CN113989017A - 一种对公客户贷后风险预警装置和方法 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种对公客户贷后风险预警装置和方法。预警装置包括数据库、风险评估模块和风险预警模块。预警方法包括导入客户基本信息、筛选客户、提取指标数据、风险评估、风险预警和风险处理。本发明可以识别贷款企业客户经营财务状况存在的风险信号，自动将预警信息提示给银行客户经理，解决了企业因行业政策、投资失败的等影响而形成企业欠息、不良贷款的问题，有效的提升了客户经理对风险的识别、监测和处理能力，对贷款安全和风险控制有至关重要的作用。

Description

一种对公客户贷后风险预警装置和方法

技术领域

本发明涉及一种风险预警装置和方法，尤其涉及一种对公客户贷后风险预警装置和方法，属于信息管理技术领域。

背景技术

近两年以来，受国家宏观经济调控政策变化和疫情的影响，企业的生产经营环境日益复杂多变。大部分企业经营出现负增长、资金短缺，由此导致企业还款不及时产生欠息和不良贷款等问题。根据银保监会统计，商业银行的不良贷款额度逐年上升。

在此背景下，企业贷款风险具有隐蔽性强、风险多样化的特点，风险防控的难度进一步加大。对于银行内部，长期以来贷后管理工作一直是信贷管理中的薄弱环节。由于客户经理的贷后管理思想意识弱，缺乏风险识别专业知识和工具，导致不能及时采取回款措施，从而增加了企业不良贷款的风险性。

因此通过技术手段来加强贷后管理工作，对于贷后风险控制和防止不良贷款的发生有至关重要的作用。

发明内容

本发明的目的是提供一种对公客户贷后风险预警装置和方法。

本发明采用的技术方案是：

技术方案一：

一种对公客户贷后风险预警装置，包括数据库、风险评估模块和风险预警模块；所述数据库存储的数据包括客户基本信息、贷款信息、企业财务指标信息、风险等级信息，企业财务指标信息包括客户月度/季度财务报表数据中的利润表、资产负债表、现金流量表；客户基本信息包括客户ID、客户经理ID；风险等级信息包括风险等级名称、阈值和相应的处置规则；风险评估模块从数据库中利润表、资产负债表、现金流量表中提取下列指标：主营业务收入、主营业务利润、营业利润、利润总额、利润净额、流动资产、短期投资、应收账款、预付账款、其他应收账款、长期投资、固定资产、资产总计、流动负债、短期借款、应付账款、其他应付账款、应付工资、长期负债、长期借款、负债总计、所有者权益、销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入、经营活动现金流出、经营活动产生的现金流量净额、投资活动现金流入、投资活动现金流出、净现金流量，合并为模型数据表，采用主成分分析算法对模型数据表中的数据项进行处理，得到财务指标特征值与贡献率，贡献率为该指标所包含原始指标的信息量，风险评价指标为各指标以其贡献率作为权重系数的加权平均值；比较风险评价指标和各风险等级阈值，确定风险等级级别；将客户ID和风险等级级别输出至风险预警模块；风险预警模块查询客户基本信息，确定对应客户经理，将客户ID及其风险预警等级发送给对应的客户经理；客户经理根据各风险预警等级的规制规则进行处理。

技术方案二：

一种应用于技术方案一的预警方法，包括以下步骤：

步骤1：导入客户基本信息：在数据库中导入客户基本信息、贷款信息和企业财务指标信息，企业财务指标信息包括客户月度/季度财务报表数据中的利润表、资产负债表、现金流量表；客户基本信息包括客户ID、客户经理ID；

步骤2：筛选客户：剔除数据库中已形成不良的客户和未录入企业财务报表的客户；

步骤3：提取指标数据：从利润表、资产负债表、现金流量表中提取下列指标：主营业务收入、主营业务利润、营业利润、利润总额、利润净额、流动资产、短期投资、应收账款、预付账款、其他应收账款、长期投资、固定资产、资产总计、流动负债、短期借款、应付账款、其他应付账款、应付工资、长期负债、长期借款、负债总计、所有者权益、销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入、经营活动现金流出、经营活动产生的现金流量净额、投资活动现金流入、投资活动现金流出、净现金流量，合并为模型数据表；

