KR20210035616A - 자동거래 시스템 및 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 성향 정보를 기초로 사용자의 개별계좌로 거래 주문을 처리하도록 함으로써 사용자의 성향 정보에 따라 설정된 위험자산 비중 내에서 투자 포트폴리오를 형성하여 거래가 이루어지도록 하는 자동거래 시스템 및 방법에 관한 것으로, 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 거래 성향 정보를 수신하는 거래 성향 정보 수신부, 사용자의 투자금 정보를 포함하는 증권 계좌 정보를 수신하는 계좌 정보 수신부, 수신한 거래 성향 정보를 기초로 이상 투자 포트폴리오를 생성하는 이상 투자 포트폴리오 생성부, 이상 투자 포트폴리오를 수신하여, 사용자의 증권 계좌 정보를 기초로 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 현실 투자 포트폴리오 생성부, 생성된 현실 투자 포트폴리오를 기초로 거래 주문을 처리하는 거래 주문 처리부를 포함하고, 현실 투자 포트폴리오 생성부는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출하고, 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중이 산출된 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것을 특징으로 하는 자동거래 시스템 및 방법에 관한 것이다.

Description

자동거래 시스템 및 방법{Automated trading system and method}
본 발명은 자동거래 시스템 및 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 성향 정보를 기초로 사용자의 개별계좌로 거래 주문을 처리하도록 함으로써 사용자의 성향 정보에 따라 설정된 위험자산 비중 내에서 투자 포트폴리오를 형성하여 거래가 이루어지도록 하는 자동거래 시스템 및 방법에 관한 것이다.
최근 빅데이터를 기반으로 다양한 데이터를 수집한 자동매매 프로그램이 관심을 끌고 있으며, 특히 주식에 대한 정보력이 다소 부족한 개인투자자가 늘어나면서 프로그램으로 하는 자동매매에 대한 관심도가 높아지고 있는 추세이다.
종래기술인 한국공개특허 제10-2016-0032416호, "주식종목의 일괄적인 실시간 자동매매 시스템 및 그 시스템을 이용한 자동매매 제공방법"은 사용자가 하나 또는 다수의 조건을 부여하여 그 조건에 부합된 종목에 한해서 통합적으로 매도 및 매수조건을 부여하여 매매를 처리할 수 있도록 하는 기술을 개시하고 있는데, 특정 증권사의 HTS에서 조건에 따라 자동매매를 하는 기능을 부가하는데 그치고 있어, 각각 다른 증권사를 이용하는 고객들의 계좌에 대한 일임매매 서비스를 제공하기는 어려움이 있었다. 따라서, 다양한 증권사의 하나 이상의 계좌를 기초로 자동매매가 이루어질 수 있도록 하는 시스템 및 방법이 요구된다.
한국공개특허 제10-2016-0032416호
본 발명은 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 사용자의 성향 정보를 기초로 위험자산 비중 내에서 투자 포트폴리오를 형성하여 거래가 이루어지도록 함으로써 보다 이상적인 포트폴리오를 생성할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 거래 성향 정보에 필수 포함 종목 정보를 포함하여 위험자산 비중을 제약조건으로 한 후에 필수 포함 종목을 포함시켜 현실 투자 포트폴리오를 생성함으로써 사용자가 설정한 위험도 레벨 내에서 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 기반으로 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 필수 포함 종목을 매입한 가격을 뺀 나머지 금액으로 현실 투자 포트폴리오를 생성함으로써 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 포함시키면서 이상적인 포트폴리오를 생성할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 필수 포함 종목에 대응되는 종목 및 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배한 종목을 제외한 나머지 금액에 대하여 정해진 순위에 따라 분배하도록 함으로써 나머지 금액을 보다 효율적으로 투자하여 보다 이상적인 포트폴리오를 생성할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 이상 투자 포트폴리오에 포함된 상장지수펀드가 추종하는 기초자산과 동일한 다른 종목을 포함하여 현실 투자 포트폴리오의 비중을 결정함으로써 사용자의 투자금을 최대한 투자할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우 수수료가 최소가 되도록 종목의 비중을 결정하도록 함으로써 사용자의 투자금에 포함된 수수료를 절약할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목을 매수할 수 없는 경우 그 종목과 유사한 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함시킴으로써 사용자가 보유하고 있는 잔액 내에서 가장 적합한 투자 포트폴리오를 형성할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목과 유사한 종목을 판단하는 유사도를 시계열 분포의 유사도에 의해 결정함으로써 보다 정확하게 유사 종목을 판단할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.
이러한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일실시예에 따른 자동거래 시스템은 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 거래 성향 정보를 수신하는 거래 성향 정보 수신부, 상기 사용자의 투자금 정보를 포함하는 증권 계좌 정보를 수신하는 계좌 정보 수신부, 상기 수신한 거래 성향 정보를 기초로 이상 투자 포트폴리오를 생성하는 이상 투자 포트폴리오 생성부, 상기 이상 투자 포트폴리오를 수신하여, 상기 사용자의 증권 계좌 정보를 기초로 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 현실 투자 포트폴리오 생성부 및 상기 생성된 현실 투자 포트폴리오를 기초로 거래 주문을 처리하는 거래 주문 처리부를 포함하고, 상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는 상기 위험도 레벨을 기초로 상기 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출하고, 상기 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중이 상기 산출된 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.
또한, 상기 거래 성향 정보는 필수 포함 종목 정보를 더 포함하고, 상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는 상기 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보 및 상기 산출된 위험자산의 비중을 제약조건으로 하여, 상기 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목을 상기 현실 투자 포트폴리오에 적어도 1개 이상 포함시키도록 상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.
또한, 상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는 상기 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보에서 상기 현실 투자 포트폴리오에 포함될 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목의 총 매입가격을 뺀 나머지 금액을 상기 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배하여 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.
또한, 상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는 상기 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목 및 상기 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배된 종목을 제외한 나머지 금액을 차례대로 상기 필수 포함 종목 정보에 포함된 종목, 주식인 종목, 상기 이상 투자 포트폴리오에서의 비중과 상기 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목 및 상기 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목의 순서로 분배하는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.
또한, 상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는 상기 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목이 상장지수펀드(ETF)인 경우, 상기 종목과 동일한 기초자산을 추종하는 다른 상장지수펀드가 존재하는지 확인하고, 상기 제1종목과 동일한 기초자산을 추종하는 상장지수펀드인 제2종목이 존재하는 경우, 상기 이상 투자 포트폴리오와 상기 현실 투자 포트폴리오에서의 비중의 차이가 최소화되도록 상기 현실 투자 포트폴리오에서의 상기 제1종목 및 상기 제2종목의 비중을 결정하는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.
또한, 상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는 상기 이상 투자 포트폴리오와 상기 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우, 수수료가 최소가 되도록 상기 제1종목 및 상기 제2종목의 비중을 결정하는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.
또한, 상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는 상기 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 상기 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보를 고려하면 매수할 수 없는 종목이 존재하는 경우, 상기 매수할 수 없는 종목과 유사도가 높은 종목을 상기 현실 투자 포트폴리오에 포함시키는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.
또한, 상기 유사도는 각각의 종목들의 시계열 분포의 유사도에 의해 결정되는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.
본 발명은 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 사용자의 성향 정보를 기초로 위험자산 비중 내에서 투자 포트폴리오를 형성하여 거래가 이루어지도록 함으로써 보다 이상적인 포트폴리오를 생성할 수 있도록 한다.
