CN116630048A - 基于期货行情k线的交易方法、装置、设备及介质 - Google Patents

基于期货行情k线的交易方法、装置、设备及介质 Download PDF

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CN116630048A CN202310676689.9A CN202310676689A CN116630048A CN 116630048 A CN116630048 A CN 116630048A CN 202310676689 A CN202310676689 A CN 202310676689A CN 116630048 A CN116630048 A CN 116630048A
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Abstract

本发明涉及大数据技术领域,提供一种基于期货行情K线的交易方法、装置、设备及介质,能够解析CTP期货行情数据得到当前行情信息,利用当前行情信息中的当前市场及当前代码段在交易时间段映射表中进行匹配得到当前交易时间段,进一步利用当前行情信息及当前交易时间段在K线时间映射表中进行匹配得到当前K线时间,并利用从K线缓存中获取的上一个K线状态、当前K线时间及当前行情信息计算当前K线状态,由于使用了K线缓存机制,能够有效计算各个行情品种的期货K线,且能够实现跨天处理,使计算的K线更加准确,将当前K线状态输入至当前量化交易模型得到当前交易策略,以利用计算得到的期货行情K线辅助进行更加合理有效的交易。

Description

基于期货行情K线的交易方法、装置、设备及介质
技术领域
本发明涉及大数据技术领域,尤其涉及一种基于期货行情K线的交易方法、装置、设备及介质。
背景技术
CTP(Comprehensive Transaction Platform,综合交易平台)期货行情源是常见的行情源之一,目前大多数据系统只是对该行情源的行情进行转发,并没有对行情进行加工。
期货行情的一个完整交易日和普通的股票行情不同,期货会有夜盘,而且品种多,不同品种有各自的交易时间段,导致期货行情加工相比于普通股票行情的加工更加复杂。具体的难点包括:
(1)期货品种多。每个品种均有自己的交易时间段,即不同品种K线的计算区间可能不同。
(2)有夜盘。有夜盘意味着计算系统需要兼容跨天的情况,到第二天的时候,如果系统需要重启,则前一天的计算状态不能丢失,因为新K线的计算需要依赖于前一个状态。
(3)未来会有新品种上市,需要兼容新品种。
针对上述难点,如何基于期货行情数据进行合理交易成为了亟待解决的问题。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种基于期货行情K线的交易方法、装置、设备及介质,旨在解决基于期货行情的交易问题。
一种基于期货行情K线的交易方法,所述基于期货行情K线的交易方法包括:
当接收到CTP期货行情数据时,解析所述CTP期货行情数据得到当前行情信息;
获取预先配置的交易时间段映射表,及获取预先配置的K线时间映射表;
从所述当前行情信息中获取当前市场及当前代码段,并利用所述当前市场及所述当前代码段在所述交易时间段映射表中进行匹配,得到当前交易时间段;
利用所述当前行情信息及所述当前交易时间段在所述K线时间映射表中进行匹配,得到当前K线时间;
从K线缓存中获取上一个K线状态;
利用所述上一个K线状态、所述当前K线时间及所述当前行情信息计算当前K线状态;
获取当前量化交易模型,将所述当前K线状态输入至所述当前量化交易模型,得到当前交易策略。
根据本发明优选实施例,所述获取预先配置的交易时间段映射表前,所述方法还包括:
从各个期货交易所获取市场信息、所述市场信息中每个市场对应的代码段,及每个代码段对应的交易时间段;
建立每个市场、每个代码段及每个交易时间段间的映射关系;
将所述映射关系写入配置文件;
利用所述配置文件生成所述交易时间段映射表。
根据本发明优选实施例,所述利用所述配置文件生成所述交易时间段映射表后,所述方法还包括:
当有新增类型的CTP期货行情数据时,利用所述新增类型的CTP期货行情数据更新所述配置文件;
基于更新后的所述配置文件更新所述交易时间段映射表。
根据本发明优选实施例,所述获取预先配置的K线时间映射表前,所述方法还包括:
确定每个预设单位时间的行情时间所对应的K线时间;
按照每个预设单位时间的行情时间所对应的K线时间配置所述K线时间映射表。
根据本发明优选实施例,所述利用所述当前市场及所述当前代码段在所述交易时间段映射表中进行匹配,得到当前交易时间段包括:
将所述当前市场作为一次索引在所述交易时间段映射表中进行查询,得到与所述当前市场相匹配的每个代码段作为候选代码段;
将所述当前代码段作为二次索引在所述候选代码段中进行查询,得到与所述当前代码段相匹配的代码段作为目标代码段;
从所述交易时间段映射表中获取所述目标代码段对应的交易时间段作为所述当前交易时间段。
根据本发明优选实施例,所述从K线缓存中获取上一个K线状态前,所述方法还包括:
