JP2006185130A - 金融商品提供システムおよび方法 - Google Patents

Abstract

【課題】 記帳の不整合を防止または不整合の状態を短時間にすることができる組合金融商品提供システムおよび方法を提供する。
【解決手段】 定期預金と、第１および第２の構成取引とを組み合わせた特約付定期預金を提供するシステムであって、端末（100）から、前記定期預金と組み合わされる、第１および第２の構成取引の設定情報を含む契約締結依頼情報を受信する手段と、第１のおよび第２の構成取引を管理する構成取引処理システム（500）に対して、第１および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を一電文で送信する手段とを備えた特約付定期預金管理システム（200,300）と、前記特約付定期預金管理システムから、第１および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を受信する手段と、前記指示に従って、第１および第２の構成取引の設定情報をそれぞれ記帳する第１および第２の記帳手段（508,510）とを備えたことを特徴とするシステム。
【選択図】 図１

Description

本発明は、金融商品を提供するシステムおよび方法に関し、より詳細には、例えば、預金、為替、通貨オプションなどの複数の取引を組み合わせた金融商品を提供するシステムおよび方法に関する。

従来、外貨定期預金に通貨オプションを組み合わせた通貨オプション付外貨定期預金など、複数の取引（以下、構成取引という。）を組み合わせた金融商品（以下、組合金融商品という。）が、銀行などの金融機関で提供されている（例えば、非特許文献１参照）。

例えば、通貨オプション付外貨定期預金は、約定利率を通常の外貨定期預金の約定利率より高く設定することができ、また、予め設定した条件相場までの為替変動リスクを回避できる組合金融商品である。

組合金融商品を構成する構成取引は、円定期預金、外貨定期預金、通貨オプション、および為替予約などであって、各構成取引は、従前から金融機関で提供されていた金融商品である。

したがって、組合金融商品を提供するシステムは、複数の構成取引にそれぞれ対応した複数の既存のシステムを含み、組合金融商品を構成する複数の構成取引は、それぞれ個別のデータベースへ記帳されて管理された。

従来、組合金融商品の契約が締結されると、組合金融商品を管理するシステムは、構成取引の設定または処理情報を対応するデータベースへ記帳するための指示を、構成取引毎に行い、各データベースから記帳処理の結果の通知を受信していた。

したがって、従来の方法では、組合金融商品を構成する複数の構成取引の一部について、構成取引の設定または処理情報のデータベースへの記帳が何らかの理由により失敗した場合、データベースへの記帳が正常に行われた構成取引についてのデータベースへの記帳を抹消し、すべての構成取引について、取引の設定または処理情報のデータベースへの記帳の指示が再度行われていた。

「SUNDAY NIKKEI α 資産運用」,日本経済新聞朝刊,2004年11月7日,15頁

しかしながら、各構成取引は独立して市場取引の処理対象となるため、従来の方法では、組合金融商品を構成する構成取引の一部の情報であっても一旦データベースへ記帳されると、正規の情報として参照あるいは処理されてしまうという問題があった。

本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、記帳の不整合を防止または不整合の状態を短時間にすることができる組合金融商品提供システムおよび方法を提供することにある。

本発明は、このような目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、定期預金と、第１の構成取引と、第２の構成取引とを組み合わせた特約付定期預金を提供するシステムであって、端末から、前記定期預金と組み合わされる、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を含む契約締結依頼情報を受信する手段と、第１の構成取引および第２の構成取引を管理し処理する構成取引処理システムに対して、前記契約締結依頼情報に含まれる、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を一電文で送信する手段とを備えた特約付定期預金管理システムと、前記特約付定期預金管理システムから、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を受信する手段と、前記指示に従って、受信した第１の構成取引の設定情報を記帳する第１の構成取引設定情報記帳手段と、前記指示に従って、受信した第２の構成取引の設定情報を記帳する第２の構成取引設定情報記帳手段とを備えた為替ディーリングシステムとを備えたことを特徴とする。

