CN112465647A - 一种智能投资管理系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种智能投资管理系统，包括：大类资产配置模块，用于提供给用户所需的大类资产配置信息；基金数据模块，用于提供向用户提供市场上的基金类型；数据处理模块，获取所述用户选择的大类资产配置信息及基金类型，并基于用户选择的大类资产配置信息以及选择的基金类型生成不同风险等级的投资组合。在上述技术方案中，能够有效克服人性弱点也无需用户进行操作，从而实现风险有效分散化做到以最小的风险获得最大的投资收益。实现风险‑收益合理化，为长尾客户提供普惠式的投资顾问服务，将有效弥补财富管理版图其中空白地带。
Description
技术领域
本发明涉及到财务管理技术领域，尤其涉及到一种智能投资管理系统。
背景技术
受益于国民经济快速发展，我国居民家庭金融资产持续快速积累，我国中产阶级也随着私人财富快速膨胀而迅速拓展，仅次于美国与日本，预计2030年中产阶层数量将占总人口的70％。然而，目前我国财富管理投资渠道依旧匮乏，大部分投资资产集中于银行、基金以及信托等机构发布的理财产品。不断积累的居民财富以及扩大的中产阶级数量将催生大量理财需求，也对资产管理服务的类型和质量提出了更高的要求，中国整体财富管理市场前景巨大。
但是现有的投资管理系统功能都比较单一，仅仅能够进行简单的查询。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术的不足，提供了一种智能投资管理系统。
本发明是通过以下技术方案实现：
本发明提供了一种智能投资管理系统，包括：
大类资产配置模块，用于提供给用户所需的大类资产配置信息；
基金数据模块，用于提供向用户提供市场上的基金类型；
数据处理模块，获取所述用户选择的大类资产配置信息及基金类型，并基于用户选择的大类资产配置信息以及选择的基金类型生成不同风险等级的投资组合。
在一个具体的可实施方案中，所述大类资产配置模块包括：
均值方差模块，用于优化所述用户的大类资产配置信息；
风险评价模块，用于基于所述用户选择的大类资产配置信息以及存储的市场信息，评估所述用户选择的大类资产配置信息的风险。
在一个具体的可实施方案中，还包括：
监测模块，监控市场上所述用户选择的投资组合的变动信息；
风险管理模块，用于向所述用户发送所述监控市场上所述用户选择的投资组合的变动信息。
在一个具体的可实施方案中，调整模块，用于在所述用户接收到所述监控市场上所述用户选择的投资组合的变动信息后，接收所述用户对选择的所述投资组合的调整。
在一个具体的可实施方案中，所述数据处理模块还用于根据所述用户选择的投资组合计算在设定时间内所述用户的收益信息，并生成收益报告。
在一个具体的可实施方案中，还包括显示模块，用于显示所述收益报告。
在一个具体的可实施方案中，还包括对比模块，用获取所述生成的不同风险等级的投资组合中不同基金的历史数据。
在上述技术方案中，能够有效克服人性弱点也无需用户进行操作，从而实现风险有效分散化做到以最小的风险获得最大的投资收益。实现风险- 收益合理化，为长尾客户提供普惠式的投资顾问服务，将有效弥补财富管理版图其中空白地带。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。
本发明提供了一种智能投资管理系统，该系统借鉴传统投资顾问服务流程，涵盖了大类资产配置、基金产品优选、生成投资组合、策略回测、风险监测、策略组合跟踪、组合再平衡和组合投资分析报告，共计八大功能模块。
本发明提供的投资管理系统包括：大类资产配置模块，用于提供给用户所需的大类资产配置信息。大类资产配置模块是运用平台资产配置模型，实现全球大类资产的分散化配置；资产配置模型包括均值方差模型和风险平价模型，全球大类资产划分为国内A股、发达市场股票、新兴股票、利率债、信用债、海外债、黄金、原油、房地产和现金。
该大类资产配置模块包括：均值方差模块及风险评估模块。均值方差模块用于优化所述用户的大类资产配置信息，具体的，均值方差模块在传统马科维茨资产配置模型基础上，增加经济周期因子、估值因子、情绪因子、动量因子、专家观点等输入变量，优化资产配置模型。而风险评价模块用于基于所述用户选择的大类资产配置信息以及存储的市场信息，评估所述用户选择的大类资产配置信息的风险。该风险平价模块在传统风险平价模型基础上，通过海量数据和市场资讯分析，优化风险因子的计算方法，提高模型的市场自适应性。
此外，该系统还包括基金数据模块，用于提供向用户提供市场上的基金类型；具体的，市场上公募基金产品运作模式公开透明，借助公募基金产品实现资产的全球配置。对市场上正常运作的上千只公募基金产品进行大数据分分析，从基金类型、成立时间、基金规模、基金经理、基金收益性和基金波动性等多维度筛选出固定数量的优秀基金产品，此外，对于代销的公募基金产品，优选基金模型从基金产品的“盈利能力”、“抗风险能力”、“稳定性能力”、“经理人能力”、“稳列前茅能力”五个角度筛选基金产品，配合选择的基金产品数量，生成基金池，即基金数据模块。
