목을 100주 보유하게 되고, 투자자가 미리 입력해 둔 새로운 매매조건에 따라 컴퓨터가 자동으로 매도주문을 내어 계약이 체결되면, 투자자는 20,000원의 수익을 올리는 구조이다.

그러나, 이와 같은 자동매매방법은 주가가 원하는 방향으로 움직이고, 그에 맞게 매매조건을 미리 입력해두었을 때 효과가 있을 뿐, 예상 밖의 시장의 변동에 대해서는 속수무책으로, 손실의 발생을 막을 수 없다.

또한, 종래의 자동매매방법은 다양한 투자방법에 따라 최적화된 자동매매방법을 제공하고 있지 않아, 투자자가 투자방법을 다각화하고자 할 경우, 적절히 대처할 수 없는 문제가 있다.

본 발명은 상기한 문제를 해결하기 위한 것으로서, 시장의 변화를 자동으로 파악 및 분석하고, 투자자가 입력한 매매조건과 시황을 종합적으로 고려하여 매매결정을 내리는 자동매매방법, 시스템 및 저장매체를 제공하는 것이다.

또한, 본 발명은 투자자로 하여금 차익거래, 페어트레이딩, 변동성매매 및 선물/현물 복합거래 등의 매매 방법을 선택하게 하고, 각 매매방법에 따라 시황을 반영하여 최적화된 매매결정을 내리는 자동매매방법, 시스템 및 저장매체를 제공하는 것이다.

본 발명은 상기 목적을 달성하기 위하여, 데이터 통신 네트워크에 연결된 컴퓨터 시스템을 이용하여, 주식의 선물 현물 등을 자동매매하는 방법에 있어서, 상기 컴퓨터 시스템상에서, 차익거래, 페어트레이딩, 변동성 매매 또는 선물/현물 복합거래 중 원하는 거래방법을 선택하는 거래방법 선택단계; 상기 거래방법 선택단계에서 선택된 거래방법의 거래에 요구되는 계정, 종목, 매매 수량 및 매매가 등을 포함하는 매매조건을 입력하는 매매조건 입력단계; 상기 컴퓨터 시스템이 현재가, 거래량, 베이시스율 및 이동평균선 등을 포함하는 시장 상황을 자동으로 체크하고 분석하는 시황체크 및 분석단계; 상기 컴퓨터 시스템이 상기 조건입력단계에서 입력된 매매조건과 상기 시황체크 및 분석단계에서 체크된 시장 상황을 종합하여 매매여부를 결정하는 매매결정단계; 및 상기 매매결정단계의 결정에 따라, 상기 컴퓨터 시스템이 상기 데이터 통신 네트워크를 통해 자동으로 매매 또는 매수 주문을 내고 그 체결을 확인하는 주문및 체결확인단계를 포함하는 것을 특징으로하는 자동매매 방법을 제공한다.

또한, 본 발명은 거래방법 선택단계에서 선택된 거래방법이 차익거래인 경우, 상기 매매조건 입력단계에서 입력되는 매매조건은 베이시스율의 구간별 매도 및 매수 포지션을 포함하며, 상기 시황체크 및 분석단계는 시장 베이시스율을 계산하는 단계를 포함하며, 상기 매매결정단계는 상기 시황체크 및 분석단계에서 계산된 시장 베이시스율과 상기 매매조건 입력단계에서 입력된 베이시스율의 구간별 매도 및 매수 포지션에 따라 매매 여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 자동매매 방법을 제공한다.

또한, 본 발명은 거래방법 선택단계에서 선택된 거래방법이 페어트레이딩인 경우, 상기 매매조건 입력단계에서 입력되는 매매조건은 종목간의 상관관계가 높은 종목들의 쌍을 포함하며, 상기 시황체크 및 분석단계는 쌍을 이룬 종목들의 상승율을 계산하는 단계를 포함하며, 상기 매매결정단계는 상승율이 상대적으로 높은 종목은 그 상대적 강도만큼 매도하고, 상대 상승율이 상대적으로 낮은 종목은 그 상대적 강도만큼 매수하도록 결정하는 것을 특징으로 하는 자동매매 방법을 제공한다.

또한, 본 발명은 거래방법 선택단계에서 선택된 거래방법이 페어트레이딩인 경우, 3이상의 종목이 하나의 쌍을 이루는 것을 특징으로 하는 자동매매 방법을 제공한다.

또한, 본 발명은 거래방법 선택단계에서 선택된 거래방법이 변동성매매인 경우, 상기 매매조건 입력단계에서 입력되는 매매조건은 매매대상 종목, 총 투자금액, 총 투자금액에 대한 종목별 투자비율, 및 조정비율을 포함하며, 상기 시황체크 및 분석단계는 매매대상 종목별로 현재가격을 체크하고 시장비율의 변동을 분석하는 단계를 포함하며, 상기 매매결정단계는 각 종목별로 시장비율과 투자비율의 차에 조정비율을 곱한 값만큼 투자비율을 조정하고 조정된 투자비율에 따라 매도 또는 매수 결정하는 것을 특징으로 하는 자동매매 방법을 제공한다

또한, 본 발명은 거래방법 선택단계에서 선택된 거래방법이 선물/현물 복합거래인 경우, 매매조건 입력단계에서 입력되는 매매조건은 베이시스율의 구간별 매도 및 매수 포지션, 차익거래시의 주식현물잔고에 포함되는 종목 및 현물거래방법을 포함하며, 상기 시황체크 및 분석단계는 시장 베이시스율을 계산하는 단계 및 입력된 현물거래방법에 요구되는 시장 현황을 체크하는 단계를 포함하며, 상기 매매결정단계는 상기 시황체크 및 분석단계에서 계산된 시장 베이시스율과 매매조건입력단계에서 입력된 베이시스율의 구간별 매도 및 매수 포지션에 따라 차익거래 여부를 결정하는 단계 및 차익거래시의 상기 주식현물잔고에 포함되는 종목에 대하여 선택된 현물거래방법 및 시황에 따라 매매 여부를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동매매 방법을 제공한다.

또한, 본 발명은 거래방법 선택단계에서 선택된 거래방법이 선물/현물 복합거래인 경우, 상기 매매조건 입력단계에서 입력되는 매매조건은 베이시스율의 구간별 매도 및 매수 포지션, 차익거래시의 주식현물잔고 중 종목간의 상관관계가 높은 종목들의 쌍을 포함하며, 상기 시황체크 및 분석단계는 시장 베이시스율을 계산하는 단계 및 차익거래시의 주식현물잔고 중 쌍을 이룬 종목들의 상대 상승율을 계산하는 단계를 포함하며, 상기 매매결정단계는 상기 시황체크 및 분석단계에서 계산된 시장 베이시스율과 매매조건 입력단계에서 입력된 베이시스율의 구간별 매도 및 매수 포지션에 따라 매매 여부를 결정하는 단계 및 차익거래시의 상기 주식현물잔고 중 쌍을 이룬 종목에서 상대 상승율이 상대적으로 높은 종목은 그 상대적 강도만큼 매도하고, 상대 상승율이 상대적으로 낮은 종목은 그 상대적 강도만큼 매수하도록 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동매매 방법을 제공한다.

