TWI780381B - 浮動匯率報價裝置及其方法 - Google Patents

Abstract

本發明提供一種浮動匯率報價裝置，包括匯率接收模組、匯率限制模組、匯率計算模組以及匯率判斷模組。匯率接收模組在匯率接收時段接收即時匯率。匯率限制模組當即時匯率不小於匯率上限值，即以匯率上限值做為即時匯率，當即時匯率不大於匯率下限值，即以匯率下限值做為即時匯率。匯率計算模組計算即時匯率和現行匯率的絕對差值。匯率判斷模組使用絕對差值和判斷條件，以自動判斷是否要變更上述現行匯率。

Description

浮動匯率報價裝置及其方法

本發明關於一種匯率報價裝置，特別是涉及一種浮動匯率的浮動匯率報價裝置。

在諸多投資理財的金融商品(Financial instruments)中，外匯(Foreign exchange)因為具有外匯市場的流動性高、交易量巨大、地理分散、不間斷運作、市場透明度高、交易成本低等特性，而不管是在金融市場的交易便利性、金融機構的營運藍圖或投資人的理財規劃中，均佔有一席重要位置。然而，隨著全球及整體市場對外匯交易的需求量日增，提供相關外匯兌換的銀行，皆須設法在外匯兌換的過程中，能因應全球外匯市場中即時且浮動的匯率，以對外公告準確的匯率報價，並降低可能造成的匯差(Exchange rate difference)損失及其風險。

另外，雖然全球不同幣別的外匯匯率，可透過全球各地的外匯市場不斷提供當地的外匯即時匯率而更新，但仍受限於各地能提供外匯兌換的實體銀行，都有其營業時間，而無法充分發揮外匯市場能不間斷運作的實質效益。也就是說，如果想在非營業期間到銀行窗口辦理外匯相 關業務，銀行窗口將因無法或尚未評估在其非營業期間中，各幣別的最新即時匯率及其所衍生的匯差風險，而停止對外提供各種外匯的相關業務。如何能隨時接收全球外匯市場的匯率報價，並以對銀行最具有經濟利益的即時匯率，對外進行匯率報價，即成為一個仍待解決的問題。

鑑於上述欲解決之問題及其原因，具體而言，本發明提供一種浮動匯率報價裝置，包括一匯率接收模組、一匯率限制模組、一匯率計算模組，以及一匯率判斷模組。其中，上述匯率接收模組，在一匯率接收時段接收一即時匯率。上述匯率限制模組，當上述即時匯率不小於一匯率上限值，即以上述匯率上限值做為上述即時匯率，當上述即時匯率不大於一匯率下限值，即以上述匯率下限值做為上述即時匯率。上述匯率計算模組，計算上述即時匯率和一現行匯率的一絕對差值。上述匯率判斷模組，使用上述絕對差值和一判斷條件，以自動判斷是否要變更上述現行匯率。

依據一實施例，其中上述判斷條件包括：當上述絕對差值小於一第一容忍值時，上述現行匯率不變；當上述絕對差值不小於上述第一容忍值且小於一第二容忍值時，以上述即時匯率取代上述現行匯率，其中上述第一容忍值小於上述第二容忍值；當上述絕對差值不小於上述第二容忍值的次數小於一連續發生次數時，上述現行匯率不變；以及當上述絕對差值不小於上述第二容忍值的次數不小於上述連續發生次數時，以上述即時匯率取代上述現行匯率。

依據另一實施例，其中上述匯率接收時段包括人工或自動選定之特定時段。

本發明除提供浮動匯率報價裝置之外，還進一步提供一種浮動匯率報價方法，包含以下步驟：設定一匯率接收時段；在上述匯率接收時段，接收一即時匯率；比較上述即時匯率與一匯率上限值及一匯率下限值，當上述即時匯率不小於上述匯率上限值，即以上述匯率上限值做為上述即時匯率，當上述即時匯率不大於上述匯率下限值，即以上述匯率下限值做為上述即時匯率；計算上述即時匯率和一現行匯率的一絕對差值；以及使用上述絕對差值和一判斷條件，以自動判斷是否要變更上述現行匯率。

