JP2002015127A

JP2002015127A - 金融パラメータ可視化システム

Info

Publication number: JP2002015127A
Application number: JP2000201445A
Authority: JP
Inventors: Takeshi Yokota; 毅横田; Osamu Kubo; 理久保; Yasuhiro Kobayashi; 康弘小林
Original assignee: Hitachi Ltd
Current assignee: Hitachi Ltd
Priority date: 2000-06-29
Filing date: 2000-06-29
Publication date: 2002-01-18

Abstract

(57)【要約】【課題】金融関係の数理計算を行なう際に用いる金融パ
ラメータを、その特徴が把握し易いように可視化し、他
のパラメータへの影響を考慮した効率的な対話修正を支
援すること。【解決手段】本システムは基本的に、金融パラメータデ
ータベース，データ可視化ルールデータベース，金融パ
ラメータ可視化装置，金融パラメータ対話修正装置，金
融パラメータ補正装置，入出力インタフェースの６つの
構成から成る。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、金融関係の数理計
算を行う際に用いる金融パラメータ（格付遷移確率，業
種相関係数，依存係数、等）を可視化したり、上記金融
パラメータを対話修正する方法に関する。

【０００２】

【従来の技術】従来、上記金融パラメータの表示や修正
を行う際には、それらのパラメータの数値を文字情報と
して表示することが多い。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】対象となる上記金融パ
ラメータは非常に多数の数値情報で構成されるものであ
り、それらを単純に数字の羅列として表示しても、パラ
メータ全体の傾向が把握しにくい、問題のある数値情報
を抽出しにくい、等の課題がある。また、これらの金融
パラメータは特定の制約条件を持つものが多く、あるパ
ラメータを変更した際には、その変更内容が他のパラメ
ータに影響を与える可能性がある。しかし、従来は他の
パラメータへの影響を考慮したデータの修正支援処理は
システィマティックには行われていない。

【０００４】そこで、本発明が解決しようとする課題
は、上記金融パラメータを、その特徴が把握し易いよう
に可視化し、他のパラメータへの影響を考慮した効率的
な対話修正を支援する方法を構築することである。

【０００５】

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため
に、本発明では、各金融パラメータの特徴を示す情報を
縦横の２軸に設定した表示平面上に各パラメータをその
値に応じて色変えもしくは表示パターン変えして表示
し、上記表示平面上で修正したいパラメータを指定する
ことでパラメータの対話修正を実施し、さらに、修正さ
れたパラメータが他のパラメータに影響を与える場合に
は、他のパラメータを自動修正する、という手段を用い
る。

【０００６】

【発明の実施の形態】以下図１から図１２を用いて本発
明の一実施例を詳細に説明する。

【０００７】図１に本発明のシステムの基本構成を示
す。本システムは基本的に、金融パラメータデータベー
ス（１），データ可視化ルールデータベース（２），表
示装置を有する金融パラメータ可視化装置（３），金融
パラメータ対話修正装置（４），金融パラメータ補正装
置（５），入出力インタフェース（６）の６つの構成か
ら成る。

【０００８】金融パラメータデータベース（１）には金
融関係の数理計算を行う際に使用する金融パラメータと
して、例えば、企業の将来の格付の推移状況を確率で定
義する格付遷移確率，各企業をいくつかの業種に分類し
た際にそれらの業種間の相関関係を記述する業種相関係
数，各企業の信用度の推移が上記の業種やその企業自身
にどの程度依存しているのかを定義する依存係数、等が
記録される。そして、それら各金融パラメータ毎にそれ
を可視化する際に必要な可視化ルールとして、表示する
座標軸の情報やパラメータを色変えして表示する際のパ
ラメータ数値と表示色の関係、等をデータ可視化ルール
データベース（２）に記録しておき、パラメータの可視
化を行う際に必要な情報をそこから入手する。以上の情
報を用いて、金融パラメータ可視化装置では、各金融パ
ラメータ毎に設定された座標軸で構成される表示平面上
に各パラメータを、そのパラメータの値に応じて色変え
もしくは表示パターン変えして表示する。その際、表示
は入出力インタフェース（６）を介して行う。そして、
ユーザは表示画面を用いてパラメータの評価を行い、問
題がある場合にはパラメータの対話修正を入出力インタ
フェース（６）を介して行う。実際のパラメータ修正処
理は金融パラメータ対話修正装置（４）を用いて行われ
る。金融パラメータ対話修正装置（４）ではパラメータ
の表示画面上で修正したいパラメータを指定し、修正後
の値を入力することで処理を行う。さらに、金融パラメ
ータによってはパラメータ全体の制約条件を満たすよう
に、修正が入力されたパラメータ以外のパラメータの補
正を行う必要があり、その処理を金融パラメータ補正装
置（５）で実施する。そして、上記の処理で修正された
値を金融パラメータデータベース（１）に記録する。