在每次计算得到K线状态后,将计算得到的K线状态存储至所述K线缓存。
根据本发明优选实施例,所述从K线缓存中获取上一个K线状态包括:
在早盘重启时,从所述K线缓存中读取夜盘时的K线状态;
将所述夜盘时的K线状态还原至内存,并作为所述上一个K线状态。
一种基于期货行情K线的交易装置,所述基于期货行情K线的交易装置包括:
解析单元,用于当接收到CTP期货行情数据时,解析所述CTP期货行情数据得到当前行情信息;
获取单元,用于获取预先配置的交易时间段映射表,及获取预先配置的K线时间映射表;
匹配单元,用于从所述当前行情信息中获取当前市场及当前代码段,并利用所述当前市场及所述当前代码段在所述交易时间段映射表中进行匹配,得到当前交易时间段;
所述匹配单元,还用于利用所述当前行情信息及所述当前交易时间段在所述K线时间映射表中进行匹配,得到当前K线时间;
所述获取单元,还用于从K线缓存中获取上一个K线状态;
计算单元,用于利用所述上一个K线状态、所述当前K线时间及所述当前行情信息计算当前K线状态;
交易单元,用于获取当前量化交易模型,将所述当前K线状态输入至所述当前量化交易模型,得到当前交易策略。
一种计算机设备,所述计算机设备包括:
存储器,存储至少一个指令;及
处理器,执行所述存储器中存储的指令以实现所述基于期货行情K线的交易方法。
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有至少一个指令,所述至少一个指令被计算机设备中的处理器执行以实现所述基于期货行情K线的交易方法。
由以上技术方案可以看出,本发明能够解析CTP期货行情数据得到当前行情信息,利用当前行情信息中的当前市场及当前代码段在交易时间段映射表中进行匹配得到当前交易时间段,配置的交易时间段映射表能够兼容各种类型的期货品种,包括新上市的期货品种,进一步利用当前行情信息及当前交易时间段在K线时间映射表中进行匹配得到当前K线时间,并利用从K线缓存中获取的上一个K线状态、当前K线时间及当前行情信息计算当前K线状态,由于使用了K线缓存机制,能够有效计算各个行情品种的期货K线,且能够实现跨天处理,使计算的K线更加准确,将当前K线状态输入至当前量化交易模型得到当前交易策略,以利用计算得到的期货行情K线辅助进行更加合理有效的交易。
附图说明
图1是本发明基于期货行情K线的交易方法的较佳实施例的流程图。
图2是本发明基于期货行情K线的交易装置的较佳实施例的功能模块图。
图3是本发明实现基于期货行情K线的交易方法的较佳实施例的计算机设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述。
如图1所示,是本发明基于期货行情K线的交易方法的较佳实施例的流程图。根据不同的需求,该流程图中步骤的顺序可以改变,某些步骤可以省略。
所述基于期货行情K线的交易方法应用于一个或者多个计算机设备中,所述计算机设备是一种能够按照事先设定或存储的指令,自动进行数值计算和/或信息处理的设备,其硬件包括但不限于微处理器、专用集成电路(Application Specific IntegratedCircuit,ASIC)、可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、数字处理器(Digital Signal Processor,DSP)、嵌入式设备等。
所述计算机设备可以是任何一种可与用户进行人机交互的电子产品,例如,个人计算机、平板电脑、智能手机、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、游戏机、交互式网络电视(Internet Protocol Television,IPTV)、智能式穿戴式设备等。
所述计算机设备还可以包括网络设备和/或用户设备。其中,所述网络设备包括,但不限于单个网络服务器、多个网络服务器组成的服务器组或基于云计算(CloudComputing)的由大量主机或网络服务器构成的云。
所述服务器可以是独立的服务器,也可以是提供云服务、云数据库、云计算、云函数、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、内容分发网络(ContentDelivery Network,CDN)、以及大数据和人工智能平台等基础云计算服务的云服务器。
其中,人工智能(Artificial Intelligence,AI)是利用数字计算机或者数字计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能,感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统。
人工智能基础技术一般包括如传感器、专用人工智能芯片、云计算、分布式存储、大数据处理技术、操作/交互系统、机电一体化等技术。人工智能软件技术主要包括计算机视觉技术、机器人技术、生物识别技术、语音处理技术、自然语言处理技术以及机器学习/深度学习等几大方向。
所述计算机设备所处的网络包括但不限于互联网、广域网、城域网、局域网、虚拟专用网络(Virtual Private Network,VPN)等。