依據又一實施例，其中上述判斷條件包括：當上述絕對差值小於一第一容忍值時，上述現行匯率不變；當上述絕對差值不小於上述第一容忍值且小於一第二容忍值，以上述即時匯率取代上述現行匯率，其中上述第一容忍值小於上述第二容忍值；當上述絕對差值不小於上述第二容忍值的次數小於一連續發生次數時，上述現行匯率不變；以及當上述絕對差值不小於上述第二容忍值的次數不小於上述連續發生次數時，以上述即時匯率取代上述現行匯率。

依據又一實施例，其中上述匯率接收時段包括人工或自動選定之特定時段。

110:全球匯率市場

120:浮動匯率報價裝置

121:匯率接收模組

122:匯率限制模組

123:匯率計算模組

124:匯率判斷模組

130:外部服務裝置

200:匯率報價之判斷流程

210-270:步驟

D:絕對差值

T1:第一容忍值

T2:第二容忍值

U:異常次數

C:連續發生次數

300:浮動匯率報價方法

310-380、371、381:步驟

為讓本發明之上述和其他目的、特徵、優點與實施例能更明顯易懂，所附附圖之說明如下：

圖1所繪為本發明之浮動匯率報價裝置之架構圖。

圖2所繪為本發明之浮動匯率報價裝置的外部交易匯率判斷之流程圖。

圖3所繪為本發明之浮動匯率報價方法之流程圖。

有鑑於上述待克服的問題，本發明提供一種浮動匯率報價裝置，根據全球外匯市場對各外幣的即時匯率報價，隨時更新並輸入上述即時匯率報價至上述浮動匯率報價裝置。上述浮動匯率報價裝置，可再進一步對各外幣，以銀行內部的即時匯率差計算方式計算，並根據計算結果判斷是否對外變更即時匯率報價。藉由上述浮動匯率報價裝置，能提供全天候，且能自動依據銀行判斷標準，判斷是否對外更新最新浮動報價，實質解決上述能提供外匯兌換銀行之尚待克服的問題。

為更清楚說明本發明之實施方式，請參閱圖1，圖1所繪為本發明之浮動匯率報價裝置之架構圖。本發明提供一種浮動匯率報價裝置120，包括一匯率接收模組121、一匯率限制模組122、一匯率計算模組123，以及一匯率判斷模組124。

上述匯率接收模組121的作用敘述如下。藉由選定一匯率接收時段，上述匯率接收模組121，在上述匯率接收時段接收一即時匯率，上述匯率接收時段可藉由人工或裝置自動選定包括在銀行的非營業時間 (例如16：00-09：00)或全時段(即24小時)接收上述即時匯率。其中，上述匯率接收模組121為在任何能接收電子或數位訊息之裝置中即可運作之模組，上述系統裝置包括桌上型電腦、筆記型電腦及智慧型手機等。

上述匯率接收時段可進一步設定相鄰兩次接收上述即時匯率時間點之間的時間間隔，例如將時間間隔設定為20分鐘，則接收上述即時匯率之時間點，與前一即時匯率之接收時間點，即間隔20分鐘。

上述即時匯率的來源包括一全球外匯市場110，例如以全球最大的倫敦外匯市場而言，即能提供歐元兌美元的銀行買進及賣出匯率。彙整來自上述全球外匯市場110的外匯交易成交價格，即可轉換為本國匯兌各種外幣的匯率。以美元兌臺幣為例，倫敦外匯市場即可提供買進匯率及賣出匯率，於某一時間點分別為30.491及30.494等即時匯率資訊，並將上述各幣別的即時買進及賣出匯率，進一步做為輸入至上述匯率接收模組121的上述即時匯率。

