TWI805966B - 金融交易策略驗證系統 - Google Patents

Abstract

本發明公開一種金融交易策略驗證系統。投資訊號產生模組依據待驗證的金融交易策略相關資料以產生投資訊號。投資訊號執行模組測試投資訊號，以產生測試結果。投資績效計算模組依據測試結果，計算投資訊號的績效。投資認證模組評估投資訊號屬於哪一投資類別，判斷投資訊號的績效是否符合所屬的投資類別的多個指標以產生認證結果。投資驗證書發行模組在判斷認證結果指出投資訊號合格時，授予投資訊號及認證結果相應的驗證合格證書。

Description

金融交易策略驗證系統

本發明涉及金融交易，特別是涉及一種金融交易策略驗證系統。

證券或金融投資業的範圍很大，且從事證券投資的人口比例也相當高，但是受過專業知識培訓的投資者卻不多。而受過專業知識培訓者，或所謂的訊息中介(包括投信、投顧或證券名嘴)是否具有足夠的專業能力，並基於專業良知而站在投資者的角度，以謀取投資者的最大獲利或報酬為出發點，而將務實的企業經營或市場訊息傳達給投資大眾，則不得而知。特別是，目前並無法及時檢驗不肖訊息中介所提供的訊息的正確性，以及利用科學的方法來鑑定其推薦的股票的獲利精確度，因此大量投資者成為資本市場中最大的輸家。

本發明所要解決的技術問題在於，針對現有技術的不足提供一種金融交易策略驗證系統，包含投資訊號產生模組、投資訊號傳輸模組、投資訊號執行模組、投資績效計算模組、投資認證模組以及投資驗證書發行模組。投資訊號產生模組配置以依據待驗證的受驗者，以產生投資訊號，其中受驗者包含金融交易策略、產生金融交易策略的投資人或機器人、金融交易 策略投資的商品資訊、投資區間或其任意組合。投資訊號傳輸模組連接投資訊號產生模組。投資訊號傳輸模組配置以將投資訊號從投資訊號產生模組傳輸至投資訊號執行模組。投資訊號執行模組連接投資訊號傳輸模組。投資訊號執行模組配置以測試投資訊號，以產生測試結果。投資績效計算模組連接投資訊號執行模組。投資績效計算模組配置以依據測試結果，計算投資訊號的績效。投資認證模組連接投資績效計算模組。投資認證模組配置以基於投資訊號的績效，以評估投資訊號屬於多個投資類別中的哪一個投資類別，並判斷投資訊號是否符合所屬的投資類別的多個指標以產生認證結果。投資驗證書發行模組連接投資認證模組。投資驗證書發行模組配置以認證結果指出投資訊號合格時，授予投資訊號及認證結果相應的驗證合格證書。

在一實施方案中，投資訊號執行模組基於歷史金融數據以執行回測，或基於即時金融數據以執行仿真虛擬交易測試或在真實金融交易市場下單測試，以測試受驗者進行金融交易時可獲得的收益。

在一實施方案中，投資績效計算模組計算出主動投資績效或被動投資績效、投資區間排名、報酬率、投資波動、避險(Hedge)評估。

在一實施方案中，投資認證模組評估的多個指標包含盈虧、相關性、波動率或其任意組合。

在一實施方案中，投資訊號傳輸模組傳輸投資訊號至投資訊號產生模組採用的媒介包含紀錄文件、網路、下單機、應用程式介面或其任意組合。

另外，本發明提供一種金融交易策略驗證系統，包含以下步驟：依據待驗證的受驗者，以產生投資訊號，其中受驗者包含金融交易策略、產生金融交易策略的投資人或裝置、金融交易策略投資的商品資訊、投資區間或其任意組合；測試投資訊號以產生測試結果；依據測試結果，計算投資訊 號的績效；評估投資訊號屬於多個投資類別中的哪一個投資類別；以及判斷投資訊號的績效是否符合所屬的投資類別的多個指標，若否，產生指示不合格的認證結果，若是，授予投資訊號相應驗證合格證書。

在一實施方案中，所述金融交易策略驗證方法更包含以下步驟：基於歷史金融數據以執行回測，或基於即時金融數據以執行仿真虛擬交易測試或在真實金融交易市場下單測試，以測試受驗者進行金融交易時可獲得的收益。

