CN107730382A - 资金池支付优化方法、系统及计算机可读存储介质、设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种资金池支付优化方法、系统及计算机可读存储介质、设备，该方法包括：获取一时间段内将进出资金池的待支付数据及到账数据，所述待支付数据至少包括每笔资金的最晚支付时限；以资金池每笔资金的实际支付时间小于等于每笔资金的最晚支付时限为约束条件，及以整个支付过程中完成每笔资金支付后资金池中的资金余量为优化目标，建立资金池支付序列优化的目标函数；在满足约束条件的前提下，生成一资金池支付序列的初始解，基于目标函数对资金池支付序列的初始解进行优化，得到资金池支付序列的最优解；资金池支付序列包括该时间段内支付时间序列及对应的支付金额序列；按照资金池支付序列的最优解进行支付。可使资金池稳定于较高水平。
Description
技术领域
本发明涉及金融数据处理技术领域，尤其涉及的是一种资金池支付优化方法、系统及计算机可读存储介质、设备。
背景技术
第三方支付服务是指具备一定实力和信誉保障的独立机构，采用与各大银行签约的方式，为商户与消费者提供与银行支付结算系统接口的交易支持平台的网络支付模式。第三方支付服务商通过和银行、运营商、认证机构等合作，并以银行的支付结算功能为基础，向企业和个人用户提供个性化的支付结算服务和营销增值服务。
相比第三方支付业务，第三方跨境支付业务的核心要素在于支付的跨境性，是为境内外买卖双方所涉外汇资金进行集中收付及相关结售汇的服务。尽管第三方跨境支付业务的买方与卖方处于不同的国家或地区，但其交易模式的实质并未改变，第三方跨境支付机构仍作为买卖双方交易的中间人，为交易的顺利完成提供信用担保和交易渠道。
在国内常用的跨境支付方式中，第三方支付相较于金融机构支付、专业汇款公司，存在商户资源覆盖、交易支付安全、业务流程规范等方面的优势，因此第三方支付业务更受青睐，市场占比约为50.9％。
把资金汇集到一起，形成一个像蓄水池一样的储存资金的空间，这就是资金池。保险公司有一个庞大的资金池，赔付的资金流出和新保单的资金收入使之保持平衡。银行也有一个庞大的资金池，贷款的流出和存款的流入，使这个资金池保持稳定。
随着经济全球化和贸易自由化的不断发展，越来越多的境内商户采取在国外的电商平台上开店销售的方式来扩大自身的销售范围。国外的电商平台，例如亚马逊，其店铺产生的销售额是全部保存在亚马逊自身的账户系统中的，境内商户通过第三方支付平台将亚马逊账户中的款项转到国内。此过程包括如下步骤：
国外电商平台上的钱通过第三方支付平台打到第三方支付平台的托管银行；
国内商户向第三方支付平台提出提现申请，其中提现申请中包括最后到账时限；
第三方支付平台的托管银行通过第三方支付平台，将相应的款项打到境内商户的境内账户上。
从上述过程可知，国外电商平台上的钱转到第三方支付平台的托管银行后，第三方支付平台的托管银行向境内商户支付提现金前，该笔货款会在第三方支付平台的托管银行停留一段时间，这笔资金被称作客户备付金，也被称作沉淀资金。按照现有交易情况，跨境交易支付平台势必会积累起巨额的沉淀资金，形成“天然的资金池”。当然，资金池对境内商户支付货款在时效性方面也有一定的要求，因此，货款在资金池中停留的时间是有一定限制的。
在跨境资金的流入流出过程中，由于短时间内的流入流出资金量之间的变动和不平衡，会造成资金池内资金量的剧烈波动，造成短时资金池资金量的剧烈增长或者下降，这种波动会影响到资金裕量，对资金的有效利用造成不良的影响。
而现有技术中，并未公开对支付序列进行优化，从而让第三方支付的资金池稳定于较高水平的方法。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种资金池支付优化方法、系统及计算机可读存储介质、设备，可使资金池稳定于较高水平。
为解决上述问题，本发明提出一种资金池支付优化方法，包括以下步骤：
