CN117114881A - 债券发行及存续期业务数据的分析方法及相关设备 - Google Patents

债券发行及存续期业务数据的分析方法及相关设备 Download PDF

Info

Publication number
CN117114881A
CN117114881A CN202311140766.5A CN202311140766A CN117114881A CN 117114881 A CN117114881 A CN 117114881A CN 202311140766 A CN202311140766 A CN 202311140766A CN 117114881 A CN117114881 A CN 117114881A
Authority
CN
China
Prior art keywords
bond
analysis
determining
information
investor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202311140766.5A
Other languages
English (en)
Inventor
敖一帆
戴晓艾
陶非
钟飞
陈威衡
查宇申
王昭祎
蒋卓霏
冯雪
郭玉嘉
王翱
王甲旭
陆本立
楚杰
朱傲然
杨馥荣
张逸佳
梁梦璇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Central Depository & Clearing Co ltd
Original Assignee
China Central Depository & Clearing Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Central Depository & Clearing Co ltd filed Critical China Central Depository & Clearing Co ltd
Priority to CN202311140766.5A priority Critical patent/CN117114881A/zh
Publication of CN117114881A publication Critical patent/CN117114881A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
    • G06Q40/04Trading; Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F16/00Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor
    • G06F16/20Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor of structured data, e.g. relational data
    • G06F16/24Querying
    • G06F16/245Query processing
    • G06F16/2457Query processing with adaptation to user needs

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Accounting & Taxation (AREA)
  • Finance (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Technology Law (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)

Abstract

本发明提供一种债券发行及存续期业务数据的分析方法及相关设备,该方法包括:当接收到查询指令时,确定查询指令对应的查询信息;在预设的多个分析业务类型中,确定查询指令对应的目标分析业务类型;确定目标分析业务类型对应的数据分析策略和属性集合;确定查询信息对应的债券集合;依据属性集合和预设的债券业务数据库,确定债券集合对应的债券信息;依据数据分析策略,对债券信息进行数据分析,得到分析结果;生成分析结果对应的统计报表;向用户反馈统计报表,完成债券业务数据分析过程。应用本发明的方法,发行人可通过平台获取其债券业务数据在指定维度上的分析结果,有利于满足发行人的业务数据管理需求,改善服务体验。

Description

债券发行及存续期业务数据的分析方法及相关设备
技术领域
本发明涉及金融技术领域,特别是涉及一种债券发行及存续期业务数据的分析方法及相关设备。
背景技术
随着我国债券市场发展,债券品种和规模不断增加。债券发行人为了更好地开展债券管理工作,其对于债券业务数据管理要求亦日益提高。
目前,债券业务机构会定期在整体市场维度,对各类业务数据进行粗颗粒度的数据分析,并将分析数据公开。发行人对于投资者情况、托管量等其难以获悉的业务数据,通常仅能获取机构公开的分析数据。发行人对于其掌握的债券期限、发行量、投标量、票面利率等基础数据,通常是自行对基础数据进行数据加工,以获得与其发行的债券的基础数据相关联的分析数据。
基于现有的数据分析方式,在许多业务数据维度,发行人仅能获取全市场口径的、粗颗粒度的分析数据,而这类型的分析数据仅是对于市场整体情况的统计,发行人难以从中获取与自身债券业务数据管理需求相关联的分析结果,不利于满足发行人的业务数据管理需求。其次,对于发行人发行债券的基础数据,发行人需自行进行数据分析,费时费力。故在现有的数据分析方式下,发行人对于债券业务数据服务的服务体验较差。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种债券发行及存续期业务数据的分析方法,以解决目前发行人需自行进行数据加工,且对于一些业务数据仅能获取全市场维度的统计数据,数据服务体验较差的问题。
本发明实施例还提供了一种债券发行及存续期业务数据的分析装置,用以保证上述方法实际中的实现及应用。
为实现上述目的,本发明实施例提供如下技术方案:
一种债券发行及存续期业务数据的分析方法,包括:
当接收到用户发送的查询指令时,确定所述查询指令对应的查询信息;
在预设的多个分析业务类型中,确定所述查询指令对应的目标分析业务类型;
确定所述目标分析业务类型对应的数据分析策略和属性集合;所述属性集合包括至少一个债券业务数据属性;
确定所述查询信息对应的债券集合;所述债券集合包括至少一个债券;
依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息;
依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果;
生成所述分析结果对应的统计报表;
向所述用户反馈所述统计报表,完成所述查询指令对应的债券业务数据分析过程。
上述的方法,可选的,所述目标分析业务类型为表征投资者持有集中度分析的分析业务类型,所述依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息,包括:
