CN101587581A - 一种个人远期外汇买卖系统 - Google Patents

Abstract

本发明实施例公开了一种个人远期外汇买卖系统，所述系统包括牌价接收模块，委托撮合模块，重估模块，主机交易模块4个模块。其中，牌价接收模块用于接收国际市场汇价信息，记录到系统数据库中；委托撮合模块用于根据牌价接收模块接收的国际市场汇价，对客户委托交易进行撮合，对达到委托汇价的交易提交主机交易模块进行成交处理；重估模块用于根据牌价接收模块接收的国际市场汇价，对未平仓合约进行实时重估；主机交易模块用于接收渠道提交的信息，执行相应的交易，并记录到系统数据库中。本发明实施例提供一种可以实现个人远期外汇买卖电子化的系统解决方案。

Description

一种个人远期外汇买卖系统

技术领域

本发明涉及信息管理技术领域，尤其涉及一种个人远期外汇买卖系统。

背景技术

外汇是指外币以及用外币表示的用于国际结算的各种支付手段和资产，是“国际汇兑”的简称。外汇买卖是指在国际金融市场(包括国内金融市场)上，以特定的汇率对不同国家的可兑换货币进行买卖转换的行为，并规定有明确的资金交割日期。其中，汇率是指两国不同货币间的比价，是一国货币单位折合成其他国家货币单位的换算价。

外汇买卖业务通常通过金融机构完成，例如很多银行都提供外汇买卖的金融服务，将一国货币按照某一时间点的汇率兑换为其他国货币，并为客户提供买进和卖出的交易。随着银行外币存款的大幅上升，需要开办相应的外汇业务来满足不断增长的外汇买卖需求。

在公开号为CN1763781的中国专利文献中，公开了一种个人实盘外汇买卖系统及其处理方法。所述个人实盘外汇买卖系统包括客户委托系统和银行内部交易处理系统；其中客户委托系统包括电话银行、柜台和/或自助终端买卖委托功能模块；银行内部交易处理系统包括汇率库、撮合库、成交头寸库、未成交委托库、特殊交易库、系统参数库。该解决方案可以较好的借助计算机电子网页实现个人外汇的实盘买卖，并降低银行的买卖风险，提高了外汇业务的处理效率。

但是上述系统仅实现了实盘交易的电子化，而无法实现远期外汇买卖的电子化。远期外汇买卖是指交易双方约定在未来某一特定日期按当时约定的币种、金额和汇率进行交割的外汇买卖交易。远期外汇买卖的交割日通常是在成交后第二个工作日以后的某一个日期，汇率和货币金额都在合同中预先约定。客户以现在的汇率在预期的外汇需要日买入，能够事先将外汇的成本或收益固定下来，有利于成本核算，有效地避免或减少汇率风险。进行远期外汇交易，客户需要将交易金额的一部分作为保证金存入银行，直到远期交易到期交割或平仓完毕。

因此，当前迫切需要本领域技术人员解决的技术问题是：提供一种可以实现个人远期外汇买卖电子化的系统解决方案。

发明内容

有鉴于此，本发明实施例的目的在于提供一种个人远期外汇买卖系统，以实现个人远期外汇买卖的电子化，并在电子化的过程中提供了多个巧妙的处理措施，也提高数据处理的实时性和安全性。

为实现上述目的，本发明实施例提供了如下技术方案：

一种个人远期外汇买卖系统，该系统包括：

牌价接收模块，用于接收国际市场汇价信息，记录到系统数据库中；

委托撮合模块，用于根据牌价接收模块接收的国际市场汇价，对客户委托交易进行撮合，对达到委托汇价的交易提交主机交易模块进行成交处理；

重估模块，用于根据牌价接收模块接收的国际市场汇价，对未平仓合约进行实时重估；当符合报警条件时，短信报警通知；当符合强制平仓条件时，提交主机交易模块进行强行平仓处理；

主机交易模块，用于接收渠道提交的信息，执行相应的交易，并记录到系统数据库中。

优选的，所述重估模块进一步包括：

计算子模块，用于在客户即时建仓和委托建仓成交时，依据系统的预置规则，计算出该合约的亏损报警汇价和强行平仓汇价，并将所述亏损报警汇价和强行平仓汇价写入重估试算表；

扫描子模块，用于定时扫描重估试算表中针对各合约的亏损报警汇价和强行平仓汇价，并将这两个汇价与当前汇价进行比较；

处理子模块，用于根据扫描模块比较的结果进行相应的处理，当比较的结果达到或超过报警值时，短信报警通知；当比较的结果达到或超过强行平仓值时，提交主机交易模块进行强行平仓处理。

