CN108537653A - 一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法 - Google Patents

一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法 Download PDF

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牛志彬
张加万
槐梓涵
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Abstract

本发明涉及一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法，包括如下步骤：步骤一，对担保网络中可视窗口模块数据采集；步骤二，通过人机交换模块中社区单元所述划分群组进行重组获得需求社区信息；步骤三，人机交换模块对需求社区信息进行违约率计算获得初次担保模式motif；步骤四，通过人机交换模块中节点交互单元对初次担保模式进行计算获得二次担保模式motif2；步骤五，将初次担保模式输入担保网络中计算其平均违约率f1等步骤；该方法可以应用于银行贷款前期的对企业的风险评估，有助于更加准确的发现涉及到复杂担保网络中的风险企业，降低银行损失贷款的风险。

Description

一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法
技术领域
本发明涉及银行贷款风险管理评估系统技术领域，具体涉及一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法。
背景技术
风险管理是所有金融业务的核心，向来是地方政府以及银行关于金融安全的重点关注内容。近期我国东南部沿海多省份民企担保网络贷款风险事件，使得民营企业的债务风险以及其传染性得到空前关注。所谓企业担保网络(又称担保圈)是指企业之间通过担保合约相互连接形成的网络结构组织。担保圈起源于政府应对中小企业融资难，这个在世界范围内制约经济发展的难题。通常企业融资除上市以外，主要从银行获得贷款。然而在经济领域更活跃和更缺乏资金的中小型企业，往往既缺乏盈利规模无法上市，又因不符合银行批贷要求资质，难以获得银行贷款。为了促进中小型企业发展，欧美发达国家，如美国和英国政府设立由政府背景的贷款担保机构，来帮助中小企业从商业银行获得资金。然而在东亚，主要在中国和韩国，银行通常要求贷款企业自行寻找第三方企业为其担保以降低风险。图1给出了担保贷款流程：不符合资质的中小企业(借款企业)为了从银行获得贷款，首先需要和若干第三方公司签订担保合同，然后和银行签订借款合同，之后才会收到银行资金和定期还贷。
实际上，担保贷款已成为我国中小企业融资的主要渠道之一。随着越来越多的中小型企业通过互相担保关联起来，担保关系也变得越来越复杂，最终生成若干复杂的贷款担保网络。这给银行的风险管理带来空前的挑战。现实中存在的复杂的关联担保贷款，对于国民经济的健康发展是一把双刃剑。在经济形势上升时期，担保贷款可以满足不符合资质的中小型企业的融资需求，促进民营经济的发展。但在经济下行阶段，复杂网络在释缓企业违约风险的同时，也可能导致大规模的违约感染和传播现象。如果单个违约事件通过网络传播，便可能导致大规模的违约潮，这会对地区行业，银行资金，社会治安等造成重大威胁。企业关联担保贷款带来的重大的系统性金融安全隐患包括：被套取资金，企业过度融资甚至容易形成区域、行业的系统风险等。然而传统的银行担保贷款安全保障策略，对日益复杂的担保网络风险管理问题面临着巨大挑战：现有贷款审查，监控，反欺诈和决策机制落后于市场需求，当前银行贷款评估方法主要大型企业而设计，信贷评估通常主要考虑企业的财务信息，难以考虑借款人在日益复杂的担保网络中的依赖关系。
银行风险控制专家对相互担保，循环担保，星形保证贷款和平台型担保有了较为深入的认识(见图2)，其中(a-b)所示的相互担保和循环担保是风险较大的担保贷款模式，在实际中通过此种模式相互关联的若干企业可能导致大规模违约风险的发生。
然而在实际银行内部的风控专员通常只能操纵SQL数据库查询语言，他们只能找到相对简单的担保模式，在实际企业融资过程中，可能存在更加复杂的担保模式，甚至欺诈骗贷模式，通过传统工具无法检测到相关信息。
发明内容
本发明的目的在于克服上述背景技术存在的缺陷，提供一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测方法，该方法可以用于银行贷款前期的企业风险评估，贷款中期和后期的风险管理，有效帮助银行发放贷款中规避欺诈造成损失，保证资金安全。
本发明的技术方案:
一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法，包括如下步骤：
步骤一，通过人机交换模块对担保网络中可视窗口模块数据采集按照社区检测算法划分群组；步骤二，通过人机交换模块中社区划分单元对所述划分群组进行重组获得需求社区信息；
步骤三，人机交换模块中违约测评单元对需求社区信息进行违约率计算获得初次担保模式 motif；
步骤四，通过人机交换模块中节点交互单元对初次担保模式进行计算获得二次担保模式 motif2；
步骤五，将初次担保模式输入担保网络中计算其平均违约率f1
步骤六，将二次担保模式输入担保网络中计算其平均违约率f2
步骤七，如果f2>f1；则输出二次担保模式；否则输出初次担保模式。
所述步骤三中初次担保模式按照如下公式计算