在一實施方案中，所述金融交易策略驗證方法更包含以下步驟：計算出主動投資績效或被動投資績效、投資區間排名、報酬率、投資波動、避險(Hedge)評估。

在一實施方案中，所述金融交易策略驗證方法更包含以下步驟：評估投資訊號的績效符合多個指標所包含的盈虧、相關性、波動率中的哪一個或哪一些指標。

在一實施方案中，所述金融交易策略驗證方法更包含以下步驟：透過紀錄文件、網路、下單機、應用程式介面的媒介傳輸投資訊號。

如上所述，本發明提供一種金融交易策略驗證系統及方法，其可驗證金融交易策略、投資專家的投資能力及其相關投資資訊，由第三方具可信度的公證單位發予驗證合格證書，以提供投資者可得知每個投資專家提供的金融交易策略的可行性、收益、報酬率、擅長投資類型等，提高投資者採用投資專家所規劃的金融交易策略的意願，投資者可尋找到適合自己投資理念的投資專家協助投資，達成雙贏的局面。

為使能更進一步瞭解本發明的特徵及技術內容，請參閱以下有關本發明的詳細說明與圖式，然而所提供的圖式僅用於提供參考與說明，並非用來對本發明加以限制。

10:投資訊號產生模組

11:受驗者

20:投資訊號傳輸模組

30:投資訊號執行模組

40:投資績效計算模組

50:投資認證模組

60:投資驗證書發行模組

13:金融交易策略

15:策略規劃師

16:策略機器人

17:投資商品

18:投資區間

12:投資訊號

301:雲端伺服器

201:無線傳輸單元

101:電子裝置

81:歷史金融數據

82:即時金融數據

31:回測環境

310:回測測試結果

32:仿真虛擬交易平台

321:虛擬仿真交易環境

320:虛擬交易測試結果

80:交易所裝置

33:真實金融交易市場

330:真實交易測試結果

41:績效

51:認證結果

61:驗證合格證書

S101~S115:步驟

圖1為本發明實施例的金融交易策略驗證系統的方塊圖。

圖2為本發明實施例的金融交易策略驗證系統的投資訊號產生模組的方塊圖。

圖3為本發明實施例的金融交易策略驗證系統的投資訊號產生模組、投資訊號傳輸模組以及投資訊號執行模組的方塊圖。

圖4為本發明實施例的金融交易策略驗證系統的投資訊號產生模組、投資訊號傳輸模組以及投資訊號執行模組的示意圖。

圖5為本發明實施例的金融交易策略驗證系統的投資訊號執行模組的方塊圖。

圖6為本發明實施例的金融交易策略驗證系統的投資訊號執行模組以及投資績效計算模組的方塊圖。

圖7為本發明實施例的金融交易策略驗證系統的投資績效計算模組、投資認證模組以及投資驗證書發行模組的方塊圖。

圖8本發明實施例的金融交易策略驗證方法的步驟流程圖。

以下是通過特定的具體實施例來說明本發明的實施方式，本領域技術投資人員可由本說明書所公開的內容瞭解本發明的優點與效果。本發明可通過其他不同的具體實施例加以施行或應用，本說明書中的各項細節也可基於不同觀點與應用，在不背離本發明的構思下進行各種修改與變更。另外，本發明的附圖僅為簡單示意說明，並非依實際尺寸的描繪，事先聲明。以下的實施方式將進一步詳細說明本發明的相關技術內容，但所公開的內容 並非用以限制本發明的保護範圍。另外，本文中所使用的術語“或”，應視實際情況可能包含相關聯的列出項目中的任一個或者多個的組合。

請參閱圖1至圖4，其中圖1為本發明實施例的金融交易策略驗證系統的方塊圖；圖2為本發明實施例的金融交易策略驗證系統的投資訊號產生模組的方塊圖；圖3為本發明實施例的金融交易策略驗證系統的投資訊號產生模組、投資訊號傳輸模組以及投資訊號執行模組的方塊圖；圖4為本發明實施例的金融交易策略驗證系統的投資訊號產生模組、投資訊號傳輸模組以及投資訊號執行模組的示意圖。

如圖1所示，本發明實施例的金融交易策略驗證系統可包含投資訊號產生模組10、投資訊號傳輸模組20、投資訊號執行模組30、投資績效計算模組40、投資認證模組50以及投資驗證書發行模組60。

如圖2所示，投資訊號產生模組10可依據待驗證的受驗者11產生投資訊號12。受驗者11可包含金融交易策略13、產生金融交易策略13的投資人例如策略規劃師15或策略機器人16、金融交易策略13的投資商品17(例如但不限於股票、期貨、選擇權等商品)相關資訊、投資區間18或其任意組合，例如規劃在三個月以內的短期證券投資中獲得高收益的策略，以上僅舉例說明，本發明不以此為限。

如圖1和圖3所示，投資訊號傳輸模組20可連接投資訊號產生模組10以及投資訊號執行模組30，並配置以將投資訊號產生模組10產生的投資訊號12傳輸至投資訊號執行模組30。

