JP2002056190A

JP2002056190A - 金融商品管理システム、金融商品管理方法、及び、金融商品管理プログラムを記録した記録媒体

Info

Publication number: JP2002056190A
Application number: JP2000238812A
Authority: JP
Inventors: Kyosui O; 京穂王; Tomomasa Nakada; 智将仲田; Masafumi Kato; 雅史加藤; Miki Tsukui; 見樹津久井
Original assignee: IBJ DL FINANCIAL TECHNOLOGY CO; IBJ-DL FINANCIAL TECHNOLOGY CO Ltd
Current assignee: IBJ DL FINANCIAL TECHNOLOGY CO; IBJ-DL FINANCIAL TECHNOLOGY CO Ltd
Priority date: 2000-08-07
Filing date: 2000-08-07
Publication date: 2002-02-20

Abstract

(57)【要約】【課題】取引データの更新作業等において発生した不
適切な入力の看過を防止し、金融商品の管理を正確に行
なう金融商品管理システムを提供する。【解決手段】金融商品管理システム１では、時価評価
額算出部２１において当日の取引データに基づく当日の
時価評価額が算出された後、その当日の時価評価額と、
前日の取引データに基づき算出された前日の推定変動率
及び時価評価額とに基づく乖離値が乖離値算出部２７に
おいて算出される。そして、この乖離値が許容範囲を越
えた場合に検出部２９においてそのことが検出され、出
力部４１等において警告情報が出力される。従って、取
引データの更新作業等において発生した不適切な入力を
見つけ出すことが容易になり、ひいては金融商品の管理
を正確に行なうことが可能になる。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、金融商品の時価評
価額を管理するための金融商品管理システム、金融商品
管理方法、及び、金融商品管理プログラムを記録した記
録媒体に関する。

【０００２】

【従来の技術】金融商品には、金利、為替レート及び株
価といった市場要因や商品自体に設定された取引条件の
変化によってその時価評価額が変動するもの（例えば金
融派生商品等）があり、金融商品を取り扱う金融機関で
は、これらの金融商品の時価評価額やその変動を正確に
把握する必要がある。そのため、金融機関では、市場要
因の変動等を示す市場データや金融商品の取引条件等の
情報を含む取引データを保持すると共に、これら市場デ
ータや取引データの更新作業を行なうことによって、金
融商品の推定変動率、最新の時価評価額及びその変動等
の管理が行なわれている。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】金融商品のなかでも、
オプションやスワップ等の金融派生商品は、その時価評
価額を算出するためのデータ構造が複雑であると共に、
時価評価額が市場データや取引データの変化等のさまざ
まな要因によって変動する場合が多い。このような金融
商品を管理する場合には、更新作業の際に入力ミス等の
不適切な入力が生じ易い状態になっている。

【０００４】しかしながら、上記のような金融商品につ
いては、更新作業の際に入力ミス等を生じてしまった場
合、そのデータ構造の複雑さゆえに更新結果から入力ミ
ス等の不適切な入力を特定することが困難であった。す
なわち、算出された商品の時価評価額を見ただけでは、
その変動が入力ミス等の不適切な入力によるものか取引
データ等の変化によるものかを判断することが困難とな
っていた。そのため、金融機関等では、このような不適
切な入力を看過してしまい、金融商品の時価評価額の正
確な管理を行なえない可能性があった。

【０００５】本発明は、上記課題に鑑みてなされたもの
であり、取引データの更新作業等において発生した不適
切な入力の看過を防止し、金融商品の管理を正確に行な
うことが可能な金融商品管理システム、金融商品管理方
法、及び、金融商品管理プログラムを記録した記録媒体
を提供することを目的とする。

【０００６】

【課題を解決するための手段】本発明に係る金融商品管
理システムは、金融商品の時価評価額を管理するシステ
ムであって、金融商品の時価評価額の変動に影響を与え
ると共に、各時点において更新可能な取引データを格納
する取引データ格納手段と、第１の時点における金融商
品の時価評価額を格納する時価評価額格納手段と、金融
商品の時価評価額の第１の時点における推定変動率を、
当該第１の時点における取引データに基づき算出する推
定変動率算出手段と、第１の時点と異なる第２の時点に
おける金融商品の時価評価額を、当該第２の時点におけ
る取引データに基づき算出する時価評価額算出手段と、
第１の時点における金融商品の時価評価額及び第２の時
点における金融商品の時価評価額の間の評価額変動量
と、推定変動率を用いて算出された推定変動量とに基づ
く乖離値を算出する乖離値算出手段と、乖離値が所定の
範囲を越えたことを検出する検出手段とを備えることを
特徴とする。

【０００７】また、本発明に係る金融商品管理方法は、
金融商品の時価評価額を管理する方法であって、コンピ
ュータシステム内に、金融商品の時価評価額の変動に影
響を与えると共に、各時点において更新可能な取引デー
タを格納する取引データ格納ステップと、上記コンピュ
ータシステム内に、第１の時点における金融商品の時価
評価額を格納する時価評価額格納ステップと、上記コン
ピュータシステム内において、前記金融商品の時価評価
額の第１の時点における推定変動率を、当該第１の時点
における取引データに基づき算出する推定変動率算出ス
テップと、上記コンピュータシステム内において、第１
の時点と異なる第２の時点における金融商品の時価評価
額を、当該第２の時点における取引データに基づき算出
する時価評価額算出ステップと、上記コンピュータシス
テム内において、第１の時点における金融商品の時価評
価額及び第２の時点における金融商品の時価評価額の間
の評価額変動量と、推定変動率を用いて算出された推定
変動量とに基づく乖離値を算出する乖離値算出ステップ
と、上記コンピュータシステム内において、乖離値が所
定の範囲を越えたことを検出する検出ステップとを備え
ることを特徴とする。

【０００８】また、本発明に係る金融商品管理プログラ
ムを記録した記録媒体は、金融商品の時価評価額を管理
させるコンピュータシステムが読み取り可能なプログラ
ムを記録した記録媒体であって、前記コンピュータシス
テムに、金融商品の時価評価額の変動に影響を与えると
共に、各時点において更新可能な取引データを格納する
取引データ格納処理と、第１の時点における金融商品の
時価評価額を格納する時価評価額格納処理と、金融商品
の時価評価額の第１の時点における推定変動率を、当該
第１の時点における取引データに基づき算出する推定変
動率算出処理と、第２の時点における金融商品の時価評
価額を、当該第２の時点における取引データに基づき算
出する時価評価額算出処理と、第１の時点における金融
商品の時価評価額及び第２の時点における金融商品の時
価評価額の間の評価額変動量と、推定変動率を用いて算
出された推定変動量とに基づく乖離値を算出する乖離値
算出処理と、乖離値が所定の範囲を越えたことを検出す
る検出処理とを実行させることを特徴とする。