基于所述债券业务数据库,确定所述债券集合对应的总托管量和投资者信息,并将所述总托管量和所述投资者信息作为所述债券信息;所述投资者信息包括所述债券集合对应的多个投资者以及每个所述投资者的债券持有量。
上述的方法,可选的,所述依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果,包括:
依据所述总托管量,确定每个预设分位段对应的托管量,并按照各个所述投资者的债券持有量由高到低的顺序,对各个所述投资者进行排序;
对于每个所述预设分位段,依据该预设分位段对应的托管量、各个所述投资者的排列顺序和各个所述投资者的债券持有量,确定该预设分位段对应的投资者集合,该投资者集合包括所述多个投资者中的至少一个投资者;
对于每个所述预设分位段对应的投资者集合,确定该投资者集合对应的投资者类型集合,并确定该投资者类型集合中每个投资者类型对应的投资者数量,将每个所述投资者类型及其对应的投资者数量作为该预设分位段对应的持有集中度信息;
将各个所述预设分位段对应的持有集中度信息作为所述分析结果。
上述的方法,可选的,所述目标分析业务类型为表征本息支付统计分析的分析业务类型,所述依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息,包括:
在所述债券业务数据库中,确定每个所述债券对应的债券本金和债券利息,并将每个所述债券对应的债券本金和债券利息作为所述债券信息。
上述的方法,可选的,所述依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果,包括:
对于预设的每个第一待偿期区间,在所述债券集合中,确定该第一待偿期区间对应的债券;
对于每个所述第一待偿期区间,对该第一待偿期区间对应的所有债券对应的债券本金进行求和运算,将运算结果作为该第一待偿期区间对应的发行债券本金;
对于每个所述第一待偿期区间,对该第一待偿期区间对应的所有债券对应的债券利息进行求和运算,将运算结果作为该第一待偿期区间对应的发行债券利息;
对于每个所述第一待偿期区间,对该第一待偿期区间对应的发行债券本金和发行债券利息进行求和运算,将运算结果作为该第一待偿期区间对应的本息合计金额;
将每个所述第一待偿期区间对应的发行债券本金、发行债券利息以及本息合计金额,作为每个所述第一待偿期区间对应的本息支付统计信息;
将各个所述本息支付统计信息作为所述分析结果。
上述的方法,可选的,所述目标分析业务类型为表征成本统计分析的分析业务类型,所述依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息,包括:
基于所述债券业务数据库,确定每个所述债券的剩余托管量、收益率、发行期限和剩余期限;
将各个所述债券的剩余托管量、收益率、发行期限和剩余期限作为所述债券信息。
上述的方法,可选的,所述依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果,包括:
对于预设的每个第二待偿期区间,在所述债券集合中,确定该第二待偿期区间对应的债券;
对于每个所述第二待偿期区间,对该第二待偿期区间对应的所有债券的剩余托管量进行求和运算,将运算结果作为该第二待偿期区间对应的余额;
对于每个所述第二待偿期区间对应的每个债券,确定该债券对应的第一权重、第二权重和第三权重;
对于每个所述第二待偿期区间对应的各个债券,依据所述各个债券对应的第一权重,对所述各个债券的收益率进行加权平均计算,将计算结果作为该第二待偿期区间对应的加权平均成本;
对于每个所述第二待偿期区间对应的各个债券,依据所述各个债券对应的第二权重,对所述各个债券的发行期限进行加权平均计算,将计算结果作为该第二待偿期区间对应的发行平均期限;
对于每个所述第二待偿期区间对应的各个债券,依据所述各个债券所对应的第三权重,对所述各个债券的剩余期限进行加权平均计算,将计算结果作为该第二待偿期区间对应的剩余平均期限;
将每个所述第二待偿期区间对应的余额、加权平均成本、发行平均期限和剩余平均期限,作为每个所述第二待偿期区间对应的发行人加权成本信息;
将各个所述发行人加权成本信息作为所述分析结果。
一种债券发行及存续期业务数据的分析装置,包括:
第一确定单元,用于当接收到用户发送的查询指令时,确定所述查询指令对应的查询信息;
第二确定单元,用于在预设的多个分析业务类型中,确定所述查询指令对应的目标分析业务类型;
第三确定单元,用于确定所述目标分析业务类型对应的数据分析策略和属性集合;所述属性集合包括至少一个债券业务数据属性;
第四确定单元,用于确定所述查询信息对应的债券集合;所述债券集合包括至少一个债券;
第五确定单元,用于依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息;
分析单元,用于依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果;
生成单元,用于生成所述分析结果对应的统计报表;
反馈单元,用于向所述用户反馈所述统计报表,完成所述查询指令对应的债券业务数据分析过程。
一种存储介质,所述存储介质包括存储的指令,其中,在所述指令运行时控制所述存储介质所在的设备执行如上述的债券发行及存续期业务数据的分析方法。
一种电子设备,包括存储器,以及一个或者一个以上的指令,其中一个或者一个以上指令存储于存储器中,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行如上述的债券发行及存续期业务数据的分析方法。
基于上述本发明实施例提供的一种债券发行及存续期业务数据的分析方法,包括:当接收到用户发送的查询指令时,确定查询指令对应的查询信息;在预设的多个分析业务类型中,确定查询指令对应的目标分析业务类型;确定目标分析业务类型对应的数据分析策略和属性集合;所述属性集合包括至少一个债券业务数据属性;确定查询信息对应的债券集合;所述债券集合包括至少一个债券;依据属性集合和预设的债券业务数据库,确定债券集合对应的债券信息;依据数据分析策略,对债券信息进行数据分析,得到分析结果;生成分析结果对应的统计报表;向用户反馈统计报表,完成本次债券业务数据分析过程。应用本发明实施例提供的方法,可以通过系统平台向发行人提供债券业务数据分析服务,发行人可作为用户通过系统平台发送相应的查询指令,系统平台可根据查询指令对发行人发行的债券的债券信息进行相应的数据分析,并反馈分析结果。发行人可随时获悉与其发行的债券相关联的分析数据,挖掘数据应用价值,可减少发行人的分析处理工作,提高数据获取周期的灵活性及数据获取方式的便利性,有利于满足发行人的业务数据管理需求,为债券发行与存续期的管理工作提供数据分析支持,改善服务体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种债券发行及存续期业务数据的分析方法的方法流程图;
图2为本发明实施例提供的一种债券发行及存续期业务数据的分析方法的又一方法流程图;
图3为本发明实施例提供的一种债券发行及存续期业务数据的分析方法的另一方法流程图;
图4为本发明实施例提供的一种债券发行及存续期业务数据的分析方法的又一方法流程图;
