Claims (29)
1. Способ управления финансовыми рисками включающий этапы: формирования модели структуры инвестиционного портфеля, моделирования расчета статистических величин, моделирования сценариев поведения факторов риска, анализа и расчета рисков, выполняемые последовательно, отличающийся тем, что способ дополняют этапом формирования моделей вариантов структуры инвестиционного портфеля, который выполняют после этапа формирования структуры инвестиционного портфеля параллельно с этапами моделирования статистических величин и сценариев, а этапы анализа и расчета рисков дополняют операциями последовательного расчета для каждого варианта структуры портфеля.1. A method of managing financial risks comprising the steps of: creating a model of the structure of the investment portfolio, modeling the calculation of statistical values, modeling scenarios of risk factors, analysis and calculation of risks, performed sequentially, characterized in that the method is supplemented by the stage of forming models of variants of the structure of the investment portfolio, which are performed after the stage of forming the structure of the investment portfolio in parallel with the stages of modeling statistical variables and scenarios, and Hazard Analysis and calculation nN complement successive calculation operations for each variant portfolio structure.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что этап расчета рисков дополняют операциями проверки на соответствие заданным ограничениям. 2. The method according to claim 1, characterized in that the step of calculating the risks is supplemented by verification operations for compliance with the specified restrictions.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что этап формирования модели структуры инвестиционного портфеля состоит из последовательно выполняемых операций: создания электронного досье портфеля, формирования текущего банка данных по каждому инструменту и базы данных для хранения информации о портфеле. 3. The method according to claim 1, characterized in that the stage of forming a model of the investment portfolio structure consists of sequentially performed operations: creating an electronic portfolio dossier, forming a current data bank for each instrument and a database for storing portfolio information.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что после операции формирования текущего банка данных по каждому инструменту дополнительно производят операции по формированию начальных параметров, включающие стадии формирования информации: о временных параметрах окончания расчетов риска, о структуре портфеля, форме и виде риска. 4. The method according to claim 3, characterized in that after the operation of generating the current data bank for each instrument, operations are additionally performed to generate initial parameters, including the stages of generating information: about time parameters for completing risk calculations, about portfolio structure, form and type of risk.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что этап формирования моделей вариантов структуры инвестиционного портфеля состоит из операций формирования: структуры портфеля на текущую дату, текущей стоимости входящих в настоящее время в портфель инструментов, дат проведения операций по изменению структуры портфеля, информации об инструментах, которые будут использоваться в операциях, информации об операциях, дат и объемов (в числовой форме или в виде формул) выплат средств по портфелю, дат и объемов (в числовой форме или в виде формул) поступления средств по портфелю. 5. The method according to claim 3, characterized in that the stage of forming models of options for the structure of the investment portfolio consists of forming operations: portfolio structure for the current date, current value of instruments currently included in the portfolio, dates of operations to change the portfolio structure, information about instruments to be used in operations, information on operations, dates and volumes (in numerical form or in the form of formulas) of payments of funds for the portfolio, dates and volumes (in numerical form or in the form of formulas) receipts from COROLLARY the portfolio.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что этап формирования моделей вариантов структуры инвестиционного портфеля дополнен операциями: установление ограничений и введение экспертных параметров управления портфелем. 6. The method according to claim 5, characterized in that the stage of forming models of options for the structure of the investment portfolio is supplemented with operations: setting limits and introducing expert parameters for portfolio management.
7. Способ по п.5, отличающийся тем, что этап формирования моделей вариантов структуры инвестиционного портфеля дополнен операцией формирования текущего банка данных моделей для всего множества изменений портфеля. 7. The method according to claim 5, characterized in that the stage of forming models of options for the structure of the investment portfolio is supplemented by the operation of forming the current bank of these models for the entire set of portfolio changes.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что после операции формирования текущего банка данных моделей проводят операцию по созданию базы данных Варианты управления портфелем. 8. The method according to claim 7, characterized in that after the operation of forming the current database of these models, an operation is performed to create a database of Portfolio Management Options.
9. Способ по п.5, отличающийся тем, что этап формирования модели структуры инвестиционного портфеля дополняют операцией выбора данных для передачи информации: о начальных параметрах для статистических расчетов (установки для построения функций случайной величины, интервалы для расчета весов, параметры расчета статистических величин), форме и виде риска, временном параметре окончания расчета риска - на этап моделирования расчета статистических величин, которую выполняют после операции формирования начальных параметров. 9. The method according to claim 5, characterized in that the step of forming a model of the investment portfolio structure is supplemented by the operation of selecting data for transmitting information: about the initial parameters for statistical calculations (settings for constructing functions of a random variable, intervals for calculating weights, parameters for calculating statistical values) , the form and type of risk, the time parameter for the end of the risk calculation - to the stage of modeling the calculation of statistical values, which is performed after the operation of generating the initial parameters.