S1：获取一时间段内将进出资金池的待支付数据及到账数据，所述待支付数据至少包括每笔资金的最晚支付时限；
S2：以资金池每笔资金的实际支付时间小于等于每笔资金的最晚支付时限为约束条件，及以整个支付过程中完成每笔资金支付后资金池中的资金余量为优化目标，建立资金池支付序列优化的目标函数；
S3：在满足所述约束条件的前提下，生成一资金池支付序列的初始解，基于所述目标函数对所述资金池支付序列的初始解进行优化，得到资金池支付序列的最优解；所述资金池支付序列包括该时间段内支付时间序列及对应的支付金额序列；
S4：按照所述资金池支付序列的最优解进行支付。
根据本发明的一个实施例，所述优化目标为找到使得整个支付过程中每笔资金支付后资金池中的资金余量能够最大化的支付序列；所述资金池支付序列优化的目标函数为：
其中，为资金池支付序列；Pk(i)为时刻k之后的一时间段内，第i笔资金在完成支付后，资金池中的资金余量。
根据本发明的一个实施例，计算Pk(i)的步骤包括：
对时刻k之后一段时间内，资金流支付序列中，实际支付时间序列与到账时间序列T＝[Tk(1)，Tk(2)，Tk(3)，...，Tk(n-1)，Tk(n)]一并按照时间升序进行重新排列，得到一个组合时间序列
计算
其中，Pk为k时刻资金池中的资金余量；Ik(j)为第j笔资金的到账金额；X为在组合时间序列中第i笔待支付资金的支付时间之前的最后一笔待到账资金的到账时间，在所述到账时间序列T中的排序位；为第l笔待到账资金的到账金额；Y＝i；i＝[1,m]。
根据本发明的一个实施例，所述步骤S3包括以下步骤：
S31：初设迭代次数g，生成k时刻之后一段时间内的初始支付时间序列对应的支付序列为
S32：将所述初始支付时间序列与到账时间序列一并按照时间升序进行重新排列，得到一个全新的组合时间序列
S33：基于组合时间序列计算在初始支付时间序列下，按照序列进行支付的整个过程中，完成每笔资金支付后资金池中的资金余量并找到的最小值；
S34：将支付序列赋给当前最优解Sbest和当前解S，同时将步骤S33所得的的最小值赋给当前最优目标值fbest；
S35：递增迭代次数g，对当前解S的每一个元素进行变异操作，得到全新的支付序列支付序列中的每一个元素由当前解S的每一个元素由变异后得到；
S36：将变异得到的构成的支付时间序列与到账时间序列一并按照时间升序进行重新排列，得到一个全新的组合时间序列
S37：基于组合时间序列计算在变异得到的支付时间序列下，按照序列进行支付的整个过程中，完成每笔资金支付后资金池中的资金余量并找到的最小值
S38：将最小值与当前最优目标值fbest进行比较，若则将支付序列赋给当前最优解Sbest和当前解S，同时将赋给当前最优目标值fbest，否则，将支付序列赋给当前解S；
S39：判断迭代次数g是否到达预设值，若未达到，则返回步骤S35，继续进行迭代优化；否则，终止迭代优化，进入步骤S4。
根据本发明的一个实施例，所述步骤S31中，初始支付时间序列为随机生成，各笔支付时间的生成公式(6)：
其中，Random(0，1)为[0,1]之间的随机实数；Dk(l)为第l笔待支付资金的最晚支付时限。
根据本发明的一个实施例，所述步骤S35中，支付序列中的每一个元素由变异的步骤包括：
令R＝2*Random(0，1)-1，即R为[-1,+1]之间的随机实数，根据下式计算：
其中，Random(0，1)为[0,1]之间的随机实数；Dk(l)为第l笔待支付资金的最晚支付时限。
根据本发明的一个实施例，所述待支付数据至少包括待支付资金笔数、每笔待支付资金的最晚支付时限及每笔待支付资金的支付金额；所述到账数据至少包括待到账资金笔数、每笔待到账资金的到账时间及每笔待到账资金的到账金额。
本发明还提供一种资金池支付优化系统，包括：
数据获取模块，执行获取一时间段内将进出资金池的待支付数据及到账数据，所述待支付数据至少包括每笔资金的最晚支付时限；
目标函数建立模块，执行以资金池每笔资金的实际支付时间小于等于每笔资金的最晚支付时限为约束条件，及以整个支付过程中完成每笔资金支付后资金池中的资金余量为优化目标，建立资金池支付序列优化的目标函数；