优选的，还包括：记录模块，用于当系统发生异常或者通讯状态不佳时，将当前正在处理的交易种类和当时的断点情况记录到不确定交易记录表内。

优选的，还包括：不确定交易处理模块，所述不确定交易处理模块进一步包括：

扫描子模块，用于定时扫描所述不确定交易记录表；

查询子模块，用于当发现有新的或者未处理的不确定交易记录时，向主机账户查询该不确定交易记录的状态信息，并返回查询到的交易状态信息；

处理子模块，用于根据不确定交易记录表中的原交易码和查询模块查询到的交易状态信息作相应的处理，并将处理的信息记录到系统数据库中。

优选的，所述牌价接收模块进一步包括：

DCC牌价子模块，用于接收DCC牌价汇价信息，以DCC牌价作为有效牌价定时刷新；

路透牌价子模块，用于接收路透牌价汇价信息，以路透牌价作为有效牌价定时刷新；

切换子模块，用于当DCC牌价子模块接收国际市场汇价异常时，自动切换到路透牌价子模块，由其提供有效牌价。

优选的，还包括WEB管理终端模块，用于对客户的交易信息、系统的运行状况、系统的交易数据以及各种系统参数的设置进行管理。

优选的，还包括：清算模块，用于在每日特定时间对当天到期的合约进行清算。

优选的，还包括：查询模块，用于提供对各种交易和相关信息的查询服务。

可见，本发明有如下有益效果：

1.系统采用特有的重估算法，从而保证重估汇价的实效性。

2.系统采用不确定交易自动处理机制，从而保证交易的完整性。

3.系统采用汇价由DCC总行报价与路透国际市场报价实时双数据源自动切换机制，从而保证价格的实时更新。

附图说明

图1为本发明实施例一所提供的系统结构框图；

图2为本发明另一个实施例提供的系统结构框图；

图3为本发明提供的系统物理结构框图；

图4为本发明提供的重估算法处理流程；

图5为本发明提供的不确定交易处理流程图。

具体实施方式

为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图和具体实施方式对本发明实施例进行详细描述。

参见图1，是实现本发明实施例一所述一种外汇买卖系统所提供的系统结构框图，系统包括：牌价接收模块11、委托撮合模块12、重估模块13、主机交易模块14。

牌价接收模块11用于接收国际市场汇价信息，记录到系统数据库中。

在本发明的另一优选实施例中，牌价接收模块11包括DCC(DataConsolidation Center，数据集中系统)牌价子模块111，路透牌价子模块112，切换子模块113。DCC牌价子模块111用于接收DCC牌价汇价信息，以DCC牌价作为有效牌价定时刷新。路透牌价子模块112用于接收路透牌价汇价信息，以路透牌价作为有效牌价定时刷新。切换子模块113用于当DCC牌价子模块111接收国际市场汇价异常时，自动切换成路透牌价子模块112，由其提供有效牌价。

其中，DCC牌价为总行报价，是DCC主机记录的国际市场汇价的中间价，而路透牌价是路透主机记录的国际市场汇价。在初始时，设置DCC牌价为主报汇价源，路透牌价作为备份汇价。

采用DCC牌价子模块111、路透牌价子模块112和切换子模块113这种双数据源自动切换机制的方式，保证汇价的实时更新，保证系统更加准确的运行。

委托撮合模块12用于根据牌价接收模块接收的国际市场汇价，对客户委托交易进行撮合，对达到委托汇价的交易提交主机交易模块进行成交处理。

其中，客户委托的交易包括委托建仓或者委托平仓交易。建仓是指客户建立一笔新的交易，该交易结果是新增加一笔未到期交割的交易。平仓是指对某一笔未到期交割交易的反向对冲交易，该交易的买卖方向与原建仓交易相反，到期日与原建仓交易相同，该交易结果是使原未到期交割交易无需全额交割，只要按建仓和平仓两笔交易进行轧差交割即可。