图5为本发明实施例提供的一种债券发行及存续期业务数据的分析装置的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本申请中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本发明实施例提供了一种债券发行及存续期业务数据的分析方法,所述方法可应用于债券业务数据分析系统,其执行主体可以为系统的服务器,所述方法的方法流程图如图1所示,包括:
S101:当接收到用户发送的查询指令时,确定所述查询指令对应的查询信息;
本发明实施例提供的方法中,通过系统平台向用户提供多种分析维度的债券业务数据分析服务,用户可通过与各种分析维度相对应的前端界面,输入用于筛选需要进行分析的债券的相关信息,发起针对相应分析维度的查询指令。当服务器接收到查询指令时,可对查询指令进行解析,获得用户输入的用于筛选债券的数据,将这些数据作为查询信息。查询信息可以包括客户标识,也可以包括查询日期、计价币种、债券代码等数据。客户标识可以是表征发行人身份的客户编号,或是客户名称等标识。计价币种指的是发行人发行券种时约定的计价货币种类。查询信息中的数据类型与用户选择的分析维度相关联,不同的分析维度对应的数据类型可以不同,同一数据类型在不同分析维度下的数据格式可以不同,例如某一分析维度下用户输入的数据包括客户标识、查询日期和计价币种,另一分析维度下用户输入的数据包括客户标识、查询日期和计价币种。某一分析维度下查询日期的数据格式为“年-月-日”,即用户需指定到具体日期,而另一分析维度下查询日期的数据格式为“年-月”,即用户仅需指定到月份。当需要根据用户输入的查询日期确定指定日期,用于筛选指定日期的债券时,若查询日期为“年-月-日”格式的日期,可以直接将该查询日期作为指定日期,若查询日期为“年-月”格式的日期,如果查询的月份为之前的月份,可将该月份最后一个自然日的日期作为指定日期,如果查询的月份是当前月份,可将查询当日的前一自然日的日期作为指定日期。例如:查询日当天为XXXX年4月14日,若查询日期选择XXXX年3月,则指定日期为XXXX年3月31日,若查询日期选择XXXX年4月,则指定日期为XXXX年4月13日。
S102:在预设的多个分析业务类型中,确定所述查询指令对应的目标分析业务类型;
本发明实施例提供的方法中,根据各类分析维度预先设置了各个分析业务类型,具体可通过类型标识进行表征,各个分析业务类型可以包括表征投资者持有集中度分析、表征本息支付统计分析、表征成本统计分析、各类交易量统计分析等维度的分析业务类型,可以根据实际的分析需求配置。服务器可对当前的查询指令进行解析,获得该查询指令对应的查询类型标识。将查询类型标识与各个分析业务类型的类型标识进行比对,将与查询类型标识相匹配的类型标识所对应的分析业务类型作为目标分析业务类型。
S103:确定所述目标分析业务类型对应的数据分析策略和属性集合;所述属性集合包括至少一个债券业务数据属性;
本发明实施例提供的方法中,可预先设置各个分析业务类型对应的数据分析策略以及各个分析业务类型对应的属性集合。分析业务类型对应的数据分析策略指的是相应的数据分析过程的数据处理方式。分析业务类型对应的属性集合包括相应数据分析过程所需获取的债券业务数据的属性。属性集合中包括的债券业务数据属性可以是债券期限、发行量、投标量、票面利率、托管量、投资者数据等属性,可根据具体的数据分析需求设置。
本发明实施例提供的方法中,可以在预先设置的信息中,获取目标分析业务类型对应的数据分析策略和目标分析业务类型对应的属性集合。
S104:确定所述查询信息对应的债券集合;所述债券集合包括至少一个债券;
本发明实施例提供的方法中,可预先存储金融基础设施登记托管机构管理的所有债券的基本信息,如债券代码、发行人、债券性质、持有者(即投资者)信息等。可以将预先存储的每个债券的基本信息分别与查询信息进行匹配,将基本信息与查询信息相匹配的债券筛选出来,将筛选得到的各个债券组成查询信息对应的债券集合。具体的,可将每个债券的基本信息分别与查询信息中的各项数据进行匹配,找到与查询信息相匹配的债券。例如查询信息包括客户标识、计价币种和指定日期,债券集合中的债券即为该客户标识对应的发行人发行的债券,该债券的计价货币类型为该计价币种,且该债券截止指定日期为仍未到期。若是查询信息中还包括其他数据,则该债券亦与其他数据相匹配,例如若是查询信息中包括债券代码,则筛选得到的债券的代码还需与该债券代码相匹配。
需要说明的是,债券集合中可以仅有一个债券,也可以有多个债券。在具体的实现过程中,也可能没有筛选到相对应的债券,此时可以输出空表。
S105:依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息;
本发明实施例提供的方法中,可预先构建债券业务数据库,其中存储有金融基础设施登记托管机构管理的所有债券的各项债券业务数据,例如债券的发行量、托管量、投资者数据等等。具体的,债券业务数据库可以由各个业务系统的数据库构成,即与某个业务相关的债券业务数据可以存储在相对应的业务系统的数据库中。对于债券集合中的债券,可以在债券业务数据库中,获取债券的债券业务数据中,与属性集合中各个债券业务数据属性相匹配的各项债券业务数据,可以按需将获取的各个债券的债券业务数据组成所述债券集合对应的债券信息,也可以按需对获取的各个债券的债券业务数据进行数据处理,将处理后得到的数据作为债券集合对应的债券信息。
需要说明的是,在具体的实现过程中,在步骤S104的说明中提及的债券的基本信息和步骤S105的说明中提及的债券的债券业务数据,可以存储在同一个数据库中,也可以存储在不同的数据库中,不影响本发明实施例提供的方法实现功能。
S106:依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果;
本发明实施例提供的方法中,可以基于目标分析业务类型对应的数据分析策略和债券信息进行数据分析处理,将处理后得到的数据作为分析结果。
S107:生成所述分析结果对应的统计报表;
本发明实施例提供的方法中,可以预先配置各个分析业务类型对应的报表模板。在预先配置的各个报表模板中,获取与目标分析业务类型相对应的报表模板,并基于该报表模板生成分析结果所对应的统计报表。
S108:向所述用户反馈所述统计报表,完成所述查询指令对应的债券业务数据分析过程。
本发明实施例提供的方法中,在前端界面中加载分析结果对应的统计报表,以向用户反馈分析结果,结束当前的债券业务数据分析过程。
基于本发明实施例提供的方法,当接收到用户发送的查询指令时,确定查询指令对应的查询信息;在预设的多个分析业务类型中,确定查询指令对应的目标分析业务类型;确定目标分析业务类型对应的数据分析策略和属性集合;属性集合包括至少一个债券业务数据属性;确定查询信息对应的债券集合;债券集合包括至少一个债券;依据属性集合和预设的债券业务数据库,确定债券集合对应的债券信息;依据数据分析策略,对债券信息进行数据分析,得到分析结果;生成分析结果对应的统计报表;向用户反馈统计报表,完成查询指令对应的债券业务数据分析过程。应用本发明实施例提供的方法,可以通过系统平台向发行人提供债券业务数据分析服务,发行人可作为用户通过系统平台发送相应的查询指令,系统平台可根据查询指令对发行人发行的债券的债券信息进行相应的数据分析,并反馈分析结果。发行人可随时获悉与其发行的债券相关联的分析数据,挖掘数据应用价值,可减少发行人的分析处理工作,提高数据获取周期的灵活性及数据获取方式的便利性,有利于满足发行人的业务数据管理需求,为债券发行与存续期的管理工作提供数据分析支持,改善服务体验。
