CN110909932A - 报价数据推送方法及装置 - Google Patents

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CN110909932A CN201911139685.7A CN201911139685A CN110909932A CN 110909932 A CN110909932 A CN 110909932A CN 201911139685 A CN201911139685 A CN 201911139685A CN 110909932 A CN110909932 A CN 110909932A
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朱石存
孙少杰
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Abstract

本申请提供一种报价数据推送方法及装置，该方法包括：基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中；根据预设的报价量从所述无限制报价池中获取多个所述报价数据，得到对应的基本报价组合；将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合；将所述效用最优报价组合输出显示。本申请能够提高报价数据推送的准确性和实时性，进而提高交易的成功率。

Description

报价数据推送方法及装置
技术领域
本申请涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种报价数据推送方法及装置。
背景技术
随着金融市场的发展，市场数目及交易品种的数量越来越多，特别是外汇、贵金属、结售汇、商品、期权、波动率、利率、利率互换(Interest rate swap，IRS)和远期利率协议(forward rate agreement，FRA)等在内交易品种的数量越来越多，相对应的报价数据的来源也越来越多样化。由于各个数据供应商提供的报价数据的质量参差不齐，无法满足对客户交易报价数据的需求。
在现有技术中，多渠道报价数据的处理方法通常采用加权平均法，该方法极端依赖于交易人员人工对所有数据源权重进行设置，工作量大，操作繁琐；另外，多渠道报价数据的处理方法还采用对报价数据进行简化排序的方法，该方法由于BlackOut机制无法做到全局最优。
发明内容
针对现有技术中的问题，本申请提出了一种报价数据推送方法及装置，能够提高报价数据推送的准确性和实时性，进而提高交易的成功率。
为了解决上述技术问题，本申请提供以下技术方案：
第一方面，本申请提供一种报价数据推送方法，包括：
基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中；
根据预设的报价量从所述无限制报价池中获取多个所述报价数据，得到对应的基本报价组合；
将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合；
将所述效用最优报价组合输出显示。
进一步地，在所述基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中之前，还包括：接收多路报价行情数据；根据预设的数据异常规则，对所述多路报价行情数据进行异常数据的筛选；将筛选后的多路报价行情数据进行过滤，生成所述备选报价列表。
进一步地，所述将筛选后的多路报价行情数据进行过滤包括：若经判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的当前时间点的待筛选价格与前一相邻时间点的价格之间的差值大于或等于预设的第一比较阈值，则判断所述当前时间点的待筛选价格是否满足第一报警条件；若是，则删除所述当前时间点的待筛选价格并输出对应的报价异常报警信息；其中，所述第一报警条件包括：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第二比较阈值，所述预设的第一比较阈值小于预设的第二比较阈值。
进一步地，所述将筛选后的多路报价行情数据进行过滤，还包括：若每指定次数判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的待筛选价格与各自的前一相邻时间点的价格之间的差值均小于预设的第一比较阈值，则判断该单路报价行情数据中所述当前时间点的待筛选价格是否满足第二报警条件；若是，则删除所述当前时间点的待筛选价格并输出对应的报价异常报警信息；其中，所述第二报警条件包括：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第三比较阈值，所述预设的第二比较阈值小于预设的第三比较阈值。
进一步地，所述将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合，包括：在各个所述限制报价池中择一作为目标限制报价池；执行效用最优的报价数据获取的步骤：基于当前的所述目标限制报价池及基本报价组合执行模型应用步骤，得到当前的所述目标限制报价池对应的效用最优的报价数据；应用所述效用最优的报价数据更新所述基本报价组合，并更换所述目标限制报价池，返回执行所述效用最优的报价数据获取的步骤，直到针对全部的所述限制报价池均执行了所述效用最优的报价数据获取的步骤；自各个所述限制报价池分别对应的效用最优的报价数据中选取目标效用最优的报价组合信息，得到所述效用最优报价组合；其中，所述模型应用步骤包括：将当前的所述基本报价组合的加权平均价、报价量和目标限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中。
