CN107609974A - 压力测试方法及装置 - Google Patents

Abstract

本发明涉及银行压力测试技术领域，提供一种压力测试方法及装置，应用于商业银行的电子设备，用于测算商业银行的流动性风险，所述方法包括：获取商业银行当日的风险因子变动值；利用时间序列模型，获取商业银行与当日连续的未来几日中每一日的时间序列值；根据风险因子变动值和时间序列值，计算商业银行未来几日中每一日的流入资金量和流出资金量；根据流入资金量和流出资金量，计算商业银行未来几日中每一日的资金缺口。与现有的银行压力测试技术相比，本发明能够实时测算出商业银行的流动性风险，具有极强的时效性，同时使用成本小，能够满足商业银行开展压力测试的需求。

Description

压力测试方法及装置

技术领域

本发明涉及银行压力测试技术领域，具体而言，涉及一种压力测试方法及装置。

背景技术

压力测试始于20世纪末，率先在欧美等发达国家实行，我国银监会于2007年发布《商业银行压力测试指引》。目前，建设银行、光大银行等大型银行都做过流动性测试，并积累了相关经验。但是，目前商业银行压力测试主要面临以下问题：首先，流动性风险是银行风险监管的重要内容，但目前开展流动性压力测试的银行非常少，只有大型商业银行和极少数中小银行和农商银行开展过压力测试；此外，目前已经开展的压力测试大多耗时很长，少则两三个月，多则半年，并且带有很强的监管色彩，很难反映出银行真正面临的流动性压力。

发明内容

本发明的目的在于提供一种压力测试方法及装置，用以改善上述问题。

为了实现上述目的，本发明实施例采用的技术方案如下：

第一方面，本发明提供了一种压力测试方法，应用于商业银行的电子设备，用于测算商业银行的流动性风险，所述方法包括：获取商业银行当日的风险因子变动值；利用时间序列模型，获取商业银行与当日连续的未来几日中每一日的时间序列值；根据风险因子变动值和时间序列值，计算商业银行未来几日中每一日的流入资金量和流出资金量；根据流入资金量和流出资金量，计算商业银行未来几日中每一日的资金缺口。

第二方面，本发明还提供了一种压力测试装置，应用于商业银行的电子设备，用于测算商业银行的流动性风险，所述装置包括：风险因子获取模块，用于获取商业银行当日的风险因子变动值；时间序列值获取模块，用于利用时间序列模型，获取商业银行与当日连续的未来几日中每一日的时间序列值；资金量计算模块，用于根据风险因子变动值和时间序列值，计算商业银行未来几日中每一日的流入资金量和流出资金量；资金缺口计算模块，用于根据流入资金量和流出资金量，计算商业银行未来几日中每一日的资金缺口。

相对现有技术，本发明具有以下有益效果：本发明提供的一种压力测试方法及装置，首先，获取商业银行当日的风险因子变动值；其次，利用时间序列模型，获取商业银行与当日连续的未来几日中每一日的时间序列值；再根据风险因子变动值和时间序列值，计算商业银行未来几日中每一日的流入资金量和流出资金量；最后，根据流入资金量和流出资金量，计算商业银行未来几日中每一日的资金缺口。与现有的银行压力测试技术相比，本发明能够实时测算出商业银行的流动性风险，具有极强的时效性，同时使用成本小，能够满足商业银行开展压力测试的需求。

为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附附图，作详细说明如下。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1示出了本发明实施例提供的电子设备的方框示意图。

图2示出了本发明实施例提供的压力测试方法流程图。

图3为图2示出的步骤S104的子步骤流程图。

图4为图2示出的步骤S105的子步骤流程图。

图5示出了本发明实施例提供的电子设备的参数配置界面。

图6示出了本发明实施例提供的压力测试装置的方框示意图。

图7为图6示出的压力测试装置中资金量计算模块的方框示意图。

图8为图6示出的压力测试装置中资金缺口计算模块的方框示意图。

图标：100-电子设备；101-存储器；102-存储控制器；103-处理器；200-压力测试装置；201-风险因子获取模块；202-系统数据获取模块；203-时间序列值获取模块；204-资金量计算模块；2041-流入资金量计算单元；2042-流出资金量计算单元；205-资金缺口计算模块；2051-第一获取单元；2052-第二获取单元；2053-计算单元。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时，在本发明的描述中，术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