步骤4：风险评估：包括以下具体步骤：

步骤4-1：风险预警模型采用主成分分析算法对模型数据表中的数据项进行处理，得到财务指标特征值与贡献率，贡献率为该指标所包含原始指标的信息量，风险评价指标为各指标以其贡献率作为权重系数的加权平均值；

步骤4-2：根据风险预警机制要求，将模型输出的风险预警信息划分轻度风险预警、中度风险预警和高度风险预警，当风险评价指标大于第一阈值时，客户的风险预警等级为高度风险预警，当风险评价指标大于第二阈值且小于等于第一阈值时，客户的风险预警等级为中度风险预警，当风险评价指标小于等于第二阈值时，客户的风险预警等级为低度风险预警；

步骤5：风险预警：查询客户基本信息，确定对应客户经理，将客户ID及其风险预警等级发送给对应的客户经理；

步骤6：风险处理：客户经理根据各风险预警等级的规制规则进行处理。

本发明取得的有益技术效果是：本发明能够及时发现对公客户潜在的贷款风险信息，将不同等级的风险线索和处置要求自动发布给银行客户经理，有效的防范了不良贷款的形成；

2、有效的提升了客户经理对风险的识别、监测和处理能力，解决了企业因行业政策、投资失败的等影响而形成企业欠息、不良贷款的问题。

附图说明

图1是本发明实施例1的结构示意图；

图2是本发明实施例2的流程图。

具体实施方式

实施例1：

一种客户贷后风险预警装置，包括数据库、风险评估模块和风险预警模块；所述数据库存储的数据包括客户基本信息、贷款信息、企业财务指标信息、风险等级信息，企业财务指标信息包括客户月度/季度财务报表数据中的利润表、资产负债表、现金流量表；客户基本信息包括客户ID、客户经理ID；风险等级信息包括风险等级名称、阈值和相应的处置规则；风险评估模块从数据库中利润表、资产负债表、现金流量表中提取下列指标：主营业务收入、主营业务利润、营业利润、利润总额、利润净额、流动资产、短期投资、应收账款、预付账款、其他应收账款、长期投资、固定资产、资产总计、流动负债、短期借款、应付账款、其他应付账款、应付工资、长期负债、长期借款、负债总计、所有者权益、销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入、经营活动现金流出、经营活动产生的现金流量净额、投资活动现金流入、投资活动现金流出、净现金流量，合并为模型数据表，采用主成分分析算法对模型数据表中的数据项进行处理，得到财务指标特征值与贡献率，贡献率为该指标所包含原始指标的信息量，风险评价指标为各指标以其贡献率作为权重系数的加权平均值；比较风险评价指标和各风险等级阈值，确定风险等级级别；将客户ID和风险等级级别输出至风险预警模块；风险预警模块查询客户基本信息，确定对应客户经理，将客户ID及其风险预警等级发送给对应的客户经理；客户经理根据各风险预警等级的规制规则进行处理。

实施例2：

一种应用于技术方案一的预警方法，包括以下步骤：

步骤1：导入客户基本信息：在数据库中导入客户基本信息、贷款信息和企业财务指标信息，企业财务指标信息包括客户月度/季度财务报表数据中的利润表、资产负债表、现金流量表；客户基本信息包括客户ID、客户经理ID；

步骤2：筛选客户：剔除数据库中已形成不良的客户和未录入企业财务报表的客户；

步骤3：提取指标数据：从利润表、资产负债表、现金流量表中提取下列指标：主营业务收入、主营业务利润、营业利润、利润总额、利润净额、流动资产、短期投资、应收账款、预付账款、其他应收账款、长期投资、固定资产、资产总计、流动负债、短期借款、应付账款、其他应付账款、应付工资、长期负债、长期借款、负债总计、所有者权益、销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入、经营活动现金流出、经营活动产生的现金流量净额、投资活动现金流入、投资活动现金流出、净现金流量，合并为模型数据表；

步骤4：风险评估：包括以下具体步骤：

步骤4-1：风险预警模型采用主成分分析算法对模型数据表中的数据项进行处理，得到财务指标特征值与贡献率，贡献率为该指标所包含原始指标的信息量，风险评价指标为各指标以其贡献率作为权重系数的加权平均值；

