CN102622706B - 一种风险缓释分配方法 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种风险缓释分配方法，将缓释工具的资产分配给债项的步骤仅需要执行MAX(Wi)*MAX(Si)次，而利用现有技术中逐笔处理缓释工具的方法，执行分配缓释工具资产步骤的次数为缓释工具的总量，而在实际情况下MAX(Wi)*MAX(Si)远小于缓释工具的总量，因此，本发明公开的风险缓释分配方法可以极大的降低系统的运算量，从而提高风险缓释分配的性能效率；另外，由于在一个缓释工具可同时为多笔债项提供缓释时，优先将缓释工具的价值分配给客户违约概率较大的债项，因此提高了分配效果，即降低了最小的调整后违约损失率。

Description

一种风险缓释分配方法

技术领域

本发明属于银行风险缓释技术领域，尤其涉及一种风险缓释分配方法。

背景技术

巴塞尔新资本协议鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型，精确计量银行面临的风险，使之更有效地降低所持资产的风险。巴塞尔新资本协议规定：商业银行在使用内部评级法计算信用风险加权资产时，首先得到客户评级(客户违约概率)，债项/资产评级(违约损失率)以及违约风险暴露等风险参数，然后在这些参数的基础上计算每笔债项的信用风险加权资产。

在估算这些风险参数的过程中，要使用风险缓释来降低或者是转移债项/资产的风险，参见图1。也就是说，要利用缓释分配技术将各类信用风险缓释工具分配给不同的债项来调整风险参数(客户违约概率，违约损失率，违约风险暴露)的值，以达到最终减小风险加权资产(RWA)的目的。

RWA＝EAD′×LGD′×f(PD′)公式1

其中，PD′、LGD′和EAD′均表示调整后的风险参数，f(x)函数在客户违约概率(PD)的取值范围内是一个单向递增函数。

通常情况下由于每个债项的净额结算部分对债项/资产风险暴露EAD、保证和信用衍生品对客户违约概率PD的调整作用是相对固定的。因此可以将公式1修正为公式2：

RWA＝k×LGD′公式2

同时，可将最终目的简化为：通过缓释分配金融抵质押品等缓释工具，得到最小调整后违约损失率LGD′。

在商业银行的实际业务中，经常出现一笔债项利用多种形式抵质押品共同担保的情况。这个时候需要将风险暴露拆分为由不同抵质押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵质押品的顺序进行。

另外，在实际业务中还存在另外一种场景，多笔债项共用相同的抵质押品作为担保的情况。下面的例子可以说明这种情况。

资产编号	缓释工具编号
		1000	A
1000	B
		1000	C
2000	B
		2000	C
3000	A

表1

从表1中列出的数据可以看出：债项和缓释工具之间存在一种多对多的关系，也就是说每笔债项可能拥有多个缓释工具(如资产编号为1000的债项拥有缓释工具A，B和C)，而每个缓释工具可以同时为多笔债项进行风险缓释(如缓释工具B和C同时为资产编号为1000和2000的债项进行风险缓释)。在这种情况下，需要将缓释工具缓释拆分并分配给不同的债项，同时保证能够得到最佳的缓释分配效果(即得到最小的调整后违约损失率LGD′)。

现有的风险缓释分配方法主要包括：1、首先准备好需要处理的输入数据，包含“资产编号”，“资产余额”，“缓释工具编号”，“缓释工具优先级”，“缓释工具价值”等信息，初始状态下资产余额等于资产风险暴露(EAD)；同时制定结果输出结果格式，包含“资产编号”，“缓释工具编号”，“已覆盖风险暴露”等信息。每条输出记录反映了当前缓释工具对当前债项的缓释作用。其中，“已覆盖风险暴露”信息记录每次缓释分配后，当前债项分配到的当前缓释工具的价值。2、将所有数据按“缓释优先级”进行排序。优先级别较高的数据排在优先级别较低的数据前面，若两条数据优先级一致则按“缓释工具编号”从大到小进行排序。3、逐笔对每个缓释工具进行处理，首先获取当前缓释工具对应的所有债项组成的集合S。4、将当前缓释工具的价值按集合S中债项的“资产余额”比例分配给集合中的所有资产。5、更新各笔债项的“资产余额”＝“资产余额”-分配到的缓释工具价值，同时更新缓释工具的“缓释工具价值”＝“缓释工具价值”-分配给对应债项的所有缓释工具价值。6、更新输出结果中的“已覆盖风险暴露”，使得结果反映本次缓释工具的分配效果，然后删除输入数据中“资产余额”为0的资产数据，如果“缓释工具价值”变为0，将输入信息中当前缓释工具的所有相关记录删除。

但是，传统的风险缓释分配方法采用逐笔处理缓释工具的方法，将每个缓释工具的价值分配给相应的债项，性能效率较低，不适用于现在大型商业银行海量的输入数据。另外，传统的风险缓释分配技术还存在分配效果差的现象。

