JP2006209190A - 運用方針管理システム。 - Google Patents

Abstract

【課題】株式投資における投資対象銘柄、投資方針、投資方法などの運用戦略を商品として流通させるシステムにおいて、運用戦略を設計することのできる手段を提供し、そのようにして設計された運用戦略を商品として流通させることのできるシステムを提供すること。
【解決手段】設計サーバコンピュータと、設計クライアントコンピュータと、管理サーバコンピュータと、運用システムコンピュータとがネットワークを介して接続され、前記設計サーバコンピュータには、複数の取引情報ユニットが蓄積されており、前記設計クライアントコンピュータは、前記取引情報ユニットを組み合わせて運用方針プログラムを構成する手段を備え、前記管理サーバコンピュータには、運用方針プログラムを運用システムコンピュータに出力し得る管理手段を備え、運用システムコンピュータは、運用方針情報を出力する手段を備える株式投資に関する運用方針管理システム。
【選択図】図１

Description

本発明は、株式投資における投資対象銘柄、投資方針、投資方法などの運用戦略そのものを商品として流通させるシステムに関するものである。

従来は、株式投資における投資対象銘柄、投資方針、投資方法などの運用戦略は、証券会社や専門家等のアドバイスを参考にして、顧客が証券会社に売買を委託したり、直接売買している。
従って、商品として流通しているものは証券であり、顧客は商品をつくり上げるものではない。

しかし、株式投資における投資対象銘柄、投資方針、投資方法などの特定の運用戦略そのものに商品価値がある場合がある。即ち、その運用戦略に基づいて売買を進めると多くの利益を生むものは商品価値が高く、利益を生まずに損失が発生することが多い運用戦略には全く商品価値が無い。
このような商品価値の高い運用戦略は、従来はノウハウとして、せいぜい顧問料という対価を生むことしかできなかった。
また、従来よりインターネット等を経由して自動取引を行うための売買管理システムは、証券会社や投資顧問会社等は、顧客からある程度の情報を得た上でいくつかの運用方針に基づいたシステムを提案するという方式である。これらは、顧客が自ら作成した運用方針ではないので、投資初心者にとってはこれでよいのかもしれないが、投資上級者が満足する自動運用を行うためには自分自身で設計した運用方針で運用することが望まれる。

また、従来のシステムでは顧客の提供情報から運用方針を作成しているため、運用方針が顧客の提供情報の範囲内に限られる。
また、運用方針と運用システムとが一体化されているため、容易に運用方針の変更ができないという問題がある。
さらに、広く一般から運用方針を取り入れたいという要求、もしくは検証してみたいという要求を満たすことも困難である。
また、従来のシステムは、一般に既存窓口業務をネット化した、あくまで1対多のシステムのため、顧客は運用方針を一方的に受け取るだけで企業対顧客の構図から抜け出せていない。
そのため、顧客側から自身で設計した運用方針を、他へも供給したいという要求があってもそれを満たすことができないという問題があった。

そこで、本発明は、運用戦略そのもを設計することのできる手段を提供し、そのようにして設計された運用戦略を商品として流通させることのできるシステムを提案することを目的としてなされたものである。

本発明にかかる請求項１の運用方針管理システムにおいては、
設計サーバコンピュータと、設計クライアントコンピュータと、管理サーバコンピュータと、運用システムコンピュータとがネットワークを介して接続された株式投資に関する運用方針管理システムであって、
前記設計サーバコンピュータには、運用方針を構成し得る複数の取引情報ユニットが蓄積されており、
前記設計クライアントコンピュータは、前記複数の取引情報ユニットの何れかを組み合わせて運用方針プログラムを構成する構成手段を備え、
前記管理サーバコンピュータには、前記構成手段にて構成された運用方針プログラムを保存して、運用システムコンピュータに出力し得る管理手段を備え、
運用システムコンピュータは、運用方針プログラムを組み込んで運用方針情報を出力する出力手段を備えている。
請求項２では、
設計サーバコンピュータ、設計クライアントコンピュータ、管理サーバコンピュータ、及び運用システムコンピュータの少なくとも何れか２つのコンピュータは、同一コンピュータで構成されている。

