JP6991554B2 - Esg情報を用いたポートフォリオ構築方法、esg情報を用いたポートフォリオ構築に関する情報処理を実行可能なコンピュータおよびプログラム - Google Patents
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- コンピュータにおける制御部が、投資対象企業の非財務情報の中で環境(Environment)、社会(Society)、企業統治(Governance)に関する情報(以下、ESG関連情報という)を定量化し、スコアリングすることによって得られるESG評価値と、投資対象企業の財務情報をスコアリングすることによって得られる財務評価値とを、メモリから読み出し、
コンピュータにおける演算部が、投資対象企業のESG評価値と財務評価値とを2次元座標として2次元グラフ上に表したときに、所定エリアに収まる財務評価値とESG評価値の両方が相対的に高い投資対象企業を、投資対象銘柄として抽出し、
コンピュータにおける演算部が、投資対象銘柄それぞれに対し、財務評価値とESG評価値とを合算した総合評価値を、スコア値として算出し、
コンピュータにおける演算部が、総合評価値の高い順に従って、投資対象銘柄の中からポートフォリオ構成銘柄を選定し、ポートフォリオを構築することを特徴とするポートフォリオ構築方法。 - コンピュータにおける演算部が、ポートフォリオ構成銘柄に対するウェイト付けを、ポートフォリオ構成銘柄のESG評価値の相対的割合に従って行い、ファンドの分配比率を定めることを特徴とする請求項1に記載のポートフォリオ構築方法。
- コンピュータにおいて、
投資対象企業の非財務情報の中で環境(Environment)、社会(Society)、企業統治(Governance)に関する情報(以下、ESG関連情報という)を定量化し、スコアリングすることによって得られるESG評価値と、投資対象企業の財務情報をスコアリングすることによって得られる財務評価値とを、メモリから読み出すステップと、
投資対象企業のESG評価値と財務評価値とを2次元座標として2次元グラフ上に表したときに、所定エリアに収まる財務評価値とESG評価値の両方が相対的に高い投資対象企業を、投資対象銘柄として抽出するステップと、
投資対象銘柄それぞれに対し、財務評価値とESG評価値とを合算した総合評価値を、スコア値として算出するステップと、
総合評価値の高い順に従って、投資対象銘柄の中からポートフォリオ構成銘柄を選定し、ポートフォリオを構築するステップと
を実行させることを特徴とするプログラム。 - コンピュータにおける演算部が、財務評価値とESG評価値がそれぞれ所定値以上をもつ銘柄を投資対象銘柄として抽出することを特徴とする請求項1に記載のポートフォリオ構築方法。
- 総合評価値が、財務評価値とESG評価値とを合算した値であることを特徴とする請求項1、2、4のいずれかに記載のポートフォリオ構築方法。
- ポートフォリオ構築に関する情報処理を実行可能なコンピュータであって、
投資対象企業の非財務情報の中で環境(Environment)、社会(Society)、企業統治(Governance)に関する情報(以下、ESG関連情報という)を定量化し、スコアリングすることによって得られるESG評価値と、投資対象企業の財務情報をスコアリングすることによって得られる財務評価値とを、メモリから読み出す読み出し手段と、
投資対象企業のESG評価値と財務評価値とを2次元座標として2次元グラフ上に表したときに、所定エリアに収まる財務評価値とESG評価値の両方が相対的に高い投資対象企業を、投資対象銘柄として抽出する抽出手段と、
投資対象銘柄それぞれに対し、財務評価値とESG評価値とを合算した総合評価値を、スコア値として算出する算出手段と、
総合評価値の高い順に従って、投資対象銘柄の中からポートフォリオ構成銘柄を選定し、ポートフォリオを構築するポートフォリオ構築手段と
を備えたことを特徴とする、ポートフォリオ構築に関する情報処理を実行可能なコンピュータ。 - コンピュータにおける制御部が、投資対象企業の非財務情報の中で環境(Environment)、社会(Society)、企業統治(Governance)に関する情報(以下、ESG関連情報という)を定量化し、スコアリングすることによって得られるESG評価値と、投資対象企業の財務情報をスコアリングすることによって得られる財務評価値とを、メモリから読み出し、
コンピュータにおける演算部が、投資対象企業それぞれに対して、ESG評価値と財務評価値とを合算した総合評価値を、スコア値として算出し、
コンピュータにおける演算部が、総合評価値の高い順に従って、投資対象企業の銘柄の中からポートフォリオ構成銘柄を選定し、
コンピュータにおける演算部が、ポートフォリオ構成銘柄に対するウェイト付けを、ポートフォリオ構成銘柄のESG評価値の相対的割合に従って行い、ファンドの分配比率を定めることを特徴とするポートフォリオ構築方法。
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