【０００９】これらの発明によれば、第１の時点におけ
る取引データに基づいて推定変動率を算出しておき、こ
の推定変動率を用いて算出された推定変動量と、第１の
時点及び第２の時点の間の時価評価額の変動量とに基づ
く乖離値を算出し、この乖離値が所定の範囲を越えた場
合にそのことが検出される。すなわち、第２の時点にお
ける取引データに基づいて算出された時価評価額が、第
１の時点における取引データに基づいて算出された時価
評価額及び推定変動率を用いて評価されることになり、
第１の時点における取引データが正確であると仮定する
と、上記乖離値が所定の範囲を越える場合には、第１の
時点と第２の時点との間における取引データの更新作業
において不適切な入力があった可能性が高いとして検出
されることになる。従って、取引データの更新作業等に
おいて発生した不適切な入力を見つけ出すことが容易に
なり、ひいては金融商品の管理を正確に行なうことが可
能になる。

【００１０】また、この金融商品管理システムでは、上
記所定の範囲を入力させる許容範囲入力手段をさらに備
えることも好ましい。

【００１１】また、この金融商品管理システムでは、金
融商品の種別と上記所定の範囲との関係を示す種別デー
タを格納する種別データ格納手段と、種別データに基づ
き金融商品の種別ごとに上記所定の範囲を設定する許容
範囲設定手段とをさらに備えることも好ましい。

【００１２】また、この金融商品管理方法では、上記コ
ンピュータシステムに対して、上記所定の範囲を入力す
る許容範囲入力ステップをさらに備えることも好まし
い。

【００１３】また、この金融商品管理方法では、上記コ
ンピュータシステム内に、金融商品の種別と上記所定の
範囲との関係を示す種別データを格納する種別データ格
納ステップと、上記コンピュータシステム内において、
種別データに基づき金融商品の種別ごとに上記所定の範
囲を設定する許容範囲設定ステップとをさらに備えるこ
とも好ましい。

【００１４】また、この金融商品管理プログラムを記録
した記録媒体では、上記コンピュータシステムに、所定
の範囲を入力する許容範囲入力処理をさらに実行させる
ことも好ましい。

【００１５】また、この金融商品管理プログラムを記録
した記録媒体では、上記コンピュータシステムに、金融
商品の種別と上記所定の範囲との関係を示す種別データ
を格納する種別データ格納処理と、種別データに基づき
金融商品の種別ごとに上記所定の範囲を設定する許容範
囲設定処理とをさらに実行させることも好ましい。

【００１６】一般に、検出を行なう閾値となる乖離値の
許容範囲は、すべての金融商品に対して一律に決定する
よりも、その金融商品の種別に基づく特性（例えばオプ
ションであれば、商品種類、満期日又は行使価格）と対
応した値とすることが適切である。例えば、商品の特性
上、時価評価額の変動が大きい種別の金融商品について
は、不適切な入力がなくとも乖離値が大きく、逆に、商
品の特性上、時価評価額の変動が小さい種別の金融商品
については、乖離値が比較的少なくても不適切な入力が
された可能性がある。従って、これらの発明のように、
金融商品の種別等に応じて許容範囲の入力を行ない、又
は、設定金融商品の種別と許容範囲との関係を示す種別
データに基づいて許容範囲の設定を行なえば、更新作業
において不適切な入力があった可能性が高いもののみを
効率的に検出することが可能になる。

【００１７】また、この金融商品管理システムでは、第
１の時点及び第２の時点の間以外の他の各時点間におけ
る乖離値を格納する乖離値格納手段と、他の各時点間に
おける乖離値に基づき上記所定の範囲を算出する許容範
囲算出手段とをさらに備えることも好ましい。

【００１８】また、この金融商品管理方法では、上記コ
ンピュータシステム内において、第１の時点及び第２の
時点の間以外の他の各時点間における乖離値を格納する
乖離値格納ステップと、コンピュータシステム内におい
て、他の各時点間における乖離値に基づき上記所定の範
囲を算出する許容範囲算出ステップとをさらに備えるこ
とも好ましい。

【００１９】また、この金融商品管理プログラムを記録
した記録媒体では、上記コンピュータシステムに、第１
の時点及び第２の時点の間以外の他の各時点間における
乖離値を格納する乖離値格納処理と、他の各時点間にお
ける乖離値に基づき上記所定の範囲を算出する許容範囲
算出処理とをさらに実行させることも好ましい。

【００２０】一般に、検出を行なう閾値となる乖離値の
許容範囲は、各金融商品の通常時の変動の大きさと関連
付けられた値とすることが適切である場合も多い。例え
ば、通常時から時価評価額の変動が大きい金融商品につ
いては、不適切な入力がなくとも乖離値が大きく、逆
に、通常時から時価評価額の変動が小さい金融商品につ
いては、乖離値が比較的少なくても不適切な入力が行わ
れた可能性がある。従って、これらの発明のように、第
１の時点及び第２の時点の間以外の他の各時点間におけ
る乖離値に基づいて許容範囲を算出すれば、更新作業に
おいて不適切な入力があった可能性が高いもののみを効
率的に検出することが可能になる。

【００２１】また、この金融商品管理システムにおい
て、上記乖離値算出手段は、評価額変動量と推定変動量
との差分、又は、当該差分を所定の基準量で除した割合
量に基づき乖離値を算出することも好ましい。

【００２２】また、この金融商品管理方法において、上
記乖離値算出ステップでは、評価額変動量と推定変動量
との差分、又は、当該差分を所定の基準量で除した割合
量に基づき乖離値を算出することも好ましい。

【００２３】また、この金融商品管理プログラムを記録
した記録媒体において、上記乖離値算出処理では、上記
コンピュータシステムに、評価額変動量と推定変動量と
の差分、又は、当該差分を所定の基準量で除した割合量
に基づき乖離値を算出させることも好ましい。

【００２４】これらの発明のように、評価額変動量と推
定変動量との差分に基づき乖離値を算出すれば、この乖
離値が評価額変動量と推定変動量とがどの程度乖離して
いるかを示す値となり、更新作業において不適切な入力
があった可能性を正確に評価することが可能になる。ま
た、評価額変動量の絶対量自体が大きな金融商品につい
ては、評価額変動量と推定変動量との差分に基づく乖離
値の絶対量も大きく算出されてしまい、正確な検出処理
を行なえない可能性もあるが、こうした場合には、この
差分を所定の基準量（例えば、評価額変動量や推定変動
率等）で除した割合量に基づき乖離値を算出すれば、評
価額変動量の絶対量によらず、より正確な検出処理を行
なうことが可能になる。