上述即時匯率可來自各種幣別，包括美元(USD)、歐元(EUR)、日元(JPY)、英鎊(GBP)、澳元(AUD)、加元(CAD)、瑞士法郎(CHF)、人民幣(CNY)、港元(HKD)、紐西蘭元(NZD)、瑞典克朗(SEK)、韓元(KRW)、新加坡元(SGD)、挪威克朗(NOK)、墨西哥比索(MXN)、印度盧比(INR)、俄羅斯盧布(RUB)、南非蘭特(ZAR)、土耳其里拉(TRY)、巴西雷亞爾(BRL)、丹麥克朗(DKK)、波蘭茲羅提(PLN)、泰銖(THB)、印尼盾(IDR)、匈牙利福林(HUF)、捷克克朗(CZK)、以色列新謝克爾(ILS)、智利披索(CLP)、菲律賓披索(PHP)、阿聯迪拉姆(AED)、哥倫比亞披索(COP)、沙特里亞爾(SAR)、馬來西 亞令吉(MYR)、羅馬尼亞列伊(RON)等，以及其他上述全球外匯市場110所能提供外匯匯率報價者。

上述匯率限制模組122的作用敘述如下。上述匯率限制模組122，如式1-2，根據上述匯率接收模組121所接收的上述即時匯率、上述匯率接收時段前(例如營業時間內)之最末一筆上述即時匯率(即式2中之最後匯率報價)，以及各幣別可經人工或自動設定之一浮動限制百分比，計算得出各幣別之一匯率上限值及一匯率下限值。其中，上述匯率限制模組122為在任何具有運算數據資料及邏輯判斷能力之裝置中的模組，上述系統裝置包括桌上型電腦、筆記型電腦及智慧型手機等。

匯率限制=最後匯率報價×浮動限制百分比(%) (式1)

匯率上(下)限值=最後匯率報價±匯率限制 (式2)

接著上述匯率限制模組122，再進一步判斷在當上述即時匯率不小於(即大於或等於)上述匯率上限值時，即以上述匯率上限值做為上述即時匯率。相同地，上述匯率限制模組122，在當上述即時匯率不大於(即小於或等於)上述匯率下限值時，即以上述匯率下限值做為上述即時匯率。

否則，若上述即時匯率落在上述匯率下限值與上述匯率上限值的區間，則不變動上述即時匯率。在上述匯率限制模組122在計算且完成上述即時匯率決定後，即匯出上述即時匯率至上述匯率計算模組123，以進行後續匯率的計算及判斷。

以美元兌臺幣為例，銀行在選定特定時間前(例如營業時間內)最末一筆之賣出匯率報價為30.495，其上述浮動限制百分比經設定為 3.0%，則根據上式1，計算得浮動賣出匯率限制為0.915，並根據上式2分別求得上述匯率下限值為29.580，上述匯率上限值為31.410。

若在某一時間點，以美金兌臺幣之賣出即時匯率為例，上述即時匯率為31.413，超出上述匯率上限值為31.410，則判斷為超出上述(賣出)匯率上限值。上述即時匯率31.413則由上述匯率上限值31.410取代，即上述即時匯率此時將變更為31.410，並匯出至上述匯率計算模組123。相同地，上述即時匯率若超出上述匯率下限值，亦依相同邏輯作法運作，不再贅述。若在某一時間點，美金兌臺幣之上述即時匯率為31.100，落在上述匯率區間(即29.580-31.410)，則維持原上述即時匯率31.100，並匯出至上述匯率計算模組123。相同地，美金兌臺幣之買進即時匯率，亦依相同邏輯作法運作，不再贅述。

上述匯率計算模組123的作用敘述如下。上述匯率計算模組123，根據各接收時間點之上述即時匯率(包括一即時買進匯率及一即時賣出匯率)，如式3，計算得出上述即時匯率對應的一即時匯率中值。再根據最新接收的上述即時匯率中值與前一接收時間點的上述即時匯率中值(即一現行匯率中值)，如式4，計算得出一絕對差值D，並匯出上述匯率判斷模組124。其中，上述匯率計算模組123為在任何具有運算數據資料及邏輯判斷能力之裝置中的模組，上述裝置包括桌上型電腦、筆記型電腦及智慧型手機等。

