CN111583034A - 金融产品交易管理的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了金融产品交易管理的方法和装置,涉及计算机技术领域。该方法的一具体实施方式包括:对于日间交易的每个用户的报单:获取报单的第一交易方向、第一交易金额和用户的大小边持仓保证金表;根据第一交易方向、第一交易金额和大小边持仓保证金表,基于单向大边保证金模式确定与报单请求对应的保证金金额;根据保证金金额冻结或释放用户的资金,并根据第一交易方向和第一交易金额更新用户的大小边持仓保证金表。该实施方式既能降低用户资金占用,优化保证金配置,对盘活市场存量资金、提升市场的资金效率、降低市场运行成本起到积极的作用,又能降低套保企业持仓头寸的总体资金占用额度,节约资金成本,提高套保企业进场交易的积极性。
Description
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,尤其涉及一种金融产品交易管理的方法和装置。
背景技术
现有技术中通常使用双边模式冻结客户保证金,即客户在交易报单时,多头和空头方向都按照设定的保证金率冻结或释放客户资金。
在实现本发明过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:
双边都收取客户保证金,占用客户资金较多;市场资金流动性较低,使得资金效率不高;套保企业持仓头寸总体资金占用额度高,资金成本高,套保企业进场交易积极性差。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供一种金融产品交易管理的方法和装置,既能降低用户资金占用,优化保证金配置,对盘活市场存量资金、提升市场的资金效率、降低市场运行成本起到积极的作用,又能降低套保企业持仓头寸的总体资金占用额度,节约资金成本,提高套保企业进场交易的积极性。
为实现上述目的,根据本发明实施例的一个方面,提供了一种金融产品交易管理的方法,包括:对于日间交易的每个用户的报单:
获取所述报单的第一交易方向、第一交易金额和所述用户的大小边持仓保证金表;
根据第一交易方向、第一交易金额和所述大小边持仓保证金表,基于单向大边保证金模式确定与所述报单请求对应的保证金金额;
根据所述保证金金额冻结或释放所述用户的资金,并根据第一交易方向和第一交易金额更新所述用户的大小边持仓保证金表。
可选地,所述大小边持仓保证金表包括:用户标识,单向大边产品组合标识,以及所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、空头持仓金额和大边方向;所述报单为建仓交易;
所述单向大边保证金模式包括单向大边保证金冻结模式,包括:
若第一交易方向为大边方向,则根据第一交易金额确定所述保证金金额;
若第一交易方向为小边方向,且第一交易金额与小边方向持仓金额的金额总和大于等于大边方向持仓金额,则根据所述金额总和与所述大边方向持仓金额之间的差额确定所述保证金金额;
若第一交易方向为小边方向,且第一交易金额与小边方向持仓金额之和小于大边方向的持仓金额,则所述保证金金额为零。
可选地,所述大小边持仓保证金表包括:用户标识,单向大边产品组合标识,以及所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、空头持仓金额和大边方向;所述报单为平仓交易;
所述单向大边保证金模式包括单向大边保证金释放模式,包括:
若第二交易方向为小边方向,则所述保证金释放金额为零;若第二交易方向为大边方向,且大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额大于第二交易金额,则根据第二交易金额确定所述保证金金额;若第二交易方向为大边方向,且大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额小于等于第二交易金额,则根据大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额确定所述保证金金额。
可选地,本发明实施例的方法还包括:
对于日间交易的每个用户,在日终清算时获取所述用户的可用资金和总持仓数;当所述可用资金小于资金阈值、且所述总持仓数大于零时,将所述用户作为强平用户;
对每个所述强平用户进行强制平仓,以使所述强平用户的可用资金大于等于所述资金阈值。
可选地,对每个所述强平用户进行强制平仓,包括:
获取所述强平用户持仓的所有金融产品,将所述所有金融产品按照强平顺序进行排序得到金融产品序列;
依次循环所述金融产品序列中的每个金融产品:确定所述金融产品是否属于所述单向大边产品组合;若是,则基于单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓;否则基于非单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓;直至所述强平用户的可用资金大于等于所述资金阈值时停止循环。
可选地,所述单向大边合约强平流程包括:
获取所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金,若所述多头持仓保证金大于所述空头持仓保证金,则判定所述金融产品的交易方向为大边方向;否则判定所述金融产品的交易方向为小边方向;
获取所述金融产品的多头持仓手数和空头持仓手数,若所述多头持仓手数与所述空头持仓手数之和大于零,则基于预设的强平算法对所述金融产品进行强制平仓;否则循环所述金融产品序列中的下一个金融产品。
可选地,所述多头持仓手数大于所述空头持仓手数,所述强平算法包括:
根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额,根据所述多空持仓手数差额以及会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定多头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为大边方向,则确定需释放的手数为:可用资金/(多头持仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏);若所述需释放的手数大于等于所述多空持仓手数差额,则以所述多空持仓手数差额作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向,若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;
若所述金融产品的交易方向为小边方向,则不释放保证金,以所述多空持仓手数差额作为试算手数;
从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏。
可选地,所述多头持仓手数等于所述空头持仓手数,所述强平算法包括:
根据会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定多头持仓和空头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;
确定需释放的手数为:可用资金/(((多仓每手释放的保证金-多仓总手续费+多仓试算价盈亏)+(空仓每手释放的保证金-空仓总手续费+空仓试算价盈亏))/2);
若所述需释放的手数大于等于所述多头持仓手数,则以所述多头持仓手数作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;
从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的多头持仓手续费、多头持仓市值、多头持仓试算价盈亏、空头持仓手续费、空头持仓市值、空头持仓试算价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为大边方向,则按照如下步骤利用多头持仓释放保证金:以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;
若所述金融产品的交易方向为小边方向,则按照如下步骤利用空头持仓释放保证金:以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;
更新所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金。