【０００９】金融パラメータデータベース（１）に記録
される各金融パラメータのデータフォーマットの一例を
図２に示す。図２には格付遷移確率マトリクス，業種相
関係数，依存係数のデータフォーマットを記す。

【００１０】格付遷移確率マトリクスは業種単位に作成
される。データフォーマット中の業種コードがその業種
を示す。データは縦軸に現在格付が設定され、各現在格
付毎にその現在格付に属する企業が１年後にどの格付に
推移するかを横軸に定義し、各項目毎に格付遷移確率を
記録する。その際、１年後の格付としてはデフォルト
（債務が不履行となる状態）の格付も含んで設定する。

【００１１】業種相関係数は縦軸，横軸それぞれに業種
分類を設定し、それら業種間の相関係数をマトリクス状
に記録する。

【００１２】依存係数は、縦軸に各企業を定義し、その
企業が信用度の観点で各業種に対して持つ依存度と、そ
の企業自体に対する依存度を横軸に記録する。

【００１３】データ可視化ルールデータベース（２）に
記録されるデータ可視化ルールの一例を図３に示す。軸
設定の代表例として業種軸設定の例を示す。図３に示す
ように企業の属する業種分類を定義し、それを軸情報と
して使用するための１次元配列として設定する。この
際、配置の順序は、関連性の高い業種を近い位置に設定
する、その業種に含まれる企業の規模（資本金額、等）
の平均値が同程度の業種を近い位置に設定する、等、そ
の順序自体に意味を持たせる。

【００１４】また、表示色設定の例も示す。本発明では
このよに各パラメータの値を、そのパラメータの特徴が
出やすいようにいくつかの区分に分割し、各区分毎に表
示色を変えて表示する。その際、基本的にはパラメータ
の値の大小によって同系統の表示色の濃淡を変える方式
を用いるが、表示する金融パラメータによっては複数の
色系統を用いたほうが効果的な場合もあるため、表示色
区分に関しては各金融パラメータ毎に定義する。

【００１５】金融パラメータ可視化装置（３）の処理の
流れを図４に示す。先ず、表示する金融パラメータを対
象パラメータ選択（３０１）で指定する。そして、指定
された金融パラメータのデータを金融パラメータデータ
ベース（１）から対象パラメータ読み込み（３０２）で
読み込む。次に、指定された金融パラメータに対応した
データ可視化ルールをデータ可視化ルール選択（３０
３）で選択し、そのルールをデータ可視化ルールデータ
ベース（２）からデータ可視化ルール読み込み（３０
４）で読み込む。そして、読み込んだデータを用いて金
融パラメータ可視化（３０５）でデータの表示を行う。

【００１６】対象パラメータ選択（３０１）時に用いる
パラメータ選択画面を図５に示す。この画面で「格付遷
移確率マトリクス」（３０１１）を選択すれば格付遷移
確率マトリクスの表示を、「業種相関係数」（３０１
２）を選択すれば業種相関係数の表示を、「依存係数」
（３０１３）を選択すれば依存係数の表示を行う。ま
た、「戻る」（３０１４）を選択すると処理を終了す
る。