본 발명은 거래 성향 정보에 필수 포함 종목 정보를 포함하여 위험자산 비중을 제약조건으로 한 후에 필수 포함 종목을 포함시켜 현실 투자 포트폴리오를 생성함으로써 사용자가 설정한 위험도 레벨 내에서 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 기반으로 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있도록 한다.
본 발명은 필수 포함 종목을 매입한 가격을 뺀 나머지 금액으로 현실 투자 포트폴리오를 생성함으로써 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 포함시키면서 이상적인 포트폴리오를 생성할 수 있도록 한다.
본 발명은 필수 포함 종목에 대응되는 종목 및 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배한 종목을 제외한 나머지 금액에 대하여 정해진 순위에 따라 분배하도록 함으로써 나머지 금액을 보다 효율적으로 투자하여 보다 이상적인 포트폴리오를 생성할 수 있도록 한다.
본 발명은 이상 투자 포트폴리오에 포함된 상장지수펀드가 추종하는 기초자산과 동일한 다른 종목을 포함하여 현실 투자 포트폴리오의 비중을 결정함으로써 사용자의 투자금을 최대한 투자할 수 있도록 한다.
본 발명은 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우 수수료가 최소가 되도록 종목의 비중을 결정하도록 함으로써 사용자의 투자금에 포함된 수수료를 절약할 수 있도록 한다.
본 발명은 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목을 매수할 수 없는 경우 그 종목과 유사한 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함시킴으로써 사용자가 보유하고 있는 잔액 내에서 가장 적합한 투자 포트폴리오를 형성할 수 있도록 한다.
본 발명은 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목과 유사한 종목을 판단하는 유사도를 시계열 분포의 유사도에 의해 결정함으로써 보다 정확하게 유사 종목을 판단할 수 있도록 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 개별계좌 자동거래 시스템, 증권 계좌 및 사용자의 단말기가 통신하는 일례를 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 자동거래 시스템의 구성도를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 필수 포함 종목을 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 과정의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 동일한 기초자산을 추종하는 상장지수펀드 중 계좌 규모에 따라 비중을 결정하는 일례를 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 투자 종목의 유사도를 시계열 분포에 의해 결정하는 일례를 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 개별계좌 자동거래 방법의 순서도를 도시한 도면이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략하기로 한다. 또한 본 발명의 실시예들을 설명함에 있어 구체적인 수치는 실시예에 불과하며 이에 의하여 발명의 범위가 제한되지 아니한다.
본 발명에 따른 복수의 사용자 성향에 따라 포트폴리오 조정이 가능한 개별계좌 자동 거래 시스템은 중앙처리장치(CPU) 및 메모리(Memory, 기억장치)를 구비하고 인터넷 등의 통신망을 통하여 다른 단말기와 연결 가능한 서버의 형태로 구성될 수 있다. 그러나 본 발명이 중앙처리장치 및 메모리 등의 구성에 의해 한정되지는 아니한다. 또한, 본 발명에 따른 개별계좌 자동거래 시스템은 물리적으로 하나의 장치로 구성될 수도 있으며, 복수의 장치에 분산된 형태로 구현될 수도 있어, 본 발명은 이와 같은 물리적인 장치의 구성에 의하여 한정되지 아니한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 개별계좌 자동거래 시스템, 증권 계좌 및 사용자의 단말기가 통신하는 일례를 도시한 도면이다.
자동 거래 시스템은 개별계좌 자동 거래 시스템일 수 있으며, 개별계좌 자동 거래 시스템은 사용자의 증권계좌를 개설하는 증권사의 매매 시스템과 통신할 수 있으며, 이 때 사용자의 편의를 위하여 복수의 증권사의 매매 시스템과 통신하여 각 증권사에 있는 고객의 계좌에 대해 일임매매를 진행하도록 할 수 있다. 개별계좌 자동거래 시스템은 사용자의 단말기로부터 사용자의 정보를 수신할 수 있으며, 사용자의 정보는 사용자가 금융 상품을 거래하기 위한 정보일 수 있다. 개별계좌 자동거래 시스템은 복수 사용자의 단말기로부터 수신한 정보를 기반으로 각 사용자와 대응되는 복수 증권사의 매매 시스템과 통신하여 복수 사용자 각각의 성향 및 정보를 기반으로 복수의 증권 계좌를 맞춤 통합 관리할 수 있는 시스템일 수 있다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 자동거래 시스템의 구성도를 도시한 도면이다.
본 발명에 따른 자동거래 시스템은 거래 성향 정보 수신부(210), 계좌 정보 수신부(220), 이상 투자 포트폴리오 생성부(230), 현실 투자 포트폴리오 생성부(240), 거래 주문 처리부(250)로 구성될 수 있으며, 각각의 구성요소들은 물리적으로 동일한 컴퓨터 시스템 내에서 동작하는 소프트웨어 모듈일 수 있으며, 물리적으로 2개 이상으로 분리된 컴퓨터 시스템이 서로 연동하여 동작할 수 있도록 구성된 형태일 수 있는데, 동일한 기능을 포함하는 다양한 실시형태가 본 발명의 권리범위에 속한다.
거래 성향 정보 수신부(210)는 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 거래 성향 정보를 수신한다.
거래 성향 정보는 사용자의 투자 성향일 수 있으며, 사용자의 자산 상태와 투자하고자 하는 금융 상품에 대한 선호도일 수 있다. 거래 성향 정보는 포트폴리오의 실제 위험도를 조절할 수 있는 위험도 레벨 중 사용자는 최소 레벨에서 최대 레벨 중 자신의 위험도 레벨을 선택할 수 있으며, 거래 성향 정보 수신부(210)는 이를 수신할 수 있다. 위험도 레벨은 높을수록 고위험 자산의 비중을 많이 포함시킬 수 있으며, 레벨이 낮을수록 고위험 자산의 비중을 적게 포함시킬 수 있다. 또한, 위험도 레벨에 따라서 안정적인 자산의 최소 비중이 결정될 수 있다.
거래 성향 정보 수신부(210)는 한 명 이상의 사용자 각각에 대한 성향 정보를 수신하여 저장할 수 있다. 거래 성향 정보는 사용자의 위험도 레벨, 수익과 위험의 밸런스, 투자 시 발생하는 손실 정도, 사용자의 소득 수준, 사용자의 재산 중 금융자산이 차지하는 비중, 사용자의 금융 투자 경험 여부, 예상 투자 기간, 매매 빈도 등을 포함할 수 있으며, 이를 기반으로 사용자의 거래 성향 정보를 파악하여 그루핑한 정보일 수 있다.
거래 성향 정보는 복수의 사용자 각각의 거래 성향 정보를 수신할 수 있으며, 수신한 거래 성향 정보를 기반으로 사용자 성향 정보를 그루핑 할 수 있다. 복수의 사용자로부터 수신한 복수의 사용자 성향 정보를 기반으로 복수의 사용자 성향 정보를 그루핑할 수 있다.
계좌 정보 수신부(220)는 사용자의 투자금 정보를 포함하는 증권 계좌 정보를 수신한다.
사용자의 증권 계좌 정보는 증권사에서 발행하는 증권 계좌에 대한 정보일 수 있으며, 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보는 사용자 증권 계좌의 잔액 중에서 증권 또는 금융상품을 구입할 수 있는 금액일 수 있다.