可选地,所述多头持仓手数小于所述空头持仓手数,所述强平算法包括:
根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额,根据所述多空持仓手数差额以及会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定空头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为大边方向,则确定需释放的手数为:可用资金/(空头持仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏);若所述需释放的手数大于等于所述多空持仓手数差额,则以所述多空持仓手数差额作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数,从所述空头持仓保证金中扣减释放的保证金,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为小边方向,则不释放保证金,以所述多空持仓手数差额作为试算手数;
从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏。
可选地,本发明实施例的方法还包括:
从交易所获取日间交易的单向大边合约组合数据文件和日间交易信息;所述日间交易信息包括:金融产品标识,大边持仓保证金信息,和持仓保证金历史信息;
根据所述单向大边合约组合数据文件和日间交易信息对本地每个用户的日间交易处理过程和大小边持仓保证金表进行核对;
在核对通过时更新所述用户的保证金信息,并将所述保证金信息更新至所述持仓保证金历史信息;所述保证金信息包括:本地冻结保证金金额、交易所冻结保证金金额、单向大边合约的冻结保证金金额和双边合约的冻结保证金金额;
根据所述保证金信息确定所述用户的佣金利息,将所述佣金利息更新至所述用户在本地的利息流水表。
根据本发明实施例的第二方面,提供一种金融产品交易管理的装置,包括:交易监控模块、保证金确定模块和保证金处理模块;其中,对于日间交易的每个用户的报单:
所述交易监控模块,获取所述报单的第一交易方向、第一交易金额和所述用户的大小边持仓保证金表;
所述保证金确定模块根据第一交易方向、第一交易金额和所述大小边持仓保证金表,基于单向大边保证金模式确定与所述报单请求对应的保证金金额;
所述保证金处理模块根据所述保证金金额冻结或释放所述用户的资金,并根据第一交易方向和第一交易金额更新所述用户的大小边持仓保证金表。
可选地,所述大小边持仓保证金表包括:用户标识,单向大边产品组合标识,以及所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、空头持仓金额和大边方向;所述报单为建仓交易;
所述单向大边保证金模式包括单向大边保证金冻结模式,包括:
若第一交易方向为大边方向,则根据第一交易金额确定所述保证金金额;
若第一交易方向为小边方向,且第一交易金额与小边方向持仓金额的金额总和大于等于大边方向持仓金额,则根据所述金额总和与所述大边方向持仓金额之间的差额确定所述保证金金额;
若第一交易方向为小边方向,且第一交易金额与小边方向持仓金额之和小于大边方向的持仓金额,则所述保证金金额为零。
可选地,所述大小边持仓保证金表包括:用户标识,单向大边产品组合标识,以及所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、空头持仓金额和大边方向;所述报单为平仓交易;
所述单向大边保证金模式包括单向大边保证金释放模式,包括:
若第二交易方向为小边方向,则所述保证金释放金额为零;若第二交易方向为大边方向,且大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额大于第二交易金额,则根据第二交易金额确定所述保证金金额;若第二交易方向为大边方向,且大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额小于等于第二交易金额,则根据大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额确定所述保证金金额。
可选地,本发明实施例的装置还包括持仓强平模块,用于:
对于日间交易的每个用户,在日终清算时获取所述用户的可用资金和总持仓数;当所述可用资金小于资金阈值、且所述总持仓数大于零时,将所述用户作为强平用户;
对每个所述强平用户进行强制平仓,以使所述强平用户的可用资金大于等于所述资金阈值。
可选地,所述持仓强平模块对每个所述强平用户进行强制平仓,包括:
获取所述强平用户持仓的所有金融产品,将所述所有金融产品按照强平顺序进行排序得到金融产品序列;
依次循环所述金融产品序列中的每个金融产品:确定所述金融产品是否属于所述单向大边产品组合;若是,则基于单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓;否则基于非单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓;直至所述强平用户的可用资金大于等于所述资金阈值时停止循环。
可选地,所述单向大边合约强平流程包括:
获取所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金,若所述多头持仓保证金大于所述空头持仓保证金,则判定所述金融产品的交易方向为大边方向;否则判定所述金融产品的交易方向为小边方向;
获取所述金融产品的多头持仓手数和空头持仓手数,若所述多头持仓手数与所述空头持仓手数之和大于零,则基于预设的强平算法对所述金融产品进行强制平仓;否则循环所述金融产品序列中的下一个金融产品。
可选地,所述多头持仓手数大于所述空头持仓手数,所述强平算法包括:
根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额,根据所述多空持仓手数差额以及会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定多头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为大边方向,则确定需释放的手数为:可用资金/(多头持仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏);若所述需释放的手数大于等于所述多空持仓手数差额,则以所述多空持仓手数差额作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向,若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;
若所述金融产品的交易方向为小边方向,则不释放保证金,以所述多空持仓手数差额作为试算手数;
从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏。
可选地,所述多头持仓手数等于所述空头持仓手数,所述强平算法包括:
根据会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定多头持仓和空头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;
确定需释放的手数为:可用资金/(((多仓每手释放的保证金-多仓总手续费+多仓试算价盈亏)+(空仓每手释放的保证金-空仓总手续费+空仓试算价盈亏))/2);
若所述需释放的手数大于等于所述多头持仓手数,则以所述多头持仓手数作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;
从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的多头持仓手续费、多头持仓市值、多头持仓试算价盈亏、空头持仓手续费、空头持仓市值、空头持仓试算价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为大边方向,则按照如下步骤利用多头持仓释放保证金:以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;
若所述金融产品的交易方向为小边方向,则按照如下步骤利用空头持仓释放保证金:以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;
