CN104951903A - 一种基于金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法 - Google Patents

Abstract

本发明涉及一种基于金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法，与现有技术相比解决了在管理系统中尚无能够进行自定义资产评估方法的缺陷。本发明包括以下步骤：自定义资产的预定义，对自定义资产的信息进行预设置；自定义资产的存续期维护，对自定义资产在存续期进行数据维护；自定义资产的估值，对自定义资产采用利息计提的方式进行估值。本发明能够基于金融资产管理系统架构准确地获取各种基础数值，并且能够方便地修改自定义资产中所涉及的各类基础信息进行修改，从而保证了自定义资产评估的可靠性和准确性。

Description

一种基于金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法

技术领域

本发明涉及数据挖掘技术领域，具体来说是一种基于金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法。

背景技术

在金融管理领域中，自定义资产是个重要的投资管理品种，其建立及管理信托计划等非标准交易标的，自定义资产主要包括：信托计划、受益权、委托债权、券商集合、可扩展支持其他固定收益项目等。因此针对自定义资产利用计算机技术进行管理，一直是金融软件计算领域的难题。特别是自定义资产的评估，其涉及数据量极其庞大，而普通的资产管理系统虽采用C/S架构进行设计研发，但系统内的模块未采用统一架构，在自定义资产的评估环节中涉及到数据提取、计算结构变化等。因此，如何针对自定义资产估计提出一个适合于管理系统的管理方法已经成为急需解决的技术问题。

发明内容

本发明的目的是为了解决现有技术中在管理系统中尚无能够进行自定义资产评估方法的缺陷，提供一种基于金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法来解决上述问题。

为了实现上述目的，本发明的技术方案如下：

一种基于金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法，金融资产管理系统架构包括客户层、表现层、业务层、集成层和数据库，客户层包括工作平台，表现层包括会话管理模块、通讯服务拦截器和用户控件模块，业务层包括业务逻辑处理模块、算法逻辑模块、任务调度模块、工作流引擎模块和日志服务模块，金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法包括以下步骤：

自定义资产的预定义，对自定义资产的信息进行预设置；

自定义资产的存续期维护，对自定义资产在存续期进行数据维护；

自定义资产的估值，对自定义资产采用利息计提的方式进行估值。

所述的自定义资产的预定义包括以下步骤：

用户在客户层的工作平台录入登录信息，表现层的会话管理模块将登录信息传至用户控件模块，用户控件模块对用户进行登录验证，确定其访问权限；

用户在工作平台录入自定义资产的基础信息，自定义资产的信息包括基本信息、付款信息、付息信息、对手方信息和备注字段；

表现层的通讯服务拦截器对自定义资产的基础信息验证后，通过会话管理模块经过业务层传至集成层，集成层对自定义资产的基础信息整合后存入数据库；

用户在工作平台录入自定义资产的详细要素信息，详细要素信息包括计息基础、付息方式、浮动利率设置和费用定义，会话管理模块将详细要素信息存入业务层的算法逻辑模块。

所述的自定义资产的存续期维护包括以下步骤：

用户在工作平台对自定义资产的费率信息进行修改；

用户在工作平台对自定义资产的利率信息进行修改；

用户在工作平台对自定义资产的付息信息进行修改。

所述的自定义资产的估值包括以下步骤：

集成层从数据库中调取自定义资产成本数值Q、累计已计提数值a和累计已收取数值b，并传送至业务层的任务调度模块；

任务调度模块从算法逻辑模块调取已计提未收取数计算公式，并将数值和公式发送到业务逻辑处理模块进行计算，其计算公式如下：

$\∂=a-b,$

其中a为累计已计提数值，b为累计已收取数值，为已计提未收取数；

任务调度模块从算法逻辑模块调取自定义资产估值公式，并将数值和公式发送到业务逻辑处理模块进行计算，其计算公式如下：

$\mathrm{\θ}=Q-\∂,$

其中，θ为自定义资产估值。

所述的用户在工作平台对自定义资产的费率信息进行修改包括以下步骤：

用户在客户层的工作平台提出费率信息修改请求；

通讯服务拦截器对费率信息修改请求验证后，通过会话管理模块经过业务层的工作流引擎模块；

工作流引擎模块对算法逻辑模块中的费率信息进行修改。

有益效果

本发明的一种基于金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法，与现有技术相比能够基于金融资产管理系统架构准确地获取各种基础数值，并且能够方便地修改自定义资产中所涉及的各类基础信息进行修改，从而保证了自定义资产评估的可靠性和准确性。

附图说明

图1为本发明中金融资产管理系统架构的结构示意图；

图2为本发明的方法顺序图；

其中，1-客户层、2-表现层、3-业务层、4-集成层、5-数据库、11-工作平台、21-会话管理模块、22-通讯服务拦截器、23-用户控件模块、31-业务逻辑处理模块、32-算法逻辑模块、33-任务调度模块、34-工作流引擎模块、35-日志服务模块。

