WO2020218936A1 - Способ и система исполнения сделки репо в распределенном реестре - Google Patents

Способ и система исполнения сделки репо в распределенном реестре Download PDF

Info

Publication number
WO2020218936A1
WO2020218936A1 PCT/RU2019/000286 RU2019000286W WO2020218936A1 WO 2020218936 A1 WO2020218936 A1 WO 2020218936A1 RU 2019000286 W RU2019000286 W RU 2019000286W WO 2020218936 A1 WO2020218936 A1 WO 2020218936A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transaction
parties
securities
repo
execution
Prior art date
Application number
PCT/RU2019/000286
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Константин Александрович КЛИМЕНКО
Дмитрий Валерьевич БАЙКОВ
Евгений Александрович РУССКИХ
Денис Андреевич БИГЕ
Олег Вадимович АБДРАШИТОВ
Дмитрий Дмитриевич КАСАТКИН
Original Assignee
Публичное Акционерное Общество "Сбербанк России"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное Акционерное Общество "Сбербанк России" filed Critical Публичное Акционерное Общество "Сбербанк России"
Publication of WO2020218936A1 publication Critical patent/WO2020218936A1/ru

Links

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00—Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F16/00—Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor
    • G06F16/10—File systems; File servers
    • G06F16/18—File system types
    • G06F16/182—Distributed file systems
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q20/00—Payment architectures, schemes or protocols
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
    • G06Q40/04—Trading; Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange

Definitions

  • the claimed technical solution in general, relates to the field of digital data processing for banking operations, and in particular to methods and systems for executing REPO transactions using distributed ledger technology, for example, blockchain technology.
  • a repo transaction (agreement) (from the English repurchase agreement, abbreviated repo) is a purchase (sale) transaction of a security with an obligation to resell (purchase) after a certain period of time at a price predetermined in this agreement.
  • a repo agreement can be conditionally viewed as a short-term loan of funds secured by securities (bonds, promissory notes, certificates of deposit) owned by the seller, most often short-term money market debt securities - while, purely legally, a repo agreement can be formalized as a purchase and sale, not as a loan.
  • REPO transactions are often carried out for the purpose of lending to market participants in cash or securities, while the lending party's income is realized through the price difference between the second and first parts of the transaction.
  • the mechanism of REPO transactions implies that for the term of the provision of funds, the securities acting as collateral are transferred to the ownership of the lender, which simplifies the resolution of situations in case of default by the borrower and reduces credit risk (see https://ru.wikipedia.om/ wi ki / REPO trade).
  • SC smart contracts
  • DVP transactions from the English. Delivery Versus Payment
  • OTC transactions using distributed ledger technology
  • Method of transactions consists in the formation of conditions for the exchange of assets between the parties participating in the transaction, and ensuring the recording of the transaction execution process in a distributed register, which allows performing such operations in a trusted environment.
  • the technical problem or technical problem to be solved with the help of the claimed invention is the automation of repo transactions using distributed ledger technology, as well as automated accounting of changes in obligations between the parties.
  • the technical result achieved by solving the above technical problem is to increase the efficiency of the execution of REPO transactions by automating the process of processing data on the obligations of transactions using a smart contract in a distributed ledger containing data on the implementation of the transaction and tracking changes in the obligations of the parties on each stage of execution of the transaction.
  • An additional effect is to increase the speed of execution of repo transactions due to automated tracking of changes in the conditions for closing the stages of the transaction and their execution in a distributed ledger.
  • the claimed result is achieved by implementing a computer-implemented method of executing a REPO transaction in a distributed ledger, which contains the stages at which:
  • data is recorded on the amount of funds and securities in accordance with the terms of the repo transaction between the first and second parties;
  • a smart contract (SC) is formed, containing the conditions for the execution of the said REPO transaction, and the formation of the IC is carried out in the distributed ledger with the help of sequential certification of the EDS of each of the IC parties;
  • SC smart contract
  • an entry is made in a distributed register containing information on the fulfillment of the terms of the first part of the repo transaction in accordance with the IC;
  • the execution of the second part of the REPO transaction is performed, during which funds and securities are transferred to the mentioned parties to the transaction in accordance with the terms of the IC, taking into account the value of the securities at the time of the execution of the second part of the REPO transaction, and the information about the closure REPO transactions between the mentioned parties.
  • the date of execution of the second part of the REPO transaction is fixed as a parameter of the IC during its initial formation.
  • the process of signing an EDS for each of the parties to the repo transaction is carried out on a trusted computing node of the corresponding party.
  • the CS further comprises a threshold value, at a predetermined deviation from which intermediate obligations are generated during the life cycle of the CS, depending on the value of the securities.
  • intermediate obligations are automatically recorded in the distributed ledger and IC with the fixation of the corresponding funds and securities by the parties to the repo transaction.
  • intermediate obligations are automatically fulfilled when they are recorded in the CK.
  • the claimed result is also achieved by a system for executing a REPO transaction in a distributed ledger, containing at least one processor and at least one memory containing machine-readable instructions, which, when executed by the processor, implement the steps at which: - record data on the amount of cash and securities in accordance with the terms of the repo transaction between the first and second parties;
  • SC smart contract
  • the IC system additionally contains a threshold value, at a given deviation from which intermediate obligations are generated during the IC life cycle, depending on the value of the securities.
  • intermediate liabilities are automatically recorded in the distributed ledger and IC with fixation of the corresponding funds and securities by the parties to the repo transaction on the RD device.
  • FIG. 1 illustrates an example of a general system for executing REPO transactions using the claimed method.
  • FIG. 2 illustrates an example of the movement of funds between the parties to the transaction.
  • FIG. 3 illustrates a general flowchart for the execution of a repo transaction.
  • FIG. 4 to FIG. 5 illustrate the details of the repo execution process.
  • FIG. 6 illustrates a general diagram of a computing device.
  • FIG. 1 shows a general view of the main elements of the declared system (100) for automated execution of REPO transactions.
  • System (100) includes a device (110) of one of the parties to the transaction (party A), and a device (120) of the second party to the transaction (party B), which are connected via a data transmission network (140) with a settlement center device (settlement depository) (130) and distributed ledger (150).
  • a settlement center device settlement depository
  • distributed ledger 150
  • devices software, 120, 130
  • various known from the prior art computing devices can be used, for example, a personal computer, server, server cluster, thin client, laptop, smartphone, tablet, etc.
  • the computing device (110, 120, 130) must ensure the execution of the specified program instructions for the purpose of implementing the method for automated execution of REPO transactions.
  • the settlement depository device (130) can be either one device or several separate devices.
  • the device (130) can be, for example, a server connected via a data transmission network (140) to the devices of the parties (110, 120).
  • the settlement depository device can also be part of one of the side devices (software, 120), for example, it can be a cloud platform that provides external connections via API and the processing of the necessary software logic for the purpose of the final implementation of the required functionality.
  • One or more known types of computer networks can be used as a data transmission network (140), for example, PAN, WPAN, LAN, WLAN, WAN, wide area network (Internet), etc.
  • a data transmission network for example, PAN, WPAN, LAN, WLAN, WAN, wide area network (Internet), etc.
  • Well-known solutions used for the appropriate organization of network interaction for example, TCP / IP, IEEE 802, Ethernet, RS232, RS485, etc., can be used as data transfer protocols.
  • Communication of devices (110, 120, 130) with a distributed ledger (150), with the help of which the formation of the required block chain is provided, as well as the formation and application of the logic of a smart contract (SC) (sometimes a digital contract) for the purpose of implementing the execution of a transaction REPO can be carried out via the global Internet (140) or a local network.
  • SC smart contract
  • each of the devices (110, 120, 130) can be connected to the corresponding bank accounts (111, 112, 121, 122) on which funds and securities are recorded in the execution of the REPO transaction.
  • the movement of accounts (111, 112, 121, 122) can be carried out in various variations and sequences.
  • settlements can go through a number of intermediate accounts.
  • the fact of transactions on accounts can be reflected in a distributed ledger (150).
  • Bank accounts (111, 112, 121, 122) can be divided into corresponding computing devices or processed by a single device connected to the depository device (130) via a data network (140).
  • Information about the necessary collateral of the parties, according to the terms of the REPO transaction, is transmitted via the data transmission network (140) to the settlement depository device (130).
  • the information from the settlement depository device (130) is transferred to the IC.
  • FIG. 3 illustrates the general process for executing a repo transaction in accordance with the present invention.
  • a REPO transaction using distributed ledger technology consists in forming a smart contract containing the main terms of the transaction on the device of the first party to the transaction (201), which can act as both a lender and a borrower.
  • the first party to the transaction signs it with his EDS (electronic digital signature).
  • EDS electronic digital signature
  • a smart contract formed and signed by the first party is sent to the device of the second party to the transaction.