更新所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金。
可选地,所述多头持仓手数小于所述空头持仓手数,所述强平算法包括:
根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额,根据所述多空持仓手数差额以及会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定空头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为大边方向,则确定需释放的手数为:可用资金/(空头持仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏);若所述需释放的手数大于等于所述多空持仓手数差额,则以所述多空持仓手数差额作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数,从所述空头持仓保证金中扣减释放的保证金,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为小边方向,则不释放保证金,以所述多空持仓手数差额作为试算手数;
从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏。
可选地,本发明实施例的装置还包括交易清算模块,用于:
从交易所获取日间交易的单向大边合约组合数据文件和日间交易信息;所述日间交易信息包括:金融产品标识,大边持仓保证金信息,和持仓保证金历史信息;
根据所述单向大边合约组合数据文件和日间交易信息对本地每个用户的日间交易处理过程和大小边持仓保证金表进行核对;
在核对通过时更新所述用户的保证金信息,并将所述保证金信息更新至所述持仓保证金历史信息;所述保证金信息包括:本地冻结保证金金额、交易所冻结保证金金额、单向大边合约的冻结保证金金额和双边合约的冻结保证金金额;
根据所述保证金信息确定所述用户的佣金利息,将所述佣金利息更新至所述用户在本地的利息流水表。
根据本发明实施例的第三方面,提供一种金融产品交易管理的电子设备,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序,
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现本发明实施例第一方面提供的方法。
根据本发明实施例的第四方面,提供一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现本发明实施例第一方面提供的方法。
上述发明中的一个实施例具有如下优点或有益效果:采用单向大边保证金模式确定每个报单的保证金,对于同一用户在同一席位处的同一合约组合的双向持仓,按照交易金额较大的一边收取保证金。既能降低用户资金占用,优化保证金配置,对盘活市场存量资金、提升市场的资金效率、降低市场运行成本起到积极的作用,又能降低套保企业持仓头寸的总体资金占用额度,节约资金成本,提高套保企业进场交易的积极性。
上述的非惯用的可选方式所具有的进一步效果将在下文中结合具体实施方式加以说明。
附图说明
附图用于更好地理解本发明,不构成对本发明的不当限定。其中:
图1是本发明实施例的金融产品交易管理的方法的主要流程示意图;
图2是本发明可选实施例中单向大边保证金冻结模式的示意图;
图3是本发明可选实施例中单向大边保证金释放模式的示意图;
图4是本发明实施例的金融产品交易管理的装置的主要模块示意图;
图5是本发明实施例可以应用于其中的示例性系统架构图;
图6是适于用来实现本发明实施例的终端设备或服务器的计算机系统的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的示范性实施例做出说明,其中包括本发明实施例的各种细节以助于理解,应当将它们认为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员应当认识到,可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改,而不会背离本发明的范围和精神。同样,为了清楚和简明,以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种金融产品交易管理的方法。
图1是本发明实施例的金融产品交易管理的方法的主要流程示意图,如图1所示,金融产品交易管理的方法,包括:对于日间交易的每个用户的报单,执行步骤S101、步骤S102和步骤S103。
在步骤S101中,获取所述报单的第一交易方向、第一交易金额和所述用户的大小边持仓保证金表。
报单是指用户提交的委托交易的订单,报单具有不同类型,比如建仓交易、平仓交易等。交易方向包括多头方向和空头方向。第一交易方向是指报单的交易方向。第一交易金额是指报单的交易金额,通常情况下,该交易金额是报单价格、报单手数以及每手重量的乘积。以委托报单为例,委托报单的交易金额=报单价格×委托手数×每手重量。以委托报单为例,委托报单的交易金额=报单价格×委托手数×每手重量。
大小边持仓保证金表包括:用户标识,单向大边产品组合标识,以及所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、空头持仓金额和大边方向。其中,大边方向是指在确定大小边方向的时刻具有较大持仓金额的交易方向。
在步骤S102中,根据第一交易方向、第一交易金额和所述大小边持仓保证金表,基于单向大边保证金模式确定与所述报单请求对应的保证金金额。
交易所下属的每个会员单位会有多个席位,如个人席位和法人席位。不同席位的资金划转方式不同,个人席位的用户交易时,用户资金交给对应的会员单位,法人席位的用户交易时,用户资金实时交给交易所。席位具有席位标识,同一用户在不同会员单位的席位标识不同,根据席位标识可以确定每个交易是由哪个会员单位代理的。
与采用双边模式确定保证金金额的方式相比,本发明采用单向大边保证金模式确定保证金金额,对于同一用户在同一席位处的同一合约组合的双向持仓,按照交易金额较大的一边收取保证金。如此,既能降低用户资金占用,优化保证金配置,对盘活市场存量资金、提升市场的资金效率、降低市场运行成本起到积极的作用,又能降低套保企业持仓头寸的总体资金占用额度,节约资金成本,提高套保企业进场交易的积极性。
在步骤S103中,根据所述保证金金额冻结或释放所述用户的资金,并根据第一交易方向和第一交易金额更新所述用户的大小边持仓保证金表。
在确定保证金金额后,根据第一交易方向和第一交易金额更新所述用户的大小边持仓保证金表,便于在下一个报单到来时准确确定对应的保证金金额。
在一些实施例中,报单为建仓交易。单向大边保证金模式包括单向大边保证金冻结模式,包括:若第一交易方向为大边方向,则根据第一交易金额确定所述保证金金额;若第一交易方向为小边方向,且第一交易金额与小边方向持仓金额的金额总和大于等于大边方向持仓金额,则根据所述金额总和与所述大边方向持仓金额之间的差额确定所述保证金金额;若第一交易方向为小边方向,且第一交易金额与小边方向持仓金额之和小于大边方向的持仓金额,则所述保证金金额为零。
以图2为例,a和b分别代表多头持仓金额和空头持仓金额,c代表建仓交易的交易金额。假设建仓交易的交易方向为多头方向。若a>b,则确定建仓交易的交易方向为大边方向,此时根据c确定保证金金额。若a<b,则确定建仓交易的交易方向为小边方向。此时,若(a+c)≥b,则根据((a+c)-b)确定保证金金额。若a<b,且(a+c)<b,则根据((a+c)-b)确定保证金金额。本例中以(a+c)作为新的多头持仓金额。
以图2为例,b和a分别代表多头持仓金额和空头持仓金额,c代表建仓交易的交易金额。假设建仓交易的交易方向为多空方向。若a>b,则确定建仓交易的交易方向为大边方向,此时根据c确定保证金金额。若a<b,则确定建仓交易的交易方向为小边方向。此时,若(a+c)≥b,则根据((a+c)-b)确定保证金金额。若a<b,且(a+c)<b,则根据((a+c)-b)确定保证金金额。本例中以(a+c)作为新的多空持仓金额。
本实施例能够在大小边切换的过程中准确快速地确定每个报单需要冻结的保证金金额,降低对用户资金占用的同时降低交易风险。