請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のシステムであって、前記端末から前記特約付定期預金管理システムへ送信される契約締結依頼情報は、仮レート情報を含み、前記特約付定期預金管理システムは、前記端末から受信された前記契約締結依頼情報を記憶する予約取引記憶手段と、特約付定期預金の約定時のレート情報を記憶するレート情報記憶手段と、前記端末から受信された前記契約締結依頼情報に含まれた仮レート情報と、前記レート情報記憶手段に記憶された約定時のレート情報とを比較するレート比較手段とをさらに備え、前記第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を一電文で送信する手段は、前記レート比較手段により前記仮レート情報と前記レート情報記憶手段に記憶された約定時のレート情報とが一致する場合に、前記為替ディーリングシステムに対して、前記契約締結依頼情報に含まれる、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を一電文で送信することを特徴とする。

請求項３に記載の発明は、定期預金と、第１の構成取引と、第２の構成取引とを組み合わせた特約付定期預金を提供する方法であって、特約付定期預金管理システムにおける、端末から、前記定期預金と組み合わされる、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を含む契約締結依頼情報を受信するステップと、第１の構成取引および第２の構成取引を管理し処理する構成取引処理システムに対して、前記契約締結依頼情報に含まれる、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を一電文で送信するステップと、為替ディーリングシステムにおける、前記特約付定期預金管理システムから、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を受信するステップと、前記指示に従って、受信した第１の構成取引の設定情報を記帳する第１の構成取引設定情報記帳ステップと、前記指示に従って、受信した第２の構成取引の設定情報を記帳する第２の構成取引設定情報記帳ステップとを含むことを特徴とする。

請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の方法であって、前記端末から前記特約付定期預金管理システムへ送信される契約締結依頼情報は、仮レート情報を含み、前記特約付定期預金管理システムにおける、前記端末から受信された前記契約締結依頼情報を記憶する予約取引記憶ステップと、特約付定期預金の約定時のレート情報を記憶するレート情報記憶ステップと、前記端末から受信された前記契約締結依頼情報に含まれた仮レート情報と、記憶された前記約定時のレート情報とを比較するレート比較ステップとをさらに含み、前記第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を一電文で送信するステップは、前記レート比較ステップにより前記仮レート情報と前記記憶された約定時のレート情報とが一致する場合に、前記為替ディーリングシステムに対して、前記契約締結依頼情報に含まれる、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を一電文で送信することを特徴とする。

請求項５に記載の発明は、請求項３または４に記載の方法を実行可能なコンピュータプログラムである。

以上説明したように、本発明によれば、組合金融商品を構成する複数の構成取引の設定または処理情報を対応するデータベースへ記帳するための複数の指示を、一電文で送信するようにしたことで、記帳の不整合を防止または不整合の状態を短時間にすることができる組合金融商品の提供方法を提供することができる。

以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明する。

本実施形態のシステムは、定期預金、為替取引、および通貨オプション取引を構成取引として構成される組合金融商品を提供することができる。限定するものではないが、例えば、複数の通貨オプションの特約を付した円定期預金、複数の通貨オプションの特約を付した外貨定期預金、あるいは１つまたは複数の通貨オプションの特約を付し、預入時に為替取引を伴う外貨定期預金などの特約付定期預金を提供することができる。オプションとして、コール／プット、ならびにヨーロピアン／ノック・イン／ノック・アウトなどの組合せがある。

すなわち、組合金融商品とは、一つの契約により、複数の構成取引を取引し、これらの収支を一つの収支として取り扱う金融商品である。

以下、本発明に係る実施形態を、特約付定期預金として、複数の通貨オプションの特約を付した、預入時に為替取引を伴う外貨定期預金（以下、単に外貨定期預金という。）を例にして説明する。

ここで、預入時に為替取引を伴うとは、外貨定期預金の契約を締結する預金者が予め保有する円普通預金の預入金から出金し、外貨に転換し、すなわち為替取引を行い、転換された外貨を外貨定期預金締結時の預入金とすることをいう。

