CN116151977A - 一种债券计量系统、方法、产品、介质和设备 - Google Patents

Abstract

本申请涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种债券计量系统、方法、产品、介质和设备。其中系统包括：债券基本信息模块，用于录入任一债券的基本属性信息；现金流时间计划模块，用于针对任一债券，通过债券的基本属性信息生成债券的现金流时间计划；现金流时间计划用于指示债券的付息/还本计划；交易模块，用于根据现金流时间计划模块，接收外部触发的交易信息；头寸计量模块，用于根据交易信息、现金流时间计划和债券的基本属性信息，更新债券的头寸计量表；头寸计量表为现金流时间计划中的部分。通过上述系统，不需要人工参与，将信息录入之后，头寸计量模块就可以自动计算更新头寸计量表，减少人工成本和时间成本，提高了债券计量的效率。

Description

一种债券计量系统、方法、产品、介质和设备

技术领域

本申请涉及计数据处理技术领域，尤其涉及一种债券计量系统、方法、产品、介质和设备。

背景技术

债券交易分为一级市场和二级市场交易。对于银行来说，一级市场主营业务只有债券发行，为债券的初次卖出。银行的二级市场交易包括买入和卖出。买入后，即代表银行持有债券，到期收到利息；卖出后，即代表银行持有债券的数量减少或清空。

对于买入的债券，从交割日期对买入的债券开始计量。现有技术中，对于一笔债券交易，需要人工将纸质单据中的债券基本信息进行录入至系统中，每进行一笔交易时，都需要将这笔交易对应的债券基本信息录入。并在这笔交易录入之后，对债券头寸、应计息余额和摊销等进行计算，从而实现债券的计量。但是这种人工逐项记录并计算的方法，会耗费大量的时间成本和人力成本，并且，计算容易出错，也无法实现自动更新。

基于此，目前亟需一种债券计量系统、方法、产品、介质和设备，用于提高债券计量的效率和准确度。

发明内容

本申请实施例提供一种债券计量系统方法、产品、介质和设备，用于提高债券计量的效率和准确度。

第一方面，本申请实施例提供一种债券计量系统，包括：

债券基本信息模块，用于录入任一债券的基本属性信息；

现金流时间计划模块，用于针对任一债券，通过所述债券的基本属性信息生成所述债券的现金流时间计划；所述现金流时间计划用于指示所述债券的付息/还本计划；

交易模块，用于根据所述现金流时间计划模块，接收外部触发的交易信息；

头寸计量模块，用于根据所述交易信息、所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表；所述头寸计量表为所述现金流时间计划中的部分。

通过上述系统，实现了交易的自动接入，并根据交易信息、债券基本信息、和现金流时间计划自动更新头寸计量表，不需要人工参与，将信息录入之后，头寸计量模块就可以自动计算更新，减少人工成本和时间成本，提高了债券计量的准确度。

一种可能的实现方式中，所述头寸计量模块，还用于在每日跑批时，根据所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表。

一种可能的实现方式中，所述头寸计量模块，具体用于在触发所述交易信息时，在所述现金流时间计划中新增所述债券的一条记录，新增记录中包含更新的头寸记录表。

一种可能的实现方式中，所述交易信息包括：债券标识、交易数量、交易类型；所述债券的基本属性信息包括：债券标识、债券利率、债券期限；所述现金流时间计划包括付息还本日期；

所述头寸计量模块，具体用于，根据所述债券标识、所述交易数量、所述交易类型、所述债券利率、所述债券期限和所述付息还本日期确定所述债券还本面值，以及，根据所述还本面值更新所述债券的头寸计量表。

一种可能的实现方式中，所述债券的基本属性信息还包括债券实际面值；所述交易信息中还包括交易日，所述现金流时间计划中还包括上一付息日；

所述头寸计量模块，具体用于根据所述债券实际面值、所述债券利率、所述交易日、所述上一付息日确定应计利息余额。

第二方面，本申请实施例提供一种债券计量方法。该方法包括：

录入任一债券的基本属性信息；

针对任一债券，通过所述债券的基本属性信息生成所述债券的现金流时间计划；所述现金流时间计划用于指示所述债券的付息/还本计划；

根据所述现金流时间计划模块，接收外部触发的交易信息；

根据所述交易信息、所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表；所述头寸计量表为所述现金流时间计划中的部分。