S10,当接收到CTP(Comprehensive Transaction Platform,综合交易平台)期货行情数据时,解析所述CTP期货行情数据得到当前行情信息。
在本实施例中,所述CTP期货行情数据包括夜盘,且期货品种多,不同期货品种具有自己的交易时间段。
在本实施例中,所述当前行情信息可以包括,但不限于以下一种或者多种信息的组合:当前市场、当前代码段等。
S11,获取预先配置的交易时间段映射表,及获取预先配置的K线时间映射表。
在本实施例中,所述获取预先配置的交易时间段映射表前,所述方法还包括:
从各个期货交易所获取市场信息、所述市场信息中每个市场对应的代码段,及每个代码段对应的交易时间段;
建立每个市场、每个代码段及每个交易时间段间的映射关系;
将所述映射关系写入配置文件;
利用所述配置文件生成所述交易时间段映射表。
例如:所述配置文件可以表示为:
{
"FutureTradePeriod":[
"SHFE:RB:NightClose2300",
"SHFE:HC:NightClose2300",
"SHFE:FU:NightClose2300",
"SHFE:BU:NightClose2300",
"SHFE:RU:NightClose2300",
"SHFE:SP:NightClose2300",
"SHFE:AL:NightClose100",
"SHFE:CU:NightClose100",
"SHFE:ZN:NightClose100",
"SHFE:PB:NightClose100",
"SHFE:NI:NightClose100",
"SHFE:SN:NightClose100",
"SHFE:SS:NightClose100",
"SHFE:AU:NightClose230",
"SHFE:AG:NightClose230"
]
}。
在上述配置文件中,“:”作为分割符,将不同信息组合在一行。第一个位置表示市场,第二个位置表示代码段,第三个位置表示夜盘收盘时间点。在系统启动的时候,需要对该配置文件进行解析,得到对应的交易时间段映射表,后续新增的代码也要添加至所述配置文件中。
又例如:在所述交易时间段映射表中,对于市场甲,以RB开头的代码是螺纹钢品种,以AU开头的代码是黄金品种。并且,对于RB开头的代码,交易时间段为2100-2300、0900-1015、1030-1130、1330-1500;对于AU开头的代码,交易时间段为2100-0230、0900-1015、1030-1130、1330-1500。依次类推,可以得到每个期货市场对应的代码段及各代码段对应的交易时间段。
在本实施例中,所述利用所述配置文件生成所述交易时间段映射表后,所述方法还包括:
当有新增类型的CTP期货行情数据时,利用所述新增类型的CTP期货行情数据更新所述配置文件;
基于更新后的所述配置文件更新所述交易时间段映射表。
在上述实施例中,提供了一个配置入口,当有新类型的期货行情时,可以通过更新配置文件以更新所述交易时间段映射表,进而能够实现对各类期货品种的兼容,包括新上市的期货品种,以支持各个类型的期货K线的有效计算。
在本实施例中,所述获取预先配置的K线时间映射表前,所述方法还包括:
确定每个预设单位时间的行情时间所对应的K线时间;
按照每个预设单位时间的行情时间所对应的K线时间配置所述K线时间映射表。
例如:所述预设单位时间可以为每秒。根据秒级的行情时间给每一秒生成对应的K线时间,后续在使用的时候,可以将行情时间取到秒级,则可以直接匹配到对应的K线时间,以便后续直接更新对应的K线时间上的K线状态。如:行情时间21:00:00可以对应K线时间21:01:00。
其中,通过所述K线能够反映行情走势。
S12,从所述当前行情信息中获取当前市场及当前代码段,并利用所述当前市场及所述当前代码段在所述交易时间段映射表中进行匹配,得到当前交易时间段。
在本实施例中,所述利用所述当前市场及所述当前代码段在所述交易时间段映射表中进行匹配,得到当前交易时间段包括:
将所述当前市场作为一次索引在所述交易时间段映射表中进行查询,得到与所述当前市场相匹配的每个代码段作为候选代码段;
将所述当前代码段作为二次索引在所述候选代码段中进行查询,得到与所述当前代码段相匹配的代码段作为目标代码段;
从所述交易时间段映射表中获取所述目标代码段对应的交易时间段作为所述当前交易时间段。
例如:利用市场甲作为一次索引在所述交易时间段映射表中进行查询,得到与所述市场甲对应的代码段RB及AU,并作为所述候选代码段,利用所述当前代码段RB在所述候选代码段RB及AU中进行匹配,则获取到与所述当前代码段RB对应的交易时间段“2100-2300,0900-1015,1030-1130,1330-1500”作为所述当前交易时间段。
通过上述实施例,能够利用市场及代码段作为索引,并通过配置的交易时间段映射表获取到具体的交易时间段。
S13,利用所述当前行情信息及所述当前交易时间段在所述K线时间映射表中进行匹配,得到当前K线时间。