また、本実施形態における複数のオプションとは、外貨定期預金締結時（以下、預入時ともいう。）に、預金者が売買する通貨オプションをいう。当オプションの取引の相手方は、外貨定期預金の提供者（以下、単に提供者という。）である。各オプションは、外貨定期預金の元利金（外貨）を、提供者によって預入時に定められた相場（以下、予約相場という。）で、買うまたは売る権利であって、通常は、各オプションの行使時期は外貨定期預金の満期日の２営業日前である。またノック・イン・タイプまたはノック・アウト・タイプの通貨オプションの発生または消滅条件は、外貨定期預金の提供者によって預入時に定められる相場（以下、条件相場という。）に基づく。各オプションの取引によって生じるプレミアムは、預入時の約定利率に反映される。即ち、特約を付さない通常の外貨定期預金の約定利率よりも、高い利率が設定される。

本実施形態の特約付定期預金は、各オプションの行使について、一例として特約付定期預金の満期日（例えば、約定日から３ヶ月後）の２営業日前（以下、判定日という。）に、行使するか否かが判断され、満期日に履行されることを前提にして契約締結される。

この場合、行使するか否かの判断は、判定日における為替相場に基づいて行われる。

預入時の為替相場、予約相場、および条件相場、ならびに判定日の為替相場により、外貨定期預金満期時の払戻金に為替差益または為替差損が生じる場合がある。外貨定期預金の実質利率は、為替差益がある場合に約定利率よりも高くなり、為替差損がある場合に約定利率よりも低くなる場合がある。

以上、複数の通貨オプションの特約を付した、預入時に為替取引を伴う外貨定期預金を例に特約付定期預金を説明したが、これに限定されるものではなく、構成取引の数および組合せにより、様々な種類の特約付定期預金を提供することができる。

図１に本発明に係る第１の実施形態のシステムを示す。本実施形態のシステムは、顧客端末１００および特約付定期預金管理システム３００と接続された対顧システム２００と、特約付定期預金管理システム３００と接続された勘定系システム４００および為替ディーリングシステム５００とを備える。

特約付定期預金管理システム３００は、特約付定期預金の約定内容を管理すると共に各構成取引に関連する処理を対応するシステムに対して指示する機能を有する。本実施形態のシステムの特約付定期預金管理システム３００は、特約付定期預金の約定条件の一部である約定利率などを記憶するレート情報データベース３０２、特約付定期預金と、特約付定期預金を構成する構成取引の各々についての設定に必要な処理情報を関連づけて記憶する商品情報データベース３０４、構成取引の一つである定期預金の設定に必要な情報と約定番号とを記憶する預金約定データベース３０６、構成取引の一つである通貨オプションの設定に必要な情報と約定番号とを記憶する通貨オプションデータベース３０８、および、構成取引の一つである為替予約締結に必要な情報と約定番号とを記憶する為替予約データベース３１０を備える。

特約付定期預金管理システム３００は、仮レート情報を記憶する仮レート情報データベース３１２をさらに備える。仮レート情報は、市場が休みおよび夜間などにより為替相場の取得、および予約相場や条件相場の決定ができない場合に、特約付定期預金の仮の取引締結依頼を受け付けるために用いられる仮の為替相場、予約相場、条件相場などの情報である。仮レート情報を使用して受け付けられた仮の取引締結依頼は、次の営業開始時（たとえば、午前８時）における予約相場、条件相場および為替相場に基づき所定の条件を満たすか否かが判断され、正規の取引締結依頼とされるか、あるいは破棄される。尚、レート情報データベースは、レート情報および仮レート情報の双方を記録するように構成してもよい。

対顧システム２００は、特約付定期預金の約定日（時）と、特約付定期預金の約定日（時）における為替相場と、特約付定期預金の約定日（時）（例えば、午前８時）における、特約付定期預金の預け入れ期間（例えば、３ヶ月）の満期日（時）、および満期日（時）前の判定日（時）（例えば、満期日の２営業日前の午前８時）の予約相場および条件相場とを関連づけて記憶するレート情報データベース２０２、特約付定期預金の約定条件と取引締結依頼フォームとを記憶する約定条件・取引締結依頼フォーム記憶装置２０６、および預金者からの取引締結依頼情報を記憶する取引締結情報データベース２０４を備える。