第二方面，本申请提供一种报价数据推送装置，包括：
分类模块，用于基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中；
获取基本报价组合模块，用于根据预设的报价量从所述无限制报价池中获取多个所述报价数据，得到对应的基本报价组合；
获取效用最优报价组合模块，用于将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合；
输出模块，用于将所述效用最优报价组合输出显示。
进一步地，所述的报价数据推送装置还包括：接收模块，用于接收多路报价行情数据；筛选模块，用于根据预设的数据异常规则，对所述多路报价行情数据进行异常数据的筛选；过滤模块，用于将筛选后的多路报价行情数据进行过滤，生成所述备选报价列表。
进一步地，所述过滤模块包括：第一报警条件判断单元，用于若经判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的当前时间点的待筛选价格与前一相邻时间点的价格之间的差值大于或等于预设的第一比较阈值，则判断所述当前时间点的待筛选价格是否满足第一报警条件；第一删除单元，用于若是，则删除所述当前时间点的待筛选价格对应的单路报价数据并输出对应的报价异常报警信息；其中，所述第一报警条件包括：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第二比较阈值，所述预设的第一比较阈值小于预设的第二比较阈值。
进一步地，所述过滤模块还包括：第二报警条件判断单元，用于若每指定次数判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的待筛选价格与各自的前一相邻时间点的价格之间的差值均小于预设的第一比较阈值，则判断该单路报价行情数据中所述当前时间点的待筛选价格是否满足第二报警条件；第二删除单元，用于若是，则删除所述当前时间点的待筛选价格并输出对应的报价异常报警信息；其中，所述第二报警条件包括：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第三比较阈值，所述预设的第二比较阈值小于预设的第三比较阈值。
进一步地，所述获取效用最优报价组合模块，包括：选择目标限制报价池单元，用于在各个所述限制报价池中择一作为目标限制报价池；效用最优报价数据获取单元，用于执行效用最优的报价数据获取的步骤：基于当前的所述目标限制报价池及基本报价组合执行模型应用步骤，得到当前的所述目标限制报价池对应的效用最优的报价数据；更新基本报价组合单元，用于应用所述效用最优的报价数据更新所述基本报价组合，并更换所述目标限制报价池，返回执行所述效用最优的报价数据获取的步骤，直到针对全部的所述限制报价池均执行了所述效用最优的报价数据获取的步骤；效用最优报价组合获取单元，用于自各个所述限制报价池分别对应的效用最优的报价数据中选取目标效用最优的报价组合信息，得到所述效用最优报价组合；其中，所述模型应用步骤包括：将当前的所述基本报价组合的加权平均价、报价量和目标限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中。
第三方面，本申请提供一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现任一项所述的报价数据推送方法的步骤。
第四方面，本申请提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机指令，所述指令被执行时实现任一项所述的报价数据推送方法的步骤。
由上述技术方案可知，本申请提供一种报价数据推送方法及装置。其中，该方法包括：基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中；根据预设的报价量从所述无限制报价池中获取多个所述报价数据，得到对应的基本报价组合；将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合；将所述效用最优报价组合输出显示，本申请能够将市场上多路数据源报价的数据进行分析、整合，得到最有利的报价信息，提高报价数据的准确性、实时性和连续性，提高报价数据推送的高效性，进而提高交易的成功率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例中的报价数据推送方法的流程示意图；
图2是本申请实施例中的报价数据推送方法中步骤010至030的流程示意图；
图3是本申请实施例中的报价数据推送方法中步骤031至032的流程示意图；
图4是本申请实施例中的报价数据推送方法中步骤033至034的流程示意图；
图5是本申请实施例中的报价数据推送方法中步骤301至303的流程示意图；
图6是本申请实施例中的报价数据推送装置的结构示意图；
图7是本申请另一实施例中的报价数据推送装置的结构示意图；
图8是本申请具体应用实例中的报价数据推送方法的流程框图；
图9为本申请实施例的电子设备9600的系统构成示意框图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本说明书中的技术方案，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。