舉例而言，如圖3和圖4所示，電子裝置101例如筆電內設有投資訊號產生模組10產生投資訊號12後，透過投資訊號傳輸模組20的無線傳輸單元201例如採用WiFi無線傳輸技術，上傳投資訊號12至雲端伺服器301的投資訊號執行模組30。

請一併參閱圖1~圖7，其中圖5為本發明實施例的金融交易策略驗證系統的投資訊號執行模組的方塊圖；圖6為本發明實施例的金融交易策略驗證系統的投資訊號執行模組以及投資績效計算模組的方塊圖；圖7為本發明實施例的金融交易策略驗證系統的投資績效計算模組、投資認證模組以及投資驗證書發行模組的方塊圖。

如上所述，投資訊號執行模組30可取得投資訊號12。另外，投資訊號執行模組30可從交易所裝置80或其他來源取得金融數據，包含過去幾個月或幾年等的歷史金融數據81以及不斷動態更新變動的即時金融數據82，例如但不限於不同時點的市場波動數據/曲線圖、股價的高低點、個股漲跌幅、個股成交量、個股成交價等。

接著，投資訊號執行模組30可執行如圖5所示的測試作業。在本實施例中舉例三種測試方式，具體說明如下。

如圖5所示，投資訊號執行模組30可基於相同或不同時間周期頻率的歷史金融數據81進行回測，以測試受驗者11例如金融交易策略13的投資規劃實用於回測環境中31(即過去真實金融交易市場)進行金融交易的結果，以測試受驗者11進行金融交易時可獲得的收益，據以產生回測測試結果310。

另外或替換地，投資訊號執行模組30可基於即時金融數據82，以模擬受驗者11例如金融交易策略13的投資規劃，在虛擬仿真交易平台32所提供的虛擬仿真交易環境321中進行金融交易的結果，以測試受驗者11進行金融交易時可獲得的收益，據以產生虛擬交易測試結果320。

另外或替換地，投資訊號執行模組30可基於即時金融數據82，以實測依據受驗者11例如金融交易策略13的投資規劃，向金融交易單位例如交易所裝置80下單，如提交委買單、委賣單、停損單、停利單，以在真實金融交易市場33中進行金融交易可獲得的收益，據以產生真實交易測試結果 330。

如圖1所示，投資績效計算模組40可連接投資訊號執行模組30。舉例而言，投資績效計算模組40與投資訊號執行模組30皆設置於如圖4所示的雲端伺服器301，但本發明不以此為限。

如圖1和圖6所示，在投資訊號執行模組30執行測試，例如回測、仿真測試及/或真實金融交易市場下單測試後，可將投資訊號12以及回測測試結果310、虛擬交易測試結果320及/或真實交易測試結果330，傳輸至投資績效計算模組40。

投資績效計算模組40可依據回測測試結果310、虛擬交易測試結果320及/或真實交易測試結果330，計算投資訊號12的績效41或稱分數、積分，例如主動投資績效或被動投資績效，並可判斷投資區間排名、報酬率、投資波動率、避險(Hedge)評估等數據資訊，與投資訊號12如圖7所示一併提供給投資認證模組50。

不同投資人使用不同金融交易策略13投資，在同一期內進行區間排名，以獲利指標、波動率指標、相關性指標等，評估投資人規劃策略的能力、策略的好壞。

如圖1和圖7所示，投資認證模組50可連接投資績效計算模組40以取得投資訊號12的績效，基於投資訊號12的績效41，以評估投資訊號12屬於多個投資類別中的哪一投資類別，判斷投資訊號12的績效是否符合所屬的投資類別的多個指標(benchmark)以產生認證結果51。不同的投資類別例如主動型投資類別與被動型投資類別需符合的指標的條件種類和數值高低不同。

舉例而言，主動投資目標在於伴隨市場波動，讓投資收益最大化，因而主動型投資類別的指標可為營利大於0、波動率小於30、與追蹤指數的相關性>0.7的指標。又例如，被動型投資需讓投資績效41跟追蹤的中間指數 的誤差(tracking error)越小越好，例如小於一門檻值，故被動型投資類別的指標可為追蹤誤差趨近0、與追蹤指數的相關性趨近1的指標。

又例如，多數投資人喜歡投機交易，投機交易類別以市場大盤指數作為指標，若投資訊號12贏過同期市場大盤指標1%算是還好，2%不錯，3%很好。又例如，避險交易以投資不受到實有波動影響的商品的目標，因而避險交易類別以波動小作為指標。

值得注意的是，如圖1和圖7所示，投資認證模組50可為第三方認證機構例如具有公信力的協會、團體或公證單位等的裝置。投資認證模組50可連接投資驗證書發行模組60。投資驗證書發行模組60可從投資認證模組50接收投資訊號12以及認證結果51，判斷認證結果51指出投資訊號12合格時，授予投資訊號12及認證結果51相應的驗證合格證書61。投資驗證書發行模組60可在驗證合格證書61中載明受驗者11、績效41、測試方法和回測測試結果310、虛擬交易測試結果320、真實交易測試結果330、認證類別、認證指標、認證結果51等相關資訊。