また、対顧システム２００は、仮レート情報を記憶する仮レート情報データベース２１２、仮レート情報を使用して受け付けられた取引締結依頼情報を仮の取引締結依頼情報として記憶する予約取引データベース２１０をさらに備える。仮の取引締結依頼情報は、次の営業開始時（たとえば、午前８時）における予約相場、条件相場および為替相場に基づき所定の条件を満たすか否かが判断され、正規の取引締結依頼情報として、取引締結依頼情報データベース２０４に記憶され、正規の取引締結依頼と同様に処理される。

顧客端末１００は、例えば、予約相場の為替レートや特約付定期預金に関する取引条件などの照会、特約付定期預金の約定に用いられ、預金者によって操作される。顧客端末１００は、典型的には、キーボードなどの入力装置、ディスプレイなどの表示装置、インターネットなどのネットワークを介して通信する通信装置を有する。

勘定系システム４００は、特約付定期預金の提供者が預金者から預かっている資産の状態を管理するシステムであって、例えば、特約付定期預金の元金、利率あるいは利息、通貨オプションについての情報、特約付定期預金の預入金を出金するための出金口座、特約付定期預金の満期時に元利金を受け取るための円貨受取口座と外貨受取口座に関する情報が記帳された勘定データベース４０２を有する。

為替ディーリングシステム５００は、市場取引に用いられるシステムであって、通貨オプションの設定または処理に必要な情報（約定番号や金融商品コードなどを含む）を記帳する通貨オプションデータベース５０８、為替取引の設定または処理に必要な情報を記帳する為替予約データベース５１０、および、通貨オプションデータベース５０８と為替予約データベース５１０に受信した処理に必要な情報を記帳する構成商品管理システム５２０を備える。通貨オプションデータベース５０８および為替予約データベース５１０には、それぞれ特約付定期預金を構成しない通貨オプション取引および為替取引に関する情報が、特約付定期預金を構成する通貨オプション取引および為替取引に関する情報とともに記帳される。

次に、本実施形態のシステムを用いて特約付定期預金を提供する流れを、図２および図３を参照して説明する。

先ず、図２に示すステップ１０００で、提供者は、預入期間、預入日（時）と、満期日（時）と、判定日（時）と、預入通貨と、転換通貨と、出金通貨と、預入日（時）における為替相場と、預入日（時）に提供者によって決定された予約相場および条件相場と、約定利率とを含むレート情報を特約付定期預金管理システム３００のレート情報データベース３０２に設定する。また、特約付定期預金の提供者は、仮の為替相場、仮の予約相場および仮の条件相場などを含む仮レート情報を仮レート情報データベース３１２に設定する。

図５は、レート情報データベース３０２に設定されたレート情報を含む情報を示す。例えば、図５から、預入期間が３ヶ月の特約付定期預金について、２００４年１１月２日に預入した場合、満期日が２００５年２月２日であり、判定日が満期日の２営業日前にあたる２００５年１月３１日であり、預入通貨がアメリカドル（ＵＳＤ）であり、転換通貨（通貨オプションが行使されて払い戻し時に転換が行われた場合の通貨）が円（ＪＰＹ）であり、出金通貨（預入時に預入通貨へ転換される通貨）が円であり、預入時の為替相場が１０６．９０円／アメリカドル、提供者が決定した予約相場、条件相場および約定利率がそれぞれ、１０６．９０円／アメリカドル、１０６．００円／アメリカドルおよび２．０％／年であることがわかる。

図６は、仮レート情報データベース３１２に設定された仮レート情報を示す。仮レート情報は、例えば、夜間や休日など、為替市場から取得した為替相場に基づいた予約相場、条件相場および約定金利の決定および提供が困難な期間に、特約付定期預金の予約取引を行うために用いられる情報である。したがって、仮レート情報を用いて直ちに特約付定期預金の契約が締結されるものではない。