为了将市场上多路数据源的报价数据进行分析、整合和计算得到更有利的报价信息，想客户提供安全、实时且连续的报价数据，本申请实施例提供了一种报价数据推送装置，该装置可以是一服务器或客户端设备，所述客户端设备可以包括智能手机、平板电子设备、网络机顶盒、便携式计算机、台式电脑、个人数字助理(PDA)、车载设备和智能穿戴设备等。其中，所述智能穿戴设备可以包括智能眼镜、智能手表和智能手环等。
在实际应用中，进行报价数据推送的部分可以在如上述内容所述的服务器侧执行，也可以所有的操作都在所述客户端设备中完成。具体可以根据所述客户端设备的处理能力，以及用户使用场景的限制等进行选择。本申请对此不作限定。若所有的操作都在所述客户端设备中完成，所述客户端设备还可以包括处理器。
上述的客户端设备可以具有通信模块(即通信单元)，可以与远程的服务器进行通信连接，实现与所述服务器的数据传输。所述服务器可以包括任务调度中心一侧的服务器，其他的实施场景中也可以包括中间平台的服务器，例如与任务调度中心服务器有通信链接的第三方服务器平台的服务器。所述的服务器可以包括单台计算机设备，也可以包括多个服务器组成的服务器集群，或者分布式装置的服务器结构。
所述服务器与所述客户端设备之间可以使用任何合适的网络协议进行通信，包括在本申请提交日尚未开发出的网络协议。所述网络协议例如可以包括TCP/IP协议、UDP/IP协议、HTTP协议、HTTPS协议等。当然，所述网络协议例如还可以包括在上述协议之上使用的RPC协议(Remote Procedure Call Protocol，远程过程调用协议)、REST协议(Representational State Transfer，表述性状态转移协议)等。
具体通过下述各个实施例进行说明。
为了提高报价数据推送的准确性和实时性，进而提高交易的成功率，本申请提供一种执行主体是报价数据推送装置的报价数据推送方法，参见图1，该方法具体包含有：
步骤100：基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中。
具体地，所述报价数据为不同供应商提供的同一品种的报价数据，例如：外汇、贵金属、商品、期权或结售汇等；同一品种的报价数据不同的供应商可以有不同的类型特征，如报价驱动市场(Quote Driven Market，以下简称QDM)报价类型和订单驱动市场(OrderDriven Market，以下简称ODM)报价类型，所述ODM报价类型的报价数据归入所述无限制报价池，所述QDM报价类型的报价数据归入所述限制报价池。所述报价数据中包含有时间、标的、方向、档位、价格和量等等。
所述无限制报价池的个数为1个，特点是在报价的选择上没有任何限制，可以不选、选单个或选多个；所述限制报价池的个数为n个，当n个报价供应商(Venue)的QDM报价类型的报价数据之间不存在封锁期(BlackOut)机制，则分为n个限制性报价池；否则合为一个。以上机制可以适应不同市场的规则。
在本申请一个实施例中，步骤100包含有：
按照预设的报价互斥规则，将所述预获取的备选报价列表中各报价数据进行分组，将各所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中。
具体地，若两个报价数据不能同时输入预设的VWAP模型，则两个报价数据之间的关系为互斥关系；根据所述报价数据进行分组的结果，判断得到限制报价池的个数和对应的报价数据。所述预设的报价互斥规则在交易所或电子交易平台对接之前可预先存储在接口文档和也业务规则中。可以理解的是，在本申请实施例中，可根据报价是否互斥纳入限制性或非限制性报价池。举例来说，ODM报价类型为不互斥报价，归入无限制报价池，QDM报价类型为互斥报价，归入限制报价池，同一个供应商可以既在ODM市场报价，也在QDM市场报价。不同类型的报价通过不同技术接口获取。还有询价类型(request for quotation，简称RFQ)，由于报价特性现在并未纳入无限制报价池和限制报价池。
步骤200：根据预设的报价量从所述无限制报价池中获取多个所述报价数据，得到对应的基本报价组合。
具体地，根据预设的报价量和预设的规则从所述无限制报价池中获取多个报价数据，所述预设的报价量和预设的规则可根据实际情况进行设定，本申请对此不作限制。举例来说，所述报价数据中包含有买入价(bin)价和卖出价(ask)价，所述预设的规则为bin价越高，ask价越低则该报价数据对应的价格越优，若所述预设的报价量为50，则在所述无限制报价池中按照价格从优到劣对报价数据进行排序，顺序选择报价数据直到选择的报价数据达到50，其中，选择的50个报价数据为所述基本报价组合。
步骤300：将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP(Volume Weighted Average Price)模型中，得到对应的效用最优报价组合。
具体地，所述基本报价组合的加权平均价为所述基本报价组合中不同供应商对应的报价数据的加权平均值，报价数据中包含有多个报价元素的价格和数量，也就是说，所述基本报价组合由多个报价元素组成，各报价元素包括一个价格和该价格对应的数量，根据基本报价组合中各报价元素的价格和数量获取基本报价组合的加权平均价。所述效用最优报价组合包含有本实施例的目标报价数据，用以推送并输出显示。
步骤400：将所述效用最优报价组合输出显示。
为了在提高报价数据推送的准确性和实时性，进而提高交易的成功率的基础上，降低报价数据推送过程中的数据冗余，在本申请报价数据推送方法的一个实施例中，参见图2，在所述步骤100之前还包含有：
步骤010：接收多路报价行情数据。
可以理解的是，多路报价行情数据中包含有多个单路报价行情数据，各单路报价行情数据之间报价品种相同，供应商不同；各所述单路报价数据均包含有多个时间点和各时间点对应的价格。