目标优化模块，执行在满足所述约束条件的前提下，生成一资金池支付序列的初始解，基于所述目标函数对所述资金池支付序列的初始解进行优化，得到资金池支付序列的最优解；所述资金池支付序列包括该时间段内支付时间序列及对应的支付金额序列；
支付模块，执行按照所述资金池支付序列的最优解进行支付。
本发明还提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时，实现如前述实施例中任意一项所述的资金池支付优化方法。
本发明还提供一种计算机设备，包括存储器和处理器以及存储在存储器上并可被处理器调用的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时，实现如前述实施例中任意一项所述的资金池支付优化方法。
采用上述技术方案后，本发明相比现有技术具有以下有益效果：
本发明采用支付序列与资金池中资金量稳定于高水平的优化方法，根据当前时刻到未来的一段时间内，待支付数据及到账数据等信息，对资金池的对外支付序列进行优化，使得在满足对外支付时限的前提下，保证资金池的资金量维持在一个较高的水平，提高资金利用率；
本发明解决了现有第三方支付业务中，由于短时间内的流入流出资金量之间的变动和不平衡，资金池内资金量剧烈波动导致的资金风险问题。
附图说明
图1为本发明一实施例的资金池支付优化方法的流程示意图；
图2为本发明另一实施例的资金池支付优化方法的流程示意图；
图3为未优化前的资金池中资金量与日期对应关系示意图；
图4为本发明一实施例的优化后资金池中资金量与日期对应关系示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广，因此本发明不受下面公开的具体实施的限制。
参看图1，在一个实施例中，资金池支付优化方法包括以下步骤：
S1：获取一时间段内将进出资金池的待支付数据及到账数据，所述待支付数据至少包括每笔资金的最晚支付时限；
S2：以资金池每笔资金的实际支付时间小于等于每笔资金的最晚支付时限为约束条件，及以整个支付过程中完成每笔资金支付后资金池中的资金余量为优化目标，建立资金池支付序列优化的目标函数；
S3：在满足所述约束条件的前提下，生成一资金池支付序列的初始解，基于所述目标函数对所述资金池支付序列的初始解进行优化，得到资金池支付序列的最优解；所述资金池支付序列包括该时间段内支付时间序列及对应的支付金额序列；
S4：按照所述资金池支付序列的最优解进行支付。
下面对本发明实施例的资金池支付优化方法进行具体的描述，但不应以此作为限制。
在步骤S1中，获取一时间段内将进出资金池的待支付数据及到账数据，待支付数据至少包括每笔资金的最晚支付时限。该一时间段具体长度不限，但至少包括若干的待支付数据和到账数据，以这些数据作为输入进行优化。该一时间段显然是即将发生资金流输入输出资金池的时间段，每次优化该时间段内的资金池支付情况，下次优化则可以换取另一段时间段，两段时间段之间可以有重合或不重合，具体不限。
优选的，待支付数据至少包括待支付资金笔数、每笔待支付资金的最晚支付时限及每笔待支付资金的支付金额；所述到账数据至少包括待到账资金笔数、每笔待到账资金的到账时间及每笔待到账资金的到账金额。当然，待支付数据和到账数据还可以包括其他的数据信息，也不限于此。
具体来说，假设在k时刻，资金池中原有的资金量余为Pk，从时刻k到之后一段时间DT内，共有m笔待支付的款项，每笔待支付款项的最晚支付时限为Dk(l)，数额为Ok(l)，l∈[1,…m],其中Dk(l)按照时间升序排列，即Dk(1)≤Dk(2)≤Dk(3)≤…≤Dk(m-1)≤Dk(m)，相应的Ok(l)与Dk(l)对应地排序。
在k时刻到之后的一时间段DT内，共有n笔资金即将到账，到账的时间为Tk(j)，对应的到账金额为Ik(j),j∈[1，...n],其中到账时间序列Tk按照时间升序排列，即Tk(1)≤Tk(2)≤Tk(3)≤…≤Tk(n-1)≤Tk(n)；