本発明によれば、顧客が自分自身で運用方針を設計できる。
即ち、本発明によれば、売買銘柄の選択基準および売買シグナルをパラメータおよび関係式で指定することを可能にすることで、より細かい運用方針プログラムとして設計が可能になり、投資上級者の要求も満たす運用指針を設計することができる。
本発明によれば、顧客が運用方針を任意に選択することができる。
即ち、本発明では、運用方針が運用方針プログラムとして運用システムと切り離されているので容易に運用方針の変更が可能である。
また、運用方針プログラムを用いて過去データを利用したシミュレートも行え、自他の運用方針の価値を検証することも可能になる。
また、顧客は、自作の運用方針を他の顧客に提供できることである。
即ち、本発明では、運用方針プログラムと運用システムの分離が可能なので、運用方針プログラムを他の顧客に供給できる。即ち、顧客が設計した運用方針を商品として流通させることが可能となる。
本発明により、企業対顧客の1対多の関係から、企業・顧客対顧客の多対多の関係が生まれ、運用方針プログラムの流通市場が形成されることになる。

以下に、本発明にかかる運用方針管理システムを、その実施の形態を示した図面に基づいて詳細に説明する。
図１において、
１は運用方針プログラム設計システムであり、
運用方針の設計を補助するための複数の取引情報ユニットが蓄積された設計機能と、設計した運用方針を運用方針プログラムとして出力するサーバ機能とを備えたコンピュータで構成されている。
顧客はインターネット等のネットワークを通じてこのシステムにアクセスし、設計機能を用いて運用方針の設計を行い、出来上がった運用方針を運用方針プログラムとしてサーバ機能から後述する運用方針プログラム管理システム２に出力する。

２は運用方針プログラム管理システムであり、
前記運用方針プログラム設計システム１で作成された運用方針プログラムを保存、管理するサーバ機能を有したコンピュータで構成されている。
このサーバ機能は、顧客に対して運用方針プログラム選択のための検索機能、および選択に必要な情報を提供する機能を有している。
顧客は後述する各運用システム３１、３２を通じてネットワーク上の前記運用方針プログラム管理システム２にアクセスし、任意の運用方針プログラムを選択する
この運用方針プログラム管理システム２には、例えば、運用方針プログラムＡ、運用方針プログラムＢ、運用方針プログラムＣ、・・・という複数の運用方針プログラムが保存、管理されている。

３１、３２はそれぞれ顧客の運用システムであり、
顧客が前記運用方針プログラム管理システム２にアクセスし、任意の運用方針プログラムを選択して組み込んだ運用方針プログラムに従い、自動運用を行うように構成されたサーバコンピュータもしくはプログラムで構成されている。
例えば、運用システム３１には運用方針プログラムＢが組み込まれ、運用システム３２には運用方針プログラムＣが組み込まれている。
この運用システム３１、３２は、組み込まれた運用方針プログラムに従って自動運用に必要なデータの取得、売買サインの算出、売買注文の発注、過去データによるシミュレートなどを行う。
顧客はこの運用システム３１、３２を通じて運用方針プログラムを任意に変更ができ、このシステムに対して運用の開始、停止の操作を行うことができる。例えば、運用システム３１に運用方針プログラムＡを組み込むこともできる。
また、顧客はこの運用システム３１、３２を通じて売買発注の自動処理、もしくは手動処理の何れかを選択することもできる。

前記運用方針プログラム設計システム１は特許請求の範囲に記載された設計サーバコンピュータに対応し、前記運用方針プログラム管理システム２は特許請求の範囲に記載された管理サーバコンピュータに対応し、前記運用システム３１、３２は特許請求の範囲に記載された設計クライアントコンピュータ及び運用システムコンピュータに対応している。

次に、運用方針プログラムの設計手順と、運用方針プログラムの具体例を説明する。
まず、運用方針を設計しようとする顧客は、運用システムを用いてネットワークを介して、前記運用方針プログラム設計システム１にアクセスし、設計機能を利用して、銘柄の選定基準、買いシグナルの基準、売りシグナルの基準を定義する。ここでの定義方法はパラメータおよび関係式で表される。

次に、顧客は、設計した運用方針プログラムの概要や特徴などの紹介情報を作成して、運用方針プログラムとともに前記サーバ機能に一旦保存し、運用方針プログラム管理システム２に出力して保存する。
従って、運用方針プログラム管理システム２には、複数の運用方針プログラムが、それぞれの紹介情報とともに保存されている。
顧客は、また、運用システムを用いてネットワークを介して、前記運用方針プログラム管理システム２にアクセスし、他人が設計した運用方針プログラムの紹介情報を閲覧して、希望すれば自分の運用システムに組み込むことができる。このとき、運用方針プログラムの使用権が商品として売買（もしくは貸与）され流通したことになり、運用方針プログラムと認証情報とが適切な対価（もしくは課金）と交換される。
このときの運用方針プログラムの売買、対価の支払い、課金の管理等は、運用方針プログラム管理システム２上で自動的に処理される。
顧客は、また、運用方針プログラム管理システム２上で、他人が設計した運用方針プログラムを試験的に作動させて、過去データによるシミュレートを行い、納得してから購入することもできる。