【００１７】格付遷移確率マトリクスの可視化画面例を
図６に示す。先ず、評価するデータのファイル名をエデ
ィットボックス（３０５０８）で指定する。その際、
「記録先確認」（３０５０９）を押すと、アクセスする
データファイルのパスが表示される。そして、「読み込
み」（３０５１０）を押すことでデータの読み込み処理
を実施し、読み込んだデータを表示画面（３０５０１）
上に可視化する。格付遷移確率マトリクスの表示は業種
単位に行う。表示する業種は、その業種コードをスピン
ボタン（３０５０２）かエディットボックス（３０５０
３）で指定することで設定する。この際、設定された業
種名が表示される（３０５０４）。格付遷移確率マトリ
クスは縦軸に現在格付、横軸に将来格付が設定され、横
軸上に表示される「ＤＥＦ」がデフォルト状態を示す。
この際、縦軸と横軸の設定を入れ替えることも可能であ
る。また、（３０５０１）上に表示された格付遷移確率
マトリクスは遷移確率の値に応じて色変えして表示され
る。ここでは、遷移確率が０％の場合は赤、遷移確率が
０％から０.１％の場合は緑色の濃淡（色が濃いほど値
が小さい）、遷移確率が０.１％から１％の場合は青色
の濃淡（色が濃いほど値が小さい）で表示する。また、
この画面上のパラメータ表示領域をマウスでクリックす
る（３０５１３）ことで、指定された表示領域のパラメ
ータの詳細情報として、現在格付と将来格付の値（３０
５０５）、パラメータの実際の数値（３０５０６）を表
示する。さらに、この数値情報（３０５０６）を修正
し、「修正実施」（３０５０７）を押すことで、パラメ
ータの修正処理を行う。パラメータが修正されると、修
正されたパラメータの表示領域も、修正後の値に応じて
色変えして表示される。最終的に、修正後の全パラメー
タをファイルに出力する場合には、出力ファイル名をエ
ディットボックス（３０５０８）で指定し、「記録」
(３０５１１)を押す。この際、「記録先確認」(３０５
０９)を押すことで、出力先のデータファイルのパスが
表示される。また、「戻る」(３０５１２)を押すことで
対象パラメータの選択画面に戻る。

【００１８】業種相関係数の可視化画面例を図７に示
す。先ず、評価するデータのファイル名をエディットボ
ックス（３０５１８）で指定する。その際、「記録先確
認」（３０５１９）を押すと、アクセスするデータファ
イルのパスが表示される。そして、「読み込み」（３０
５２１）を押すことでデータの読み込み処理を実施し、
読み込んだデータを表示画面（３０５１４）上に可視化
する。業種相関係数は縦軸と横軸に業種を設定する。こ
の際、業種の順番は相互の関連性の高い業種をできるだ
け近い位置に配置するように設定する。また、（３０５
１４）上に表示された業種相関係数は相関係数の値に応
じて色変えして表示される。ここでは、相関係数が０か
ら１の場合は青色の濃淡（色が濃いほど値が小さい）で
表示し、相関係数が負の値の場合は赤色で表示する。ま
た、この画面上のパラメータ表示領域をマウスでクリッ
クする（３０５２３）ことで、指定された表示領域のパ
ラメータの詳細情報として、２つの業種分類名（３０５
１５）、パラメータの実際の数値（３０５１６）を表示
する。さらに、この数値情報（３０５１６）を修正し、
「修正実施」（３０５１７）を押すことで、パラメータ
の修正処理を行う。パラメータが修正されると、修正さ
れたパラメータの表示領域も、修正後の値に応じて色変
えして表示される。最終的に、修正後の全パラメータを
ファイルに出力する場合には、出力ファイル名をエディ
ットボックス（３０５１８）で指定し、「記録」（３０
５２０）を押す。この際、「記録先確認」（３０５１
９）を押すことで、出力先のデータファイルのパスが表
示される。また、「戻る」（３０５２２）を押すことで
対象パラメータの選択画面に戻る。

