TWM566872U

TWM566872U - 市場風險評估系統

Info

Publication number: TWM566872U
Application number: TW107205683U
Authority: TW
Inventors: 江俊豪
Original assignee: 兆豐金融控股股份有限公司
Priority date: 2018-05-02
Filing date: 2018-05-02
Publication date: 2018-09-11

Abstract

提供一種市場風險評估系統適用於評估金融商品的風險，其包括：伺服器以及風險評估裝置。伺服器傳送金融商品的明細資訊。風險評估裝置包括：通訊介面、儲存媒體以及處理器。通訊介面接收金融商品的明細資料。儲存媒體儲存多個模組。處理器耦接儲存媒體與通訊介面。處理器存取並執行儲存媒體所儲存的模組，且該些模組包括：資料倉儲模組、風險評估模組以及資料整合模組。資料倉儲模組儲存明細資料。風險評估模組根據明細資料計算金融商品的風險值。資料整合模組根據明細資料與風險值產生金融商品的風險值圖表。

Description

市場風險評估系統

本新型創作是有關於一種適用於評估金融商品之風險的市場風險評估系統。

為了因應金融全球化帶來之多元的金融業務並提供客戶更優質的服務體驗，包括多種負責不同金融業務之子公司的大型金融集團正快速地取代一般小型的金融機構。不同種類的金融商品之間往往存在著巨大的差異，因此，不同的金融業務往往只能由該業務領域的專業人員處理。在此情況下，金融商品的風險往往需由各個子公司獨立控管，而無法由單一的子公司或部門統一處理。

然而，各個子公司的資產狀況會直接影響到一金融集團的運作。因此，如何有效率地整合不同子公司的金融商品並控管其風險，是本領域的重要課題。

本新型創作提供一種市場風險評估系統，適用於評估金融商品的風險，市場風險評估系統包括：伺服器以及風險評估裝置。伺服器傳送金融商品的明細資料。風險評估裝置包括：通訊介面，接收金融商品的明細資料；儲存媒體，儲存多個模組；以及處理器，耦接儲存媒體與通訊介面，處理器存取並執行儲存媒體所儲存的該些模組，且該些模組包括：資料倉儲模組，儲存明細資料；風險評估模組，根據明細資料計算金融商品的風險值；以及資料整合模組，根據明細資料與風險值產生金融商品的風險值圖表。

基於上述，本新型創作的市場風險評估系統可整合多個不同金融機構（或同一金融集團的不同子公司）的金融商品資料，並計算出各個金融商品的風險值。市場風險評估系統可將金融商品的風險值以圖表的方式呈現給使用者，藉以幫助使用者快速地了解各金融商品的單位風險值。如此，使用者可即時地處理高風險的金融商品以降低虧損。

為讓本新型創作的上述特徵和優點能更明顯易懂，下文特舉實施例，並配合所附圖式作詳細說明如下。

圖1A根據本新型創作的實施例繪示市場風險評估系統10的示意圖。市場風險評估系統10包括風險評估裝置100以及伺服器200。在一些實施例中，市場風險評估系統10還可包括多個伺服器，如圖1A所示的伺服器200、伺服器210、伺服器220以及伺服器230。圖1A雖繪示了四個伺服器，但伺服器的數量可以由使用者依實際需求而調整，本新型創作並不限於此。伺服器200、伺服器210、伺服器220以及伺服器230可以分別隸屬於不同的金融機構，例如是隸屬於相同金融集團的不同子公司，或者是彼此之間具有合作關係的金融機構。伺服器200、伺服器210、伺服器220以及伺服器230可將所屬金融機構之金融商品的明細資料傳送給風險評估裝置100，使風險評估裝置100整合該些明細資料並評估金融商品的風險。伺服器200、伺服器210、伺服器220以及伺服器230的功能及特徵相似，為便於說明，本文在說明各個伺服器的功能及特徵時，將會以伺服器200為代表。

圖1B根據本新型創作的實施例進一步繪示市場風險評估系統10的風險評估裝置100與伺服器200的示意圖。風險評估裝置100可包括通訊介面110、儲存媒體130、以及處理器150。

通訊介面110用以提供風險評估裝置100通訊連線的功能，且可以無線通訊介面或有線通訊介面的形式實施。所述無線通訊介面可能包括無線保真（Wireless Fidelity，WiFi）通訊介面、藍芽通訊介面、ZigBee通訊介面及/或其他無線通訊介面，但本新型創作並不限於此。所述有線通訊介面可能包括區域網路（local area network，LAN）介面、通用串列匯流排（Universal Serial Bus，USB）介面及/或其他有線通訊介面，但本新型創作並不限於此。在本實施例中，通訊介面110用以接收來自伺服器200之金融商品的明細資料。