即对于跨境资金池，在k时刻到在未来的一段时间DT内,存在以下两条输入输出的资金流，均以时间升序排列，分别以表(1)和表(2)表示：
表(1)待输出资金流S出
表(2)待输入资金流S入
本发明实施例中，待输出资金流S出和待输入资金流S入均为已知且确定的。
接着执行步骤S2，建立支付序列与资金池中资金余量问题的数学模型：以资金池每笔资金的实际支付时间小于等于每笔资金的最晚支付时限为约束条件，及以整个支付过程中完成每笔资金支付后资金池中的资金余量为优化目标，建立资金池支付序列优化的目标函数。
优选的，步骤S2中，优化目标为找到使得整个支付过程中每笔资金支付后资金池中的资金余量能够最大化的支付序列；资金池支付序列优化的目标函数为：
其中，为资金池支付序列，为优化的目标对象；Pk(i)为当前时刻k之后的一时间段内，第i笔资金在完成支付后，资金池中的资金余量，通过计算每笔待支付资金支付之后的资金池中资金余量，得到各笔支付后的若干资金余量，此时优化目标就是将其中最小的资金余量最大化。
进一步的，为了将计算每笔待支付资金支付之后的资金池中资金余量进行数学公式化，得到Pk(i)的数学表达式，对Pk(i)的数学建模，计算Pk(i)的步骤包括：
假设当前时刻k之后一时间段内，某一资金流支付序列为其实际支付时间序列为：对应的支付数额序列为m为该时间段内所会发生的待支付资金的笔数；
将实际支付时间序列与到账时间序列T＝[Tk(1)，Tk(2)，Tk(3)，...，Tk(n-1)，Tk(n)]一并按照时间升序进行重新排列，得到一个组合时间序列
针对Pk(i)可以用以下通式表示：
其中，Pk为k时刻资金池中的资金余量；Ik(j)为第j笔资金的到账金额；X为在组合时间序列中第i笔待支付资金的支付时间之前的最后一笔待到账资金的到账时间，在所述到账时间序列T中的排序位(先从组合时间序列选出待到账资金的到账时间，然后从到账时间序列找到该待到账资金的到账时间的排列序号)；为第1笔待到账资金的到账金额；Y＝i；i＝[1，m]。Pk(i)中的i的最大值与待支付资金的笔数相同。
可以理解，上式(4)中的应满足下列约束条件：
使得式(4)满足资金池每笔资金的实际支付时间小于等于每笔资金的最晚支付时限的约束条件，即客户的提现需求必须在承诺时间内得到满足，该项为硬约束。
更具体的，假设当前时刻k到之后的一时间段DT内，某一资金流支付序列为其实际支付时间序列为：对应的支付数额序列为
而已知在支付序列的时间段DT内，到账序列的到账时间为Tk(1)，Tk(2)，Tk(3)，...，Tk(j-1)，Tk(j)，对应的到账金额为Ik(1)，Ik(2)，Ik(3)，...，Ik(j-1)，Ik(j)。
首先，对实际支付时间所组成的与到账时间Tk(j)所组成的序列Tk(1)，Tk(2)，Tk(3)，...，Tk(j-1)，Tk(j)按照升序进行排列，得到一个全新的组合时间序列，实例性地，假设可用以下数学式表示：
上式也可用其他排列顺序来表示，不影响Pk(i)数学通式的表达。由前述可知，Pk(i)定义为第i笔资金在完成支付后资金池中的资金余量，对于公式(2)中所构成的输入输出资金流序列，Pk(i)可在第i笔待支付资金的支付时间节点进行计算，计算的原则为截止到时间节点的所有到账金额之和减去支付金额之和并与Pk相加，得到如下数学表达式：
从上式可知，Pk(i)可以用以下通式表示：
接着执行步骤S3，在满足所述约束条件的前提下，生成一资金池支付序列的初始解，基于所述目标函数对所述资金池支付序列的初始解进行优化，得到资金池支付序列的最优解；所述资金池支付序列包括该时间段内支付时间序列及对应的支付金额序列。可以通过随机生成满足约束条件的初始支付序列，使用极值优化算法基于单目标优化原理对资金支付序列进行迭代优化。
优选的，参看图2，步骤S3进一步包括以下步骤S31-S39：