请参照图1，图1示出了本发明实施例提供的电子设备100的方框示意图。电子设备100可以是，但不限于商业银行工作人员的台式机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑等等。所述电子设备100包括压力测试装置200、存储器101、存储控制器102及处理器103。

所述存储器101、存储控制器102及处理器103各元件相互之间直接或间接地电性连接，以实现数据的传输或交互。例如，这些元件相互之间可通过一条或多条通讯总线或信号线实现电性连接。所述压力测试装置200包括至少一个可以软件或固件(firmware)的形式存储于所述存储器101中或固化在所述电子设备100的操作系统(operating system，OS)中的软件功能模块。所述处理器103用于执行存储器101中存储的可执行模块，例如所述压力测试装置200包括的软件功能模块或计算机程序。

其中，存储器101可以是，但不限于，随机存取存储器(Random Access Memory，RAM)，只读存储器(Read Only Memory，ROM)，可编程只读存储器(Programmable Read-OnlyMemory，PROM)，可擦除只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory，EPROM)，电可擦除只读存储器(Electric Erasable Programmable Read-Only Memory，EEPROM)等。其中，存储器101用于存储程序，所述处理器103在接收到执行指令后，执行所述程序，本发明任一实施例揭示的流程定义的服务器所执行的方法可以应用于处理器103中，或者由处理器103实现。

处理器103可以是一种集成电路芯片，具有信号处理能力。上述的处理器103可以是通用处理器，包括中央处理器(Central Processing Unit，CPU)、网络处理器(NetworkProcessor，NP)、语音处理器以及视频处理器等；还可以是数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器103也可以是任何常规的处理器等。

第一实施例

请参照图2，图2示出了本发明实施例提供的压力测试方法流程图。压力测试方法包括以下步骤：

步骤S101，获取商业银行当日的风险因子变动值。

在本发明实施例中，商业银行压力测试包括信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面的内容，但是信用风险和市场风险最终都会表现为流动性风险，故本实施例中的压力测试方法用于测算商业银行的流动性风险。在商业银行压力测试中引用的风险因子可以包括，但不限于存款减少、准备金上调、市场融资减少、逾期贷款增加、利率变动、汇率变动等。作为一种实施方式，结合流动性风险的影响因素，本实施例选择的风险因子包括存款数量、存款利率、准备金率、逾期率和提前还款率。

作为一种实施方式，风险因子变动值可以是商业银行当日的新增存款、存款利率、准备金率、逾期率和提前还款率的变动值。该新增存款、存款利率、准备金率、逾期率和提前还款率的变动值可以由商业银行的工作人员根据实际情况进行设置，新增存款、存款利率、准备金率、逾期率和提前还款率的变动值反映了商业银行资产的变动情况，以百分比形式输入，可以取正值表示该风险因子的取值增加，也可以取负值表示该风险因子的取值减小。

步骤S102，获取商业银行的系统数据，其中，系统数据包括到期贷款本金、贷款利率、活期存款利率、定期存款到期额、定期存款利率、保证金存款及银行自有资金。

在本发明实施例中，系统数据可以从商业银行的系统数据库中实时获取到，也就是说，到期贷款本金、贷款利率、活期存款利率、定期存款到期额、定期存款利率、保证金存款及银行自有资金可以从商业银行的系统数据库中实时获取到。

步骤S103，利用时间序列模型，获取商业银行与当日连续的未来几日中每一日的时间序列值。

在本发明实施例中，时间序列值可以是商业银行与当日连续的未来几日中每一日的活期存款提取额。该活期存款提取额可以利用时间序列模型测算获取。

步骤S104，根据风险因子变动值和时间序列值，计算商业银行未来几日中每一日的流入资金量和流出资金量。

在本发明实施例中，得到商业银行当日的风险因子变动值、系统数据以及与当日连续的未来几日中每一日的时间序列值之后，根据该风险因子变动值、系统数据和时间序列值，分别计算商业银行未来几日中每一日的流入资金量和流出资金量。

作为一种实施方式，商业银行任意一日的流入资金量可以包括：到期贷款本金及利息、新增存款，而到期贷款本金及利息受到逾期率及提前还款率的影响。商业银行任意一日的流出资金量可以包括：活期存款提取额及利息、定期存款到期额及利息、以及保证金存款。因此，可以根据公式“流入资金量＝到期贷款本金*(1-逾期率)*(1+贷款利率)+新增存款+到期贷款本金*提前还款率*(1+贷款利率)”来计算商业银行未来几日中每一日的流入资金量。同时，可以根据公式“流出资金量＝活期存款提取额*(1+活期存款利率)+定期存款到期额*(1+定期存款利率)+保证金存款”来计算商业银行未来几日中每一日的流出资金量。

