CN102201104A - 一种提高普通指标买卖信号年化收益率的方法和平台 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及普通交易指标的买卖信号判断技术领域，具体地说是一种提高普通指标买卖信号年化收益率的方法和平台，本发明设计了一种提高普通指标买卖信号年化收益率的方法，其特征在于，包括如下步骤：计算每只股票的资金占盘情况；用资金占盘数据划分恒富安全带；用恒富安全带对普通指标的买卖信号进行过滤；测试并评价过滤后的买卖信号的成功率与收益率。本发明同现有技术相比，对普通交易指标的频繁买卖信号进行过滤；保证买入在恒富安全带内，并在恒富安全带内长期持有，卖出在恒富安全带外，以提高其买入成功率和持有收益率。本分持股持币一目了然，买点卖点精准提示，是一种系统科学的投资法则，能够确保用户资金安全，实现收益最大化。

Description

一种提高普通指标买卖信号年化收益率的方法和平台
[技术领域]
本发明涉及普通交易指标的买卖信号判断技术领域，具体地说是一种提高普通指标买卖信号年化收益率的方法和平台。
[背景技术]
目前，股民在对普通个股进行买卖操作时，由于无法透彻分析个股走势强弱以及缺乏分析经验，往往容易错过买卖的最佳时机，也有可能因为过多频繁的买卖操作，手续费率与收益失调，结果导致资金的流失。目前急需要一种能够综合分析个股、提示买卖操作信号的方法和平台，从而能够提高普通指标的年化收益率并确保股民的资金不流失。
[发明内容]
本发明的目的是克服现有技术的不足，提供了一种能够判断个股走势强弱及是否适宜操作的并进行买卖点过滤的方法和平台。
为实现上述目的，本发明设计了一种提高普通指标买卖信号年化收益率的方法，其特征在于，包括如下步骤：
A.计算每只股票的资金占盘情况：用沪深交易所二代行情数据和个股流通盘数据计算每只股票每天的资金占盘情况；
B.用资金占盘数据划分恒富安全带：若资金占盘数据显示资金连续流入，则为安全区域，用亮色标识安全区域，若资金占盘数据显示资金连续流出，则为非安全区域，用暗色标识非安全区域；
C.用恒富安全带对普通指标的买卖信号进行过滤：计算普通指标的买卖信号，恒富安全带内的第一个普通指标买入信号保留，恒富安全带内的其他信号过滤掉；若前面的恒富安全带内有过滤后的买入信号，安全带外的第一个卖出信号保留，其余的信号过滤掉；
D.测试并评价过滤后的买卖信号的成功率与收益率：在同一测试时间段和同一测试市场，统计普通指标按买卖信号操作的年化收益率，统计大盘持有年化收益率，统计普通指标恒富安全带过滤后的买卖信号操作年化收益率，将前述三种年化收益率对比评价，普通指标恒富安全带过滤后的买卖信号操作年化收益率明显提高。
所述的步骤C中，过滤后买入信号处在安全带内，卖出信号处在安全带外，一段安全带内只有一个买入信号，随后的非安全区域有一个卖出信号，买卖信号一一对应。
所述的步骤D中，统计普通指标买卖信号收益率的方法为：按普通指标的买卖信号点进行买卖操作，买入信号出现买入固定金额的股票，卖出信号出现卖出持有的股票，统计测试期间年化收益率。
所述的步骤D中，统计大盘收益率的方法为：假定在测试时间段开始以大盘所处点位买入，持有直到测试期间结束，以当时大盘所处点位卖出，统计测试期间年化收益率。
所述的步骤D中，统计过滤后买卖信号收益率的方法为：按步骤C的过滤原则过滤后的买卖信号点进行买卖操作，买入信号出现买入固定金额的股票，卖出信号出现卖出持有的股票，统计测试期间年化收益率。
一种提高普通指标买卖信号年化收益率的平台，其特征在于：平台包括所有个股k线上显示的恒富安全带和五套叠加恒富安全带的交易系统指标。
所述的恒富安全带是一套判断个股走势强弱及是否适宜操作的并进行买卖点过滤的系统，分为安全区域和非安全区域，能及时诊断个股资金状态筛选出安全区域，并对普通指标的买卖信号进行优化过滤，提示最佳买卖时机。