进行远期外汇交易时，在某个时间频率内(例如每6秒)会有一组新的汇价产生，每产生一组新的汇价，都必须进行委托撮合和合约重估，以判断所有的有效委托交易是否达到、有效合约是否亏损达到警告或强行平仓，同时还要对实时的即时交易、委托交易、查询交易等等进行处理。

重估模块13用于根据牌价接收模块接收的国际市场汇价，对未平仓合约进行实时重估；当符合报警条件时，短信报警通知；当符合强制平仓条件时，提交主机交易模块进行强行平仓处理。

其中，未平仓合约是指建仓后没有平仓的合约。

在本发明的一个实施例中，重估的过程是：客户即时建仓或者委托建仓后，每扫描一次就计算一次预计的报警汇价和强行平仓汇价，然后将当前接收到的汇价分别与报警汇价和强平仓汇价进行比较，然后根据情况进行相应的处理。这种重估方法需要大量的时间，使得系统的实时性、高效性不高。

在本发明的另一优选实施例中，重估过程是：在客户即时建仓和委托建仓成交时，依据系统的预置规则，计算出该合约的报警汇价和强行平仓汇价，并将亏损报警汇价和强行平仓汇价写入重估试算表；定时对重估试算表进行扫描；比较重估试算表里面的两个汇价和当前汇价，当达到报警值时，短信报警通知；当达到强行平仓值时，强行平仓处理。这种重估算法节省了大量的时间，从而保证了汇价的时效性，同时也保证了系统处理的实时性、高效性。

因此，在这个优选的实施例中，重估模块13可以进一步包括三个子模块：计算子模块131、扫描子模块132和处理子模块133。其中，计算子模块131用于在客户即时建仓和委托建仓时，依据系统的预置规则，计算出该合约的亏损报警汇价和强行平仓汇价，并将亏损报警汇价和强行平仓汇价写入重估试算表。扫描子模块132用于定时扫描重估试算表中针对各合约的亏损报警汇价和强行平仓汇价，并将这两个汇价与当前汇价进行比较。处理子模块133用于根据扫描模块比较的结果进行相应的处理，当比较的结果达到或超过报警值时，短信报警通知；当比较的结果达到或超过强行平仓值时，提交主机交易模块进行强行平仓处理。

主机交易模块14用于接收渠道提交的信息，执行相应的交易，并记录到系统数据库中。

主机交易模块14可以处理的交易可以包括：到期交割交易、到期平仓交易、委托成交交易、委托到期撤销交易、强制平仓交易、还可以用于客户建仓询价、客户建仓确认、客户委托建仓、客户平仓询价、客户平仓确认、客户委托平仓、客户撤销委托、追加保证金、减少保证金、申请到期交割、撤销申请到期交割等交易类交易。

实施例1是本发明核心和简要的实施例，优选的，可以增加一些模块使实施例1更加完善和细化，参见下图2。

参见图2，实现本发明另一个实施例所提供的系统结构框图，系统包括：牌价接收模块21、委托撮合模块22、重估模块23、主机交易模块24、记录模块25、不确定交易模块26、清算模块27。

牌价接收模块21用于接收国际市场汇价信息，记录到系统数据库中。

委托撮合模块22用于根据牌价接收模块接收的国际市场汇价，对客户委托交易进行撮合，对达到委托汇价的交易提交主机交易模块进行成交处理。

重估模块23用于根据牌价接收模块接收的国际市场汇价，对未平仓合约进行实时重估；当符合报警条件时，短信报警通知；当符合强制平仓条件时，提交主机交易模块进行强行平仓处理。

主机交易模块24用于接收渠道提交的信息，执行相应的交易，并记录到系统数据库中。

在系统设计时，本系统主要负责交易的接入和撮合，而所有发生的账户资金变动的交易都提交给DCC账务主机系统来完成。这样在系统异常或通讯状况不佳时，会产生通讯超时或者主机帐务正常记账返回而本系统记数据库失败的情况，于是就会产生信息在两个系统不一致的问题。而本系统的资金类交易是外汇买卖类交易，由于外汇牌价的不断波动，对交易的时效性有较高的要求，一般是不允许冲正的，为保证本系统与帐务主机的交易一致性，把此类交易定义为不确定交易，记不确定交易表，通过调用不确定交易状态查询来自动完成交易的一致性。