所述金融商品可包括多種態樣，在本實施例中，金融商品的種類可包括下列的至少其中之一：證券商品、銀行商品、投信商品、票券商品及產險商品，但本新型創作並不限於此。

儲存媒體130用以儲存風險評估裝置100運行時所需的各項軟體、資料及各類程式碼。儲存單元130可以是任何型態的固定或可移動隨機存取記憶體（random access memory，RAM）、唯讀記憶體（read-only memory，ROM）、快閃記憶體（flash memory）、硬碟（hard disk drive，HDD）、固態硬碟（solid state drive，SSD）或類似元件或上述元件的組合。在本實施例中，儲存媒體130可儲存資料倉儲模組131、風險評估模組133以及資料整合模組135。各模組的功能將會於本文後續說明。

處理器150耦接儲存媒體130與通訊介面110，且可存取並執行儲存媒體130所儲存的各個模組。處理器150可以是中央處理單元（central processing unit，CPU），或是其他可程式化之一般用途或特殊用途的微處理器（microprocessor）、數位信號處理器（digital signal processor，DSP）、可程式化控制器、特殊應用積體電路（application specific integrated circuit，ASIC）或其他類似元件或上述元件的組合，本新型創作並不限於此。

伺服器200可具有處理單元（例如：處理器，但不限於此）、通訊介面（例如：無線通訊介面或有線通訊介面，但不限於此）及儲存媒體（例如：可移動隨機存取記憶體、快閃記憶體或硬碟等，但不限於此）等運行伺服器200的必要構件。在本實施例中，伺服器200屬於一金融機構，並可以特定的週期（例如：每小時、每日、每星期或每月等，但不限於此）將所屬金融機構之某一或多個金融商品的明細資料傳送至風險評估裝置100，使風險評估裝置100整合該些明細資料並評估該一或多個金融商品的風險。為便於說明，本文均假設伺服器200以每日為週期傳送明細資料至風險評估裝置100。因此，明細資料應記載了一金融商品的單日明細。

風險評估裝置100可透過通訊介面110接收由伺服器200所傳送之金融商品的明細資料，並且由資料倉儲模組131儲存該些明細資料。資料倉儲模組131提供風險評估裝置100資料倉儲（data warehouse，DW）的功能。風險評估裝置100在評估金融商品之風險時所需使用的資料（例如：本文提到的明細資料）均可儲存於資料倉儲模組131之中。

明細資料可屬於任一種檔案格式。在本實施例中，明細資料可以是以純文字檔案（txt檔）的形式由伺服器200傳送至風險評估裝置100。另一方面，明細資料的資料內容可包括下列的至少其中之一：商品名稱、商品種類（例如：證券商品、銀行商品、投信商品、票券商品及產險商品等）、商品交易日（例如：購買商品的日期）、商品到期日（例如：債券到期日）、商品庫存（例如：該商品於所屬金融機構的庫存數量）、商品價值（例如：本金幣別、面額、帳面價值或本期利息等）、商品已實現損益（例如：證券的已實現損益）、商品利率（例如：票面利率、殖利率）及商品信評等級（例如：信評公司或信評評分）。以上列舉的明細資料項目僅為幫助本文讀者理解，但本新型創作並不限於此。本領域人員應知，不同種類之金融商品所屬的明細資料並不相同，故明細資料的資料格式可由使用者依實際需求調整。舉例來說，表一展示了當金融商品為證券商品時，明細資料之資料格式的範例： <TABLE border="1" borderColor="#000000" width="85%"><TBODY><tr><td><b>欄位</b></td><td><b>欄位名稱</b></td><td><b>最大長度</b></td><td><b>說明</b></td></tr><tr><td> 第一欄 </td><td> 股票代號 </td><td> 6碼英數字 </td><td> 不可空白，至少4碼 </td></tr><tr><td> 第二欄 </td><td> 股票名稱 </td><td> 40個中英文字 </td><td> 不可空白，至少2碼 </td></tr><tr><td> 第三欄 </td><td> 股數 </td><td> 10碼數字 </td><td> 不可空白。當日日終持有部位股數，單位：股 </td></tr><tr><td> 第四欄 </td><td> 均價 </td><td> 10碼數字2位小數 </td><td> 不可空白。持有部位實際買入平均成本，單位：元/股 </td></tr><tr><td> 第五欄 </td><td> 當日部位總餘額 </td><td> 10碼數字2位小數 </td><td> 不可空白。單位：元 </td></tr><tr><td> 第六欄 </td><td> 當日個股已實現損益 </td><td> 10碼數字2位小數 </td><td> 不可空白。單位：元 </td></tr><tr><td> 第七欄 </td><td> 調整後之成本 </td><td> 10碼數字2位小數 </td><td> 單位：元/股 </td></tr></TBODY></TABLE>表一