계좌 정보 수신부(220)는 거래 주문 채널 설정부를 포함할 수 있으며, 거래 주문 채널 설정부는 사용자의 증권 계좌를 발생한 증권사 시스템과 연동할 수 있도록 설정할 수 있다. 거래 주문 채널 설정부는 증권사 시스템과 연동하여 증권사에서 발행한 사용자의 증권 계좌에서 증권 또는 금융 관련 상품을 매매하기 위하여 명령을 주고받을 수 있으며, 다양한 증권사에 계좌를 개설한 복수 사용자의 계좌를 각각 관리할 수 있도록 설정할 수 있다. 거래 주문 채널은 증권사에서 증권 또는 금융 관련 상품의 매매를 포함한 거래에 대한 주문을 나타내는 신호를 주고받기 위한 통신 연결을 의미할 수 있으며, 거래 주문 채널 설정부는 증권사별로 각각 다양한 거래 주문을 통신할 수 있는 거래 주문 채널을 설정할 수 있다.
이상 투자 포트폴리오 생성부(230)는 수신한 거래 성향 정보를 기초로 이상 투자 포트폴리오를 생성한다.
포트폴리오는 금융 상품 투자에서 위험을 줄이고 투자 수익을 극대화하기 위한 일환으로 여러 종목에 분산 투자하는 형태일 수 있으며, 자산 배분에 대한 구성일 수 있다. 이상 투자 포트폴리오 생성부(230)는 사용자의 거래 성향 정보를 기초로 거래 성향 정보별 각각에 맞는 이상 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
예를 들면, 성장투자형의 거래 성향인 사용자 A로부터 성장투자형이라는 거래 성향 정보를 수신하고, 이상 투자 포트폴리오 생성부(230)는 이를 기초로 사용자 A의 성향에 적합한 미국 주식 7%, 미국섹터 주식 7%, 선진국 주식 7%, 신흥국 주식 5%, 원자재/기타 관련 상품 11%, 채권/현금 63%의 이상 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
거래 성향 정보는 필수 포함 종목 정보를 포함한다.
필수 포함 종목 정보는 사용자가 필수적으로 매수하고자 하는 특정 증권 또는 금융 상품일 수 있으며, 사용자가 필수 포함 종목을 선택 입력 또는 지정할 수 있다. 필수 포함 종목 정보는 사용자가 선택한 필수 포함 종목의 매매를 위한 정보일 수 있다. 필수 포함 종목 정보는 사용자는 필수적으로 포함시키고자 하는 필수 포함 종목을 얼마나 구매할지 여부 및 그에 대한 가격 정보를 포함할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오를 수신하여, 사용자의 증권 계좌 정보를 기초로 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오를 수신하고, 사용자 증권 계좌 정보를 기반으로 그 조건에 적절한 이상 투자 포트폴리오와 유사도가 높은 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오는 사용자의 명의로 직접 구입할 수 있는 증권 또는 금융 상품을 포함할 수 있으며, 사용자의 증권 계좌의 상황 또는 조건에 맞아 구입할 수 있는 증권 또는 금융 상품을 기반으로 복수의 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 복수 사용자 각각의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보를 기초로 투자금액 내에서 이상 투자 포트폴리오에 최근접한 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.
복수 사용자 각각의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보는 각각의 사용자 증권 계좌의 잔액 중에서 증권 또는 금융상품을 구입할 수 있는 금액일 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오를 기반으로 복수 사용자 각각의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보를 기초로 구입할 수 있는 증권 또는 금융상품과 구입할 수 없는 증권 또는 금융상품을 판단할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 구입할 수 있다고 판단되는 증권 또는 금융상품을 기반으로 이상 투자 포트폴리오와 가장 유사한 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출하고, 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중이 산출된 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)에서 산출한 위험도 레벨 별 위험자산의 비중은 위험도 레벨이 높을수록 고위험 자산의 비중을 많이 포함시킬 수 있으며, 레벨이 낮을수록 고위험 자산의 비중을 적게 포함시킬 수 있다. 또한, 위험도 레벨에 따라 안정적인 자산의 최소 비중이 결정될 수 있다.
예를 들면, 위험도 레벨은 1에서 10레벨까지 있을 수 있으며, 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험 자산의 비중을 기준으로 위험자산의 비중을 산출하면, 위험도 레벨 1에는 위험자산이 최대 10%가 포함될 수 있으며, 위험도 레벨 2는 20%, 위험도 레벨 3은 30%, 위험도 레벨 4는 40%, 위험도 레벨 5는 50%, 위험도 레벨 6은 60%, 위험도 레벨 7은 70%, 위험도 레벨 8은 80%, 위험도 레벨 9는 00%, 위험도 레벨 10은 100%일 수 있다. 또한, 위험도 레벨을 기초로 안정적인 자산의 최소 비중을 산출하면, 위험도 레벨 1에는 최소 90%의 안정적인 자산이 포함되어야 하며, 위험도 레벨 2에는 최소 80%, 위험도 레벨 3에는 최소 70%, 위험도 레벨 4에는 최소 60%, 위험도 레벨 5에는 최소 50%, 위험도 레벨 6에는 최소 40%, 위험도 레벨 7에는 최소 30%, 위험도 레벨 8에는 최소 20%, 위험도 레벨 9에는 최소 10%, 위험도 레벨 10에는 최소 0%의 안정적인 자산이 포함될 수 있다고 산출할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 산출된 위험도 레벨별로 산출된 위험자산의 비중을 기초로 사용자의 거래 성향 정보에 포함되어 있는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험 자산의 비중별로 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있으며, 안정적인 자산의 최소 비중을 기준으로 현실 투자 포트폴리오르를 생성할 수 있다. 또한, 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험 자산의 비중과 안정적인 자산의 최소 비중을 모두 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
예를 들면, 사용자의 위험도 레벨은 4라고 한다면, 사용자의 현실 투자 포트폴리오에 포함시킬 수 있는 최대 위험 자산의 비중은 40%일 수 있으며, 채권형 자산과 같은 안정적인 자산의 최소 비중은 60%일 수 있으며, 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이를 반영하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중을 제약조건으로 하여, 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목을 현실 투자 포트폴리오에 적어도 1개 이상 포함시키도록 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중을 기준으로 하여 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중 조건 내에서 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함시켜 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 증권 또는 금융상품을 구매할 수 있는 투자금 정보인 자금 내에서 사용자가 선택한 위험도 레벨에 상응하는 위험자산 비중의 조건 내에서 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 현실 투자 포트폴리오에 1개 이상 포함할 수 있다.