不确定交易的处理，最重要的就是记录不确定交易发生点，并能查询到该断点发生时的合约状态。系统根据断点合约状态以及记录的交易属性等条件，自动对不确定交易进行余下的业务处理，不需要人工的干预，保证交易的信息一致性和处理的即时性。

系统自动在后台进行不确定交易记录的扫描，一旦有新的或未处理的不确定交易，则自动开始处理。因为不确定交易记录时，已经将不确定产生的种类和当时的断点发生情况记录到不确定交易表内，所以，自动处理时，系统判断是否需要向主机帐务系统发送状态查询，并根据查询到的合约状态判断该合约在不确定交易发生时的断点情况，然后按照不同的情况从断点开始完成原帐务处理并记录到数据库中。

记录模块25用于当系统发生异常或者通讯状态不佳时，将当前正在处理的交易种类和当时的断点情况记录到不确定交易记录表内。

不确定交易处理模块26用于定时扫描不确定交易记录表，当发现新的或者未处理的不确定交易记录时，连接主机交易模块查询该不确定交易的状态信息，根据不确定交易记录表中的原交易码和主机交易模块返回的信息作相应的处理，并记录到系统数据库中。

在本发明的另一优选实施例中，不确定交易处理模块26包括扫描子模块261、查询子模块262、处理子模块263。

扫描子模块261用于定时扫描所述不确定交易记录表；查询子模块262用于当发现有新的或者未处理的不确定交易记录时，向主机账户查询该不确定交易记录的状态信息，并返回查询到的交易状态信息；处理子模块263用于根据不确定交易记录表中的原交易码和查询模块查询到的交易状态信息作相应的处理，并将处理的信息记录到系统数据库中。

清算模块27用于每日特定时间对当天到期的合约进行清算、委托成交、委托到期撤销等等。

在本发明的另一优选实施例中，还可以进一步包括WEB管理终端模块和查询模块。

WEB管理终端模块用于对远期交易系统的各种系统参数的设置进行管理、监控远期交易系统的运行状况、对交易数据进行统计等等。

查询模块用于提供对各种交易和相关信息的查询服务。

参见图3，是实现本发明实施例所述一种个人外汇买卖系统所提供的系统物理结构图，系统包括客户接入层31，后台服务层32，业务监控层33。

客户接入层31包括网点柜面系统服务器311和CALLCENTER服务器312。后台服务层32包括应用服务器321、数据库服务器322、WEB服务器323、DCC前置324、路透终端325。

应用服务器321作为个人远期外汇买卖系统的前置机，处理各类渠道交易。数据服务器322存放应用服务器所需的数据，磁盘阵列作为数据库的介质，存储个人远期外汇买卖系统的数据。系统采用应用服务器和数据库服务器双机热备的分布部署方式，使得应用服务和数据服务负载均衡，从而提高系统的可靠性，有效利用资源。WEB服务器323提供国际业务部管理终端和监控终端的WEB服务。DCC前置324是各应用系统访问DCC财务主机系统的通讯前置机系统。路透终端325上通过EXECL取当前的实时汇价及每天的升贴水点数，发送至应用服务器。

业务监控层33包括国际业务部管理终端和监控终端。

用户通过外部接入系统输入指令，网络通讯设备接受指令后传达给服务器，通过中间件应用调度执行客户指令，并将处理结果原路返回。

系统工作过程为：客户通过柜面终端和网点柜面系统服务器311进行远期业务的签约操作，签约时提供客户的CALLCENTER客户编号和身份证件号，CALLCENTER服务器312验证客户身份是否正确，如果正确，则该客户成为远期系统的签约客户。

客户通过柜面终端、网点柜面系统服务器311和CALLCENTER服务器312发起远期买卖交易。系统通过以太网接收CALLCENTER系统或柜面系统提交的客户请求，并转换为内部的FML(自描述语言)报文格式，通过交易配置表的调度，提交相应的服务进行业务处理，处理完成后再将FML报文转换为渠道报文格式返回。

系统同时接收路透牌价和DCC牌价信息，在初始时设定为DCC牌价为主报价源，当DCC牌价正常接收时，以DCC牌价作为有效牌价定时刷新；当DCC牌价不正常时，系统立即切换到路透牌价作为有效牌价进行刷新，并提供给应用服务器321。应用服务器321和数据库服务器322以当前牌价，对客户的远期交易进行委托撮合和重估。当客户交易经过重估和撮合，成功后，系统会把交易提交主机交易模块自动去DCC账务主机成交。