步骤020：根据预设的数据异常规则，对所述多路报价行情数据进行异常数据的筛选。
具体地，所述预设的数据异常规则可根据实际情况进行设定，本申请对此不作限制。在进行所述异常数据的筛选之后，能够删除出现买家卖家倒挂和负价等情况的异常数据。
步骤030：将筛选后的多路报价行情数据进行过滤，生成所述备选报价列表。
具体地，过滤后的多路报价行情数据为所述备选报价列表中的各个报价数据。
为了在提高报价数据推送的准确性和实时性，进而提高交易的成功率的基础上，对报价数据异常情况进行实时报警，在本申请报价数据推送方法的一个实施例中，参见图3，所述步骤030中包含有：
步骤031：若经判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的当前时间点的待筛选价格与前一相邻时间点的价格之间的差值大于或等于预设的第一比较阈值，则判断所述当前时间点的待筛选价格是否满足第一报警条件。若是，则执行步骤032。
步骤032：删除所述当前时间点的待筛选价格对应的单路报价数据并输出对应的报价异常报警信息。
其中，所述第一报警条件包含有：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第二比较阈值，所述预设的第一比较阈值小于预设的第二比较阈值。
具体地，所述预设的第一比较阈值、所述预设的第二比较阈值及所述当前时间点与前一相邻时间点的时间间隔可根据实际情况进行设置，本申请对此不作限制。
可以理解的是，步骤032中可以是任一其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值均大于预设的第二比较阈值；也可以是从其他单路报价行情数据中选择一对比单路报价行情数据，该对比单路报价行情数据中的当前时间点的价格与当前时间点的待筛选价格之间的差值大于预设的第二比较阈值。
在此基础上，为了对当前市场报价数据波动情况进行实时显示，在本申请一个实施例中，在步骤030中还包含有：
若经判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报数据中的当前时间点的待筛选价格与前一相邻时间点的价格之间的差值小于预设的第一比较阈值且大于预设的第四比较阈值，则所述当前时间点的待筛选价格有效并输出显示当前时间点市场波动情况的信息。所述预设的第四比较阈值小于所述第一比较阈值，可根据实际情况进行设置。
为了进一步提高报价数据的准确性和可用性，在本申请报价数据推送方法的一个实施例中，参见图4，所述步骤030中还包含有：
步骤033：若每指定次数判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的待筛选价格与各自的前一相邻时间点的价格之间的差值均小于预设的第一比较阈值，则判断该单路报价行情数据中所述当前时间点的待筛选价格是否满足第二报警条件。若是，则执行步骤034。
具体地，所述指定次数可根据实际情况进行设置，本申请对此不作限制。
步骤034：删除所述当前时间点的待筛选价格对应的单路报价数据并输出对应的报价异常报警信息。
其中，所述第二报警条件包含有：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第三比较阈值，所述预设的第二比较阈值小于预设的第三比较阈值。
具体地，所述预设的第三比较阈值可根据实际情况进行设置，本申请对此不作限制。
为了进一步提高报价数据的有效性和准确性，在本申请报价数据推送方法的一个实施例中，参见图5，所述步骤300包含有：
步骤301：在各个所述限制报价池中择一作为目标限制报价池。
步骤302：执行效用最优的报价数据获取的步骤：基于当前的所述目标限制报价池及基本报价组合执行模型应用步骤，得到当前的所述目标限制报价池对应的效用最优的报价数据。
步骤303：应用所述效用最优的报价数据更新所述基本报价组合，并更换所述目标限制报价池，返回执行所述效用最优的报价数据获取的步骤，直到针对全部的所述限制报价池均执行了所述效用最优的报价数据获取的步骤。
步骤304：自各个所述限制报价池分别对应的效用最优的报价数据中选取目标效用最优的报价组合信息，得到所述效用最优报价组合。
其中，所述模型应用步骤包括：将当前的所述基本报价组合的加权平均价、报价量和目标限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中。
从软件层面上来说，为了提高报价数据推送的准确性和实时性，进而提高交易的成功率，本申请提供一种用于执行所述报价数据推送方法中全部或部分内容的报价数据推送装置的实施例，所述报价数据推送装置，参见图6，具体包含有如下内容：
分类模块10，用于基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中；
获取基本报价组合模块20，用于根据预设的报价量从所述无限制报价池中获取多个所述报价数据，得到对应的基本报价组合。
获取效用最优报价组合模块30，用于将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合。
输出模块40，用于将所述效用最优报价组合输出显示。
参见图7，在本申请一个实施例中，所述的报价数据推送装置还包括：
接收模块50，用于接收多路报价行情数据。
筛选模块60，用于根据预设的数据异常规则，对所述多路报价行情数据进行异常数据的筛选。
过滤模块70，用于将筛选后的多路报价行情数据进行过滤，生成所述备选报价列表。
在本申请的一个实施例中，所述过滤模块包含有：