在本实施例中,所述K线时间映射表中存储了行情时间与K线时间的对应关系。因此,利用所述当前行情信息及所述当前交易时间段在所述K线时间映射表中进行匹配,即可得到所述当前K线时间。
S14,从K线缓存中获取上一个K线状态。
在本实施例中,所述从K线缓存中获取上一个K线状态前,所述方法还包括:
在每次计算得到K线状态后,将计算得到的K线状态存储至所述K线缓存。
在上述实施例中,通过K线缓存机制缓存所有计算得到的K线状态,使缓存中的K线状态保持最新状态,这样,当需要处理跨天的情况时,可以直接从K线缓存中读取K线状态。
在本实施例中,所述从K线缓存中获取上一个K线状态包括:
在早盘重启时,从所述K线缓存中读取夜盘时的K线状态;
将所述夜盘时的K线状态还原至内存,并作为所述上一个K线状态。
通过上述实施例,将夜盘时计算的K线状态进行缓存,以兼容跨天的情况,这样,当隔天系统重启后,前一天的计算状态不会丢失。
S15,利用所述上一个K线状态、所述当前K线时间及所述当前行情信息计算当前K线状态。
具体地,计算K线状态的方式属于相对成熟的技术,在此不赘述。
在本实施例中,由于新K线的计算依赖于前一个K线状态,因此,通过进行K线缓存,使计算的K线状态不丢失,并用于后续K线的计算,这样,即便在跨天的情况下也能够保证K线计算的正确性。
S16,获取当前量化交易模型,将所述当前K线状态输入至所述当前量化交易模型,得到当前交易策略。
在本实施例中,所述当前量化交易模型可以根据预先定义的交易算法进行构建,本发明不限制。
例如:将所述当前K线状态作为模型的输入,并获取所述当前量化交易模型的输出数据,根据所述输出数据确定是否可以进行交易,进而进行股票的买卖交易。
在本实施例中,所述得到当前交易策略后,可以将所述当前交易策略发送至指定联系人的终端设备,以供相关人员进行查看及确认,并进行交易响应,进而辅助进行量化交易。
由以上技术方案可以看出,本发明能够解析CTP期货行情数据得到当前行情信息,利用当前行情信息中的当前市场及当前代码段在交易时间段映射表中进行匹配得到当前交易时间段,配置的交易时间段映射表能够兼容各种类型的期货品种,包括新上市的期货品种,进一步利用当前行情信息及当前交易时间段在K线时间映射表中进行匹配得到当前K线时间,并利用从K线缓存中获取的上一个K线状态、当前K线时间及当前行情信息计算当前K线状态,由于使用了K线缓存机制,能够有效计算各个行情品种的期货K线,且能够实现跨天处理,使计算的K线更加准确,将当前K线状态输入至当前量化交易模型得到当前交易策略,以利用计算得到的期货行情K线辅助进行更加合理有效的交易。
如图2所示,是本发明基于期货行情K线的交易装置的较佳实施例的功能模块图。所述基于期货行情K线的交易装置11包括解析单元110、获取单元111、匹配单元112、计算单元113、交易单元114。本发明所称的模块/单元是指一种能够被处理器所执行,并且能够完成固定功能的一系列计算机程序段,其存储在存储器中。在本实施例中,关于各模块/单元的功能将在后续的实施例中详述。
所述解析单元110,用于当接收到CTP(Comprehensive Transaction Platform,综合交易平台)期货行情数据时,解析所述CTP期货行情数据得到当前行情信息。
在本实施例中,所述CTP期货行情数据包括夜盘,且期货品种多,不同期货品种具有自己的交易时间段。
在本实施例中,所述当前行情信息可以包括,但不限于以下一种或者多种信息的组合:当前市场、当前代码段等。
所述获取单元111,用于获取预先配置的交易时间段映射表,及获取预先配置的K线时间映射表。
在本实施例中,所述获取预先配置的交易时间段映射表前,从各个期货交易所获取市场信息、所述市场信息中每个市场对应的代码段,及每个代码段对应的交易时间段;
建立每个市场、每个代码段及每个交易时间段间的映射关系;
将所述映射关系写入配置文件;
利用所述配置文件生成所述交易时间段映射表。
例如:所述配置文件可以表示为:
{
"FutureTradePeriod":[
"SHFE:RB:NightClose2300",
"SHFE:HC:NightClose2300",
"SHFE:FU:NightClose2300",
"SHFE:BU:NightClose2300",
"SHFE:RU:NightClose2300",
"SHFE:SP:NightClose2300",
"SHFE:AL:NightClose100",
"SHFE:CU:NightClose100",
"SHFE:ZN:NightClose100",
"SHFE:PB:NightClose100",
"SHFE:NI:NightClose100",
"SHFE:SN:NightClose100",
"SHFE:SS:NightClose100",
"SHFE:AU:NightClose230",
"SHFE:AG:NightClose230"
]
}。
在上述配置文件中,“:”作为分割符,将不同信息组合在一行。第一个位置表示市场,第二个位置表示代码段,第三个位置表示夜盘收盘时间点。在系统启动的时候,需要对该配置文件进行解析,得到对应的交易时间段映射表,后续新增的代码也要添加至所述配置文件中。