发明内容

有鉴于此，本发明的目的在于提供一种风险缓释分配方法，可以解决现有技术中存在的性能效率低下、分配效果差的现象。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

一种风险缓释分配方法，包括：

步骤S1：获取每一笔债项的相关信息，每条相关信息包括债项的资产信息、以及一个用于分摊所述债项的风险的缓释工具的缓释信息，所述资产信息至少包括资产编号、资产余额和债项所属用户的用户违约概率，所述缓释信息至少包括缓释工具编号、缓释工具优先级和缓释工具剩余价值；

步骤S2：根据所有债项的全部相关信息中的资产编号和缓释工具编号建立资产池，并确定每个资产池的资产池编号；

步骤S3：按照缓释工具的优先级对全部资产池中的相关信息进行排序；

步骤S4：将包含具有最高优先级缓释工具的相关信息作为当前集合A；

步骤S5：按照客户违约概率对当前集合A中的相关信息进行排序；

步骤S6：将当前集合A中包含最大客户违约概率的相关信息作为当前集合B；

步骤S7：将当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给当前集合B中资产编号所代表的债项，记录每个债项中与被分配的缓释工具对应的已覆盖风险暴露，并更新当前集合A中各个债项的资产余额和各个缓释工具剩余价值；

步骤S8：判断当前集合A中的缓释工具是否均已进行分配，若否，则执行步骤S91，若是，则执行步骤S92；

步骤S91：将当前集合A中包含次高客户违约概率的相关信息作为当前集合B，执行步骤S7；

步骤S92：判断所有缓释工具是否均已进行分配，若否，则执行步骤S101，若是，则执行步骤S102；

步骤S101：将包含具有次高优先级缓释工具的相关信息作为当前集合A，执行步骤S5；

步骤S102：输出所有债项的资产编号、与所述资产编号对应的缓释工具编号、以及与所述资产编号和缓释工具编号对应的已覆盖风险暴露。

优选的，在上述方法中，所述根据所有债项的全部相关信息中的资产编号和缓释工具编号建立资产池的过程，包括：

步骤S21：建立结果输出表，所述结果输出表包含资产编号、缓释工具编号和临时资产编号三个字段；

步骤S22：将资产编号以及与资产编号对应的缓释工具的编号填入所述结果输出表的相应位置；

步骤S23：按照缓释工具编号对所述结果输出表进行分组，确定各个分组中资产编号的最大值，将各个最大值填入各分组的临时资产编号处，确定当前结果输出表中不同的临时资产编号的数量CTemp1；

步骤S24：按照资产编号对当前结果输出表进行分组，确定各个分组中临时资产编号的最大值，利用各个分组中临时资产编号的最大值对相应分组的临时资产编号进行更新，确定当前结果输出表中不同的临时资产编号的数量CTemp2；

步骤S25：判断CTemp1与CTemp2是否相等，若不相等，则执行步骤S26，若相等，则执行步骤S27；

步骤S26：按照缓释工具编号对当前结果输出表进行分组，确定各个分组中临时资产编号的最大值，利用各个分组中临时资产编号的最大值对相应分组的临时资产编号进行更新，确定当前结果输出表中不同的临时资产编号的数量CTemp1，执行步骤S24；

步骤S27：当前结果输出表中具有相同临时资产编号的资产编号以及与所述资产编号对应的缓释工具编号为一个资产池。

优选的，在上述方法中，所述每个资产池的资产池编号为各资产池中资产编号的最大值。

优选的，在上述方法中，若当前集合B中仅包含一个缓释工具编号和一个资产编号，则将当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给当前集合B中资产编号所代表的债项的过程，包括：

将所述缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给所述资产编号所代表的债项。

优选的，在上述方法中，若当前集合B中包含一个缓释工具编号和多个资产编号，则将当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给当前集合B中资产编号所代表的债项的过程，包括：

将所述缓释工具编号所代表缓释工具的资产按照多个资产编号所代表债项的资产余额比例分配给多个所述债项。

优选的，在上述方法中，若当前集合B中包含多个缓释工具编号和一个资产编号，则将当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给当前集合B中资产编号所代表的债项的过程，包括：

步骤A1：按照预设规则对所述多个缓释工具编号所代表的缓释工具进行排序；

步骤A2：将位于第一位的缓释工具编号作为当前缓释工具编号；

步骤A3：将当前缓释工具编号所代表的缓释工具的资产分配给所述资产编号所代表的债项；

步骤A4：判断当前集合B中缓释工具编号所对应的缓释工具是否均被分配，若否，则执行步骤A5，若是，则完成对当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配；

步骤A5：将位于当前缓释工具编号下一位的缓释工具编号作为新的当前缓释工具编号，执行步骤A3。

优选的，在上述方法中，若当前集合B中包含多个缓释工具编号和多个资产编号，则将当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给当前集合B中资产编号所代表的债项的过程，包括：