在图1所示方法的基础上,本发明实施例提供的方法中,所述目标分析业务类型为表征投资者持有集中度分析的分析业务类型,步骤S105中提及的依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息的过程,包括:
基于所述债券业务数据库,确定所述债券集合对应的总托管量和投资者信息,并将所述总托管量和所述投资者信息作为所述债券信息;所述投资者信息包括所述债券集合对应的多个投资者以及每个所述投资者的债券持有量。
本发明实施例提供的方法中,若查询指令对应的目标分析业务类型为投资者持有集中度分析的分析业务类型,即数据分析过程为对各投资者持有发行人发行的债券的集中度进行分析。属性集合中包括托管量和投资者数据等债券业务数据属性。在债券业务数据库中查询债券集合中每个债券的托管量和投资者信息,每个债券的投资者信息包括持有该债券的投资者及其持有量。投资者具体可以通过投资者标识进行表征。
本发明实施例提供的方法中,可对每个债券的托管量进行求和,将所有债券的托管量的总和作为债券集合对应的总托管量。对各个债券的投资者信息进行整合,将持有各个债券的投资者进行整合,得到债券集合对应的各个投资者,并对各个投资者对于债券的持有量进行统计,得到每个投资者的债券持有量,由此得到债券集合对应的投资者信息。债券集合对应的投资者信息包括持有债券集合中债券的每个投资者,其中每个投资者的债券持有量指的是该投资者对于债券集合中持有的债券的持有量的总和。
在上述实施例提供的方法的基础上,本发明实施例提供了又一种债券发行及存续期业务数据的分析方法,如图2所示,本发明实施例提供的方法中,步骤S106中提及的依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果的过程,包括:
S201:依据所述总托管量,确定每个预设分位段对应的托管量,并按照各个所述投资者的债券持有量由高到低的顺序,对各个所述投资者进行排序;
本发明实施例提供的方法中,预先配置有多个预设分位段,预设分位段为通过对应分位点划分的区间,分位点可以通过百分位点表示,例如各个预设分位段可以分别为前25%、前50%和前75%。每个预设分位段对应的托管量指的是总托管量位于该预设分位段的托管量大小,具体可以将总托管量与预设分位段的分位点相乘得到,例如总托管量为100亿元,前25%分位段对应的托管量为100乘以25%,等于25亿元,前50%分位段对应的托管量为100乘以50%,等于50亿元,前75%分位段对应的托管量为100乘以75%,等于75亿元。需要说明的是,各个预设分位段具体可以根据实际需求设置。
本发明实施例提供的方法中,按照每个投资者的债券持有量由高到低的顺序,对应由前往后的顺序,对各个投资者进行排序,即债券持有量越高的投资者,其排列顺序越靠前,债券持有量越低的投资者,其排列顺序越靠后。
S202:对于每个所述预设分位段,依据该预设分位段对应的托管量、各个所述投资者的排列顺序和各个所述投资者的债券持有量,确定该预设分位段对应的投资者集合,该投资者集合包括所述多个投资者中的至少一个投资者;
本发明实施例提供的方法中,按照各个预设分位段对应的托管量、各个投资者的排列顺序和债券持有量,在各个投资者中确定与每个预设分位段相对应的投资者,得到每个预设分位段的投资者集合。每个预设分位段对应的投资者集合中的各个投资者为,按顺序累计投资者的债券持有量,当债券持有量累计等于或首次超过该预设分位段对应的托管量时被统计的投资者。
具体的,可以按照各个投资者的排列顺序,依次计算每个投资者与排序在其之前的各个投资者的债券持有量的总和,将计算结果作为相应投资者对应的累计托管量。第一个投资者对应的累计托管量即等于该投资者的债券持有量,第二个投资者对应的累计托管量为前两个投资者的债券持有量的总和,第三个投资者对应的累计托管量为前三个投资者的债券持有量的总和,其他投资者对应的累计托管量的计算以此类推。针对某一预设分位段确定投资者集合时,可以依次将每个投资者对应的累计托管量与当前预设分位段对应的托管量进行大小比较,若当前进行比较的投资者对应的累计托管量小于该预设分位段对应的托管量,则进行下一个投资者的数值比较,若是当前进行比较的投资者对应的累计托管量大于或等于该预设分位段对应的托管量,则将当前进行比较的投资者作为该预设分位段对应的目标投资者,并停止进行比较。将目标投资者及其之前的各个投资者组成该预设分位段对应的投资者集合。可以理解的是,如果目标投资者为第一个投资者,则仅将目标投资者作为该预设分位段对应的投资者集合中的投资者即可。
S203:对于每个所述预设分位段对应的投资者集合,确定该投资者集合对应的投资者类型集合,并确定该投资者类型集合中每个投资者类型对应的投资者数量,将每个所述投资者类型及其对应的投资者数量作为该预设分位段对应的持有集中度信息;
本发明实施例提供的方法中,在债券业务数据库中查询每个投资者的投资者类型,即投资者的机构类型,机构类型可以是各类银行、保险机构、证券公司等。对每个投资者集合中投资者的投资者类型进行统计,将每个投资者集合中涉及的投资者类型组成该投资者集合对应的投资者类型集合。对于每个投资者类型集合中每个投资者类型,统计其对应的投资者数量,即对应的投资者集合中属于该投资者类型的投资者的数量。对于每个预设分位段,可将其对应投资者集合所对应的投资者类型集合,以及其中每个投资者类型对应的投资者数量作为该预设分位段对应的持有集中度信息。可以理解的是,每个预设分位段对应的持有集中度信息为反映该预设分位段对应的投资者集合涉及的投资者类型以及每类投资者的数量的信息。
S204:将各个所述预设分位段对应的持有集中度信息作为所述分析结果。
本发明实施例提供的方法中,将所有预设分位段对应的持有集中度信息作为当前的分析结果。
基于本发明实施例提供的方法,发行人可作为用户通过系统平台发送相应的查询指令,获取与其债券相关的投资者的持有集中度信息。发行人可随时获悉投资者债券持有集中情况这一维度的分析数据,有利于满足发行人对于这一维度分析数据的需求,进一步改善服务体验。
在上述实施例提供的方法的基础上,本发明实施例提供的方法中,对于投资者持有集中度分析的债券业务数据分析服务,可以按照以下设计实现。
报表名称:投资者持有集中度情况统计表;
业务描述:报表展示各类型投资者持有发行人债券的集中度情况;
业务使用者:债券发行人;操作流程:输入查询条件进行查询;
跑批频率:日(T-1);更新频率:按日更新(可查当月);
数据追溯:可追溯查询历史数据;查询条件可如下表所示:
表1
要素名称 要素格式 是否必填、默认值 要素说明
查询日期 YYYY-MM-DD 日期选择器
客户编号
债券代码
计价币种 人民币、美元、其他 下拉框
表1的备注说明:查询日期为勾选项;客户编号为文本框输入,客户端为自动绑定,中心端需输入;若填写债券代码则为查询该只债券,若不填写则默认为该发行人所发行的所有债券;计价币种为单选。
展示方案:查询(界面展示)/打印(PDF)/导出(Excel);
输出界面可如下表所示:
表2
表2中机构类型栏目下的具体内容可以包括:一、银行间债券市场;1.政策性银行;2.商业银行;2.1全国性商业银行及其分支行;2.2城市商业银行;2.3农村商业银行;2.4农村合作银行;2.5村镇银行;2.6外资银行;2.7其它银行;3.信用社;4.保险机构;5.证券公司;6.基金公司及基金会;7.其他金融机构;8.非金融机构;9.境内非法人产品;其中:商业银行理财产品;10.境外机构;11.其他;二、柜台市场;三、交易所市场;四、自贸区市场。