又例如:在所述交易时间段映射表中,对于市场甲,以RB开头的代码是螺纹钢品种,以AU开头的代码是黄金品种。并且,对于RB开头的代码,交易时间段为2100-2300、0900-1015、1030-1130、1330-1500;对于AU开头的代码,交易时间段为2100-0230、0900-1015、1030-1130、1330-1500。依次类推,可以得到每个期货市场对应的代码段及各代码段对应的交易时间段。
在本实施例中,所述利用所述配置文件生成所述交易时间段映射表后,当有新增类型的CTP期货行情数据时,利用所述新增类型的CTP期货行情数据更新所述配置文件;
基于更新后的所述配置文件更新所述交易时间段映射表。
在上述实施例中,提供了一个配置入口,当有新类型的期货行情时,可以通过更新配置文件以更新所述交易时间段映射表,进而能够实现对各类期货品种的兼容,包括新上市的期货品种,以支持各个类型的期货K线的有效计算。
在本实施例中,所述获取预先配置的K线时间映射表前,确定每个预设单位时间的行情时间所对应的K线时间;
按照每个预设单位时间的行情时间所对应的K线时间配置所述K线时间映射表。
例如:所述预设单位时间可以为每秒。根据秒级的行情时间给每一秒生成对应的K线时间,后续在使用的时候,可以将行情时间取到秒级,则可以直接匹配到对应的K线时间,以便后续直接更新对应的K线时间上的K线状态。如:行情时间21:00:00可以对应K线时间21:01:00。
其中,通过所述K线能够反映行情走势。
所述匹配单元112,用于从所述当前行情信息中获取当前市场及当前代码段,并利用所述当前市场及所述当前代码段在所述交易时间段映射表中进行匹配,得到当前交易时间段。
在本实施例中,所述匹配单元112利用所述当前市场及所述当前代码段在所述交易时间段映射表中进行匹配,得到当前交易时间段包括:
将所述当前市场作为一次索引在所述交易时间段映射表中进行查询,得到与所述当前市场相匹配的每个代码段作为候选代码段;
将所述当前代码段作为二次索引在所述候选代码段中进行查询,得到与所述当前代码段相匹配的代码段作为目标代码段;
从所述交易时间段映射表中获取所述目标代码段对应的交易时间段作为所述当前交易时间段。
例如:利用市场甲作为一次索引在所述交易时间段映射表中进行查询,得到与所述市场甲对应的代码段RB及AU,并作为所述候选代码段,利用所述当前代码段RB在所述候选代码段RB及AU中进行匹配,则获取到与所述当前代码段RB对应的交易时间段“2100-2300,0900-1015,1030-1130,1330-1500”作为所述当前交易时间段。
通过上述实施例,能够利用市场及代码段作为索引,并通过配置的交易时间段映射表获取到具体的交易时间段。
所述匹配单元112,还用于利用所述当前行情信息及所述当前交易时间段在所述K线时间映射表中进行匹配,得到当前K线时间。
在本实施例中,所述K线时间映射表中存储了行情时间与K线时间的对应关系。因此,利用所述当前行情信息及所述当前交易时间段在所述K线时间映射表中进行匹配,即可得到所述当前K线时间。
所述获取单元111,还用于从K线缓存中获取上一个K线状态。
在本实施例中,所述从K线缓存中获取上一个K线状态前,在每次计算得到K线状态后,将计算得到的K线状态存储至所述K线缓存。
在上述实施例中,通过K线缓存机制缓存所有计算得到的K线状态,使缓存中的K线状态保持最新状态,这样,当需要处理跨天的情况时,可以直接从K线缓存中读取K线状态。
在本实施例中,所述获取单元111从K线缓存中获取上一个K线状态包括:
在早盘重启时,从所述K线缓存中读取夜盘时的K线状态;
将所述夜盘时的K线状态还原至内存,并作为所述上一个K线状态。
通过上述实施例,将夜盘时计算的K线状态进行缓存,以兼容跨天的情况,这样,当隔天系统重启后,前一天的计算状态不会丢失。
所述计算单元113,用于利用所述上一个K线状态、所述当前K线时间及所述当前行情信息计算当前K线状态。
具体地,计算K线状态的方式属于相对成熟的技术,在此不赘述。
在本实施例中,由于新K线的计算依赖于前一个K线状态,因此,通过进行K线缓存,使计算的K线状态不丢失,并用于后续K线的计算,这样,即便在跨天的情况下也能够保证K线计算的正确性。
所述交易单元114,用于获取当前量化交易模型,将所述当前K线状态输入至所述当前量化交易模型,得到当前交易策略。
在本实施例中,所述当前量化交易模型可以根据预先定义的交易算法进行构建,本发明不限制。
例如:将所述当前K线状态作为模型的输入,并获取所述当前量化交易模型的输出数据,根据所述输出数据确定是否可以进行交易,进而进行股票的买卖交易。
在本实施例中,所述得到当前交易策略后,可以将所述当前交易策略发送至指定联系人的终端设备,以供相关人员进行查看及确认,并进行交易响应,进而辅助进行量化交易。