步骤B1：按照预设规则对所述多个缓释工具编号所代表的缓释工具进行排序；

步骤B2：将位于第一位的缓释工具编号作为当前缓释工具编号；

步骤B3：将当前缓释工具编号所代表的缓释工具按照多个资产编号所代表债项的资产余额比例分配给多个所述债项；

步骤B4：判断当前集合B中缓释工具编号所对应的缓释工具是否均被分配，若否，则执行步骤B5，若是，则完成对当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配；

步骤B5：将位于当前缓释工具编号下一位的缓释工具编号作为新的当前缓释工具编号，执行步骤B3。

优选的，在上述方法中，所述预设规则为：按照各个缓释工具编号从大到小对多个缓释工具编号所代表的缓释工具进行排序。

优选的，在上述方法中，步骤S7中还包括：

当更新后的缓释工具的剩余价值为0时，将与该缓释工具相关的相关信息删除。

由此可见，本发明的有益效果为：本发明公开的风险缓释分配方法中，将缓释工具的资产分配给债项的步骤仅需要执行MAX(Wi)*MAX(Si)次，而利用现有技术中逐笔处理缓释工具的方法，执行分配缓释工具资产步骤的次数为缓释工具的总量count，而在实际情况下MAX(Wi)*MAX(Si)远小于count，因此，本发明公开的风险缓释分配方法可以极大的降低系统的运算量，从而提高风险缓释分配的性能效率；另外，由于在一个缓释工具可同时为多笔债项提供缓释时，优先将缓释工具的价值分配给客户违约概率较大的债项，因此提高了分配效果，即降低了最小的调整后违约损失率。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为确定债项风险加权资产的过程的示意图；

图2为本发明公开的一种风险缓释分配方法的流程图；

图3为图2所示方法中将当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给当前集合B中资产编号所代表的债项的方法的流程图；

图4为图2所示方法中一种建立资产池的方法的流程图；

图5为建立资产池的一个实例的示意图。

具体实施方式

对本发明中涉及到的专业术语和英文缩写进行说明：

BASELIIProtocal：巴塞尔新资本协议，指2004年6月巴塞尔银行监管委员会发布的《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，其中定义了信用，市场，操作三大风险的风险加权资产的计算方法；

CR：CreditRisk，信用风险，又称违约风险，指交易对手未能履行契约中约定的义务而造成损失的风险，是巴塞尔新资本协议要求商业银行计量并管理的三大风险之一；

RWA：RiskWeightedAsset，风险加权资产，经风险权重调整后的资产即是风险加权资产，具体包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产；

IRB：Interalrating-basedapproaches，内部评级法，用来计量信用风险的一种方法。在满足特定要求的前提下，银行可以使用内部的数据估计风险要素的值(违约概率、违约损失率、违约风险暴露等)，从而计算特定风险暴露的资本要求；

PD：ProbabilityofDefault，违约概率，是债务人在未来一年内违约的可能性；

LGD：LossGivenDefault，违约损失率，指债务人违约后造成损失的可能性，衡量的是债项的风险；

EAD：ExposureAtDefault，违约风险暴露，指债务人违约后对银行造成的潜在风险敞口；

CRM：CreditRiskMitigation，信用风险缓释，指在内部评级法中商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险；

MitigationAllocation：缓释分配，通过将各类信用风险缓释工具分配给不同的风险暴露项，以求在最大程度上降低风险暴露的信用风险；

PriorityofMitigation：缓释优先级，将合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等缓释工具按照缓释效果的大小依次赋予不同的优先级。

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

本发明公开了一种风险缓释分配方法，可以解决现有技术中存在的性能效率低下、分配效果差的现象。

其基本思想为：以批量处理的方式将缓释工具分配给相应的债项，提高性能效率；同时，当一个缓释工具可同时为多笔债项提供缓释时，优先将缓释工具的价值分配给客户违约概率较大的债项，从而提高分配效果，即降低最小的调整后违约损失率LGD′。

参见图2，图2为本发明公开的一种风险缓释分配方法的流程图。包括：

步骤S1：获取每一笔债项的相关信息。

每一笔债项具有至少一条相关信息，当仅有一个缓释工具来分摊该债项的风险时，则该债项具有一条相关信息，当有多个缓释工具来分摊该债项的风险时，则该债项具有多条相关信息，债项相关信息的数量与用于分摊该债项的缓释工具的数量一致。

债项的每条相关信息包括债项的资产信息、以及一个用于分摊该债项的风险的缓释工具的缓释信息。其中，资产信息至少包括资产编号、资产余额和债项所属用户的用户违约概率，缓释信息至少包括缓释工具编号、缓释工具优先级和缓释工具剩余价值。需要说明的是，缓释工具剩余价值的初始值即为缓释工具的资产价值，也就是说在对缓释工具进行分配之前，其剩余价值为其全部资产价值。