또한, 본 발명은 상기 매매조건 입력단계에서 입력되는 매매조건이 베이시스율의 구간별 매도 및 매수 포지션, 차익거래시의 주식현물잔고내의 현물거래 매매대상 종목, 현물거래 방법선택으로서의 변동성 매매, 현물거래 총 투자금액, 현물거래 총 투자금액에 대한 종목별 투자비율, 및 조정비율을 포함하며, 시황체크 및 분석단계는 베이시스율을 계산하는 단계 및 매매대상 종목별로 현재가격을 체크하고 시장비율의 변동을 분석하는 단계를 포함하며, 매매결정단계는 상기 시황체크 및 분석단계에서 계산된 베이시스율과 상기 매매조건 입력단계에서 입력된 베이시스율의 구간별 매도 및 매수 포지션에 따라 매매 여부를 결정하는 단계 및 차익거래시의 상기 주식현물잔고 중 현물거래 매매 대상 각 종목별로 시장비율과 투자비율의 차에 조정비율을 곱한 값만큼 투자비율을 조정하고 조정된 투자비율에 따라 현물에 대한 매매 여부를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동매매 방법을 제공한다.

이하, 도 2를 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다. 도2는 본 발명에 의한 자동매매 시스템의 일 실시예를 도시한 블록도이다.

본 발명의 제1 실시예에 따른 자동매매 시스템은 거래방법 선택모듈(22), 매매조건 입력모듈(24), 시황체크 및 분석모듈(26), 매매결정모듈(28) 및 주문/ 체결확인모듈(29)을 포함한다.

우선, 투자자는 거래방법 선택모듈(22)을 통하여, 차익거래, 페어트레이딩, 변동성 매매 또는 선물/현물 복합 거래 중 원하는 거래방법을 선택하고, 매매조건 입력모듈(24)을 통하여, 선택된 거래방법에 따른 거래에 요구되는 매매조건을 입력한다. 기본적인 매매조건은 매매에 사용될 계정, 종목, 희망 매매가, 희망 매매수량 등을 포함한다.

시황체크 및 분석모듈(26)은 데이터 통신 네트워크(50)를 통하여 증권거래 시스템 (30)에 접속되어 현재가, 거래량, 이동평균, 지수, 베이시스율 등의 시황을 체크한 다. 한편, 시황체크 및 분석모듈(26)은 데이터 통신 네트워크(30)를 통하여 접속하는 데이터 베이스는 증권거래소의 증권거래시스템에 한정되지 않고, 시황체크가 가능한 데이터 베이스라면 어느 데이터 베이스라도 무방하다.

매매결정모듈(28)은 거래방법 선택모듈(22), 매매조건 입력모듈(24) 및 시황체크 및 분석모듈(26)로부터 각각 거래방법, 매매조건, 시황 등을 입력받고 이를 종합하여, 매매여부를 결정한다.

주문/체결확인모듈(29)은 매매결정모듈(28)로부터 입력받은 매매조건에 따라, 데이터 통신 네트워크(50)를 통하여 증권거래 시스템(30)에 접속하여 주문을 내고 그 체결여부를 확인한다.

투자자가 설정한 매매조건을 일방적으로 적용하여 거래를 체결하던 종래의 경직된 자동매매 시스템에 비하여, 상기 본 발명의 제1실시예에 따른 자동매매 시스템은 컴퓨터가 시황을 체크 및 분석하고 분석된 시황과 투자자가 설정한 매매조건을 종합하여 매매결정을 내림으로써, 시장 상황에 기민하고 능동적으로 적응하여 매매결정을 내리는 시장 적응적 자동매매가 가능해진다.

또한, 상기 본 발명의 제1실시예에 따른 자동매매 시스템은 투자자로 하여금 거래방법을 선택할 수 있도록 함으로써, 다양한 투자기법을 활용하고자 하는 투자자의 욕구를 만족시킬 수 있다.

또한, 다양한 투자기법에 대응하는 전문적 시황분석 및 그 적용이 자동적으로 이루어지도록 함으로써, 일반인에게 보다 전문화된 주식투자 여건을 제공한다.

또한, 다양한 투자기법에 대응하는 전문적 시황분석 및 그 적용이 컴퓨터에 의하 여 실시간으로 이루어지므로, 시장 상황의 변동을 간과하거나 최적의 매매 타이밍을 놓쳐 발생할 수 있는 손실을 최소화할 수 있다.

이하에서는, 본 발명에 따른 제2실시예로서, 거래방법이 차익거래일 경우의 자동매매 시스템에 관하여 도2를 참조하여 설명한다.

본 실시예에서는 매매조건 입력모듈(24)에서 입력가능한 매매조건이 베이시스율의 구간별 매도 및 매수 포지션을 포함한다. 또한, 시황체크 및 분석모듈(26)은 시장 베이시스율을 계산하며, 매매결정모듈(28)은 시황체크 및 분석모듈에서 계산된 시장 베이시스율과 매매조건 입력모듈에서 입력한 베이시스율의 구간별 매도 및 매수 포지션에 따라 매매 여부를 결정한다.

이때, 차익거래라함은 재정거래라고도 하며, 주가지수선물 시장에서 선물가격과 현물가격의 차이를 이용한 무위험 수익거래 방법을 칭한다.

주가지수선물 시장에서 주가지수선물의 실제가격과 현물가격에 금융비용을 가산한 이론가격 사이의 일시적인 불일치가 발생할 때 상대적으로 높게 평가된 쪽을 매도하고 동시에 상대적으로 낮게 평가된 쪽을 매수함으로써 장래에 이들 두 시장의 가격이 정상으로 돌아올 때 그 불일치의 축소 폭 만큼 무위험 수익을 얻고자 하는 거래이다.

예컨데, 주가지수선물의 실제가격이 이론가격보다 높은 경우에는 주가지수선물의 가격이 상대적으로 높게 평가되어 있는 것이므로, 주가지수선물을 매도함과 동시에, 현물주식을 매수하는 매수차익거래를 수행한다.

반면에, 주가지수선물의 실제가격이 현물가격보다 낮은 경우에는 주가지수선물의 가격이 상대적으로 낮게 평가되어 있는 것이므로, 주가지수선물을 매입함과 동시에 현물주식을 매도하는 매도차익거래를 수행한다.

한편, 베이시스율이란 주식시장에서 선물가격과 현물가격의 차(선물가격-현물가격)를 나타내는 용어로서 베이시스가 양이면 콘탱고 음이면 백워데이션이라고 한다.

본 발명의 제2실시예에 따라, 예컨데 투자자가 베이시스율이 -0.1% 이하로 백워데이션이 발생하면 모두 청산하고, -0.1%~0.5%일 경우는 30%만 진입, 0.5%~1.1%일 경우60% 진입, 1.1% 이상일 경우에는 90%를 진입하려고 할 경우, 매매조건 입력모듈(24)을 통하여 위와 같이 베이시스율의 구간별 매도 및 매수 포지션, 즉 베이스시율 구간별 보유 포지션을 입력하여 설정한다.