具体实施方式

为使对本发明的结构特征及所达成的功效有更进一步的了解与认识，用以较佳的实施例及附图配合详细的说明，说明如下：

本发明所述的一种基于金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法，如图1所示，金融资产管理系统架构，采用C/S架构，所有模块均采用统一架构包括客户层1、表现层2、业务层3、集成层4和数据库5。客户层1包括工作平台11，为人机交互部分。数据库5为理财数据存放处，其包括基础共享库、机构实例库。集成层4采用ibatis持久层技术架构，其包括数据工厂模块、DAO模块、ORM模型映射模块和关系映射模块，其通过数据工厂模块负责管理数据库连接池；DAO模块中负责屏蔽数据库类型的差异，管理数据库操作；ORM模型映射模块负责提供对象－关系映射的功能，关系映射模块提供ORM模型映射模块无法完成的基于关系的数据访问功能。表现层2包括会话管理模块21、通讯服务拦截器22和用户控件模块23，其通过会话管理模块21负责管理通讯的会话，通讯服务拦截器22用于服务器端的信息验证等服务，用户控件模块23用于对用户的访问权限控制。业务层3包括业务逻辑处理模块31、算法逻辑模块32、任务调度模块33、工作流引擎模块34和日志服务模块35，业务层3处理主要的业务逻辑，包括资源处理、对象容器、对象列表、对象报告。业务逻辑处理模块31用于逻辑算法的具体计算；算法逻辑模块32封装了一些复杂的算法模型，包括常用的收益率计算函数，久期计算函数，矩阵计算函数等；工作流引擎模块34是发生在需要工作流控制的模块；任务调度模块33负责实现系统自动批处理的调度管理；日志服务模块35则进行任务处理记录。

如图2所示，金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法包括以下步骤：

第一步，自定义资产的预定义，对自定义资产的信息进行预设置。其中，主要包括以下步骤：

(1)用户在客户层1的工作平台11录入登录信息，表现层2的会话管理模块21将登录信息传至用户控件模块23，用户控件模块23对用户进行登录验证，确定其访问权限。

(2)用户在工作平台11录入自定义资产的基础信息，自定义资产的信息包括基本信息、付款信息、付息信息、对手方信息和备注字段。自定义资产的信息为客户自定义资产的基础数据信息，其根据实际不同金融产品的需要进行不同设计。

(3)表现层2的通讯服务拦截器22对自定义资产的基础信息验证后，通讯服务拦截器22验证自定义资产的基础信息的形式是否符合记录标准，是否有错误。完成基础信息验证后，再通过会话管理模块21经过业务层3传至集成层4，集成层4根据有关系映射对自定义资产的基础信息整合后存入数据库5，以备后期数据计算而使用。

(4)用户在工作平台11录入自定义资产的详细要素信息，详细要素信息包括计息基础、付息方式、浮动利率设置和费用定义，计息基础包括act/360、act/365、act/act、30A/360四种方式，30A/360按照当月实际天数平均处理，当月实际天数*(年利率/12)/当月总天数。付息方式可按照付息规则生成付息计划、付息规则改变后仅仅影响并改变未来的付息计划。付息设置要素如下：年付息次数：1次、2次、4次、12次；营业日准则：向前、向后、不调整；推算方法：首次付息日、起息日向后、到期日向前；首次付息日：输入首次付息日；每个计息周期内支持多个利率并分段计息(利率变化、本金变化)。付息计划可手工调整。浮动利率设置包括基准利率；利率自动调整幅度规则，系统利率调整规则有点差、比例、先点差后比例、先比例后点差四种方式；利率自动调整频率规则，当参考利率发生变化时，系统可以支持在参考利率调整日、下一个付息周期、下一个日历周期(例如下一个年度开始、下一个季度开始等等)进行T+N生效利率的调整。费用定义：中收费用管理主要管理理财业务中自定义资产带来的中间业务收入相关的费用条目，除费用性质不同外，其余同理财费用管理。产品管理报表中会取中收费用相关的数据。

会话管理模块21将详细要素信息存入业务层3的算法逻辑模块32。在此，算法逻辑模块32存放后期运算所需要的算法模型，而基础数据则存入在数据库5中，由集成层4进行集中海量管理。

第二步，自定义资产的存续期维护，对自定义资产在存续期进行数据维护。由于自定义资产的特殊性，其详细要素信息(计息基础、付息方式、浮动利率设置和费用定义)会出现在存续期内的变动或修改，其包括用户在工作平台11对自定义资产的费率信息进行修改；用户在工作平台11对自定义资产的利率信息进行修改；用户在工作平台11对自定义资产的付息信息进行修改，在金融系统中，各类要素信息不只是包括利率信息、付息信息和费率信息，包含种类众多，但由于在本发明中，采用各模块统一架构的设计，因此这些金融要素信息均存放在算法逻辑模块32中，而对这些信息的修改，也就是对算法逻辑模块32中的计算模型进行修改，其包括以下步骤：

用户在工作平台对自定义资产的费率信息进行修改包括以下步骤：

(1)用户在客户层1的工作平台11提出费率信息修改请求，在此仅列举费率信息修改，当然还可以包括其他金融要素信息的修改。

(2)通讯服务拦截器22对费率信息修改请求验证后，判断修改是否合理、形式是否符合要求，例如一些不合乎金融管理的修改则不被认同。再通过会话管理模块21经过业务层3的工作流引擎模块34，由于金融资产管理系统针对面和范围非常广，客户端众多，因此在些需要由工作流引擎模块34来安排适时修改。