10. Способ по п.5, отличающийся тем, что этап моделирования расчета статистических величин состоит из операций: расчета множества функций случайной величины; определения для каждой функции случайной величины се статистических величин, состоящей из стадий расчета математического среднего, расчета среднеквадратичного отклонения, расчета корреляционных коэффициентов; сопоставления фактора риска и установки с математическим средним, среднеквадратичным отклонением и корреляционными коэффициентами случайной величины, а также интервалами для расчета весов; формирования банка данных о сопоставлениях; а также операцией по передаче данных о сопоставлениях на этап моделирования сценариев. 10. The method according to claim 5, characterized in that the stage of modeling the calculation of statistical quantities consists of operations: calculating a variety of functions of a random variable; determining for each function a random variable of all statistical values, consisting of the stages of calculating the mathematical average, calculating the standard deviation, calculating the correlation coefficients; comparing the risk factor and the setting with the mathematical mean, standard deviation and correlation coefficients of a random variable, as well as intervals for calculating weights; formation of a data bank on comparisons; as well as the operation of transferring data about the mappings to the scenario modeling stage.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что этап моделирования сценариев поведения факторов риска состоит из операций последовательного формирования для каждого вектора (фактор риска, установка) матриц сценариев поведения факторов риска M1. 11. The method according to claim 10, characterized in that the stage of modeling scenarios of the behavior of risk factors consists of sequentially generating for each vector (risk factor, setting) matrices of scenarios of behavior of risk factors M1.
12. Способ по п.11, отличающийся тем, что после каждой операции формирования матриц сценариев поведения факторов риска M1 производят операции: сравнения с экспертными прогнозами изменений факторов риска и корректировки. 12. The method according to claim 11, characterized in that after each operation of generating matrices of scenarios of behavior of risk factors M1, operations are performed: comparisons with expert forecasts of changes in risk factors and adjustments.
13. Способ по п.12, отличающийся тем, что этап моделирования сценариев дополнен операциями: сохранение сценариев и весов; формирование банка данных матриц M1 и соответствующих им фактора риска и установки. 13. The method according to p. 12, characterized in that the stage of scenario modeling is supplemented by operations: saving scenarios and weights; the formation of a database of matrices M1 and the corresponding risk factor and installation.
14. Способ по п.11, отличающийся тем, что этап анализа состоит из операций: ввода данных по каждой модели вариантов структуры портфеля, ввода данных по каждой модели сценария поведения фактора риска, последовательного сравнения данных перебора и отбора подходящих комбинаций троек, формирования объединенной модели тройки для каждой отобранной пары. 14. The method according to claim 11, characterized in that the analysis step consists of operations: inputting data for each model of the portfolio structure options, entering data for each model of the scenario of the risk factor behavior, sequentially comparing search data and selecting suitable combinations of triples, forming a combined model triples for each selected pair.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что этап анализа дополнен операцией формирования оперативного банка данных о множествах объединенных моделей троек. 15. The method according to 14, characterized in that the analysis step is supplemented by the operation of forming an operational data bank about the sets of combined triples models.
16. Способ по п.14, отличающийся тем, что после операции формирования объединенной модели тройки выполняют операцию расчета трех матриц: матрицы платежей по обслуживанию портфеля М2, матрицы платежей по погашению портфеля М3 и матрицы платежей по привлечению средств М4, после чего выполняют операцию преобразования их для каждого варианта в матрицы М5, М6 и М7 денежных потоков. 16. The method according to 14, characterized in that after the operation of forming the combined model of the triple, three matrices are performed: matrix of payments for servicing portfolio M2, matrix of payments for repaying portfolio M3 and matrix of payments for raising funds M4, after which the conversion operation is performed them for each option in the matrix of M5, M6 and M7 cash flows.
17. Способ по п.14, отличающийся тем, что этап расчета рисков начинают операцией формирования оперативного банка данных множеств четверок элементов, состоящих из варианта и трех матриц М5, М6 и М7, после которой производят серию последовательно повторяющихся операций формирования Матрицы рисков М8 для каждого варианта управления портфелем, при этом каждая операция завершается стадией сохранения в банке хранения выходных данных по вариантам. 17. The method according to 14, characterized in that the risk calculation step is started by the operation of forming an operational databank of sets of four elements consisting of a variant and three matrices M5, M6 and M7, after which a series of sequentially repeated operations is performed to form the M8 Risk Matrix for each portfolio management options, and each operation ends with the stage of saving the output data of the options in the storage bank.
