JP2009163407A5 - - Google Patents
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- 金利ｒにおける価値Ｐ（ｒ）と、金利ｒからの金利シフト量Δｒにおける価値Ｐ（ｒ＋Δｒ）とを用いて金利種別及びグリッドポイント毎の金利に係る感応度を算出するΔｒ感応度算出手段と、
前記Δｒ感応度算出手段で算出された前記感応度の中で、絶対値が最大の感応度の金利種別及びグリッドポイントを決定する決定手段と、
前記決定手段で決定された金利種別及びグリッドポイントについて、観測期間分の変動幅を計算する変動幅計算手段と、
前記変動幅計算手段で計算された観測期間分の変動幅をソートして、損失側からの上位１００×α％点（０＜α＜１）の変動幅を金利シフト量Δｓとして算出するΔｓ算出手段と、
前記Δｓ算出手段で算出された金利シフト量Δｓを用いて金利種別毎及びグリッドポイント毎の金利に係る感応度を計算するΔｓ感応度計算手段と、
前記Δｓ感応度計算手段で計算された前記金利種別毎及びグリッドポイント毎の金利に係る感応度と、記憶装置に記憶されている観測期間分の金利過去データと、に基づいて、前記観測期間分の損益を計算する損益計算手段と、
前記損益計算手段で計算された前記損益を用いてＶａＲを算出するＶａＲ算出手段と、
を有することを特徴とする情報処理装置。 - 金利ｒにおける価値Ｐ（ｒ）と、金利ｒからの金利シフト量Δｒにおける価値Ｐ（ｒ＋Δｒ）とを用いて金利種別及びグリッドポイント毎の金利に係る感応度を算出するΔｒ感応度算出手段と、
前記Δｒ感応度算出手段で算出された前記感応度の中で、絶対値が最大の感応度の金利種別及びグリッドポイントを決定する決定手段と、
前記決定手段で決定された金利種別及びグリッドポイントについて、観測期間分の変動率を計算する変動率計算手段と、
前記変動率計算手段で計算された観測期間分の変動率をソートして、損失側からの上位１００×α％点（０＜α＜１）の変動率を基に金利シフト量Δｓとして算出するΔｓ算出手段と、
前記Δｓ算出手段で算出された金利シフト量Δｓを用いて金利種別毎及びグリッドポイント毎の金利に係る感応度を計算するΔｓ感応度計算手段と、
前記Δｓ感応度計算手段で計算された前記金利種別毎及びグリッドポイント毎の金利に係る感応度と、記憶装置に記憶されている観測期間分の金利過去データと、に基づいて、前記観測期間分の損益を計算する損益計算手段と、
前記損益計算手段で計算された前記損益を用いてＶａＲを算出するＶａＲ算出手段と、
を有することを特徴とする情報処理装置。 - コンピュータを、
金利ｒにおける価値Ｐ（ｒ）と、金利ｒからの金利シフト量Δｒにおける価値Ｐ（ｒ＋Δｒ）とを用いて金利種別及びグリッドポイント毎の金利に係る感応度を算出するΔｒ感応度算出手段と、
前記Δｒ感応度算出手段で算出された前記感応度の中で、絶対値が最大の感応度の金利種別及びグリッドポイントを決定する決定手段と、
前記決定手段で決定された金利種別及びグリッドポイントについて、観測期間分の変動幅を計算する変動幅計算手段と、
前記変動幅計算手段で計算された観測期間分の変動幅をソートして、損失側からの上位１００×α％点（０＜α＜１）の変動幅を金利シフト量Δｓとして算出するΔｓ算出手段と、
前記Δｓ算出手段で算出された金利シフト量Δｓを用いて金利種別毎及びグリッドポイント毎の金利に係る感応度を計算するΔｓ感応度計算手段と、
前記Δｓ感応度計算手段で計算された前記金利種別毎及びグリッドポイント毎の金利に係る感応度と、記憶装置に記憶されている観測期間分の金利過去データと、に基づいて、前記観測期間分の損益を計算する損益計算手段と、
前記損益計算手段で計算された前記損益を用いてＶａＲを算出するＶａＲ算出手段と、
して機能させるプログラム。 - コンピュータを、
金利ｒにおける価値Ｐ（ｒ）と、金利ｒからの金利シフト量Δｒにおける価値Ｐ（ｒ＋Δｒ）とを用いて金利種別及びグリッドポイント毎の金利に係る感応度を算出するΔｒ感応度算出手段と、
前記Δｒ感応度算出手段で算出された前記感応度の中で、絶対値が最大の感応度の金利種別及びグリッドポイントを決定する決定手段と、
前記決定手段で決定された金利種別及びグリッドポイントについて、観測期間分の変動率を計算する変動率計算手段と、
前記変動率計算手段で計算された観測期間分の変動率をソートして、損失側からの上位１００×α％点（０＜α＜１）の変動率を基に金利シフト量Δｓとして算出するΔｓ算出手段と、
前記Δｓ算出手段で算出された金利シフト量Δｓを用いて金利種別毎及びグリッドポイント毎の金利に係る感応度を計算するΔｓ感応度計算手段と、
前記Δｓ感応度計算手段で計算された前記金利種別毎及びグリッドポイント毎の金利に係る感応度と、記憶装置に記憶されている観測期間分の金利過去データと、に基づいて、前記観測期間分の損益を計算する損益計算手段と、
前記損益計算手段で計算された前記損益を用いてＶａＲを算出するＶａＲ算出手段と、
して機能させるプログラム。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2007340933A JP5185612B2 (ja) | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 情報処理装置及びプログラム |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2007340933A JP5185612B2 (ja) | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 情報処理装置及びプログラム |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2009163407A JP2009163407A (ja) | 2009-07-23 |
| JP2009163407A5 true JP2009163407A5 (ja) | 2011-02-10 |
| JP5185612B2 JP5185612B2 (ja) | 2013-04-17 |
Family
ID=40965970
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2007340933A Active JP5185612B2 (ja) | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 情報処理装置及びプログラム |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP5185612B2 (ja) |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH10222488A (ja) * | 1997-02-04 | 1998-08-21 | Hitachi Ltd | 金融資産のリスク管理手法のモデル提供システム |
| JP2002109207A (ja) * | 2000-09-28 | 2002-04-12 | Nissay Asset Management Corp | ポートフォリオのＶａＲ計測システム |
-
2007
- 2007-12-28 JP JP2007340933A patent/JP5185612B2/ja active Active
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