请参照图3，步骤S104可以包括以下子步骤：

子步骤S1041，根据第一公式，计算商业银行未来几日中每一日的流入资金量，其中，第一公式为流入资金量＝到期贷款本金*(1-逾期率)*(1+贷款利率)+新增存款+到期贷款本金*提前还款率*(1+贷款利率)。

子步骤S1042，根据第二公式，计算商业银行未来几日中每一日的流出资金量，其中，第二公式为流出资金量＝活期存款提取额*(1+活期存款利率)+定期存款到期额*(1+定期存款利率)+保证金存款。

步骤S105，根据流入资金量和流出资金量，计算商业银行未来几日中每一日的资金缺口。

在本发明实施例中，得到商业银行未来几日中每一日的流入资金量和流出资金量之后，根据流入资金量和流出资金量，计算商业银行未来几日中每一日的资金缺口。计算商业银行未来几日中任意一日(该任意一日以(t+1)日表示)的资金缺口的方法可以包括：首先，获取商业银行t日的流入资金量及银行自有资金量；其次，获取(t+1)日的流出资金量；最后，根据资金缺口计算公式(t+1)日资金缺口＝t日流入资金量-(t+1)日流出资金量+t日银行自有资金量，获得(t+1)日的资金缺口。

作为一种实施方式，银行自有资金可以包括现金、资本金、公积金、银行拨备、短期债券等。资金缺口计算公式可以表示为：

G_t＝l*(1-k)*(1+r_l)+d+l*h*(1+r_l)-[m*(1+r_m)+p*(1+r_p)+q]+z

其中，G_t表示(t+1)日资金缺口，l表示到期贷款本金，r_l表示到期贷款利息，k表示逾期率，d表示新增存款，h表示提前还款率，m表示活期存款提取额，r_m表示活期存款利率，p表示定期存款到期额，r_p表示定期存款利率，q表示保证金存款，z表示t日银行自有资金量。

另外，在商业银行压力测试中，还要考虑一个重要的风险因子—准备金率，因此考虑到准备金率上调时，资金缺口计算公式可以调整为：

G_t＝l*(1-k)*(1+r_l)+d+l*h*(1+r_l)-(m*(1+r_m)+p*(1+r_p)+q)+z-Mm`

其中，M表示存款总量，m`表示准备金率，式中的r<sub>m</sub>、k、d、h、m`作为风险因子可以根据实际需要进行调整。

请参照图4，步骤S105可以包括以下子步骤：

子步骤S1051，获取t日的流入资金量及银行自有资金量。

子步骤S1052，获取(t+1)日的流出资金量，其中，(t+1)日为未来几日中的任意一日。

子步骤S1053，根据资金缺口计算公式(t+1)日资金缺口＝t日流入资金量-(t+1)日流出资金量+t日银行自有资金量，获得(t+1)日的资金缺口。

在本发明实施例中，可以在电子设备100设置应用压力测试方法的参数配置界面，请参照图5，以计算商业银行未来7日的资金缺口为例，只需输入当日商业银行各项资产的变动情况，然后点击“开始计算”，就可以快速计算出该商业银行未来7日的资金缺口，若需要修改某项资产的变动情况，只需点击“编辑”便可重新输入该项资产的变动情况。

在本发明实施例中，首先，利用时间序列模型计算商业银行与当日连续的未来几日中每一日的活期存款提取额；其次，从商业银行的系统数据库中获取到期贷款本金、贷款利率、活期存款利率、定期存款到期额、定期存款利率、保证金存款及银行自有资金；再次，商业银行的工作人员只需输入商业银行当日的风险因子变动值，就能得到与当日连续的未来几日中每一日的资金缺口，操作简便，使用成本小；最后，以商业银行当日的风险因子变动值为基础进行压力测试，具有极强的时效性。

第二实施例

请参照图6，图6示出了本发明实施例提供的压力测试装置200的方框示意图。压力测试装置200包括风险因子获取模块201、系统数据获取模块202、时间序列值获取模块203、资金量计算模块204及资金缺口计算模块205。