【００１９】依存係数の可視化画面例を図８に示す。先
ず、評価するデータのファイル名をエディットボックス
（３０５３１）で指定する。その際、「記録先確認」
（３０５３２）を押すと、アクセスするデータファイル
のパスが表示される。そして、「読み込み」（３０５３
４）を押すことでデータの読み込み処理を実施し、読み
込んだデータを表示画面（３０５２４）上に可視化す
る。依存係数は９社を一つの単位として１画面に表示す
る。表示する画面は、その画面コードをスピンボタン
（３０５２５）かエディットボックス（３０５２６）で
指定することで設定する。この際、設定された画面に表
示される企業番号の範囲が表示される（３０５２７）。
依存係数は縦軸に表示企業、横軸に業種分類および個社
自身への依存度が設定される。画面右端に１列離れてい
るのが個社自身への依存度である。この際、縦軸と横軸
の設定を入れ替えることも可能である。さらに、業種の
順番は相互の関連性の高い業種をできるだけ近い位置に
設置するように設定する。また、（３０５２４）上に表
示された依存係数は依存係数の値に応じて色変えして表
示される。ここでは、依存係数が正の値の場合は青色の
濃淡（色が濃いほど値が小さい）で表示し、依存係数が
負の値の場合は赤色の濃淡（色が濃いほど値が大きい）
で表示し、依存係数が０の場合は黒色で表示する。ま
た、この画面上のパラメータ表示領域をマウスでクリッ
クする（３０５３６）ことで、指定された表示領域のパ
ラメータの詳細情報として、対象企業の企業ＩＤと業種
名（３０５２８），パラメータの実際の数値（３０５２
９）を表示する。さらに、この数値情報（３０５２９）
を修正し、「修正実施」（３０５３０）を押すことで、
パラメータの修正処理を行う。パラメータが修正される
と、修正されたパラメータの表示領域も、修正後の値に
応じて色変えして表示される。最終的に、修正後の全パ
ラメータをファイルに出力する場合には、出力ファイル
名をエディットボックス（３０５３１）で指定し、「記
録」（３０５３３）を押す。この際、「記録先確認」
（３０５３２）を押すことで、出力先のデータファイル
のパスが表示される。また、「戻る」（３０５３５）を
押すことで対象パラメータの選択画面に戻る。

【００２０】上述のパラメータ可視化は２次元平面状に
データを可視化しているが、より詳細な評価を行う際に
は、２次元平面上の任意の１軸を指定して、その軸に関
する情報を表示すると効果的である。その際の、パラメ
ータ可視化画面を図９に示す。先ず、カーソル（３０５
３７）を用いて抽出する軸を選択する（縦軸，横軸から
選択）。すると、その軸に関してもう一つの軸上の情報
を棒グラフにして表示する（３０５３８）。ここで、棒
グラフ自体を選択する（３０５３９）ことで、詳細情報
の表示と情報の修正を行うパラメータを指定することも
可能である。

【００２１】データの詳細情報表示、及び、情報修正の
処理の流れを図１０に示す。まず、表示画面上をクリッ
クすることで修正項目の選択（４０１）を行なう。次
に、指定されたパラメータに関して、金融パラメータデ
ータベース（１）から情報を抽出し、修正項目のパラメ
ータ表示（４０２）で詳細情報の表示を行なう。そし
て、修正項目パラメータ修正（４０３）で、指定された
数値を対話的に修正することで、データの修正処理を行
なう。

【００２２】パラメータの修正に伴う、他のパラメータ
の補正処理の処理の流れを図１１に示す。修正項目のパ
ラメータ修正（４０３）の結果に基づき、他のパラメー
タを制約条件を満たすように修正し（５０１）、パラメ
ータ修正結果を反映して可視化情報を更新し（５０
２）、修正結果を金融パラメータデータベース（１）に
記録する。

【００２３】パラメータの補正方式の詳細について下記
に示す。格付遷移確率マトリクスには現在格付に対して
定義される将来格付への遷移確率の和が常に１つなる、
という制約が存在する。よって、図１２のような処理の
流れで、データの補正処理を行なう。先ず、修正された
値をＡ、Ａ以外の将来格付への遷移確率をＡ₁〜Ａ₁₀と
定義し、係数Ｂを

【００２４】で算出し、Ａ_n（ｎ＝１〜１０）をＡ_n＝Ｂ・Ａ_n （数式２）で補正する。

【００２５】また、依存係数は、業種ｎに対する依存係
数をＷ_n，全業種数をＭ，企業自身に対する依存度を
Ｗ_i，業種ｎと業種ｍの相関係数をρ_nmとして、

【００２６】を満たすようにパラメータを補正する。実
際には、上記式を満たすように、修正が行なわれたパラ
メータを微少変化させながら、（数式３）を満たすパラ
メータに補正する。

