CN109636621A - 用于资产配置评估的方法、系统、设备及存储介质 - Google Patents

Abstract

本发明的实施例提供了用于资产配置评估的方法、系统、设备及存储介质，其接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择，所述投资组合至少利用其所属基金代码和所属投资经理身份标识来进行识别；对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；根据所获取的交易和行情数据计算与每个投资组合相关的考核指标值；以及基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。本发明实施例的技术方案通过对资产配置的评估不仅有利于及时调整相应投资策略来规避投资风险，还可以有效衡量投资经理人的投资能力，从而加强了对投资活动的有效监督和管理。

Description

用于资产配置评估的方法、系统、设备及存储介质

技术领域

本发明涉及数据处理技术，尤其涉及用于对资产配置进行评估的方法、系统、设备及存储介质。

背景技术

在诸如公募基金、信托、银行理财、养老金、社保之类的资产管理行业，操作的通常是低风险偏好的资金，因此具有良好资产配置的投资组合型产品越来越受到重视。例如在进行基金投资时，通常不会选择单支股票或单个证券，而是选择不同类型资产构建投资组合。资产配置是否合理直接影响着投资组合的收益和价值稳定性。对于资产配置进行量化评估不仅有利于及时调整相应投资策略来规避投资风险，还可以有效衡量投资经理人的投资能力，从而加强了对投资活动的有效监督和管理。

发明内容

因此，本发明实施例的目的在于提供一种用于资产配置评估的方法、系统、设备及存储介质。

上述目的是通过以下技术方案实现的：

根据本发明实施例的第一方面，提供一种用于资产配置评估的方法，包括：接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择，其中所述投资组合至少利用其所属基金代码和所属投资经理身份标识来进行识别；对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；根据所获取的交易和行情数据计算与每个投资组合相关的考核指标值；以及基于各个投资组合相关的考核指标值的比较给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。

在本发明的一些实施例中，所选择的投资组合可以是同一投资经理的不同投资组合。

在本发明的一些实施例中，所选择的投资组合可以是不同投资经理的投资组合。

在本发明的一些实施例中，所选择的投资组合可以是为同一类型的不同投资组合，其中所述投资组合的类型包括权益类和固收类。

在本发明的一些实施例中，所述基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息可以包括按照各个考核指标的考核指标值的排序，分别给出相对于该指标的各投资组合对应的资产配置的排序。

在本发明的一些实施例中，所述基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息还可以包括对于其考核指标值低于各个投资组合的考核指标的平均值的投资组合，向该投资组合的投资经理人给出资产配置存在风险的提示信息。

在本发明的一些实施例中，所述基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息还可以包括根据各个投资组合的考核指标值的排序，给出各个投资组合对应的投资经理人资产配置能力的排序。

根据本发明实施例的第二方面，提供了一种用于资产配置评估的系统，包括接口模块、数据提取模块、指标计算模块和评估模块。其中接口模块用于接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择；数据提取模块用于对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；指标计算模块用于根据所获取的交易和行情数据计算与每个投资组合相关的考核指标值；评估模块用于基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。

在本发明的一些实施例中，所述数据提取模块包括一个或多个在docker容器中运行的数据提取服务器，每个数据提取服务器响应于收到来自接口模块的请求，对于所选择的某个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；

所述指标计算模块包括一个或多个在docker容器中运行的指标计算服务器，每个指标计算服务器响应于收到来自接口模块的请求，根据所获取的某个投资组合交易和行情数据计算与该投资组合相关的考核指标值。

根据本发明实施例的第三方面，提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述程序被执行时实现如上述实施例第一方面所述的方法。

根据本发明实施例的第四方面，提供了一种电子设备，包括处理器和存储器，其中存储器用于存储可执行指令；所述处理器被配置为经由执行所述可执行指令来实现如上述实施例第一方面所述的方法。

本发明实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果：

本发明实施例的技术方案以基金代码和投资经理身份标识限定的投资组合为基本单位来对资产配置进行评估，不仅有利于及时调整相应投资策略来规避投资风险，还可以有效衡量投资经理人的投资能力，从而加强了对投资活动的有效监督和管理。