한편, 시황체크 및 분석모듈(26)은 최초 펀드 설정시 (최초 진입시) 에 시장비율에 근접하는 종목별 주식수량, 최초의 종목별 가격, KP200 지수를 데이터베이스에 저장하고, 종목별로 최초 수량이 유지되는지 여부를 체크한다.

최초 수량이 유지된다는 것은 시장비율이 유지된다는 것을 의미하며, 증자, 감자, 퇴출 등으로 시장비율에 변동이 발생할 경우는, 데이터베이스에 저장된 전일 최종자료 (상장주식수, 유동비율)와 비교하여 시장비율에 근접하는 종목주식수량을 계산하여 변경시키고, 신규진입종목의 최초가격은 현재가격에 최초의 KP200가격을 곱한후, 현재의 KP200 가격으로 나누어 데이터베이스를 수정한다. 이를 수식으로 나타내면 다음과 같다.

종목주식수량 = (투자금액 * ( Xi * Pi * Ri ) / sum( Xi * Pi * Ri )) / Pi

Xi : 각 종목의 상장주식수, Pi : 각 종목의 현재가, Ri : 유동주식비율

신규진입종목의 최초가격 = Pi * 최초KP200가격 / 현재KP200가격

이와 같이 하여, 개별종목의 변동사항을 자동적으로 체크하고, 데이터베이스를 업데이트한다.

또한, 시황체크 및 분석모듈(26)은 개별종목의 변동사항을 체크함과 동시에, 해당 펀드의 베이시스율을 계산한다. 구체적으로, 종목별 주식수량에 현재가를 곱한 합계액을, 종목별 주식수량에 최초가격을 곱한 합계액으로 나눈 후, 최초의 KP200지수를 곱한 결과치를 현재의 선물가격에 대하여 나눈 후 1을 빼줌으로써, 해당 펀드의 베이시스율을 계산할 수 있다. 이를 수식화하면 다음과 같다.

베이시스율 = 선물가격/((sum(Xi * Pi)/sum(Xi * Po))*최초KP200지수)-1

(Xi : 각 종목의 주식수량, Pi : 각 종목의 현재가, Po : 각종목 최초가)

이 때의 최초가격은 펀드성립후 최초 투자시의 가격을 의미한다

매매결정모듈(28)은 시황체크 및 분석모듈(26)에서 계산된 베이시스율과 매매조건 입력모듈(24)에서 입력된 베이시스율의 구간별 보유 포지션을 종합하여, 진입 (보유) 해야할 주식수량을 종목별로 계산한다.

보유해야할 종목별 주식수량은 아래의 설명에서 보듯이 전체 진입율이 결정되면 종목별 투자금액에 해당하는 주식수량에 대하여 진입율을 곱한 값이 된다. 물론 선물의 수량도 총투자금액에 상당하는 총선물수량에 대하여 진입율을 곱한 값이 선물 매도수량이 된다.

종목별로 보유해야할 주식수량이 결정되면, 그 수량에서 기존 보유수량을 뺀 결과, 매도 포지션을 취해야 할 경우에는 시황체크 및 분석모듈(26)로부터 매수호가 를 불러오고, 매수 포지션을 취해야 할 경우에는 시황체크 및 분석모듈(26)로부터 매도호가를 불러와, 베이시스율을 재계산한다.

재계산결과가 매매괴리율을 상회할 경우, 매매를 결정하고 이를 주문/체결확인모듈 (29) 에 출력한다. 주문/체결확인모듈(25)은 데이터통신 네트워크(50)를 통하여 증권거래시스템(30)에 접속하여 주문을 내고 체결여부를 확인한다.

예를 들면, 우선 운용자가 최대괴리율, 최소괴리율, 매매괴리율, 구간갯수라는 4개의 변수를 조건으로 하여, 시장괴리율이 최대괴리율 이상이면 운용금액 전부를 진입하고, 최저괴리율 미만이면 전부를 청산하며,

최대괴리율과 최소괴리율 사이일 경우는 운용금액을 구간갯수로 나눈금액을

순차적으로 진입(청산)한다고 가정한다.

계산예로서, 최대괴리율이 1.0 %, 최소괴리율이 -0.2%, 구간갯수가 4일 경우 시장괴리율이 -0.2% 미만일 경우는 0% 진입, -0.2% ~ 0.2%일 경우는 25% 진입, 0.2% ~ 0.6%일 경우는 50% 진입, 0.6% ~ 1.0%일 경우는 75% 진입, 1.0% 이상일 경우는 100% 진입한다.

이 경우 매매괴리율이 0.4%라면, 시장괴리율이 0.5%일 경우 50%를 진입하게 되는데, 일단 진입하고 나면 시스템은 0.5%라는 숫자를 전매매괴리율로서 저장하고, 시장괴리율이 전매매괴리율 0.5%에서 매매괴리율인 0.4%를 벗어난 0.1%이하 이거나, 0.9% 이상일 경우 그 괴리율에 해당하는 진입율을 계산해서 (여기서는 각 25% 와 75%가 됨) 당해 진입율이 되도록 매매를 자동으로 실행한다.

이 결과로 0.5% 진입과 0.1% 청산이 발생할 경우 진입.청산금액(25%)에 대한 0.4% 에서 거래비용을 감한 값을 확정된 실현수익으로 취득하게 되는 것이다

이와 같이, 본 발명의 제2실시예에 따라, 시황체크 및 분석모듈(26)이 시장의 변동에 즉각적으로 반응하며 베이시스율을 계산하고, 계산된 베이시스율과 매매조건 입력모듈(24)을 통하여 입력된 구간별 매도 및 매수 포지션에 따라 자동적으로 매매를 수행함으로써, 사람의 번거러운 판단이 없이도, 시장의 상황을 프로그램이 자동으로 인지하여 순간적인 기회도 놓치지 않고 매매를 수행하여 안정적으로 수익을 올릴 수 있다.

또한, 기존의 단순한 차익거래를 통한 수익뿐만 아니라, 베이시스율의 변동에 따른 수익도 추가로 획득할 수 있는 잇점이 있다.

이하에서는, 본 발명에 따른 제3실시예로서, 거래방법이 페어트레이딩일 경우의 자동매매 시스템에 관하여 도2를 참조하여 설명한다.

종래의 일반화된 페어트레이딩 운용방법은, 사업구조가 유사한 두 종목을 선정하여 페어를 형성하고, 펀드매니저가 이들 두 종목간의 가격 괴리를 대략적으로 판단하여, 단순히 교차매매하는 형식이었다. 이는 사업구조가 유사한 종목들은 유사한 형태의 주가흐름을 갖는다는 경험칙과, 쌍을 이룬 유사 종목들의 주가흐름이 상호 괴리되더라도, 시간이 경과하면 결국 괴리가 해소된다는 경험칙에 의거하여, 쌍을 이룬 종목들의 상대 상승율 또는 상대 하락율에 따라 교차 매매 (매도 및 매수를 동시에) 하는 방식이다.