业务规则如下所示:
表3
具体的,例如根据查询条件筛选A银行发行的人民币债券为100亿元,其中债券代码001存量50亿元,债券代码002存量50亿元。001债券由4家机构持有,分别为B城商行20亿元,C农商行15亿元,D外资行10亿元,E其他银行5亿元;002债券由4家机构持有,分别为B城商行20亿元,C农商行15亿元,D外资行10亿元,E其他银行5亿元。则B城商行持有A银行债券40亿元,C农商行持有A银行债券30亿元,D外资行持有A银行债券20亿元,E其他银行持有A银行债券10亿元。对A银行发行所有债券持有量从高到低排列为B城商行40亿元、C农商行30亿元、D外资行20亿元、E其他银行10亿元。总托管量100亿元的前25%分位为100*0.25=25亿元,前50%分位为100*0.5=50亿元,前75%分位为100*0.75=75亿元。前25%分位家数:投资人的累计持有量由高到低排列累计至(或首次超过)25亿元时,对应的投资者数量,即B城商行,一家。前50%分位家数:总托管量由高到低排列累计至(或首次超过)50亿元时,对应的投资者数量,即B城商行和C农商行,共两家。前75%分位家数:总托管量由高到低排列累计至(或首次超过)75亿元时,对应的投资者数量,即B城商行、C农商行和D外资行,共三家。A银行管理人员在查询条件界面选择日期,输入A银行客户编号并选择人民币作为计价币种后,报表输出的结果为:
前25%分位家数下2.2城市商业银行:1。前50%分位家数下2.2城市商业银行:1;2.3农村商业银行:1。前75%分位家数下2.2城市商业银行:1;2.3农村商业银行:1;2.6外资银行:1。
在图1所示方法的基础上,本发明实施例提供的方法中,所述目标分析业务类型为表征本息支付统计分析的分析业务类型,步骤S105中提及的依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息的过程,包括:
在所述债券业务数据库中,确定每个所述债券对应的债券本金和债券利息,并将每个所述债券对应的债券本金和债券利息作为所述债券信息。
本发明实施例提供的方法中,若查询指令对应的目标分析业务类型为表征本息支付统计分析的分析业务类型,即数据分析过程为对发行人的各个债券需要支付的本金和利息进行分析。属性集合中包括本金和利息等债券业务数据属性。在债券业务数据库中查询债券集合中每个债券对应的债券本金和债券利息,得到债券信息。
在上述实施例提供的方法的基础上,本发明实施例提供了又一种债券发行及存续期业务数据的分析方法,如图3所示,本发明实施例提供的方法中,步骤S106中提及的依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果的过程,包括:
S301:对于预设的每个第一待偿期区间,在所述债券集合中,确定该第一待偿期区间对应的债券;
本发明实施例提供的方法中,预先设置有多个用于统计本息支付信息的待偿期区间,即第一待偿期区间。通过待偿期的匹配,在债券集合中筛选出对应每个第一待偿期区间的债券,与第一待偿期区间相对应的债券即为待偿期落入该第一待偿期区间的债券。需要说明的是,各个第一待偿期区间具体可以按照实际需求设置。
具体的,可以获取每个债券的债券到期日,对于每个债券,可将其债券到期日减去查询的指定日期,两者之间的差值即为该债券的待偿期。将每个债券的待偿期分别与各个第一待偿期区间进行匹配,若某一债券的待偿期落入某一第一待偿期区间,则认为两者存在对应关系,即该债券为该第一待偿期区间对应的债券。
S302:对于每个所述第一待偿期区间,对该第一待偿期区间对应的所有债券对应的债券本金进行求和运算,将运算结果作为该第一待偿期区间对应的发行债券本金;
本发明实施例提供的方法中,将第一待偿期区间对应的所有债券的债券本金相加,将相加的总和作为该第一待偿期区间对应的发行债券本金。
S303:对于每个所述第一待偿期区间,对该第一待偿期区间对应的所有债券对应的债券利息进行求和运算,将运算结果作为该第一待偿期区间对应的发行债券利息;
本发明实施例提供的方法中,将第一待偿期区间对应的所有债券的债券利息相加,将相加的总和作为该第一待偿期区间对应的发行债券利息。
S304:对于每个所述第一待偿期区间,对该第一待偿期区间对应的发行债券本金和发行债券利息进行求和运算,将运算结果作为该第一待偿期区间对应的本息合计金额;
本发明实施例提供的方法中,将第一待偿期区间对应的发行债券本金及其对应的发行债券利息相加,将相加总和作为该第一待偿期区间的本息合计金额。
S305:将每个所述第一待偿期区间对应的发行债券本金、发行债券利息以及本息合计金额,作为每个所述第一待偿期区间对应的本息支付统计信息;
本发明实施例提供的方法中,按照第一待偿期区间的维度对本息支付情况进行统计,即将第一待偿期区间对应的发行债券本金、其对应的发行债券利息及其对应的本息合计金额,作为该第一待偿期区间的本息支付统计信息。
S306:将各个所述本息支付统计信息作为所述分析结果。
本发明实施例提供的方法中,将各个第一待偿期区间对应的本息支付统计信息作为当前的分析结果。
基于本发明实施例提供的方法,发行人可作为用户通过系统平台发送相应的查询指令,获取其发行的债券按待偿期统计的本息支付信息。发行人可随时获悉不同待偿期区间债券本息支付情况这一维度的分析数据,有利于满足发行人对于这一维度分析数据的需求,进一步改善服务体验。
在上述实施例提供的方法的基础上,本发明实施例提供的方法中,对于债券本息支付分析的债券业务数据分析服务,可以按照以下设计实现。
报表名称:发行人未来本息支付按待偿期统计表;
业务描述:报表按发行人债券待偿期展示其未来本息支付的统计情况;
业务使用者:债券发行人;操作流程:输入查询条件进行查询;
跑批频率:日(T-1);更新频率:按日更新(可查当月);
数据追溯:可追溯查询历史数据;查询条件可如下表所示:
表4
要素名称 要素格式 是否必填、默认值 要素说明
查询日期 YYYY-MM 日期选择器
客户编号 日期选择器
计价币种 人民币、美元、其他 下拉框
表4的备注说明:查询日期为勾选项。客户编号客户端为自动绑定,中心端需输入。计价币种为单选。
展现方案:查询(界面展示)/打印(PDF)/导出(Excel);
输出界面可如下表所示:
表5
业务规则可如下所示:
表6
其中,债券兑付量指的是债券到期时支付的本金数额,债券付息量为发行人在债券存续期内按约定支付的利息数额。
在图1所示方法的基础上,本发明实施例提供的方法中,所述目标分析业务类型为表征成本统计分析的分析业务类型,步骤S105中提及的依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息的过程,包括:
基于所述债券业务数据库,确定每个所述债券的剩余托管量、收益率、发行期限和剩余期限;
将各个所述债券的剩余托管量、收益率、发行期限和剩余期限作为所述债券信息。
本发明实施例提供的方法中,若查询指令对应的目标分析业务类型为表征成本统计分析的分析业务类型,即数据分析过程为对发行人的各项成本进行分析。属性集合中包括剩余托管量、收益率、发行期限和剩余期限等债券业务数据属性。在债券业务数据库中查询每个债券的收益率、发行期限、在指定日期的剩余托管量和剩余期限,得到债券信息。本发明实施例中债券的剩余期限实际上亦为债券的待偿期。