次いで、ステップ１００２で、対顧システム２００のレート情報データベース２０２および仮レート情報データベース２１２に、特約付定期預金管理システム３００のレート情報データベース３０２および仮レート情報データベース３１２から、それぞれ、レート情報および仮レート情報が送信され記憶される。対顧システム２００のレート情報データベース２０２および仮レート情報データベース２１２は、特約付定期預金管理システム３００のレート情報データベース３０２および仮レート情報データベース３１２の複製としてもよい。

次いで、ステップ１００４で、顧客端末１００から対顧システム２００に対して、特約付定期預金のレート情報または仮レート情報を含む約定条件の照会要求がなされる。

次いで、ステップ１００６で、顧客端末１００からの照会要求を受け付けた対顧システム２００は、約定条件・取引締結依頼フォーム記憶装置２０６からの約定条件と、レート情報データベース２０２からのレート情報または仮レート情報データベースからの仮レート情報のいずれかを、照会元である顧客端末１００へ送信する。約定条件には、通貨オプションの行使条件、満期時の元利金の払い戻し条件、その他の契約条件を含む。さらに、約定条件に合わせて為替変動に対するリスク、満期時の払い戻し金額のシミュレーションなどを提供することができる。

次いで、ステップ１００８で、顧客端末１００から対顧システム２００に対して、特約付定期預金の取引締結依頼フォームの要求を送信する。

次いで、ステップ１０１０で、顧客端末１００からの取引依頼フォームの要求を受信した対顧システム２００は、約定条件・取引締結依頼フォーム記憶装置２０６からの取引締結依頼フォームを、要求元である顧客端末１００へ送信する。

次いで、ステップ１０１２で、顧客端末１００から対顧システム２００に対して、取引締結依頼情報を送信する。本実施形態における複数の通貨オプションの特約を付した、預入時に為替取引を伴う外貨定期預金の場合には、取引締結依頼情報は、預金者が予め保有する円普通預金の口座に関する出金口座情報、外貨預入金額、予約相場、条件相場、約定利率、満期時の元利金を円貨で受け取る口座に関する円貨受取口座情報および外貨で受け取る口座に関する外貨受取口座情報を含む。さらに、提供者から複数の組合金融商品が提供されている場合には、締結する組合金融商品を特定する情報が含まれる。

次いで、顧客端末１００から送信される取引締結依頼情報が仮レート情報を含む場合には、対顧システム２００は、受信した取引締結依頼情報を、仮の取引締結依頼情報として予約取引データベース２１０へ記憶する。取引締結依頼情報が仮レート情報を含むか否かの判断は、対顧システム２００が取引締結依頼情報を受信した時刻によって判断することができる。あるいは取引締結依頼情報に仮レート情報を含むことを指示する情報が含まれるようにして、この情報を検出することで判断するように構成することができる。

その後、市場から有効な為替相場を取得した後に、レート情報データベース２０２に記録される為替相場に基づいて、仮の取引締結依頼情報に含まれる取引成約条件が所定の条件を満たすか否かを判断する。取引成約条件を満たす場合には、仮の取引締結依頼情報に含まれる仮レート情報を取引締結の為のレート情報に置き換えて、取引締結依頼情報データベース２０４へ記憶し、取引成約のための処理が続けられる。判断結果は、予約取引データベース２１０へ記憶される。図８に、予約取引データベース２１０の状態を示す。第１レコードは、２００４年１１月１日２３時３０分に受け付けられた仮の取引締結依頼情報に対応する。為替相場、予約相場、条件相場、約定利率は、仮レート情報であって、それぞれ図６に示す仮レート情報データベース３１２の第２レコードに記憶された値であることがわかる。さらに、図８の予約取引データベース２１０の第１レコードに対応する仮の取引依頼情報は、取引が成約したことが示されており、図７に示す取引締結情報データベース２０４の第１レコードに対応している。図７の取引締結情報データベース２０４の第１レコードに含まれる為替相場、予約相場、条件相場、約定利率は、それぞれ図５に示すレート情報データベース３０２の第１レコードに記憶された値であることがわかる。

他方、顧客端末１００から送信される取引締結依頼情報がレート情報を含む場合には、対顧システム２００は、受信した取引締結依頼情報を、取引締結情報データベース２０４に記憶する（ステップ１０１４）。