在另一些可选的实施例中,报单为平仓交易。单向大边保证金模式包括单向大边保证金释放模式,包括:若第二交易方向为小边方向,则所述保证金释放金额为零;若第二交易方向为大边方向,且大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额大于第二交易金额,则根据第二交易金额确定所述保证金金额;若第二交易方向为大边方向,且大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额小于等于第二交易金额,则根据大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额确定所述保证金金额。
以图3为例,a和b分别代表多头持仓金额和空头持仓金额,c代表平仓交易的交易金额。假设平仓交易的交易方向为多头方向。若a≤b,则确定平仓交易的交易方向为小边方向,此时确定保证金释放金额为零。若a<b,则确定平仓交易的交易方向为大边方向。此时,若(a-b)>c,则根据c确定保证金金额。若a<b,且(a-b)≤c,则根据(a-b)确定保证金金额。本例中以(a+c)作为新的多头持仓金额。
以图3为例,b和a分别代表多头持仓金额和空头持仓金额,c代表平仓交易的交易金额。假设平仓交易的交易方向为多空方向。若a≤b,则确定平仓交易的交易方向为小边方向,此时确定保证金释放金额为零。若a<b,则确定平仓交易的交易方向为大边方向。此时,若(a-b)>c,则根据c确定保证金金额。若a<b,且(a-b)≤c,则根据(a-b)确定保证金金额。本例中以(a+c)作为新的多空持仓金额。
本实施例能够在大小边切换的过程中准确快速地确定每个报单需要释放的保证金金额,降低对用户资金占用的同时降低交易风险。
以下对本发明实施例的保证金金额确定方式进行示例性说明。
(1)委托报单保证金冻结时:
本次冻结金额基数=报单价格*委托手数*每手重量*保证金率。
委托方向为“买”时:
1.如果总冻结多头基数≥总冻结空头基数,冻结金额为本次冻结金额基数;
2.如果总冻结多头基数+本次冻结金额基数<总冻结空头基数,冻结金额为0;
3.如果总冻结多头基数<总冻结空头基数,且总冻结多头基数+本次冻结金额基数≥总冻结空头基数,冻结金额为总冻结多头基数+本次冻结金额基数-总冻结空头基数。
4.更新总冻结多头基数为总冻结多头基数+本次冻结金额基数。
委托方向为“卖”时:
1.如果总冻结空头基数≥总冻结多头基数,冻结金额为本次冻结金额基数;
2.如果总冻结空头基数+本次冻结金额基数<总冻结多头基数,冻结金额为0;
3.如果总冻结空头基数<总冻结多头基数,且总冻结空头基数+本次冻结金额基数≥总冻结多头基数,冻结金额为总冻结空头基数+本次冻结金额基数-总冻结多头基数。
4.更新总冻结空头基数为总冻结空头基数+本次冻结金额基数。
本次报单后,用户的新的总报单冻结金额=总报单冻结金额+本次冻结金额。
(2)委托报单解冻保证金时:
本次解冻金额基数=报单价格×委托手数×每手重量×保证金率。
委托方向为“买”时:
1.如果总冻结多头基数≤总冻结空头基数,解冻金额为0;
2.如果总冻结多头基数-本次解冻金额基数>总冻结空头基数,解冻金额为本次解冻金额基数;
3.如果总冻结多头基数>总冻结空头基数,且总冻结多头基数-本次解冻金额基数≤总冻结空头基数,解冻金额为总冻结多头基数-总冻结空头基数;
4.更新总冻结多头基数为总冻结多头基数-本次解冻金额基数。
委托方向为“卖”时:
1.如果总冻结空头基数≤总冻结多头基数,解冻金额为0;
2.如果总冻结空头基数-本次解冻金额基数>总冻结多头基数,解冻金额为本次解冻金额基数;
3.如果总冻结空头基数>总冻结多头基数,且总冻结空头基数-本次解冻金额基数≤总冻结多头基数,解冻金额为总冻结空头基数-总冻结多头基数;
4.更新总冻结空头基数为总冻结空头基数-本次解冻金额基数。
用户的新的总报单冻结金额=总报单冻结金额-本次解冻金额。
(3)委托报单成交:
委托报单成交分为两种情况:开仓报单成交和平仓报单成交。
如果是开仓报单成交,则先进行上述第(2)步的委托报单解冻保证金,释放报单时冻结的保证金;再来更新保证金基数:
本次冻结金额基数=成交价格*成交手数*每手重量*保证金率。
委托方向为“买”时:
1.如果总冻结多头基数≥总冻结空头基数,冻结金额为本次冻结金额基数;
2.如果总冻结多头基数+本次冻结金额基数<总冻结空头基数,冻结金额为0;
3.如果总冻结多头基数<总冻结空头基数,且总冻结多头基数+本次冻结金额基数≥总冻结空头基数,冻结金额为总冻结多头基数+本次冻结金额基数-总冻结空头基数;
更新总冻结多头基数为总冻结多头基数+本次冻结金额基数;
更新多头持仓冻结基数为多头持仓冻结基数+本次冻结金额基数。
委托方向为“卖”时:
1.如果总冻结空头基数≥总冻结多头基数,冻结金额为本次冻结金额基数;
2.如果总冻结空头基数+本次冻结金额基数<总冻结多头基数,冻结金额为0;
3.如果总冻结空头基数<总冻结多头基数,且总冻结空头基数+本次冻结金额基数≥总冻结多头基数,冻结金额为总冻结空头基数+本次冻结金额基数-总冻结多头基数;
更新总冻结空头基数为总冻结空头基数+本次冻结金额基数;
更新空头持仓冻结基数为空头持仓冻结基数+本次冻结金额基数;
用户的新的总报单冻结金额=总报单冻结金额+本次冻结金额。
如果是平仓报单成交,更新资金过程如下:
本次解冻金额基数=成交价格*成交手数*每手重量*保证金率。
委托方向为“买”时:
1.如果总冻结空头基数≤总冻结多头基数,解冻金额为0;
2.如果总冻结空头基数-本次解冻金额基数>总冻结多头基数,解冻金额为本次解冻金额基数;
3.如果总冻结空头基数>总冻结多头基数,且总冻结空头基数-本次解冻金额基数≤总冻结多头基数,解冻金额为总冻结空头基数-总冻结多头基数。
更新总冻结空头基数为总冻结空头基数-本次解冻金额基数;
更新空头持仓冻结基数为空头持仓冻结基数-本次解冻金额基数。
委托方向为“卖”时:
1.如果总冻结多头基数≤总冻结空头基数,释放冻结金额为0;
2.如果总冻结多头基数-本次解冻金额基数>总冻结空头基数,解冻金额为本次解冻金额基数;
3.如果总冻结多头基数>总冻结空头基数,且总冻结多头基数-本次解冻金额基数≤总冻结空头基数,解冻金额为总冻结多头基数-总冻结空头基数。
更新总冻结多头基数为总冻结多头基数-本次解冻金额基数;
更新多头持仓冻结基数为多头持仓冻结基数-本次解冻金额基数;
用户的新的总报单冻结金额=总报单冻结金额-本次解冻金额。
本发明实施例的方法还可以包括:对于日间交易的每个用户,在日终清算时获取所述用户的可用资金和总持仓数;当所述可用资金小于资金阈值、且所述总持仓数大于零时,将所述用户作为强平用户;对每个所述强平用户进行强制平仓,以使所述强平用户的可用资金大于等于所述资金阈值。资金阈值的取值可以根据实际情况进行选择性设定,例如设置为0或者总持仓金额的25%等。通过强制平仓,能够避免由于用户的可用资金较少而导致的交易风险,降低会员单位的金融风险。
对每个所述强平用户进行强制平仓,可以包括:获取所述强平用户持仓的所有金融产品,将所述所有金融产品按照强平顺序进行排序得到金融产品序列;依次循环所述金融产品序列中的每个金融产品:确定所述金融产品是否属于所述单向大边产品组合;若是,则基于单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓;否则基于非单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓;直至所述强平用户的可用资金大于等于所述资金阈值时停止循环。
强平顺序可以根据实际情况进行选择性设定,例如按照市值从高到低的顺序、每手能释放的保证金数量从高到低的顺序。按照强平顺性进行强制平仓,能够在提高用户可用资金的前提下减少平仓手数,提高平仓效率。
可选地,所述单向大边合约强平流程包括:获取所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金,若所述多头持仓保证金大于所述空头持仓保证金,则判定所述金融产品的交易方向为大边方向;否则判定所述金融产品的交易方向为小边方向;获取所述金融产品的多头持仓手数和空头持仓手数,若所述多头持仓手数与所述空头持仓手数之和大于零,则基于预设的强平算法对所述金融产品进行强制平仓;否则循环所述金融产品序列中的下一个金融产品。根据大小边方向进行强制平仓,能够在平仓的同时更准确地确定是否需要释放保证金以及保证金金额,降低用户资金占用。