예를 들면, 사용자의 증권 계좌에는 투자금 1,000,000원이 있으며, 사용자가 지정한 필수 포함 종목은 주식으로 A종목으로 1주당 200,000원이며, 사용자의 위험도 레벨은 4일 수 있다. 사용자의 투자금 정보 및 위험도 레벨에 따른 위험자산의 비중을 제약조건으로 하면 투자금 사용자 위험도 레벨 4은 채권형 자산과 같은 안정적인 자산의 최소 비중은 60%일 수 있으며, 사용자가 필수 포함 종목으로 선택한 종목은 투자금으로 A종목 1주를 매수할 수 있다. 그러나 사용자의 증권 계좌에는 투자금 1,000,000원이 있으며, 사용자가 지정한 필수 포함 종목은 주식으로 A종목으로 1주당 200,000원이며, 사용자의 위험도 레벨은 1일 수 있다. 사용자의 투자금 정보 및 위험도 레벨에 따른 위험자산의 비중을 제약조건으로 하면 투자금 사용자 위험도 레벨 1은 채권형 자산과 같은 안정적인 자산의 최소 비중은 90%일 수 있다. A종목은 1주당 200,000원으로 전체 투자금의 20%의 비중을 차지하고 있어 채권형 자산을 90%로 채워야 하는 제약조건에 부합하지 않아 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 매수할 수 없다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보에서 현실 투자 포트폴리오에 포함될 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목의 총 매입가격을 뺀 나머지 금액을 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배하여 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 증권 또는 금융 상품에 실제로 투자할 수 있는 투자금 정보로 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 거래 성향 정보에 필수 포함 종목 정보가 포함되어 있어 필수 포함 종목을 구매할 수 있는 경우에는 사용자의 전체 투자금에서 필수 포함 종목을 구매한 금액을 뺀 나머지 금액으로 이상 투자 포트폴리오와 유사도가 높은 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
예를 들면, 사용자의 증권 계좌에는 투자금 1,000,000원이 있으며, 사용자의 위험도 레벨은 4이며, 사용자가 지정한 필수 포함 종목은 주식으로 A종목으로 1주당 200,000원이다. 사용자의 투자금 정보 및 위험도 레벨에 따른 위험자산의 비중을 제약조건으로 하면 투자금 사용자 위험도 레벨 4은 채권형 자산과 같은 안정적인 자산의 최소 비중은 60%일 수 있으며, 사용자가 필수 포함 종목으로 선택한 종목은 위험 자산으로 분류되지 않지만 채권형 자산으로도 분류되지 않으므로, 투자금으로 A종목 1주를 매수할 수 있다. 투자금 1,000,000원으로 A종목 1주를 매수하면 남은 투자금은 800,000원이며, 남은 투자금은 800,000원으로 원래 투자금의 1,000,000원의 60%인 600,000원으로 채권형 자산과 같은 안정적인 자산을 포함시켜 이상 투자 포트폴리오와 유사한 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목 및 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배된 종목을 제외한 나머지 금액을 차례대로 필수 포함 종목 정보에 포함된 종목, 주식인 종목, 이상 투자 포트폴리오에서의 비중과 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목 및 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목의 순서로 분배한다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오와 유사한 현실 투자 포트폴리오를 생성하더라도 이상 투자 포트폴리오를 정확하게 따르지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이에 따라 나머지 금액이 발생할 수 있으며, 이 나머지 금액으로 필수 포함 종목 정보에 포함된 종목, 주식인 종목, 이상 투자 포트폴리오에서의 비중과 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목 및 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목의 순서로 나머지에 해당하는 비중을 채울 수 있다.
예를 들면 이상 투자 포트폴리오에는 비율상 A종목을 10.2132주 매수하도록 되어 있지만 현실 투자 포트폴리오는 실제로 사용자의 증권 계좌로 매수를 해야 하는 투자 포트폴리오를 생성하기 때문에 내림하여 A종목을 10주만 살수가 있다. 이런 경우 0.2132주에 해당하는 금액은 나머지 금액일 수 있다. 나머지 금액은 한종목이 아닌 복수의 종목에서 발생할 수 있으며, 나머지 금액에 해당하는 금액은 1순위로는 사용자가 필수 포함 종목으로 지정한 종목을 구입하고, 이를 구입할 수 없다면 2순위로 이상 투자 포트폴리오에 포함된 주식인 종목, 3순위로는 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목에 해당하는 종목을 구입하고, 4순위로는 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목을 구입할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목이 상장지수펀드(ETF)인 경우, 종목과 동일한 기초자산을 추종하는 다른 상장지수펀드가 존재하는지 확인하고, 제1종목과 동일한 기초자산을 추종하는 상장지수펀드인 제2종목이 존재하는 경우, 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오에서의 비중의 차이가 최소화되도록 현실 투자 포트폴리오에서의 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정한다.
상장지수펀드(ETF)는 특정한 기초자산 지수의 움직임에 연동해서 운용되는 인덱스 펀드의 일종으로 거래소에 상장되어 실시간으로 매매될 수 있다. 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목은 특정 기초자산을 추종하는 상장지수펀드일 수 있으며, 특정 기초자산을 추종하는 다른 종목의 상장지수펀드인 제2종목이 존재할 수 있다. 제1종목과 제2종목은 동일한 기초자산을 추종하지만 1주 또는 1개의 단위당의 가격에 차이가 있을 수 있으며, 가격이 다른 제1종목와 제2종목의 비중을 조정하여 이상 투자 포트폴리오에 포함되어 있는 제1종목의 비중과 최대로 유사한 비중을 결정할 수 있다.
예를 들면, S&P 500지수를 기초자산으로 추종하는 상장지수펀드는 매우 많으며, 대표적인 상장지수펀드로는 IVV가 있으며 이는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목일 수 있다. IVV는 수수료가 저렴하고 거래량이 높아 인기가 많지만 200달러가 조금 넘어가는 주당 가격으로 인해 소액 계좌에서 담기는 어려운 한계점이 있을 수 있다. 또한 S&P 500지수를 기초자산으로 추종하는 ITOT라는 종목은 제1종목과 같은 기초자산을 추종하는 제2종목이 될 수 있으며, 1주에 60달러 정도이며, 자산흐름이 제1종목인 IVV와 동일하며, 소액계좌에 적합한 종목일 수 있다. 기존의 펀드 운용이나 큰 고액자산가들을 위한 이상 투자 포트폴리오를 기반으로 현실 투자 포트폴리오를 생성한다면 제1종목인 IVV으로만으로도 현실 투자 포트폴리오를 생성하는데 문제가 없지만 소액계좌를 보유하고 있는 사용자를 위해서는 IVV 보다 ITOT와 같은 종목을 포함시키는 것이 더욱 적절할 수 있다. 또한, 증권 계좌 정보의 투자금의 금액이 큰 사용자의 현실 투자 포트폴리오를 구축하는 경우에도 제1종목과 제2종목을 적절히 함께 활용하는 것도 하나의 방법일 수 있으며, 최대로 제1종목으로 매수할 수 있는 만큼 매수한 후에 나머지 금액을 제2종목을 매수하여 채우거나, 최대한 나머지 비중에 발생하지 않기 위하여 제1종목와 제2종목의 가격을 고려하여 비중을 결정하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우, 수수료가 최소가 되도록 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정한다.
증권 또는 금융 상품을 매매할 때 수수료가 발생할 수 있으며, 수수료는 매매하는 건당 또는 매매하는 상품의 금액에 따라 결정될 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 적은 경우 매매 수수료로 발생하는 비용을 절감할 수 있도록 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정할 수 있다. 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 많이 나는 경우 현실 투자 포트폴리오를 생성할 때 매매하는 금액의 양은 커지게 될 수 있으며, 그 금액에 비해 수수료는 적은 비율을 차지할 수 있다. 그러나 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 적은 경우 매매를 하는 비용 중 수수료가 많은 비중을 차지할 수 있으므로 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우 수수료가 최소가 되도록 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보를 고려하면 매수할 수 없는 종목이 존재하는 경우, 매수할 수 없는 종목과 유사도가 높은 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함시킨다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보를 고려하여 매수할 수 있는 종목과 매수할 수 없는 종목을 확인할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 있는 종목으로 판단되는 경우 그 종목을 매수할 수 있으며, 매수할 수 없는 종목으로 판단되는 경우 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목과 유사도가 높은 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함할 수 있다.
예를 들면, 이상 투자 포트폴리오에 포함된 A종목의 가격은 1주당 1,000,000원일 수 있다. 그러나 사용자의 투자금은 900,000원이라고 한다면 A종목은 구매할 수 없는 종목으로 확인할 수 있으며, 현실 투자 포트폴리오 생성부는 A종목과 유사한 다른 종목을 확인하여 현실 투자 포트폴리오에 포함할 수 있다.