  • the second party For the subsequent execution of a repo transaction, the second party must accept the terms of the transaction by signing a smart contract using its EDS (202).
  • SK contains a number of key data and parameters for the execution of a repo transaction, in particular, such as: transaction number, parties to the transaction, roles of the parties, transaction date, transaction amount, number of securities, date of execution of the first / second parts of the transaction, intermediate conditions , additional attributes, etc.
  • the IC (210)
  • the details of the party initiating the repo transaction the amount, rate, date of the transaction, etc.
  • the IC is signed using the EDS (302) of the party (110).
  • the signing of a smart contract can be implemented, for example, by signing a transaction that creates a smart contract, or calls the function of its initiation, or by generating and signing a separate structured document containing the main terms of the transaction and including this document in the data of the smart contract.
  • the device (120) When the device (120) receives the second side of the CK (210) signed by the first side (110), the data of the first side is automatically checked (PO), as well as the validity of the EDS with which the SK was signed (210). If the check at step (304) is not completed successfully, or the party refuses to accept (agree) the terms of the transaction, then the transaction is canceled. If the decision is positive at step (304) and the conditions of the digital transaction established by the first party (100) are accepted, the second party (120) accepts the transaction and signs the accepted IC (210) using its EDS (305). In the case of a negative EDS check at step (307), the transaction for the second party (120) is canceled, after which the transaction can be opened for the new party to accept its terms.
  • the first party (110) checks the validity of the digital signature of the second party (120) and the details specified in the IC (210) (step 306). If the verification succeeds, then the first party transfers the smart contract to the execution status.
  • the settlement depository device (130) receives from the IC (210) a command to fulfill the obligations of the parties (110, 120) recorded in it, for which the selection of securities is carried out and the movements on the accounts are carried out ...
  • the settlement depository device (130) calls a function to get a list of all obligations under the transaction accepted by the parties (HO, 120). Liabilities (order for the movement of assets) are determined and added to the IC (210).
  • the procedure for the selection of securities is performed on the side of the settlement depository device (130) and consists in the fact that prior to the signing of the transaction using the digital signature, the parties (PO, 120) of the transaction indicate which securities in what limits and from which depositary accounts they are ready to accept or transfer as security.
  • a specific issue of securities can be indicated in the IC (210), or the selection of issues can be performed by a settlement depository device (130) based on the specified types of securities by the parties (110, 120).
  • step (309) the first part of the repo transaction is performed, during which the transfer of funds and securities (310) to the mentioned parties to the transaction (110, 120) is performed according to the conditions of the CK (210). Settlements are made between the respective linked accounts of the parties (111, 112, 121, 122). The process is fully automated and is carried out through the exchange of the required information between the devices that make up the settlement depository (130) via the data transmission network (140).
  • CK (210) the date of the execution of the second part of the repo transaction can be fixed.
  • the specified date can be set using the program logic incorporated in the IC (210), or by external clarification of the date by one or all parties to the repo transaction.
  • the distributed register (150) constantly or periodically receives data on the value of securities, which allows automatic recalculation of the value of collateral and its value relative to the loan amount.
  • the settlement depository device (130) or the device of one of the parties to the transaction (110, 120) calls a function to transmit the security price of a particular transaction. The function is usually called once a day.
  • the change in obligations caused by the update of the value of the securities, checked at step (312) of the execution of the IC (210), may lead to the formation and addition to the smart contract of a requirement (316) for depositing securities by the second participant in the repo transaction - the borrower (120), or the return of part of the funds on the loan from the first participant - the lender (PO).
  • the step of fulfilling the requirements (317) is the implementation of the movement of funds or securities (318) and is accompanied by a corresponding entry on the introduction of changes (319) in the IC (210).
  • SC monitors the onset of the execution date of the second part of the repo transaction.
  • the second part of the REPO transaction is executed (313), which consists in making movements on the accounts of the parties to the transaction (111, 112, 121, 122).
  • the operation at step (314) is carried out using the settlement depository device (130), which processes the execution logic of the CK (210), during which the execution of the function of generating transactions for cash (112, 122) and paper (111, 121) is initiated.
  • the transaction is considered closed, about which a corresponding entry is made in the distributed ledger (150) at step (315).
  • the execution of the second part of the REPO transaction at step (314) may not be executed with first time. This process can occur for a number of reasons, for example, the unavailability of an account of one of the parties, which requires the movement of funds or securities, loss of communication with the settlement depository device (130), lack of the required amount of collateral on the account, etc.
  • the execution of the IC (210) can be iteratively performed to implement the movement of funds through the accounts of the parties to the transaction (110, 120).
  • the time period can be different and is set by the CK logic (210).
  • FIG. 6 shows an example of a general view of a computing system (400), on the basis of which a computing device can be implemented, for example, a computing device of a settlement depository (130), as well as devices (110, 120) of the parties to the execution of a REPO transaction.
  • a computing device can be implemented, for example, a computing device of a settlement depository (130), as well as devices (110, 120) of the parties to the execution of a REPO transaction.
  • the system (400) contains one or more processors (401) united by a common data exchange bus, memory means such as RAM (402) and ROM (403), input / output interfaces (404), input / output (405), and a device for networking (406).
  • processors 401
  • memory means such as RAM (402) and ROM (403
  • input / output interfaces 404
  • input / output 405
  • device for networking 406
  • the processor (401) (or multiple processors, multi-core processor, etc.) can be selected from a range of devices currently widely used, for example, manufacturers such as: Intel TM, AMD TM, Apple TM, Samsimg Exynos TM, MediaTEK TM, Qualcomm Snapdragon TM, etc.
  • RAM (402) is a random access memory and is intended for storing machine-readable instructions executed by the processor (401) for performing necessary operations for logical processing of data.
  • RAM (402) typically contains executable instructions of the operating system and associated software components (applications, software modules, etc.). In this case, the available memory of the graphics card or the graphics processor can act as RAM (402).
  • ROM is one or more persistent storage devices such as a hard disk drive (HDD), solid state data storage device (SSD), flash memory (EEPROM, NAND, etc.), optical storage media ( CD-R / RW, DVD-R / RW, BlueRay Disc, MD), etc.
  • I / O interfaces are used to organize the operation of system components (400) and to organize the operation of external connected devices.
  • the choice of the appropriate interfaces depends on the specific design of the computing device, which can be, but are not limited to: PCI, AGP, PS / 2, IrDa, FireWire, LPT, COM, SATA, IDE, Lightning, USB (2.0, 3.0, 3.1, micro, mini, type C), TRS / Audio jack (2.5, 3.5, 6.35), HDMI, DVI, VGA, Display Port, RJ45, RS232, etc.
  • I / O information are used, for example, a keyboard, display (monitor), touch display, touch-pad, joystick, mouse manipulator, light pen, stylus, touch panel, trackball, speakers, microphone, augmented reality, optical sensors, tablet, light indicators, projector, camera, biometric identification (retina scanner, fingerprint scanner, voice recognition module), etc.
  • the networking tool (406) provides data transmission via an internal or external computer network, for example, Intranet, Internet, LAN and the like.
  • One or more means (406) may be used, but not limited to: Ethernet card, GSM modem, GPRS modem, LTE modem, 5G modem, satellite communication module, NFC module, Bluetooth and / or BLE module, Wi-Fi module and dr.
  • satellite navigation means can be used as part of the system (400), for example, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Accounting & Taxation (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Finance (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Technology Law (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)
  • Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)