应当理解的是，以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的，并不能限制本发明。

附图说明

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本发明的实施例，并与说明书一起用于解释本发明的原理。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：

图1示出了根据本发明一个实施例的用于资产配置评估的方法的流程示意图。

图2示出了根据本发明一个实施例的用于资产配置评估的系统的功能模块示意图。

图3示出了根据本发明一个实施例的用于资产配置评估的系统的工作流程意图。

具体实施方式

为了使本发明的目的，技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图通过具体实施例对本发明进一步详细说明。应当理解，所描述的实施例是本发明的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动下获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

此外，所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施例中。在下面的描述中，提供许多具体细节从而给出对本发明的实施例的充分理解。然而，本领域技术人员将意识到，可以实践本发明的技术方案而没有特定细节中的一个或更多，或者可以采用其它的方法、组元、装置、步骤等。在其它情况下，不详细示出或描述公知方法、装置、实现或者操作以避免模糊本发明的各方面。

附图中所示的方框图仅仅是功能实体，不一定必须与物理上独立的实体相对应。即，可以采用软件形式来实现这些功能实体，或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体，或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。

附图中所示的流程图仅是示例性说明，不是必须包括所有的内容和操作/步骤，也不是必须按所描述的顺序执行。例如，有的操作/步骤还可以分解，而有的操作/步骤可以合并或部分合并，因此实际执行的顺序有可能根据实际情况改变。

目前主要是通过基金业绩表现来评价基金相关资产配置的合理性。然而发明人在实际工作中发现很多基金通常由多个投资经理人管理，不同投资经理人会采用不同的资产配置方式来构建投资组合，甚至同一投资人也经常会采用不同的投资策略来进行资产配置并且每个投资经理人还往往参与多只基金的管理。在这些情况下，仅通过基金业绩难以准确有效地反映某种资产配置的优劣，也难以衡量投资经理人的资产配置能力和投资能力。因此，亟需一种更有效的对于资产配置进行量化评估的技术方案，以便及时调整相应投资策略来规避投资风险，以及有效衡量投资经理人的投资能力和投资业绩，从而加强对投资活动的有效监督和管理，促进投资健康发展。

图1示出了根据本发明一个实施例的用于资产配置评估的方法的流程示意图。该方法以投资组合为基本单元来对资产配置进行评估，每个投资组合至少利用其所属基金代码和所属投资经理身份标识来进行识别。如图1所示，该方法包括：步骤S101，接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择；步骤S102，对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；步骤S103，根据所获取的数据计算与每个投资组合相关的考核指标值；以及步骤S104，基于各个投资组合相关的考核指标值的比较给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。该方法的执行主体可以是服务器，或者可以是用于资产评估相关服务的任何一个或多个计算装置及其组合。

更具体地，在步骤S101，接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择。其中投资组合为用于进行资产配置评估的基本单元。如上文提到的，同一基金常常有多个投资经理人来进行管理和运营，不同投资经理人往往采用不同投资策略来进行资产配置以构建其投资组合，同一投资经理人也可能采用不同投资策略来构建不同的投资组合。因此在本申请的实施例中，采用投资组合为基本评估单元，以对资产配置进行更准确的评估。每个投资组合至少可以利用其所属基金代码和所属投资经理身份标识来进行识别。如果同一投资经理在同一基金中还采用了不同的资产配置方式构建了不同的投资组合，则可以继续在投资组合所属基金代码和所属投资经理身份标识之后附加其他标识序号来区别各个投资组合。

为了便于评估，可以从监控的所有基金中提取上述投资组合的相关信息，并将其以图像接口或页面接口的形式提供给要进行资产配置评估的用户，以供其进行选择。在一些实施例中，所选择的投资组合可以是同一投资经理的不同投资组合，通过这种单投资经理跨基金的不同投资组合相应资产配置的比对，可以使得投资经理能及时了解其所持的各种资产配置的优劣，从而及时调整或更新其投资策略重新进行资产配置。在一些实施例中，所选择的投资组合可以是不同投资经理的投资组合，通过不同投资经理的投资组合的投资组合的比对，可以有效衡量投资经理的资产配置及投资运营能力，对于投资经理的业绩进行更细粒度的评估。在一些实施例中，所选择的投资组合可以是为同一类型的不同投资组合或不同类型的投资组合，其中投资组合的类型可以包括权益类和固收类。权益类的投资组合例如投资于诸如股票、全球存托凭证、房地产信托凭证等上市权益类资产和未上市权益类资产。固收类的投资组合例如投资于银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业债、可转换债券等固定收益类资产。通过同一类型或不同类型投资组合的资产配置对比，可以有利于投资活动的有效监督和管理，对于投资经理的投资策略资产配置的有效引导，及时规避投资风险。