【００２５】また、この金融商品管理システムでは、第
１の時点及び第２の時点の間に行なわれた金融商品の取
引操作に関する情報を格納する取引操作情報格納手段を
さらに備えることも好ましい。

【００２６】また、この金融商品管理方法では、上記コ
ンピュータシステム内に、第１の時点及び第２の時点の
間に行なわれた金融商品の取引操作に関する情報を格納
する取引操作情報格納ステップをさらに備えることも好
ましい。

【００２７】また、この金融商品管理プログラムを記録
した記録媒体では、上記コンピュータシステムに、第１
の時点及び第２の時点の間に行なわれた金融商品の取引
操作に関する情報を格納する取引操作情報格納処理をさ
らに実行させることも好ましい。

【００２８】これらの発明のように、第１の時点及び第
２の時点の間に行なわれた金融商品の取引操作（例えば
オプションであれば、行使、金利更改、取引条件の変
更、解約及び新規登録等）に関する情報を格納しておけ
ば、この情報を参照することによって、変動の原因とな
った取引操作の検出処理等も併せて行なうことが可能に
なる。

【００２９】また、この金融商品管理システムでは、乖
離値が上記所定の範囲を越えたことを示す警告情報を出
力する出力手段をさらに備えることも好ましい。

【００３０】また、この金融商品管理方法では、上記コ
ンピュータシステムにおいて、乖離値が上記所定の範囲
を越えたことを示す警告情報を出力する出力ステップを
さらに備えることも好ましい。

【００３１】また、この金融商品管理プログラムを記録
した記録媒体では、上記コンピュータシステムに、乖離
値が上記所定の範囲を越えたことを示す警告情報を出力
する出力処理をさらに実行させることも好ましい。

【００３２】これらの発明のように、乖離値が許容範囲
（例えば上限値）を越えたことを示す警告情報を出力す
れば、更新作業における不適切な入力を迅速に発見する
ことが可能になる。

【００３３】また、上記のように警告情報を出力する金
融商品管理システムにおいて、上記出力手段は、警告情
報として、第１の時点及び第２の時点の間における乖離
値と共に、当該第１の時点及び当該第２の時点の間以外
の他の各時点間における乖離値を経時的に出力すること
も好ましい。

【００３４】また、上記のように警告情報を出力する金
融商品管理方法において、上記出力ステップでは、警告
情報として、第１の時点及び第２の時点の間における乖
離値と共に、当該第１の時点及び当該第２の時点の間以
外の他の各時点間における乖離値を経時的に出力するこ
とも好ましい。

【００３５】また、上記のように警告情報を出力させる
金融商品管理プログラムを記録した記録媒体において、
上記出力処理では、上記コンピュータシステムに、警告
情報として、第１の時点及び第２の時点の間における乖
離値と共に、当該第１の時点及び当該第２の時点の間以
外の他の各時点間における乖離値を経時的に出力させる
ことも好ましい。

【００３６】これらの発明のように、第１の時点及び第
２の時点の間以外の他の各時点間における乖離値を（例
えばグラフ等として）経時的に出力すれば、乖離値の大
きさや不適切な入力の可能性の高さ等を容易にかつ迅速
に確認することが可能になる。

【００３７】また、上記のように警告情報を出力する金
融商品管理システムにおいて、上記出力手段として、取
引データの更新作業の際に当該更新作業を行なうオペレ
ータが参照する更新作業表示手段を含むことも好まし
い。

【００３８】また、上記のように警告情報を出力する金
融商品管理方法において、上記出力ステップでは、取引
データの更新作業の際に当該更新作業を行なうオペレー
タが参照する更新作業表示部上に警告情報を出力するこ
とも好ましい。

【００３９】また、上記のように警告情報を出力させる
金融商品管理プログラムを記録した記録媒体において、
上記出力処理では、上記コンピュータシステムに、取引
データの更新作業の際に当該更新作業を行なうオペレー
タが参照する更新作業表示部上に警告情報を出力させる
ことも好ましい。

【００４０】これらの発明のように、更新作業を行なう
オペレータが参照する更新作業表示部上に警告情報を出
力すれば、オペレータに対して注意を喚起すると共に、
不適切な入力の確認処理や修正処理を迅速に行なわせる
ことが可能になる。

【００４１】

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照しながら、
本発明に係る金融商品管理システム、金融商品管理方
法、及び、金融商品管理プログラムを記録した記録媒体
の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、図面
の説明等において、同一又は相当要素には同一の符号を
付し、重複する説明は省略する。また、実施形態におい
て用いる金融商品に関する各種データの数値等は仮想の
ものであり、説明のための１例にすぎない。

【００４２】まず、図１に示すブロック図を参照しなが
ら、本実施形態に係る金融商品管理システムの構成につ
いて説明する。この金融商品管理システム１は、更新作
業入力部１１と、市場データ格納部１５と、取引データ
格納部１７と、取引操作情報格納部１９と、時価評価額
算出部２１と、推定変動率算出部２３と、時価評価額デ
ータ格納部２５と、乖離値算出部２７と、検出部２９
と、上限値入力部３１と、上限値データ格納部３３と、
上限値算出部３５と、種別データ格納部３７と、上限値
設定部３９と、出力部４１とを備えて構成される。以
下、各要素について詳細に説明する。

【００４３】更新作業入力部１１は、取引データ格納部
１７に格納された取引データ、及び、取引操作情報格納
部１９に格納された取引操作に関する情報の更新作業の
入力を行なうためのものである。また、この更新作業入
力部１１は、更新作業表示部１３を備えており、オペレ
ータはこの更新作業表示部１３を参照しながら更新作業
を行なうことになる。さらに、この更新作業入力部１１
は、検出部２９と信号線を介して接続されており、検出
部２９において発信された警告情報を受け、更新作業表
示部１３上にその警告情報を表示することが可能になっ
ている。

【００４４】市場データ格納部１５は、金利、為替レー
ト及び株価等の市場データが格納されるものであり、適
宜取り入れることが可能になっている。取引データ格納
部１７は、各金融商品の取引データが格納されるもので
あり、信号線を介して接続された更新作業入力部１１の
制御によって更新を行なうことが可能になっている。ま
た、取引操作情報格納部１９は、各金融商品の売買履歴
等を示す取引操作に関する情報が格納されるものであ
り、信号線を介して接続された更新作業入力部１１の制
御によって更新を行なうことが可能になっている。

