CN114331667B - 一种防止银行贵金属超买超卖的方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种防止银行贵金属超买超卖的方法及系统。其中，所述方法包括：设定贵金属可用额度m；接收银行向交易所发送的委托下单请求，所述委托下单请求中包括委托下单量n；判断所述委托下单量n与所述可用额度m的关系，如果m≥n，则校验通过，将所述委托下单请求发送至所述交易所；如果m<n，则判定该委托下单请求无效，不向所述交易所发送。本发明的方案能够防止银行委托交易的数额过大但没有对冲平仓而导致的风险。
Description
技术领域
本发明涉及计算机和大数据技术领域，具体而言，涉及一种防止银行贵金属超买超卖的方法及系统。
背景技术
贵金属等大宗商品交易是银行资产增值保值的一种重要手段，然而其价格波动大，风险高，如何有效控制风险是银行贵金属交易关注的焦点。
现有技术中，银行向交易所发起贵金属买卖交易请求，交易所收到请求进行撮合交易，交易成功或者失败后发消息通知银行。该方式存在如下问题：1.如何防止委托交易的数额过大而没有对冲平仓并控制风险；2.如何统计当前持仓量，正在挂单等待交易撮合的量及还能下单最大数量。
可见，如何有效防止银行向交易所委托的大宗商品交易量过大而带来的风险，是目前亟需解决的技术问题。
发明内容
为了解决上述背景技术中存在的技术问题，本发明提供了一种防止银行贵金属超买超卖的方法、系统、电子设备及存储介质。
本发明的第一方面提供了一种防止银行贵金属超买超卖的方法，应用于敞口风控模块，所述敞口风控模块分别与银行和交易所双向通信连接；所述方法包括：
设定贵金属可用额度m；
接收银行向交易所发送的委托下单请求，所述委托下单请求中包括委托下单量n；
判断所述委托下单量n与所述可用额度m的关系，如果m≥n，则校验通过，将所述委托下单请求发送至所述交易所；
如果m<n，则判定该委托下单请求无效，不向所述交易所发送。
可选地，所述可用额度m=冻结额度+占用额度；其中，
所述可用额度：当前银行能向交易所委托交易的最大数量；
所述冻结额度：由于银行和交易所之间的通信是异步请求/应答模式，该额度表示银行委托成功后，交易所发送交易结果给银行前的正在撮合成交的数量；
所述占用额度：银行委托下单后成交并持有的数量。
可选地，在校验通过之后，还包括：更新所述冻结额度为n，可用额度m=m-n。
可选地，将所述委托下单请求发送至交易所之后，还包括：
接收所述交易所反馈的交易结果；
如果交易结果为交易成功，则更新所述占用额度为n，所述冻结额度为0；如果交易失败，则更新所述可用额度为m，所述冻结额度为0。
可选地，所述方法还包括：将更新后的所述占用额度和冻结额度，或可用额度和冻结额度，发送至银行。
可选地，所述设定贵金属可用额度m，包括：
人工设定初始可用额度m1；
获取同类银行的贵金属交易额度统计大数据，所述同类银行包括相同地区银行、相同规模银行、相同属性银行中的至少一种；
基于所述统计大数据确定第一可用额度浮动值m2；
基于所述初始可用额度m1和所述第一可用额度浮动值m2确定所述贵金属可用额度m。
可选地，所述基于所述初始可用额度m1和所述第一可用额度浮动值m2确定所述贵金属可用额度m，包括：
确定所述敞口风控模块的设置位置，基于所述设置位置信息确定第二可用额度浮动值m3，基于所述初始可用额度m1、第二可用额度浮动值m3和所述第一可用额度浮动值m2确定所述贵金属可用额度m。
本发明的第二方面提供了一种防止银行贵金属超买超卖的系统，所述系统包括处理模块、存储模块和通信模块，所述处理模块分别与所述存储模块、所述通信模块连接；其中，
所述存储模块上存储有计算机程序；
所述通信模块，用于分别与银行和交易所双向通信；
所述处理模块用于调用所述计算机程序以实现如上任一项所述的方法。
本发明的第三方面提供了一种计算机存储介质，该存储介质上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器运行时执行如上任一项所述的方法。
本发明的第四方面提供了一种电子设备，该电子设备包括处理器和存储器，所述存储器上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器运行时执行如上任一项所述的方法。