步骤S2：根据所有债项的全部相关信息中的资产编号和缓释工具编号建立资产池，并确定每个资产池的资产池编号。

资产池是指由债项和缓释工具组成的多对多对应关系的封闭集合。建立资产池的过程可以采用传统的逐条匹配的方式，也可以采用批量处理的方式。本发明将在后面详细说明批量处理建立资产池的过程。

步骤S3：按照缓释工具的优先级对全部资产池中的相关信息进行排序。

本发明中按照缓释工具优先级从高到低的顺序，对缓释工具进行分配，即优先分配缓释工具优先级较高的缓释工具。

步骤S4：将包含具有最高优先级缓释工具的相关信息作为当前集合A。

在第一次执行过程中，查找优先级最高的缓释工具，并将包含该优先级最高的缓释工具的相关信息从所有相关信息中筛选出来，作为当前集合A。

需要说明的是，在整个风险缓释分配过程中，步骤S4执行的次数的最大值为MAX(W_i)。其中，W_i是缓释容量，指单个资产池中所包含的缓释工具的数量，i表示资产池编号，MAX(W_i)表示各个资产池的缓释容量的最大值，即各个资产池所包含的缓释工具数量中的最大值。也就是说，在整个风险缓释分配过程中，所确定的当前集合A的数量不大于各个资产池所包含的缓释工具数量的最大值。

步骤S5：按照客户违约概率对当前集合A中的相关信息进行排序。

对当前集合A中所有相关信息，按照其包含的客户违约概率从高到低的顺序进行排列。为了实现提高分配效果(即降低最小的调整后违约损失率LGD′)的目的，本申请中，当一个缓释工具可同时为多笔债项提供缓释时，优先将缓释工具的价值分配给客户违约概率较大的债项。下面对其原理进行说明：

采用初级内部评级法的商业银行，应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵质押品的信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，下降程度取决于抵质押品当前价值与风险暴露当前价值的比率和抵质押水平。

LGD′＝LGD×(E′/E)

其中：LGD是在考虑质押品之前、优先的无担保贷款的标准违约损失率；E是风险暴露的当前值；E′是信用风险缓释后的风险暴露。可以将上式改为：

${\mathrm{LGD}}^{\′}=\mathrm{LGD}\×(E^{\′}/E)=(\mathrm{LGD}\×E^{\′})/E=\stackrel{\‾}{E}/E$

其中，是一个由LGD调整后的加权风险暴露值。

在商业银行的实际业务中，经常出现利用多种形式抵质押品共同担保的情况。这个时候需要将风险暴露拆分为由不同抵质押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵质押品的顺序进行。金融质押品处理后的风险暴露价值分成完全由应收账款质押部分、完全由商用房地产和居住用房地产抵押部分、完全由其他抵质押品担保部分及无抵质押部分。

其中每一项均为由LGD调整后加权风险暴露值。

其中，无抵质押部分则采用标准违约损失率。

如果资产池中只存在单笔资产，那么排除性能上的差别外，本发明中的违约优先分配方法和传统缓释分配方法达到的缓释效果是一样的。反之，如果在一个资产池范围内存在多笔资产，本发明中的违约优先缓释分配方法可以起到比传统缓释更好的缓释效果。

RWA_合同池＝∑RWA₁＝∑(EAD₁×LGD₁×f(PD₁))

整个资产池的RWA值等于资产池中所有资产的RWA之和。

现在通过以下方式来比较传统缓释分配技术和违约优先缓释分配技术。假设资产池中有两笔资产分别为资产1和资产2，同时资产1对应的客户违约概率PD₁大于资产2对应的客户违约概率PD₂。则：

除此之外，还有以下条件：

${\mathrm{PD}}_1>{\mathrm{PD}}_2\⇒f\left({\mathrm{PD}}_1\right)>f\left({\mathrm{PD}}_2\right)...\left(1\right)$

EAD＝EAD_缓释覆盖+EAD_未覆盖.............(2)

LGD_未覆盖＝LGD_标准违约.........................(3)

利用传统缓释分配技术和违约优先缓释分配技术区别在于：传统的缓释分配方法可能优先将缓释工具分配给资产2，而违约优先缓释分配方法必然将缓释工具优先分配给资产1。假设现在一个缓释工具的价值为ΔEAD，此缓释工具对应的违约损失率为ΔLGD。若采用传统缓释分配方法将此缓释工具分配给资产2，则可以在原有的RWA基础上减少(LGD_未覆盖-ΔLGD)×ΔEAD×f(PD₂)，而采用违约优先的缓释分配方法将此缓释工具分配给资产1，则可以在原有的RWA基础上减少(LGD_未履盖-ΔLGD)×ΔEAD×f(PD₁)。根据条件f(PD₁)＞f(PD₂)，可以得出采用违约优先的缓释分配技术比采用传统的缓释分配技术能够更大程度地体现缓释工具的缓释效果，即能够减少更多的RWA值。