【００２７】

【発明の効果】本発明を用いることによって、金融パラ
メータの評価や修正をより効率よく、かつ、高精度に行
なうことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図１】金融パラメータ可視化方法の基本構成図。

【図２】金融パラメータデータベースの情報記録例。

【図３】データ可視化ルールデータベースの情報記録
例。

【図４】金融パラメータ可視化装置の処理の流れ。

【図５】対象パラメータ選択の画面例。

【図６】格付遷移確率マトリクスの可視化画面例。

【図７】業種相関係数の可視化画面例。

【図８】依存係数の可視化画面例。

【図９】軸抽出によるデータ表示の画面例。

【図１０】金融パラメータ対話修正装置の処理の流れ。

【図１１】金融パラメータ補正装置の処理の流れ。

【図１２】格付遷移確率マトリクスのパラメータ補正処
理の詳細。

【符号の説明】

１…金融パラメータデータベース、２…データ可視化ル
ールデータベース、３…金融パラメータ可視化装置、４
…金融パラメータ対話修正装置、５…金融パラメータ補
正装置、６…入出力インタフェース。

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者小林康弘茨城県日立市大みか町七丁目１番１号株式会社日立製作所日立研究所内Ｆターム(参考） 5B055 CB00

Claims

【特許請求の範囲】

【請求項１】金融リスクの算出に使用する金融パラメー
タを記録する金融パラメータデータベースと、上記金融
パラメータを可視化する際の表示ルールを記録するデー
タ可視化ルールデータベースと、上記可視化ルールに基
づき上記金融パラメータを可視化する金融パラメータ可
視化装置と、上記可視化結果に基づき金融パラメータを
対話修正する金融パラメータ対話修正装置と、上記対話
修正装置で修正されたパラメータの値を用いて、それ以
外のパラメータを自動修正する金融パラメータ補正装置
と、上記各装置のデータ入出力を取り扱う入出力インタ
フェースから構成される金融パラメータ可視化システ
ム。
【請求項２】請求項１において、各金融パラメータの特
徴を表わす１つもしくは２つの情報を縦軸と横軸に設定
し、上記２軸で定義される平面上に各パラメータの表示
位置を設定し、上記表示位置を各パラメータの値に応じ
て色変えもしくは表示パターン変えして表示することを
特徴とした金融パラメータ可視化システム。
【請求項３】請求項２において、金融パラメータとして
企業の将来の格付の遷移確率を使用し、可視化平面の縦
軸と横軸の情報として企業の現在格付と将来格付を定義
し、格付遷移確率の値に応じて表示色もしくは表示パタ
ーンを変えることを特徴とした金融パラメータ可視化シ
ステム。
【請求項４】請求項３において、格付遷移確率が０％の
場合、格付遷移確率が０％より大きく０.１％以下の場
合、格付遷移確率が上記以外の場合、で表示色もしくは
表示パターンの系統を変えることを特徴とした金融パラ
メータ可視化システム。
【請求項５】請求項２において、金融パラメータとして
業種間の相関係数を使用し、可視化平面の縦軸と横軸の
情報として業種分類を定義し、業種相関係数の値に応じ
て表示色もしくは表示パターンを変えることを特徴とし
た金融パラメータ可視化システム。
【請求項６】請求項２において、金融パラメータとして
各企業の業種および企業自身に対する依存度を表わす依
存係数を使用し、可視化平面の縦軸と横軸の情報として
企業ＩＤと業種分類を定義し、依存係数の値に応じて表
示色もしくは表示パターンを変えることを特徴とした金
融パラメータ可視化システム。
【請求項７】請求項５もしくは請求項６において、可視
化平面の軸情報として業種分類を定義する際に、互いに
関連性の高い業種を近い位置に配置することを特徴とし
た金融パラメータ可視化システム。
【請求項８】請求項８において、金融パラメータとして
企業の将来の格付の遷移確率を使用する場合に、ある格
付の将来の格付遷移確率の和が１になるようにパラメー
タを補正することを特徴とした金融パラメータ可視化シ
ステム。