当系统发生异常或者通讯状态不佳时，即发生交易超时或交易结果不明确时，将不确定产生的种类和当时的断点情况记录到不确定交易记录表内，并扫描记录模块中的不确定交易记录表，查询不确定交易的状态，当发现新的或者未处理的不确定交易时，则根据不确定交易记录表中的原交易码及主机返回的信息作相应的处理，并记录到系统数据库中。这样就保证对客户交易的成功率。

系统的可靠性是系统正常运作的基本要求。没有可靠的系统将会影响到系统的运行效率，对客户而言也是不可接受的。系统的可靠性包括：系统的正常连续运行；系统运行和计算按照预先设定的方式进行；当出现意外情况时，系统以最短的时间进行恢复，并重新启动运行等等。

在系统的设计中，我们采用下列措施保证系统的可靠性：

系统采用UNIX操作系统，有利于系统的稳定性。采用0级备份、日备份、周备份等手段的数据备份、灾难恢复数据日志、故障处理等系统故障对策功能。系统采用网络管理、严格的系统运行控制等系统监控功能。系统通讯出现故障时，根据故障原因及时暂停系统相应功能，以减少客户损失。

个人远期外汇买卖系统根据业务需求主要可分为以下五类业务流程：

1.应用服务器->DCC->应用服务器

本业务流程主要包括以下交易：向DCC系统申请总行牌价交易、到期清算交易、到期交割交易、到期平仓交易、委托成交交易、委托到期撤销交易、强制平仓交易、不确定交易处理。

2.路透终端->应用服务器

本业务流程主要包括：路透发送国际市场汇价到应用服务器、路透发送每天升贴水点数到应用服务器。

3.柜台->CALLCENTER->应用服务器->CALLCENETR->柜台

本业务流程主要包括：客户签约、客户注销、查询签约客户信息、修改客户信息、客户认证等管理类交易。

4.CALLCENTER->应用服务器->DCC->应用服务器->CALLCENETR

本业务流程主要包括：客户建仓询价、客户建仓确认、客户委托建仓、客户平仓询价、客户平仓确认、客户委托平仓、客户撤销委托、追加保证金、减少保证金、申请到期交割、撤销申请到期交割等交易类交易。

5.柜台或CALLCENTER->应用服务器->柜台或CALLCENTER

本业务流程主要包括：即时汇率查询、升贴水点数查询、合约明细查询、根据合约号查询、委托明细查询、根据委托号查询、未平仓交易查询、未清算交易查询、试算升贴水点数、不确定交易查询等查询类交易。

上述本发明实施例一中，针对本发明另一优选实施例中的重估过程，基本过程是：在客户即时建仓和委托建仓成交时，依据系统的预置规则，计算出该合约的报警汇价和强行平仓汇价，并将所述亏损报警汇价和强行平仓汇价写入重估试算表；定时对重估试算表进行扫描；比较重估试算表里面的两个汇价和当前汇价，当达到报警值时，短信报警通知；当达到强行平仓值时，强行平仓处理。为了对该重估算法进行详细地描述，参见图4，具体的实施步骤如下：

步骤401：在客户即时建仓和委托建仓成交时，依据系统的预置规则，计算出该合约的报警汇价和强行平仓汇价，并将所述亏损报警汇价和强行平仓汇价写入重估试算表；

步骤402：定时对重估试算表进行扫描；

步骤403：比较重估试算表里面的两个汇价和当前汇价，当达到报警值时，执行步骤404；当达到强行平仓值时，执行步骤405；

步骤404：当达到报警值时，短信报警通知；

步骤405：当达到强行平仓值时，强行平仓处理。

这种重估算法节省了大量的时间，从而保证了汇价的时效性，同时也保证了系统处理的实时性、高效性。

上述本发明另一个实施例中，针对本发明另一优选实施例中的不确定交易处理过程，系统自动在后台进行不确定交易记录的扫描，一旦有新的或未处理的不确定交易，则自动开始处理。因为不确定交易记录时，已经将不确定产生的种类和当时的断点发生情况记录到不确定交易表内，所以，自动处理时，系统判断是否需要向主机帐务系统发送状态查询，并根据查询到的合约状态判断该合约在不确定交易发生时的断点情况，然后按照不同的情况从断点开始完成原帐务处理并记录到数据库中。为了对该不确定交易处理进行详细地描述，参见图5，具体实施步骤如下：