步骤S6：将当前集合A中包含最大客户违约概率的相关信息作为当前集合B。

步骤S7：将当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给当前集合B中资产编号所代表的债项，记录每个债项中与被分配的缓释工具对应的已覆盖风险暴露，并更新当前集合A中各个债项的资产余额和各个缓释工具的剩余价值。

当前集合B中的相关信息可能涉及到一个或多个债项，用于分摊债项的风险的缓释工具也可能有一个或多个。例如：当前集合B仅包含一条相关信息，则当前集合B仅涉及到一个债项和一个用于分摊该债项风险的缓释工具；当前集合B包含多条相关信息，则此时可能存在三种情况，一是当前集合B涉及到一个债项和多个用于分摊该债项风险的缓释工具，二是当前集合B涉及到多个债项和一个用于分摊该多个债项的风险的缓释工具，三是当前集合B涉及到多个债项和多个用于分摊该多个债项的风险的缓释工具。下面结合图3进行详细说明。

参见图3，图3为图2所示方法中对当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给当前集合B中资产编号所代表的债项的方法的流程图。包括：

步骤S71：确定当前集合B中包含的缓释工具编号和资产编号，若当前集合B中仅包含一个缓释工具编号和一个资产编号，则执行步骤C1，若当前集合B中包含一个缓释工具编号和多个资产编号，则执行步骤D1，若当前集合B中包含多个缓释工具编号和一个资产编号，则执行步骤A1，若当前集合B中包含多个缓释工具编号和多个资产编号，则执行步骤B1。

步骤C1：将该缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给所述资产编号所代表的债项。

当前集合B仅包含一个资产编号和一个缓释工具编号时，将该缓释工具标号所代表的缓释工具的资产分配给该资产编号所代表的债项即可。

步骤D1：将该缓释工具编号所代表缓释工具的资产按照多个资产编号所代表债项的资产余额比例分配给多个所述债项。

当前集合B中包含多个资产编号和一个缓释工具编号时，要将该缓释工具标号所代表的缓释工具的资产分配给多个资产编号所代表的债项，此时确定各个资产编号所对应债项的资产余额，计算各个债项的资产余额的比例，按照该比例将该缓释工具编号分配给各个债项。

步骤A1：按照预设规则对所述多个缓释工具编号所代表的缓释工具进行排序。

当前集合B中包含一个资产编号和多个缓释工具编号时，要将多个缓释工具编号所代表的缓释工具的资产逐个分配给该资产编号所代表的债项。此时要按照预设规则对多个缓释工具进行排序，来决定分配各个缓释工具的资产的顺序。

实施中，可以按照各个缓释工具编号从大到小对多个缓释工具编号所代表的缓释工具进行排序，或者按照各个缓释工具编号从小到大对多个缓释工具编号所代表的缓释工具进行排序。

步骤A2：将位于第一位的缓释工具编号作为当前缓释工具编号。

步骤A3：将当前缓释工具编号所代表的缓释工具的资产分配给所述资产编号所代表的债项。

步骤A4：判断当前集合B中缓释工具编号所对应的缓释工具是否均被分配，若否，则执行步骤A5，若是，则完成对当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配。

步骤A5：将位于当前缓释工具编号下一位的缓释工具编号作为新的当前缓释工具编号，执行步骤A3。

循环执行步骤A3至A5，将按照预设规则排序后的各个缓释工具编号所代表的缓释工具的资产逐个分配给当前集合B中唯一资产编号所代表的债项。

步骤B1：按照预设规则对所述多个缓释工具编号所代表的缓释工具进行排序。

当前集合B中包含多个资产编号和多个缓释工具编号时，要将多个缓释工具编号所代表的缓释工具的资产逐个分配给该资产编号所代表的债项。此时要按照预设规则对多个缓释工具进行排序，来决定分配各个缓释工具的资产的顺序。

实施中，可以按照各个缓释工具编号从大到小对多个缓释工具编号所代表的缓释工具进行排序，或者按照各个缓释工具编号从小到大对多个缓释工具编号所代表的缓释工具进行排序。

步骤B2：将位于第一位的缓释工具编号作为当前缓释工具编号。

步骤B3：将当前缓释工具编号所代表的缓释工具按照多个资产编号所代表债项的资产余额比例分配给多个所述债项。

确定各个资产编号所对应债项的资产余额，计算各个债项的资产余额的比例，按照该比例将该缓释工具编号分配给各个债项。

步骤B4：判断当前集合B中缓释工具编号所对应的缓释工具是否均被分配，若否，则执行步骤B5，若是，则完成对当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配；

步骤B5：将位于当前缓释工具编号下一位的缓释工具编号作为新的当前缓释工具编号，执行步骤B3。

循环执行步骤B3至B5，将按照预设规则排序后的各个缓释工具编号所代表的缓释工具的资产逐个分配给当前集合B中的多个资产编号所代表的债项。

需要说明的是，在图3所示的流程中，在对每一个缓释工具编号所代表缓释工具的资产进行分配后，均要记录每个债项中与被分配的缓释工具对应的已覆盖风险暴露(即一个债项在该被分配的缓释工具中分配到的资产)，并更新当前集合A中各个债项的资产余额和各个缓释工具剩余价值。