한편, 본 발명의 제3실시예에 의하면, 주식의 매도 또는 매수의 수량을 결정함에 있어서, 상승율의 상대적 강도라는 개념을 도입함으로써, 페어트레이딩의 정형화 또는 수식화를 가능하게 한다. 따라서, 본 발명의 제3실시예에 의하면, 보다 정확한 페어트레이딩 매매가 가능할 뿐만 아니라, 정량분석(상대적 강도의 적용방식과 그에 따른 수익율 비교)를 통하여 수익율을 제고할 수 있는 효과가 있다.

즉, 본 발명의 제3실시예에 따르면, 시황체크 및 분석모듈(26)이 쌍을 이룬 종목들의 상승율을 계산하고, 매매결정모듈(28)은 상승율이 상대적으로 높은 종목을 매도결정함에 있어서 상승율의 상대적 강도만큼 매도하도록 결정하고, 상승율이 상대적으로 낮은 종목은 그 상대적 강도만큼 매수하도록 매매결정한다.

구체적인 계산 예를 들면, 삼성전자(최초 100주 투자로 가정)와 LG전자(최초 500주 투자로 가정)를 페어쌍으로 두고, 삼성전자가 500,000원에서 600,000원으로 상승하고 LG전자가 50,000원에서 52,000원으로 상승한 경우, 삼성전자의 상승율은 20% LG전자의 상승율은 4%이므로 삼성전자는 상대적으로 상승하고 LG전자는 상대적으로 하락한 결과가 되는바, 그 상대적 강도에 따른 매매수량은 다음과 같이 계산된다.

우선, 주가 변동전의 삼성전자와 LG전자의 최초투자비율(Ri)을 계산한다.

삼성전자 투자비율(R1) = (500,000원 * 100주)/(500,000원 * 100주 + 50,000원 * 500주) = 66.7%

LG전자 투자비율(R2) = (50,000원 * 500주)/(500,000원 * 100주 + 50,000원 * 500주) = 33.3%

다음으로, 주가 상승후의 총평가금액(T)을 계산한다.

상승후 총평가금액 (T)= ( 600,000원 * 100주 + 52,000원 * 500주) =86,000,000원

주가 상승후에도 두 종목의 투자비율이 유지되도록 하기 위한 각 종목의 주식수를 계산한다.

삼성전자 주식수 = 86,000,000원 * 66.7 % / 600,000원 = 96 주

LG전자 주식수 = 86,000,000원 * 33.3 % / 52,000원 = 551주

따라서, 삼성전자는 4주를 매도하고 LG전자는 51주를 매수함으로써, 각 종목의 상승율의 상대적 강도에 따른 매매가 이루어진다. 여기서, 삼성전자의 현재가(Pi)는 600,000원이고, LG전자의 현재가(Pi)는 52,000원이다.

참고로 상기의 계산방식으로 페어트레이딩을 계속할 경우 페어 종목간의 주가흐름이 기업외부여건이나 기업상황에 의하여 지속적으로 괴리될 경우는 트레킹에러가 심화되므로, 본 시스템에서는 펀드매니저가 정한 비율 (일반적으로 0.1% ~ 3%)을 투자비율차이(당해 종목의 시장비율 - 최초의 투자비율)에 곱한 값을, 매일의 시장 개시직전에 시스템을 기동할 때마다 최초의 투자비율에 더하여(+) 조정해 줌으로서 트레킹에러를 통제하고, 방향성의 모우멘텀이 강한 장세에서도 안정적인 페어트레이딩의 수익을 지속적으로 취득할 수 있도록 한다.

한편, 본 발명의 제4실시예에 의하면, 3이상의 종목이 하나의 쌍(페어군)을 이루고, 시황체크 및 분석모듈(26)은 쌍을 이루는 3이상의 종목들의 상승율을 계산하고, 매매결정모듈(28) 은 상승율간의 상대적 강도를 계산하여, 그 상대적 강도만큼 매도 또는 매수하도록 매매결정한다.

상기의 계산예는 3종목이상의 다수간의 페어트레이딩에서도 동일하게 적용된다. 이와 같이, 본 발명의 제4실시예에 의하면, 사람의 판단력으로는 그 시행이 매우 곤란한3이상의 종목이 쌍을 이루는 페어트레이딩도 가능해진다.

이하에서는 본 발명의 제5실시예로서, 거래방법이 변동성 매매일 경우의 자동매매 시스템에 관하여 도2를 참조하여 설명한다.

변동성 매매방법이란 매매대상 종목의 투자비율에 따라 일정한 금액을 확정하고, 항상 그 투자금액이 유지되도록 해당 종목의 주식을 매도 또는 매수하는 방법이다.

즉, 투자금액이 100,000원 이고 종목의 가격이 1,000원일 경우 100주를 매수하고, 가격이 2,000원으로 변동되면, 최초 투자금액인 100,000원을 유지하도록 보유수량 100주에서 50주를 매도하여 50주가 잔고수량이 되도록 매매하고, 주가의 변동에 따라 이와 같은 매매 패턴을 반복한다.

그러나, 이와 같은 매매 패턴을 반복할 경우, 상승종목에 대해서는 지속적으로 매도만 이루어짐으로써 보유주식이 줄어들고, 하락종목에 대해서는 지속적으로 매수만 이루어짐으로써 보유주식이 증가하여, 결과적으로 상승장에서 수익을 극대화하지 못하고 하락장에서 손실을 가중시키는 단점을 갖는다.

따라서, 본 발명의 제5실시예에서는 시황체크 및 분석모듈(26)이 각 투자종목의 시장비율 변동을 계산하고, 매매결정모듈(28)이 각 종목별로 시장비율과 투자비율간의 차에 조정비율을 곱한 만큼 투자비율 (투자금액) 을 조정하여 매매결정함으로써, 시장비율의 변동에 적응적으로 반응하는 변동성 매매가 이루어지도록 한다.

예를 들면, 10 개의 종목을 투자종목으로 선택하고, 그 중 A종목의 투자비율을 10% 로 선택하였을 경우를 가정한다. 만약, 다른 9종목의 가격은 변하지 않고 A종목만 2배로 상승할 경우, 종래의 변동성 매매에 따르면 A종목은 보유수량의 약50%를 매 도하여야 한다.