18. Способ по п.17, отличающийся тем, что этап расчета рисков завершают операцией последовательного перебора и сравнения матрицы рисков для одного варианта с матрицей рисков для другого варианта. 18. The method according to 17, characterized in that the step of calculating risks is completed by the operation of sequentially sorting and comparing the risk matrix for one option with the risk matrix for another option.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что этап расчета рисков дополняют операциями: формирования матрицы соответствия заданным ограничениям М9 для каждого из вариантов, сохранения результатов формирования в банке хранения выходных данных по вариантам; формирования троек вектор-вариант, Матрица рисков и матрица соответствия заданным ограничениям; а также серией последовательно повторяющихся операций сравнения матрицы соответствия заданным ограничениям для одного варианта с матрицей соответствия заданным ограничениям для другого варианта. 19. The method according to p. 18, characterized in that the step of calculating risks is supplemented by the following operations: generating a compliance matrix with specified M9 restrictions for each of the options, storing the results of generating output data for the options in the storage bank; formation of triples vector-variant, matrix of risks and matrix of compliance with given restrictions; as well as a series of sequentially repeated operations comparing the matrix of compliance with the given restrictions for one variant with the matrix of correspondence with the given restrictions for the other variant.
20. Автоматизированная система управления финансовыми рисками, содержащая модуль формирования структуры портфеля, модуль расчета статистических величин, модуль расчета сценариев, модуль анализа, модуль расчета рисков и модуль выбора вариантов, соединенные последовательно, отличающаяся тем, что система дополнительно снабжена модулем формирования вариантов, соединенным с модулем формирования структуры портфеля и модулем анализа параллельно цепи модуль расчета статистических величин - модуль расчета сценариев. 20. An automated financial risk management system comprising a module for generating a portfolio structure, a module for calculating statistical values, a module for calculating scenarios, an analysis module, a module for calculating risks and a module for selecting options connected in series, characterized in that the system is additionally equipped with a module for generating options connected to module for forming the structure of the portfolio and analysis module parallel to the chain; module for calculating statistical values - module for calculating scenarios.
21. Автоматизированная система по п.20, отличающаяся тем, что модуль структуры портфеля содержит последовательно соединенные блок формирования структуры портфеля, состоящий из двух блоков: блока формирования инструментальной структуры портфеля и блока расчета начальных параметров потоков платежей по портфелю; блок хранения данных о структуре портфеля, состоящий из двух блоков: банка данных по инструментам и базы данных Портфель инструментов; а также блок формирования начальных параметров, который содержит три блока: блок формирования параметров для статистических расчетов, блок формирования параметров окончания расчетов и блок формирования параметров риска. 21. The automated system according to claim 20, characterized in that the portfolio structure module comprises sequentially connected a portfolio structure formation unit, consisting of two blocks: a portfolio tool structure formation unit and a calculation unit of initial parameters of payment flows for the portfolio; a block structure data storage unit, consisting of two blocks: a tool data bank and a tool portfolio database; and also a block for generating initial parameters, which contains three blocks: a block for generating parameters for statistical calculations, a block for generating parameters for the end of calculations, and a block for generating risk parameters.
22. Автоматизированная система по п.21, отличающаяся тем, что блок формирования начальных параметров через информационно-поисковую систему связан с базой данных Начальные установки для расчетов. 22. The automated system according to item 21, characterized in that the unit for generating initial parameters through the information retrieval system is connected to the database Initial settings for calculations.
23. Автоматизированная система по п.21, отличающаяся тем, что модуль формирования вариантов содержит последовательно соединенные блок формирования вариантов изменения структуры портфеля, связанный через информационно-поисковую систему с базами данных: Финансовые инструменты, Цены финансовых инструментов и Установленные ограничения и экспертные параметры управления портфелем, а также - блок запоминания данных о вариантах изменения структуры портфеля, связанный в свою очередь с базой данных Варианты управления портфелем. 23. The automated system according to item 21, characterized in that the options generation module contains sequentially connected unit for generating portfolio structure change options connected through the information retrieval system to the databases: Financial Instruments, Prices of financial instruments and Established restrictions and expert parameters for portfolio management , and also - a block for storing data on options for changing the structure of the portfolio, which in turn is associated with the database Portfolio Management Options.