【００４５】時価評価額算出部２１及び推定変動率算出
部２３は、ともに市場データ格納部１５及び取引データ
格納部１７と信号線を介して接続されており、これらの
格納部に格納されたデータを読み出すと共に、これらの
データに基づきそれぞれ時価評価額及び推定変動率を算
出することが可能になっている。時価評価額データ格納
部２５は、時価評価額算出部２１及び推定変動率算出部
２３と信号線を介して接続されており、これらの算出部
において算出された結果を例えばテーブルデータ等とし
て格納することが可能になっている。また、乖離値算出
部２７は、市場データ格納部１５及び時価評価額データ
格納部２５と信号線を介して接続されており、市場デー
タ格納部１５に格納された市場データや時価評価額デー
タ格納部２５に格納された時価評価額等に基づき乖離値
を算出することが可能であると共に、その算出結果を時
価評価額データ格納部２５に送信して格納させることが
可能になっている。

【００４６】上限値入力部３１は、乖離値の許容範囲と
して上限値の入力を受け付けると共に、それに基づき上
限値データ格納部３３に格納された上限値データを更新
させることが可能になっている。上限値データ格納部３
３は、乖離値の上限値データが格納されるものであり、
信号線を介して接続された検出部２９によりこの上限値
データが読み出し可能になっている。さらに、この上限
値データ格納部３３は、上限値入力部３１、上限値算出
部３５及び上限値設定部３９と信号線を介して接続され
ており、これらの各部の制御によって更新を行なうこと
が可能になっている。

【００４７】上限値算出部３５は、時価評価額データ格
納部２５と信号線を介して接続されており、この時価評
価額データ格納部２５に格納された乖離値を読み出すと
共に、それに基づき乖離値の上限値を算出し、上限値デ
ータ格納部３３に格納された上限値データを更新させる
ことが可能になっている。種別データ格納部３７は、金
融商品の種別（商品種類等）と上限値との関係を示す種
別データを格納するものであり、信号線を介して接続さ
れた上限値設定部３９によりこの種別データが読み出し
可能になっている。また、上限値設定部３９は、種別デ
ータ格納部３７に格納された種別データを参照して金融
商品の種別ごとに上限値を設定し、それに基づき上限値
データ格納部３３に格納された上限値データを更新させ
ることが可能になっている。さらに、時価評価額データ
格納部２５と信号線を介して接続されており、時価評価
額データ格納部２５に格納された乖離値等に基づき上限
値を設定することも可能になっている。

【００４８】検出部２９は、乖離値算出部２７及び上限
値データ格納部３３と信号線を介して接続されており、
乖離値算出部２７から送信された乖離値と、上限値デー
タ格納部３３から読み出した上限値データとの比較処理
を行ない、上限値データのほうが小さいことが検出され
た場合には、警告情報を発信することが可能になってい
る。さらに、取引操作情報格納部１９とも信号線を介し
て接続されており、取引操作情報格納部１９に格納され
た取引操作に関する情報を読み出すことが可能になって
いる。また、出力部４１は、検出部２９と信号線を介し
て接続されており、検出部２９において発信された警告
情報を受けて、その警告情報を画像表示又は印字等によ
り出力することが可能になっている。

【００４９】一方、本実施形態に係る金融商品管理プロ
グラムを記録した記録媒体には、キーボード等の入力手
段と液晶ディスプレイ等の出力手段とを含む汎用のコン
ピュータシステムに、上記金融商品管理システム１の各
要素と同等な機能を持たせるためのプログラムが記録さ
れている。従って、この金融商品管理プログラムをコン
ピュータシステムに読み込ませることにより、上記金融
商品管理システム１と同等のシステムが形成される。よ
り具体的には、例えばコンピュータシステムに含まれる
ＣＰＵが、上記金融商品管理システム１における各算出
部、検出部２９及び上限値設定部３９等の機能を果た
し、例えばハードディスクメモリが各格納部等の機能を
果たすことになる。また、キーボード等の入力手段が金
融管理システム１における各入力部等の機能を果たし、
液晶ディスプレイ等の出力手段が更新作業表示部１３及
び出力部４１等の機能を果たすことになる。

【００５０】次に、図２に示すフローチャートを参照し
ながら、本実施形態に係る金融商品管理システム１の動
作（金融商品管理方法）について説明する。

【００５１】この金融商品管理システム１では、まず、
市場データ及び取引データがそれぞれ市場データ格納部
１５及び取引データ格納部１７に格納される（ステップ
１、以下Ｓ１のように略す）。ここで、市場データと
は、金利、為替レート及び株価等のように市場から取り
入れることが可能なデータを示す。また、取引データと
は、金融商品の取引条件等に関するデータであり、金融
商品を特定する商品ＩＤと共に例えば図３に示すような
各金融商品ごとのテーブルデータとして格納される。な
お、これら市場データ及び取引データのほかにも、金融
商品の種別と上限値との関係を示す種別データ等の検出
処理に必要な各種データが、種別データ格納部３７等に
予め格納される。このようにして各種データの格納を終
えると、各金融商品の時価評価額を算出可能な状態とな
る。本実施形態では、例えば毎日正午の時点（以下、算
出時点という）におけるデータに基づきその日の時価評
価額を算出することによって、各金融商品の管理を行な
うものとする。

【００５２】前日の算出時点と当日の算出時点との間に
金融商品の取引条件に変動があった場合には、その都
度、取引データ格納部１７に格納された取引データの更
新作業が行なわれる（Ｓ２）。より具体的に説明する
と、この更新作業では、更新作業入力部１１を操作する
オペレータによって、更新作業表示部１３上に表示され
た取引データ画面を参照しながらデータの数値を書き換
える等の処理がなされる。また、前日の算出時点と当日
の算出時点との間に売買等のような取引操作があった場
合には、その取引操作に関する情報（どのような取引操
作が行なわれたかを示す情報）が各金融商品ごとに取引
操作情報格納部１９に格納される。

【００５３】更新作業を終えて当日の算出時点に達する
と、時価評価額算出部２１において各金融商品の時価評
価額が算出される（Ｓ３）。一般に、時価評価額が変動
する金融商品は、変動をもたらす各市場要因及び各取引
条件を変数とした関数で表すことができる。例えば、変
動をもたらす各市場データ及び各取引データ（以下、変
数データという）をｘ、ｙ、ｚ…とすれば、金融商品の
時価評価額Ａは、

【数１】と表すことができる。従って、時価評価額算出部２１で
は、市場データ格納部１５及び取引データ格納部１７か
ら変数となるべきデータを読み出し、これを上記（１）
式に代入して演算することによって時価評価額が算出さ
れることになる。すなわち、当日の算出時点における各
変数データをｘ₂、ｙ₂、ｚ₂…とすれば、その算出時点
における金融商品の時価評価額Ａ₂は、