風險評估模組133可由資料倉儲模組131處獲得金融商品的明細資料，並且根據明細資料計算出金融商品的風險值。具體來說，風險評估模組133可以儲存例如金融市場內之金融、產業或總體經濟等方面的歷史資料，並且根據該些歷史資料與金融商品的明細資料來以演算法計算出該金融商品的風險值（Value at Risk，VaR）。在一些實施例中，用以計算風險值的演算法及歷史資料也可儲存於市場風險評估系統10外部的外部資料庫之中。風險評估模組133可經由通訊介面連接至外部資料庫，並且根據外部資料庫儲存的演算法、歷史資料以及由資料倉儲模組131處獲得的金融商品之明細資料來計算該金融商品的風險值。所述歷史資料及演算法可例如來自於台灣經濟新報（Taiwan Economic Journal，TEJ）的資料庫，但本新型創作並不限於此。

資料整合模組135可根據金融商品的明細資料與風險值產生該金融商品的風險值圖表。具體來說，資料整合模組135可具有轉檔功能，可將所接收到之金融商品的明細資料檔案以及風險值檔案轉檔為商業智慧（business intelligence，BI）應用程式的檔案格式（以下簡稱為BI檔）。資料整合模組135還可具有商業智慧應用程式（以下簡稱為BI應用程式）的功能。BI應用程式可用於進行例如績效管理或決策流程等功能（但不限於此），且具有可展示多樣化圖表的儀表板（dashboard）功能。資料整合模組135可將所接收的明細資料與風險值整合，並依據整合後結果產生金融商品的風險值圖表。風險值圖表可包括多種態樣，例如直方圖、圓餅圖或折線圖等形式，本新型創作並不限於此。

除了展示對應於單日的風險值圖表，資料整合模組135還可以展示整合了一時段的風險值而產生之該時段的經整合的風險值圖表。舉例來說，資料倉儲模組131可儲存代表一金融商品在一時段內的多個明細資料。在本實施例中，假設該時段的長度為三天。在累積儲存了三天的金融商品明細資料後，風險評估模組133便可根據該些明細資料計算該金融商品的多筆風險值，其中每筆風險值分別對應該些明細資料的其中之一。在獲得了該時段（即：三天）的多筆明細資料及分別對應於該些明細資料的多筆風險值後，資料整合模組135便可根據該些明細資料以及該些風險值產生該金融商品在該時段（即：三天）的經整合的風險值圖表。

圖2根據本新型創作的實施例繪示一金融商品的風險值、價格以及單位風險值的直方圖。圖2的範例展示累積了三天的金融商品之明細資料而由資料整合模組135產生之經整合的風險值圖表，並以直方圖的形式呈現該經整合的風險值圖表。參照圖2，假設在2月19日、2月20日以及2月21日這三天，金融商品的價格分別為10元、12元以及6元，其中該些價格的資訊可來自於資料倉儲模組131所傳送之金融商品的明細資料。另一方面，風險評估模組133也可接收金融商品的明細資料，並根據明細資料計算出金融商品的風險值。假設經計算後，2月19日、2月20日以及2月21日這三天的風險值分別為0.6、0.65以及0.9。在有了價格以及風險值等參數後，資料整合模組135可依據「風險值/價格=單位風險值」的公式計算出每一日的單位價格風險值，分別為0.06、0.054以及0.15。由經整合的風險值圖表可知，在2月21日時，金融商品的單位價格風險值驟增。因此，使用者可以獲知該金融商品在2月21日出現風險值異常的狀況，並且即時地處理高風險的金融商品以降低虧損。