유사도는 각각의 종목들의 시계열 분포의 유사도에 의해 결정된다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 없는 종목이 있는 경우 그 종목과 유사한 종목을 판단하여 현실 투자 포트폴리오에 포함시킬 수 있으며, 그 종목과 유사한 종목을 판단하는 척도인 유사도는 각각의 종목들의 시계열 분포의 유사도에 의해 결정될 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 없는 종목을 기준이 되는 종목이라 할 수 있으며, 그 기준이 되는 종목의 시계열 정보를 기준으로 다른 복수의 종목의 시계열 정보를 기준으로 유사도를 계산할 수 있다. 시계열 정보는 각 종목들의 자산들이 시간의 경과에 따라 연속적으로 관측된 관측 값을 시계열로 정리한 값으로, 각 종목의 가격 변동 값에 대한 시계열 정보로 투자 가치에 대한 척도일 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 기준이 되는 종목과 다른 복수의 종목을 비교하여 유사도를 계산할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 기준이 되는 종목과 유사도가 높은 종목을 유사자산으로 확인하여 분류할 수 있으며, 유사도가 높은 종목을 기준이 되는 종목과 대응시켜 저장할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 유사도가 높다고 판단되는 종목을 기준이 되는 종목 대신 현실 투자 포트폴리오에 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
거래 주문 처리부(250)는 생성된 현실 투자 포트폴리오를 기초로 거래 주문을 처리한다.
거래 주문 처리부(250)는 생성된 현실 포트폴리오를 기초로 생성된 현실 투자 포트폴리오에 포함되어 있는 종목을 기초로 거래 주문을 처리할 수 있다. 거래 주문 처리는 현실 투자 포트폴리오에 포함되어 있는 종목 또는 상품에 대한 매수 또는 매도일 수 있으며, 거래 주문 처리부(250)는 복수 사용자의 계좌 정보에 대응되는 복수의 증권사의 주문 처리를 한번에 할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 필수 포함 종목을 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 과정의 일례를 도시한 도면이다.
거래 성향 정보는 필수 포함 종목 정보를 포함한다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오를 수신하여, 사용자의 증권 계좌 정보를 기초로 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출하고, 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중이 산출된 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중을 제약조건으로 하여, 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목을 현실 투자 포트폴리오에 적어도 1개 이상 포함시키도록 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중을 기준으로 하여 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중 조건 내에서 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함시켜 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 증권 또는 금융상품을 구매할 수 있는 투자금 정보인 자금 내에서 사용자가 선택한 위험도 레벨에 상응하는 위험자산 비중의 조건 내에서 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 현실 투자 포트폴리오에 1개 이상 포함할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보에서 현실 투자 포트폴리오에 포함될 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목의 총 매입가격을 뺀 나머지 금액을 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배하여 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 증권 또는 금융 상품에 실제로 투자할 수 있는 투자금 정보로 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 거래 성향 정보에 필수 포함 종목 정보가 포함되어 있어 필수 포함 종목을 구매할 수 있는 경우에는 사용자의 전체 투자금에서 필수 포함 종목을 구매한 금액을 뺀 나머지 금액으로 이상 투자 포트폴리오와 유사도가 높은 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
예를 들면, 사용자의 투자금은 1,000,000원이고, 필수 포함 종목으로 1주당 10,000원인 A종목을 선택하였으며, 생성된 이상 투자 포트폴리오(310)는 A종목 33%, B종목 48%, C종목 19%의 비중을 차지하고 있다. 이상 투자 포트폴리오의 비중을 기준으로는 A종목은 330,000원, B종목은 480,000원, C종목은 190,000원에 상응하는 비용이 투자될 수 있다. 이상 투자 포트폴리오에 포함된 A종목의 단가는 1주당 10,000원이며, B종목의 단가는 1주당 13,000원이며, C종목의 단가는 15,000원일 수 있으며, 이상 투자 포트폴리오 비중을 기준으로 각 종목을 살 수 있는 매수량은 A종목은 33주, B종목은 36.923주, C종목은 12.667주일 수 있따. 이를 기준으로 현실 투자 포트폴리오를 생성해보면, 첫 단계로 사용자는 필수 포함 종목을 A종목으로 선택하였으므로 이상 투자 포트폴리오를 참고하여 먼저 A종목 33주를 매수하여 사용자의 투자금 비용 중 33%를 채운 현실 투자 포트폴리오를 생성(321)할 수 있다. 두번째 단계는 필수 포함 종목을 포함한 비중을 제외한 67%를 기반으로 현실 포트폴리오를 생성할 수 있으며, 이상 투자 포트폴리오와 유사하게 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 67%를 기반으로 현실 포트폴리오를 생성(322)하면 1주당 1,300원인 B종목을 36주 매수하여 47%의 비중을 차지하고, C종목을 12주 매수하여 18%의 비중을 차지할 수 있다. 각 종목별로 매수하고 남은 나머지 금액은 A종목에서는 발생하지 않았으며, B종목에서는 목표였던 36.923주에서 내림값인 0.923와 C종목에서 목표였던 12.667주에서 내린 값인 0.667주에 해당하는 금액은 합쳐서 22,000이 될 수 있으며, 이 나머지 금액인 22,00원을 채울 수 있는 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 다음 세번째 단계는 나머지 금액인 22,00원을 채울 수 있는 현실 투자 포트폴리오를 생성하기 위한 기준을 보면 1순위 필수 포함 종목 정보에 포함된 종목, 2순위 주식인 종목, 3순위 이상 투자 포트폴리오에서의 비중과 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목, 4순위 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목의 순서로 나머지에 해당하는 비중일 수 있다. 1순위에 해당하는 필수 포함 종목은 1주당 10,000원으로 2주를 매수할 수 있으며 기타 금액인 나머지 금액으로 필수 포함 종목을 매수하여 현실 투자 포트폴리오를 생성(323)할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 동일한 기초자산을 추종하는 상장지수펀드 중 계좌 규모에 따라 비중을 결정하는 일례를 도시한 도면이다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목이 상장지수펀드(ETF)인 경우, 종목과 동일한 기초자산을 추종하는 다른 상장지수펀드가 존재하는지 확인하고, 제1종목과 동일한 기초자산을 추종하는 상장지수펀드인 제2종목이 존재하는 경우, 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오에서의 비중의 차이가 최소화되도록 현실 투자 포트폴리오에서의 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정한다.
상장지수펀드(ETF)는 특정한 기초자산 지수의 움직임에 연동해서 운용되는 인덱스 펀드의 일종으로 거래소에 상장되어 실시간으로 매매될 수 있다. 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목은 특정 기초자산을 추종하는 상장지수펀드일 수 있으며, 특정 기초자산을 추종하는 다른 종목의 상장지수펀드인 제2종목이 존재할 수 있다. 제1종목과 제2종목은 동일한 기초자산을 추종하지만 1주 또는 1개의 단위당의 가격에 차이가 있을 수 있으며, 가격이 다른 제1종목와 제2종목의 비중을 조정하여 이상 투자 포트폴리오에 포함되어 있는 제1종목의 비중과 최대로 유사한 비중을 결정할 수 있다.