【数２】と表されることになる。このようにして算出された各金
融商品の時価評価額は、図４に示すような各算出時点ご
とのテーブルデータとして時価評価額データ格納部２５
に格納される。

【００５４】また、各算出時点においては、上記のよう
な時価評価額と共に、各金融商品の推定変動率の算出処
理も行なわれる。ここで、推定変動率とは、その算出時
点において推定される将来の時価評価額の変動の大きさ
又は方向性を示す、金融工学等の分野において一般に
「リスク」等と呼ばれるものであり、より具体的には、
上記（１）式に示す関数ｆが微分可能であるとしてこの
関数ｆをテイラー展開した場合における各項の微係数等
がこれに該当する。例えば、説明の単純化のために、時
価評価額Ａがｘ及びｙの２つを変数データとする関数、

【数３】で表される場合、当日の算出時点において市場データ格
納部１５及び取引データ格納部１７から読み出された変
数データがｘ₂及びｙ₂であれば、（３）式右辺をｘ₂及
びｙ₂を中心としてテイラー展開した、

【数４】の右辺各項の微係数が、その算出時点における推定変動
率として算出されることになる（この場合、高次の項に
ついては、求められる計算精度等に応じて適宜省略され
る）。このようにして算出された各金融商品の推定変動
率は、時価評価額と共に、図４に示すような各算出時点
ごとのテーブルデータとして時価評価額データ格納部２
５に格納される。

【００５５】当日の算出時点における時価評価額及び推
定変動率が算出された後、乖離値算出部２７において、
時価評価額データ格納部２５に格納された当日の時価評
価額並びに前日の時価評価額及び推定変動率を読み出す
と共に、前日及び当日の間の評価額変動量と前日の推定
変動率を用いて算出された推定変動量との差分を当該評
価額変動量で除すことによって、各金融商品につき乖離
値が算出される（Ｓ４）。この乖離値の算出処理をより
具体的に説明すると、まず、当日の時価評価額から前日
の時価評価額を減算することにより、その間の評価額変
動量が算出される。例えば、図５（ａ）に示すテーブル
データが前日のものであり、図５（ｂ）に示すテーブル
データが当日のものである場合、商品ＩＤ０００１の金
融商品の評価額変動量Ａ’は、

【数５】の演算を行なうことによって算出される。

【００５６】次いで、前日の推定変動率とそれに対応す
る次数の変数データの変化量との積を合算することによ
り、前日から当日までの間の推定変動量が算出される。
例えば、図５（ａ）に示すように、変数ｘの一次項につ
いての推定変動率がα_x1、変数ｙの一次項についての推
定変動率がα_y1であれば（説明の単純化のため二次以上
の高次項については省略する）、商品ＩＤ０００１の金
融商品の推定変動量ａ’は、

【数６】の演算を行なうことによって算出される。

【００５７】こうして評価額変動量Ａ’及び推定変動量
ａ’が算出された後、これらの差分を評価額変動量Ａ’
で除すことによって乖離値ａ₂が算出される。すなわ
ち、

【数７】によって乖離値ａ₂が算出されることになる（但し
（７）式における絶対値記号は、乖離値ａ₂を正値にす
るために便宜上付したものにすぎない）。なお、評価額
変動量Ａ’がゼロである場合には、上記（７）式によら
ず乖離値が０％とされる。また、前日と当日との間に新
規に登録された金融商品については、時価評価額データ
格納部２５にその金融商品についての前日の時価評価額
や推定変動率が格納されていないため、上記（７）式に
よらず乖離値が１００％とされる。

【００５８】このようにして算出された各金融商品の乖
離値は、実際の変動量と前日に推定された変動量との乖
離の割合を示すものであり、時価評価額及び推定変動率
と共に、図４に示すような各算出時点ごとのテーブルデ
ータとして時価評価額データ格納部２５に格納される。
また、算出された各金融商品の乖離値は乖離値算出部２
７から検出部２９に送信される。

【００５９】乖離値が算出された後、上限値データを上
限値データ格納部３３に格納する処理が行なわれる（Ｓ
５）。この上限値データを格納する処理は、上限値入力
部３１を用いて入力する方法、上限値算出部３５によっ
て算出する方法、及び、種別データに基づき上限値設定
部３９によって設定する方法の３通りの方法のいずれか
が用いられる。このうち、上限値入力部３１を用いて入
力する場合には、入力された上限値が上限値データとし
てそのまま上限値データ格納部３３に格納されることに
なる。

【００６０】また、上限値算出部３５によって算出する
場合には、時価評価額データ格納部２５に格納された前
日以前のテーブルデータから乖離値が読み出され、これ
らの乖離値に基づき上限値が算出される。より具体的に
は、前日以前の乖離値の平均値を算出し、これに所定の
係数（例えば１．５）を掛けたもの等が上限値として算
出される。そして、算出された上限値が上限値データと
して上限値データ格納部３３に格納されることになる。

【００６１】また、上限値設定部３９によって設定する
場合には、種別データ格納部３７に格納された種別デー
タから、当該金融商品の種別に基づき上限値が読み出さ
れる。より具体的には、種別データ格納部３７には、商
品種類（又は商品ＩＤ）と上限値との関係を示す図６に
示すようなテーブルデータが格納されており、例えば、
図６に示す種別データの場合、商品種類がコール・オプ
ションである金融商品については、上限値としてｐ₁％
が読み出されることになる。そして、読み出された上限
値が上限値データとして上限値データ格納部３３に格納
されることになる。

【００６２】上限値データの格納を終えた後、検出部２
９において、乖離値算出部２７から送信された乖離値
と、上限値データ格納部３３に格納された上限値とが比
較される（Ｓ６）。この比較処理において、乖離値が上
限値以内であることが検出された場合には、更新作業に
おいて不適切な入力は生じなかったものと判断され、当
日の算出時点における時価評価額等の算出処理は終了す
る（Ｓ９）。

【００６３】一方、この比較処理において、乖離値が上
限値を越えていることが検出された場合には、更新作業
において不適切な入力が生じた可能性があるものと判断
されるため、検出部２９では、取引操作情報格納部１９
に格納された取引操作に関する情報、及び、時価評価額
データ格納部２５に格納された当該金融商品の乖離値等
の情報を読み出すと共に、これらの情報を含めた警告情
報を示す警告信号が更新作業表示部１３及び出力部４１
に対して送信される。そして、この警告信号を受信した
更新作業表示部１３及び出力部４１において、当該警告
信号が示す警告情報が出力されることになる（Ｓ７）。