그러나, 본 발명에 따르면, A종목은 가격 상승에 의하여 시장비율이 약20%로 변동되므로, 매매결정모듈(28)은 A종목의 시장비율 20%에서 투자비율 10%를 감한 수치인 10%에 주어진 조정비율(예를 들어 2%)을 곱한 0.2%를 투자비율에 더하여 투자비율이 10.2%가 되도록 조정하고, 조정된 투자비율에 따라 매매결정을 한다.
예를들어, 삼성전자를 500000원에 100주를 최초에 매수하여 그 비율이 10%인 경우를 가정하면, 가격이 1000000원으로 상승한 경우 다른 종목의 가격이 그대로 있다면 비율이 10%X(1000000/500000)로 계산된 20%가 된다.
조정이 없을 경우의 변동성매매는 100주X(1000000/500000-1)로 계산된 100주를 매도하게 되나, 조정비율을 4%로 입력받았을 경우 비율이 10%에서 10%+(20%-10%)*4%로 계산된 10.4%을 적용하여, 100주X(10.4%/10%)로 계산된 104주로 4주가 늘게 되므로 매도주식 100주에서 4주를 조정한 96주를 매도하게 된다.
즉 조정후, 4주 적게 매도하게 되는바, 이러한 조정을 매 영업일 변경시마다 지속적으로 계속하면, 가격의 높은 상승/하락의 경우에도 지속적으로 개별종목들이 시장비율을 유지할 수 있도록 자동 보정해주는 기능을 가지게 된다.

따라서, 본 발명의 제5 실시예에 따르면, 주가의 변동성을 이용한 매매패턴으로 수익을 올리면서, 한편으로는 주가의 변동에 따른 시장비율과 투자비율의 괴리에 적응적으로 반응하여 투자비율을 조정함으로써, 종래의 변동성매매의 단점을 해결한다.

이하에서는 본 발명의 제6실시예로서, 거래방법이 선물/현물 복합거래일 경우의 자동매매 시스템에 관하여 도2를 참조하여 설명한다.

우선, 선물/현물 복합거래라 함은 주가지수 선물에 대한 차익거래와 차익거래에 수반되는 주식현물에 대한 별도의 거래가 복합된 형태의 매매방법을 의미한다.

예컨데, 앞서 설명한 매수차익거래의 경우, 주가지수선물의 실제가격이 이론가격보다 높아, 주가지수선물의 가격이 상대적으로 높게 평가되어 있으므로, 주가지수선물을 매도함과 동시에, 현물주식을 매수하는 차익거래를 수행하게 되는데, 이때 매수한 현물종목들을 선물 만기가 도래할 때까지 보유만 하고 있기보다는 재투자 (현물거래) 함으로써, 추가수익을 올리는 것이 가능하다.

특히, 선물 매수시 매수대금의 15%만 증거금으로 납입하면 되므로, 나머지 85%에 해당하는 자산은 현물의 매매에 사용할 수 있으므로, 추가수익의 가능성뿐만 아니 라, 현실적으로 그 이자액만큼 유리한 면이 있다.

상기한 복합투자의 자동화를 목적으로 하는 본 발명의 제6실시예에 따르면, 투자자가 매매조건 입력모듈(24)에서 베이시스율의 구간별 매도 및 매수 포지션을 입력한다. 또한, 차익거래시의 주식현물잔고에 포함되는 종목과 이들 종목에 대하여 원하는 거래방법을 입력한다.

시황체크 및 분석모듈(26)은 시장 베이시스율을 계산하여 매매결정모듈(28)에 출력함으로써, 매매결정모듈(28)이 차익거래에 관한 매매결정을 하도록 근거를 제시한다.

매매결정모듈(28)은 입력된 구간별 매도 및 매수 포지션과 계산된 시장 베이시스율에 따라 차익거래에 따른 매매여부를 결정한다.

한편, 시황체크 및 분석모듈(26)은 차익거래시 주식현물잔고에 포함되는 종목들에 대한 시황을 체크하며, 투자자가 입력한 현물거래방법에 적합한 시황분석을 수행한다.

매매결정모듈(28)은 차익거래에 따른 매매여부를 결정할뿐만 아니라, 차익거래시 주식현물잔고에 포함된 종목들에 대한 시황체크 및 분석모듈(26)의 출력자료를 바탕으로 이들에 대한 매매여부를 결정한다.

보다 구체적으로, 본 발명의 제7실시예는 선물/현물 복합거래 중 현물거래방법으로서 페어트레이딩을 선택한 경우이다.

투자자가 매매조건 입력모듈을 통하여 차익거래시의 주식현물잔고에 포함된 종목 중 상관관계가 높은 쌍을 입력하면, 시황체크 및 분석 모듈은 상기 설정된 종목 쌍의 주가 현황, 상대적 상승율을 계산하여 매매결정모듈(28)에 출력한다.

매매결정모듈(28)은 종목들의 상승율의 상대적 강도만큼 매도수량 또는 매수수량을 결정하여, 주문 및 체결확인 모듈(29)에 출력하고, 주문 및 체결확인 모듈(29) 은 데이터 통신 네트워크(50)를 통하여 증권거래 시스템에 접속하여 주문을 내고 그 체결여부를 확인하다.

이와 같은 선물/현물 복합거래 선택시 현물 거래방법은 페어트레이딩에 국한되지 않으며, 변동성 매매 등 다양한 투자방법이 적용될 수 있으며, 본 시스템은 한편으로는 상기의 차익거래를 수행하고, 다른 한편으로는 별도로 페어트레이딩 등의 현물 거래를 수행하되, 각 체계가 가지는 매매신호 발생시마다 이를 취합하고 조정하는 조정시스템을 따로 운영하여, 두가지 체계가 서로 상충되지 않도록 한다.

조정시스템은 예컨데 매매결정모듈(28)이 투자금액을 초과하는 매수결정을 내릴 경우는 매수를 유보하고, 잔고수량을 초과하는 매도결정을 내릴 경우는 매도를 유보하여 공매도를 방지하는 기능을 가진다.

이상 설명한 바와 같이, 본 발명은 시장의 변화를 자동으로 파악 및 분석하고, 투자자가 입력한 매매조건과 시황을 종합적으로 고려하여 매매결정을 내리는 자동매매방법, 시스템 및 저장매체를 제공한다.

또한, 본 발명은 투자자로 하여금 차익거래, 페어트레이딩, 변동성매매 및 선물/현물 복합거래 등의 매매 방법을 선택하게 하고, 각 매매방법에 따라 시황을 반영하여 최적화된 매매결정을 내리는 자동매매방법, 시스템 및 저장매체를 제공한다.