该系统还包括数据处理模块，该数据处理模块可以获取所述用户选择的大类资产配置信息及基金类型，并基于用户选择的大类资产配置信息以及选择的基金类型生成不同风险等级的投资组合。在具体实现时，生成投资组合是根据用户在大类资产配置模块选择的数据生成的大类资产配置方案和以及用户在基金数据模块中选择的基金，生成不同风险等级的基金产品组合配置，即生成一个投资模型，简称模型。生成投资组合的逻辑是先根据选择的资产配置模块生成大类资产配置方案，再根据选择的基金池，最终生成基于基金产品的不同风险等级的投资组合。根据大类资产配置方案匹配基金产品过程中，通过分析行业主题因子、规模因子、市场风格因子、信用利差、期限利差等，做到大类资产匹配最佳基金产品。
该系统还包括监测模块及风险管理模块，其中监测模块用于监控市场上所述用户选择的投资组合的变动信息；而风险管理模块用于向所述用户发送所述监控市场上所述用户选择的投资组合的变动信息。具体的，实时监测全球资本市场大类资产的运行状态和跟踪策略组合的风险点的功能模块，根据平台使用者设置的预警条件定期或不定期发送风险提示信息，供使用者监测策略组合风险和策略组合的再平衡。其中，风险管理模块通过经济周期识别、估值位置分析及走势动量分析等实时监测大类资产运行状态，经济周期识别是通过分析政策因素、流动性、经济增长及通货膨胀等大量经济数据，综合判断当下经济周期状态，结合投资时钟识别未来表现较佳的大类资产；估值位置分析是通过分析股票市场指数的PE或PB百分位，判断当下处于高估、适中还是低估，进而提示风险和机会。
该系统还包括对比模块，用获取所述生成的不同风险等级的投资组合中不同基金的历史数据。供系统使用者优化资产配置模型参数，优化调仓周期，最终生成策略组合历史收益表现的功能模块。平台使用者可根据自己的策略需求，通过测试对比组合历史收益、风险等指标，最终优化出最佳的模型参数和相关设置条件。
此外，数据处理模块还用于根据所述用户选择的投资组合计算在设定时间内所述用户的收益信息，并生成收益报告。具体的，根据系统使用者保存的策略组合的相关参数，实时计算策略组合收益；同时可以对比构造的不同策略组合的收益及风险。
该系统还包括调整模块，用于在所述用户接收到所述监控市场上所述用户选择的投资组合的变动信息后，接收所述用户对选择的所述投资组合的调整。系统使用者调整策略组合配置的功能模块，使用者根据当下资本市场环境调整策略组合配置至最佳状态，可以查看策略组合再平衡前后的资产配置比例和配置详情。
该系统还包括显示模块，用于显示所述收益报告。可供平台使用者按照月度、季度或年度定期或不定期自动生成投资分析报告，投资分析报告内容包括策略组合收益对比、收益归因分析、风险对比、风险归因分析和资本市场展望。生成的投资分析报告以PDF格式保存，平台使用者可将报告发送给服务客户。
通过上述描述可以看出，该系统可以有效克服人性弱点也无需用户进行操作，从而实现风险有效分散化做到以最小的风险获得最大的投资收益。实现风险-收益合理化，为长尾客户提供普惠式的投资顾问服务，将有效弥补财富管理版图其中空白地带。
以上仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种智能投资管理系统，其特征在于，包括：
大类资产配置模块，用于提供给用户所需的大类资产配置信息；
基金数据模块，用于提供向用户提供市场上的基金类型；
数据处理模块，获取所述用户选择的大类资产配置信息及基金类型，并基于用户选择的大类资产配置信息以及选择的基金类型生成不同风险等级的投资组合。
2.根据权利要求1所述的投资管理系统，其特征在于，所述大类资产配置模块包括：
均值方差模块，用于优化所述用户的大类资产配置信息；
风险评价模块，用于基于所述用户选择的大类资产配置信息以及存储的市场信息，评估所述用户选择的大类资产配置信息的风险。
3.根据权利要求1所述的投资管理系统，其特征在于，还包括：
监测模块，监控市场上所述用户选择的投资组合的变动信息；
风险管理模块，用于向所述用户发送所述监控市场上所述用户选择的投资组合的变动信息。
4.根据权利要求3所述的投资管理系统，其特征在于，调整模块，用于在所述用户接收到所述监控市场上所述用户选择的投资组合的变动信息后，接收所述用户对选择的所述投资组合的调整。
5.根据权利要求4所述的投资管理系统，其特征在于，所述数据处理模块还用于根据所述用户选择的投资组合计算在设定时间内所述用户的收益信息，并生成收益报告。
6.根据权利要求5所述的投资管理系统，其特征在于，还包括显示模块，用于显示所述收益报告。
7.根据权利要求6所述的投资管理系统，其特征在于，还包括对比模块，用获取所述生成的不同风险等级的投资组合中不同基金的历史数据。
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