所述五套叠加恒富安全带的交易系统指标为叠加恒富安全带的KDJ、RSI、MACD、SMA及双均线MA五个指标。
本发明同现有技术相比，在锁定大盘上涨波段、提示安全操作区域的基础上，对普通交易指标的频繁买卖信号进行过滤；保证买入在恒富安全带内，并在恒富安全带内长期持有，卖出在恒富安全带外，以提高其买入成功率和持有收益率。本分持股持币一目了然，买点卖点精准提示，是一种系统科学的投资法则，能够确保用户资金安全，实现收益最大化。
[附图说明]
图1为本发明方法的流程图。
图2为本发明中恒富安全带安全区域与非安全区域判断的流程图。
图3为本发明中恒富安全带买卖点过滤流程图。
图4为本发明中恒富安全带安全区域与非安全区域的多维数据模型图。
图5为本发明中叠加恒富安全带的KDJ指标选股效果图。
图6为本发明中叠加恒富安全带的RSI指标选股效果图。
图7为本发明中叠加恒富安全带的MACD指标选股效果图。
图8为本发明中叠加恒富安全带的SMA指标选股效果图。
图9为本发明中叠加恒富安全带的双均线MA指标选股效果图。
[具体实施方式]
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
参见图1，本发明包括如下步骤：
A.计算每只股票的资金占盘情况；
B.用资金占盘数据划分恒富安全带，恒富安全带包括安全区域和非安全区域，如图4所示，安全区域为多维数据模型诊断后运用核心算法筛选的可操作区域，对应着上涨波段，个股处于资金持续流入的强势状态，宜持股；非安全区域为资金弱势的危险区域，宜持币观望；如图2所示，在步骤A后判断首日资金占盘数据是否大于0，若否则判断为恒富安全带非安全区域，若是则判断为恒富安全带安全区域后再判断每日资金占盘数据是否大于-0.05，若是则仍是恒富安全带安全区域，若否则恒富安全带安全区域结束进入恒富安全带非安全区域，再判断每日资金占盘数据是否大于0，若否则仍是恒富安全带非安全区域，若是则恒富安全带非安全区域结束进入恒富安全带安全区域；
C.用恒富安全带对普通指标的买卖信号进行过滤，如图3所示，对于普通指标，判断买入信号是否在恒富安全带内，若否则过滤信号，若是则判断是否是恒富安全带内第一个买入信号，若否则过滤信号，若是则为恒富安全带买入信号；对于普通指标，判断卖出信号是否在恒富安全带外，若否则过滤信号，若是则判断是否是恒富安全带外第一个卖出信号，若否则过滤信号，若是则为恒富安全带卖出信号；
安全带内的买入信号和安全带外的卖出信号一一对应，买入信号是综合评判资金、估值、趋势等因素后，原指标经恒富安全带过滤后最优的入场信号，出现在恒富安全带的安全区域，买入信号一旦出现，建议安全带内长期持有，直到非安全区域的卖出信号出现时获利了结；如此一买一卖过滤掉了大量安全区域的卖出信号和非安全区域的买入信号，可以抓住大波段投资机会，买在安全带内保证了成功率，卖在安全带外规避了风险，提高了持有期间的收益率；
D.测试并评价过滤后的买卖信号的成功率与收益率：以叠加恒富安全带的KDJ、RSI、MACD、SMA及双均线MA五个指标为例，原指标叠加恒富安全带的选股效果如下表所示，时间范围：2009/1/5-2010/12/3，统计市场：上证A股+深证A股(除创业板)。
Figure BDA0000060680940000041
Figure BDA0000060680940000051
通过以上述表格可以看出恒富安全带过滤后，各指标交易系统测试时间段内的年收益率、夏普率(期望超额收益与波动率之比)、胜率、最大盈利均有很大幅度的提高，年均交易次数却大大降低了，这说明叠加恒富安全带可以过滤普通指标大量的无效买卖信号，在降低频繁操作交易成本的同时提高了买入信号成功率和持有收益率。