第一报警条件判断单元，用于若经判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的当前时间点的待筛选价格与前一相邻时间点的价格之间的差值大于或等于预设的第一比较阈值，则判断所述当前时间点的待筛选价格是否满足第一报警条件。
第一删除单元，用于若是，则删除所述当前时间点的待筛选价格对应的单路报价数据并输出对应的报价异常报警信息。
其中，所述第一报警条件包括：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第二比较阈值，所述预设的第一比较阈值小于预设的第二比较阈值。
在本申请一个实施例中，所述过滤模块还包含有：
第二报警条件判断单元，用于若经判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的第一预设时间范围内的各相邻时间点的价格与各自的前一相邻时间点的价格之间的差值均小于预设的第一比较阈值，则判断该单路报价行情数据中所述当前时间点的待筛选价格是否满足第二报警条件。
第二删除单元，用于若是，则删除所述当前时间点的待筛选价格对应的单路报价数据并输出对应的报价异常报警信息。
其中，所述第二报警条件包括：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第三比较阈值，所述预设的第二比较阈值小于预设的第三比较阈值。
在本申请一个实施例中所述获取效用最优报价组合模块包含有：
选择目标限制报价池单元，用于在各个所述限制报价池中择一作为目标限制报价池。
效用最优报价数据获取单元，用于执行效用最优的报价数据获取的步骤：基于当前的所述目标限制报价池及基本报价组合执行模型应用步骤，得到当前的所述目标限制报价池对应的效用最优的报价数据。
更新基本报价组合单元，用于应用所述效用最优的报价数据更新所述基本报价组合，并更换所述目标限制报价池，返回执行所述效用最优的报价数据获取的步骤，直到针对全部的所述限制报价池均执行了所述效用最优的报价数据获取的步骤。
效用最优报价组合获取单元，用于自各个所述限制报价池分别对应的效用最优的报价数据中选取目标效用最优的报价组合信息，得到所述效用最优报价组合。
其中，所述模型应用步骤包括：将当前的所述基本报价组合的加权平均价、报价量和目标限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中。
提高报价数据推送的准确性和实时性，进而提高交易的成功率，本申请提供一种报价数据推送方法的具体应用实例，如图8所示，为本具体应用实例中报价数据推送的流程框图，包含有基础数据过滤、风险控制、报价加工和报价发布四个部分组成。
所述基础数据过滤的实现的效果相当于上述异常数据的筛选过程实现的效果；所述风险控制过程实现的效果相当于上述多路报价行情数据进行过滤的过程实现的效果；所述报价加工过程实现的效果相当于上述得到对应的效用最优报价组合的过程实现的效果；所述报价发布的过程实现的效果相当于上述效用最优报价组合输出显示过程实现的效果，具体内容如下内容：
1.基础数据过滤：
多路数据报价行情统一接入过，经过基础数据过滤模块，根据各类数据的异常规则，对报价数据进行过滤，删除异常数据如买价卖价倒挂和负价等现象。
2.风险控制：
将多路数据源报价进行横向、纵向比较。其中，所述阈值参数Rate1、Rate2、Rate3和Rate4分别相当于上述的第四比较阈值、第一比较阈值、第二比较阈值和第三比较阈值。
a)纵向比较规则：单路数据源前后两笔价格进行比较，对于价格差值，设置比较阈值参数Rate1和Rate2。
i.当差值小于Rate1时，当前价格有效。
ii.当差值大于等于Rate1小于Rate2时，风险控制提示当前市场出现波动，价格有效。
iii.当差值大于Rate2时，启动横向比较。
b)横向比较规则：当纵向比较超过Rate2时，判断该笔报价出现异常波动，需要与市场中其他数据源的报价进行比较，设置阈值Rate3。
i.当差值小于Rate3时，认为多路数据源都出现波动，为市场正常行为，价格有效。
ii.当差值大于Rate3时，认为该路数据源价格异常，丢弃报价，并进行预警。
c)定时横向比较规则：每三次纵向比较成功时，会进行一次横向比较，设置阈值Rate4。
i.当差值小于Rate4时，认为该路数据源都正常，价格有效。
ii.当差值大于Rate4时，认为该路数据源价格异常，丢弃报价，并进行预警。
3.报价加工：
本方法通过构建基本报价组合、备选组合，使用目标函数(VWAP函数)导出效用函数，根据效用函数获得最优的报价组合：
a)上游原始报价经过步骤2风险控制后，形成潜在的备选报价列表QuoteBook，推送至算法核心。
b)算法根据QuoteBook中各类报价的特征，主要分为两类n+1个备选报价池：
i.无限制报价池(QuoteBookUnconstrained)一个，由ODM(Order Driven Market)市场报价组成，特点是在报价的选择上没有任何限制，可以不选、选单个、选多个。
ii.限制性报价池(QuoteBookConstrained)n个，由QDM(Quote Driven Market)市场报价组成。当n个Venue的QDM报价之间不存在BlackOut机制，则分为n个限制性报价池；否则合为一个。以上机制可以适应不同市场的规则。
c)将无限制报价池按照价格从优到劣排序，顺序选择报价直到满足报价量，形成基本报价组合，价格记为Pb，量记为Vb。
d)在基本报价组合的基础上进行优化，设每个新增报价的价格为Pd，量为Vd，新的VWAP报价为：
Figure BDA0002280579580000131