除了風險值圖表外，資料整合模組135還可以產生可代表多種金融商品之報酬率的比較圖表。圖3根據本新型創作的實施例繪示多個金融機構之報酬率的直方圖。請同時參照圖1A及圖3。假設圖1A中的伺服器200、伺服器210、伺服器220以及伺服器230分別隸屬於負責證券商品、銀行商品、產險商品以及票券商品之業務的金融機構。市場風險評估系統10可分別接收來自伺服器200、伺服器210、伺服器220以及伺服器230的金融商品（即：證券商品、銀行商品、產險商品以及票券商品）之明細資料，並將該些金融商品的報酬率以如圖3的形式呈現給使用者，幫助使用者快速了解各金融機構的營運狀況。需注意的是，圖2以及圖3的圖例僅提供為參考用，但本新型創作之市場風險評估系統10所能產生之圖表並不限於此。

圖4根據本新型創作的實施例繪示進行風險評估的流程圖，圖4的方法可由本新型創作的市場風險評估系統10實施。在步驟S401，伺服器200傳送金融商品的明細資料。在步驟S402，風險評估裝置10的通訊介面110接收金融商品的明細資料。在步驟S403，處理器150控制資料倉儲模組131儲存明細資料。在步驟S404，處理器150控制風險評估模組133根據明細資料計算金融商品的風險值。在步驟S405，處理器150控制資料整合模組135根據明細資料與風險值產生金融商品的風險值圖表。

綜上所述，本新型創作的市場風險評估系統可整合多個不同金融機構（或同一金融集團的不同子公司）的金融商品資料。金融機構可將每日之金融商品的明細資料傳送給市場風險評估系統。市場風險評估系統可收集一段時間內之多種金融商品的明細資料，並且利用儲存於資料庫中的歷史資料計算出各個金融商品的風險值。透過資料整合模組，市場風險評估系統可將金融商品的風險值以圖表的方式呈現給使用者，藉以幫助使用者快速地了解各金融商品的單位風險值。如此，使用者可即時地處理高風險的金融商品以降低虧損。

雖然本新型創作已以實施例揭露如上，然其並非用以限定本新型創作，任何所屬技術領域中具有通常知識者，在不脫離本新型創作的精神和範圍內，當可作些許的更動與潤飾，故本新型創作的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。

10‧‧‧市場風險評估系統
100‧‧‧風險評估裝置
110‧‧‧通訊介面
130‧‧‧儲存媒體
131‧‧‧資料倉儲模組
133‧‧‧風險評估模組
135‧‧‧資料整合模組
150‧‧‧處理器
200、210、220、230‧‧‧伺服器
S401、S402、S403、S404、S405‧‧‧步驟

圖1A根據本新型創作的實施例繪示市場風險評估系統的示意圖。圖1B根據本新型創作的實施例進一步繪示市場風險評估系統的風險評估裝置與伺服器的示意圖。圖2根據本新型創作的實施例繪示一金融商品的風險值、價格以及單位風險值的直方圖。圖3根據本新型創作的實施例繪示多個金融機構的報酬率的直方圖。圖4根據本新型創作的實施例繪示進行風險評估的流程圖。

Claims

一種市場風險評估系統，適用於評估金融商品的風險，該市場風險評估系統包括：伺服器，屬於金融機構，該伺服器傳送該金融商品的明細資料；以及風險評估裝置，包括：通訊介面，接收該金融商品的該明細資料；儲存媒體，儲存多個模組；以及處理器，耦接該儲存媒體與該通訊介面，該處理器存取並執行該儲存媒體所儲存的該些模組，且該些模組包括：資料倉儲模組，儲存該明細資料；風險評估模組，根據該明細資料計算該金融商品的風險值；以及資料整合模組，根據該明細資料與該風險值產生該金融商品的風險值圖表。
如申請專利範圍第1項所述的市場風險評估系統，其中該風險評估模組經由該通訊介面連接至外部資料庫，並且根據該外部資料庫的歷史資料與該明細資料計算該風險值。
如申請專利範圍第1項所述的市場風險評估系統，其中該明細資料包括下列的至少其中之一：商品名稱、商品種類、商品交易日、商品到期日、商品庫存、商品價值、商品已實現損益、商品利率及商品信評等級。
如申請專利範圍第1項所述的市場風險評估系統，其中該金融商品的種類包括下列的至少其中之一：證券商品、銀行商品、投信商品、票券商品及產險商品。
如申請專利範圍第1項所述的市場風險評估系統，其中該明細資料記載該金融商品的單日明細。
如申請專利範圍第1項所述的市場風險評估系統，其中該資料倉儲模組更儲存代表該金融商品在一時段內的多個明細資料，且該風險評估模組更根據該些明細資料計算該金融商品的多筆風險值。
如申請專利範圍第6項所述的市場風險評估系統，其中該資料整合模組更根據該些明細資料以及該些風險值產生該金融商品在該時段的經整合的風險值圖表。