(3)工作流引擎模块34对算法逻辑模块32中的费率信息进行修改，从而修改了后期计算的依据和计算模型。

第三步，自定义资产的估值，对自定义资产采用利息计提的方式进行估值，此时估值数据为自定义资产在存续期后进行的估值，相对于基础数据而言，已产生了相应的变化。其具体步骤如下：

(1)集成层4从数据库5中调取自定义资产成本数值Q、累计已计提数值a和累计已收取数值b，此时的自定义资产成本数值Q、累计已计提数值a和累计已收取数值b为存续期后的实时数值。将其传送至业务层3的任务调度模块33，以备进行计算基础数值而使用。

(2)任务调度模块33从算法逻辑模块32调取已计提未收取数计算公式，并将数值和公式发送到业务逻辑处理模块31进行计算，业务逻辑处理模块31为运算处理模块，对已计提未收取数进行计算，其计算公式如下：

$\∂=a-b,$

其中a为累计已计提数值，b为累计已收取数值，为已计提未收取数。

(3)任务调度模块33从算法逻辑模块32调取自定义资产估值公式，并将数值和公式发送到业务逻辑处理模块31进行计算，同理，业务逻辑处理模块31进一步计算出自定义资产估值θ，其计算公式如下：

$\mathrm{\θ}=Q-\∂,$

从而实现针对金融资产管理系统架构的数据初始录入、自定义资产的存续期维护，最终得出估值的过程。

以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

Claims (5)

1.一种基于金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法，金融资产管理系统架构包括客户层(1)、表现层(2)、业务层(3)、集成层(4)和数据库(5)，客户层(1)包括工作平台(11)，表现层(2)包括会话管理模块(21)、通讯服务拦截器(22)和用户控件模块(23)，业务层(3)包括业务逻辑处理模块(31)、算法逻辑模块(32)、任务调度模块(33)、工作流引擎模块(34)和日志服务模块(35)，其特征在于，金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法包括以下步骤：

11)自定义资产的预定义，对自定义资产的信息进行预设置；

12)自定义资产的存续期维护，对自定义资产在存续期进行数据维护；

13)自定义资产的估值，对自定义资产采用利息计提的方式进行估值。

2.根据权利要求1所述的一种基于金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法，其特征在于，所述的自定义资产的预定义包括以下步骤：

21)用户在客户层(1)的工作平台(11)录入登录信息，表现层(2)的会话管理模块(21)将登录信息传至用户控件模块(23)，用户控件模块(23)对用户进行登录验证，确定其访问权限；

22)用户在工作平台(11)录入自定义资产的基础信息，自定义资产的信息包括基本信息、付款信息、付息信息、对手方信息和备注字段；

23)表现层(2)的通讯服务拦截器(22)对自定义资产的基础信息验证后，通过会话管理模块(21)经过业务层(3)传至集成层(4)，集成层(4)对自定义资产的基础信息整合后存入数据库(5)；

24)用户在工作平台(11)录入自定义资产的详细要素信息，详细要素信息包括计息基础、付息方式、浮动利率设置和费用定义，会话管理模块(21)将详细要素信息存入业务层(3)的算法逻辑模块(32)。

3.根据权利要求1所述的一种基于金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法，其特征在于，所述的自定义资产的存续期维护包括以下步骤：

31)用户在工作平台(11)对自定义资产的费率信息进行修改；

32)用户在工作平台(11)对自定义资产的利率信息进行修改；

33)用户在工作平台(11)对自定义资产的付息信息进行修改。

4.根据权利要求1所述的一种基于金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法，其特征在于，所述的自定义资产的估值包括以下步骤：

41)集成层(4)从数据库(5)中调取自定义资产成本数值Q、累计已计提数值a和累计已收取数值b，并传送至业务层(3)的任务调度模块(33)；

42)任务调度模块(33)从算法逻辑模块(32)调取已计提未收取数计算公式，并将数值和公式发送到业务逻辑处理模块(31)进行计算，其计算公式如下：

$\∂=a-b,$

其中a为累计已计提数值，b为累计已收取数值，为已计提未收取数；

43)任务调度模块(33)从算法逻辑模块(32)调取自定义资产估值公式，并将数值和公式发送到业务逻辑处理模块(31)进行计算，其计算公式如下：

$\mathrm{\θ}=Q-\∂,$

其中，θ为自定义资产估值。

5.根据权利要求3所述的一种基于金融资产管理系统架构的自定义资产评估方法，其特征在于，所述的用户在工作平台对自定义资产的费率信息进行修改包括以下步骤：

51)用户在客户层(1)的工作平台(11)提出费率信息修改请求；

52)通讯服务拦截器(22)对费率信息修改请求验证后，通过会话管理模块(21)经过业务层(3)的工作流引擎模块(34)；

53)工作流引擎模块(34)对算法逻辑模块(32)中的费率信息进行修改。