S31：初设迭代次数g，可以初设为g＝0，生成k时刻之后一段时间内的支付时间序列，作为初始支付时间序列对应的支付序列为(还包括支付金额序列，可视为与支付时间序列关联在一起)；其中每笔支付时间为该时间满足公式(5)的约束条件；
S32：基于公式(6)得到的所述初始支付时间序列将其各笔支付时间与到账时间Tk(j)组成的T＝[Tk(1)，Tk(2)，Tk(3)，...，Tk(n-1)，Tk(n)]到账时间序列一并按照时间升序进行重新排列，得到一个全新的组合时间序列在中，时刻之前最后一笔到账款项在Tk(j)中的排序位已知，即X为已经确定的；
S33：基于组合时间序列计算在初始支付时间序列下，按照序列进行支付的整个过程中，完成每笔资金支付后资金池中的资金余量并找到的最小值；可以通过比对找到；由于每笔对外支付后，资金池中的资金余量都是波动变化的，找出本轮对外支付中，资金池中资金余量最小值，即资金余量波动曲线最低谷的值；
S34：将支付序列赋给当前最优解Sbest和当前解S，同时将步骤S33所得的的最小值赋给当前最优目标值fbest；可以将初始支付序列赋给当前最优解Sbest和当前解S，将赋给当前最优目标值fbest，并存入外部存档中，待继续迭代寻优后与寻优结果进行比较；
S35：递增迭代次数g，例如可以将g加1，对当前解S的每一个元素进行变异操作，得到全新的支付序列支付序列中的每一个元素由变异后得到；
S36：将变异得到的各个实际支付时间构成的支付时间序列与所述的到账时间序列再一并按照时间升序进行重新排列，得到一个全新的组合时间序列
S37：基于组合时间序列根据公式(4)计算在变异得到的支付时间序列下，按照序列进行支付的整个过程中，完成每笔资金支付后资金池中的资金余量并找到的最小值
S38：将最小值与当前最优目标值fbest进行比较，若则将支付序列赋给当前最优解Sbest和当前解S，同时将赋给当前最优目标值fbest，否则，将支付序列赋给当前解S；由于变异后的支付序列不如当前最优解Sbest，因此，用较优的初始支付序列赋给当前最优解Sbest、赋给当前最优目标值fbest，完成对外部存档的更新；
S39：判断迭代次数g是否到达预设值，若未达到，则返回步骤S35，继续进行迭代优化；否则，终止迭代优化，进入步骤S4。
可根据计算机的计算时间结合自身需求，预先设置迭代次数，若到达，则结束迭代寻优，否则，对当前解S进行变异，继续迭代寻优。
由于每次变异之后，都会用较优的支付序列对最优解支付序列Sbest进行更新，因此迭代寻优结束时的最优解支付序列Sbest即为本实施例所要求的最优解支付序列。
更优的，初始支付时间序列为随机生成，各笔支付时间的生成公式(6)：
其中，Random(0，1)为[0,1]之间的随机实数，可由计算机随机生成；Dk(l)为第l笔待支付资金的最晚支付时限。
更优的，所述步骤S35中，支付序列中的每一个元素由变异的步骤包括：
令R＝2*Random(0，1)-1，即R为[-1,+1]之间的随机实数，根据下式计算：
其中，Random(0，1)为[0,1]之间的随机实数，可由计算机随机生成；Dk(l)为第l笔待支付资金的最晚支付时限。
接着执行步骤S4，将所得的最优解支付序列Sbest下发至支付系统，按照所述资金池支付序列的最优解进行支付。
资金池支付系统按照最优解支付序列Sbest中的支付时间序列以及对应的支付金额序列进行对外支付，整个支付过程中每笔资金支付后资金池中的资金余量达到最大，即资金池的资金余量整体保持在较高的水平。
下面结合一个具体实施例对本发明进行进一步的阐述：
假如8月15日为k时刻，当然可以具体到几点几分，此时，资金池中资金余量为3000万人民币，从15日到30日的半个月时间作为待优化的时间段，期间内待支付的款项和待进账的款项明细如下表(3)：
| 日期 | 待支出金额(人民币：万元) | 待进账金额(人民币：万元) |
| 8月16日 | 500 | 600 |
| 8月17日 | 300 | |
| 8月18日 | 300 | |
| 8月19日 | 600 | 400 |
| 8月20日 | 700 | |