在步骤S101除了可以灵活选择对要进行资产配置评估的投资组合之外，还可以灵活选择要用于进行资产配置评估的一个或多个相关考核指标。例如，该投资组合在一定时期内的实际资金占用、基准资金占用、基准平均收益率、用于反映投资组合业绩表现的实际收益率、用于反映投资组合每多承受一单位风险获得的超额回报的夏普指数、用于反映投资组合超过市场基准组合的超额收益的詹森指数等。考核指标列表可以与投资组合的相关信息一起以图像接口或页面接口的形式提供给要进行资产配置评估的用户，以供其进行选择。考虑到不同投资组合运营时间存在差异，在又一个实施例中，还可以提供对评估时间段的选择，例如，可以选择评价评估投资组合自成立以来至今、近三年、近一年、最近三个月、最近一个月等时间段内的表现，从而可以根据不同的时间维度对投资组合的资产配置的价值和稳定性进行更细粒度的评估。

继续参考图1，在步骤S102，对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据。其中投资组合所持仓证券相关的交易数据例如证券代码、证券名称、交易席位、证券账号、结算账号、备付金账号、业务类别、成交时间、成交价格等等。投资组合所持仓证券相关的行情数据例如证券代码、证券简称、昨日收盘价、今日收盘价、最近收盘价、成交数量、成交金额、买数量一、买数量二、卖数据量一、卖数量二、发生时间等等。在选定某个考核指标后，例如可以根据预先设定的规则、映射关系、表格等确定需要获取哪些相关数据来计算该考核指标。这些交易和行情数据可以通过数据采集方法从诸如基金产品管理系统、证券产品管理系统、证券交易服务器等等外部数据源获取，在本申请实施例中对于证券相关数据的获取方式及数据来源不进行限制。

在步骤S103，根据所获取的数据计算与每个投资组合相关的考核指标值。不同的考核指标所需的数据和计算方式有所不同。在本发明的实施例中预先为不同的考核指标设置相应的计算函数并关联所需的数据列表，这样当根据需求选定一个或多个考核指标时，可以根据各个考核指标关联的数据列表获取计算该考核指标所必需的数据，并调用与该考核指标对应的计算函数来计算具体的考核指标值。例如，通过获取的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据，可以确定各证券的公允价值变动、利息收入、差价收入、红利收入、交易费用等等，并进一步可计算该投资组合涉及的实际资金占用、基准资金占用、基准平均收益率、实际收益率、夏普指数等考核指标。

在步骤S104，基于各个投资组合相关的考核指标值的比较给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。不同的考核指标关注角度不同，有的关注投资组合的短期的投资回报率，有的关注长期稳定的收益，有的关注投资抗风险波动的能力。在一些实施例中，可以按照各个考核指标的指标值的排序，分别给出相对于该指标的各投资组合对应的资产配置的排序，从多个维度来评估资产配置。在一些实施例中，可以对于其考核指标值低于各个投资组合的考核指标的平均值的投资组合，向该投资组合的投资经理人给出资产配置存在风险的提示，以便及时调整资产配置来规避风险。在一些实施例中，可以根据各个投资组合的考核指标值的排序，给出各个投资组合对应的投资经理人资产配置能力的排序。可以根据投资经理跨多只基金的投资组合来综合评价投资经理的绩效。

在前述实施例的技术方案以基金代码和投资经理身份标识限定的投资组合为基本单位来对资产配置进行评估，不仅有利于及时调整相应投资策略来规避投资风险，还可以有效衡量投资经理人的投资能力，从而加强了对投资活动的有效监督和管理。