根据所述交易信息、所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表，包括：在每日跑批时，根据所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表。

另一种可能的实现方式中，在触发所述交易信息时，在所述现金流时间计划中新增所述债券的一条记录，新增记录中包含更新的头寸记录表。

一种可能的实现方式中，所述交易信息包括：债券标识、交易数量、交易类型；所述债券的基本属性信息包括：债券标识、债券利率、债券期限；所述现金流时间计划包括付息还本日期；根据所述交易信息、所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表，包括：根据所述债券标识、所述交易数量、所述交易类型、所述债券利率、所述债券期限和所述付息还本日期确定所述债券还本面值，以及，根据所述还本面值更新所述债券的头寸计量表。

一种可能的实现方式中，所述债券的基本属性信息还包括债券实际面值；所述交易信息中还包括交易日，所述现金流时间计划中还包括上一付息日；所述交易信息包括：债券标识、交易数量、交易类型；所述债券的基本属性信息包括：根据所述债券实际面值、所述债券利率、所述交易日、所述上一付息日确定应计利息余额。

第三方面，本申请实施例提供一种债券计量装置，包括：

录入模块，用于录入任一债券的基本属性信息；

生成模块，用于针对任一债券，通过所述债券的基本属性信息生成所述债券的现金流时间计划；所述现金流时间计划用于指示所述债券的付息/还本计划；

接收模块，用于根据所述现金流时间计划模块，接收外部触发的交易信息；

更新模块，用于根据所述交易信息、所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表；所述头寸计量表为所述现金流时间计划中的部分。

第四方面，本申请实施例提供一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质存储有计算机程序，当计算机程序被运行时，执行上述第一方面中任一项方法。

第五方面，本申请实施例提供一种计算设备，包括：存储器，用于存储程序指令；处理器，用于调用存储器中存储的程序指令，按照获得的程序执行上述第一方面中任一项设计中的方法。

第六方面，本申请实施例提供一种计算机程序产品，当计算机程序产品在处理器上运行时，实现如上述第一方面中任一项设计中的方法。

上述第二方面至第六方面的有益效果，具体可参照上述第一方面任一项设计可达到的有益效果，此处不再一一赘述。

附图说明

图1示例性示出本申请实施例提供的一种场景架构示意图；

图2示例性示出本申请实施例提供的一种设备分析系统示意图；

图3示例性示出本申请实施例提供的一种更新时间示意图；

图4示例性地示出本申请实施例提供的一种债券计量方法示意图；

图5示例性地示出本申请实施例提供的一种债券计量装置示意图；

图6示例性地示出本申请实施例提供的一种计算设备示意图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

图1示例性示出本申请实施例提供的一种场景架构示意图，如图1所示，在债券计量的场景中，首先需要对交易进行接入，在这个过程后，涉及一笔交易审核，包括复查和复核，确保一笔交易是合法有效的。在对一笔交易的复查和复核通过之后，对一笔交易进行录入。录入的信息包括：这笔交易的流水号，交易中的合约信息，包括交易的买卖类型，交易的债券种类，交易的数量等。之后，根据交易信息和债券信息对这笔交易进行计算，并对交易涉及的债券重新进行计量。比如，重新计算债券的持有量、债券的还本付息时间、债券的每日摊销等信息。

上述录入和计算过程，在现有的实现方式中主要依靠人工去完成，这就导致，交易信息在录入之后，必须手动对其中的债券进行计量，无法实现债券计量结果的自动更新，基于此，本申请提供一种债券计量系统，提高债券计量的效率和准确度。