Claims (24)

1. 데이터 통신 네트워크에 연결된 컴퓨터 시스템을 이용하여 주식의 선물/현물 을 자동매매하는 방법에 있어서,

   상기 컴퓨터 시스템상에서, 차익거래, 페어트레이딩, 변동성 매매 또는 선물/현물 복합거래의 거래방법 중 어느 하나의 거래방법이 선택되는 거래방법 선택단계;

   상기 거래방법의 선택단계에서 선택된 거래방법의 거래에 요구되는 매매조건이 입력되는 매매조건 입력단계;

   상기 컴퓨터 시스템이 상기 각 거래방법의 거래에 요구되는 시장 상황을 체크한 후 이를 상기 매매조건 입력단계에서 입력된 매매조건과 비교 분석하는 시황체크 및 분석단계;

   상기 컴퓨터 시스템이 상기 매매조건 입력단계에서 입력된 매매조건과 상기 시황체크 및 분석단계에서 분석된 시장 상황을 종합하여 매매여부를 결정하는 매매결정단계; 및

   상기 매매결정단계의 결정에 따라, 상기 컴퓨터 시스템이 상기 데이터 통신 네트워크를 통해 자동으로 매도 또는 매수 주문을 내고 그 체결을 확인하는 주문 및 체결확인단계를 포함하되,

   상기 거래방법 선택단계에서 선택된 거래방법이 차익거래인 경우,

   상기 매매조건 입력단계에서 입력되는 매매조건은 투자 종목의 베이시스율의 변동에 따라 보유해야할 주식수량을 정하는 베이시스율의 구간별 보유 포지션을 포함하며,

   상기 시황체크 및 분석단계는 투자 종목의 시장 베이시스율을 계산하는 단계를 포함하며,

   상기 매매결정단계는 상기 시황체크 및 계산단계에서 계산된 시장 베이시스율이 상기 매매조건 입력단계에서 입력된 베이시스율의 구간에 해당하는 보유포지션에 따라 매매 여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 자동매매 방법.
2. 삭제
3. 제1항에 있어서, 상기 거래방법 선택단계에서 거래방법이 페어트레이딩인 경우,

   상기 매매조건 입력단계에서 입력되는 매매조건은 적어도 2 이상의 종목이 하나의 쌍을 이루어서 매매되는 페어군을 더 포함하며,

   상기 시황체크 및 분석단계는 상기 페어군 전체 종목에서 개별 종목의 최초 투자비율(Ri)을 각각 계산하는 단계와, 주가 변동 시 개별 종목의 주가 변동 율(Pi)을 각각 계산한 후 페어군 전체 종목의 총 평가 금액(T)을 계산하는 단계를 더 포함하며,

   상기 매매결정단계는 주가 변동 시에도 페어군을 이루는 개별 종목이 최초 투자비율을 유지하도록 페어군 전체 종목의 총 평가 금액(T)에 개별 종목의 최초 투자비율(Ri)을 곱한 후 개별 종목의 현재주가(P)로 나눈 주식 수를 보유하는 매매를 결정하는 것을 특징으로 하는 자동매매 방법.
4. 삭제
5. 제1항에 있어서, 상기 거래방법 선택단계에서 선택된 거래방법이 변동성 매매인 경우,

   상기 매매조건 입력단계에서 입력되는 매매조건은 매매대상 종목, 총 투자금액, 총 투자금액에 대한 종목별 투자비율, 및 종목별 조정비율을 더 포함하며,

   상기 시황체크 및 분석단계는 매매대상 종목별로 현재가격을 체크하고 현재가격의 이전 매매가격 대비 변동율 및 각 개별주식의 현재보유비율과 시장비율의 차를 계산하는 단계를 더 포함하며,

   상기 매매결정단계는 각 개별주식의 시장비율과 현재보유비율의 차에 조정비율을 곱한 값만큼 종목별 투자비율을 조정하고, 총투자금액에 조정된 종목별 투자비율을 곱한 금액을 현재가로 나눈 종목별 보유수량을 결정한 후 이 결정된 보유수량에 기존 보유수량을 감한 수량만큼 매매가 이루어지도록 결정하는 것을 특징으로 하는 자동매매 방법.
6. 삭제
7. 제1항에 있어서, 상기 거래방법 선택단계에서 선택된 거래방법이 차익거래와 페어트레이딩을 동시에 수행하는 선물/현물 복합거래인 경우에,

   상기 매매조건 입력단계에서 입력되는 매매조건은 투자 종목의 베이시스율의 변동에 따라 보유해야할 주식수량을 정하는 베이시스율의 구간별 보유 포지션과, 적어도 2 이상의 종목이 하나의 쌍을 이루어서 매매되는 페어군을 포함하며,

   상기 시황체크 및 분석단계는 투자 종목의 시장 베이시스율 계산과, 상기 페어군 전체 종목에서 개별 종목의 최초 투자비율(Ri) 계산과 주가 변동 시에 개별 종목의 주가 변동율(Pi)을 계산한 후 페어군 전체 종목의 총 평가 금액(T) 계산을 동시에 수행하는 단계를 더 포함하며,

   상기 매매결정단계는 상기 시황체크 및 계산단계에서 계산된 베이시스율이 상기 매매조건 입력단계에서 입력된 베이시스율의 구간에 해당하는 보유포지션에 따라 매매 여부를 결정함과 동시에, 주가 변동 시에도 페어군을 이루는 개별 종목이 최초 투자비율을 유지하도록 페어군 전체 종목의 총 평가 금액(T)에 개별 종목의 최초 투자비율(Ri)을 곱한 후 개별 종목의 현재주가(P)로 나눈 주식 수를 보유하는 매매를 결정한 후 두 과정에서 결정된 매매 수량을 합한 수량을 최종적으로 매매하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동매매 방법.
8. 제1항에 있어서, 상기 거래방법 선택단계에서 선택된 거래방법이 차익거래와 변동성 매매를 동시에 수행하는 선물/현물 복합거래인 경우에,

   상기 매매조건 입력단계에서 입력되는 매매조건은 투자 종목의 베이시스율의 변동에 따라 보유해야할 주식수량을 정하는 베이시스율의 구간별 보유 포지션과, 매매대상 종목, 총 투자금액, 총 투자금액에 대한 종목별 투자비율, 및 종목별조정비율을 입력받는 과정을 더 포함하며,

   상기 시황체크 및 계산단계에서는 투자 종목의 시장 베이시스율 계산과, 매매대상 종목별로 현재가격을 체크하고 현재가격의 전매매가격 대비 변동율 및 각개별주식의 현재보유비율과 시장비율의 차를 동시에 계산하는 단계를 포함하며,

   상기 매매결정단계는 상기 시황체크 및 계산단계에서 계산된 베이시스율이 상기 매매조건 입력단계에서 입력된 베이시스율의 구간에 해당하는 보유포지션에 따라 매매 여부를 결정함과 동시에, 각 개별주식의 시장비율과 현재보유비율의 차에 조정비율을 곱한 값만큼 종목별 투자비율을 조정하고, 총투자금액에 조정된 종목별 투자비율을 곱한 금액을 현재가로 나눈 종목별 보유수량을 결정하여 이 수량에 기존보유수량을 감한 수량만큼 매매가 이루어지도록 매매를 결정한 후, 두 과정에서 결정된 매매수량을 합한 수량을 최종적으로 매매하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동매매 방법.
9. 데이터 통신 네트워크에 연결된 컴퓨터 시스템을 이용하여 주식의 선물/현물 거래를 가능케하는 자동매매 시스템에 있어서,

   차익거래, 페어트레이딩, 변동성 매매 또는 선물/현물 복합거래의 거래방법 중 어느 하나의 거래방법을 선택할 수 있도록 하는 거래방법 선택모듈;

   상기 거래방법의 선택모듈에서 선택된 거래방법의 거래에 요구되는 매매조건을 입력할 수 있도록 하는 매매조건 입력모듈;