风险因子获取模块201，用于获取商业银行当日的风险因子变动值。

在本发明实施例中，风险因子获取模块201可以用于执行步骤S101。

在本发明实施例中，风险因子获取模块201还可以用于获取商业银行当日的新增存款、存款利率、准备金率、逾期率和提前还款率的变动值。

系统数据获取模块202，用于获取商业银行的系统数据，其中，系统数据包括到期贷款本金、贷款利率、活期存款利率、定期存款到期额、定期存款利率、保证金存款及银行自有资金。

在本发明实施例中，系统数据获取模块202可以用于执行步骤S102。

时间序列值获取模块203，用于利用时间序列模型，获取商业银行与当日连续的未来几日中每一日的时间序列值。

在本发明实施例中，时间序列值获取模块203可以用于执行步骤S103。

在本发明实施例中，时间序列值获取模块203还可以用于利用时间序列模型，获取商业银行与当日连续的未来几日中每一日的活期存款提取额。

资金量计算模块204，用于根据风险因子变动值和时间序列值，计算商业银行未来几日中每一日的流入资金量和流出资金量。

在本发明实施例中，资金量计算模块204可以用于执行步骤S104。

请参照图7，图7为图6示出的压力测试装置200中资金量计算模块204的方框示意图。资金量计算模块204包括流入资金量计算单元2041及流出资金量计算单元2042。

流入资金量计算单元2041，用于根据第一公式，计算商业银行未来几日中每一日的流入资金量，其中，第一公式为流入资金量＝到期贷款本金*(1-逾期率)*(1+贷款利率)+新增存款+到期贷款本金*提前还款率*(1+贷款利率)。

在本发明实施例中，流入资金量计算单元2041可以用于执行子步骤S1041。

流出资金量计算单元2042，用于根据第二公式，计算商业银行未来几日中每一日的流出资金量，其中，第二公式为流出资金量＝活期存款提取额*(1+活期存款利率)+定期存款到期额*(1+定期存款利率)+保证金存款。

在本发明实施例中，流出资金量计算单元2042可以用于执行子步骤S1042。

资金缺口计算模块205，用于根据流入资金量和流出资金量，计算商业银行未来几日中每一日的资金缺口。

在本发明实施例中，资金缺口计算模块205可以用于执行步骤S105。

请参照图8，图8为图6示出的压力测试装置200中资金缺口计算模块205的方框示意图。资金缺口计算模块205包括第一获取单元2051、第二获取单元2052及计算单元2053。

第一获取单元2051，用于获取t日的流入资金量及银行自有资金量。

在本发明实施例中，第一获取单元2051可以用于执行子步骤S1051。

第二获取单元2052，用于获取(t+1)日的流出资金量，其中，(t+1)日为未来几日中的任意一日。

在本发明实施例中，第二获取单元2052可以用于执行子步骤S1052。

计算单元2053，用于根据资金缺口计算公式(t+1)日资金缺口＝t日流入资金量-(t+1)日流出资金量+t日银行自有资金量，获得(t+1)日的资金缺口。

在本发明实施例中，计算单元2053可以用于执行子步骤S1053。

综上所述，本发明提供的一种压力测试方法及装置，应用于商业银行的电子设备，用于测算商业银行的流动性风险，所述方法包括：获取商业银行当日的风险因子变动值；利用时间序列模型，获取商业银行与当日连续的未来几日中每一日的时间序列值；根据风险因子变动值和时间序列值，计算商业银行未来几日中每一日的流入资金量和流出资金量；根据流入资金量和流出资金量，计算商业银行未来几日中每一日的资金缺口。与现有的银行压力测试技术相比，本发明具有以下优势：首先，利用时间序列模型计算商业银行与当日连续的未来几日中每一日的活期存款提取额；其次，从商业银行的系统数据库中获取到期贷款本金、贷款利率、活期存款利率、定期存款到期额、定期存款利率、保证金存款及银行自有资金；再次，商业银行的工作人员只需输入商业银行当日的风险因子变动值，就能得到与当日连续的未来几日中每一日的资金缺口，操作简便，使用成本小；最后，以商业银行当日的风险因子变动值为基础进行压力测试，具有极强的时效性。

在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的装置和方法，也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上，流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分，所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意，在有些作为替换的实现方式中，方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如，两个连续的方框实际上可以基本并行地执行，它们有时也可以按相反的顺序执行，这依所涉及的功能而定。也要注意的是，框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合，可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现，或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

另外，在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分，也可以是各个模块单独存在，也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。