예를 들면, 사용자의 증권 계좌 정보에는 투자금이 900,000원이 있으며, 기초 자산을 단기 채권을 추종하는 G종목과 H종목이 있을 수 있다. 제1 종목에 해당하는 G종목의 1주당 가격은 250,000원이며, 제2종목에 해당하는 H종목의 1주당 가격은 40,000원 일 수 있다. 사용자의 투자금을 기반으로 G종목으로만 현실 투자 포트폴리오를 생성(410)해보면 G종목을 3주 매수할 수 있으며 나머지 금액이 150,000원이 발생한다. 이는 전체에서 17%의 비중을 차지할 수 있다. 또한 H종목으로만 현실 투자 포트폴리오를 생성(420)해보면 H종목을 22주 매수할 수 있으며 나머지 금액은 20,000원이 발생할 수 있다. 이는 전체에서 2%의 비중을 차지하며, G종목으로만 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것 보다 나머지 금액이 상당히 줄어드는걸 확인할 수 있다. H종목과 G종목을 모두 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성(430)해보면 G종목 2주를 매수하면 56%, H종목을 10주 매수하면 44%를 차지하여 나머지 금액이 발생하지 않고 사용자의 투자금을 모두 사용하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 투자 종목의 유사도를 시계열 분포에 의해 결정하는 일례를 도시한 도면이다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보를 고려하면 매수할 수 없는 종목이 존재하는 경우, 매수할 수 없는 종목과 유사도가 높은 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함시킨다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보를 고려하여 매수할 수 있는 종목과 매수할 수 없는 종목을 확인할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 있는 종목으로 판단되는 경우 그 종목을 매수할 수 있으며, 매수할 수 없는 종목으로 판단되는 경우 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목과 유사도가 높은 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함할 수 있다.
유사도는 각각의 종목들의 시계열 분포의 유사도에 의해 결정된다.
현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 없는 종목이 있는 경우 그 종목과 유사한 종목을 판단하여 현실 투자 포트폴리오에 포함시킬 수 있으며, 그 종목과 유사한 종목을 판단하는 척도인 유사도는 각각의 종목들의 시계열 분포의 유사도에 의해 결정될 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 없는 종목을 기준이 되는 종목이라 할 수 있으며, 그 기준이 되는 종목의 시계열 정보를 기준으로 다른 복수의 종목의 시계열 정보를 기준으로 유사도를 계산할 수 있다. 시계열 정보는 각 종목들의 자산들이 시간의 경과에 따라 연속적으로 관측된 관측 값을 시계열로 정리한 값으로, 각 종목의 가격 변동 값에 대한 시계열 정보로 투자 가치에 대한 척도일 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 기준이 되는 종목과 다른 복수의 종목을 비교하여 유사도를 계산할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 기준이 되는 종목과 유사도가 높은 종목을 유사자산으로 확인하여 분류할 수 있으며, 유사도가 높은 종목을 기준이 되는 종목과 대응시켜 저장할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 유사도가 높다고 판단되는 종목을 기준이 되는 종목 대신 현실 투자 포트폴리오에 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
예를 들면, 기준이 되는 종목의 시계열 정보(510)와 유사하다고 판단되는 복수의 종목들의 시계열 정보(521, 522, 523, 524)와 유사도를 계산해보면, 복수의 종목 중 첫번째 종목(521)과의 유사도가 98%, 복수의 종목 중 두번째 종목과의 유사도는 50%, 복수의 종목 중 세번째 종목과의 유사도는 10%, 복수의 종목 중 네번째 종목과의 유사도는 70%로 확인할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 기준이 되는 종목의 시계열 정보(510)와 유사도가 가장 높은 복수의 종목 중 첫번째 종목(521)과 유사자산으로 확인할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 개별계좌 자동거래 방법의 순서도를 도시한 도면이다.
이상의 자동거래 시스템은 개별계좌 자동거래 방법으로 구현되어 실현될 수 있으며, 상기 자동거래 시스템의 기술적인 사상을 그대로 적용할 수 있다.
이와 같은, 자동거래 방법은 애플리케이션으로 구현되거나 다양한 컴퓨터 구성요소를 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령어의 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 프로그램 명령어, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다.
상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록되는 프로그램 명령어는 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거니와 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
중앙처리장치 및 메모리를 구비하는 자동거래 방법에 있어서, 거래 성향 정보를 수신하는 단계(S601)는 거래 성향 정보 수신부(210)에서 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 거래 성향 정보를 수신한다.
거래 성향 정보는 사용자의 투자 성향일 수 있으며, 사용자의 자산 상태와 투자하고자 하는 금융 상품에 대한 선호도일 수 있다. 거래 성향 정보는 포트폴리오의 실제 위험도를 조절할 수 있는 위험도 레벨 중 사용자는 최소 레벨에서 최대 레벨 중 자신의 위험도 레벨을 선택할 수 있으며, 거래 성향 정보를 수신하는 단계(S601)는 이를 수신할 수 있다. 위험도 레벨은 높을수록 고위험 자산의 비중을 많이 포함시킬 수 있으며, 레벨이 낮을수록 고위험 자산의 비중을 적게 포함시킬 수 있다. 또한, 위험도 레벨에 따라서 안정적인 자산의 최소 비중이 결정될 수 있다.
거래 성향 정보를 수신하는 단계(S601)는 한 명 이상의 사용자 각각에 대한 성향 정보를 수신하여 저장할 수 있다. 거래 성향 정보는 사용자의 위험도 레벨, 수익과 위험의 밸런스, 투자 시 발생하는 손실 정도, 사용자의 소득 수준, 사용자의 재산 중 금융자산이 차지하는 비중, 사용자의 금융 투자 경험 여부, 예상 투자 기간, 매매 빈도 등을 포함할 수 있으며, 이를 기반으로 사용자의 거래 성향 정보를 파악하여 그루핑한 정보일 수 있다.
거래 성향 정보는 복수의 사용자 각각의 거래 성향 정보를 수신할 수 있으며, 수신한 거래 성향 정보를 기반으로 사용자 성향 정보를 그루핑 할 수 있다. 복수의 사용자로부터 수신한 복수의 사용자 성향 정보를 기반으로 복수의 사용자 성향 정보를 그루핑할 수 있다.
증권 계좌 정보를 수신하는 단계(S602)는 계좌 정보 수신부(220)에서 사용자의 투자금 정보를 포함하는 증권 계좌 정보를 수신한다.
사용자의 증권 계좌 정보는 증권사에서 발행하는 증권 계좌에 대한 정보일 수 있으며, 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보는 사용자 증권 계좌의 잔액 중에서 증권 또는 금융상품을 구입할 수 있는 금액일 수 있다.
증권 계좌 정보를 수신하는 단계(S602)는 거래 주문 채널 설정부를 포함할 수 있으며, 거래 주문 채널 설정부는 사용자의 증권 계좌를 발생한 증권사 시스템과 연동할 수 있도록 설정할 수 있다. 거래 주문 채널 설정부는 증권사 시스템과 연동하여 증권사에서 발행한 사용자의 증권 계좌에서 증권 또는 금융 관련 상품을 매매하기 위하여 명령을 주고받을 수 있으며, 다양한 증권사에 계좌를 개설한 복수 사용자의 계좌를 각각 관리할 수 있도록 설정할 수 있다. 거래 주문 채널은 증권사에서 증권 또는 금융 관련 상품의 매매를 포함한 거래에 대한 주문을 나타내는 신호를 주고받기 위한 통신 연결을 의미할 수 있으며, 거래 주문 채널 설정부는 증권사별로 각각 다양한 거래 주문을 통신할 수 있는 거래 주문 채널을 설정할 수 있다.
이상 투자 포트폴리오를 생성하는 단계(S603)는 이상 투자 포트폴리오 생성부(230)에서 수신한 거래 성향 정보를 기초로 이상 투자 포트폴리오를 생성한다.