步骤4-2：根据风险预警机制要求，将模型输出的风险预警信息划分轻度风险预警、中度风险预警和高度风险预警，当风险评价指标大于第一阈值时，客户的风险预警等级为高度风险预警，当风险评价指标大于第二阈值且小于等于第一阈值时，客户的风险预警等级为中度风险预警，当风险评价指标小于等于第二阈值时，客户的风险预警等级为低度风险预警；

步骤5：风险预警：查询客户基本信息，确定对应客户经理，将客户ID及其风险预警等级发送给对应的客户经理；

步骤6：风险处理：客户经理根据各风险预警等级的规制规则进行处理。

Claims (2)

1.一种对公客户贷后风险预警装置，其特征在于：包括数据库、风险评估模块和风险预警模块；所述数据库存储的数据包括客户基本信息、贷款信息、企业财务指标信息、风险等级信息，企业财务指标信息包括客户月度/季度财务报表数据中的利润表、资产负债表、现金流量表；客户基本信息包括客户ID、客户经理ID；风险等级信息包括风险等级名称、阈值和相应的处置规则；风险评估模块从数据库中利润表、资产负债表、现金流量表中提取下列指标：主营业务收入、主营业务利润、营业利润、利润总额、利润净额、流动资产、短期投资、应收账款、预付账款、其他应收账款、长期投资、固定资产、资产总计、流动负债、短期借款、应付账款、其他应付账款、应付工资、长期负债、长期借款、负债总计、所有者权益、销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入、经营活动现金流出、经营活动产生的现金流量净额、投资活动现金流入、投资活动现金流出、净现金流量，合并为模型数据表，采用主成分分析算法对模型数据表中的数据项进行处理，得到财务指标特征值与贡献率，贡献率为该指标所包含原始指标的信息量，风险评价指标为各指标以其贡献率作为权重系数的加权平均值；比较风险评价指标和各风险等级阈值，确定风险等级级别；将客户ID和风险等级级别输出至风险预警模块；风险预警模块查询客户基本信息，确定对应客户经理，将客户ID及其风险预警等级发送给对应的客户经理；客户经理根据各风险预警等级的规制规则进行处理。

2.一种用于权利要求1所述的对公客户贷后风险预警装置的预警方法，其特征在于：

包括以下步骤：

步骤1：导入客户基本信息：在数据库中导入客户基本信息、贷款信息和企业财务指标信息，企业财务指标信息包括客户月度/季度财务报表数据中的利润表、资产负债表、现金流量表；客户基本信息包括客户ID、客户经理ID；

步骤2：筛选客户：剔除数据库中已形成不良的客户和未录入企业财务报表的客户；

步骤3：提取指标数据：从利润表、资产负债表、现金流量表中提取下列指标：主营业务收入、主营业务利润、营业利润、利润总额、利润净额、流动资产、短期投资、应收账款、预付账款、其他应收账款、长期投资、固定资产、资产总计、流动负债、短期借款、应付账款、其他应付账款、应付工资、长期负债、长期借款、负债总计、所有者权益、销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入、经营活动现金流出、经营活动产生的现金流量净额、投资活动现金流入、投资活动现金流出、净现金流量，合并为模型数据表；

步骤4：风险评估：包括以下具体步骤：

步骤4-1：风险预警模型采用主成分分析算法对模型数据表中的数据项进行处理，得到财务指标特征值与贡献率，贡献率为该指标所包含原始指标的信息量，风险评价指标为各指标以其贡献率作为权重系数的加权平均值；

步骤4-2：根据风险预警机制要求，将模型输出的风险预警信息划分轻度风险预警、中度风险预警和高度风险预警，当风险评价指标大于第一阈值时，客户的风险预警等级为高度风险预警，当风险评价指标大于第二阈值且小于等于第一阈值时，客户的风险预警等级为中度风险预警，当风险评价指标小于等于第二阈值时，客户的风险预警等级为低度风险预警；

步骤5：风险预警：查询客户基本信息，确定对应客户经理，将客户ID及其风险预警等级发送给对应的客户经理；

步骤6：风险处理：客户经理根据各风险预警等级的规制规则进行处理。

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