Abstract

Заявленный способ исполнения сделки РЕПО в распределенном реестре содержит этапы, на которых на вычислительном устройстве, подключенном к распределенному реестру, осуществляют фиксацию данных о количестве денежных средств и ценных бумаг согласно условиям сделки РЕПО между первой и второй стороной; формируют в распределенном реестре смарт контракт (СК), содержащий условия исполнения сделки РЕПО, с помощью последовательного заверения ЭЦП каждой из сторон СК; выполняют первую часть сделки РЕПО, в ходе которой выполняется перевод денежных средств и ценных бумаг сторонам сделки согласно условиям СК; записывают сведения об исполнении условий первой части сделки РЕПО в распределенный реестр; в течение жизненного цикла СК осуществляют мониторинг и запись в распределенный реестр рыночной стоимости ценных бумаг, информация о которых содержится в СК; выполняют вторую часть сделки РЕПО, в ходе которой выполняется перевод денежных средств и ценных бумаг сторонам сделки согласно условиям СК с учетом стоимости ценных бумаг на момент исполнения второй части сделки РЕПО и осуществляют запись в распределенный реестр сведений, о закрытии сделки РЕПО между сторонами.

Description

СПОСОБ И СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ РЕПО В РАСПРЕДЕЛЕННОМ
РЕЕСТРЕ
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001] Заявленное техническое решение, в общем, относится к области обработки цифровых данных для осуществления банковских операций, а в частности к способам и системам осуществления сделок РЕПО с помощью технологии распределенных реестров, например, технологии блокчейн.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Сделка (соглашение) РЕПО (от англ repurchase agreement, сокр. repo)— сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене. Иначе говоря, соглашение РЕПО условно может рассматриваться как краткосрочный заём денежных средств под обеспечение ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных сертификатов), принадлежащих продавцу, чаще всего краткосрочных долговых бумаг денежного рынка - при этом, чисто юридически, соглашение РЕПО может оформляться как купля и продажа, а не как заём.
[0003] Сделки РЕПО часто совершаются с целью кредитования участников рынка деньгами либо ценными бумагами, при этом доход кредитующей стороны реализуется через разницу цен между второй и первой частями данной сделки. Механизм операций РЕПО подразумевает, что на срок предоставления денежных средств ценные бумаги, выступающие в качестве обеспечения, переходят в собственность к кредитору, что упрощает разрешение ситуаций при неисполнении обязательств заёмщиком и снижает кредитный риск (см. https://ru.wikipedia.om/wi ki/Сделка РЕПО).
[0004] На сегодняшний день информационные технологии все чаще внедряются в область работы с финансами, ценными бумагами и прочими активами. С учетом последних тенденций в области развития и применения технологий распределенных реестров, появилась возможность доверенного осуществления сделок и операций в автоматизированном режиме, в частности, за счет обеспечения исполнения ключевых этапов с помощью смарт-контрактов (далее - СК).
[0005] Из уровня техники известно решение для осуществления DVP сделок (от англ. Delivery Versus Payment), представляющих собой процесс расчета по биржевым и внебиржевым сделкам с помощью технологии распределенных реестров (патентная заявка CN 106504085 А, дата публикации: 15.03.2017). Способ осуществления сделок заключается в формировании условий обмена активами между сторонами, участвующими в сделке, и обеспечением записи процесса исполнения сделки в распределенный реестр, что позволяет в доверенной среде выполнять такого рода операции.
[0006] Недостатком данного технического решения является ограниченная функциональность его применения, в частности, для заданного типа сделок, что не позволяет его использовать для сделок РЕПО, в которых требуется процесс отслеживания исполнения этапов сделки с контролем обязательств каждой из сторон с учетом текущего курса ценных бумаг и обновления статуса обязательств в распределенном реестре для целей последующего автоматизированного исполнения сделки.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0007] Решаемой технической проблемой или технической задачей с помощью заявленного изобретения является автоматизация осуществления сделок РЕПО с помощью технологии распределенных реестров, а также автоматизированный учет изменения обязательств между сторонами.
[0008] Техническим результатом, достигающимся при решении вышеуказанной технической проблемы, является повышение эффективности исполнения сделок РЕПО с помощью автоматизации процесса осуществления обработки данных по обязательствам сделок с применением смарт-контракта в распределенном реестре, содержащего данные по осуществлению сделки и отслеживанию изменения обязательств сторон на каждом этапе исполнения сделки.
[0009] Дополнительным эффектом является повышение скорости осуществления сделок РЕПО за счет автоматизированного отслеживания изменения условий закрытия этапов сделки и их исполнения в распределенном реестре.
[0010] Заявленный результат достигается за счет осуществления компьютерно- реализуемого способа исполнения сделки РЕПО в распределенном реестре, который содержит этапы, на которых:
- на по меньшей мере одном вычислительном устройстве, подключенном к распределенному реестру, осуществляют фиксацию данных о количестве денежных средств и ценных бумаг согласно условиям сделки РЕПО между первой и второй стороной;
- формируют смарт-контракт (СК), содержащий условия исполнения упомянутой сделки РЕПО, причем формирование СК осуществляется в распределенном реестре с помощью последовательного заверения ЭЦП каждой из сторон СК; - получают на упомянутом вычислительном устройстве СК, подписанный ЭЦП первой и второй стороны, и в ответ выполняют исполнение первой части сделки РЕПО, в ходе которой выполняется перевод денежных средств и ценных бумаг упомянутым сторонам сделки согласно условиям СК;
- с помощью вычислительного устройства осуществляют запись в распределенный реестр, содержащую сведения об исполнении условий первой части сделки РЕПО согласно СК;
- с помощью вычислительного устройства в течение жизненного цикла СК осуществляют мониторинг и запись в распределенный реестр рыночной стоимости ценных бумаг, информация о которых содержится в упомянутом СК;
- выполняют с помощью вычислительного устройства исполнение второй части сделки РЕПО, в ходе которой выполняется перевод денежных средств и ценных бумаг упомянутым сторонам сделки согласно условиям СК с учетом стоимости ценных бумаг на момент исполнения второй части сделки РЕПО и осуществляют запись в распределенный реестр сведений, о закрытии сделки РЕПО между упомянутыми сторонами.
[0011] В одном из частных вариантов осуществления способа дата исполнения второй части сделки РЕПО фиксируется как параметр СК при его первичном формировании.
[0012] В другом частном варианте осуществления способа процесс подписи ЭЦП каждой из сторон сделки РЕПО осуществляется на доверенном вычислительном узле соответствующей стороны.
[0013] В другом частном варианте осуществления способа на каждом из доверенных узлов одной из сторон осуществляется процесс проверки ЭЦП другой стороны.
[0014] В другом частном варианте осуществления способа СК дополнительно содержит пороговое значение, при заданном отклонении от которого осуществляется формирование промежуточных обязательств во время жизненного цикла СК в зависимости от стоимости ценных бумаг.
[0015] В другом частном варианте осуществления способа промежуточные обязательства автоматически записываются в распределенный реестр и СК с фиксацией соответствующих денежных средств и ценных бумаг сторонами сделки РЕПО.
[0016] В другом частном варианте осуществления способа промежуточные обязательства автоматически исполняются при их записи в СК.
[0017] Заявленный результат также достигается за счет системы для исполнения сделки РЕПО в распределенном реестре, содержащая по меньшей мере один процессор и по меньшей мере одну память, содержащую машиночитаемые инструкции, которые при их исполнении с помощью процессора реализуют этапы, на которых: - осуществляют фиксацию данных о количестве денежных средств и ценных бумаг согласно условиям сделки РЕПО между первой и второй стороной;
- формируют смарт контракт (СК), содержащий условия исполнения упомянутой сделки РЕПО, причем формирование СК осуществляется в распределенном реестре с помощью последовательного заверения ЭЦП каждой из сторон СК;
- получают из распределенного реестра СК, подписанный ЭЦП первой и второй стороны, и в ответ выполняют исполнение первой части сделки РЕПО, в ходе которой выполняется перевод денежных средств и ценных бумаг упомянутым сторонам сделки согласно условиям СК;
- осуществляют запись в распределенный реестр об исполнении условий первой части сделки РЕПО согласно СК;
- причем в течение жизненного цикла СК осуществляют мониторинг и запись в распределенный реестр рыночной стоимости ценных бумаг, информация о которых содержится в упомянутом СК;