포트폴리오는 금융 상품 투자에서 위험을 줄이고 투자 수익을 극대화하기 위한 일환으로 여러 종목에 분산 투자하는 형태일 수 있으며, 자산 배분에 대한 구성일 수 있다. 이상 투자 포트폴리오를 생성하는 단계(S603)는 사용자의 거래 성향 정보를 기초로 거래 성향 정보별 각각에 맞는 이상 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
거래 성향 정보는 필수 포함 종목 정보를 포함한다.
필수 포함 종목 정보는 사용자가 필수적으로 매수하고자 하는 특정 증권 또는 금융 상품일 수 있으며, 사용자가 필수 포함 종목을 선택 입력 또는 지정할 수 있다. 필수 포함 종목 정보는 사용자가 선택한 필수 포함 종목의 매매를 위한 정보일 수 있다. 필수 포함 종목 정보는 사용자는 필수적으로 포함시키고자 하는 필수 포함 종목을 얼마나 구매할지 여부 및 그에 대한 가격 정보를 포함할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)에서 이상 투자 포트폴리오를 수신하여, 사용자의 증권 계좌 정보를 기초로 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오를 수신하고, 사용자 증권 계좌 정보를 기반으로 그 조건에 적절한 이상 투자 포트폴리오와 유사도가 높은 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오는 사용자의 명의로 직접 구입할 수 있는 증권 또는 금융 상품을 포함할 수 있으며, 사용자의 증권 계좌의 상황 또는 조건에 맞아 구입할 수 있는 증권 또는 금융 상품을 기반으로 복수의 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 복수 사용자 각각의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보를 기초로 투자금액 내에서 이상 투자 포트폴리오에 최근접한 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.
복수 사용자 각각의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보는 각각의 사용자 증권 계좌의 잔액 중에서 증권 또는 금융상품을 구입할 수 있는 금액일 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오를 기반으로 복수 사용자 각각의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보를 기초로 구입할 수 있는 증권 또는 금융상품과 구입할 수 없는 증권 또는 금융상품을 판단할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 구입할 수 있다고 판단되는 증권 또는 금융상품을 기반으로 이상 투자 포트폴리오와 가장 유사한 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출하고, 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중이 산출된 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)에서 산출한 위험도 레벨 별 위험자산의 비중은 위험도 레벨이 높을수록 고위험 자산의 비중을 많이 포함시킬 수 있으며, 레벨이 낮을수록 고위험 자산의 비중을 적게 포함시킬 수 있다. 또한, 위험도 레벨에 따라 안정적인 자산의 최소 비중이 결정될 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 산출된 위험도 레벨별로 산출된 위험자산의 비중을 기초로 사용자의 거래 성향 정보에 포함되어 있는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험 자산의 비중별로 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있으며, 안정적인 자산의 최소 비중을 기준으로 현실 투자 포트폴리오르를 생성할 수 있다. 또한, 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험 자산의 비중과 안정적인 자산의 최소 비중을 모두 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중을 제약조건으로 하여, 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목을 현실 투자 포트폴리오에 적어도 1개 이상 포함시키도록 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중을 기준으로 하여 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중 조건 내에서 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함시켜 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 증권 또는 금융상품을 구매할 수 있는 투자금 정보인 자금 내에서 사용자가 선택한 위험도 레벨에 상응하는 위험자산 비중의 조건 내에서 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 현실 투자 포트폴리오에 1개 이상 포함할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보에서 현실 투자 포트폴리오에 포함될 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목의 총 매입가격을 뺀 나머지 금액을 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배하여 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 증권 또는 금융 상품에 실제로 투자할 수 있는 투자금 정보로 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 거래 성향 정보에 필수 포함 종목 정보가 포함되어 있어 필수 포함 종목을 구매할 수 있는 경우에는 사용자의 전체 투자금에서 필수 포함 종목을 구매한 금액을 뺀 나머지 금액으로 이상 투자 포트폴리오와 유사도가 높은 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목 및 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배된 종목을 제외한 나머지 금액을 차례대로 필수 포함 종목 정보에 포함된 종목, 주식인 종목, 이상 투자 포트폴리오에서의 비중과 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목 및 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목의 순서로 분배한다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오와 유사한 현실 투자 포트폴리오를 생성하더라도 이상 투자 포트폴리오를 정확하게 따르지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이에 따라 나머지 금액이 발생할 수 있으며, 이 나머지 금액으로 필수 포함 종목 정보에 포함된 종목, 주식인 종목, 이상 투자 포트폴리오에서의 비중과 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목 및 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목의 순서로 나머지에 해당하는 비중을 채울 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목이 상장지수펀드(ETF)인 경우, 종목과 동일한 기초자산을 추종하는 다른 상장지수펀드가 존재하는지 확인하고, 제1종목과 동일한 기초자산을 추종하는 상장지수펀드인 제2종목이 존재하는 경우, 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오에서의 비중의 차이가 최소화되도록 현실 투자 포트폴리오에서의 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정한다.
상장지수펀드(ETF)는 특정한 기초자산 지수의 움직임에 연동해서 운용되는 인덱스 펀드의 일종으로 거래소에 상장되어 실시간으로 매매될 수 있다. 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목은 특정 기초자산을 추종하는 상장지수펀드일 수 있으며, 특정 기초자산을 추종하는 다른 종목의 상장지수펀드인 제2종목이 존재할 수 있다. 제1종목과 제2종목은 동일한 기초자산을 추종하지만 1주 또는 1개의 단위당의 가격에 차이가 있을 수 있으며, 가격이 다른 제1종목와 제2종목의 비중을 조정하여 이상 투자 포트폴리오에 포함되어 있는 제1종목의 비중과 최대로 유사한 비중을 결정할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우, 수수료가 최소가 되도록 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정한다.
증권 또는 금융 상품을 매매할 때 수수료가 발생할 수 있으며, 수수료는 매매하는 건당 또는 매매하는 상품의 금액에 따라 결정될 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 적은 경우 매매 수수료로 발생하는 비용을 절감할 수 있도록 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정할 수 있다. 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 많이 나는 경우 현실 투자 포트폴리오를 생성할 때 매매하는 금액의 양은 커지게 될 수 있으며, 그 금액에 비해 수수료는 적은 비율을 차지할 수 있다. 그러나 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 적은 경우 매매를 하는 비용 중 수수료가 많은 비중을 차지할 수 있으므로 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우 수수료가 최소가 되도록 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정할 수 있다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보를 고려하면 매수할 수 없는 종목이 존재하는 경우, 매수할 수 없는 종목과 유사도가 높은 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함시킨다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보를 고려하여 매수할 수 있는 종목과 매수할 수 없는 종목을 확인할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 있는 종목으로 판단되는 경우 그 종목을 매수할 수 있으며, 매수할 수 없는 종목으로 판단되는 경우 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목과 유사도가 높은 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함할 수 있다.
유사도는 각각의 종목들의 시계열 분포의 유사도에 의해 결정된다.