本发明的有益效果在于：
1）本发明的技术方案在银行和交易所中间设置了用于中转的敞口风控模块，在银行向交易所发送委托下单请求时，敞口风控模块会判断该次委托下单量是否超出了可用额度，只有在不超过可用额度时才将委托下单请求发送给交易所，从而实现了防止委托交易的数额过大而没有对冲平仓导致的风险。
2）本发明还利用贵金属交易大数据来动态设置初始可用额度的大小，以及还利用所述大数据对校验通过之后至交易所反馈交易结果之前这一时段的可用额度的更新进行了动态调整，从而有利于下一单委托交易请求输入更高额度的委托交易请求量，在实现了对银行的超买超卖行为进行监管的基础上，还给银行端的业务操作提供了一定的灵活度，有利于银行正常开展业务。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本发明实施例公开的一种防止银行贵金属超买超卖的方法的流程示意图。
图2是本发明实施例公开的一种防止银行贵金属超买超卖的系统的结构示意图。
图3是本发明实施例公开一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此，以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本发明的描述中，需要说明的是，若出现术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。
此外，若出现术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。
需要说明的是，在不冲突的情况下，本发明的实施例中的特征可以相互结合。
实施例一
请参阅图1，图1是本发明实施例公开的一种防止银行贵金属超买超卖的方法的流程示意图。如图1所示，本发明实施例的一种防止银行贵金属超买超卖的方法，应用于敞口风控模块，所述敞口风控模块分别与银行和交易所双向通信连接；所述方法包括：
设定贵金属可用额度m；
接收银行向交易所发送的委托下单请求，所述委托下单请求中包括委托下单量n；
判断所述委托下单量n与所述可用额度m的关系，如果m≥n，则校验通过，将所述委托下单请求发送至所述交易所；
如果m<n，则判定该委托下单请求无效，不向所述交易所发送。
在本发明实施例中，本发明在银行和交易所之间设置了中转模块即敞口风控模块，其中，敞口风控模块可以设定贵金属的可用额度，在银行向交易所发送委托下单请求时，敞口风控模块会判断该次委托下单量是否超出了可用额度，只有在不超过可用额度时才将委托下单请求发送给交易所，从而实现了防止委托交易的数额过大但没有对冲平仓而导致的风险。
其中，敞口风控模块既可以设置于银行端，也可以设置于交易所端，还可以设置于云端，其实现形式可以为APP、插件或服务器。其中，所述服务器包括但不限于计算机、网络主机、数据库服务器、存储服务器以及应用服务器或者多个服务器构成的云服务器，其中云服务器由基于云计算（Cloud Computing）的大量计算机或者网络服务器构成。
可选地，所述可用额度m=冻结额度+占用额度；其中，
所述可用额度：当前银行能向交易所委托交易的最大数量；
所述冻结额度：由于银行和交易所之间的通信是异步请求/应答模式，该额度表示银行委托成功后，交易所发送交易结果给银行前的正在撮合成交的数量；
所述占用额度：银行委托下单后成交并持有的数量。
在本发明实施例中，可用额度应当为冻结额度和占用额度的总和，其中，冻结额度是已经向交易所提出交易请求但尚未获得交易反馈的中间状态值，由于其可能交易成功也可能交易失败，所以，本发明将其作为可用额度。
可选地，在校验通过之后，还包括：更新所述冻结额度为n，可用额度m=m-n。
在本发明实施例中，在委托下单请求匹配可用额度即校验通过之后，敞口风控模块实时更新冻结额度和可用额度，以利于后续委托下单请求的校验。
可选地，将所述委托下单请求发送至交易所之后，还包括：
接收所述交易所反馈的交易结果；
如果交易结果为交易成功，则更新所述占用额度为n，所述冻结额度为0；如果交易失败，则更新所述可用额度为m，所述冻结额度为0。