在一些可选的实施例中,多头持仓手数大于空头持仓手数。强平算法包括:根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额,根据所述多空持仓手数差额以及会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定多头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;若所述金融产品的交易方向为大边方向,则确定需释放的手数为:可用资金/(多头持仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏);若所述需释放的手数大于等于所述多空持仓手数差额,则以所述多空持仓手数差额作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向,若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;若所述金融产品的交易方向为小边方向,则不释放保证金,以所述多空持仓手数差额作为试算手数;从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏。
在另一些可选的实施例中,多头持仓手数等于空头持仓手数。强平算法包括:根据会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定多头持仓和空头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;确定需释放的手数为:可用资金/(((多仓每手释放的保证金-多仓总手续费+多仓试算价盈亏)+(空仓每手释放的保证金-空仓总手续费+空仓试算价盈亏))/2);若所述需释放的手数大于等于所述多头持仓手数,则以所述多头持仓手数作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的多头持仓手续费、多头持仓市值、多头持仓试算价盈亏、空头持仓手续费、空头持仓市值、空头持仓试算价盈亏;若所述金融产品的交易方向为大边方向,则按照如下步骤利用多头持仓释放保证金:以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;若所述金融产品的交易方向为小边方向,则按照如下步骤利用空头持仓释放保证金:以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;更新所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金。
在还一些可选的实施例中,多头持仓手数小于所述空头持仓手数。强平算法包括:根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额,根据所述多空持仓手数差额以及会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定空头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;若所述金融产品的交易方向为大边方向,则确定需释放的手数为:可用资金/(空头持仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏);若所述需释放的手数大于等于所述多空持仓手数差额,则以所述多空持仓手数差额作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数,从所述空头持仓保证金中扣减释放的保证金,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏;若所述金融产品的交易方向为小边方向,则不释放保证金,以所述多空持仓手数差额作为试算手数;从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏。
可选地,本发明实施例的方法还可以包括:从交易所获取日间交易的单向大边合约组合数据文件和日间交易信息;所述日间交易信息包括:金融产品标识,大边持仓保证金信息,和持仓保证金历史信息;根据所述单向大边合约组合数据文件和日间交易信息对本地每个用户的日间交易处理过程和大小边持仓保证金表进行核对;在核对通过时更新所述用户的保证金信息,并将所述保证金信息更新至所述持仓保证金历史信息;所述保证金信息包括:本地冻结保证金金额、交易所冻结保证金金额、单向大边合约的冻结保证金金额和双边合约的冻结保证金金额;根据所述保证金信息确定所述用户的佣金利息,将所述佣金利息更新至所述用户在本地的利息流水表。
上述实施例中提及的本地,是指会员单位的系统。在清算用户的保证金时,对于单向大边合约的金融产品和双边合约的金融产品分别计算并累加。单项大边合约的金融产品采用单向大边模式确定保证金金额,双边合约的金融产品以增量累加的形式确定所有金融产品总的保证金金额。确定用户的佣金利息时,可以用客户资金表的保证金冻结字段插入利息积数每日流水表。当用户增加可用资金时,在日初计算时,新增大边保证金表入历史表,并更新当日数据至上日。清算完成之后,可以删除从交易所获取的单向大边合约组合数据文件和日间交易信息,将降低对本地内存的占用。通过日终清算能够实现会员单位与交易所之间的交易清算。
进一步地,对本地每个用户的日间交易处理过程和大小边持仓保证金表进行核对之前,可以先根据交易所成交单号进行排序,然后剔除中立的成交记录,以防止可能先处理平仓成交单的情况。
本发明实施例提及的金融产品,可以是黄金交易产品、白银交易产品等。在本发明实施例提及的金融产品买卖业务中,市场参与者不需要对所交易的金融产品进行全额资金划拨,只需要按照交易总额支付一定比例的价款,作为金融产品延期交收时的履约保证,该价款即为保证金。
本发明实施例的方法适用于基于SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk,基于投资组合的保证金计算与风险评估系统)模型的投资组合管理。现有技术中基于SPAN模式的双边保证金模式,按照每个方向都冻结、释放保证金形式进行计算。这种保证金模式占用客户资金较多。本发明采用单向大边保证金模式确定每个报单的保证金,对于同一用户在同一席位处的同一合约组合的双向持仓,按照交易金额较大的一边收取保证金。既能降低用户资金占用,优化保证金配置,对盘活市场存量资金、提升市场的资金效率、降低市场运行成本起到积极的作用,又能降低套保企业持仓头寸的总体资金占用额度,节约资金成本,提高套保企业进场交易的积极性。
根据本发明实施例的第二方面,提供一种实现上述方法的装置。
图4是本发明实施例的金融产品交易管理的装置的主要模块示意图,如图4所示,金融产品交易管理的装置400包括:交易监控模块401、保证金确定模块402和保证金处理模块403;其中,对于日间交易的每个用户的报单:
所述交易监控模块,获取所述报单的第一交易方向、第一交易金额和所述用户的大小边持仓保证金表;
所述保证金确定模块根据第一交易方向、第一交易金额和所述大小边持仓保证金表,基于单向大边保证金模式确定与所述报单请求对应的保证金金额;
所述保证金处理模块根据所述保证金金额冻结或释放所述用户的资金,并根据第一交易方向和第一交易金额更新所述用户的大小边持仓保证金表。
可选地,所述大小边持仓保证金表包括:用户标识,单向大边产品组合标识,以及所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、空头持仓金额和大边方向;所述报单为建仓交易;
所述单向大边保证金模式包括单向大边保证金冻结模式,包括:
若第一交易方向为大边方向,则根据第一交易金额确定所述保证金金额;
若第一交易方向为小边方向,且第一交易金额与小边方向持仓金额的金额总和大于等于大边方向持仓金额,则根据所述金额总和与所述大边方向持仓金额之间的差额确定所述保证金金额;
若第一交易方向为小边方向,且第一交易金额与小边方向持仓金额之和小于大边方向的持仓金额,则所述保证金金额为零。
可选地,所述大小边持仓保证金表包括:用户标识,单向大边产品组合标识,以及所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、空头持仓金额和大边方向;所述报单为平仓交易;
所述单向大边保证金模式包括单向大边保证金释放模式,包括:
若第二交易方向为小边方向,则所述保证金释放金额为零;若第二交易方向为大边方向,且大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额大于第二交易金额,则根据第二交易金额确定所述保证金金额;若第二交易方向为大边方向,且大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额小于等于第二交易金额,则根据大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额确定所述保证金金额。