현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 없는 종목이 있는 경우 그 종목과 유사한 종목을 판단하여 현실 투자 포트폴리오에 포함시킬 수 있으며, 그 종목과 유사한 종목을 판단하는 척도인 유사도는 각각의 종목들의 시계열 분포의 유사도에 의해 결정될 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 없는 종목을 기준이 되는 종목이라 할 수 있으며, 그 기준이 되는 종목의 시계열 정보를 기준으로 다른 복수의 종목의 시계열 정보를 기준으로 유사도를 계산할 수 있다. 시계열 정보는 각 종목들의 자산들이 시간의 경과에 따라 연속적으로 관측된 관측 값을 시계열로 정리한 값으로, 각 종목의 가격 변동 값에 대한 시계열 정보로 투자 가치에 대한 척도일 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 기준이 되는 종목과 다른 복수의 종목을 비교하여 유사도를 계산할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 기준이 되는 종목과 유사도가 높은 종목을 유사자산으로 확인하여 분류할 수 있으며, 유사도가 높은 종목을 기준이 되는 종목과 대응시켜 저장할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 유사도가 높다고 판단되는 종목을 기준이 되는 종목 대신 현실 투자 포트폴리오에 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.
거래 주문을 처리하는 단계(S605)는 거래 주문 처리부(250)에서 생성된 현실 투자 포트폴리오를 기초로 거래 주문을 처리한다.
거래 주문을 처리하는 단계(S605)는 생성된 현실 포트폴리오를 기초로 생성된 현실 투자 포트폴리오에 포함되어 있는 종목을 기초로 거래 주문을 처리할 수 있다. 거래 주문 처리는 현실 투자 포트폴리오에 포함되어 있는 종목 또는 상품에 대한 매수 또는 매도일 수 있으며, 거래 주문을 처리하는 단계(S605)는 복수 사용자의 계좌 정보에 대응되는 복수의 증권사의 주문 처리를 한번에 할 수 있다.
컴퓨터 판독 가능한 기록 매체의 예에는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CDROM, DVD 와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령어를 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다.
프로그램 명령어의 예에는, 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함된다. 상기 하드웨어 장치는 본 발명에 따른 처리를 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상에서는 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있다.
210: 거래 성향 정보 수신부 220: 계좌 정보 수신부
230: 이상 투자 포트폴리오 생성부
240: 현실 투자 포트폴리오 생성부
250: 거래 주문 처리부

Claims (17)

  1. 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 거래 성향 정보를 수신하는 거래 성향 정보 수신부;
    상기 사용자의 투자금 정보를 포함하는 증권 계좌 정보를 수신하는 계좌 정보 수신부;
    상기 수신한 거래 성향 정보를 기초로 이상 투자 포트폴리오를 생성하는 이상 투자 포트폴리오 생성부;
    상기 이상 투자 포트폴리오를 수신하여, 상기 사용자의 증권 계좌 정보를 기초로 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 현실 투자 포트폴리오 생성부; 및
    상기 생성된 현실 투자 포트폴리오를 기초로 거래 주문을 처리하는 거래 주문 처리부
    를 포함하고
    상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는
    상기 위험도 레벨을 기초로 상기 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출하고,
    상기 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중이 상기 산출된 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 거래 성향 정보는 필수 포함 종목 정보를 더 포함하고,
    상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는
    상기 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보 및 상기 산출된 위험자산의 비중을 제약조건으로 하여, 상기 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목을 상기 현실 투자 포트폴리오에 적어도 1개 이상 포함시키도록 상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는
    상기 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보에서 상기 현실 투자 포트폴리오에 포함될 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목의 총 매입가격을 뺀 나머지 금액을 상기 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배하여 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 시스템.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는
    상기 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목 및 상기 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배된 종목을 제외한 나머지 금액을 차례대로 상기 필수 포함 종목 정보에 포함된 종목, 주식인 종목, 상기 이상 투자 포트폴리오에서의 비중과 상기 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목 및 상기 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목의 순서로 분배하는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 시스템.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는
    상기 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목이 상장지수펀드(ETF)인 경우, 상기 종목과 동일한 기초자산을 추종하는 다른 상장지수펀드가 존재하는지 확인하고,
    상기 제1종목과 동일한 기초자산을 추종하는 상장지수펀드인 제2종목이 존재하는 경우, 상기 이상 투자 포트폴리오와 상기 현실 투자 포트폴리오에서의 비중의 차이가 최소화되도록 상기 현실 투자 포트폴리오에서의 상기 제1종목 및 상기 제2종목의 비중을 결정하는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는
    상기 이상 투자 포트폴리오와 상기 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우, 수수료가 최소가 되도록 상기 제1종목 및 상기 제2종목의 비중을 결정하는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 시스템.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는
    상기 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 상기 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보를 고려하면 매수할 수 없는 종목이 존재하는 경우,
    상기 매수할 수 없는 종목과 유사도가 높은 종목을 상기 현실 투자 포트폴리오에 포함시키는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 시스템.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 유사도는 각각의 종목들의 시계열 분포의 유사도에 의해 결정되는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 시스템.
  9. 중앙처리장치 및 메모리를 구비하는 자동거래 방법에 있어서
    거래 성향 정보 수신부에서 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 거래 성향 정보를 수신하는 단계;
    계좌 정보 수신부에서 상기 사용자의 투자금 정보를 포함하는 증권 계좌 정보를 수신하는 단계;
    이상 투자 포트폴리오 생성부에서 상기 수신한 거래 성향 정보를 기초로 이상 투자 포트폴리오를 생성하는 단계;
    현실 투자 포트폴리오 생성부에서 상기 이상 투자 포트폴리오를 수신하여, 상기 사용자의 증권 계좌 정보를 기초로 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 단계; 및
    거래 주문 처리부에서 상기 생성된 현실 투자 포트폴리오를 기초로 거래 주문을 처리하는 단계
    를 포함하고
    상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 단계는
    상기 위험도 레벨을 기초로 상기 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출하고,
    상기 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중이 상기 산출된 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 거래 성향 정보는 필수 포함 종목 정보를 더 포함하고,
    상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 단계는
    상기 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보 및 상기 산출된 위험자산의 비중을 제약조건으로 하여, 상기 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목을 상기 현실 투자 포트폴리오에 적어도 1개 이상 포함시키도록 상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 단계는
    상기 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보에서 상기 현실 투자 포트폴리오에 포함될 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목의 총 매입가격을 뺀 나머지 금액을 상기 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배하여 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 단계는
    상기 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목 및 상기 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배된 종목을 제외한 나머지 금액을 차례대로 상기 필수 포함 종목 정보에 포함된 종목, 주식인 종목, 상기 이상 투자 포트폴리오에서의 비중과 상기 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목 및 상기 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목의 순서로 분배하는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 단계는
    상기 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목이 상장지수펀드(ETF)인 경우, 상기 종목과 동일한 기초자산을 추종하는 다른 상장지수펀드가 존재하는지 확인하고,
    상기 제1종목과 동일한 기초자산을 추종하는 상장지수펀드인 제2종목이 존재하는 경우, 상기 이상 투자 포트폴리오와 상기 현실 투자 포트폴리오에서의 비중의 차이가 최소화되도록 상기 현실 투자 포트폴리오에서의 상기 제1종목 및 상기 제2종목의 비중을 결정하는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 단계는
    상기 이상 투자 포트폴리오와 상기 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우, 수수료가 최소가 되도록 상기 제1종목 및 상기 제2종목의 비중을 결정하는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 방법.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 단계는
    상기 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 상기 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보를 고려하면 매수할 수 없는 종목이 존재하는 경우,
    상기 매수할 수 없는 종목과 유사도가 높은 종목을 상기 현실 투자 포트폴리오에 포함시키는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 유사도는 각각의 종목들의 시계열 분포의 유사도에 의해 결정되는 것
    을 특징으로 하는 자동거래 방법.
  17. 제9항 내지 제16항 중 어느 한 항의 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체.
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