【００６４】図７及び図８は、警告情報の出力例を示す
図表である。図７に示す出力例では、当日までの各日の
乖離値の履歴と、当日までに行なった取引操作に関する
情報とがテーブル形式で出力される。また、図８に示す
出力例では、当日までの各日の乖離値の履歴がグラフ形
式で出力される。これらのような形式で出力された警告
情報を見た管理担当者等は、乖離値の履歴や取引操作に
関する情報を参照しながら乖離値が上限値を越えた原因
の分析等を行なうことになる。また、更新作業表示部１
３を参照しながら取引データの更新作業等を行なってい
るオペレータは、この警告情報を見て、不適切な入力が
なかったかどうかの確認処理を行なうことになる。原因
が解明され、又は、不適切な入力の修正作業等が行なわ
れた後（Ｓ８）、Ｓ３に戻り、再度時価評価額の算出処
理等が行われる。

【００６５】本実施形態に係る金融商品管理システム１
では、以上のようなＳ２〜Ｓ９の処理が各金融商品につ
き毎日繰り返される。すなわち、当日の取引データ等に
基づいて算出された時価評価額を、その前日における取
引データに基づいて算出された時価評価額及び推定変動
率を用いて毎日評価することによって、金融商品の時価
評価額等の管理が行なわれる。そのため、取引データの
更新作業等において発生した不適切な入力を迅速かつ容
易に見つけ出すことができ、ひいては金融商品の管理を
正確に行なうことができる。

【００６６】また、本実施形態に係る金融商品管理シス
テム１では、上限値入力部３１を用いて入力する方法、
上限値算出部３５によって算出する方法、及び、種別デ
ータに基づき上限値設定部３９によって設定する方法の
いずれかによって上限値が定められる。そのため、更新
作業において不適切な入力があった可能性が高いものの
みを効率的に検出することができる。

【００６７】さらに、本実施形態に係る金融商品管理シ
ステム１では、当日までの乖離値の履歴が、取引操作に
関する情報等と共に、表形式やグラフ形式として経時的
に出力される。そのため、乖離値が発生した原因の分析
等に好便であると共に、不適切な入力の可能性の高さ等
を容易にかつ迅速に確認することができる。また、警告
情報が更新作業表示部１３にも出力されるため、オペレ
ータによる確認修正作業も迅速に行なうことができる。

【００６８】なお、本発明に係る金融商品管理システ
ム、金融商品管理方法、及び、金融商品管理プログラム
を記録した記録媒体は、上記実施形態に記載の態様に限
定されるものではなく、他の条件等に応じて種々の変形
態様をとることが可能である。例えば、上記実施形態で
は、金融商品としてオプションやスワップを例に挙げて
説明したが、他の金融商品についても用いることができ
る。

【００６９】また、上記実施形態では、前日に算出され
た推定変動率等を用いて当日の時価評価額の評価を行な
う例について説明したが、前々日や１週間前に算出され
た推定変動率等を用いて当日の時価評価額の評価を行な
うこともできる。逆に、過去のデータを再チェックした
い場合等には、当日に算出された推定変動率等を前日の
時価評価額の評価に遡って用いることもできる。さら
に、複数日（例えば前日及び前々日）において算出され
た各推定変動率等を用いて当日の時価評価額の評価を行
なうこともできる。ただし、評価基準とされる時点が異
なれば、算出される乖離値が異なることがあるため注意
が必要である。

【００７０】また、上記実施形態では、毎日正午を算出
時点として１日ごとに算出処理を行なう例について説明
したが、算出処理の間隔等はこれらに限定されるもので
なく、例えば１時間ごとや１週間ごとであってもよい。

【００７１】また、上記実施形態では、金融商品の変動
を示す関数をテイラー展開した際の微係数を推定変動率
として求める例について説明したが、このような微係数
等を推定変動率とすることに限定されるものではない。
例えば、別の方法によって将来の時価評価額の変動の大
きさ又は方向性を示す適当な値が算出可能であれば、そ
の方法によって算出された値を推定変動率としてもよ
い。

【００７２】また、上記実施形態では、上限値入力部３
１を用いて入力する方法、上限値算出部３５によって算
出する方法、及び、種別データに基づき上限値設定部３
９によって設定する方法のいずれかを用いて上限値の格
納処理を行なうことを説明したが、どの方法を用いるか
については、求められる検出精度や検出効率等に応じて
適宜選択することができる。例えば、金融商品ごとに上
記各方法を使い分けてもよいし、予め選択された１つの
方法のみをすべての金融商品に対して用いてもよい。ま
た、２つ以上の方法を用いて複数の上限値を設け、各上
限値につき比較処理を行なってもよい。さらに、どの程
度の頻度で上限値データの格納（更新）処理を行なうか
についても、求められる検出精度や検出効率等に応じて
適宜選択することができる。例えば、算出処理ごとに毎
回上限値データを更新してもよいし、特に差し支えがな
ければ、一旦格納された上限値データを用い続けてもよ
い。

【００７３】また、上記実施形態におけるＳ２〜Ｓ９の
処理は、各金融商品ごとに行なってもよいし、複数の金
融商品について一度に行なってもよい。さらに、複数の
金融商品について一度に処理を行なう場合には、同時に
行なう他の金融商品について算出された乖離値等に基づ
き上限値を決定する（例えば、同じ種類の金融商品につ
いて算出された乖離値の平均を上限値とする）こととし
てもよく、あるいは、上記実施形態における上限値とは
別個に、同時に行なう複数の金融商品の乖離値について
相互に比較することとしてもよい。特にこれら複数の金
融商品が互いに関連性をもつ商品である場合等には、こ
のようないわゆる横の比較を行なうことによって金融商
品の管理により正確を期すことができる。

【００７４】また、上記実施形態では、警告情報を表形
式及びグラフ形式で出力する例について説明したが、無
論、他の形式で出力することとしてもよい。例えば、特
に注意を喚起するために、所定の記号、図形又は色彩を
付して出力したり、音声と共に出力するようにしてもよ
い。

【００７５】

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る金融
商品管理システム、金融商品管理方法、及び、金融商品
管理プログラムを記録した記録媒体によれば、取引デー
タの更新作業等において発生した不適切な入力の看過を
防止し、金融商品の管理を正確に行なうことが可能にな
る。

【００７６】すなわち、第２の時点における取引データ
に基づいて算出された時価評価額を、第１の時点におけ
る取引データに基づいて算出された時価評価額及び推定
変動率を用いて評価することによって、取引データの更
新作業等において発生した不適切な入力を見つけ出すこ
とが容易になり、ひいては金融商品の管理を正確に行な
うことが可能になる。