步骤501：扫描不确定交易记录表；

步骤502：当发现有新的或者未处理的不确定交易时，扫描每笔未处理的不确定交易记录；

步骤503：动态分配缓存；

步骤504：组织不确定交易查询报文；

步骤505：去不确定交易主机返回信息；

步骤506：根据不确定交易记录中的原交易码和返回到的交易信息进行处理。

不确定交易的发生存在与系统的资金类交易中，包括即时交易、委托交易、清算平仓、交割、保证金管理等类别，具体的可以包括：即时建仓确认交易、委托建仓交易、即时平仓确认交易、撤消委托交易、追加保证金交易、减少保证金交易、申请交割交易、撤消申请交割交易、委托成交交易、重估强制平仓交易、到期交割交易、到期平仓交易、到期清算交易、手工建仓确认交易、手工平仓交易。

步骤506中根据不确定交易记录中的原交易码和返回到的交易信息进行处理具体为：

1.原交易为即时建仓确认交易时，若主机返回查询不确定交易成功时，认为主机处理成功，根据不确定交易表中的原日志流水号查找原询价，登记相应的合约表、利润表、冻结明细表、重估试算表，将对应不确定交易记录修改为“交易成功”及“已处理”。

若主机返回查询不确定交易失败，若返回信息为无此业务编号则认为即时建仓确认交易失败，将对应不确定交易记录修改为“已处理”；若返回信息为其它，则认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

2.原交易为委托建仓交易时，若主机返回查询不确定交易成功，则认为主机处理成功，根据不确定交易表中的原日志流水号查找原委托信息，登记相应的委托表、冻结明细表，将对应不确定交易记录修改为“交易成功”及“已处理”。

若主机返回查询不确定交易失败，若返回信息为无此业务编号则认为委托建仓交易失败，将对应不确定交易记录修改为“已处理”；若返回信息为其它，则认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

3.原交易为即时平仓确认交易时，若主机返回查询不确定交易失败，认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

若主机返回查询不确定交易成功，则根据主机返回的合约状态来进行判断：

合约状态为“1”(远期成交)，认为原即时平仓交易失败，根据不确定交易表中的原日志流水号查找原即时平仓询价信息，重新提交相应的主机交易，得到总行平盘价，修改对应的合约信息、新增利润表记录、删除对应的重估试算记录、亏损平仓记冻结明细记录，将对应不确定交易记录修改为“交易成功”及“已处理”。

合约状态为“L”(平仓)，认为原即时平仓交易成功，根据主机查询返回信息，得到总行平盘价，修改对应的合约信息、新增利润表记录、删除对应的重估试算记录、亏损平仓记冻结明细记录，将对应不确定交易记录修改为“交易成功”及“已处理”。

4.原交易为撤消委托交易时，若主机返回查询不确定交易失败，认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

若主机返回查询不确定交易成功，则根据不确定交易表中的原系统日志号查找原交易日志，根据原交易日志查找委托编号，根据委托编号查询对应的委托记录，根据委托类型来进行相应处理：

原委托类型为“1”(委托建仓)，根据主机返回的合约状态来判断原撤消委托交易是否成功：

合约状态为“B”(委托建立)，认为原撤消委托交易失败。重新提交相应的撤消委托主机交易，修改对应的委托信息，将对应不确定交易记录修改为“交易成功”及“已处理”。

合约状态为“C”(委托撤消)，认为原撤消委托交易成功。修改对应的委托信息，将对应不确定交易记录修改为“交易成功”及“已处理”。

原委托类型为“2”(委托平仓)，修改对应的委托信息，将对应不确定交易记录修改为“交易成功”及“已处理”。

5.原交易为追加保证金交易时，若主机返回查询不确定交易失败，认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

若主机返回查询不确定交易成功，则根据主机返回的冻结序号判断：

主机返回的冻结序号与原合约中一致，认为原追加保证金交易失败，将对应不确定交易记录修改为“主机增加保证金不成功”及“已处理”。

主机返回的冻结序号与原合约中不一致，认为原追加保证金交易成功，根据主机查询信息与原系统日志信息补记前置数据库对应记录，对应不确定交易记录修改为“交易成功”及“已处理”。