其中m为的ID，分母表示该motif的所有节点数字，分子表示该motif的所有违约节点数字。所述步骤二中社区单元按照更改ID、合并和分割进行划分。
与现有技术相比，本发明具有的优点：
本发明提出用于复杂网络担保贷款中的欺诈风险模式检测方法；该方法可以应用于银行贷款前期的对企业的风险评估，有助于更加准确的发现涉及到复杂担保网络中的风险企业，降低银行损失贷款的风险。
附图说明
图1为本发明一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法流程图。
图2为本发明一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法中社区合并示意图。
图3，图4为采用本发明一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法实施例结果图。
下面通过具体实施例和附图对本发明作进一步的说明。本发明的实施例是为了更好地使本领域的技术人员更好地理解本发明，并不对本发明作任何的限制。
如图1所示，本发明一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法，包括如下步骤：
步骤一，通过人机交换模块对担保网络中可视窗口模块101数据采集按照社区检测算法划分群组；
本发明中高违约群组检测。通过识别并定位高违约群组，有助于减小风险保证关系搜索范围，使金融专家能够专注于高违约风险企业。利用社区检测将担保网络分成群组,此处社区检测方法可以使用成熟的算法。由于社区检测算法只考虑链接信息和忽略节点属性信息，分区可能不符合企业运营的实际情况。该社区检测的基本规则是尽量减少数量社区之间的联系，本步骤纯粹考虑网络结构信息。在实际中，网络中的每个节点都包含丰富的信息，如企业部门，存款变化，资产，贷款额度等。
步骤二，通过人机交换模块201中社区划分单元202采集数据划分群组进行重组获得需求社区信息；所述步骤二中社区划分单元按照更改ID、合并和分割进行划分。社区划分单元202按照社区检测算法划分群组；金融风控评估用户对社区进行合并和分割操作，主要依据是企业的运营财务信息。具体包括：历史违约次数；贷款额与注册资本的比例，担保金额与注册资本的比率，注册资本，银行对企业的信用评级信息。如图2所示，所述将两个社区合并成同一个社区信息。
步骤三，人机交换模块201中违约测评单元203对需求社区信息进行违约率计算获得初次担保模式motif；Motif可以反映功能性质并提供深入了解网络。一个复杂的保证网络总是由几个较小的子图连接起来的。通过motif检测并计算该motif的违约率。初次担保模式motif 按照如下公式计算
其中m为的ID，分母表示该motif的所有节点数字，分子表示该motif的所有违约节点数字。
将初次担保模式输入担保网络中计算其平均违约率f1，若f1>k其中k为用户指定的阈值，则认为此模式为风险担保模式。步骤四104，通过人机交互模块201中节点交互单元204 对初次担保模式进行计算获得二次担保模式motif2；本发明可交互的高违约率复杂motif2模式检测。由于motif2检测的计算复杂度较高，穷尽的检测出所有高违约率的motif2模式，在计算上仍然是具有挑战性的。
将二次担保模式输入担保网络中计算其平均违约率f2，若f2>k其中k为用户指定的阈值，则认为此模式为风险担保模式。
上述步骤五和步骤六是在判断模块102中实现，输出结果在可视窗口模块101呈现。
从步骤四到步骤七可以看出，用户可以基于步骤三检测的结果，交互的对motif添加节点，生成新的motif2，然后去担保网络中计算平均违约率f1，f2，并将高违约率的模式作为风险担保模式输出。
如图3所示，即为我们利用上述方法检测出的高违约模式。其中，将风险模式15在真实数据中检测并可视化的结果如下图4所示。该模式解释了11家企业通过互相担保关联，实际 10家企业违约，违约金额100％。这意味着银行损失了所有贷款，因此我们判定这是一种欺诈担保模式。
应当理解的是，这里所讨论的实施方案及实例只是为了说明，对本领域技术人员来说，可以加以改进或变换，而所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (3)

1.一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法，其特征在于，包括如下步骤：
步骤一，通过人机交换模块对担保网络中可视窗口模块数据采集；
步骤二，通过人机交换模块中社区划分单元对所述划分群组进行重组获得需求社区信息；
步骤三，人机交换模块违约测评单元对需求社区信息进行违约率计算获得初次担保模式motif；
步骤四，通过人机交换模块中节点交互单元对初次担保模式进行计算获得二次担保模式motif2；
步骤五，将初次担保模式输入担保网络中计算其平均违约率f1；
步骤六，将二次担保模式输入担保网络中计算其平均违约率f2；
步骤七，如果f2>f1；则输出二次担保模式；否则输出初次担保模式。
2.根据权利要求1所述的一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法，其特征在于，
所述步骤三中初次担保模式按照如下公式计算
其中m为的ID，分母表示该motif的所有节点数字，分子表示该motif的所有违约节点数字。
3.根据权利要求1所述的一种用于担保网络贷款中欺诈模式检测的方法，其特征在于，所述步骤二中社区单元按照更改ID、合并和分割进行划分。
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