次いで、ステップ１０１６で、対顧システム２００は、取引締結情報データベース２０４に記憶した取引締結依頼情報を特約付定期預金管理システム３００へ送信する。

次いで、ステップ１０１８で、特約付定期預金管理システム３００は、レート情報データベース３０２を参照して、対顧システム２００から受信した取引締結依頼情報に含まれるレート情報が、特約付定期預金の約定日のレート情報と一致するか判断する。

ステップ１０１８で取引締結依頼情報に含まれるレート情報が一致しない場合、特約付定期預金管理システム３００から対顧システム２００へ、取引不成約が通知され、対顧システム２００の予約取引データベース２１０へ記憶される（ステップ１０２０）。

ステップ１０１８で取引締結依頼情報に含まれるレート情報が一致する場合、特約付定期預金管理システム３００は、商品情報データベース３０４を参照して、取引締結依頼情報に関する特約付定期預金を構成する構成取引の各々についての設定または処理に必要な処理情報を抽出する（ステップ１０２２）。図９に商品情報データベース３０４の状態を示す。例えば、取引締結依頼情報により特約付定期預金３の取引をする場合、商品情報データベース３０４を参照することにより、特約付定期預金３を構成する外貨定期預金、為替取引、通貨オプション１売り、通貨オプション２買い、および通貨オプション３売りの各々についての設定に必要な処理情報が抽出される。

次いで、図３に示すステップ１０２４で、特約付定期預金管理システム３００は、ステップ１０２２で抽出された処理情報に基づいて取引締結依頼情報から定期預金設定情報を抽出し、約定番号と関連づけて預金約定データベース３０６に記憶される。また、定期預金設定情報と約定番号とを勘定系システム４００へ送信する。

図１０に、預金約定データベース３０６の状態を示す。図１０の第１レコードは、図７の第１レコードに記憶された取引依頼情報に対応する。預金約定データベース３０６には、図１０に示す定期預金設定情報の他に、各構成取引の設定または処理に必要な情報が抽出されて記憶されている。

次いで、ステップ１０２６で、定期預金設定情報と約定番号とが特約付定期預金管理システム３００から勘定系システム４００へ送信され、勘定系システム４００の勘定データベース４０２に記帳され管理される。

次いで、ステップ１０２８で、勘定系システム４００から特約付定期預金管理システム３００へ、記帳が成功したか否かが通知され、特約付定期預金管理システム３００の預金約定データベース３０６に記憶される。

ステップ１０３０で、特約付定期預金管理システム３００から対顧システム２００へ、取引成約の旨が通知され、対顧システム２００の取引締結依頼情報データベースに記憶される。

ステップ１０３２で、特約付定期預金管理システム３００は、ステップ１０２２で抽出された処理情報に基づいて取引締結依頼情報から通貨オプションの設定に必要な情報および為替予約締結に必要な情報を抽出し、それぞれステップ１０２４で生成された約定番号とともに、通貨オプションデータベース３０８および為替予約データベース３１０に記憶するとともに、為替取引設定情報、通貨オプション１売り設定情報、通貨オプション２買いの設定情報、および通貨オプション３売りの設定情報を記帳する指示を１電文にまとめて為替ディーリングシステム５００へ送信する。

次いで、ステップ１０３４で、為替ディーリングシステム５００の構成商品管理システム５２０は、受信した電文から、為替取引設定情報を取り出して為替予約データベース５１０に記帳し、通貨オプション１売り設定情報、通貨オプション２買いの設定情報、および通貨オプション３売りの設定情報取り出して通貨オプションデータベース５０８に記帳する。

通貨オプションデータベース５０８および為替予約データベース５１０は、それぞれ記帳の結果を構成商品管理システム５２０へ通知する。

次いで、ステップ１０３６で、通貨オプションの設定に必要な情報および為替予約締結に必要な情報の双方が正しく記帳された場合には、為替ディーリングシステム５００から特約付定期預金管理システム３００へ正しく記帳された旨の通知がなされる。