請參閱圖8，其為本發明實施例的金融交易策略驗證方法的步驟流程圖。

如圖8所示，本發明實施例的金融交易策略驗證方法可包含以下步驟S101~S115。

在步驟S101，規劃金融交易策略。

在步驟S103，依據規劃的金融交易策略及其相關資訊，例如產生金融交易策略的投資人或裝置、金融交易策略投資的商品資訊、投資區間，以產生投資訊號。

在步驟S105，基於歷史金融數據以執行回測，或基於即時金融數據以執行仿真虛擬交易測試或在真實金融交易市場下單測試，以測試 投資訊號進行金融交易時可獲得的收益、報酬率、投資頻率、風險等，據以產生測試結果。

在步驟S107，依據測試結果以計算投資訊號的績效。

在步驟S109，評估投資訊號屬於多個投資類別中的哪一個投資類別。

在步驟S111，判斷投資訊號的績效是否符合所屬的投資類別的多個指標，若否，執行步驟S113，若是，執行步驟S115。

在步驟S113，產生指示不合格的認證結果，例如由上述投資認證模組50或投資驗證書發行模組60產生一認證不合格報告。

在步驟S115，授予投資訊號相應的一驗證合格證書。

[實施例的有益效果]

本發明的其中一有益效果在於，本發明所提供的金融交易策略驗證系統及方法，其可驗證金融交易策略、投資專家的投資能力及其相關投資資訊，由第三方具可信度的公證單位發予驗證合格證書，以提供投資者可得知每個投資專家提供的金融交易策略的可行性、收益、報酬率、擅長投資類型等，提高投資者採用投資專家所規劃的金融交易策略的意願，投資者可尋找到適合自己投資理念的投資專家協助投資，達成雙贏的局面。

以上所公開的內容僅為本發明的優選可行實施例，並非因此侷限本發明的申請專利範圍，所以凡是運用本發明說明書及圖式內容所做的等效技術變化，均包含於本發明的申請專利範圍內。

10:投資訊號產生模組

20:投資訊號傳輸模組

30:投資訊號執行模組

40:投資績效計算模組

50:投資認證模組

60:投資驗證書發行模組

Claims (3)

1. 一種金融交易策略驗證系統，包含：一投資訊號產生模組，配置以依據待驗證的一金融交易策略，以產生一投資訊號；一投資訊號傳輸模組，連接該投資訊號產生模組，配置以將該投資訊號從該投資訊號產生模組傳輸至該投資訊號執行模組；一投資訊號執行模組，連接該投資訊號傳輸模組，配置以取得不斷動態更新變動的一即時金融數據，基於該即時金融數據以實測依據該金融交易策略的投資規劃，向一金融交易單位下單，以在一真實金融交易市場中進行金融交易可獲得的收益，據以產生一真實交易測試結果，以測試該金融交易策略進行金融交易時可獲得的收益，據以產生一虛擬交易測試結果；一投資績效計算模組，連接該投資訊號執行模組，配置以依據該真實交易測試結果或該虛擬交易測試結果，計算該投資訊號的一績效；一投資認證模組，連接該投資績效計算模組，配置以基於該投資訊號的該績效，評估該投資訊號是否屬於多個投資類別所包含的一主動型投資類別或一被動型投資類別，並判斷該投資訊號是否符合所屬的該投資類別的多個指標所包含的營利、波動率、與追蹤指數的相關性，以產生一認證結果；以及一投資驗證書發行模組，連接該投資認證模組，配置以在該認證結果指出該投資訊號合格時，在一驗證合格證書中載明該金融交易策略、該績效、該真實交易測試結果或該虛擬交易測試結果、該投資訊號經認證屬於哪一該投資類別 以及該投資訊號經認證所屬的該投資類別的該多個指標的資訊，並授予該投資訊號及該認證結果相應的該驗證合格證書；其中該投資驗證書發行模組更配置以在該認證結果指出該投資訊號不合格時，授予該投資訊號及該認證結果相應的一認證不合格報告。
2. 如請求項1所述的金融交易策略驗證系統，其中該投資績效計算模組計算出主動投資績效或被動投資績效、投資區間排名、報酬率、投資波動、避險(Hedge)評估。
3. 如請求項1所述的金融交易策略驗證系統，其中該投資訊號傳輸模組傳輸該投資訊號至該投資訊號產生模組採用的媒介包含紀錄文件、網路、下單機、應用程式介面或其任意組合。

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