   상기 각 거래방법의 거래에 요구되는 시장 상황을 체크한 후 이를 상기 매매조건 입력모듈에서 입력된 매매조건과 비교 분석하는 시황체크 및 분석모듈;

   상기 매매조건 입력모듈에서 입력된 매매조건과 상기 시황체크 및 분석모듈에서 분석된 시장 상황을 종합하여 매매여부를 결정하는 매매결정모듈; 및

   상기 매매결정모듈의 결정에 따라, 상기 데이터 통신 네트워크를 통해 자동으로 매도 또는 매수 주문을 내고 그 체결을 확인하는 주문 및 체결확인모듈을 포함하되,

   상기 거래방법 선택모듈에서 선택된 거래방법이 차익거래인 경우,

   상기 매매조건 입력모듈에서 입력가능한 매매조건은 투자 종목의 베이시스율의 변동에 따라 보유해야할 주식수량을 정하는 베이시스율의 구간별 보유 포지션을 포함하며,

   상기 시황체크 및 분석모듈은 투자 종목의 시장 베이시스율을 계산하며,

   상기 매매결정모듈은 상기 시황체크 및 계산모듈에서 계산된 시장 베이시스율이 상기 매매조건 입력모듈에서 입력된 베이시스율의 구간에 해당하는 보유포지션에 따라 매매 여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 자동매매 시스템.
10. 삭제
11. 제9항에 있어서, 상기 거래방법 선택모듈에서 선택된 거래방법이 페어트레이딩인 경우,

    상기 매매조건 입력모듈에서 입력되는 매매조건은 적어도 2 이상의 종목이 하나의 쌍을 이루어서 매매되는 페어군을 더 포함하며,

    상기 시황체크 및 분석모듈은 상기 페어군 전체 종목에서 개별 종목의 최초 투자비율(Ri)을 각각 계산하고, 주가 변동 시 개별 종목의 주가 변동 율(Pi)을 각각 계산한 후 페어군 전체 종목의 총 평가 금액(T)을 계산하며,

    상기 매매결정모듈은 주가 변동 시에도 페어군을 이루는 개별 종목이 최초 투자비율을 유지하도록 페어군 전체 종목의 총 평가 금액(T)에 개별 종목의 최초 투자비율(Ri)을 곱한 후 개별 종목의 현재주가(P)로 나눈 주식 수를 보유하는 매매를 결정하는 것을 특징으로 하는 자동매매 시스템.
12. 삭제
13. 제9항에 있어서, 상기 거래방법 선택모듈에서 선택된 거래방법이 변동성 매매인 경우,

    상기 매매조건 입력모듈에서 입력되는 매매조건은 매매대상 종목, 총 투자금액, 총 투자금액에 대한 종목별 투자비율, 및 종목별 조정비율을 더 포함하며,

    상기 시황체크 및 분석모듈은 매매대상 종목별로 현재가격을 체크하고 현재가격의 이전 매매가격 대비 변동율 및 각 개별주식의 현재보유비율과 시장비율의 차를 계산하며,

    상기 매매결정모듈은 각 개별주식의 시장비율과 현재보유비율의 차에 조정비율을 곱한 값만큼 종목별 투자비율을 조정하고, 총투자금액에 조정된 종목별 투자비율을 곱한 금액을 현재가로 나눈 종목별 보유수량을 결정한 후 이 결정된 보유수량에 기존 보유수량을 감한 수량만큼 매매가 이루어지도록 결정하는 것을 특징으로 하는 자동매매 시스템.
14. 삭제
15. 제9항에 있어서, 상기 거래방법 선택모듈에 선택된 거래방법이 차익거래와 페어트레이딩을 동시에 수행하는 선물/현물 복합거래인 경우에,

    상기 매매조건 입력모듈에서 입력되는 매매조건은 투자 종목의 베이시스율의 변동에 따라 보유해야할 주식수량을 정하는 베이시스율의 구간별 보유 포지션과, 적어도 2 이상의 종목이 하나의 쌍을 이루어서 매매되는 페어군을 포함하며,

    상기 시황체크 및 분석모듈은 투자 종목의 시장 베이시스율 계산과, 상기 페어군 전체 종목에서 개별 종목의 최초 투자비율(Ri) 계산과 주가 변동 시에 개별 종목의 주가 변동율(Pi)을 계산한 후 페어군 전체 종목의 총 평가 금액(T) 계산을 동시에 수행하며,

    상기 매매결정모듈은 상기 시황체크 및 계산모듈에서 계산된 베이시스율이 상기 매매조건 입력모듈에서 입력된 베이시스율의 구간에 해당하는 보유포지션에 따라 매매 여부를 결정함과 동시에, 주가 변동 시에도 페어군을 이루는 개별 종목이 최초 투자비율을 유지하도록 페어군 전체 종목의 총 평가 금액(T)에 개별 종목의 최초 투자비율(Ri)을 곱한 후 개별 종목의 현재주가(P)로 나눈 주식 수를 보유하는 매매를 결정한 후 두 과정에서 결정된 매매 수량을 합한 수량을 최종적으로 매매하는 것을 특징으로 하는 자동매매 시스템.
16. 제9항에 있어서, 상기 거래방법 선택모듈에 선택된 거래방법이 차익거래와 변동성 매매를 동시에 수행하는 선물/현물 복합거래인 경우에,

    상기 매매조건 입력모듈에서 입력되는 매매조건은 투자 종목의 베이시스율의 변동에 따라 보유해야할 주식수량을 정하는 베이시스율의 구간별 보유 포지션과, 매매대상 종목, 총 투자금액, 총 투자금액에 대한 종목별 투자비율, 및 종목별조정비율을 더 포함하며,

    상기 시황체크 및 계산모듈에서는 투자 종목의 시장 베이시스율 계산과, 매매대상 종목별로 현재가격을 체크하고 현재가격의 전매매가격 대비 변동율 및 각개별주식의 현재보유비율과 시장비율의 차를 동시에 계산하며,

    상기 매매결정모듈은 상기 시황체크 및 계산모듈에서 계산된 베이시스율이 상기 매매조건 입력모듈에서 입력된 베이시스율의 구간에 해당하는 보유포지션에 따라 매매 여부를 결정함과 동시에, 각 개별주식의 시장비율과 현재보유비율의 차에 조정비율을 곱한 값만큼 종목별 투자비율을 조정하고, 총투자금액에 조정된 종목별 투자비율을 곱한 금액을 현재가로 나눈 종목별 보유수량을 결정하여 이 수량에 기존보유수량을 감한 수량만큼 매매가 이루어지도록 매매를 결정한 후, 두 과정에서 결정된 매매수량을 합한 수량을 최종적으로 매매하는 것을 특징으로 하는 자동매매 시스템.
17. 주식의 선물/현물 거래를 가능케하는 자동매매 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독가능한 저장매체에 있어서,

    차익거래, 페어트레이딩, 변동성 매매 또는 선물/현물 복합거래의 거래방법 중 어느 하나의 거래방법을 선택할 수 있도록 하는 거래방법 선택모듈;