步骤S8：判断当前集合A中的缓释工具是否均已进行分配，若否，则执行步骤S91，若是，则执行步骤S92。

步骤S91：将当前集合A中包含次高客户违约概率的相关信息作为当前集合B，执行步骤S7。

如果当前集合A中涉及到的债项具有相同的客户违约概率，那么当前集合A即为当前集合B，当第一次执行步骤S7之后，当前集合A中涉及到的全部缓释工具均被分配。如果当前集合A中涉及到的债项具有不同的客户违约概率，那么在第一次执行步骤S7的过程中，仅具有最高客户违约概率的债项以及与该债项对应的缓释工具被分配，即当前集合A中仍有缓释工具未被分配，此时要将当前集合A中包含次高客户违约概率的相关信息作为当前集合B，循环执行步骤S7和S8，直至当前集合A中涉及到的全部缓释工具均被分配。

步骤S92：判断所有缓释工具是否均已进行分配，若否，则执行步骤S101，若是，则执行步骤S102。

步骤S101：将包含具有次高优先级缓释工具的相关信息作为当前集合A，执行步骤S5。

在循环执行步骤S5至S92后，全部相关信息中所涉及到的缓释工具均被分配给相应的债项。

步骤S102：输出所有债项的资产编号、与所述资产编号对应的缓释工具编号、以及与所述资产编号和缓释工具编号对应的已覆盖风险暴露。

在完成所有缓释工具的分配后，将债项的资产编号、与该资产编号对应的缓释工具编号、以及与该资产编号和缓释工具编号对应的已覆盖风险暴露以一定的格式输出，实施中，可以是表格形式。与该资产编号和缓释工具编号对应的已覆盖风险暴露是指该资产编号所代表的债项从该缓释工具编号所代表缓释工具的资产中分摊到的资产。

需要说明的是，在对当前集合A中包含的缓释工具进行分配的过程中，步骤S6及其后续分配缓释工具步骤的执行次数的最大值为MAX(S_i)。其中，S_i是缓释宽度，在单个资产池中存在同一个缓释工具对应多个债项的情况，每笔债项对应的客户都有一个客户违约概率，将单个资产池中所有缓释工具对应的具有不同客户违约概率的债项数量定义为这个资产池的缓释宽度，i表示资产池编号，MAX(S_i)表示各个资产池的缓释宽度的最大值，即各个资产池中所有缓释工具对应的具有不同客户违约概率的债项数量的最大值。也就是说，在对当前集合A中包含的缓释工具进行分配的过程中，所确定的当前集合B的数量不大于各个资产池的缓释宽度的最大值。

步骤S4表示的建立当前集合A的过程可看做外部循环，步骤S6及其后续分配缓释工具步骤可看做内部循环，可见，在整个风险缓释分配过程中，执行步骤S6及其后续分配缓释工具步骤的数量的最大值为MAX(W_i)*MAX(S_i)。

本发明上述公开的风险缓释分配方法中，将缓释工具的资产分配给债项的步骤仅需要执行MAX(W_i)*MAX(S_i)次，而利用现有技术中逐笔处理缓释工具的方法，执行分配缓释工具资产步骤的次数为缓释工具的总量count，而在实际情况下MAX(W_i)*MAX(S_i)《count，因此，本发明公开的风险缓释分配方法可以极大的降低系统的运算量，从而提高风险缓释分配的性能效率；另外，由于在一个缓释工具可同时为多笔债项提供缓释时，优先将缓释工具的价值分配给客户违约概率较大的债项，因此提高了分配效果，即降低了最小的调整后违约损失率LGD′。

优选的，在步骤S7之后，还包括当更新后的缓释工具的剩余价值为0时，将与该缓释工具相关的相关信息删除的步骤。此时，可以更加直观的判断是否所有缓释工具均已被分配。

参见图4，图4为图2所示方法中一种建立资产池的方法的流程图。包括：

步骤S21：建立结果输出表。

该结果输出表包含资产编号、缓释工具编号和临时资产编号三个字段。

步骤S22：将资产编号以及与资产编号对应的缓释工具的缓释工具编号填入该结果输出表的相应位置。

步骤S23：按照缓释工具编号对结果输出表进行分组，确定各个分组中资产编号的最大值，将各个最大值填入各分组的临时资产编号处，确定当前结果输出表中不同的临时资产编号的数量CTemp1。

步骤S24：按照资产编号对当前结果输出表进行分组，确定各个分组中临时资产编号的最大值，利用各个分组中临时资产编号的最大值对相应分组的临时资产编号进行更新，确定当前结果输出表中不同的临时资产编号的数量CTemp2；