图2示出了根据本发明一个实施例的用于资产配置评估的系统的功能模块示意图。尽管该框图以功能上分开的方式来描述组件，但这样的描述仅为了说明的目的。图中所示的组件可以任意地进行组合或被分为独立的软件、固件和/或硬件组件。而且，无论这样的组件是如何被组合或划分的，它们都可以在同一主机或多个主机上执行，其中多个主机可以是由一个或多个网络连接。

如图2所示，该系统200包括接口模块201、数据提取模块202、指标计算模块203和评估模块204。接口模块201用于接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择。数据提取模块202用于对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据。指标计算模块203用于根据所获取的数据计算与每个投资组合相关的考核指标值。评估模块204基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。

在一个实施例中，接口模块201接收的是对同一投资经理的不同投资组合的选择。在一个实施例中，接口模块201接收的是对不同投资经理的投资组合的选择。在一个实施例中，接口模块201接收的是对于同一类型的不同投资组合的选择，其中所述投资组合的类型包括权益类和固收类。

在一个实施例中，评估模块204可以按照各个考核指标的考核指标值的排序，分别给出相对于该考核指标的各投资组合对应的资产配置的排序。在一个实施例中，评估模块204可以对于其考核指标值低于各个投资组合的考核指标的平均值的投资组合，向该投资组合的投资经理人给出资产配置存在风险的提示。在一个实施例中，评估模块204可以根据各个投资组合的考核指标值的排序，给出各个投资组合对应的投资经理人资产配置能力的排序。

在一个实施例中，数据提取模块202可以包括或被实现为一个或多个在docker容器中运行的数据提取服务器，每个数据提取服务器响应于收到来自接口模块的请求，对于所选择的某个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据。指标计算模块203可以包括或被实现为一个或多个在docker容器中运行的指标计算服务器，每个指标计算服务器响应于收到来自接口模块的请求，根据所获取的某个投资组合交易和行情数据计算与该投资组合相关的考核指标值。图3示出了根据该实施例的用于资产配置评估的系统的示例的工作流程意图。该系统利用docker容器技术来优化数据提取和指标计算功能模块的实现，以提高改善资产评估的速度和效率。如图3所示，该系统可以划分为三个功能子系统：控制中心、数据提取服务器集群、指标计算服务器集群。

在控制中心，通过接口模块接收来自客户端的对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择，选择空闲的数据提取服务器，并向其发送提取所选择的投资组合所持仓的证券相关的交易和行情数据的请求，以及选择空闲的指标计算服务器，并向其发送对于所选择的投资组合计算所选择的考核指标的请求。同时，通过控制中心的接口模块还可以实时获取所有数据提取服务器、指标计算服务器的处理结果和工作状态。响应于收到指标计算服务器的处理结果时，通过评估模块比较各个投资组合相关的考核指标值，并以图像接口或页面的形式将对于各投资组合对应资产配置的评价信息呈现给客户端。

在该实施例中，数据提取模块被实现为在docker容器中运行的数据提取服务器的形式。如图3所示，数据提取处理器集群是由多个运行在docker容器中的数据提取服务器构成的，这些docker容器可以运行在同一服务器上，也可以分布在不同的服务器上。每个docker容器中包含一个独立的数据提取服务器，用于根据来自控制中心接口模块的请求，从诸如基金产品管理系统、证券产品管理系统、证券交易服务器等等外部数据源获取与所选择的投资组合所持仓的证券相关的交易和行情数据。如图3所示，每个数据提取服务器可以将所获取数据保存在NFS共享存储上，每个投资组合的相关数据保存在一个文件中。处理完成后，数据提取服务器将该投资组合对应的数据文件的路径和文件名返回给控制中心的接口模块，然后该数据提取服务器可继续接收并处理下一个来自接口模块的数据提取请求。各个docker容器中的数据提取服务器可以并发执行，因此可以处理大量的来自接口模块的数据提取请求，改善了数据获取的速度和效率。在又一个实施例中，还可以通过接口模块调整数据提取服务器的数量。例如当待进行资产配置评估的投资组合数量增多时，可能导致没有任何空闲的数据提取服务器来处理接口模块的数据提取请求，此时这些请求需要进行排队，为加快处理，可以根据排队队列的长度复制并启用更多的docker容器来运行数据提取服务器。若目前空闲的数据提取服务器比较多，则可以适当回收一定的数据提取服务器，以避免资源浪费。