24. Автоматизированная система по п.23, отличающаяся тем, что модуль расчета статистических величин содержит последовательно соединенные блок расчета, связанный с базой данных Значения факторов риска и состоящий из трех блоков: блока расчета математического среднего, блока расчета среднеквадратичного отклонения и блока расчета корреляционных коэффициентов, а также блок запоминания значений статистических величин, при этом первый выход блока формирования начальных параметров является входом модуля расчета статистических величин. 24. The automated system according to item 23, wherein the module for calculating statistical values contains a series-connected calculation block associated with the database of risk factors and consists of three blocks: a mathematical mean calculation block, a standard deviation calculation block and a correlation coefficient calculation block , as well as a block for storing values of statistical quantities, while the first output of the block for generating initial parameters is the input of the module for calculating statistical values.
25. Автоматизированная система по п.24, отличающаяся тем, что модуль расчета сценариев содержит последовательно соединенные блок расчета весов сценариев поведения факторов риска, состоящий из блока модулирования и блока формирования матриц весов и сценариев (M1), a также - блок запоминания матриц M1 и соответствующих им фактора риска и установки, связанный в свою очередь с базой данных Результаты расчета весов. 25. The automated system according to paragraph 24, wherein the scenario calculation module comprises series-connected block for calculating the weights of risk factor behavior scenarios, consisting of a modulation block and a block for generating weights and scenario matrices (M1), and also a block for storing matrices M1 and the corresponding risk factor and installation, which in turn is associated with the database Results of the calculation of weights.
26. Автоматизированная система по п.25, отличающаяся тем, что блок расчета весов сценариев поведения факторов риска связан с базой данных Экспертные прогнозы изменений факторов риска. 26. The automated system according A.25, characterized in that the unit for calculating the weights of the scenarios of risk factors is associated with a database of Expert forecasts of changes in risk factors.
27. Автоматизированная система по п.25, отличающаяся тем, что модуль анализа содержит последовательно соединенные блок отбора и формирования комбинаций троек (вариант, матрица M1, соответствующие ей фактор и установка), блок запоминания множества комбинаций троек и блок анализа, при этом выход модуля формирования вариантов является первым входом блока отбора и формирования комбинаций троек, а выход модуля расчета сценариев - его вторым входом, а блок анализа векторов обратной связью соединен с блоком запоминания множества комбинаций троек. 27. The automated system according A.25, characterized in that the analysis module contains sequentially connected block selection and formation of combinations of triples (option, matrix M1, the corresponding factor and setting), a unit for storing many combinations of triples and analysis unit, while the output of the module the formation of options is the first input of the selection and formation of combinations of triples, and the output of the scenario calculation module is its second input, and the feedback vector analysis unit is connected to the storage unit of the set of triples combinations.
28. Автоматизированная система по п.27, отличающаяся тем, что модуль расчета рисков содержит последовательно соединенные блок запоминания матриц и вариантов, блок расчета рисков, блок хранения выходных данных по вариантам и блок сравнения вариантов, при этом выход блока анализа векторов модуля анализа является первым входом блока запоминания троек элементов, а второй выход блока расчета рисков - его вторым входом. 28. The automated system according to claim 27, wherein the risk calculation module comprises sequentially connected unit for storing matrices and options, a risk calculation unit, an output data storage unit for options, and a option comparison unit, wherein the output of the vector analysis unit of the analysis module is the first the input of the unit for storing triples of elements, and the second output of the risk calculation unit is its second input.
29. Автоматизированная система по п.28, отличающаяся тем, что модуль расчета рисков дополнительно содержит блок проверки на соответствие заданным ограничениям, связанный с базой данных Заданные параметры ограничений и с блоком запоминания троек элементов, который дополнительно соединен с базой данных Результаты проверки на соответствие заданным ограничениям, причем первый выход блока проверки на соответствие заданным ограничениям является третьим входом блока запоминания троек элементов, второй выход которого является входом блока проверки на соответствие заданным ограничениям, а его второй выход - вторым входом блока хранения выходных данных по вариантам. 29. The automated system according to claim 28, wherein the risk calculation module further comprises a check unit for compliance with predetermined restrictions associated with a database of defined constraint parameters and with a unit for memorizing triples of elements that is additionally connected to a database. Results of a compliance check restrictions, and the first output of the unit for checking compliance with the specified restrictions is the third input of the unit for storing triples of elements, the second output of which is the input of the unit checks for compliance with the given restrictions, and its second output is the second input of the output data storage unit according to the options.