步骤S25：判断CTemp1与CTemp2是否相等，若不相等，则执行步骤S26，若相等，则执行步骤S27；

步骤S26：按照缓释工具编号对当前结果输出表进行分组，确定各个分组中临时资产编号的最大值，利用各个分组中临时资产编号的最大值对相应分组的临时资产编号进行更新，确定当前结果输出表中不同的临时资产编号的数量CTemp1，执行步骤S24；

步骤S27：当前结果输出表中具有相同临时资产编号的资产编号以及与所述资产编号对应的缓释工具编号为一个资产池。

下面结合一个实例对建立资产池的过程进行说明。

请参见图5，资产编号为1000的债项由缓释工具编号为A、B和C的缓释工具来分摊风险，资产编号为2000的债项由缓释工具编号为B和C的缓释工具来分摊风险，资产编号为3000的债项由缓释工具编号为A的缓释工具来分摊风险，资产编号为4000的债项由缓释工具编号为D和E的缓释工具来分摊风险，资产编号为5000的债项由缓释工具编号为E的缓释工具来分摊风险。

将资产编号以及与资产编号对应的缓释工具的缓释工具编号填入该结果输出表的相应位置。

按照缓释工具编号对结果输出表进行分组，确定各个分组中资产编号的最大值。其中，分组A中资产编号的最大值为3000，分组B中资产编号的最大值为2000，分组C中资产编号的最大值为2000，分组D中资产编号的最大值为4000，分组E中资产编号的最大值为5000，将各个资产编号的最大值填入相应分组的临时资产编号处。当前结果输出表中不同的临时资产编号的数量CTemp1为4。

按照资产编号对当前结果输出表进行分组，确定各个分组中临时资产编号的最大值。其中，分组1000中临时资产编号的最大值为3000，分组2000中临时资产编号的最大值为2000，分组3000中临时资产编号的最大值为3000，分组4000中临时资产编号的最大值为5000，分组5000中临时资产编号的最大值为5000，利用各个资产编号的最大值更新相应分组的临时资产编号处。当前结果输出表中不同的临时资产编号的数量CTemp2为3。

按照缓释工具编号对当前结果输出表进行分组，确定各个分组中临时资产编号的最大值。其中，分组A中临时资产编号的最大值为3000，分组B中临时资产编号的最大值为3000，分组C中临时资产编号的最大值为3000，分组D中临时资产编号的最大值为5000，分组E中临时资产编号的最大值为5000，利用各个资产编号的最大值更新相应分组的临时资产编号处。当前结果输出表中不同的临时资产编号的数量CTemp1为2。

按照资产编号对当前结果输出表进行分组，确定各个分组中临时资产编号的最大值。其中，分组1000中临时资产编号的最大值为3000，分组2000中临时资产编号的最大值为3000，分组3000中临时资产编号的最大值为3000，分组4000中临时资产编号的最大值为5000，分组5000中临时资产编号的最大值为5000，利用各个资产编号的最大值更新相应分组的临时资产编号处。当前结果输出表中不同的临时资产编号的数量CTemp2为2。

由于CTemp1和CTemp2均为2，所以当前结果输出表为最终确定的结果输出表，将该结果输出表中具有相同临时资产编号的资产编号以及与所述资产编号对应的缓释工具编号为一个资产池。

与传统的逐条匹配建立资产池的方法相比，图4所示方法同时对所有数据进行批量处理，同时生成了多个资产池，提高了建立资产池的效率。

实施中，每个资产池的资产池编号可以为各资产池中资产编号的最大值。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言，由于其与实施例公开的方法相对应，所以描述的比较简单，相关之处参见方法部分说明即可。

专业人员还可以进一步意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现，为了清楚地说明硬件和软件的可互换性，在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本发明的范围。

结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块，或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (8)

1.一种风险缓释分配方法，其特征在于，包括：

步骤S1：获取每一笔债项的相关信息，每条相关信息包括债项的资产信息、以及一个用于分摊所述债项的风险的缓释工具的缓释信息，所述资产信息至少包括资产编号、资产余额和债项所属用户的用户违约概率，所述缓释信息至少包括缓释工具编号、缓释工具优先级和缓释工具剩余价值；

步骤S2：根据所有债项的全部相关信息中的资产编号和缓释工具编号建立资产池，并确定每个资产池的资产池编号；

步骤S3：按照缓释工具的优先级对全部资产池中的相关信息进行排序；

步骤S4：将包含具有最高优先级缓释工具的相关信息作为当前集合A；

步骤S5：按照客户违约概率对当前集合A中的相关信息进行排序；

步骤S6：将当前集合A中包含最大客户违约概率的相关信息作为当前集合B；

步骤S7：将当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给当前集合B中资产编号所代表的债项，记录每个债项中与被分配的缓释工具对应的已覆盖风险暴露，并更新当前集合A中各个债项的资产余额和各个缓释工具剩余价值；