| 8月21日 | 700 | |
| 8月22日 | 400 | 100 |
| 8月23日 | 500 | 900 |
| 8月24日 | 500 | |
| 8月25日 | ||
| 8月26日 | 800 | 200 |
| 8月27日 | 200 | |
| 8月28日 | 100 | 300 |
| 8月29日 | 500 | |
| 8月30日 | 300 |
表(3)
根据公式(6)随机生成初始支付序列，其中随机数Random(0，1)取0.8，生成的初始支付时间序列、资金池中资金余量与待支付序列和待进账序列对应情况如下表(4)：
表(4)
生成的初始支付时间均满足公式(5)的约束条件，16日到30日这段时间内，在初始支付序列下，资金池中资金余量与日期对应关系如图3所示，由图3看出，初始支付序列下，资金池中资金余量的最小值为人民币1800万元。
根据公式(7)对初始支付时间序列进行迭代优化，根据每次迭代后，较优的支付序列赋给当前最优解Sbest、对应的最小资金余量赋给当前最优目标值fbest，将当前支付序列作为优化基础的原则，经过若干次迭代优化且在到达预设迭代次数前，得到的优化支付时间序列、资金池中资金量与待支付序列和待进账序列对应情况如下表(5)：
表(5)
16日到30日这段时间内，在优化所得的进化支付序列下，资金池中资金余量与日期对应关系如图4所示，由图4可知，优化支付序列下，资金池中的资金量较图3所示的更为平稳，且资金池中资金余量的最小值为人民币2000万元，大于优化前支付序列下的最小值人民币1800万元。
本实施例中，最优解Sbest为如下支付序列表(6)：
表(6)
与上述支付序列对应的最优目标值fbest为人民币2000万元。
支付系统按照上述优化支付序列进行对外支付，使得资金池的资金余量的最小值为人民币2000万元，使得整个资金池的资金余量水平较优化前的支付序列提高了人民币200万元。
本发明还提供一种资金池支付优化系统，包括：
数据获取模块，执行获取一时间段内将进出资金池的待支付数据及到账数据，所述待支付数据至少包括每笔资金的最晚支付时限；
目标函数建立模块，执行以资金池每笔资金的实际支付时间小于等于每笔资金的最晚支付时限为约束条件，及以整个支付过程中完成每笔资金支付后资金池中的资金余量为优化目标，建立资金池支付序列优化的目标函数；
目标优化模块，执行在满足所述约束条件的前提下，生成一资金池支付序列的初始解，基于所述目标函数对所述资金池支付序列的初始解进行优化，得到资金池支付序列的最优解；所述资金池支付序列包括该时间段内支付时间序列及对应的支付金额序列；
支付模块，执行按照所述资金池支付序列的最优解进行支付。
本发明还提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时，实现如前述实施例中任意一项所述的资金池支付优化方法。
本发明还提供一种计算机设备，包括存储器和处理器以及存储在存储器上并可被处理器调用的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时，实现如前述实施例中任意一项所述的资金池支付优化方法。
关于本发明的资金池支付优化系统、计算机可读存储介质及计算机设备的具体内容可以参看前述实施例资金池支付优化方法中的具体描述内容，在此不再赘述。
本发明虽然以较佳实施例公开如上，但其并不是用来限定权利要求，任何本领域技术人员在不脱离本发明的精神和范围内，都可以做出可能的变动和修改，因此本发明的保护范围应当以本发明权利要求所界定的范围为准。
Claims (10)
1.一种资金池支付优化方法，其特征在于，包括以下步骤：
S1：获取一时间段内将进出资金池的待支付数据及到账数据，所述待支付数据至少包括每笔资金的最晚支付时限；
S2：以资金池每笔资金的实际支付时间小于等于每笔资金的最晚支付时限为约束条件，及以整个支付过程中完成每笔资金支付后资金池中的资金余量为优化目标，建立资金池支付序列优化的目标函数；