在本发明实施例中，在交易所反馈交易结果之后，敞口风控模块基于交易结果及时对可用额度、冻结额度、占用额度再次进行更新，有利于对后续委托下单请求的校验。
可选地，所述方法还包括：将更新后的所述占用额度和冻结额度，或可用额度和冻结额度，发送至银行。
在本发明实施例中，将最新的更新后的可用额度、冻结额度、占用额度实时发送至银行，可以使银行知晓当前持仓量、正在挂单等待交易撮合的量及还能下单最大数量，可以指导银行在后续提交委托下单请求时确定合理的委托下单量。
可选地，所述设定贵金属可用额度m，包括：
人工设定初始可用额度m1；
获取同类银行的贵金属交易额度统计大数据，所述同类银行包括相同地区银行、相同规模银行、相同属性银行中的至少一种；
基于所述统计大数据确定第一可用额度浮动值m2；
基于所述初始可用额度m1和所述第一可用额度浮动值m2确定所述贵金属可用额度m。
在本发明实施例中，由于银行的业务是受多种因素影响而实时浮动的，所以，设置固定的可用额度会给银行带来许多不便。针对于此，本发明在确定初始可用额度时，可以由对应银行基于银行实际情况、政策要求等多方面因素来手动确定初始可用额度m1；然后再基于对同类银行的贵金属交易额度大数据分析得出第一可用额度浮动值m2，比如通过对银行业务大数据进行分析发现同类银行的贵金属交易额度相对于各自可用额度的实际浮动值为+8%（其他银行也会采用如本发明的方法来动态扩大可用额度，或者也可以通过特别申请的方式获得可用额度的适当扩大），于是，可利用所述第一可用额度浮动值对初始可用额度m1进行修正，将其设定为m=m1*（1+8%）。其中，第一可用额度浮动值m2可以为多家同类银行在一定周期内的浮动均值的平均值或中位值。
以平均值为例，可采用如下公式计算第一可用额度浮动值m2：
式中，m2为第一可用额度浮动值，
为各同类银行的贵金属交易额度相对于各自可用额度的浮动均值，
为同类银行的数量，
和
为调节权重，且
。
其中，
和
其实是两种不同的平均值计算方式，前者计算出的平均值是大于后者的，于是，当所述同类银行中同时满足相同地区银行、相同规模银行、相同属性银行的条件的数量n越大于第一阈值th时，就对应调大权重
，反之则调小权重
，具体调节方式可以根据所述数量n大于第一阈值th的程度按比例确定。也就是说，当某银行所处区域内存在高度相似的银行的数量越多，则说明该地区的贵金属交易活动更活跃，则第一可用额度浮动值m2就越大，即使贵金属可用额度的浮动上限越高，也就是提升对银行超出可用额度的容忍度（当然，可用额度不可以超过最高上限），这有利于使银行获得更为灵活的贵金属交易行为。
另外，本发明中设置的贵金属可用额度m也并非是固定的，而是可以通过周期性重复执行上述的计算步骤进行更新的，而且，更新周期可以与第一可用额度浮动值m2正相关，即本次计算得出的第一可用额度浮动值m2越大，则下次重新计算第一可用额度浮动值m2的时间间隔就越短，如此，可以对贵金属交易频繁、浮动值较大的情况做出更为及时的响应，相应地，计算得出的贵金属可用额度m也就更能反映实时的真实情况。
可选地，所述基于所述初始可用额度m1和所述第一可用额度浮动值m2确定所述贵金属可用额度m，包括：
确定所述敞口风控模块的设置位置，基于所述设置位置信息确定第二可用额度浮动值m3，基于所述初始可用额度m1、第二可用额度浮动值m3和所述第一可用额度浮动值m2确定所述贵金属可用额度m。
在本发明实施例中，敞口风控模块的设置位置可以是银行，也可以是服务器或交易所，由于本发明中设置敞口风控模块的是为了避免银行的贵金属超买超卖行为，显然，该行为有可能是主动的，也有可能是无意的，而当敞口风控模块设置在银行，显然，银行对敞口风控模块进行贵金属可用额度的主动更改的风险更大。针对该显示情况，本发明基于敞口风控模块的设置位置信息来确定第二可用额度浮动值m3，具体而言，敞口风控模块设置于银行时第二可用额度浮动值m3为负值，而设置于交易所时为正值，设置于服务器时可为更大的正值。举例而言，当设置于银行时，第二可用额度浮动值为-5%，于是，m=m1*（1+8%）*（1-5%）。
可选地，在校验通过之后，更新所述冻结额度为n，可用额度m=m-n，包括：
获取贵金属交易大数据，其中所述大数据包括委托下单量、交易结果及时间信息；
基于所述大数据计算交易失败特征数据；