因此效用函数为P1-Pb：
Figure BDA0002280579580000132
e)针对限制性报价池1的每个报价计算效用函数，选取其中效用最大的报价。
f)根据选择的效用最大报价更新基本报价组合后，选择限制性报价池2的每个报价计算效用函数并选取，直到遍历所有的限制性报价池。
4.报价发布：
对加工生成的报价做基本的风控(包括基本的倒挂检查、横向比对和纵向比对)后，通过专门的报价前置发布至交易所或其他渠道。
具体地，所述VWAP是一种按量加权平均价的方法，在现有的按渠道平均的方法中，每个渠道对应一个权重，所有渠道权重加起来等于1，然后权重乘以各自报价再相加。与该方法相比，本申请提供的方案优势在于已经将报价量纳入计算，所得结果更可靠。基本的VWAP获取报价的公式，如下所示：
Figure BDA0002280579580000141
其中，PriceLevel,Direction为备选报价列表中各报价数据同一档位同一方向的价格的加权平均价，即分层带量的报价，Pricei为某一报价元素中的价格，Volumei为该报价元素的数量，n为所述备选报价列表中报价数据的个数。举例来说，参见表1，为一个报价数据中的信息，根据数量(Volume)和价格(Price)，能够得到表中六组数据的加权平均值即分层带量的报价。
表1
Figure BDA0002280579580000142
封锁期(Black Out)是指一段暂时限制或拒绝某种接入和访问的时间。在投资领域通常指在部分重大事件发生前后一段时间禁止内部人员进行股票等证券交易；在外汇领域是指市场参与者在获取某一个报价渠道的某个报价供应商(Venue)的流动性的时候，禁止同时获取此Venue多层、此Venue在其他渠道或此渠道的其他Venue流动性。在本模型中，是指算法不能同时获取多个连续可成交报价(Executible Streaming Price，ESP)深层流动性(同时获取ODM多层，或多个ESP的首层流动性不受BlackOut限制)，例如，同一类型的报价数据有10个，若该类型的报价数据收封锁期限制，则选择其中一个报价数据之后，其他就不可见。
QDM(Quote Driven Market)是由报价驱动的市场(如中国外汇交易中心点击成交市场)，做市商持续在市场报双边价，市场参与者可以按照规则点击成交。
ODM(Order Driven Market)是由订单(Order)驱动的市场(如中国外汇交易中心撮合市场)，无论是做流动性提供者(Liquidity Provider)还是流动性消费者(LiquidityConsumer)都在市场挂单，由交易中心撮合成交，股票市场是一种典型的撮合市场。
从上述描述可知，本申请提供的报价数据推送方法及装置，能够将市场上多路数据源报价的数据进行分析、整合，计算得到最有利的报价信息，对客户提供安全、实时、连续的报价，提升金融市场报价数据质量，提升交易成功率。
从硬件层面来说，为了能够提高报价数据推送的准确性和实时性，进而提高交易的成功率，本申请提供一种用于实现所述报价数据推送方法中的全部或部分内容的电子设备的实施例所述电子设备具体包含有如下内容：
处理器(processor)、存储器(memory)、通信接口(Communications Interface)和总线；其中，所述处理器、存储器、通信接口通过所述总线完成相互间的通信；所述通信接口用于实现所述报价数据推送装置以及用户终端等相关设备之间的信息传输；该电子设备可以是台式计算机、平板电脑及移动终端等，本实施例不限于此。在本实施例中，该电子设备可以参照实施例用于实现所述报价数据推送方法的实施例及用于实现所述报价数据推送装置的实施例进行实施，其内容被合并于此，重复之处不再赘述。
图9为本申请实施例的电子设备9600的系统构成的示意框图。如图9所示，该电子设备9600可以包括中央处理器9100和存储器9140；存储器9140耦合到中央处理器9100。值得注意的是，该图9是示例性的；还可以使用其他类型的结构，来补充或代替该结构，以实现电信功能或其他功能。
在本申请一个或多个实施例中，报价数据推送功能可以被集成到中央处理器9100中。其中，中央处理器9100可以被配置为进行如下控制：
步骤100：基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中。
步骤200：根据预设的报价量从所述无限制报价池中获取多个所述报价数据，得到对应的基本报价组合。
步骤300：将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合。
步骤400：将所述效用最优报价组合输出显示。
从上述描述可知，本申请的实施例提供的电子设备，能够提高报价数据推送的准确性和实时性，进而提高交易的成功率。
在另一个实施方式中，报价数据推送装置可以与中央处理器9100分开配置，例如可以将报价数据推送装置配置为与中央处理器9100连接的芯片，通过中央处理器的控制来实现报价数据推送功能。
如图9所示，该电子设备9600还可以包括：通信模块9110、输入单元9120、音频处理器9130、显示器9160、电源9170。值得注意的是，电子设备9600也并不是必须要包括图9中所示的所有部件；此外，电子设备9600还可以包括图9中没有示出的部件，可以参考现有技术。
如图9所示，中央处理器9100有时也称为控制器或操作控件，可以包括微处理器或其他处理器装置和/或逻辑装置，该中央处理器9100接收输入并控制电子设备9600的各个部件的操作。
其中，存储器9140，例如可以是缓存器、闪存、硬驱、可移动介质、易失性存储器、非易失性存储器或其它合适装置中的一种或更多种。可储存上述与失败有关的信息，此外还可存储执行有关信息的程序。并且中央处理器9100可执行该存储器9140存储的该程序，以实现信息存储或处理等。