图2示例性示出本申请实施例提供的一种债券计量系统示意图，包括：

债券基本信息模块，用于录入任一债券的基本属性信息。

债券的基本属性信息，属于债券的基本属性，不受交易等其他动作的影响。是市场上一种公开的信息。基于债券的基本信息，可以制定特定的计算规则实现债券的计量。在对债券基本信息进行录入时，可以从各个债券交易管理平台进行导入。包括外币债管理平台、本币债管理平台或者用户自己维护的债券管理平台。债券的基本属性信息包括，债券标识、交易币种、计量大类、计量小类、核算机构、区域类别代码等。

现金流时间计划模块，用于针对任一债券，通过债券的基本属性信息生成债券的现金流时间计划；现金流时间计划用于指示债券的付息/还本计划。

债券的现金流时间计划是一种基于现金的时间计划，在生成债券的现金流时间计划时，需要基于债券的基本属性信息。现金流时间计划的内容主要包括，债券标识、计息开始日、计息结束日、付息日、本金金额、计息基础、利率、利息支付金额、本金支付金额等。基于现金流时间计划，可以进行债券还本付息计划的制定。

交易模块，用于根据现金流时间计划模块，接收外部触发的交易信息；交易信息可以从交易合约中获得，每一笔交易都对应一个交易合约。交易合约需要经过审核系统的复核和检查才能进入到债券计量系统中。交易合约中的交易信息包括：债券标识、交易数量、交易金额、交易日、交割日、应计利息余额等信息。

头寸计量模块，用于根据交易信息、现金流时间计划和债券的基本属性信息，更新债券的头寸计量表；头寸计量表为现金流时间计划中的部分。

初始的头寸计量表为一个空表，构建债券计量系统时，可以将原先旧系统中的数据导入头寸计量表中。每增加一条交易就对头寸计量表进行更新，或者对头寸计量表进行周期性的更新。

一种可能的实现方式中，头寸计量模块在每日跑批时，根据现金流时间计划和债券的基本属性信息对债券的头寸计量表进行更新。

图3示例性示出本申请实施例提供的一种更新时间示意图，如图3所示，每日跑批更新的时间可以设置为每日的凌晨1:00。在更新时，将头寸计量表中每一条记录的结束日期设置为当前日期，并根据当日的债券利率，更新记录中的债券利率。此时，只需要对记录进行更新，无需新增记录。

另一种可能的实现方式中，在触发交易信息时，在所述现金流时间计划中新增所述债券的一条记录，新增记录中包含更新的头寸记录表。

示例性地，接收到一条新的交易信息时，根据交易信息增加一条所述债券的记录，这条记录的建立日期为上一条记录的结束日期。

比如，针对一种债券，在第一次每日跑批结束之后，记录的结束日期为20221123，那么在这一天中新接收到交易信息时，需要新增加一条记录，这条记录的建立日期即为20221123。

新增记录中的头寸记录表是根据一笔交易的交易合约中的交易信息和更新之前的头寸计量表确定的。在新增记录中主要包括交易的建立日期、还本面值、交易数量、应计息余额等信息。

头寸计量模块对头寸计量表的更新主要包括如下内容：

字段一：还本面值。还本面值是债券发生还本时的还本金额。比如100元面值的债券，还本20元，剩余80元的票面价值，在更新之后的头寸计量表中，使用80元计算利息、摊销等。

交易信息中包括：债券标识、交易数量、交易类型；债券的基本属性信息包括：债券标识、债券利率、债券期限；现金流时间计划包括付息还本日期；头寸计量模块根据债券标识、交易数量、交易类型、债券利率、债券期限和付息还本日期确定债券还本面值，并根据还本面值更新债券的头寸计量表。

在发生还本交易时，从现金流时间计划中获取付息还本日期，确定日期是否到期，并且在交易完成之后，后续的现金流时间计划表中的本金也会改变。汇总当日此债券产生的所有还本交易的还本金额，更新头寸计量表中的还本面值。

字段二：应计利息余额。债券头寸从上一计息日累至当日的利息计提余额。债券的基本属性信息还包括债券实际面值；交易信息中还包括交易日，现金流时间计划中还包括上一付息日；头寸计量模块，根据债券实际面值、债券利率交易日、上一付息日确定应计利息余额。具体可以参照如下公式：应计利息余额＝实际面值*债券利率*(交易日-上一付息日)/所在年计息区间。