可选地,本发明实施例的装置还包括持仓强平模块,用于:
对于日间交易的每个用户,在日终清算时获取所述用户的可用资金和总持仓数;当所述可用资金小于资金阈值、且所述总持仓数大于零时,将所述用户作为强平用户;
对每个所述强平用户进行强制平仓,以使所述强平用户的可用资金大于等于所述资金阈值。
可选地,所述持仓强平模块对每个所述强平用户进行强制平仓,包括:
获取所述强平用户持仓的所有金融产品,将所述所有金融产品按照强平顺序进行排序得到金融产品序列;
依次循环所述金融产品序列中的每个金融产品:确定所述金融产品是否属于所述单向大边产品组合;若是,则基于单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓;否则基于非单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓;直至所述强平用户的可用资金大于等于所述资金阈值时停止循环。
可选地,所述单向大边合约强平流程包括:
获取所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金,若所述多头持仓保证金大于所述空头持仓保证金,则判定所述金融产品的交易方向为大边方向;否则判定所述金融产品的交易方向为小边方向;
获取所述金融产品的多头持仓手数和空头持仓手数,若所述多头持仓手数与所述空头持仓手数之和大于零,则基于预设的强平算法对所述金融产品进行强制平仓;否则循环所述金融产品序列中的下一个金融产品。
可选地,所述多头持仓手数大于所述空头持仓手数,所述强平算法包括:
根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额,根据所述多空持仓手数差额以及会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定多头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为大边方向,则确定需释放的手数为:可用资金/(多头持仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏);若所述需释放的手数大于等于所述多空持仓手数差额,则以所述多空持仓手数差额作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向,若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;
若所述金融产品的交易方向为小边方向,则不释放保证金,以所述多空持仓手数差额作为试算手数;
从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏。
可选地,所述多头持仓手数等于所述空头持仓手数,所述强平算法包括:
根据会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定多头持仓和空头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;
确定需释放的手数为:可用资金/(((多仓每手释放的保证金-多仓总手续费+多仓试算价盈亏)+(空仓每手释放的保证金-空仓总手续费+空仓试算价盈亏))/2);
若所述需释放的手数大于等于所述多头持仓手数,则以所述多头持仓手数作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;
从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的多头持仓手续费、多头持仓市值、多头持仓试算价盈亏、空头持仓手续费、空头持仓市值、空头持仓试算价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为大边方向,则按照如下步骤利用多头持仓释放保证金:以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;
若所述金融产品的交易方向为小边方向,则按照如下步骤利用空头持仓释放保证金:以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;
更新所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金。
可选地,所述多头持仓手数小于所述空头持仓手数,所述强平算法包括:
根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额,根据所述多空持仓手数差额以及会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定空头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为大边方向,则确定需释放的手数为:可用资金/(空头持仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏);若所述需释放的手数大于等于所述多空持仓手数差额,则以所述多空持仓手数差额作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数,从所述空头持仓保证金中扣减释放的保证金,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为小边方向,则不释放保证金,以所述多空持仓手数差额作为试算手数;
从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏。
可选地,本发明实施例的装置还包括交易清算模块,用于:
从交易所获取日间交易的单向大边合约组合数据文件和日间交易信息;所述日间交易信息包括:金融产品标识,大边持仓保证金信息,和持仓保证金历史信息;
根据所述单向大边合约组合数据文件和日间交易信息对本地每个用户的日间交易处理过程和大小边持仓保证金表进行核对;
在核对通过时更新所述用户的保证金信息,并将所述保证金信息更新至所述持仓保证金历史信息;所述保证金信息包括:本地冻结保证金金额、交易所冻结保证金金额、单向大边合约的冻结保证金金额和双边合约的冻结保证金金额;
根据所述保证金信息确定所述用户的佣金利息,将所述佣金利息更新至所述用户在本地的利息流水表。
根据本发明实施例的第三方面,提供一种金融产品交易管理的电子设备,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序,
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现本发明实施例第一方面提供的方法。
根据本发明实施例的第四方面,提供一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现本发明实施例第一方面提供的方法。
图5示出了可以应用本发明实施例的金融产品交易管理的方法或金融产品交易管理的装置的示例性系统架构500。
如图5所示,系统架构500可以包括终端设备501、502、503,网络504和服务器505。网络504用以在终端设备501、502、503和服务器505之间提供通信链路的介质。网络504可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。
用户可以使用终端设备501、502、503通过网络504与服务器505交互,以接收或发送消息等。终端设备501、502、503上可以安装有各种通讯客户端应用,例如金融类应用、购物类应用、网页浏览器应用、搜索类应用、即时通信工具、邮箱客户端、社交平台软件等(仅为示例)。
终端设备501、502、503可以是具有显示屏并且支持网页浏览的各种电子设备,包括但不限于智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机和台式计算机等等。
服务器505可以是提供各种服务的服务器,例如对用户利用终端设备501、502、503所浏览的购物类网站提供支持的后台管理服务器(仅为示例)。后台管理服务器可以对接收到的报单请求等数据进行分析等处理,并将处理结果(例如报单处理结果信息、保证金冻结信息--仅为示例)反馈给终端设备。