    상기 거래방법의 선택모듈에서 선택된 거래방법의 거래에 요구되는 매매조건을 입력할 수 있도록 하는 매매조건 입력모듈;

    상기 각 거래방법의 거래에 요구되는 시장 상황을 체크한 후 이를 상기 매매조건 입력모듈에서 입력된 매매조건과 비교 분석하는 시황체크 및 분석모듈;

    상기 매매조건 입력모듈에서 입력된 매매조건과 상기 시황체크 및 분석모듈에서 분석된 시장 상황을 종합하여 매매여부를 결정하는 매매결정모듈; 및

    상기 매매결정모듈의 결정에 따라, 상기 데이터 통신 네트워크를 통해 자동으로 매도 또는 매수 주문을 내고 그 체결을 확인하는 주문 및 체결확인모듈을 포함하되,

    상기 거래방법 선택모듈에서 선택된 거래방법이 차익거래인 경우,

    상기 매매조건 입력모듈에서 입력가능한 매매조건은 투자 종목의 베이시스율의 변동에 따라 보유해야할 주식수량을 정하는 베이시스율의 구간별 보유 포지션을 포함하며,

    상기 시황체크 및 분석모듈은 투자 종목의 시장 베이시스율을 계산하며,

    상기 매매결정모듈은 상기 시황체크 및 계산모듈에서 계산된 시장 베이시스율이 상기 매매조건 입력모듈에서 입력된 베이시스율의 구간에 해당하는 보유포지션에 따라 매매 여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 자동매매 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독가능한 저장매체.
18. 삭제
19. 제17항에 있어서, 상기 거래방법 선택모듈에서 선택된 거래방법이 페어트레이딩인 경우,

    상기 매매조건 입력모듈에서 입력되는 매매조건은 적어도 2 이상의 종목이 하나의 쌍을 이루어서 매매되는 페어군을 더 포함하며,

    상기 시황체크 및 분석모듈은 상기 페어군 전체 종목에서 개별 종목의 최초 투자비율(Ri)을 각각 계산하고, 주가 변동 시 개별 종목의 주가 변동 율(Pi)을 각각 계산한 후 페어군 전체 종목의 총 평가 금액(T)을 계산하며,

    상기 매매결정모듈은 주가 변동 시에도 페어군을 이루는 개별 종목이 최초 투자비율을 유지하도록 페어군 전체 종목의 총 평가 금액(T)에 개별 종목의 최초 투자비율(Ri)을 곱한 후 개별 종목의 현재주가(P)로 나눈 주식 수를 보유하는 매매를 결정하는 것을 특징으로 하는 자동매매 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독가능한 저장매체.
20. 삭제
21. 제17항에 있어서, 상기 거래방법 선택모듈에서 선택된 거래방법이 변동성 매매인 경우,

    상기 매매조건 입력모듈에서 입력되는 매매조건은 매매대상 종목, 총 투자금액, 총 투자금액에 대한 종목별 투자비율, 및 종목별 조정비율을 더 포함하며,

    상기 시황체크 및 분석모듈은 매매대상 종목별로 현재가격을 체크하고 현재가격의 이전 매매가격 대비 변동율 및 각 개별주식의 현재보유비율과 시장비율의 차를 계산하며,

    상기 매매결정모듈은 각 개별주식의 시장비율과 현재보유비율의 차에 조정비율을 곱한 값만큼 종목별 투자비율을 조정하고, 총투자금액에 조정된 종목별 투자비율을 곱한 금액을 현재가로 나눈 종목별 보유수량을 결정한 후 이 결정된 보유수량에 기존 보유수량을 감한 수량만큼 매매가 이루어지도록 결정하는 것을 특징으로 하는 자동매매 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독가능한 저장매체.
22. 삭제
23. 제17항에 있어서, 상기 거래방법 선택모듈에 선택된 거래방법이 차익거래와 페어트레이딩을 동시에 수행하는 선물/현물 복합거래인 경우에,

    상기 매매조건 입력모듈에서 입력되는 매매조건은 투자 종목의 베이시스율의 변동에 따라 보유해야할 주식수량을 정하는 베이시스율의 구간별 보유 포지션과, 적어도 2 이상의 종목이 하나의 쌍을 이루어서 매매되는 페어군을 포함하며,

    상기 시황체크 및 분석모듈은 투자 종목의 시장 베이시스율 계산과, 상기 페어군 전체 종목에서 개별 종목의 최초 투자비율(Ri) 계산과 주가 변동 시에 개별 종목의 주가 변동율(Pi)을 계산한 후 페어군 전체 종목의 총 평가 금액(T) 계산을 동시에 수행하며,

    상기 매매결정모듈은 상기 시황체크 및 계산모듈에서 계산된 베이시스율이 상기 매매조건 입력모듈에서 입력된 베이시스율의 구간에 해당하는 보유포지션에 따라 매매 여부를 결정함과 동시에, 주가 변동 시에도 페어군을 이루는 개별 종목이 최초 투자비율을 유지하도록 페어군 전체 종목의 총 평가 금액(T)에 개별 종목의 최초 투자비율(Ri)을 곱한 후 개별 종목의 현재주가(P)로 나눈 주식 수를 보유하는 매매를 결정한 후 두 과정에서 결정된 매매 수량을 합한 수량을 최종적으로 매매하는 것을 특징으로 하는 자동매매 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독가능한 저장매체.
24. 제17항에 있어서, 상기 거래방법 선택모듈에 선택된 거래방법이 차익거래와 변동성 매매를 동시에 수행하는 선물/현물 복합거래인 경우에,

    상기 매매조건 입력모듈에서 입력되는 매매조건은 투자 종목의 베이시스율의 변동에 따라 보유해야할 주식수량을 정하는 베이시스율의 구간별 보유 포지션과, 매매대상 종목, 총 투자금액, 총 투자금액에 대한 종목별 투자비율, 및 종목별조정비율을 더 포함하며,

    상기 시황체크 및 계산모듈에서는 투자 종목의 시장 베이시스율 계산과, 매매대상 종목별로 현재가격을 체크하고 현재가격의 전매매가격 대비 변동율 및 각개별주식의 현재보유비율과 시장비율의 차를 동시에 계산하며,

    상기 매매결정모듈은 상기 시황체크 및 계산모듈에서 계산된 베이시스율이 상기 매매조건 입력모듈에서 입력된 베이시스율의 구간에 해당하는 보유포지션에 따라 매매 여부를 결정함과 동시에, 각 개별주식의 시장비율과 현재보유비율의 차에 조정비율을 곱한 값만큼 종목별 투자비율을 조정하고, 총투자금액에 조정된 종목별 투자비율을 곱한 금액을 현재가로 나눈 종목별 보유수량을 결정하여 이 수량에 기존보유수량을 감한 수량만큼 매매가 이루어지도록 매매를 결정한 후, 두 과정에서 결정된 매매수량을 합한 수량을 최종적으로 매매하는 것을 특징으로 하는 자동매매 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독가능한 저장매체.

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