字段三：当日利息计提。当日利息计提金额是按日计提的应付的利息金额。金额上等于当日应计利息余额与上一日应计利息余额差。在计算时采用差额计算方式。若当日存在买卖交易，则还需在债券的当日利息计提金额上减去买入债券交易的应计利息、加上出售债券的交易应计利息。交易日买入债券已反应在实际面值中，参与了交易日当日应计利息余额的计算。但这部分产生的应计利息余额不应该反应在当日利息计提金额中，所以需要减去；具体可以参照如下公式：当日利息计提＝上日应计利息余额-今日应计利息余额+卖出应计利息余额–买入应计利息余额。

字段四：摊余成本。摊销方式可以为直线摊销、实际利率法摊销。

采用直线摊销法计算出的摊余成本，对单只债券按照当前持仓头寸，计算该笔债券头寸实际净价与头寸票面价格的差额，将该差额等额分摊到债券剩余期限的每一天，按照每天摊销相同金额的方式对债券成本进行调整，调整后金额为摊余成本。以每百元为例，票面价值100，第一天买入净价95，剩余天数100天，每天摊销0.05元，第二天摊余成本为95.05元以此类推。

采用实际利率法摊销时，意为用实际收益率作为折现因子，对债券未来现金流做折现。得到值可以理解为今日债券的价值。

字段五：未摊销金额。摊余成本与票面价值的差额。继续以上述的例子为例，第二天的摊余成本为95.05，未摊余成本为4.95。具体可以参照如下公式，交割日未摊销金额＝实际面值-结算日摊余成本(截止到今日的摊余成本)；交易日未摊销金额＝交割日未摊余金额+已交易未交割面值-已交易未交割净成本价。

根据如上字段，可以获得如下头寸计量表，每更新一次，头寸计量模块就在头寸计量表中增加一条记录。

通过上述系统，实现了交易的自动接入，并根据交易信息、债券基本信息、和现金流时间计划自动更新头寸计量表，不需要人工参与，将信息录入之后，头寸计量模块就可以自动计算更新，减少人工成本和时间成本，提高了债券计量的准确度。

基于相同的技术构思，本申请实施例还提供了一种债券计量方法。图4示例性地示出本申请实施例提供的一种债券计量方法示意图，该装置可以执行前述的网络地址转换方法，如图4所示，该方法包括：

步骤401，录入任一债券的基本属性信息；

步骤402，针对任一债券，通过所述债券的基本属性信息生成所述债券的现金流时间计划；所述现金流时间计划用于指示所述债券的付息/还本计划；

步骤403，根据所述现金流时间计划模块，接收外部触发的交易信息；

步骤404，根据所述交易信息、所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表；所述头寸计量表为所述现金流时间计划中的部分。

在上述步骤404中，根据所述交易信息、所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表，包括：在每日跑批时，根据所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表。

另一种可能的实现方式中，在触发所述交易信息时，在所述现金流时间计划中新增所述债券的一条记录，新增记录中包含更新的头寸记录表。

一种可能的实现方式中，所述交易信息包括：债券标识、交易数量、交易类型；所述债券的基本属性信息包括：债券标识、债券利率、债券期限；所述现金流时间计划包括付息还本日期；根据所述交易信息、所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表，包括：根据所述债券标识、所述交易数量、所述交易类型、所述债券利率、所述债券期限和所述付息还本日期确定所述债券还本面值，以及，根据所述还本面值更新所述债券的头寸计量表。

一种可能的实现方式中，所述债券的基本属性信息还包括债券实际面值；所述交易信息中还包括交易日，所述现金流时间计划中还包括上一付息日；所述交易信息包括：债券标识、交易数量、交易类型；所述债券的基本属性信息包括：根据所述债券实际面值、所述债券利率、所述交易日、所述上一付息日确定应计利息余额。

基于相同的技术构思，本申请实施例还提供了一种债券计量装置。图5示例性地示出本申请实施例提供的一种债券计量装置示意图，该装置可以执行前述的债券计量方法，如图5所示，该装置包括：

