JP4621526B2 - 情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラム - Google Patents
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Description
なお、担保情報とは、例えば、後述する金融資産担保や不動産資産担保、保証、オンバランスシートネッティング等の情報である。
まず、本発明の一実施形態における情報処理装置(信用リスク最適化装置)として、債権に関する情報を基に、融資した債権に対して担保等を適切に充当することで、新BIS規制における「信用リスク」の削減を実現する情報処理装置について説明する。図1は、本発明の一実施形態における情報処理装置の機能構成例を示す図である。尚、以下の説明において、本実施形態の情報処理装置を信用リスク最適化装置と称する。また、本実施形態の債権は、一例として、銀行が事業法人に対して融資した債権を例に説明する。また、複数の債権其々に対して金融資産担保や不動産担保など種々の担保等が設定されている。
リスクアセット=リスクアセット−第1の担保の充当額+Eヘアカット
以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
11 制御部
12 データベース
12a 債権情報データベース
12b 規制情報データベース
12c リスクアセットデータベース
13 担保充当処理部
14 有効判断部
15 リスクアセット算出部
16 紐付け解除処理部
17 補足担保検索処理部
Claims (4)
- メモリを有する情報処理装置であって、
前記メモリに記憶されている債権に関する債権情報及び前記債権に設定されている担保情報を読み出し、各債権に対して割り当てた担保の割当額を変数とし、前記変数の一次結合式による信用リスク削減量を評価関数とすると共に、前記メモリに記憶されている信用リスクにかかる所定の規則の規則情報を読み出し、前記規則情報のうち、一次不等式となる規則情報を制約条件として、線形計画法を用いて最適な担保の割当額を求める第1の担保割当手段と、
前記規則情報のうち、一次不等式とならない規則情報に基づいて、前記第1の担保割当手段で割り当てられた担保の割当額のなかで、前記一次不等式とならない規則情報の規則を満たしていない担保の割当額が存在するか否かを判断する判断手段と、
前記判断手段で前記第1の担保割当手段で割り当てられた割当額のうち、前記規則情報のなかで一次不等式とならない規則情報の制約条件を満たしていない担保の割当額が存在すると判断された場合、前記メモリより前記担保の割当額が前記一次不等式とならない規則情報の規則を満たす担保情報を検索する検索手段と、
前記検索手段で検索された担保情報を前記メモリより読み出し、前記一次不等式とならない規則情報の制約条件を満たしていない担保の割当額が割り当てられた債権に、前記担保情報の担保を割り当てる第2の担保割当手段と、
を有する情報処理装置。 - 前記第1の担保割当手段は、前記第2の担保割当手段で割り当てられた担保の割当額の変数を固定し、再度、前記各債権に対して割り当てた担保の割当額を変数とし、前記変数の一次結合式による信用リスク削減量を評価関数とすると共に、前記メモリに記憶されている信用リスクにかかる所定の規則の規則情報を読み出し、前記規則情報のうち、一次不等式となる規則情報を制約条件として、線形計画法を用いて最適な担保の割当額を求める請求項1記載の情報処理装置。
- メモリを有する情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
前記メモリに記憶されている債権に関する債権情報及び前記債権に設定されている担保情報を読み出し、各債権に対して割り当てた担保の割当額を変数とし、前記変数の一次結合式による信用リスク削減量を評価関数とすると共に、前記メモリに記憶されている信用リスクにかかる所定の規則の規則情報を読み出し、前記規則情報のうち、一次不等式となる規則情報を制約条件として、線形計画法を用いて最適な担保の割当額を求める第1の担保割当ステップと、
前記規則情報のうち、一次不等式とならない規則情報に基づいて、前記第1の担保割当ステップで割り当てられた担保の割当額のなかで、前記一次不等式とならない規則情報の規則を満たしていない担保の割当額が存在するか否かを判断する判断ステップと、
前記判断ステップで前記第1の担保割当ステップで割り当てられた割当額のうち、前記規則情報のなかで一次不等式とならない規則情報の制約条件を満たしていない担保の割当額が存在すると判断された場合、前記メモリより前記担保の割当額が前記一次不等式とならない規則情報の規則を満たす担保情報を検索する検索ステップと、
前記検索ステップで検索された担保情報を前記メモリより読み出し、前記一次不等式とならない規則情報の制約条件を満たしていない担保の割当額が割り当てられた債権に、前記担保情報の担保を割り当てる第2の担保割当ステップと、
を含む情報処理方法。 - メモリを有するコンピュータに、
前記メモリに記憶されている債権に関する債権情報及び前記債権に設定されている担保情報を読み出し、各債権に対して割り当てた担保の割当額を変数とし、前記変数の一次結合式による信用リスク削減量を評価関数とすると共に、前記メモリに記憶されている信用リスクにかかる所定の規則の規則情報を読み出し、前記規則情報のうち、一次不等式となる規則情報を制約条件として、線形計画法を用いて最適な担保の割当額を求める第1の担保割当ステップと、
前記規則情報のうち、一次不等式とならない規則情報に基づいて、前記第1の担保割当ステップで割り当てられた担保の割当額のなかで、前記一次不等式とならない規則情報の規則を満たしていない担保の割当額が存在するか否かを判断する判断ステップと、
前記判断ステップで前記第1の担保割当ステップで割り当てられた割当額のうち、前記規則情報のなかで一次不等式とならない規則情報の制約条件を満たしていない担保の割当額が存在すると判断された場合、前記メモリより前記担保の割当額が前記一次不等式とならない規則情報の規則を満たす担保情報を検索する検索ステップと、
前記検索ステップで検索された担保情報を前記メモリより読み出し、前記一次不等式とならない規則情報の制約条件を満たしていない担保の割当額が割り当てられた債権に、前記担保情報の担保を割り当てる第2の担保割当ステップと、
を実行させるプログラム。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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JP2005099503A JP4621526B2 (ja) | 2005-03-30 | 2005-03-30 | 情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラム |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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JP2005099503A JP4621526B2 (ja) | 2005-03-30 | 2005-03-30 | 情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラム |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
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JP2006277627A JP2006277627A (ja) | 2006-10-12 |
JP4621526B2 true JP4621526B2 (ja) | 2011-01-26 |
Family
ID=37212283
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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JP2005099503A Active JP4621526B2 (ja) | 2005-03-30 | 2005-03-30 | 情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラム |
Country Status (1)
Country | Link |
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JP (1) | JP4621526B2 (ja) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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KR101303300B1 (ko) * | 2012-06-18 | 2013-09-03 | 김정금 | 담보거래 서비스 방법 |
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2005
- 2005-03-30 JP JP2005099503A patent/JP4621526B2/ja active Active
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JP2006277627A (ja) | 2006-10-12 |
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