- осуществляют исполнение второй части сделки РЕПО, в ходе которой выполняется перевод денежных средств и ценных бумаг упомянутым сторонам сделки согласно условиям СК с учетом стоимости ценных бумаг на момент исполнения второй части сделки РЕПО; и
- осуществляют запись в распределенный реестр о закрытии сделки РЕПО между упомянутыми сторонами.
[0018] В одном из частных вариантов реализации системы СК дополнительно содержит пороговое значение, при заданном отклонении от которого осуществляется формирование промежуточных обязательств во время жизненного цикла СК в зависимости от стоимости ценных бумаг.
[0019] В другом частном варианте реализации системы промежуточные обязательства автоматически записываются в распределенный реестр и СК с фиксацией соответствующих денежных средств и ценных бумаг сторонами сделки РЕПО на устройстве РД.
[0020] В другом частном варианте реализации системы промежуточные обязательства автоматически исполняются при их записи в СК.
[0021] Другие особенности и частные варианты осуществления заявленного технического решения будут раскрыты далее в материалах заявки. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0022] Признаки и преимущества настоящего технического решения станут очевидными из приводимого ниже подробного описания изобретения и прилагаемых чертежей, на которых:
[0023] Фиг. 1 иллюстрирует пример общей системы для исполнения сделок РЕПО с помощью заявленного способа.
[0024] Фиг. 2 иллюстрирует пример движения средств между сторонами сделки.
[0025] Фиг. 3 иллюстрирует общую блок-схему исполнения сделки РЕПО.
[0026] Фиг. 4 - Фиг. 5 иллюстрируют детализацию процесса исполнения сделки РЕПО.
[0027] Фиг. 6 иллюстрирует общую схему вычислительного устройства.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0028] На Фиг. 1 представлен общий вид основных элементов заявленной системы (100) для осуществления автоматизированного исполнения сделок РЕПО. Система (100) включает в себя устройство (110) одной из сторон сделки (сторона А), и устройство (120) второй стороны сделки (сторона В), которые объединены посредством сети передачи данных (140) с устройством расчетного центра (расчетного депозитария) (130) и распределенным реестром (150).
[0029] В качестве устройств (ПО, 120, 130) могут применяться различные известные из уровня техники вычислительные устройства, например, персональный компьютер, сервер, серверный кластер, тонкий клиент, ноутбук, смартфон, планшет и т.п. Вычислительное устройство (110, 120, 130) должно обеспечивать исполнение заданных программных инструкций для целей осуществления способа автоматизированного проведения сделок РЕПО.
[0030] Устройство расчетного депозитария (130) может представлять собой как одно устройство, так и несколько отдельных устройств. В качестве устройства (130) может использоваться, например, сервер, соединенный посредством сети передачи данных (140) с устройствами сторон (110, 120). Устройство расчетного депозитария также может являться частью одного из устройств стороны (ПО, 120), например, представлять собой облачную платформу, обеспечивающую внешние подключения посредством API и обработку необходимой программной логики для целей конечной реализации требуемого функционала.
[0031] В качестве сети передачи данных (140) может использоваться один или несколько известных типов вычислительных сетей, например, PAN, WPAN, LAN, WLAN, WAN, глобальная вычислительная сеть (Интернет) и т.п. В качестве протоколов передачи данных могут использоваться известные решения, применяемые для соответствующей организации сетевого взаимодействия, например, TCP/IP, IEEE 802, Ethernet, RS232, RS485 и др.
[0032] Связь устройств (110, 120, 130) с распределенным реестром (150), с помощью которого обеспечивается формирование требуемой цепочки блоков, а также формирование и применение логики смарт-контракта (СК) (иногда цифрового контракта) для целей реализации исполнения сделки РЕПО, может осуществляться посредством глобальной сети Интернет (140) или локальной сети.
[0033] В качестве платформы для построения распределенного реестра (150) могут применяться известные решения, обеспечивающие функционирование и исполнение СК в децентрализованной среде, например, Ethereum®, Hyperledger® Fabric и т.п. В качестве одного из вариантов осуществления распределенного реестра можно рассматривать технологию блокчейн.
[0034] Как показано на Фиг. 2, каждое из устройств (110, 120, 130) может быть соединено с соответствующими банковскими счетами (111, 112, 121, 122), на которых осуществляется учет денежных средств и ценных бумаг при исполнении сделки РЕПО. В зависимости от конфигурации расчетного депозитария (130) и распределению ролей между устройствами, входящими в его состав, движение по счетам (111, 112, 121, 122) может выполняться в различных вариациях и последовательности. При этом, расчеты могут проходить через ряд промежуточных счетов. Факт осуществления операций по счетам может отражаться в распределенном реестре (150). Банковские счета (111, 112, 121, 122) могут быть разделены по соответствующим вычислительным устройствам или обрабатываться единым устройством, соединенным с устройством депозитария (130) посредством сети передачи данных (140).
[0035] Информация о необходимом обеспечении сторон, согласно условиям сделки РЕПО передается по сети передачи данных (140) на устройство расчетного депозитария (130). По факту осуществления фиксации обеспечения на счетах сторон (111, 112, 121, 122), указанных в формируемой сделке РЕПО, информация от устройства расчетного депозитария (130) передается в СК.
[0036] На Фиг. 3 представлен общий процесс исполнения сделки РЕПО в соответствии с настоящим изобретением. Сделка РЕПО с применением технологии распределенных реестров заключается в формировании смарт-контракта, содержащего основные условия сделки, на устройстве первой стороны сделки (201), которая может выступать как кредитором, так и заемщиком. В процессе формирования смарт-контракта, первая сторона сделки подписывает его своей ЭЦП (электронная цифровая подпись). Сформированный и подписанный первой стороной смарт-контракт поступает на устройство второй стороны сделки. Для последующего проведения сделки РЕПО вторая сторона должна акцептовать условия сделки путем подписания смарт-контракта посредством своей ЭЦП (202).
[0037] После получения акцепта от каждой из сторон сделки РЕПО на устройстве расчетного депозитария осуществляется исполнение обязательств сторон, в соответствии с условиями сделки, указанными в смарт-контракте. СК (210) содержит ряд ключевых данных и параметров для исполнения сделки РЕПО, в частности, такие как: номер сделки, стороны сделки, роли сторон, дата сделки, сумма сделки, количество ценных бумаг, дата исполнения первой/второй частей сделки, промежуточные условия, дополнительные атрибуты и т.п.
[0038] С отсылкой к Фиг. 3 далее будет более детально рассмотрен способ осуществления сделки РЕПО с помощью данного технического решения. На первом шаге (301) с помощью соответствующего устройства одной из сторон (110, 120) выполняется формирование части договорных отношений, которые включают в себя условия сделки. В качестве примера рассмотрим формирование сделки со стороны кредитора с помощью устройства первой стороны (110), которой может выступать банк или доверенный вычислительный узел банка.
[0039] При формировании первичных условий сделки (301) в СК (210) вносятся условия предоставления средств в обмен на ценные бумаги, в частности реквизиты стороны - инициатора сделки РЕПО, сумма, ставка, дата совершения сделки и т.п. После формирования первичных обязательств сделки стороной (ПО) выполняется подписание СК (210) с помощью ЭЦП (302) стороны (110). Подписание смарт-контракта может быть реализовано, например, путем подписания транзакции, которая создает смарт-контракт, или вызывает функцию его инициации, или путем формирования и подписания отдельного структурированного документа, содержащего основные условия сделки и включением этого документа в состав данных смарт-контракта.
[0040] При создании СК (210) и его подписании на этапе (302) информация о его статусе передается в распределенный реестр (150), после чего информация о первичных условиях сделки становится доступной всем подключенным к распределенному реестру (150) и имеющим соответствующие права доступа устройствам, в том числе устройству расчетного депозитария (130).
[0041] При получении на устройстве (120) второй стороны СК (210), подписанного первой стороной (110), выполняется автоматическая проверка данных первой стороны (ПО), а также валидность ЭЦП, с помощью которой был подписан СК (210). Если проверка на этапе (304) завершается не успешно, либо сторона отказывается от акцепта (согласования) условий сделки, то осуществляется отмена сделки. При положительном решении на этапе (304) и принятии условий цифровой сделки, установленных первой стороной (100), вторая сторона (120) осуществляет акцепт сделки и подписывает акцептованный СК (210) с помощью своей ЭЦП (305). В случае отрицательной проверки ЭЦП на этапе (307) проведение сделки для второй стороны (120) отменяется, после чего сделка может открываться для принятия ее условий новой стороной.
[0042] Далее выполняется проверка первой стороной (110) валидности ЭЦП второй стороны (120) и реквизитов, указанных в СК (210) (этап 306). Если проверка заканчивается успешно, то первая сторона переводит смарт-контракт в статус исполнения.
[0043] Для исполнения первой части сделки на этапе (308) устройство расчетного депозитария (130) получает от СК (210) команду на исполнение обязательств сторон (110, 120), зафиксированных в нем, для чего выполняется подбор бумаг и осуществляются движения по счетам. Устройство расчётного депозитария (130) вызывает функцию для получения списка всех обязательств по сделке, акцептованной сторонами (НО, 120). Обязательства (поручение на движение активов) определяются и добавляются в СК (210).
[0044] Процедура подбора бумаг выполняется на стороне устройства расчетного депозитария (130) и заключается в том, что до момента подписания сделки с помощью ЭЦП стороны (ПО, 120) сделки указывают какие бумаги в каких лимитах и с каких счетов депозитария они готовы принимать или передавать в качестве обеспечения. В момент заключения самой сделки в СК (210) может быть указан конкретный выпуск ценных бумаг, либо подбор выпусков может производится устройством расчетного депозитария (130) на основе указанных типов бумаг сторонами (110, 120).
[0045] Далее на этапе (309) выполняется первая часть сделки РЕПО, в ходе которой выполняется перевод денежных средств и ценных бумаг (310) упомянутым сторонам сделки (110, 120) согласно условиям СК (210). Расчеты осуществляются между соответствующими привязанными счетами сторон (111, 112, 121, 122). Процесс полностью автоматизирован и осуществляется за счет обмена требуемой информацией между устройствами, составляющими расчетный депозитарий (130) посредством сети передачи данных (140).
[0046] После исполнения первой части сделки РЕПО передается информация для обновления статуса сделки (311) в СК (210) посредством распределенного реестра (150). На устройстве расчетного депозитария (130) фиксируется информация для передачи статуса исполнения конкретного обязательства по сделке РЕПО в СК (210). Если результат положительный, то передается только положительный статус. Если результат отрицательный (активов не хватило или др. ограничения), то передается отрицательный статус с описанием причины.
[0047] В СК (210) может быть зафиксирована дата осуществления второй части сделки РЕПО. Указанная дата может устанавливаться с помощью заложенной в СК (210) программной логики, или с помощью внешнего уточнения даты одной или всеми сторонами сделки РЕПО.
[0048] В течение жизненного цикла СК (210) в распределенный реестр (150) постоянно или периодически поступают данные о стоимости ценных бумаг, что позволяет осуществлять автоматический перерасчет стоимости обеспечения и ее величины относительно суммы займа. При выполнении этапа (312) устройство расчетного депозитария (130) или устройство одной из сторон сделки (110, 120) вызывает функцию для передачи цены по бумаге в обеспечении конкретной сделки. Функция вызывается, как правило, один раз в день. При загрузке данных о стоимости ценных бумаг в СК (210) осуществляется проверка необходимости формирования требований на изменение суммы обеспечения или займа с учетом изменившейся стоимости обязательств (в т.ч. начисленных процентов, купонного дохода и т. п.).
[0049] Изменение обязательств, вызванное обновлением стоимости ценных бумаг, проверяемое на шаге (312) исполнения СК (210), может приводить к формированию и добавлению в смарт-контракт требования (316) на внесение ценных бумаг со стороны второго участника сделки РЕПО - заемщика (120), либо возврате части средств по кредиту со стороны первого участника - кредитора (ПО). Шаг исполнения требований (317) заключается в осуществлении движения денежных средств или ценных бумаг (318) и сопровождается соответствующей записью о внесении изменений (319) в СК (210).
[0050] СК (210) контролирует наступление даты исполнения второй части сделки РЕПО. При наступлении даты исполнения второй части сделки РЕПО, или при ее досрочном закрытии, производится исполнение второй части сделки РЕПО (313), которое заключается в осуществлении движений по счетам сторон сделки (111, 112, 121, 122). Операция на шаге (314) осуществляется с помощью устройства расчетного депозитария (130), обрабатывающего логику исполнения СК (210), в ходе чего инициируется исполнение функции формирования проводок по денежным (112, 122) и бумажным (111, 121).
[0051] При успешном исполнении на шаге (314) сделки РЕПО, сделка считается закрытой, о чем выполняется соответствующая запись в распределенный реестр (150) на шаге (315). Исполнение второй части сделки РЕПО на шаге (314) может исполняться не с первого раза. Данный процесс может происходить по ряду причин, например, недоступность счета одной из сторон, по которому требуется осуществить движение денежных средств или ценных бумаг, потеря связи с устройством расчетного депозитария (130), отсутствие требуемой суммы обеспечения на счете и т.п. В течение заданного временного периода, например, в течение дня исполнения второй части сделки РЕПО, итеративно может выполняться исполнение СК (210) для осуществления движения средств по счетам сторон сделки (110, 120). Временной период может быть различным и устанавливается логикой СК (210).
[0052] На Фиг. 6 представлен пример общего вида вычислительной системы (400), на базе которой может реализовано вычислительное устройство, например, вычислительное устройство расчетного депозитария (130), а также устройства (110, 120) сторон исполнения сделки РЕПО.
[0053] В общем виде система (400) содержит объединенные общей шиной информационного обмена один или несколько процессоров (401), средства памяти, такие как ОЗУ (402) и ПЗУ (403), интерфейсы ввода/вывода (404), устройства ввода/вывода (405), и устройство для сетевого взаимодействия (406).
[0054] Процессор (401) (или несколько процессоров, многоядерный процессор и т.п.) может выбираться из ассортимента устройств, широко применяемых в настоящее время, например, таких производителей, как: Intel™, AMD™, Apple™, Samsimg Exynos™, MediaTEK™, Qualcomm Snapdragon™ и т.п.
[0055] ОЗУ (402) представляет собой оперативную память и предназначено для хранения исполняемых процессором (401) машиночитаемых инструкций для выполнение необходимых операций по логической обработке данных. ОЗУ (402), как правило, содержит исполняемые инструкции операционной системы и соответствующих программных компонент (приложения, программные модули и т.п.). При этом, в качестве ОЗУ (402) может выступать доступный объем памяти графической карты или графического процессора.
[0056] ПЗУ (403) представляет собой одно или более устройств постоянного хранения данных, например, жесткий диск (HDD), твердотельный накопитель данных (SSD), флэш- память (EEPROM, NAND и т.п.), оптические носители информации (CD-R/RW, DVD- R/RW, BlueRay Disc, MD) и др.
[0057] Для организации работы компонентов системы (400) и организации работы внешних подключаемых устройств применяются различные виды интерфейсов В/В (404). Выбор соответствующих интерфейсов зависит от конкретного исполнения вычислительного устройства, которые могут представлять собой, не ограничиваясь: PCI, AGP, PS/2, IrDa, FireWire, LPT, COM, SATA, IDE, Lightning, USB (2.0, 3.0, 3.1, micro, mini, type C), TRS/Audio jack (2.5, 3.5, 6.35), HDMI, DVI, VGA, Display Port, RJ45, RS232 и т.п.
[0058] Для обеспечения взаимодействия пользователя с вычислительной системой (400) применяются различные средства (405) В/В информации, например, клавиатура, дисплей (монитор), сенсорный дисплей, тач-пад, джойстик, манипулятор мышь, световое перо, стилус, сенсорная панель, трекбол, динамики, микрофон, средства дополненной реальности, оптические сенсоры, планшет, световые индикаторы, проектор, камера, средства биометрической идентификации (сканер сетчатки глаза, сканер отпечатков пальцев, модуль распознавания голоса) и т.п.
[0059] Средство сетевого взаимодействия (406) обеспечивает передачу данных посредством внутренней или внешней вычислительной сети, например, Интранет, Интернет, ЛВС и т.п. В качестве одного или более средств (406) может использоваться, но не ограничиваться: Ethernet карта, GSM модем, GPRS модем, LTE модем, 5G модем, модуль спутниковой связи, NFC модуль, Bluetooth и/или BLE модуль, Wi-Fi модуль и др.
[0060] Дополнительно могут применяться также средства спутниковой навигации в составе системы (400), например, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.
[0061] Конкретный выбор элементов системы (400) для реализации различных программно-аппаратных архитектурных решений может варьироваться с сохранением обеспечиваемого требуемого функционала.
[0062] Представленные материалы заявки раскрывают предпочтительные примеры реализации технического решения и не должны трактоваться как ограничивающие иные, частные примеры его воплощения, не выходящие за пределы испрашиваемой правовой охраны, которые являются очевидными для специалистов соответствующей области техники.

Claims

ФОРМУЛА
1. Компьютерно-реализуемый способ исполнения сделки РЕПО в распределенном реестре, содержащий этапы, на которых:
• на по меньшей мере одном вычислительном устройстве, подключенном к распределенному реестру, осуществляют фиксацию данных о количестве денежных средств и ценных бумаг согласно условиям сделки РЕПО между первой и второй стороной;
• формируют смарт-контракт (СК), содержащий условия исполнения упомянутой сделки РЕПО, причем формирование СК осуществляется в распределенном реестре с помощью последовательного заверения ЭЦП каждой из сторон СК;
• получают на упомянутом вычислительном устройстве СК, подписанный ЭЦП первой и второй стороны, и в ответ выполняют исполнение первой части сделки РЕПО, в ходе которой выполняется перевод денежных средств и ценных бумаг упомянутым сторонам сделки согласно условиям СК;
• с помощью вычислительного устройства осуществляют запись в распределенный реестр, содержащую сведения об исполнении условий первой части сделки РЕПО согласно СК;
• с помощью вычислительного устройства в течение жизненного цикла СК осуществляют мониторинг и запись в распределенный реестр рыночной стоимости ценных бумаг, информация о которых содержится в упомянутом СК;
• выполняют с помощью вычислительного устройства исполнение второй части сделки РЕПО, в ходе которой выполняется перевод денежных средств и ценных бумаг упомянутым сторонам сделки согласно условиям СК с учетом стоимости ценных бумаг на момент исполнения второй части сделки РЕПО и осуществляют запись в распределенный реестр сведений, о закрытии сделки РЕПО между упомянутыми сторонами.
2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что дата исполнения второй части сделки РЕПО фиксируется как параметр СК при его первичном формировании.
3. Способ по п.1, характеризующийся тем, что процесс подписи ЭЦП каждой из сторон сделки РЕПО осуществляется на доверенном вычислительном узле соответствующей стороны.
4. Способ по п.З, характеризующийся тем, что на каждом из доверенных узлов одной из сторон осуществляется процесс проверки ЭЦП другой стороны.
5. Способ по п.1, характеризующийся тем, что СК дополнительно содержит пороговое значение, при заданном отклонении от которого осуществляется формирование промежуточных обязательств во время жизненного цикла СК в зависимости от стоимости ценных бумаг.
6. Способ по п.5, характеризующийся тем, что промежуточные обязательства автоматически записываются в распределенный реестр и СК с фиксацией соответствующих денежных средств и ценных бумаг сторонами сделки РЕПО.
7. Способ по п.6, характеризующийся тем, что промежуточные обязательства автоматически исполняются при их записи в СК.
8. Система для исполнения сделки РЕПО в распределенном реестре, содержащая
• по меньшей мере один процессор и по меньшей мере одну память, содержащую машиночитаемые инструкции, которые при их исполнении с помощью процессора реализуют этапы, на которых:
о осуществляют фиксацию данных о количестве денежных средств и ценных бумаг согласно условиям сделки РЕПО между первой и второй стороной;
о формируют смарт контракт (СК), содержащий условия исполнения упомянутой сделки РЕПО, причем формирование СК осуществляется в распределенном реестре с помощью последовательного заверения ЭЦП каждой из сторон СК;
о получают из распределенного реестра СК, подписанный ЭЦП первой и второй стороны, и в ответ выполняют исполнение первой части сделки РЕПО, в ходе которой выполняется перевод денежных средств и ценных бумаг упомянутым сторонам сделки согласно условиям СК;
о осуществляют запись в распределенный реестра об исполнении условий первой части сделки РЕПО согласно СК;
о причем в течение жизненного цикла СК осуществляют мониторинг и запись в распределенный реестра рыночной стоимости ценных бумаг, информация о которых содержится в упомянутом СК;
о осуществляют исполнение второй части сделки РЕПО, в ходе которой выполняется перевод денежных средств и ценных бумаг упомянутым сторонам сделки согласно условиям СК с учетом стоимости ценных бумаг на момент исполнения второй части сделки РЕПО; и о осуществляют запись в распределенный реестр о закрытии сделки РЕПО между упомянутыми сторонами.
9. Система по п.8, характеризующаяся тем, что СК дополнительно содержит пороговое значение, при заданном отклонении от которого осуществляется формирование промежуточных обязательств во время жизненного цикла СК в зависимости от стоимости ценных бумаг.
10. Система по п.9, характеризующаяся тем, что промежуточные обязательства автоматически записываются в распределенный реестр и СК с фиксацией соответствующих денежных средств и ценных бумаг сторонами сделки РЕПО на устройстве РД.
11. Система по п.10, характеризующаяся тем, что промежуточные обязательства автоматически исполняются при их записи в СК.
PCT/RU2019/000286 2019-04-23 2019-04-23 Способ и система исполнения сделки репо в распределенном реестре WO2020218936A1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019112373 2019-04-23
RU2019112373A RU2705772C1 (ru) 2019-04-23 2019-04-23 Способ и система исполнения сделки репо в распределенном реестре

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020218936A1 true WO2020218936A1 (ru) 2020-10-29

Family

ID=68579649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2019/000286 WO2020218936A1 (ru) 2019-04-23 2019-04-23 Способ и система исполнения сделки репо в распределенном реестре

Country Status (3)

Country Link
EA (1) EA038391B1 (ru)
RU (1) RU2705772C1 (ru)
WO (1) WO2020218936A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023068951A1 (ru) * 2021-09-24 2023-04-27 Публичное Акционерное Общество "Сбербанк России" Способ и система заключения сделок купли-продажи цифровых активов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018140913A1 (en) * 2017-01-30 2018-08-02 SALT Lending Holdings, Inc. System and method of creating an asset based automated secure agreement
WO2018211274A1 (en) * 2017-05-16 2018-11-22 Arm Ltd Blockchain for securing and/or managing iot network-type infrastructure
US20190005469A1 (en) * 2015-07-14 2019-01-03 Fmr Llc Collateral Management With Blockchain and Smart Contracts Apparatuses, Methods and Systems
WO2019067988A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Oracle International Corporation SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING A BLOCKCHAIN CLOUD SERVICE

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5453601A (en) * 1991-11-15 1995-09-26 Citibank, N.A. Electronic-monetary system
US5696909A (en) * 1995-01-27 1997-12-09 Hypercom, Inc. Virtual POS terminal
US20030191719A1 (en) * 1995-02-13 2003-10-09 Intertrust Technologies Corp. Systems and methods for secure transaction management and electronic rights protection
RU2146836C1 (ru) * 1998-04-13 2000-03-20 Коммерческий банк "Платина" в форме товарищества с ограниченной ответственностью Система для управления совершением сделок
RU18207U1 (ru) * 2000-09-20 2001-05-27 Закрытое акционерное общество Вычислительный центр коллективного пользования "ПЕТРОКАРТ" Система управления куплей-продажей в открытых сетях интернет
RU2278412C1 (ru) * 2004-11-01 2006-06-20 Институт системного анализа РАН Автоматизированная система проведения финансовых платежей между участниками торговых сделок
US9524502B2 (en) * 2007-06-20 2016-12-20 Qualcomm Incorporated Management of dynamic electronic coupons
US20100217709A1 (en) * 2008-09-22 2010-08-26 Christian Aabye Apparatus and method for preventing unauthorized access to payment application installed in contactless payment device
US8977567B2 (en) * 2008-09-22 2015-03-10 Visa International Service Association Recordation of electronic payment transaction information
RU119147U1 (ru) * 2011-03-29 2012-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "НПО Инфокристал" Электронная структура для реализации процесса интернет-торговли биржевыми ресурсами
US9898728B2 (en) * 2011-12-19 2018-02-20 Gfa Worldwide, Inc. System and method for one-time payment authorization in a portable communication device
DE102012112967B4 (de) * 2012-12-21 2016-06-16 Sqwin Sa online Transaktionssystem
US9898782B1 (en) * 2013-06-28 2018-02-20 Winklevoss Ip, Llc Systems, methods, and program products for operating exchange traded products holding digital math-based assets
WO2016164310A1 (en) * 2015-04-05 2016-10-13 Digital Asset Holdings Digital asset intermediary electronic settlement platform
US20170085545A1 (en) * 2015-07-14 2017-03-23 Fmr Llc Smart Rules and Social Aggregating, Fractionally Efficient Transfer Guidance, Conditional Triggered Transaction, Datastructures, Apparatuses, Methods and Systems
US20180253702A1 (en) * 2015-11-24 2018-09-06 Gartland & Mellina Group Blockchain solutions for financial services and other transactions-based industries
CN106504085A (zh) * 2016-10-18 2017-03-15 北京天德科技有限公司 一种基于区块链技术的dvp结算方法
WO2019067800A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Leverage Rock Llc CONFIDENTIALITY OF TRANSACTIONS IN PUBLIC DISTRIBUTED REGISTRY SYSTEMS

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190005469A1 (en) * 2015-07-14 2019-01-03 Fmr Llc Collateral Management With Blockchain and Smart Contracts Apparatuses, Methods and Systems
WO2018140913A1 (en) * 2017-01-30 2018-08-02 SALT Lending Holdings, Inc. System and method of creating an asset based automated secure agreement
WO2018211274A1 (en) * 2017-05-16 2018-11-22 Arm Ltd Blockchain for securing and/or managing iot network-type infrastructure
WO2019067988A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Oracle International Corporation SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING A BLOCKCHAIN CLOUD SERVICE

Also Published As

Publication number Publication date
RU2705772C1 (ru) 2019-11-11
EA038391B1 (ru) 2021-08-20
EA201990974A1 (ru) 2020-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200258159A1 (en) System and method of providing a contract-creator application
Woodside et al. Blockchain technology adoption status and strategies
CN110009489B (zh) 基于区块链的资产转移方法及装置、电子设备
US11455642B1 (en) Distributed ledger based interchange
US20200143466A1 (en) Blockchain-based lending systems and methods
CN110020936B (zh) 基于区块链的资产管理方法及装置、电子设备
CN110020948B (zh) 基于区块链的资产溯源方法及装置、电子设备
CN109919758B (zh) 经由区块链用于社会储蓄平台的方法和系统
US20220292488A1 (en) Systems and methods for domestic and/or cross border blockchain transaction solutions involving central bank digital currency
US11263674B2 (en) Setting up a payment plan to pay a bill
US11392906B2 (en) Cryptographic token with separate circulation groups
EP3762891A1 (en) Transaction netting systems and methods
US20190318423A1 (en) System and method for issuing and managing flexible loans
Wieandt et al. Centralized and decentralized finance: Coexistence or convergence?
Meegan Identifying key non-financial risks in decentralised finance on ethereum blockchain
RU2705772C1 (ru) Способ и система исполнения сделки репо в распределенном реестре
CN112734561A (zh) 用于票据质押贷款的处理方法和装置
EP3651097A1 (en) Method and system for implementing a conditional payment transaction
EP3671600A1 (en) Method and system for implementing a conditional payment transaction
JPWO2019246565A5 (ru)
Madir Introduction-what is fintech?
WO2020094875A1 (en) Method and system for implementing a conditional payment transaction
Charoenwong et al. Risk-Free Interest Rates in Decentralized Finance
RU2768561C2 (ru) Способ осуществления расчетов по сделкам между юридическими лицами с помощью технологии распределенного реестра
US20240187432A1 (en) Systems, methods, and apparatuses for determining resource misappropriation based on distribution frequency in an electronic network

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19926288

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19926288

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1