由以上技术方案可以看出,本发明能够解析CTP期货行情数据得到当前行情信息,利用当前行情信息中的当前市场及当前代码段在交易时间段映射表中进行匹配得到当前交易时间段,配置的交易时间段映射表能够兼容各种类型的期货品种,包括新上市的期货品种,进一步利用当前行情信息及当前交易时间段在K线时间映射表中进行匹配得到当前K线时间,并利用从K线缓存中获取的上一个K线状态、当前K线时间及当前行情信息计算当前K线状态,由于使用了K线缓存机制,能够有效计算各个行情品种的期货K线,且能够实现跨天处理,使计算的K线更加准确,将当前K线状态输入至当前量化交易模型得到当前交易策略,以利用计算得到的期货行情K线辅助进行更加合理有效的交易。
如图3所示,是本发明实现基于期货行情K线的交易方法的较佳实施例的计算机设备的结构示意图。
所述计算机设备1可以包括存储器12、处理器13和总线,还可以包括存储在所述存储器12中并可在所述处理器13上运行的计算机程序,例如基于期货行情K线的交易程序。
本领域技术人员可以理解,所述示意图仅仅是计算机设备1的示例,并不构成对计算机设备1的限定,所述计算机设备1既可以是总线型结构,也可以是星形结构,所述计算机设备1还可以包括比图示更多或更少的其他硬件或者软件,或者不同的部件布置,例如所述计算机设备1还可以包括输入输出设备、网络接入设备等。
需要说明的是,所述计算机设备1仅为举例,其他现有的或今后可能出现的电子产品如可适应于本发明,也应包含在本发明的保护范围以内,并以引用方式包含于此。
其中,存储器12至少包括一种类型的可读存储介质,所述可读存储介质包括闪存、移动硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如:SD或DX存储器等)、磁性存储器、磁盘、光盘等。存储器12在一些实施例中可以是计算机设备1的内部存储单元,例如该计算机设备1的移动硬盘。存储器12在另一些实施例中也可以是计算机设备1的外部存储设备,例如计算机设备1上配备的插接式移动硬盘、智能存储卡(Smart Media Card,SMC)、安全数字(SecureDigital,SD)卡、闪存卡(Flash Card)等。进一步地,存储器12还可以既包括计算机设备1的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器12不仅可以用于存储安装于计算机设备1的应用软件及各类数据,例如基于期货行情K线的交易程序的代码等,还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
处理器13在一些实施例中可以由集成电路组成,例如可以由单个封装的集成电路所组成,也可以是由多个相同功能或不同功能封装的集成电路所组成,包括一个或者多个中央处理器(Central Processing unit,CPU)、微处理器、数字处理芯片、图形处理器及各种控制芯片的组合等。处理器13是所述计算机设备1的控制核心(Control Unit),利用各种接口和线路连接整个计算机设备1的各个部件,通过运行或执行存储在所述存储器12内的程序或者模块(例如执行基于期货行情K线的交易程序等),以及调用存储在所述存储器12内的数据,以执行计算机设备1的各种功能和处理数据。
所述处理器13执行所述计算机设备1的操作系统以及安装的各类应用程序。所述处理器13执行所述应用程序以实现上述各个基于期货行情K线的交易方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤。
示例性的,所述计算机程序可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器12中,并由所述处理器13执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机可读指令段,该指令段用于描述所述计算机程序在所述计算机设备1中的执行过程。例如,所述计算机程序可以被分割成解析单元110、获取单元111、匹配单元112、计算单元113、交易单元114。
上述以软件功能模块的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能模块存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、计算机设备,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述基于期货行情K线的交易方法的部分。
所述计算机设备1集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指示相关的硬件设备来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。
其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器等。
进一步地,计算机可读存储介质可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序等;存储数据区可存储根据区块链节点的使用所创建的数据等。
本发明所指区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。区块链(Blockchain),本质上是一个去中心化的数据库,是一串使用密码学方法相关联产生的数据块,每一个数据块中包含了一批次网络交易的信息,用于验证其信息的有效性(防伪)和生成下一个区块。区块链可以包括区块链底层平台、平台产品服务层以及应用服务层等。