S3：在满足所述约束条件的前提下，生成一资金池支付序列的初始解，基于所述目标函数对所述资金池支付序列的初始解进行优化，得到资金池支付序列的最优解；所述资金池支付序列包括该时间段内支付时间序列及对应的支付金额序列；
S4：按照所述资金池支付序列的最优解进行支付。
2.如权利要求1所述的资金池支付优化方法，其特征在于，所述优化目标为找到使得整个支付过程中每笔资金支付后资金池中的资金余量能够最大化的支付序列；所述资金池支付序列优化的目标函数为：
<mrow>
<mi>O</mi>
<mi>b</mi>
<mi>j</mi>
<mi>f</mi>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mover>
<mi>S</mi>
<mo>&RightArrow;</mo>
</mover>
<mo>)</mo>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mi>max</mi>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mi>min</mi>
<mo>(</mo>
<mrow>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>k</mi>
</msub>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mi>i</mi>
<mo>)</mo>
</mrow>
</mrow>
<mo>)</mo>
<mo>)</mo>
</mrow>
<mo>-</mo>
<mo>-</mo>
<mo>-</mo>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mn>1</mn>
<mo>)</mo>
</mrow>
</mrow>
其中，为资金池支付序列；Pk(i)为k时刻之后的一时间段内，第i笔资金在完成支付后，资金池中的资金量。
3.如权利要求2所述的资金池支付优化方法，其特征在于，计算Pk(i)的步骤包括：
对k时刻之后一段时间内，资金流支付序列中，实际支付时间序列与到账时间序列T＝[Tk(1)，Tk(2)，Tk(3)，...，Tk(n-1)，Tk(n)]一并按照时间升序进行重新排列，得到一个组合时间序列
计算
其中，Pk为k时刻资金池中的资金余量；Ik(j)为第j笔资金的到账金额；X为在组合时间序列中第i笔待支付资金的支付时间之前的最后一笔待到账资金的到账时间，在所述到账时间序列T中的排序位；为第l笔待到账资金的到账金额；Y＝i；i＝[1,m]。
4.如权利要求1-3中任意一项所述的资金池支付优化方法，其特征在于，所述步骤S3包括以下步骤：
S31：初设迭代次数g，生成k时刻之后一段时间内的初始支付时间序列对应的支付序列为
S32：将所述初始支付时间序列与到账时间序列一并按照时间升序进行重新排列，得到一个全新的组合时间序列
S33：基于组合时间序列计算在初始支付时间序列下，按照序列进行支付的整个过程中，完成每笔资金支付后资金池中的资金余量并找到的最小值；
S34：将支付序列赋给当前最优解Sbest和当前解S，同时将步骤S33所得的的最小值赋给当前最优目标值fbest；
S35：递增迭代次数g，对当前解S的每一个元素进行变异操作，得到全新的支付序列支付序列中的每一个元素由当前解S的每一个元素由变异后得到；
S36：将变异得到的构成的支付时间序列与到账时间序列一并按照时间升序进行重新排列，得到一个全新的组合时间序列
S37：基于组合时间序列计算在变异得到的支付时间序列下，按照序列进行支付的整个过程中，完成每笔资金支付后资金池中的资金余量并找到的最小值
S38：将最小值与当前最优目标值fbest进行比较，若则将支付序列赋给当前最优解Sbest和当前解S，同时将赋给当前最优目标值fbest，否则，将支付序列赋给当前解S；