通貨オプションの設定に必要な情報および為替予約締結に必要な情報のいずれか一方が正しく記帳されなかった場合、構成商品管理システム５２０は、通貨オプションデータベース５０８および為替予約データベース５１０の状態を元に戻すように指示し、再び通貨オプションの設定に必要な情報の通貨オプションデータベース５０８へ記帳、および為替予約締結に必要な情報の為替予約データベース５１０へ記帳を試みる。通貨オプションの設定に必要な情報および為替予約締結に必要な情報の双方が正しく記帳された場合には、為替ディーリングシステム５００から特約付定期預金管理システム３００へ正しく記帳された旨の通知がなされる。

また、通貨オプションの設定に必要な情報および為替予約締結に必要な情報の双方が正しく記帳されなかった場合も同様に、再び通貨オプションの設定に必要な情報の通貨オプションデータベース５０８へ記帳、および為替予約締結に必要な情報の為替予約データベース５１０へ記帳を試みる。通貨オプションの設定に必要な情報および為替予約締結に必要な情報の双方が正しく記帳された場合には、為替ディーリングシステム５００から特約付定期預金管理システム３００へ正しく記帳された旨の通知がなされる。

通貨オプションの設定に必要な情報の通貨オプションデータベース５０８への記帳、および為替予約締結に必要な情報の為替予約データベース５１０への記帳を所定回数試み、通貨オプションの設定に必要な情報および為替予約締結に必要な情報の双方が正しく記帳されなかった場合には、通貨オプションデータベース５０８および為替予約データベース５１０の状態を元に戻し、為替ディーリングシステム５００から特約付定期預金管理システム３００へ正しく記帳されなかった旨の通知がなされる。また、この場合には、正しく記帳されなかった情報は、他の手段を用いて通貨オプションデータベース５０８および為替予約データベース５１０へ記帳される。

為替ディーリングシステム５００から特約付定期預金管理システム３００へ通知される通貨オプションの設定または処理に必要な情報および為替取引の設定または処理に必要な情報の記帳処理の結果は、特約付定期預金管理システム３００の通貨オプションデータベース３０８および為替予約データベース３１０へ記帳される。

次いで、判定日において、図４に示すステップ１０３７で、為替ディーリングシステム５００は、通貨オプションデータベース５０８を照会して判定日に、該当する通貨オプションを行使するか否かを判定し、特約付定期預金の金融商品コードが付された通貨オプションを抽出し、判定結果を特約付定期預金管理システム３００へ通知する。特約付定期預金管理システム３００は判定結果を受信する（ステップ１０３８）。さらに、為替ディーリングシステム５００は、通貨オプションの処理を行う。通貨オプションが行使された場合、為替予約を生成する（ステップ１０４３）。

次いで、特約付定期預金管理システム３００から勘定系システム４００へ為替予約を記帳する指示がなされ（ステップ１０３９）、勘定系システム４００は、これを受信して勘定データベース４０２へ記帳する（ステップ１０４０）。

次いで、満期日において、ステップ１０４１で、特約付定期預金管理システム３００から勘定系システム４００へ特約付定期預金の解約処理の指示がなされる。ステップ１０４２で、勘定系システム４００は、ステップ１０４１で受信した指示に基づき、特約付定期預金の解約処理を行う。

本発明の一実施形態にかかるシステムを示す構成図。 本発明の一実施形態にかかるシステムを用いて特約付き定期預金を提供するフローの一部を示す図。 図２に示すフローに続く、本発明の一実施形態にかかるシステムを用いて特約付き定期預金を提供するフローの一部を示す図。 図３に示すフローに続く、本発明の一実施形態にかかるシステムを用いて特約付き定期預金を提供するフローの一部を示す図。 本発明の実施の形態に係るレート情報データベースを示す図。 本発明の実施の形態に係る仮レート情報データベースを示す図。 本発明の実施の形態に係る取引締結情報データベースを示す図。 本発明の実施の形態に係る予約取引データベースを示す図。 本発明の実施の形態に係る商品情報データベースを示す図。 本発明の実施の形態に係る預金約定データベースを示す図。