步骤S8：判断当前集合A中的缓释工具是否均已进行分配，若否，则执行步骤S91，若是，则执行步骤S92；

步骤S91：将当前集合A中包含次高客户违约概率的相关信息作为当前集合B，执行步骤S7；

步骤S92：判断所有缓释工具是否均已进行分配，若否，则执行步骤S101，若是，则执行步骤S102；

步骤S101：将包含具有次高优先级缓释工具的相关信息作为当前集合A，执行步骤S5；

步骤S102：输出所有债项的资产编号、与所述资产编号对应的缓释工具编号、以及与所述资产编号和缓释工具编号对应的已覆盖风险暴露；

其中，建立当前集合A执行的次数的最大值为MAX(W_i)；其中，W_i为缓释容量，i为资产池编号，MAX(W_i)为各个资产池的缓释容量的最大值；

建立当前集合B及其后续分配缓释工具步骤的执行次数的最大值为MAX(S_i)；其中，S_i为缓释宽度，i为资产池编号，MAX(S_i)为各个资产池的缓释宽度的最大值；

将缓释工具的资产分配给债项的步骤需要执行的最大值为MAX(W_i)*MAX(S_i)；

其中，所述根据所有债项的全部相关信息中的资产编号和缓释工具编号建立资产池的过程，包括：

步骤S21：建立结果输出表，所述结果输出表包含资产编号、缓释工具编号和临时资产编号三个字段；

步骤S22：将资产编号以及与资产编号对应的缓释工具的编号填入所述结果输出表的相应位置；

步骤S23：按照缓释工具编号对所述结果输出表进行分组，确定各个分组中资产编号的最大值，将各个最大值填入各分组的临时资产编号处，确定当前结果输出表中不同的临时资产编号的数量CTemp1；

步骤S24：按照资产编号对当前结果输出表进行分组，确定各个分组中临时资产编号的最大值，利用各个分组中临时资产编号的最大值对相应分组的临时资产编号进行更新，确定当前结果输出表中不同的临时资产编号的数量CTemp2；

步骤S25：判断CTemp1与CTemp2是否相等，若不相等，则执行步骤S26，若相等，则执行步骤S27；

步骤S26：按照缓释工具编号对当前结果输出表进行分组，确定各个分组中临时资产编号的最大值，利用各个分组中临时资产编号的最大值对相应分组的临时资产编号进行更新，确定当前结果输出表中不同的临时资产编号的数量CTemp1，执行步骤S24；

步骤S27：当前结果输出表中具有相同临时资产编号的资产编号以及与所述资产编号对应的缓释工具编号为一个资产池。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述每个资产池的资产池编号为各资产池中资产编号的最大值。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，若当前集合B中仅包含一个缓释工具编号和一个资产编号，则将当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给当前集合B中资产编号所代表的债项的过程，包括：

将所述缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给所述资产编号所代表的债项。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，若当前集合B中包含一个缓释工具编号和多个资产编号，则将当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给当前集合B中资产编号所代表的债项的过程，包括：

将所述缓释工具编号所代表缓释工具的资产按照多个资产编号所代表债项的资产余额比例分配给多个所述债项。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，若当前集合B中包含多个缓释工具编号和一个资产编号，则将当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给当前集合B中资产编号所代表的债项的过程，包括：

步骤A1：按照预设规则对所述多个缓释工具编号所代表的缓释工具进行排序；

步骤A2：将位于第一位的缓释工具编号作为当前缓释工具编号；

步骤A3：将当前缓释工具编号所代表的缓释工具的资产分配给所述资产编号所代表的债项；

步骤A4：判断当前集合B中缓释工具编号所对应的缓释工具是否均被分配，若否，则执行步骤A5，若是，则完成对当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配；

步骤A5：将位于当前缓释工具编号下一位的缓释工具编号作为新的当前缓释工具编号，执行步骤A3。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，若当前集合B中包含多个缓释工具编号和多个资产编号，则将当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给当前集合B中资产编号所代表的债项的过程，包括：

步骤B1：按照预设规则对所述多个缓释工具编号所代表的缓释工具进行排序；

步骤B2：将位于第一位的缓释工具编号作为当前缓释工具编号；

步骤B3：将当前缓释工具编号所代表的缓释工具按照多个资产编号所代表债项的资产余额比例分配给多个所述债项；

步骤B4：判断当前集合B中缓释工具编号所对应的缓释工具是否均被分配，若否，则执行步骤B5，若是，则完成对当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配；

步骤B5：将位于当前缓释工具编号下一位的缓释工具编号作为新的当前缓释工具编号，执行步骤B3。

7.根据权利要求5或6所述的方法，其特征在于，所述预设规则为：按照各个缓释工具编号从大到小对多个缓释工具编号所代表的缓释工具进行排序。

8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在步骤S7中还包括：

当更新后的缓释工具的剩余价值为0时，将与该缓释工具相关的相关信息删除。