6.原交易为减少保证金交易时，若主机返回查询不确定交易失败，认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

若主机返回查询不确定交易成功，则根据主机返回的合约状态判断：

主机返回的冻结序号与原合约中一致，认为原追加保证金交易失败，将对应不确定交易记录修改为“主机减少保证金不成功”及“已处理”。

主机返回的冻结序号与原合约中不一致，认为原减少保证金交易成功，根据主机查询信息与原系统日志信息补记前置数据库对应记录，对应不确定交易记录修改为“交易成功”及“已处理”。

7.原交易为申请交割交易时，若主机返回查询不确定交易失败，认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

若主机返回查询不确定交易成功，则根据主机返回的冻结序号判断：

主机返回的合约状态不为“Y”，认为原申请交割交易失败，将对应不确定交易记录修改为“主机申请到期交割不成功”及“已处理”。

主机返回的合约状态为“Y”，认为原申请交割交易成功，根据主机查询信息与原合约信息补记前置数据库对应记录，对应不确定交易记录修改为“交易成功”及“已处理”。

8.原交易为撤消申请交割交易时，若主机返回查询不确定交易失败，认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

若主机返回查询不确定交易成功，则根据主机返回的冻结序号判断：

主机返回的合约状态为“Y”，认为原撤消申请交割交易失败，将对应不确定交易记录修改为“主机撤消申请到期交割不成功”及“已处理”。

主机返回的合约状态不为“Y”，认为原撤消申请交割交易成功，根据主机查询信息与原系统日志及合约信息补记前置数据库对应记录，对应不确定交易记录修改为“交易成功”及“已处理”。

9.原交易为委托成交交易时，若主机返回查询不确定交易失败，认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

若主机返回查询不确定交易成功，则根据主机业务编号取对应的委托记录，委托记录只有一条的取对应委托记录，委托记录有两条的取对应的委托平仓记录，根据委托交易类型判断：

原委托类型为“1”(委托建仓)，根据主机返回信息来判断原委托成交交易是否成功：

主机返回信息为无对应业务编号，认为原委托建仓成交交易失败，重新提交对应的委托建仓成交交易，记相应数据库表。

主机返回相应合约信息，认为原委托建仓成交交易成功，补记前置系统中相应数据库表。

原委托类型为“2”(委托平仓)，根据主机返回的合约状态来判断原撤消委托交易是否成功。

合约状态为“1”(远期成交)，认为原委托平仓成交交易失败，重新提交对应的委托平仓成交交易，记相应数据库表。

合约状态为“L”(平仓)，认为原委托平仓成交交易成功，补记前置系统中相应数据库表。

10.原交易为重估强制平仓交易时，若主机返回查询不确定交易失败，认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

若主机返回查询不确定交易成功，则根据主机返回的合约状态来判断原重估强制平仓交易是否成功：

合约状态为“1”(远期成交)，认为原重估强制平仓成交交易失败，重新提交对应的重估强制平仓交易，记相应数据库表。

合约状态为“L”(平仓)，认为原重估强制平仓成交交易成功，补记前置系统中相应数据库表。

11.原交易为到期交割交易时，若主机返回查询不确定交易失败，认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

若主机返回查询不确定交易成功，则根据主机返回的合约状态来判断原到期交割交易是否成功：

合约状态为“1”(远期成交)，认为原到期交割交易失败，重新提交对应的到期交割交易，记相应数据库表。

合约状态为“Y”(到期交割)，认为原到期交割交易成功，补记前置系统中相应数据库表。

12.原交易为到期平仓交易时，若主机返回查询不确定交易失败，认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

若主机返回查询不确定交易成功，则根据主机返回的合约状态来判断原到期平仓交易是否成功：

合约状态为“1”(远期成交)，认为原到期平仓交易失败，重新提交对应的到期平仓交易，记相应数据库表。

合约状态为“S”(平仓后清算)，认为原到期平仓交易成功，补记前置系统中相应数据库表。

13.原交易为到期清算交易时，若主机返回查询不确定交易失败，认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