所述功能如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

Claims (10)

1.一种压力测试方法，其特征在于，应用于商业银行的电子设备，用于测算所述商业银行的流动性风险，所述方法包括：

获取所述商业银行当日的风险因子变动值；

利用时间序列模型，获取所述商业银行与当日连续的未来几日中每一日的时间序列值；

根据所述风险因子变动值和时间序列值，计算所述商业银行未来几日中每一日的流入资金量和流出资金量；

根据所述流入资金量和流出资金量，计算所述商业银行未来几日中每一日的资金缺口。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取商业银行当日的风险因子变动值的步骤，包括：

获取所述商业银行当日的新增存款、存款利率、准备金率、逾期率和提前还款率的变动值。

3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，所述利用时间序列模型，获取所述商业银行与当日连续的未来几日中每一日的时间序列值的步骤，包括：

利用时间序列模型，获取所述商业银行与当日连续的未来几日中每一日的活期存款提取额。

4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述所述利用时间序列模型，获取所述商业银行与当日连续的未来几日中每一日的时间序列值的步骤之前，还包括：

获取所述商业银行的系统数据，其中，所述系统数据包括到期贷款本金、贷款利率、活期存款利率、定期存款到期额、定期存款利率、保证金存款及银行自有资金。

5.如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述根据风险因子变动值和时间序列值，计算所述商业银行未来几日中每一日的流入资金量和流出资金量的步骤，包括：

根据第一公式，计算所述商业银行未来几日中每一日的流入资金量，其中，所述第一公式为流入资金量＝到期贷款本金*(1-逾期率)*(1+贷款利率)+新增存款+到期贷款本金*提前还款率*(1+贷款利率)；

根据第二公式，计算所述商业银行未来几日中每一日的流出资金量，其中，所述第二公式为流出资金量＝活期存款提取额*(1+活期存款利率)+定期存款到期额*(1+定期存款利率)+保证金存款。

6.如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述根据流入资金量和流出资金量，计算所述商业银行未来几日中每一日的资金缺口的步骤，包括：

获取t日的流入资金量及银行自有资金量；

获取t+1日的流出资金量，其中，(t+1)日为未来几日中的任意一日；

根据资金缺口计算公式(t+1)日资金缺口＝t日流入资金量-(t+1)日流出资金量+t日银行自有资金量，获得(t+1)日的资金缺口。

7.一种压力测试装置，其特征在于，应用于商业银行的电子设备，用于测算所述商业银行的流动性风险，所述装置包括：

风险因子获取模块，用于获取所述商业银行当日的风险因子变动值；

时间序列值获取模块，用于利用时间序列模型，获取所述商业银行与当日连续的未来几日中每一日的时间序列值；

资金量计算模块，用于根据所述风险因子变动值和时间序列值，计算所述商业银行未来几日中每一日的流入资金量和流出资金量；

资金缺口计算模块，用于根据所述流入资金量和流出资金量，计算所述商业银行未来几日中每一日的资金缺口。

8.如权利要求7所述的装置，其特征在于，所述压力测试装置还包括：

系统数据获取模块，用于获取所述商业银行的系统数据，其中，所述系统数据包括到期贷款本金、贷款利率、活期存款利率、定期存款到期额、定期存款利率、保证金存款及银行自有资金。

9.如权利要求8所述的装置，其特征在于，所述资金量计算模块包括：

流入资金量计算单元，用于根据第一公式，计算所述商业银行未来几日中每一日的流入资金量，其中，所述第一公式为流入资金量＝到期贷款本金*(1-逾期率)*(1+贷款利率)+新增存款+到期贷款本金*提前还款率*(1+贷款利率)；

流出资金量计算单元，用于根据第二公式，计算所述商业银行未来几日中每一日的流出资金量，其中，所述第二公式为流出资金量＝活期存款提取额*(1+活期存款利率)+定期存款到期额*(1+定期存款利率)+保证金存款。

10.如权利要求8所述的装置，其特征在于，所述资金缺口计算模块包括：

第一获取单元，用于获取t日的流入资金量及银行自有资金量；

第二获取单元，用于获取(t+1)日的流出资金量，其中，(t+1)日为未来几日中的任意一日；

计算单元，用于根据资金缺口计算公式(t+1)日资金缺口＝t日流入资金量-(t+1)日流出资金量+t日银行自有资金量，获得(t+1)日的资金缺口。