总线可以是外设部件互连标准(peripheral component interconnect,简称PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry standard architecture,简称EISA)总线等。该总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,在图3中仅用一根直线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。所述总线被设置为实现所述存储器12以及至少一个处理器13等之间的连接通信。
尽管未示出,所述计算机设备1还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),优选地,电源可以通过电源管理装置与所述至少一个处理器13逻辑相连,从而通过电源管理装置实现充电管理、放电管理、以及功耗管理等功能。电源还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电装置、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。所述计算机设备1还可以包括多种传感器、蓝牙模块、Wi-Fi模块等,在此不再赘述。
进一步地,所述计算机设备1还可以包括网络接口,可选地,所述网络接口可以包括有线接口和/或无线接口(如WI-FI接口、蓝牙接口等),通常用于在该计算机设备1与其他计算机设备之间建立通信连接。
可选地,该计算机设备1还可以包括用户接口,用户接口可以是显示器(Display)、输入单元(比如键盘(Keyboard)),可选地,用户接口还可以是标准的有线接口、无线接口。可选地,在一些实施例中,显示器可以是LED显示器、液晶显示器、触控式液晶显示器以及OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)触摸器等。其中,显示器也可以适当的称为显示屏或显示单元,用于显示在计算机设备1中处理的信息以及用于显示可视化的用户界面。
应该了解,所述实施例仅为说明之用,在专利申请范围上并不受此结构的限制。
图3仅示出了具有组件12-13的计算机设备1,本领域技术人员可以理解的是,图3示出的结构并不构成对所述计算机设备1的限定,可以包括比图示更少或者更多的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
结合图1,所述计算机设备1中的所述存储器12存储多个指令以实现一种基于期货行情K线的交易方法,所述处理器13可执行所述多个指令从而实现:
当接收到CTP期货行情数据时,解析所述CTP期货行情数据得到当前行情信息;
获取预先配置的交易时间段映射表,及获取预先配置的K线时间映射表;
从所述当前行情信息中获取当前市场及当前代码段,并利用所述当前市场及所述当前代码段在所述交易时间段映射表中进行匹配,得到当前交易时间段;
利用所述当前行情信息及所述当前交易时间段在所述K线时间映射表中进行匹配,得到当前K线时间;
从K线缓存中获取上一个K线状态;
利用所述上一个K线状态、所述当前K线时间及所述当前行情信息计算当前K线状态;
获取当前量化交易模型,将所述当前K线状态输入至所述当前量化交易模型,得到当前交易策略。
具体地,所述处理器13对上述指令的具体实现方法可参考图1对应实施例中相关步骤的描述,在此不赘述。
需要说明的是,本案中所涉及到的数据均为合法取得。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
本发明可用于众多通用或专用的计算机系统环境或配置中。例如:个人计算机、服务器计算机、手持设备或便携式设备、平板型设备、多处理器系统、基于微处理器的系统、置顶盒、可编程的消费电子设备、网络PC、小型计算机、大型计算机、包括以上任何系统或设备的分布式计算环境等等。本发明可以在由计算机执行的计算机可执行指令的一般上下文中描述,例如程序模块。一般地,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等等。也可以在分布式计算环境中实践本发明,在这些分布式计算环境中,由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式计算环境中,程序模块可以位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介质中。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能模块的形式实现。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。