需要说明的是,本发明实施例所提供的金融产品交易管理的方法一般由服务器505执行,相应地,金融产品交易管理的装置一般设置于服务器505中。
应该理解,图5中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。
下面参考图6,其示出了适于用来实现本发明实施例的终端设备的计算机系统600的结构示意图。图6示出的终端设备仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图6所示,计算机系统600包括中央处理单元(CPU)601,其可以根据存储在只读存储器(ROM)602中的程序或者从存储部分608加载到随机访问存储器(RAM)603中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 603中,还存储有系统600操作所需的各种程序和数据。CPU 601、ROM 602以及RAM 603通过总线604彼此相连。输入/输出(I/O)接口605也连接至总线604。
以下部件连接至I/O接口605:包括键盘、鼠标等的输入部分606;包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分607;包括硬盘等的存储部分608;以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分609。通信部分609经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器610也根据需要连接至I/O接口605。可拆卸介质611,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器610上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分608。
特别地,根据本发明公开的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本发明公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分609从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质611被安装。在该计算机程序被中央处理单元(CPU)601执行时,执行本发明的系统中限定的上述功能。
需要说明的是,本发明所示的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本发明中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本发明中,计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:无线、电线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
附图中的流程图和框图,图示了按照本发明各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本发明实施例中所涉及到的模块可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的模块也可以设置在处理器中,例如,可以描述为:一种处理器包括:交易监控模块、保证金确定模块和保证金处理模块。其中,这些模块的名称在某种情况下并不构成对该模块本身的限定,例如,交易监控模块还可以被描述为“根据所述保证金金额冻结或释放所述用户的资金的模块”。
作为另一方面,本发明还提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质可以是上述实施例中描述的设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被一个该设备执行时,使得该设备包括:对于日间交易的每个用户的报单:
获取所述报单的第一交易方向、第一交易金额和所述用户的大小边持仓保证金表;根据第一交易方向、第一交易金额和所述大小边持仓保证金表,基于单向大边保证金模式确定与所述报单请求对应的保证金金额;根据所述保证金金额冻结或释放所述用户的资金,并根据第一交易方向和第一交易金额更新所述用户的大小边持仓保证金表。
根据本发明实施例的技术方案,采用单向大边保证金模式确定每个报单的保证金,对于同一用户在同一席位处的同一合约组合的双向持仓,按照交易金额较大的一边收取保证金。既能降低用户资金占用,优化保证金配置,对盘活市场存量资金、提升市场的资金效率、降低市场运行成本起到积极的作用,又能降低套保企业持仓头寸的总体资金占用额度,节约资金成本,提高套保企业进场交易的积极性。
上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,取决于设计要求和其他因素,可以发生各种各样的修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。
Claims (13)
1.一种金融产品交易管理的方法,其特征在于,包括:对于日间交易的每个用户的报单:
获取所述报单的第一交易方向、第一交易金额和所述用户的大小边持仓保证金表;
根据第一交易方向、第一交易金额和所述大小边持仓保证金表,基于单向大边保证金模式确定与所述报单请求对应的保证金金额;
根据所述保证金金额冻结或释放所述用户的资金,并根据第一交易方向和第一交易金额更新所述用户的大小边持仓保证金表。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述大小边持仓保证金表包括:用户标识,单向大边产品组合标识,以及所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、空头持仓金额和大边方向;所述报单为建仓交易;
所述单向大边保证金模式包括单向大边保证金冻结模式,包括:
若第一交易方向为大边方向,则根据第一交易金额确定所述保证金金额;
若第一交易方向为小边方向,且第一交易金额与小边方向持仓金额的金额总和大于等于大边方向持仓金额,则根据所述金额总和与所述大边方向持仓金额之间的差额确定所述保证金金额;
若第一交易方向为小边方向,且第一交易金额与小边方向持仓金额之和小于大边方向的持仓金额,则所述保证金金额为零。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述大小边持仓保证金表包括:用户标识,单向大边产品组合标识,以及所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、空头持仓金额和大边方向;所述报单为平仓交易;
所述单向大边保证金模式包括单向大边保证金释放模式,包括:
若第二交易方向为小边方向,则所述保证金释放金额为零;若第二交易方向为大边方向,且大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额大于第二交易金额,则根据第二交易金额确定所述保证金金额;若第二交易方向为大边方向,且大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额小于等于第二交易金额,则根据大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额确定所述保证金金额。
4.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,还包括:
对于日间交易的每个用户,在日终清算时获取所述用户的可用资金和总持仓数;当所述可用资金小于资金阈值、且所述总持仓数大于零时,将所述用户作为强平用户;
对每个所述强平用户进行强制平仓,以使所述强平用户的可用资金大于等于所述资金阈值。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,对每个所述强平用户进行强制平仓,包括:
获取所述强平用户持仓的所有金融产品,将所述所有金融产品按照强平顺序进行排序得到金融产品序列;
依次循环所述金融产品序列中的每个金融产品:确定所述金融产品是否属于所述单向大边产品组合;若是,则基于单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓;否则基于非单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓;直至所述强平用户的可用资金大于等于所述资金阈值时停止循环。