基于所述交易失败特征数据计算所述委托下单请求的交易成功概率，若所述交易成功概率高，更新所述可用额度为m=m-n；否则，更新所述可用额度为m=m-n*c，式中
。
在本发明实施例中，在进行贵金属交易时通常是连续的多单交易请求，对于每单交易，交易所端都需要一定的交易时间，此时，由于上一单的交易请求已经通过了敞口风控模块的校验，于是冻结额度就有效，进而可用额度就会减少；在获得交易所反馈的交易结果之前，可用额度的减少显然会使得下一单的交易额度降低，而如果交易结果为失败，则显然会导致下一单的交易额度受到限制，这会给银行正常开展交易业务带来不利的影响。
针对上述问题，本发明先基于各银行的贵金属交易大数据来反推何种交易特征会导致交易所反馈失败的交易结果，再将该特征与该银行的交易数据与交易失败特征数据的相似度，在相似度低于第二阈值时，则说明本次交易成功概率较高，此时更新可用额度为m=m-n，反之则更新可用额度为m=m-n*c，即将冻结额度打一定折扣，这样，在提起下一单交易请求时就可以在更高的可用额度中输入委托下单量。
其中，交易所在审批交易请求时可能仅审批通过委托交易请求中的部分委托下单量（针对此种情况，交易所一般会通过反馈信息或电话等的方式与银行进行沟通确认），所以，本发明设置上式中的c满足
。
对于可用额度m的更新方式，举例说明如下：
1）获取第一时段内各银行的贵金属交易大数据，所述大数据包括委托下单量、交易结果及时间信息；提取出交易结果为失败的大数据，对于其中的每条交易数据，基于委托下单量和时间信息绘制出交易曲线；采用拟合算法对各交易波动曲线进行拟合处理，得出交易失败判断曲线，即交易失败特征数据。
2）从所述大数据中提取出该银行的近期交易数据，基于所述近期交易数据和本次的委托下单量绘制该银行的交易曲线，计算该银行的交易曲线与所述交易失败判断曲线的相似度，若相似度低于第二阈值，则判定所述交易成功概率高，更新所述可用额度为m=m-n；否则，判定所述交易成功概率低，更新所述可用额度为m=m-n*c，式中
；
其中，所述第一时段的时间长度与所述第一可用额度浮动值m2成反比关系。当各银行的贵金属交易浮动值越大时，说明该地区的贵金属交易在该周期内是普遍比较活跃的，而在交易活跃期和平稳期的交易失败的原因是显著不同的，例如，交易活跃期的审批更侧重于关注该活跃期显著的异常原因，而交易平稳期则更侧重于对更多类型的异常原因进行关注，相应地，绘制出的交易失败判断曲线也就存在很大的迥异。针对于此，对于交易平稳期，本发明设置利用更长时间的各银行贵金属交易大数据来绘制交易异常判断曲线，即设置第一时段的时间长度较长，如此可以更多的反映平稳期的交易失败的多种原因/特征；而对于交易活跃期，则利用近期、短期的交易大数据来绘制交易失败判断曲线，即设置第一时段的时间长度较短，如此可以更好的反映活跃期的交易失败原因/特征。于是，本发明的方案能够获得更为准确的交易成功概率的计算结果。
另外，对于相似度的计算方式，可以通过计算曲线的重叠率实现，也可以先确定交易失败判断曲线中的若干明显波动的子曲线，再确定该银行的交易曲线中对应时段的子曲线与所述波动的子相似度，然后对若干子相似度进行加权求和，再判断求和结果与第二阈值的关系，其中，可以基于波动的程度来正相关的设置各子相似度的加权权重。当然，也可以采用其它方法计算相似度，本发明在此不再赘述。
需要指出的是，该实施例中的可用额度实际上属于“虚值”，其仅在敞口风控模块校验通过之后至交易所反馈交易结果之间这一段时间内有效，也即其主要服务于接下来的一单或若干单的委托交易请求，在交易所反馈了交易结果之后，就将可用额度按前述方式正常更新，即：如果交易结果为交易成功，则更新所述占用额度为n，所述冻结额度为0；如果交易失败，则更新所述可用额度为m，所述冻结额度为0。
实施例二
请参阅图2，图2是本发明实施例公开的一种防止银行贵金属超买超卖的系统的结构示意图。如图2所示，本发明实施例的一种防止银行贵金属超买超卖的系统(100)，所述系统包括处理模块(101)、存储模块(102)和通信模块(103)，所述处理模块(101)分别与所述存储模块(102)、所述通信模块(103)连接；其中，
所述存储模块(102)上存储有计算机程序；
所述通信模块(103)，用于分别与银行和交易所双向通信；
所述处理模块(101)用于调用所述计算机程序以实现如上任一项所述的方法。