【００７７】また、許容範囲の入力を適宜行ない、又
は、金融商品の種別と許容範囲との関係を示す種別デー
タに基づいて許容範囲の設定を行なうことによって、更
新作業において不適切な入力があった可能性が高いもの
のみを効率的に検出することが可能になる。

【００７８】また、他の各時点間における乖離値に基づ
いて許容範囲を算出することによっても、更新作業にお
いて不適切な入力があった可能性が高いもののみを効率
的に検出することが可能になる。

【００７９】また、評価額変動量と推定変動量との差分
に基づき乖離値を算出することによって、更新作業にお
いて不適切な入力があった可能性を正確に評価すること
が可能になり、さらには、この差分を所定の基準量で除
した割合量に基づき乖離値を算出することによって、評
価額変動量の絶対量によらず、より正確な検出処理を行
なうことが可能になる。

【００８０】また、金融商品の取引操作に関する情報を
格納しておけば、この情報を参照することによって、変
動の原因となった取引操作の検出処理等も併せて行なう
ことが可能になる。

【００８１】また、乖離値が許容範囲を越えたことを示
す警告情報を出力することによって、更新作業における
不適切な入力を迅速に発見することが可能になる。

【００８２】また、他の各時点間における乖離値を（例
えばグラフ等として）経時的に出力することによって、
乖離値の大きさや不適切な入力の可能性の高さ等を容易
にかつ迅速に確認することが可能になる。

【００８３】また、更新作業を行なうオペレータが参照
する更新作業表示部上に警告情報を出力することによっ
て、オペレータに対して注意を喚起すると共に、不適切
な入力の確認処理や修正処理を迅速に行なわせることが
可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本実施形態に係る金融商品管理システムの構成
を示すブロック図である。

【図２】本実施形態に係る金融商品管理システムの動作
（金融商品管理方法）を説明するフローチャートであ
る。

【図３】取引データの１例を示す図表である。

【図４】時価評価額データの１例を示す図表である。

【図５】乖離値の算出処理を説明するための図表であ
る。

【図６】種別データの１例を示す図表である。

【図７】警告情報の出力例を示す図表である。

【図８】警告情報の出力例を示す図表である。

【符号の説明】

１…金融商品管理システム、１１…更新作業入力部、１
３…更新作業表示部、１５…市場データ格納部、１７…
取引データ格納部、１９…取引操作情報格納部、２１…
時価評価額算出部、２３…推定変動率算出部、２５…時
価評価額データ格納部、２７…乖離値算出部、２９…検
出部、３１…上限値入力部、３３…上限値データ格納
部、３５…上限値算出部、３７…種別データ格納部、３
９…上限値設定部、４１…出力部

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者加藤雅史東京都千代田区大手町１−５−１興銀第一フィナンシャルテクノロジー株式会社内 (72)発明者津久井見樹東京都千代田区大手町１−５−１興銀第一フィナンシャルテクノロジー株式会社内Ｆターム(参考） 5B055 CA00