絕對差值=|即時匯率中值-現行匯率中值| (式4)

另外，上述現行匯率，係指由銀行當時已對外提供，並可用以完成相關外匯金融交易之各幣別匯率報價，而無涉於隨時因全球外匯市場浮動之上述即時匯率。亦即，上述現行匯率僅在由銀行決定並公告掛牌後，才具有變更各幣別實質匯率交易數字之法定效益。

以美元兌臺幣為例，於某一時間點，上述即時匯率之即時買進匯率及即時賣出匯率分別為30.491及30.494，根據上式3，計算得出上述即時匯率中值為30.493。

相同地，前一接收時間點的上述即時匯率中值(即上述現行匯率中值)，依相同邏輯作法運作，假設求得為30.481。再根據上式4，計算得出上述絕對差值D為0.012，其中上述絕對差值為一絕對值，故上述計算結果為正值或為0，而非負值。在上述匯率計算模組123計算完成後，將上述絕對差值D匯出至上述匯率判斷模組124。

上述匯率判斷模組124的作用敘述如下。上述匯率判斷模組124，將上述絕對差值D帶入一判斷條件，並自動判斷是否要變更上述現行匯率。其中，上述匯率判斷模組124為在任何具有運算數據資料及邏輯判斷能力之裝置中的模組，上述裝置包括桌上型電腦、筆記型電腦及智慧型手機等。

於一實施例中，請參閱圖2，圖2所繪為本發明之浮動匯率報價裝置的交易匯率判斷之流程圖。在匯率報價之判斷流程200中，上述判斷條件包括比較上述絕對差值D與設定之一第一容忍值T1及一第二容忍值T2，並累計比較過程中的一異常次數U。利用上述異常次數U與一連續 發生次數C進行比較，並將上述比較結果做為自動判斷後續是否要變更上述現行匯率之依據。

具體而言，如步驟210-220，上述匯率判斷模組124接收上述絕對差值D。再如步驟230，將上述絕對差值D與上述第一容忍值T1比較，若上述絕對差值D小於上述第一容忍值T1，則判斷為不變更上述現行匯率，即上述現行匯率不變，且繼續接收下一時間點之上述即時匯率；否則，如步驟240，繼續將上述絕對差值D與上述第二容忍值T2進行比較，其中，上述第一容忍值T1小於上述第二容忍值T2。

此時，若上述絕對差值D再小於上述第二容忍值T2(即上述絕對差值D小於上述第一容忍值T1且小於上述第二容忍值T2)，如步驟270，則判斷為變更上述現行匯率，並以上述即時匯率取代上述現行匯率。否則，如步驟250，將上述絕對差值D做為一異常情況(亦即異常情況為上述絕對差值D大於或等於上述第二容忍值T2)，新增上述異常次數U，並計為1次，且累計加總上述異常次數U，且判斷為不變更上述現行匯率，即上述現行匯率不變，且繼續接收下一時間點之上述即時匯率。

如步驟260，將上述異常次數U與選定之一連續發生次數C進行比較，若上述異常次數U小於上述連續發生次數C時，則判斷為不變更上述現行匯率，且繼續接收下一時間點之上述即時匯率。否則，如步驟270，即若上述異常次數U不小於上述連續發生次數C時，則判斷為變更上述現行匯率，並以上述即時匯率取代上述現行匯率。

以美元兌臺幣為例，若上述第一容忍值T1設定為0.010，上述第二容忍值T2設定為0.200，且上述連續發生次數C設定為2(次)。此 時，若上述絕對差值D的計算結果為0.012，則根據上述判斷條件，上述絕對差值D大於上述第一容忍值T1(D>0.010)，且小於上述第二容忍值T2(D<0.200)，因此判斷為變更上述現行匯率，且繼續接收下一時間點之上述即時匯率。