该实施例中的一种防止银行贵金属超买超卖的系统的具体功能参照上述实施例一，由于本实施例中的系统采用了上述实施例的全部技术方案，因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果，在此不再一一赘述。
实施例三
请参阅图3，图3是本发明实施例公开的一种电子设备，所述设备包括：
存储有可执行程序代码的存储器；
与所述存储器耦合的处理器；
所述处理器调用所述存储器中存储的所述可执行程序代码，执行如实施例一所述的方法。
实施例四
本发明实施例还公开了一种计算机存储介质，该存储介质上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器运行时执行如实施例一所述的方法。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (8)
1.一种防止银行贵金属超买超卖的方法，其特征在于：应用于敞口风控模块，所述敞口风控模块分别与银行和交易所双向通信连接；所述方法包括：
设定贵金属可用额度m；
接收银行向交易所发送的委托下单请求，所述委托下单请求中包括委托下单量n；
判断所述委托下单量n与所述可用额度m的关系，如果m≥n，则校验通过，将所述委托下单请求发送至所述交易所；
如果m<n，则判定该委托下单请求无效，不向所述交易所发送；
所述设定贵金属可用额度m，包括：
人工设定初始可用额度m1；
获取同类银行的贵金属交易额度统计大数据，所述同类银行包括相同地区银行、相同规模银行、相同属性银行中的至少一种；
基于所述统计大数据确定第一可用额度浮动值m2；
基于所述初始可用额度m1和所述第一可用额度浮动值m2确定所述贵金属可用额度m，包括：确定所述敞口风控模块的设置位置，基于所述设置位置信息确定第二可用额度浮动值m3，基于所述初始可用额度m1、第二可用额度浮动值m3和所述第一可用额度浮动值m2确定所述贵金属可用额度m；
其中，所述敞口风控模块设置于银行时第二可用额度浮动值m3为负值，而设置于交易所时为正值，设置于服务器时为更大的正值。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：所述可用额度m=冻结额度+占用额度；其中，
所述可用额度：当前银行能向交易所委托交易的最大数量；
所述冻结额度：由于银行和交易所之间的通信是异步请求/应答模式，该额度表示银行委托成功后，交易所发送交易结果给银行之前的正在撮合成交的数量；
所述占用额度：银行委托下单后成交并持有的数量。
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于：在校验通过之后，还包括：更新所述冻结额度为n，可用额度m=m-n。
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于：将所述委托下单请求发送至交易所之后，还包括：
接收所述交易所反馈的交易结果；
如果交易结果为交易成功，则更新所述占用额度为n，所述冻结额度为0；如果交易失败，则更新所述可用额度为m，所述冻结额度为0。
5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于：所述方法还包括：将更新后的所述占用额度和冻结额度，或可用额度和冻结额度，发送至所述银行。
6.一种防止银行贵金属超买超卖的系统，所述系统包括处理模块、存储模块和通信模块，所述处理模块分别与所述存储模块、所述通信模块连接；其中，
所述存储模块上存储有计算机程序；
所述通信模块，用于分别与银行和交易所双向通信；
其特征在于：所述处理模块用于调用所述计算机程序以实现如权利要求1-5任一项所述的方法。
7.一种计算机存储介质，该存储介质上存储有计算机程序，其特征在于：该计算机程序被处理器运行时执行如权利要求1-5任一项所述的方法。
8.一种电子设备，该电子设备包括处理器和存储器，所述存储器上存储有计算机程序，其特征在于：该计算机程序被处理器运行时执行如权利要求1-5任一项所述的方法。
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