因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本发明内。不应将权利要求中的任何附关联图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,显然“包括”一词不排除其他单元或步骤,单数不排除复数。本发明中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第一、第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。
最后应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种基于期货行情K线的交易方法,其特征在于,所述基于期货行情K线的交易方法包括:
当接收到CTP期货行情数据时,解析所述CTP期货行情数据得到当前行情信息;
获取预先配置的交易时间段映射表,及获取预先配置的K线时间映射表;
从所述当前行情信息中获取当前市场及当前代码段,并利用所述当前市场及所述当前代码段在所述交易时间段映射表中进行匹配,得到当前交易时间段;
利用所述当前行情信息及所述当前交易时间段在所述K线时间映射表中进行匹配,得到当前K线时间;
从K线缓存中获取上一个K线状态;
利用所述上一个K线状态、所述当前K线时间及所述当前行情信息计算当前K线状态;
获取当前量化交易模型,将所述当前K线状态输入至所述当前量化交易模型,得到当前交易策略。
2.如权利要求1所述的基于期货行情K线的交易方法,其特征在于,所述获取预先配置的交易时间段映射表前,所述方法还包括:
从各个期货交易所获取市场信息、所述市场信息中每个市场对应的代码段,及每个代码段对应的交易时间段;
建立每个市场、每个代码段及每个交易时间段间的映射关系;
将所述映射关系写入配置文件;
利用所述配置文件生成所述交易时间段映射表。
3.如权利要求2所述的基于期货行情K线的交易方法,其特征在于,所述利用所述配置文件生成所述交易时间段映射表后,所述方法还包括:
当有新增类型的CTP期货行情数据时,利用所述新增类型的CTP期货行情数据更新所述配置文件;
基于更新后的所述配置文件更新所述交易时间段映射表。
4.如权利要求1所述的基于期货行情K线的交易方法,其特征在于,所述获取预先配置的K线时间映射表前,所述方法还包括:
确定每个预设单位时间的行情时间所对应的K线时间;
按照每个预设单位时间的行情时间所对应的K线时间配置所述K线时间映射表。
5.如权利要求1所述的基于期货行情K线的交易方法,其特征在于,所述利用所述当前市场及所述当前代码段在所述交易时间段映射表中进行匹配,得到当前交易时间段包括:
将所述当前市场作为一次索引在所述交易时间段映射表中进行查询,得到与所述当前市场相匹配的每个代码段作为候选代码段;
将所述当前代码段作为二次索引在所述候选代码段中进行查询,得到与所述当前代码段相匹配的代码段作为目标代码段;
从所述交易时间段映射表中获取所述目标代码段对应的交易时间段作为所述当前交易时间段。
6.如权利要求1所述的基于期货行情K线的交易方法,其特征在于,所述从K线缓存中获取上一个K线状态前,所述方法还包括:
在每次计算得到K线状态后,将计算得到的K线状态存储至所述K线缓存。
7.如权利要求1所述的基于期货行情K线的交易方法,其特征在于,所述从K线缓存中获取上一个K线状态包括:
在早盘重启时,从所述K线缓存中读取夜盘时的K线状态;
将所述夜盘时的K线状态还原至内存,并作为所述上一个K线状态。
8.一种基于期货行情K线的交易装置,其特征在于,所述基于期货行情K线的交易装置包括:
解析单元,用于当接收到CTP期货行情数据时,解析所述CTP期货行情数据得到当前行情信息;
获取单元,用于获取预先配置的交易时间段映射表,及获取预先配置的K线时间映射表;
匹配单元,用于从所述当前行情信息中获取当前市场及当前代码段,并利用所述当前市场及所述当前代码段在所述交易时间段映射表中进行匹配,得到当前交易时间段;
所述匹配单元,还用于利用所述当前行情信息及所述当前交易时间段在所述K线时间映射表中进行匹配,得到当前K线时间;
所述获取单元,还用于从K线缓存中获取上一个K线状态;
计算单元,用于利用所述上一个K线状态、所述当前K线时间及所述当前行情信息计算当前K线状态;
交易单元,用于获取当前量化交易模型,将所述当前K线状态输入至所述当前量化交易模型,得到当前交易策略。
9.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括:
存储器,存储至少一个指令;及
处理器,执行所述存储器中存储的指令以实现如权利要求1至7中任意一项所述的基于期货行情K线的交易方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于:所述计算机可读存储介质中存储有至少一个指令,所述至少一个指令被计算机设备中的处理器执行以实现如权利要求1至7中任意一项所述的基于期货行情K线的交易方法。
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