次に、説明のために大幅に簡略化した運用方針プログラムの具体例Ａ、Ｂ、Ｃを説明する。
１）具体例Ａ
＜銘柄選定基準＞
今期予想の売上高、営業利益、経常利益、1株当たりの利益が前年比20%以上上昇の東証上場銘柄
＜買いシグナル基準＞
日足データで長期移動平均線と短期移動平均線がゴールデンクロスしたとき
＜売りシグナル基準＞
日足データで長期移動平均線と短期移動平均線がデッドクロスしたとき

この具体例Ａの運用方針プログラムを組み込んだ運用システムは、以下のようなアドバイスを顧客に対して提案する。
まず、運用システムは、証券会社やデータ提供会社等のデータベースにアクセスして、必要な各上場銘柄のデータを自動的に取得して、今期予想の売上高、営業利益、経常利益、1株当たりの利益が前年比20%以上上昇の東証上場銘柄を選定して顧客に推薦する。
顧客は、このようなアドバイスを参考にして、例えばネットワークを介して希望の銘柄を購入する。
また、運用システムは、証券会社やデータ提供会社等のデータベースにアクセスして、必要な各上場銘柄の日足データを自動的に取得して、日足データで長期移動平均線と短期移動平均線がゴールデンクロスしたときに、買いシグナルを出力して、当該銘柄を買うことを顧客に勧める。
顧客は、このようなアドバイスを参考にして、例えばネットワークを介して希望の買い注文をする。

また、運用システムは、証券会社やデータ提供会社等のデータベースにアクセスして、必要な各上場銘柄の日足データを自動的に取得して、日足データで長期移動平均線と短期移動平均線がデッドクロスしたときに、売りシグナルを出力して、当該銘柄を売ることを顧客に勧める。
顧客は、このようなアドバイスを参考にして、例えばネットワークを介して希望の売り注文をする。
このように、運用方針プログラムは、あくまでも売買のタイミング等のアドバイスを行うものであって、運用方針プログラムが自動的に売買の注文を出力するものではない。従って、運用方針プログラムの設計者が売買の結果に対して保証したり責任を持つものではない。

２）具体例Ｂ
＜銘柄選定基準＞
買いシグナル基準を満たしたジャスダック銘柄
＜買いシグナル基準＞
直近10日の最高値を更新したとき
＜売りシグナル基準＞
直近20日の最安値を更新したとき

３）具体例Ｃ
＜銘柄選定基準＞
前日の出来高上位1位の銘柄
＜買いシグナル基準＞
翌日の寄り付きにて成り行き買い
＜売りシグナル基準＞
10%値上がりしたとき

これらの具体例Ｂ、Ｃの運用方針プログラムを組み込んだ顧客は、その運用システムから出力されるアドバイスを参考にして、例えばネットワークを介して希望の売り・買い注文をする。

本発明は、株式投資に限らず、不動産の信託投資などの種々の金融商品の取引に関する運用方針を設計し、管理し、流通させるシステムに応用できることは言うまでもない。

本発明にかかる運用方針管理システムの実施の形態の構成を示した構成図である。

符号の説明

１ 運用方針プログラム設計システム
２ 運用方針プログラム管理システム
３１、３２ 運用システム

Claims (2)

1. 設計サーバコンピュータと、設計クライアントコンピュータと、管理サーバコンピュータと、運用システムコンピュータとがネットワークを介して接続された株式投資に関する運用方針管理システムであって、
   前記設計サーバコンピュータには、運用方針を構成し得る複数の取引情報ユニットが蓄積されており、
   前記設計クライアントコンピュータは、前記複数の取引情報ユニットの何れかを組み合わせて運用方針プログラムを構成する構成手段を備え、
   前記管理サーバコンピュータには、前記構成手段にて構成された運用方針プログラムを保存して、運用システムコンピュータに出力し得る管理手段を備え、
   運用システムコンピュータは、運用方針プログラムを組み込んで運用方針情報を出力する出力手段を備え
   ていることを特徴とする運用方針管理システム。
2. 前記設計サーバコンピュータ、設計クライアントコンピュータ、管理サーバコンピュータ、及び運用システムコンピュータの少なくとも何れか２つのコンピュータは、同一コンピュータで構成されていることを特徴とする請求項１に記載の運用方針管理システム。

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