如图5～图9依次为KDJ、RSI、MACD、SMA、双均线MA五个指标经恒富安全带过滤前后与原指标的收益率、同期大盘的收益率的选股效果对照图。对比不难看出，按照普通指标买卖信号进行操作，年收益率普遍较低甚至亏损，操作次数频繁，成功率也不高；而在普通指标的基础上叠加恒富安全带以后，各个模型的收益率都有很大提高，交易次数大大减少，成功率也有较大提高。
普通分析指标加上恒富安全带以后，买在了上涨趋势的开始位置，过滤掉了上涨趋势中的频繁卖点，保证收益的同时极大程度上减少了交易成本；卖在了下跌趋势的开始位置，过滤掉了下跌趋势的大量无效买点，规避风险的同时极大程度上提高了买点的成功率。
恒富安全带的原则是锁定上升波段的收益，剔除普通指标频繁无效的买卖点信号，以实现收益最大化。比如将恒富安全带与大盘策略“大反转周期曲线”结合使用，把握大势的同时优选个股精心操作，效果会更佳。

Claims (8)

1.一种提高普通指标买卖信号年化收益率的方法，其特征在于，包括如下步骤：
A.计算每只股票的资金占盘情况：用沪深交易所二代行情数据和个股流通盘数据计算每只股票每天的资金占盘情况；
B.用资金占盘数据划分恒富安全带：若资金占盘数据显示资金连续流入，则为安全区域，用亮色标识安全区域，若资金占盘数据显示资金连续流出，则为非安全区域，用暗色标识非安全区域；
C.用恒富安全带对普通指标的买卖信号进行过滤：计算普通指标的买卖信号，恒富安全带内的第一个普通指标买入信号保留，恒富安全带内的其他信号过滤掉；若前面的恒富安全带内有过滤后的买入信号，安全带外的第一个卖出信号保留，其余的信号过滤掉；
D.测试并评价过滤后的买卖信号的成功率与收益率：在同一测试时间段和同一测试市场，统计普通指标按买卖信号操作的年化收益率，统计大盘持有年化收益率，统计普通指标恒富安全带过滤后的买卖信号操作年化收益率，将前述三种年化收益率对比评价，普通指标恒富安全带过滤后的买卖信号操作年化收益率明显提高。
2.如权利要求1所述的一种提高普通指标买卖信号年化收益率的方法，其特征在于：所述的步骤C中，过滤后买入信号处在安全带内，卖出信号处在安全带外，一段安全带内只有一个买入信号，随后的非安全区域有一个卖出信号，买卖信号一一对应。
3.如权利要求1所述的一种提高普通指标买卖信号年化收益率的方法，其特征在于：所述的步骤D中，统计普通指标买卖信号收益率的方法为：按普通指标的买卖信号点进行买卖操作，买入信号出现买入固定金额的股票，卖出信号出现卖出持有的股票，统计测试期间年化收益率。
4.如权利要求1所述的一种提高普通指标买卖信号年化收益率的方法，其特征在于：所述的步骤D中，统计大盘收益率的方法为：假定在测试时间段开始以大盘所处点位买入，持有直到测试期间结束，以当时大盘所处点位卖出，统计测试期间年化收益率。
5.如权利要求1所述的一种提高普通指标买卖信号年化收益率的方法，其特征在于：所述的步骤D中，统计过滤后买卖信号收益率的方法为：按步骤C的过滤原则过滤后的买卖信号点进行买卖操作，买入信号出现买入固定金额的股票，卖出信号出现卖出持有的股票，统计测试期间年化收益率。
6.一种提高普通指标买卖信号年化收益率的平台，其特征在于：平台包括所有个股k线上显示的恒富安全带和五套叠加恒富安全带的交易系统指标。
7.如权利要求6所述的一种提高普通指标买卖信号年化收益率的平台，其特征在于：所述的恒富安全带是一套判断个股走势强弱及是否适宜操作的并进行买卖点过滤的系统，分为安全区域和非安全区域，能及时诊断个股资金状态筛选出安全区域，并对普通指标的买卖信号进行优化过滤，提示最佳买卖时机。
8.如权利要求6所述的一种提高普通指标买卖信号年化收益率的平台，其特征在于：所述五套叠加恒富安全带的交易系统指标为叠加恒富安全带的KDJ、RSI、MACD、SMA及双均线MA五个指标。
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