输入单元9120向中央处理器9100提供输入。该输入单元9120例如为按键或触摸输入装置。电源9170用于向电子设备9600提供电力。显示器9160用于进行图像和文字等显示对象的显示。该显示器例如可为LCD显示器，但并不限于此。
该存储器9140可以是固态存储器，例如，只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、SIM卡等。还可以是这样的存储器，其即使在断电时也保存信息，可被选择性地擦除且设有更多数据，该存储器的示例有时被称为EPROM等。存储器9140还可以是某种其它类型的装置。存储器9140包括缓冲存储器9141(有时被称为缓冲器)。存储器9140可以包括应用/功能存储部9142，该应用/功能存储部9142用于存储应用程序和功能程序或用于通过中央处理器9100执行电子设备9600的操作的流程。
存储器9140还可以包括数据存储部9143，该数据存储部9143用于存储数据，例如联系人、数字数据、图片、声音和/或任何其他由电子设备使用的数据。存储器9140的驱动程序存储部9144可以包括电子设备的用于通信功能和/或用于执行电子设备的其他功能(如消息传送应用、通讯录应用等)的各种驱动程序。
通信模块9110即为经由天线9111发送和接收信号的发送机/接收机9110。通信模块(发送机/接收机)9110耦合到中央处理器9100，以提供输入信号和接收输出信号，这可以和常规移动通信终端的情况相同。
基于不同的通信技术，在同一电子设备中，可以设置有多个通信模块9110，如蜂窝网络模块、蓝牙模块和/或无线局域网模块等。通信模块(发送机/接收机)9110还经由音频处理器9130耦合到扬声器9131和麦克风9132，以经由扬声器9131提供音频输出，并接收来自麦克风9132的音频输入，从而实现通常的电信功能。音频处理器9130可以包括任何合适的缓冲器、解码器、放大器等。另外，音频处理器9130还耦合到中央处理器9100，从而使得可以通过麦克风9132能够在本机上录音，且使得可以通过扬声器9131来播放本机上存储的声音。
上述描述可知，本申请的实施例提供的电子设备，能够提高报价数据推送的准确性和实时性，进而提高交易的成功率。
本申请的实施例还提供能够实现上述实施例中的报价数据推送方法中全部步骤的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例中的报价数据推送方法的全部步骤，例如，所述处理器执行所述计算机程序时实现下述步骤：
步骤100：基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中。
步骤200：根据预设的报价量从所述无限制报价池中获取多个所述报价数据，得到对应的基本报价组合。
步骤300：将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合。
步骤400：将所述效用最优报价组合输出显示。
从上述描述可知，本申请实施例提供的计算机可读存储介质，能够提高报价数据推送的准确性和实时性，进而提高交易的成功率。
本申请中上述方法的各个实施例均采用递进的方式描述，各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
本领域内的技术人员应明白，本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
本申请中应用了具体实施例对本申请的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本申请的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (12)

1.一种报价数据推送方法，其特征在于，包括：
基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中；
根据预设的报价量从所述无限制报价池中获取多个所述报价数据，得到对应的基本报价组合；
将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合；
将所述效用最优报价组合输出显示。
2.根据权利要求1所述的报价数据推送方法，其特征在于，在所述基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中之前，还包括：
接收多路报价行情数据；
根据预设的数据异常规则，对所述多路报价行情数据进行异常数据的筛选；
将筛选后的多路报价行情数据进行过滤，生成所述备选报价列表。
3.根据权利要求2所述的报价数据推送方法，其特征在于，所述将筛选后的多路报价行情数据进行过滤包括：
若经判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的当前时间点的待筛选价格与前一相邻时间点的价格之间的差值大于或等于预设的第一比较阈值，则判断所述当前时间点的待筛选价格是否满足第一报警条件；
若是，则删除所述当前时间点的待筛选价格对应的单路报价数据并输出对应的报价异常报警信息；
其中，所述第一报警条件包括：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第二比较阈值，所述预设的第一比较阈值小于预设的第二比较阈值。
4.根据权利要求3所述的报价数据推送方法，其特征在于，所述将筛选后的多路报价行情数据进行过滤，还包括：