符号の説明

１００ 顧客端末
２００ 対顧システム
２０２，３０２ レート情報データベース
２０４ 取引締結依頼情報データベース
２０６ 約定条件・取引締結依頼フォーム記憶装置
２１０ 予約取引データベース
２１２，３１２ 仮レート情報データベース
３００ 特約付定期預金管理システム
３０４ 商品情報データベース
３０６ 預金約定データベース
３０８ 通貨オプションデータベース
３１０ 為替予約データベース
４００ 勘定系システム
５００ 為替ディーリングシステム
５０８ 通貨オプションデータベース
５１０ 為替予約データベース
５２０ 構成商品管理システム

Claims (5)

1. 定期預金と、第１の構成取引と、第２の構成取引とを組み合わせた特約付定期預金を提供するシステムであって、
   端末から、前記定期預金と組み合わされる、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を含む契約締結依頼情報を受信する手段と、
   第１の構成取引および第２の構成取引を管理し処理する構成取引処理システムに対して、前記契約締結依頼情報に含まれる、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を一電文で送信する手段と
   を備えた特約付定期預金管理システムと、
   前記特約付定期預金管理システムから、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を受信する手段と、
   前記指示に従って、受信した第１の構成取引の設定情報を記帳する第１の構成取引設定情報記帳手段と、
   前記指示に従って、受信した第２の構成取引の設定情報を記帳する第２の構成取引設定情報記帳手段と、
   を備えた為替ディーリングシステムと
   を備えたことを特徴とするシステム。
2. 前記端末から前記特約付定期預金管理システムへ送信される契約締結依頼情報は、仮レート情報を含み、
   前記特約付定期預金管理システムは、
   前記端末から受信された前記契約締結依頼情報を記憶する予約取引記憶手段と、
   特約付定期預金の約定時のレート情報を記憶するレート情報記憶手段と、
   前記端末から受信された前記契約締結依頼情報に含まれた仮レート情報と、前記レート情報記憶手段に記憶された約定時のレート情報とを比較するレート比較手段と
   をさらに備え、
   前記第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を一電文で送信する手段は、前記レート比較手段により前記仮レート情報と前記レート情報記憶手段に記憶された約定時のレート情報とが一致する場合に、前記為替ディーリングシステムに対して、前記契約締結依頼情報に含まれる、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を一電文で送信することを特徴とする請求項１に記載のシステム。
3. 定期預金と、第１の構成取引と、第２の構成取引とを組み合わせた特約付定期預金を提供する方法であって、
   特約付定期預金管理システムにおける、
   端末から、前記定期預金と組み合わされる、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を含む契約締結依頼情報を受信するステップと、
   第１の構成取引および第２の構成取引を管理し処理する構成取引処理システムに対して、前記契約締結依頼情報に含まれる、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を一電文で送信するステップと
   為替ディーリングシステムにおける、
   前記特約付定期預金管理システムから、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を受信するステップと、
   前記指示に従って、受信した第１の構成取引の設定情報を記帳する第１の構成取引設定情報記帳ステップと、
   前記指示に従って、受信した第２の構成取引の設定情報を記帳する第２の構成取引設定情報記帳ステップと、
   を含むことを特徴とする方法。
4. 前記端末から前記特約付定期預金管理システムへ送信される契約締結依頼情報は、仮レート情報を含み、
   前記特約付定期預金管理システムにおける、
   前記端末から受信された前記契約締結依頼情報を記憶する予約取引記憶ステップと、
   特約付定期預金の約定時のレート情報を記憶するレート情報記憶ステップと、
   前記端末から受信された前記契約締結依頼情報に含まれた仮レート情報と、記憶された前記約定時のレート情報とを比較するレート比較ステップと
   をさらに含み、
   前記第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を一電文で送信するステップは、前記レート比較ステップにより前記仮レート情報と前記記憶された約定時のレート情報とが一致する場合に、前記為替ディーリングシステムに対して、前記契約締結依頼情報に含まれる、第１の構成取引の設定情報および第２の構成取引の設定情報を記帳させる指示を一電文で送信することを特徴とする請求項３に記載の方法。
5. 請求項３または４に記載の方法を実行可能なコンピュータプログラム。

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