在上述实施例提供的方法的基础上,本发明实施例提供了又一种债券发行及存续期业务数据的分析方法,如图4所示,本发明实施例提供的方法中,步骤S106中提及的依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果的过程,包括:
S401:对于预设的每个第二待偿期区间,在所述债券集合中,确定该第二待偿期区间对应的债券;
本发明实施例提供的方法中,预先设置有多个用于统计加权成本的待偿期区间,即第二待偿期区间。通过待偿期的匹配,可以在债券集合中,筛选出对应每个第二待偿期区间的债券。第二待偿期区间对应的债券的确定方式,与前文实施例中步骤S301中确定第一待偿期区间对应的债券的方式相同,可参见前文实施例的说明,在此不再赘述。各个第二待偿期区间具体可以按照实际需求设置。
S402:对于每个所述第二待偿期区间,对该第二待偿期区间对应的所有债券的剩余托管量进行求和运算,将运算结果作为该第二待偿期区间对应的余额;
本发明实施例提供的方法中,将每个第二待偿期区间对应的所有债券的剩余托管量相加,将相加的总和作为对应第二待偿期区间对应的余额。
S403:对于每个所述第二待偿期区间对应的每个债券,确定该债券对应的第一权重、第二权重和第三权重;
本发明实施例提供的方法中,可以按照预定的权重策略,针对每个第二待偿期区间对应的每个债券,确定其对应的第一权重、第二权重和第三权重。可以基于债券的发行量、剩余托管量等指标设置债券的各类权重,各类权重对应的指标可以相同,也可以互不相同。
S404:对于每个所述第二待偿期区间对应的各个债券,依据所述各个债券对应的第一权重,对所述各个债券的收益率进行加权平均计算,将计算结果作为该第二待偿期区间对应的加权平均成本;
本发明实施例提供的方法中,按照第二待偿期区间对应的各个债券的第一权重,计算其对应的各个债券的收益率的加权平均数,将计算得到的加权平均数作为该第二待偿期区间对应的加权平均成本。例如,债券对应的第一权重可以为债券的发行量,在计算时,则将债券的发行量作为权重,计算各债券的收益率的加权平均数。
S405:对于每个所述第二待偿期区间对应的各个债券,依据所述各个债券对应的第二权重,对所述各个债券的发行期限进行加权平均计算,将计算结果作为该第二待偿期区间对应的发行平均期限;
本发明实施例提供的方法中,按照第二待偿期区间对应的各个债券的第二权重,计算其对应的各个债券的发行期限的加权平均数,将计算得到的加权平均数作为该第二待偿期区间对应的发行平均期限。例如,债券对应的第二权重可以为债券的发行量,在计算时,以债券的发行量作为权重,计算各债券的发行期限的加权平均数。
S406:对于每个所述第二待偿期区间对应的各个债券,依据所述各个债券所对应的第三权重,对所述各个债券的剩余期限进行加权平均计算,将计算结果作为该第二待偿期区间对应的剩余平均期限;
本发明实施例提供的方法中,按照第二待偿期区间对应的各个债券的第三权重,计算其对应的各个债券的剩余期限的加权平均数,将结果作为该第二待偿期区间对应的剩余平均期限。例如,债券对应的第三权重可以为债券的剩余托管量,在计算时,以债券的剩余托管量作为权重,计算各债券的剩余期限的加权平均数。
S407:将每个所述第二待偿期区间对应的余额、加权平均成本、发行平均期限和剩余平均期限,作为每个所述第二待偿期区间对应的发行人加权成本信息;
本发明实施例提供的方法中,按照第二待偿期区间的维度对发行人债券加权成本进行分析,即对于每个第二待偿期区间,将其对应的余额、其对应的加权平均成本、其对应的发行平均期限及其对应的剩余平均期限,作为该第二待偿期区间对应的发行人加权成本信息。
S408:将各个所述发行人加权成本信息作为所述分析结果。
本发明实施例提供的方法中,各个第二待偿期区间对应的发行人加权成本信息即为当前的分析结果。
基于本发明实施例提供的方法,发行人可作为用户通过系统平台发送相应的查询指令,获取债券按待偿期统计的加权成本信息。发行人可随时获悉不同待偿期区间的债券加权成本情况这一维度的分析数据,有利于满足发行人对于这一维度分析数据的需求,进一步改善服务体验。
在上述实施例提供的方法的基础上,本发明实施例提供的方法中,对于债券加权成本分析的债券业务数据分析服务,可以按照以下设计实现。
报表名称:发行人加权成本统计表;
业务描述:报表展示发行人所发行债券的加权成本情况;
业务使用者:债券发行人;操作流程:输入查询条件进行查询;
跑批频率:日(T-1);更新频率:按日更新(可查当月);
数据追溯:可追溯查询历史数据;查询条件可如下所示:
表7
要素名称 要素格式 是否必填、默认值 要素说明
查询日期 YYYY-MM 日期选择器
客户编号
计价币种 人民币、美元、其他 下拉框
表7的备注说明与表4的备注说明相同,可参见前文,在此不再赘述。
展现方案:查询(界面展示)/打印(PDF)/导出(Excel);
输出界面可如下所示:
表8
业务规则可如下所示:
表9
需要说明的是,上述各个实施例中提及的具体的数据分析过程和具体的报表内容,仅是为了更好地说明本发明实施例提供的方法所提供的具体实施例,在实际的应用过程中不限于上述实施例中的具体呈现,例如,还可以对各类投资者对发行人债券的现券交易量进行统计等等。
基于本发明实施例提供的方法,通过构建统计指标和映射关系,在技术底层逻辑的支持下对债券业务服务各业务环节的基础数据进行采集、分析、加工等,最后集中以标准化业务数据统计分析报表的形式展示,并可按照一定频率向发行人推送,为发行人提供稳定高效的业务数据统计分析服务。可面向发行人提供全面、准确、深度、个性化的债券业务数据统计分析服务,助力发行人做好债券管理与投资者评价,以期更好地满足发行人数据服务需要,挖掘数据应用价值,优化数据服务体验,高效赋能债券发行与存续期管理。发行人可随时登录平台在线查询或导出需要的统计分析报表。便于发行人实时了解债券需求动态,精准开展投资者评价,统筹新增负债与存量负债管理,提前做好发行规划,对提升债券发行效率和存续期管理水平具有积极意义。
与图1所示的一种债券发行及存续期业务数据的分析方法相对应的,本发明实施例还提供了一种债券发行及存续期业务数据的分析装置,用于对图1中所示方法的具体实现,其结构示意图如图5所示,包括:
第一确定单元501,用于当接收到用户发送的查询指令时,确定所述查询指令对应的查询信息;
第二确定单元502,用于在预设的多个分析业务类型中,确定所述查询指令对应的目标分析业务类型;
第三确定单元503,用于确定所述目标分析业务类型对应的数据分析策略和属性集合;所述属性集合包括至少一个债券业务数据属性;
第四确定单元504,用于确定所述查询信息对应的债券集合;所述债券集合包括至少一个债券;
第五确定单元505,用于依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息;
分析单元506,用于依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果;
生成单元507,用于生成所述分析结果对应的统计报表;
反馈单元508,用于向所述用户反馈所述统计报表,完成所述查询指令对应的债券业务数据分析过程。