在该实施例中，指标计算模块被实现为在docker容器中运行的指标计算服务器的形式。如图3所示，指标计算服务器集群是由多个运行在docker容器中的指标计算服务器构成的，这些docker容器可以运行在同一服务器上，也可以分布在不同的服务器上。每个docker容器中包含一个独立的指标计算服务器，用于根据来自控制中心接口模块的请求，从NFS共享存储上的相应文件中读取与所选择的投资组合所持仓的证券相关的交易和行情数据，计算与该投资组合相关的考核指标。计算完成后，指标计算服务器将相关结果返回给控制中心的接口模块，或者将相关结果保存在NFS共享存储上与该投资组合对应的指标文件中，并将该指标文件的路径和文件名返回给控制中心的接口模块。控制中心的评估模块通过接口模块获得指标计算服务器的计算结果，从而对各投资组合的资产配置进行相应评估。

下面以要进行资产配置评估的是A投资经理管理的两个基金(新机遇、景泰回报)的2个投资组合，考核指标为：实际资金占用、基准资金占用、基准平均收益率、实际收益率、夏普指数为例来对图3所示的工作流程进行举例说明。用户可以通过在客户端登录控制中心，在相关接口上选择这两个投资组合：投资经A-新机遇、投资经A-景泰回报；选择评估时间段为10个月(例如20180101-20181001)，在考核指标列表中选择想计算的上述考核指标，并点击开始计算。控制中心接收上述选择后，从数据提取服务器集群中选择2个空闲的数据提取服务器，分别将针对各个投资组合的数据提取请求发送至相应数据提取服务器进行处理。每个数据提取服务器收到数据提取请求后，根据考核指标确定必须提取的数据列表，然后从外部数据源提取该投资组合所持仓的证据在上述所选时间段内的交易数据和行情数据，例如证券代码、证券名称、交易席位、证券账号、结算账号、备付金账号、业务类别、成交时间、成交价格、昨日收盘价、今日收盘价、最近收盘价、成交数量、成交金额、买数量一、买数量二、卖数据量一、卖数量二、发生时间等等。数据提取服务器在获取相关数据后，生成与该投资组合对应的数据文件并存储至NFS共享存储上，将投资组合的编号、路径名、服务器状态(已空闲)等相关信息返回控制中心的接口模块。控制中心的接口模块在收到来自数据提取服务器对数据提取请求的响应时，选择空闲的指标计算服务器，并向其发送计算指标的请求。该计算指标请求中包含投资组合的编号、该投资组合对应数据文件的访问路径及文件名等信息。指标计算服务器根据来自接口模块的计算指标请求，从NFS共享存储上读取所需数据并选择相关计算函数来计算相应的考核指标，例如实际资金占用、基准资金占用、基准平均收益率、实际收益率、夏普指数等。计算完成后，指标计算服务器将计算结果数据和自身工作状态发送给控制中心的接口模块，或者可以将计算结果保存在NFS共享存储上，仅向接口模块返回保存计算结果文件的访问路径。控制中心接收到计算结果后，通过评估模块展示相关结果。

在前述实施例的技术方案中，采用docker容器来实现数据提取和指标计算的功能，提高了数据提取和指标计算的效率，而且便于在分布式扩展和部署，通过镜像创建docker容器的方式可以很方便地在多台主机上进行数据提取和指标计算，充分利用了分布式计算资源，也节省了每台服务器上单独部署应用需要大量的时间和人力成本。同时，在前述实施例中，使用NFS共享存储服务器，使得数据提取服务和指标计算服务器器不用单独存储相关文件，也不需要在数据提取服务器和指标计算服务器之间传输文件，避免了由于网速较慢或者中断可能影响数据传输的效率的问题，同时还可方便的集中管理相关文件的存放和备份。