录入模块，用于录入任一债券的基本属性信息；

生成模块，用于针对任一债券，通过所述债券的基本属性信息生成所述债券的现金流时间计划；所述现金流时间计划用于指示所述债券的付息/还本计划；

接收模块，用于根据所述现金流时间计划模块，接收外部触发的交易信息；

更新模块，用于根据所述交易信息、所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表；所述头寸计量表为所述现金流时间计划中的部分。

基于相同的技术构思，本发明实施例还提供了一种计算机程序产品，当所述计算机程序产品在处理器上运行时，实现如图4所示意的方法。

基于相同的技术构思，本发明实施例还提供了一种计算设备，图6示例性地示出本申请实施例提供的一种计算设备示意图，包括：存储器，用于存储程序指令；

处理器，用于调用所述存储器中存储的程序指令，按照获得的程序执行如图5所示意的方法。

基于相同的技术构思，本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，当所述计算机程序产品在处理器上运行时，实现如图4所示意的方法。

本领域内的技术人员应明白，本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本申请是参照根据本申请的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

显然，本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样，倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内，则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (11)

1.一种债券计量系统，其特征在于，包括：

债券基本信息模块，用于录入任一债券的基本属性信息；

现金流时间计划模块，用于针对任一债券，通过所述债券的基本属性信息生成所述债券的现金流时间计划；所述现金流时间计划用于指示所述债券的付息/还本计划；

交易模块，用于根据所述现金流时间计划模块，接收外部触发的交易信息；

头寸计量模块，用于根据所述交易信息、所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表；所述头寸计量表为所述现金流时间计划中的部分。

2.如权利要求1所述的系统，其特征在于，

所述头寸计量模块，还用于在每日跑批时，根据所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表。

3.如权利要求1所述的系统，其特征在于，

所述头寸计量模块，具体用于在触发所述交易信息时，在所述现金流时间计划中新增所述债券的一条记录，新增记录中包含更新的头寸记录表。

4.如权利要求1所述的系统，其特征在于，所述交易信息包括：债券标识、交易数量、交易类型；所述债券的基本属性信息包括：债券标识、债券利率、债券期限；所述现金流时间计划包括付息还本日期；

所述头寸计量模块，具体用于，根据所述债券标识、所述交易数量、所述交易类型、所述债券利率、所述债券期限和所述付息还本日期确定所述债券还本面值，以及，根据所述还本面值更新所述债券的头寸计量表。

5.如权利要求4所述的系统，其特征在于，所述债券的基本属性信息还包括债券实际面值；所述交易信息中还包括交易日，所述现金流时间计划中还包括上一付息日；

所述头寸计量模块，具体用于根据所述债券实际面值、所述债券利率、所述交易日、所述上一付息日确定应计利息余额。

6.一种债券计量方法，其特征在于，所述方法包括：

录入任一债券的基本属性信息；

针对任一债券，通过所述债券的基本属性信息生成所述债券的现金流时间计划；所述现金流时间计划用于指示所述债券的付息/还本计划；

根据所述现金流时间计划模块，接收外部触发的交易信息；

根据所述交易信息、所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表；所述头寸计量表为所述现金流时间计划中的部分。

7.如权利要求6所述的方法，其特征在于，根据所述交易信息、所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表，包括：

在每日跑批时，根据所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表。

8.如权利要求6所述的方法，其特征在于，根据所述交易信息、所述现金流时间计划和所述债券的基本属性信息，更新所述债券的头寸计量表，包括：

在触发所述交易信息时，在所述现金流时间计划中新增所述债券的一条记录，新增记录中包含更新的头寸记录表。

9.一种计算机程序产品，其特征在于，计算机程序产品在处理器上运行时，实现如权利要求6-8任一项所述的方法。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，当所述计算机程序被运行时，执行如权利要求6-8任一项所述的方法。

11.一种计算设备，其特征在于，包括：

存储器，用于存储程序指令；

处理器，用于调用所述存储器中存储的程序指令，按照获得的程序执行如权利要求6-8任一项所述的方法。

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