同樣地，若此時上述絕對差值D的計算結果為0.227，則根據上述判斷條件，上述絕對差值D大於上述第一容忍值T1(D>0.010)，且大於上述第二容忍值T2(D>0.200)，上述異常次數U由原本0次新增為1次。將上述異常次數U與上述連續發生次數C進行比較，由於上述異常次數U(目前為1次)小於上述連續發生次數C(設定為2次)，因此判斷為不變更上述現行匯率，且繼續接收下一時間點之上述即時匯率。

若繼續接收下一時間點之上述即時匯率，其上述絕對差值D計算為0.230，其比較結果又同樣為大於上述第一容忍值T1(D>0.010)，且大於上述第二容忍值T2(D>0.200)，因此上述異常次數U由原本1次再增加為2次。由於上述異常次數U(目前為2次)等於上述連續發生次數C(設定為2次)，因此根據上述判斷條件，判斷為變更上述現行匯率，並以上述即時匯率取代上述現行匯率。在此之後，於上述匯率接收時段間之上述匯率判斷模組124，則繼續依此原則及邏輯類推判斷。

其中，上述匯率判斷模組124在判斷時所使用的上述判斷條件，並不僅限於上述所舉實施例中的邏輯方法或數學形式。上述判斷條件而應涵蓋任何可自動判斷的運算方式、任何演算法、上述任意組合及其均等範圍，並使篩選後的上述即時匯率，能合乎銀行內部設定及預期的篩選標準。

於另一實施例中，請再參閱圖1，上述匯率判斷模組124在完成自動判斷是否要變更上述現行匯率後，進一步將更新後之上述即時匯率匯出至一服務裝置130，以供上述服務裝置130進行後續外匯相關之業務。上述服務裝置130涵蓋如網路銀行之匯率查詢、外幣自動提款機(ATM)、外幣兌換機、銀行或其分行之匯率揭示，以及各種外幣兌換系統等。

另外，請參閱圖3，圖3所繪為本發明之浮動匯率報價方法之流程圖。與上述之浮動匯率報價裝置120相對應，本發明再揭露另一種浮動匯率報價方法300，包含以下步驟：浮動匯率報價方法

首先，如步驟320，透過人工或自動選定之一匯率接收時段，以在上述匯率接收時段間內，接收來自全球外匯市場所提供之一即時匯率。各幣別匯率根據上式1-2及可經人工或自動設定之一浮動限制百分比，計算上述即時匯率的一匯率上限值及一匯率下限值。其中，上述匯率接收時段所包含時段如前所述，在此便不再贅述。

接著，如步驟330，比較上述即時匯率與上述匯率上限值及上述匯率下限值。當上述即時匯率不小於(即大於或等於)上述匯率上限值時，如步驟340，即以上述匯率上限值做為上述即時匯率。當上述即時匯率不大於(即小於或等於)上述匯率下限值，如步驟340，即以上述匯率下限值做為上述即時匯率。若上述即時匯率同時小於上述匯率上限值並大於上述匯率下值時，則匯至步驟350，以進行後續計算。

接著，如步驟350並依據上式3，根據上述即時匯率中之即時買進匯率及即時賣出匯率，計算得一即時匯率中值。再根據式4，利用 上述即時匯率和一現行匯率，計算得一絕對差值D，其中上述絕對差值D為一絕對值，故上述計算結果應為正值或0，而非為負值。

接著，如步驟360，根據上述絕對差值D，使用上述絕對差值D和一判斷條件，以自動判斷是否要變更上述現行匯率。其中，若符合上述判斷條件，如步驟380-381，則不變更即時匯率報價，並以現行匯率掛牌。若不符合上述判斷條件，如步驟370-371，則變更即時匯率報價，並以上述即時匯率掛牌。

根據一實施例，可參閱圖2，上述判斷條件係根據上述絕對差值D與一第一容忍值T1和一第二容忍值T2，進行數值比較。於異常情況下，計算一異常次數U，並將上述異常次數U與選定之一連續發生次數C進行數值比較，以自動判斷是否要變更上述現行匯率。詳細判斷流程及實施例已如前所述，在此不再贅述。