在本发明的又一个实施例中，还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序或可执行指令，当所述计算机程序或可执行指令被执行时实现如前述实施例中所述的技术方案，其实现原理类似，此处不再赘述。在本发明的实施例中，计算机可读存储介质可以是任何能够存储数据且可以被计算装置读取的有形介质。计算机可读存储介质的实例包括硬盘驱动器、网络附加存储器(NAS)、只读存储器、随机存取存储器、CD-ROM、CD-R、CD-RW、磁带以及其它光学或非光学数据存储装置。计算机可读存储介质也可以包括分布在网络耦合计算机系统上的计算机可读介质，以便可以分布式地存储和执行计算机程序或指令。

在本发明的又一个实施例中，还提供了一种电子设备，包括处理器和存储器，其中所述存储器用于存储可由处理器执行的可执行指令，其中所述处理器被配置为执行存储器上存储的可执行指令，所述可执行指令被执行时实现前述任一实施例中介绍的技术方案，其实现原理类似，此处不再赘述。

本说明书中针对“各个实施例”、“一些实施例”、“一个实施例”、或“实施例”等的参考指代的是结合所述实施例所描述的特定特征、结构、或性质包括在至少一个实施例中。因此，短语“在各个实施例中”、“在一些实施例中”、“在一个实施例中”、或“在实施例中”等在整个说明书中各地方的出现并非必须指代相同的实施例。此外，特定特征、结构、或性质可以在一个或多个实施例中以任何合适方式组合。因此，结合一个实施例中所示出或描述的特定特征、结构或性质可以整体地或部分地与一个或多个其他实施例的特征、结构、或性质无限制地组合，只要该组合不是非逻辑性的或不能工作。

本说明书中“包括”和“具有”以及类似含义的术语表达，意图在于覆盖不排他的包含，例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备并不限定于已列出的步骤或单元，而是可选地还包括没有列出的步骤或单元，或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或单元。“一”或“一个”也不排除多个的情况。另外，本申请附图中的各个元素仅仅为了示意说明，并非按比例绘制。

虽然本发明已经通过上述实施例进行了描述，然而本发明并非局限于这里所描述的实施例，在不脱离本发明范围的情况下还包括所做出的各种改变以及变化。

Claims (10)

1.一种用于资产配置评估的方法，包括：

接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择，其中所述投资组合至少利用其所属基金代码和所属投资经理身份标识来进行识别；

对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；

根据所获取的交易和行情数据计算与每个投资组合相关的考核指标值；

基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所选择的投资组合为同一投资经理的不同投资组合；或者，所选择的投资组合为不同投资经理的投资组合。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所选择的投资组合为同一类型的不同投资组合，其中所述投资组合的类型包括权益类和固收类。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息，包括：

按照各个考核指标的考核指标值的排序，分别给出相对于该考核指标的各投资组合对应的资产配置的排序。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息，包括：

对于其考核指标值低于各个投资组合的考核指标的平均值的投资组合，向该投资组合的投资经理人给出资产配置存在风险的提示信息。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息，包括：

根据各个投资组合的考核指标值的排序，给出各个投资组合对应的投资经理人资产配置能力的排序。

7.一种用于资产配置评估的系统，包括：

接口模块，用于接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择；

数据提取模块，用于对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；

指标计算模块，用于根据所获取的交易和行情数据计算与每个投资组合相关的考核指标值；

评估模块，用于比较各个投资组合相关的考核指标值，以给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。

8.根据权利要求7所述的系统，其特征在于，所述数据提取模块包括一个或多个在docker容器中运行的数据提取服务器，每个数据提取服务器响应于收到来自接口模块的请求，对于所选择的某个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；

所述指标计算模块包括一个或多个在docker容器中运行的指标计算服务器，每个指标计算服务器响应于收到来自接口模块的请求，根据所获取的某个投资组合交易和行情数据计算与该投资组合相关的考核指标值。

9.一种计算机可读存储介质，其特征在于，该计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述程序被执行时实现权利要求1-6中任一项所述的方法。

10.一种电子设备，包括处理器和存储器，其中存储器用于存储可执行指令；所述处理器被配置为经由执行所述可执行指令来实现权利要求1-6中任一项所述的方法。