Claims

【特許請求の範囲】

【請求項１】金融商品の時価評価額を管理するシステ
ムであって、前記金融商品の時価評価額の変動に影響を与えると共
に、各時点において更新可能な取引データを格納する取
引データ格納手段と、第１の時点における前記金融商品の時価評価額を格納す
る時価評価額格納手段と、前記金融商品の時価評価額の前記第１の時点における推
定変動率を、当該第１の時点における前記取引データに
基づき算出する推定変動率算出手段と、前記第１の時点と異なる第２の時点における前記金融商
品の時価評価額を、当該第２の時点における前記取引デ
ータに基づき算出する時価評価額算出手段と、前記第１の時点における前記金融商品の時価評価額及び
前記第２の時点における前記金融商品の時価評価額の間
の評価額変動量と、前記推定変動率を用いて算出された
推定変動量とに基づく乖離値を算出する乖離値算出手段
と、前記乖離値が所定の範囲を越えたことを検出する検出手
段とを備えることを特徴とする金融商品管理システム。
【請求項２】前記所定の範囲を入力させる許容範囲入
力手段をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載
の金融商品管理システム。
【請求項３】前記金融商品の種別と前記所定の範囲と
の関係を示す種別データを格納する種別データ格納手段
と、前記種別データに基づき前記金融商品の種別ごとに前記
所定の範囲を設定する許容範囲設定手段とをさらに備え
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の金融商品管
理システム。
【請求項４】前記第１の時点及び前記第２の時点の間
以外の他の各時点間における前記乖離値を格納する乖離
値格納手段と、前記他の各時点間における前記乖離値に基づき前記所定
の範囲を算出する許容範囲算出手段とをさらに備えるこ
とを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の金融商
品管理システム。
【請求項５】前記乖離値算出手段は、前記評価額変動
量と前記推定変動量との差分、又は、当該差分を所定の
基準量で除した割合量に基づき前記乖離値を算出するこ
とを特徴とする請求項１〜４のいずれかに記載の金融商
品管理システム。
【請求項６】前記第１の時点及び前記第２の時点の間
に行なわれた前記金融商品の取引操作に関する情報を格
納する取引操作情報格納手段をさらに備えることを特徴
とする請求項１〜５のいずれかに記載の金融商品管理シ
ステム。
【請求項７】前記乖離値が前記所定の範囲を越えたこ
とを示す警告情報を出力する出力手段をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項１〜６のいずれかに記載の金融商
品管理システム。
【請求項８】前記出力手段は、前記警告情報として、
前記第１の時点及び前記第２の時点の間における前記乖
離値と共に、当該第１の時点及び当該第２の時点の間以
外の他の各時点間における前記乖離値を経時的に出力す
ることを特徴とする請求項７に記載の金融商品管理シス
テム。
【請求項９】前記出力手段として、前記取引データの
更新作業の際に当該更新作業を行なうオペレータが参照
する更新作業表示手段を含むことを特徴とする請求項７
又は８に記載の金融商品管理システム。
【請求項１０】金融商品の時価評価額を管理する方法
であって、コンピュータシステム内に、前記金融商品の時価評価額
の変動に影響を与えると共に、各時点において更新可能
な取引データを格納する取引データ格納ステップと、前記コンピュータシステム内に、第１の時点における前
記金融商品の時価評価額を格納する時価評価額格納ステ
ップと、前記コンピュータシステム内において、前記金融商品の
時価評価額の前記第１の時点における推定変動率を、当
該第１の時点における前記取引データに基づき算出する
推定変動率算出ステップと、前記コンピュータシステム内において、前記第１の時点
と異なる第２の時点における前記金融商品の時価評価額
を、当該第２の時点における前記取引データに基づき算
出する時価評価額算出ステップと、前記コンピュータシステム内において、前記第１の時点
における前記金融商品の時価評価額及び前記第２の時点
における前記金融商品の時価評価額の間の評価額変動量
と、前記推定変動率を用いて算出された推定変動量とに
基づく乖離値を算出する乖離値算出ステップと、前記コンピュータシステム内において、前記乖離値が所
定の範囲を越えたことを検出する検出ステップとを備え
ることを特徴とする金融商品管理方法。
【請求項１１】前記コンピュータシステムに対して、
前記所定の範囲を入力する許容範囲入力ステップをさら
に備えることを特徴とする請求項１０に記載の金融商品
管理方法。
【請求項１２】前記コンピュータシステム内に、前記
金融商品の種別と前記所定の範囲との関係を示す種別デ
ータを格納する種別データ格納ステップと、前記コンピュータシステム内において、前記種別データ
に基づき前記金融商品の種別ごとに前記所定の範囲を設
定する許容範囲設定ステップとをさらに備えることを特
徴とする請求項１０又は１１に記載の金融商品管理方
法。
【請求項１３】前記コンピュータシステム内におい
て、前記第１の時点及び前記第２の時点の間以外の他の
各時点間における前記乖離値を格納する乖離値格納ステ
ップと、前記コンピュータシステム内において、前記他の各時点
間における前記乖離値に基づき前記所定の範囲を算出す
る許容範囲算出ステップとをさらに備えることを特徴と
する請求項１０〜１２のいずれかに記載の金融商品管理
方法。
【請求項１４】前記乖離値算出ステップでは、前記評
価額変動量と前記推定変動量との差分、又は、当該差分
を所定の基準量で除した割合量に基づき前記乖離値を算
出することを特徴とする請求項１０〜１３のいずれかに
記載の金融商品管理方法。
【請求項１５】前記コンピュータシステム内に、前記
第１の時点及び前記第２の時点の間に行なわれた前記金
融商品の取引操作に関する情報を格納する取引操作情報
格納ステップをさらに備えることを特徴とする請求項１
０〜１４のいずれかに記載の金融商品管理方法。
【請求項１６】前記コンピュータシステムにおいて、
前記乖離値が前記所定の範囲を越えたことを示す警告情
報を出力する出力ステップをさらに備えることを特徴と
する請求項１０〜１５のいずれかに記載の金融商品管理
方法。
【請求項１７】前記出力ステップでは、前記警告情報
として、前記第１の時点及び前記第２の時点の間におけ
る前記乖離値と共に、当該第１の時点及び当該第２の時
点の間以外の他の各時点間における前記乖離値を経時的
に出力することを特徴とする請求項１６に記載の金融商
品管理方法。
【請求項１８】前記出力ステップでは、前記取引デー
タの更新作業の際に当該更新作業を行なうオペレータが
参照する更新作業表示部上に前記警告情報を出力するこ
とを特徴とする請求項１６又は１７に記載の金融商品管
理方法。
【請求項１９】金融商品の時価評価額を管理させるコ
ンピュータシステムが読み取り可能なプログラムを記録
した記録媒体であって、前記コンピュータシステムに、前記金融商品の時価評価額の変動に影響を与えると共
に、各時点において更新可能な取引データを格納する取
引データ格納処理と、第１の時点における前記金融商品の時価評価額を格納す
る時価評価額格納処理と、前記金融商品の時価評価額の前記第１の時点における推
定変動率を、当該第１の時点における前記取引データに
基づき算出する推定変動率算出処理と、前記第２の時点における前記金融商品の時価評価額を、
当該第２の時点における前記取引データに基づき算出す
る時価評価額算出処理と、前記第１の時点における前記金融商品の時価評価額及び
前記第２の時点における前記金融商品の時価評価額の間
の評価額変動量と、前記推定変動率を用いて算出された
推定変動量とに基づく乖離値を算出する乖離値算出処理
と、前記乖離値が所定の範囲を越えたことを検出する検出処
理とを実行させることを特徴とする金融商品管理プログ
ラムを記録した記録媒体。
【請求項２０】前記コンピュータシステムに、前記所
定の範囲を入力する許容範囲入力処理をさらに実行させ
ることを特徴とする請求項１９に記載の金融商品管理プ
ログラムを記録した記録媒体。
【請求項２１】前記コンピュータシステムに、前記金融商品の種別と前記所定の範囲との関係を示す種
別データを格納する種別データ格納処理と、前記種別データに基づき前記金融商品の種別ごとに前記
所定の範囲を設定する許容範囲設定処理とをさらに実行
させることを特徴とする請求項１９又は２０に記載の金
融商品管理プログラムを記録した記録媒体。
【請求項２２】前記コンピュータシステムに、前記第１の時点及び前記第２の時点の間以外の他の各時
点間における前記乖離値を格納する乖離値格納処理と、前記他の各時点間における前記乖離値に基づき前記所定
の範囲を算出する許容範囲算出処理とをさらに実行させ
ることを特徴とする請求項２１〜２３のいずれかに記載
の金融商品管理プログラムを記録した記録媒体。
【請求項２３】前記乖離値算出処理では、前記コンピ
ュータシステムに、前記評価額変動量と前記推定変動量
との差分、又は、当該差分を所定の基準量で除した割合
量に基づき前記乖離値を算出させることを特徴とする請
求項１９〜２２のいずれかに記載の金融商品管理プログ
ラムを記録した記録媒体。
【請求項２４】前記コンピュータシステムに、前記第
１の時点及び前記第２の時点の間に行なわれた前記金融
商品の取引操作に関する情報を格納する取引操作情報格
納処理をさらに実行させることを特徴とする請求項１９
〜２３のいずれかに記載の金融商品管理プログラムを記
録した記録媒体。
【請求項２５】前記コンピュータシステムに、前記乖
離値が前記所定の範囲を越えたことを示す警告情報を出
力する出力処理をさらに実行させることを特徴とする請
求項１９〜２４のいずれかに記載の金融商品管理プログ
ラムを記録した記録媒体。
【請求項２６】前記出力処理では、前記コンピュータ
システムに、前記警告情報として、前記第１の時点及び
前記第２の時点の間における前記乖離値と共に、当該第
１の時点及び当該第２の時点の間以外の他の各時点間に
おける前記乖離値を経時的に出力させることを特徴とす
る請求項２５に記載の金融商品管理プログラムを記録し
た記録媒体。
【請求項２７】前記出力処理では、前記コンピュータ
システムに、前記取引データの更新作業の際に当該更新
作業を行なうオペレータが参照する更新作業表示部上に
前記警告情報を出力させることを特徴とする請求項２５
又は２６に記載の金融商品管理プログラムを記録した記
録媒体。