应用本发明实施例提供的装置,可以通过系统平台向发行人提供债券业务数据分析服务,发行人可作为用户通过系统平台发送相应的查询指令,系统平台可根据查询指令对发行人发行的债券的债券信息进行相应的数据分析,并反馈分析结果。发行人可随时获悉与其发行的债券相关联的分析数据,挖掘数据应用价值,可减少发行人的分析处理工作,提高数据获取周期的灵活性及数据获取方式的便利性,有利于满足发行人的业务数据管理需求,为债券发行与存续期的管理工作提供数据分析支持,改善服务体验。
在图5所示装置的基础上,本发明实施例提供的装置还可以进一步扩展出多个单元,各个单元的功能可参见前文对于债券发行及存续期业务数据的分析方法所提供的各个实施例中的说明,在此不再进一步举例说明。
本发明实施例还提供了一种存储介质,所述存储介质包括存储的指令,其中,在所述指令运行时控制所述存储介质所在的设备执行如上述的债券发行及存续期业务数据的分析方法。
本发明实施例还提供了一种电子设备,其结构示意图如图6所示,具体包括存储器601,以及一个或者一个以上的指令602,其中一个或者一个以上指令602存储于存储器601中,且经配置以由一个或者一个以上处理器603执行所述一个或者一个以上指令602进行以下操作:
当接收到用户发送的查询指令时,确定所述查询指令对应的查询信息;
在预设的多个分析业务类型中,确定所述查询指令对应的目标分析业务类型;
确定所述目标分析业务类型对应的数据分析策略和属性集合;所述属性集合包括至少一个债券业务数据属性;
确定所述查询信息对应的债券集合;所述债券集合包括至少一个债券;
依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息;
依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果;
生成所述分析结果对应的统计报表;
向所述用户反馈所述统计报表,完成所述查询指令对应的债券业务数据分析过程。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统或系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的系统及系统实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种债券发行及存续期业务数据的分析方法,其特征在于,包括:
当接收到用户发送的查询指令时,确定所述查询指令对应的查询信息;
在预设的多个分析业务类型中,确定所述查询指令对应的目标分析业务类型;
确定所述目标分析业务类型对应的数据分析策略和属性集合;所述属性集合包括至少一个债券业务数据属性;
确定所述查询信息对应的债券集合;所述债券集合包括至少一个债券;
依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息;
依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果;
生成所述分析结果对应的统计报表;
向所述用户反馈所述统计报表,完成所述查询指令对应的债券业务数据分析过程。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标分析业务类型为表征投资者持有集中度分析的分析业务类型,所述依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息,包括:
基于所述债券业务数据库,确定所述债券集合对应的总托管量和投资者信息,并将所述总托管量和所述投资者信息作为所述债券信息;所述投资者信息包括所述债券集合对应的多个投资者以及每个所述投资者的债券持有量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果,包括:
依据所述总托管量,确定每个预设分位段对应的托管量,并按照各个所述投资者的债券持有量由高到低的顺序,对各个所述投资者进行排序;
对于每个所述预设分位段,依据该预设分位段对应的托管量、各个所述投资者的排列顺序和各个所述投资者的债券持有量,确定该预设分位段对应的投资者集合,该投资者集合包括所述多个投资者中的至少一个投资者;
对于每个所述预设分位段对应的投资者集合,确定该投资者集合对应的投资者类型集合,并确定该投资者类型集合中每个投资者类型对应的投资者数量,将每个所述投资者类型及其对应的投资者数量作为该预设分位段对应的持有集中度信息;
将各个所述预设分位段对应的持有集中度信息作为所述分析结果。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标分析业务类型为表征本息支付统计分析的分析业务类型,所述依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息,包括:
在所述债券业务数据库中,确定每个所述债券对应的债券本金和债券利息,并将每个所述债券对应的债券本金和债券利息作为所述债券信息。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果,包括:
对于预设的每个第一待偿期区间,在所述债券集合中,确定该第一待偿期区间对应的债券;
对于每个所述第一待偿期区间,对该第一待偿期区间对应的所有债券对应的债券本金进行求和运算,将运算结果作为该第一待偿期区间对应的发行债券本金;
对于每个所述第一待偿期区间,对该第一待偿期区间对应的所有债券对应的债券利息进行求和运算,将运算结果作为该第一待偿期区间对应的发行债券利息;
对于每个所述第一待偿期区间,对该第一待偿期区间对应的发行债券本金和发行债券利息进行求和运算,将运算结果作为该第一待偿期区间对应的本息合计金额;
将每个所述第一待偿期区间对应的发行债券本金、发行债券利息以及本息合计金额,作为每个所述第一待偿期区间对应的本息支付统计信息;
将各个所述本息支付统计信息作为所述分析结果。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标分析业务类型为表征成本统计分析的分析业务类型,所述依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息,包括:
基于所述债券业务数据库,确定每个所述债券的剩余托管量、收益率、发行期限和剩余期限;
将各个所述债券的剩余托管量、收益率、发行期限和剩余期限作为所述债券信息。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果,包括:
对于预设的每个第二待偿期区间,在所述债券集合中,确定该第二待偿期区间对应的债券;
对于每个所述第二待偿期区间,对该第二待偿期区间对应的所有债券的剩余托管量进行求和运算,将运算结果作为该第二待偿期区间对应的余额;
对于每个所述第二待偿期区间对应的每个债券,确定该债券对应的第一权重、第二权重和第三权重;
对于每个所述第二待偿期区间对应的各个债券,依据所述各个债券对应的第一权重,对所述各个债券的收益率进行加权平均计算,将计算结果作为该第二待偿期区间对应的加权平均成本;
对于每个所述第二待偿期区间对应的各个债券,依据所述各个债券对应的第二权重,对所述各个债券的发行期限进行加权平均计算,将计算结果作为该第二待偿期区间对应的发行平均期限;