綜合以上浮動匯率報價裝置以及浮動匯率報價浮動匯率報價方法，在全球各外匯市場之營業時間所提供之各幣別即時匯率報價，可透過本發明，在本國銀行之非營業時間或特定時間內，接收各幣別之上述即時匯率。另外，透過本發明，更可經由一套計算及判斷方法，計算並自動判斷各幣別之上述即時匯率，是否合乎銀行內部設定之匯率公告標準，並進一步決定並公告上述即時匯率。因此，本發明能實質上取代人工無法全時段接收、計算並判斷公告全球各地的即時匯率資訊，而能落實並達到外匯市場全天候對外開放兌換交易的願景，提供更完善的交易平台；同時，透過本發明，亦能提升即時匯率在判斷上的精準性，讓銀行在提供外 匯交易過程中的經濟獲益更大，並確實降低銀行原本所暴露的高度匯差損失風險。

本發明在本文中僅以較佳實施例揭露，然任何熟習本技術領域者應能理解的是，上述實施例僅用於描述本發明，並非用以限定本發明所主張之專利權利範圍。舉凡與上述實施例均等或等效之變化或置換，皆應解讀為涵蓋於本發明之精神或範疇內。因此，本發明之保護範圍應以下述之申請專利範圍所界定者為準。

110:全球匯率市場

120:浮動匯率報價裝置

121:匯率接收模組

122:匯率限制模組

123:匯率計算模組

124:匯率判斷模組

130:外部服務裝置

Claims (6)

1. 一種浮動匯率報價裝置，包括：一匯率接收模組，在一匯率接收時段接收一即時匯率；一匯率限制模組，當該即時匯率不小於一匯率上限值時，以該匯率上限值做為該即時匯率，及當該即時匯率不大於一匯率下限值時，以該匯率下限值做為該即時匯率；一匯率計算模組，計算該即時匯率和該現行匯率的一絕對差值；以及一匯率判斷模組，使用該絕對差值和一判斷條件，以自動判斷是否變更該現行匯率。
2. 如請求項1之浮動匯率報價裝置，其中該判斷條件包括：當該絕對差值小於一第一容忍值時，該現行匯率不變；當該絕對差值不小於該第一容忍值且小於一第二容忍值時，以該即時匯率取代該現行匯率，其中該第一容忍值小於該第二容忍值；當該絕對差值不小於該第二容忍值的次數小於一連續發生次數時，該現行匯率不變；以及當該絕對差值不小於該第二容忍值的次數不小於該連續發生次數時，以該即時匯率取代該現行匯率。
3. 如請求項1或2之浮動匯率報價裝置，其中該匯率接收時段包括人工或自動選定之特定時段。
4. 一種浮動匯率報價方法，使用如請求項1之浮動匯率報價裝置，該方法包括： 設定該匯率接收時段；在該匯率接收時段內，接收該即時匯率；比較該即時匯率與該匯率上限值及該匯率下限值，當該即時匯率不小於該匯率上限值，即以該匯率上限值做為該即時匯率，當該即時匯率不大於該匯率下限值，即以該匯率下限值做為該即時匯率；計算該即時匯率和該現行匯率的該絕對差值；以及使用該絕對差值和該判斷條件，以自動判斷是否要變更該現行匯率。
5. 如請求項4之浮動匯率報價方法，其中該判斷條件包括：當該絕對差值小於該第一容忍值時，該現行匯率不變；當該絕對差值不小於該第一容忍值且小於該第二容忍值，以該即時匯率取代該現行匯率，其中該第一容忍值小於該第二容忍值；當該絕對差值不小於該第二容忍值的次數小於該連續發生次數時，該現行匯率不變；以及當該絕對差值不小於該第二容忍值的次數不小於該連續發生次數時，以該即時匯率取代該現行匯率。
6. 如請求項4或5之浮動匯率報價方法，其中該匯率接收時段包括人工或自動選定之特定時段。

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