S39：判断迭代次数g是否到达预设值，若未达到，则返回步骤S35，继续进行迭代优化；否则，终止迭代优化，进入步骤S4。
5.如权利要求4所述的资金池支付优化方法，其特征在于，所述步骤S31中，初始支付时间序列为随机生成，各笔支付时间的生成公式如下：
其中，Random(0，1)为[0,1]之间的随机实数；Dk(l)为第l笔待支付资金的最晚支付时限。
6.如权利要求4所述的资金池支付优化方法，其特征在于，所述步骤S35中，支付序列中的每一个元素由变异的步骤包括：
令R＝2*Random(0，1)-1，即R为[-1,+1]之间的随机实数，根据下式计算：
其中，Random(0，1)为[0,1]之间的随机实数；Dk(l)为第l笔待支付资金的最晚支付时限。
7.如权利要求1-6中任意一项所述的资金池支付优化方法，其特征在于，所述待支付数据至少包括待支付资金笔数、每笔待支付资金的最晚支付时限及每笔待支付资金的支付金额；所述到账数据至少包括待到账资金笔数、每笔待到账资金的到账时间及每笔待到账资金的到账金额。
8.一种资金池支付优化系统，其特征在于，包括：
数据获取模块，执行获取一时间段内将进出资金池的待支付数据及到账数据，所述待支付数据至少包括每笔资金的最晚支付时限；
目标函数建立模块，执行以资金池每笔资金的实际支付时间小于等于每笔资金的最晚支付时限为约束条件，及以整个支付过程中完成每笔资金支付后资金池中的资金余量为优化目标，建立资金池支付序列优化的目标函数；
目标优化模块，执行在满足所述约束条件的前提下，生成一资金池支付序列的初始解，基于所述目标函数对所述资金池支付序列的初始解进行优化，得到资金池支付序列的最优解；所述资金池支付序列包括该时间段内支付时间序列及对应的支付金额序列；
支付模块，执行按照所述资金池支付序列的最优解进行支付。
9.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时，实现如权利要求1-6中任意一项所述的资金池支付优化方法。
10.一种计算机设备，包括存储器和处理器以及存储在存储器上并可被处理器调用的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时，实现如权利要求1-6中任意一项所述的资金池支付优化方法。
Priority Applications (1)
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Applications Claiming Priority (1)
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Publications (1)
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ID=61207320
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Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN111582875A (zh) * | 2020-05-08 | 2020-08-25 | 国网吉林省电力有限公司 | 一种付款结算池和时间序列的优化支付策略构建方法 |
| CN113592444A (zh) * | 2021-07-26 | 2021-11-02 | 远光软件股份有限公司 | 拨款金额的计算方法、装置、存储介质和电子设备 |
| CN114265556A (zh) * | 2021-12-22 | 2022-04-01 | 杭州乒乓智能技术有限公司 | 一种数据存储方法及装置 |
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2017
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