对于每个所述第二待偿期区间对应的各个债券,依据所述各个债券所对应的第三权重,对所述各个债券的剩余期限进行加权平均计算,将计算结果作为该第二待偿期区间对应的剩余平均期限;
将每个所述第二待偿期区间对应的余额、加权平均成本、发行平均期限和剩余平均期限,作为每个所述第二待偿期区间对应的发行人加权成本信息;
将各个所述发行人加权成本信息作为所述分析结果。
8.一种债券发行及存续期业务数据的分析装置,其特征在于,包括:
第一确定单元,用于当接收到用户发送的查询指令时,确定所述查询指令对应的查询信息;
第二确定单元,用于在预设的多个分析业务类型中,确定所述查询指令对应的目标分析业务类型;
第三确定单元,用于确定所述目标分析业务类型对应的数据分析策略和属性集合;所述属性集合包括至少一个债券业务数据属性;
第四确定单元,用于确定所述查询信息对应的债券集合;所述债券集合包括至少一个债券;
第五确定单元,用于依据所述属性集合和预设的债券业务数据库,确定所述债券集合对应的债券信息;
分析单元,用于依据所述数据分析策略,对所述债券信息进行数据分析,得到分析结果;
生成单元,用于生成所述分析结果对应的统计报表;
反馈单元,用于向所述用户反馈所述统计报表,完成所述查询指令对应的债券业务数据分析过程。
9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质包括存储的指令,其中,在所述指令运行时控制所述存储介质所在的设备执行如权利要求1~7任意一项所述的债券发行及存续期业务数据的分析方法。
10.一种电子设备,其特征在于,包括存储器,以及一个或者一个以上的指令,其中一个或者一个以上指令存储于存储器中,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行如权利要求1~7任意一项所述的债券发行及存续期业务数据的分析方法。
CN202311140766.5A 2023-09-05 2023-09-05 债券发行及存续期业务数据的分析方法及相关设备 Pending CN117114881A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202311140766.5A CN117114881A (zh) 2023-09-05 2023-09-05 债券发行及存续期业务数据的分析方法及相关设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202311140766.5A CN117114881A (zh) 2023-09-05 2023-09-05 债券发行及存续期业务数据的分析方法及相关设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN117114881A true CN117114881A (zh) 2023-11-24

Family

ID=88798174

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202311140766.5A Pending CN117114881A (zh) 2023-09-05 2023-09-05 债券发行及存续期业务数据的分析方法及相关设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN117114881A (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Magerman et al. Heterogeneous firms and the micro origins of aggregate fluctuations
KR101351202B1 (ko) 금융 프레젠테이션 장치에 할당된 인핸스먼트 특징들을 관리하기 위한 시스템 및 방법
JPH10187833A (ja) 会計処理装置及びその方法
JP2001216403A (ja) オークションシステム及びオークション方法
CN105431878A (zh) 用于自动向企业提供基于a/r的信贷额度的系统和方法
CN102496126B (zh) 一种托管资产交易数据监控设备
CN110046337B (zh) 一种财务数据采集方法及其系统
US20140344143A1 (en) System and method for managing related accounts
CN112700149A (zh) 一种投资组合风险评估系统、方法及计算机设备
EP4083896A1 (en) Platform and method for calculating payment, contribution, investment and dividend return of carbon emission charges based on blockchain
Murdihardjo et al. Implementing INTACS Dynamics Enterprise Resources Planning System for Financial Statements
US20130318009A1 (en) Property Sale Application and Tracking System
Diewert What Is To Be Done for Better Productivity Measurement.
CN101189632A (zh) 用于大量结果数据集的时间最优计算的数据处理方法
JP5975354B2 (ja) 貸し手の指示による投票のためのシステムおよび方法
Pederson Cost of capital for agricultural cooperatives
WO2006073551A2 (en) Method of processing investment data and making compensation determinations and associated system
CN110490664B (zh) 一种用于信息系统的可配置的产品最低限价控制方法
CN117114881A (zh) 债券发行及存续期业务数据的分析方法及相关设备
Bardozzetti et al. Collective action clauses: how do they weigh on sovereigns?
US20030018548A1 (en) System for economic-financial planning
JP6526356B1 (ja) 銀行業務支援システム、銀行業務支援方法及び銀行業務支援プログラム
CN112613960A (zh) 一种基于票据信息的房地产土地增值税清算方法及系统
CN109272382A (zh) 一种物流竞标方法、设备及计算机存储介质
Ibe et al. Effect of financial innovation on the performance of deposit money banks in Nigeria

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination