TWM586412U - 金融資料分析系統 - Google Patents

Abstract

本創作揭露一種金融資料分析系統，其包括一匯入模組、一儲存模組、一檢核模組、一通知模組及一轉換模組。匯入模組自電子裝置接收複數金融資料。儲存模組耦接於資料匯入模組以儲存該些金融資料。檢核模組耦接於儲存模組，並判斷該些金融資料是否符合一格式規則，若符合格式規則，進一步判斷該些金融資料是否符合一資料品質。通知模組耦接於檢核模組，並對不符資料品質的該些金融資料，提供一工作清單介面至一電子裝置，於工作清單介面顯示提醒訊息。轉換模組耦接於檢核模組，並接收符合格式的該些金融資料，以轉換為複數指定格式資料。

Description

金融資料分析系統

本創作係關於一種金融資料分析系統，特別是關於一種應用於風險分析的金融資料分析系統。

金融機構為求穩健及永續經營，對屬於風險性資產的金融產品需控管其投資風險。因此，銀行等金融機構必須計算金融產品的風險值與可能產生的損失，例如利用儲存有風險分析模型的金融資料分析系統以計算風險值。

對於金融機構的從業人員而言，每天必須以手動或系統批次上傳的方式，將大量的金融資料（例如金融產品資料、金融交易資料、或市場報價資訊等）匯入至金融資料分析系統。金融資料分析系統需經過接收大量的金融資料、格式轉換等過程後，才開始執行風險分析模型，亦即，依據風險分析模型處理該些金融資料，以取得金融產品報表，其可包含金融產品的風險值。

輸入金融資料時，若有格式錯誤、必要欄位空缺或填寫錯誤、附件資料未傳送等等缺失，會直接導致執行作業失敗（分析作業中斷），或是產出的報表有品質不佳的情形，例如估計的風險值與理論損益偏差過大。然而，目前的金融資料分析系統對於前述錯誤，除了執行作業中斷以外，沒有其他的提醒或參考機制。換言之，無法回應品質不佳的原因及細節，實有進一步改良的必要。

本創作之主要目的係在提供一種金融資料分析系統，藉由檢核模組的設置，以解決習知金融資料分析系統缺乏回應品質不佳的原因及細節的問題。

為達成上述之目的，本創作之金融資料分析系統與至少一電子裝置通訊連接。金融資料分析系統包括一匯入模組、一儲存模組、一檢核模組、一通知模組以及一轉換模組。匯入模組自電子裝置接收複數金融資料。儲存模組耦接於資料匯入模組，並儲存該些金融資料。檢核模組耦接於儲存模組。檢核模組判斷該些金融資料是否符合一格式規則。當檢核模組判斷該些金融資料符合格式規則，進一步判斷該些金融資料是否符合一資料品質。通知模組耦接於檢核模組。通知模組接收不符資料品質的該些金融資料，提供一工作清單介面至該電子裝置，並於工作清單介面顯示提醒訊息。轉換模組耦接於檢核模組。轉換模組接收符合資料品質的該些金融資料，並轉換為複數指定格式資料。

根據本創作之一實施例，提醒訊息包括一錯誤訊息、一警告訊息或一參考訊息。

根據本創作之一實施例，檢核模組依據對於一金融產品報表之品質的影響程度，將提醒訊息區分為錯誤訊息、警告訊息及參考訊息。

根據本創作之一實施例，錯誤訊息對於金融產品報表之品質的影響程度最高，其次為警告訊息，再其次為參考訊息。

根據本創作之一實施例，工作清單介面更包含一訊息總覽介面，提醒訊息顯示於該訊息總覽介面。

根據本創作之一實施例，各該些金融資料為一市場資料、一部位資料、或一控制檔資料。

根據本創作之一實施例，金融資料分析系統更包括一風險運算模組，其耦接於轉換模組。風險運算模組接收該些指定格式資料，依據該些指定格式資料運算後，取得一金融產品報表。

根據本創作之一實施例，金融產品報表包括一金融產品的一積分、或一風險值。

根據本創作之一實施例，匯入模組提供一金融資料上傳介面至電子裝置。

承上所述，依據本創作之金融資料分析系統，其包括檢核模組、通知模組以及轉換模組。藉由檢核模組可先依據格式規則判斷金融資料是否符合格式，再進一步判斷符合格式的金融資料是否符合資料品質（即，是否符合檢核邏輯）。又，通知模組接收不符資料品質的金融資料，並於工作清單介面顯示提醒訊息，回應品質不佳的原因及細節，以供使用者重新檢視並處理有缺失的金融資料，藉此提升金融資料分析系統產出之金融產品報表的品質。

為能讓 貴審查委員能更瞭解本創作之技術內容，特舉較佳具體實施例說明如下。

圖1為本創作之金融資料分析系統之一實施例之使用環境示意圖，請參考圖1所示。首先，本實施例之金融資料分析系統1是應用在分析運算金融商品風險值的系統。金融資料分析系統1包括一匯入模組11、一儲存模組12、一檢核模組13、一通知模組14、一轉換模組15、一風險運算模組16以及一傳輸模組17。匯入模組11、檢核模組13、通知模組14、轉換模組15、風險運算模組16及傳輸模組17相互耦接，且耦接於儲存模組12，以對儲存模組12存取資料。需注意的是，前述各個模組除可配置為硬體裝置、軟體程式、韌體或其組合外，亦可藉電路迴路或其他適當型式配置；並且，各個模組除可以單獨之型式配置外，亦可以結合之型式配置。一個較佳實施例是各模組皆為軟體程式儲存於儲存模組12上，藉由金融資料分析系統1中的一處理器（圖未示）執行各模組以達成本創作之功能。此外，本實施方式僅例示本創作之較佳實施例，為避免贅述，並未詳加記載所有可能的變化組合。然而，本領域之通常知識者應可理解，上述各模組或元件未必皆為必要。且為實施本創作，亦可能包含其他較細節之習知模組或元件。各模組或元件皆可能視需求加以省略或修改，且任兩模組間未必不存在其他模組或元件。

金融資料分析系統1可透過網路9與至少一電子裝置2通訊連接，以進行資料傳輸，主要是供金融資料的傳輸。具體而言，金融資料分析系統1藉由傳輸模組17與電子裝置2的傳輸模組進行資料傳輸，而資料傳輸的方式是依據彼此相互配合的硬體架構不同而有不同，具體來說可以透過符合例如乙太網絡、3G、Wi-Fi或4G LTE等傳輸資料技術實現。令使用者（本實施例主要為銀行從業人員）可藉由操作電子裝置2以上傳與金融商品有關的各類金融資料至金融資料分析系統1，金融資料的相關內容於後進一步說明。電子裝置2可以為桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、甚至是智慧型手機等小型的電子裝置，圖2是以桌上型電腦的主機示意。

本實施例之儲存模組12可例如但不限於快閃記憶體、光碟、或磁碟等儲存媒體，並可儲存一金融資料的檢核及分析方法，本創作著重在檢核金融資料的部分，故以下稱為檢核方法。圖2為本創作之金融資料的檢核方法之第一實施例的流程示意圖。請同時參考圖1及圖2所示，以下按照檢核方法之步驟流程，進一步說明各模組的作動。

步驟S10：匯入模組11自電子裝置2接收複數金融資料。

本實施例之匯入模組11可提供一金融資料上傳介面至電子裝置2，以供使用者（本實施例主要為銀行從業人員）可操作電子裝置2並利用金融資料上傳介面以上傳金融資料至金融資料分析系統1。本實施例之金融資料是與金融產品相關的各種資料，而金融產品可以是銀行基於交易、業務等目的所衍生的各種金融產品，亦可以是投資組合的投資標的，可例如但不限於債券（Bond）、股票（Stock）、外匯（Foreign Exchange）、期貨（Futures）、選擇權（Option）等投資部位。金融資料可以是前述金融產品的部位資料、市場（匯率或報價等）資料、或交易資料等等。

步驟S20：儲存模組12儲存該些金融資料。

本實施例之金融資料亦包含控制檔資料。匯入模組11接收使用者所上傳的金融資料後，再傳送至儲存模組12，並依據控制檔資料將金融資料儲存至指定路徑（目錄）。

步驟S30：檢核模組13判斷金融資料是否符合一格式規則。

檢核模組13先判斷金融資料是否符合格式規則，格式規則可包括確認必要欄位是否有空缺、是否已上傳（檢附）必要資料等。於此所述之必要欄位及必要資料，是指缺少即會中斷後續計算風險值步驟的必要資訊。舉例而言，未輸入金融產品的代碼、或未成功上傳市場資料或報價資料，皆為重大缺失，會因無運算的標的而中止。

經檢核模組13檢核必要欄位或資料有缺失的金融資料，則被判斷為不符格式規則的金融資料。檢核模組13將不符格式規則的金融資料傳送至通知模組14，以執行步驟S32。

步驟S32：通知模組14接收不符格式規則的金融資料，提供一工作清單介面100至電子裝置2，並於工作清單介面100顯示中斷作業。

檢核模組13判斷有不符格式規則的金融資料，可先中斷該筆作業，而通知模組14自檢核模組13接收不符格式規則的金融資料，可提供工作清單介面100至電子裝置2，並顯示中斷作業。如圖3A及圖3B所示，圖3A及圖3B為圖1所示之通知模組提供之工作清單介面於步驟S32的示意圖。具體而言，中斷作業顯示於工作清單介面100的「工作管理」圖樣視窗（圖3A）中，可看到「異常工作」欄位的數量不為0，圖3A是以有1個異常工作為例，工作項目的編號為0003。亦即，因編號0003的工作項目而中斷作業。又，使用者可進一步於「項目清單」圖樣視窗（圖3B）檢視是哪一筆金融資料有重大缺失，例如代碼0000123的金融資料回傳「-404」。因此，使用者可檢查代碼0000123的金融資料是否有必要欄位或必要資料空缺等重大缺失，並重新上傳金融資料，即回到步驟S10。

在步驟S30中，經檢核模組13所檢核必要欄位無空缺，且亦有上傳必要資料時，判斷該筆金融資料為符合格式規則。接著，檢核模組13進一步執行步驟S34。

步驟S34：檢核模組13判斷金融資料是否符合一資料品質。

檢核模組13依據格式規則判斷金融資料是否符合格式（步驟S30）後，還可再依據一資料品質檢核金融資料（步驟S34），判斷金融資料是否符合資料品質。換言之，檢核模組13可先判斷金融資料是否符合格式規則，再判斷是否符合資料品質（檢核邏輯）。在本實施例中，資料品質是指可能影響到風險運算模組16所計算取得金融產品的積分（評價）、或風險值的準確度，但不會迫使風險運算模組16中斷運算的格式。例如，多個金融產品組合中，其中一個金融產品的報價欄位為0時，風險運算模組16仍可利用其他資料計算積分或風險值（步驟S42）。在此情形下，不會造成風險運算模組16執行中斷，但可能影響到積分、風險值的準確度。

因此，若檢核模組13判斷金融資料符合資料品質，可直接繼續執行步驟S40及步驟S42的作業；若檢核模組13判斷金融資料不符資料品質，則執行步驟S36。

步驟S36：通知模組14接收不符資料品質的金融資料，並於工作清單介面200顯示提醒訊息。

圖4A至圖4C為圖1所示之通知模組提供之工作清單介面200於步驟S36的示意圖，請搭配參考圖4A至圖4C所示。須說明的是，進入步驟S36是經檢核模組13先判斷上傳的金融資料無重大缺失（無不符格式規則的情形），故於工作清單介面200的「工作管理」圖樣視窗（圖4A）中，可看到「異常工作」的數量為0。同樣的，圖4B所示之「項目清單」圖樣視窗，各筆金融資料的「回傳」欄位亦為0。

在本實施例中，工作清單介面200更包含一訊息總覽介面210，即如圖4C所示之「訊息總覽」圖樣視窗，提醒訊息顯示於訊息總覽介面210。提醒訊息包括錯誤訊息、警告訊息及參考訊息，及其細節內容。使用者更可於「檔案名稱」及「內容」的欄位確認檔案的錯誤內容。

具體而言，檢核模組13可依據提醒訊息對於產出之金融產品報表之品質的影響程度，將提醒訊息區分為錯誤訊息、警告訊息及參考訊息等三個不同等級的訊息。其中，錯誤訊息對於金融產品報表之品質的影響程度最高，其次為警告訊息，再其次為參考訊息。

詳細而言，當出現錯誤訊息（訊息代碼為4開頭的字串，種類為「錯誤（error）」）時，表示批次流程可能無法執行完成，或是雖然執行完成，但產出之金融產品報表的資料可能有誤，故須立即處理、優先排除問題。例如，顯示檔案「File_ab_123」缺少金融產品的代碼。因此，使用者須重新上傳金融產品的代碼，以排除問題。當出現警告訊息（訊息代碼為5開頭的字串，種類為「警告（warning）」）時，表示批次運算大部分仍可執行完成，然須視警告訊息的訊息內容，以判斷是否須排除問題。例如，檔案「File_ab_124」的報價欄位是0。因此，使用者可進一步確認當日的市場報價，若確實為0，則可不重新上傳資料，繼續執行步驟S40。反之，使用者發現報價欄位為其他金額，則重新修改報價欄位，並重傳金融資料（步驟S10）。

當出現參考訊息（訊息代碼為6開頭的字串，種類為「參考（info）」）時，表示提醒訊息對於產出之金融產品報表的影響不大，但反覆出現多次時，進一步處理可提升資料品質。例如，檔案「File_ab_125」有即期部位已到期。使用者經確認不會影響到金融產品報表的產出品質，可不重新上傳資料，繼續執行步驟S40。而若有需修改到期日的情形，同樣在修改後，重傳金融資料（步驟S10）。

簡言之，錯誤訊息、警告訊息與參考訊僅在於影響程度的差異。錯誤訊息可能影響到批次執行，對於金融產品報表之品質的影響程度最大；警告訊息對於金融產品報表之品質的影響程度次之，例如報價與一般情況的差距過大；反之，參考訊息對於金融產品報表之品質的影響程度較輕微，例如有將到期的即期部位。

因此，使用者可於圖4C所示的訊息總覽介面210確認或檢查提醒訊息的內容，必要時進一步排除問題，以優化金融資料分析系統，提升產出之金融報表的品質。

本實施例之檢核模組13先對使用者所上傳的金融資料進行檢核，確認必要欄位、資料皆無空缺後（步驟S30），且檢核模組13進一步判斷金融資料符合資料品質（步驟S34）後，將符合資料品質的金融資料傳送至轉換模組15，以執行步驟S40。

步驟S40：轉換模組15接收符合資料品質的金融資料，並轉換為複數指定格式資料。

轉換模組15自檢核模組13接收符合資料品質的金融資料，並將符合格式的金融資料轉換成指定格式資料。於此所述之指定格式資料是指可被風險運算模組16所識別的通用格式，以供風險運算模組16進行批次的運算處理（步驟S42）。

步驟S42：風險運算模組16接收指定格式資料，依據指定格式資料運算後，取得一金融產品報表。

風險運算模組16自轉換模組15接收複數金融資料所轉換的指定格式資料，亦即，其包含金融產品的部位、市場（匯率或報價等）、或交易等資訊。風險運算模組16可依據大量的指定格式資料計算取得金融產品報表，其包含有至少一個金融產品、或多個金融產品之組合的積分（可以為複數個評估項目之評價分數的總和）、或風險值。

舉例而言，風險運算模組16可利用歷史模擬法（Historical Simulation）、變異數－共變異數法（Variance- Covariance Method）、或蒙地卡羅模擬法（Monte Carlo Simulation）等計算法來演算風險值。由於如何得到金融產品的風險值並非本案所欲主張的技術內容，於此不加贅述。

較佳的，風險運算模組16可於特定時間進行批次的運算。例如，於每天或工作日的晚間進行批次的運算。如此一來，使用者（銀行從業人員）可於白天的工作時間上傳複數筆的金融資料至金融資料分析系統1，於晚間再由風險運算模組16計算產生金融產品報表。

另外，檢核模組13所判斷不符格式或不符資料品質的金融資料，則可先透過通知模組14執行步驟S34，以提醒使用者於風險運算模組16進行批次運算前（如前述之特定時間），重新上傳金融資料。

綜上所述，依據本創作之金融資料分析系統，其包括檢核模組、通知模組以及轉換模組。藉由檢核模組可先依據格式規則判斷金融資料是否符合格式，再進一步判斷符合格式的金融資料是否符合資料品質（即，是否符合檢核邏輯）。又，通知模組接收不符資料品質的金融資料，並於工作清單介面顯示提醒訊息，回應品質不佳的原因及細節，以供使用者重新檢視並處理有缺失的金融資料，藉此提升金融資料分析系統產出之金融產品報表的品質。

需注意的是，上述僅為實施例，而非限制於實施例。凡在不脫離本創作基本架構者，皆應為本創作專利所主張之權利範圍，而應以專利申請範圍為準。

1‧‧‧金融資料分析系統

11‧‧‧匯入模組
12‧‧‧儲存模組

13‧‧‧檢核模組
14‧‧‧通知模組

15‧‧‧轉換模組
16‧‧‧風險運算模組

17‧‧‧傳輸模組
2‧‧‧電子裝置

9‧‧‧網路
100、200‧‧‧工作清單介面

210‧‧‧訊息總覽介面

圖1為本創作之金融資料分析系統之一實施例之使用環境示意圖。
圖2為本創作之金融資料的檢核方法之一實施例的流程示意圖。
圖3A及圖3B為圖2所示之通知模組提供之工作清單介面於步驟S32的示意圖。
圖4A至圖4C為圖1所示之通知模組提供之工作清單介面於步驟S36的示意圖。

Claims (9)

1. 一種金融資料分析系統，與至少一電子裝置通訊連接，該金融資料分析系統包括：
   一匯入模組，自該電子裝置接收複數金融資料；
   一儲存模組，耦接於該資料匯入模組，並儲存該些金融資料；
   一檢核模組，耦接於該儲存模組，該檢核模組判斷該些金融資料是否符合一格式規則，當該檢核模組判斷該些金融資料符合該格式規則，進一步判斷該些金融資料是否符合一資料品質；
   一通知模組，耦接於該檢核模組，該通知模組接收不符該資料品質的該些金融資料，提供一工作清單介面至該電子裝置，並於該工作清單介面顯示一提醒訊息；以及
   一轉換模組，耦接於該檢核模組，接收符合該資料品質的該些金融資料，並轉換為複數指定格式資料。
2. 如申請專利範圍第1項所述之金融資料分析系統，其中該提醒訊息包括一錯誤訊息、一警告訊息或一參考訊息。
3. 如申請專利範圍第2項所述之金融資料分析系統，其中該檢核模組依據對於一金融產品報表之品質的影響程度，將該提醒訊息區分為該錯誤訊息、該警告訊息及該參考訊息。
4. 如申請專利範圍第3項所述之金融資料分析系統，其中該錯誤訊息對於該金融產品報表之品質的影響程度最高，其次為該警告訊息，再其次為該參考訊息。
5. 如申請專利範圍第1項所述之金融資料分析系統，其中該工作清單介面更包含一訊息總覽介面，該提醒訊息顯示於該訊息總覽介面。
6. 如申請專利範圍第1項所述之金融資料分析系統，其中各該些金融資料為一市場資料、一部位資料、或一控制檔資料。
7. 如申請專利範圍第6項所述之金融資料分析系統，更包括：
   一風險運算模組，耦接於該轉換模組，接收該些指定格式資料，依據該些指定格式資料運算後，取得一金融產品報表。
8. 如申請專利範圍第7項所述之金融資料分析系統，其中該金融產品報表包括一金融產品的一積分、或一風險值。
9. 如申請專利範圍第1項所述之金融資料分析系統，其中該匯入模組提供一金融資料上傳介面至該電子裝置。