若主机返回查询不确定交易成功，则根据主机返回的合约状态来判断原到期清算交易是否成功：

合约状态为“L”(平仓)，认为原到期清算交易失败，重新提交对应的到期清算交易，记相应数据库表。

合约状态为“S”(平仓后清算)，认为原到期清算交易成功，补记前置系统中相应数据库表。

14.原交易为手工建仓确认交易时，若主机返回查询不确定交易成功，则认为主机处理成功，根据不确定交易表中的原日志流水号查找原询价信息，登记相应的合约表、利润表、冻结明细表、重估试算表，将对应不确定交易记录修改为“交易成功”及“已处理”。

若主机返回查询不确定交易失败，若返回信息为无此业务编号则认为手工建仓确认交易失败，将对应不确定交易记录修改为“已处理”；若返回信息为其它，则认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

15.原交易为手工平仓交易时，若主机返回查询不确定交易失败，认为查询交易失败，该笔不确定交易留待下次扫描处理。

若主机返回查询不确定交易成功，则根据主机返回的合约状态来进行判断：

合约状态为“1”(远期成交)，认为原手工平仓交易失败，根据不确定交易表中的原日志流水号查找原手工平仓询价信息，重新提交相应的主机交易，得到总行平盘价，修改对应的合约信息、新增利润表记录、删除对应的重估试算记录、亏损平仓记冻结明细记录，将对应不确定交易记录修改为“交易成功”及“已处理”。

合约状态为“L”(平仓)，认为原手工平仓交易成功，根据主机查询返回信息，得到总行平盘价，修改对应的合约信息、新增利润表记录、删除对应的重估试算记录、亏损平仓记冻结明细记录，将对应不确定交易记录修改为“交易成功”及“已处理”。

以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1、一种个人远期外汇买卖系统，其特征在于，该系统包括：

牌价接收模块，用于接收国际市场汇价信息，记录到系统数据库中；

委托撮合模块，用于根据牌价接收模块接收的国际市场汇价，对客户委托交易进行撮合，对达到委托汇价的交易提交主机交易模块进行成交处理；

重估模块，用于根据牌价接收模块接收的国际市场汇价，对未平仓合约进行实时重估；当符合报警条件时，短信报警通知；当符合强制平仓条件时，提交主机交易模块进行强行平仓处理；

主机交易模块，用于接收渠道提交的信息，执行相应的交易，并记录到系统数据库中。

2、根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述重估模块进一步包括：

计算子模块，用于在客户即时建仓和委托建仓成交时，依据系统的预置规则，计算出该合约的亏损报警汇价和强行平仓汇价，并将所述亏损报警汇价和强行平仓汇价写入重估试算表；

扫描子模块，用于定时扫描重估试算表中针对各合约的亏损报警汇价和强行平仓汇价，并将这两个汇价与当前汇价进行比较；

处理子模块，用于根据扫描模块比较的结果进行相应的处理，当比较的结果达到或超过报警值时，短信报警通知；当比较的结果达到或超过强行平仓值时，提交主机交易模块进行强行平仓处理。

3、根据权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括：记录模块，用于当系统发生异常或者通讯状态不佳时，将当前正在处理的交易种类和当时的断点情况记录到不确定交易记录表内。

4、根据权利要求3所述的系统，其特征在于，还包括：不确定交易处理模块，所述不确定交易处理模块进一步包括：

扫描子模块，用于定时扫描所述不确定交易记录表；

查询子模块，用于当发现有新的或者未处理的不确定交易记录时，向主机账户查询该不确定交易记录的状态信息，并返回查询到的交易状态信息；

处理子模块，用于根据不确定交易记录表中的原交易码和查询模块查询到的交易状态信息作相应的处理，并将处理的信息记录到系统数据库中。

5、根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述牌价接收模块进一步包括：

DCC牌价子模块，用于接收DCC牌价汇价信息，以DCC牌价作为有效牌价定时刷新；

路透牌价子模块，用于接收路透牌价汇价信息，以路透牌价作为有效牌价定时刷新；

切换子模块，用于当DCC牌价子模块接收国际市场汇价异常时，自动切换到路透牌价子模块，由其提供有效牌价。

6、根据权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括WEB管理终端模块，用于对客户的交易信息、系统的运行状况、系统的交易数据以及各种系统参数的设置进行管理。

7、根据权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括：清算模块，用于在每日特定时间对当天到期的合约进行清算。

8、根据权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括：查询模块，用于提供对各种交易和相关信息的查询服务。

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