6.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述单向大边合约强平流程包括:
获取所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金,若所述多头持仓保证金大于所述空头持仓保证金,则判定所述金融产品的交易方向为大边方向;否则判定所述金融产品的交易方向为小边方向;
获取所述金融产品的多头持仓手数和空头持仓手数,若所述多头持仓手数与所述空头持仓手数之和大于零,则基于预设的强平算法对所述金融产品进行强制平仓;否则循环所述金融产品序列中的下一个金融产品。
7.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述多头持仓手数大于所述空头持仓手数,所述强平算法包括:
根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额,根据所述多空持仓手数差额以及会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定多头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为大边方向,则确定需释放的手数为:可用资金/(多头持仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏);若所述需释放的手数大于等于所述多空持仓手数差额,则以所述多空持仓手数差额作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向,若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;
若所述金融产品的交易方向为小边方向,则不释放保证金,以所述多空持仓手数差额作为试算手数;
从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏。
8.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述多头持仓手数等于所述空头持仓手数,所述强平算法包括:
根据会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定多头持仓和空头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;
确定需释放的手数为:可用资金/(((多仓每手释放的保证金-多仓总手续费+多仓试算价盈亏)+(空仓每手释放的保证金-空仓总手续费+空仓试算价盈亏))/2);
若所述需释放的手数大于等于所述多头持仓手数,则以所述多头持仓手数作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;
从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的多头持仓手续费、多头持仓市值、多头持仓试算价盈亏、空头持仓手续费、空头持仓市值、空头持仓试算价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为大边方向,则按照如下步骤利用多头持仓释放保证金:以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;
若所述金融产品的交易方向为小边方向,则按照如下步骤利用空头持仓释放保证金:以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;
更新所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金。
9.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述多头持仓手数小于所述空头持仓手数,所述强平算法包括:
根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额,根据所述多空持仓手数差额以及会员保证金率、交易所手续费率和会员手续费率,确定空头持仓每手释放的保证金、总手续费、市值、试算价盈亏、当前价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为大边方向,则确定需释放的手数为:可用资金/(空头持仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏);若所述需释放的手数大于等于所述多空持仓手数差额,则以所述多空持仓手数差额作为试算手数,否则以所述需释放的手数作为试算手数;以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额;根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向;若大小边方向发生改变,则根据大小边保证金差额释放保证金;否则根据所述释放保证金金额释放保证金;从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数,从所述空头持仓保证金中扣减释放的保证金,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏;
若所述金融产品的交易方向为小边方向,则不释放保证金,以所述多空持仓手数差额作为试算手数;
从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数,并更新所述金融产品的手续费、市值、试算价盈亏。
10.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,还包括:
从交易所获取日间交易的单向大边合约组合数据文件和日间交易信息;所述日间交易信息包括:金融产品标识,大边持仓保证金信息,和持仓保证金历史信息;
根据所述单向大边合约组合数据文件和日间交易信息对本地每个用户的日间交易处理过程和大小边持仓保证金表进行核对;
在核对通过时更新所述用户的保证金信息,并将所述保证金信息更新至所述持仓保证金历史信息;所述保证金信息包括:本地冻结保证金金额、交易所冻结保证金金额、单向大边合约的冻结保证金金额和双边合约的冻结保证金金额;
根据所述保证金信息确定所述用户的佣金利息,将所述佣金利息更新至所述用户在本地的利息流水表。
11.一种金融产品交易管理的装置,其特征在于,包括:交易监控模块、保证金确定模块和保证金处理模块;其中,对于日间交易的每个用户的报单:
所述交易监控模块,获取所述报单的第一交易方向、第一交易金额和所述用户的大小边持仓保证金表;
所述保证金确定模块根据第一交易方向、第一交易金额和所述大小边持仓保证金表,基于单向大边保证金模式确定与所述报单请求对应的保证金金额;
所述保证金处理模块根据所述保证金金额冻结或释放所述用户的资金,并根据第一交易方向和第一交易金额更新所述用户的大小边持仓保证金表。
12.一种金融产品交易管理的电子设备,其特征在于,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序,
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-9中任一所述的方法。
13.一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1-9中任一所述的方法。
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TWI777266B (zh) * | 2020-10-06 | 2022-09-11 | 臺灣銀行股份有限公司 | 貴金屬預提延後決價交易系統及其方法 |
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- 2020-04-24 CN CN202010334075.9A patent/CN111583034A/zh active Pending
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