若每指定次数判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的待筛选价格与各自的前一相邻时间点的价格之间的差值均小于预设的第一比较阈值，则判断该单路报价行情数据中所述当前时间点的待筛选价格是否满足第二报警条件；
若是，则删除所述当前时间点的待筛选价格对应的单路报价数据并输出对应的报价异常报警信息；
其中，所述第二报警条件包括：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第三比较阈值，所述预设的第二比较阈值小于预设的第三比较阈值。
5.根据权利要求1所述的报价数据推送方法，其特征在于，所述将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合，包括：
在各个所述限制报价池中择一作为目标限制报价池；
执行效用最优的报价数据获取的步骤：基于当前的所述目标限制报价池及基本报价组合执行模型应用步骤，得到当前的所述目标限制报价池对应的效用最优的报价数据；
应用所述效用最优的报价数据更新所述基本报价组合，并更换所述目标限制报价池，返回执行所述效用最优的报价数据获取的步骤，直到针对全部的所述限制报价池均执行了所述效用最优的报价数据获取的步骤；
自各个所述限制报价池分别对应的效用最优的报价数据中选取目标效用最优的报价组合信息，得到所述效用最优报价组合；
其中，所述模型应用步骤包括：将当前的所述基本报价组合的加权平均价、报价量和目标限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中。
6.一种报价数据推送装置，其特征在于，包括：
分类模块，用于基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中；
获取基本报价组合模块，用于根据预设的报价量从所述无限制报价池中获取多个所述报价数据，得到对应的基本报价组合；
获取效用最优报价组合模块，用于将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合；
输出模块，用于将所述效用最优报价组合输出显示。
7.根据权利要求6所述的报价数据推送装置，其特征在于，还包括：
接收模块，用于接收多路报价行情数据；
筛选模块，用于根据预设的数据异常规则，对所述多路报价行情数据进行异常数据的筛选；
过滤模块，用于将筛选后的多路报价行情数据进行过滤，生成所述备选报价列表。
8.根据权利要求7所述的报价数据推送装置，其特征在于，所述过滤模块包括：
第一报警条件判断单元，用于若经判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的当前时间点的待筛选价格与前一相邻时间点的价格之间的差值大于或等于预设的第一比较阈值，则判断所述当前时间点的待筛选价格是否满足第一报警条件；
第一删除单元，用于若是，则删除所述当前时间点的待筛选价格对应的单路报价数据并输出对应的报价异常报警信息；
其中，所述第一报警条件包括：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第二比较阈值，所述预设的第一比较阈值小于预设的第二比较阈值。
9.根据权利要求8所述的报价数据推送装置，其特征在于，所述过滤模块还包括：
第二报警条件判断单元，用于若每指定次数判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的待筛选价格与各自的前一相邻时间点的价格之间的差值均小于预设的第一比较阈值，则判断该单路报价行情数据中所述当前时间点的待筛选价格是否满足第二报警条件；
第二删除单元，用于若是，则删除所述当前时间点的待筛选价格并输出对应的报价异常报警信息；
其中，所述第二报警条件包括：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第三比较阈值，所述预设的第二比较阈值小于预设的第三比较阈值。
10.根据权利要求9所述的报价数据推送装置，其特征在于，所述获取效用最优报价组合模块，包括：
选择目标限制报价池单元，用于在各个所述限制报价池中择一作为目标限制报价池；
效用最优报价数据获取单元，用于执行效用最优的报价数据获取的步骤：基于当前的所述目标限制报价池及基本报价组合执行模型应用步骤，得到当前的所述目标限制报价池对应的效用最优的报价数据；
更新基本报价组合单元，用于应用所述效用最优的报价数据更新所述基本报价组合，并更换所述目标限制报价池，返回执行所述效用最优的报价数据获取的步骤，直到针对全部的所述限制报价池均执行了所述效用最优的报价数据获取的步骤；
效用最优报价组合获取单元，用于自各个所述限制报价池分别对应的效用最优的报价数据中选取目标效用最优的报价组合信息，得到所述效用最优报价组合；
其中，所述模型应用步骤包括：将当前的所述基本报价组合的加权平均价、报价量和目标限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中。
11.一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至5任一项所述的报价数据推送方法的步骤。
12.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机指令，其特征在于，所述指令被执行时实现权利要求1至5任一项所述的报价数据推送方法的步骤。
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