Claims (11)
1. Автоматизированная информационно-аналитическая система оценки финансовых рисков, содержащая устройство ввода данных, устройство приема данных об определенных активах, в частности о финансовых инструментах, а также данных об основных характеристиках финансовых инструментов, об операциях по инструментам, данных по историческим значениям факторов риска, носитель данных, устройства и средства промежуточного хранения и обработки данных и устройства вывода данных, отличающаяся тем, что система содержит средство формирования набора данных о текущем состоянии портфеля и платежах по инструментам портфеля посредством алгоритма ввода данных об инструментах портфеля и набора операций по инструментам, существующим в портфеле; средство формирования набора вариантов управления портфелем финансовых инструментов посредством алгоритма ввода набора операций по инструментам, существующим в портфеле, и набора операций по созданным в данном варианте управления дополнительным инструментам; средство формирования банка данных и расчета статистических характеристик по историческим значениям факторов риска посредством алгоритма импорта данных, а также алгоритмов обработки исторических данных по факторам риска и расчета статистических характеристик; средство формирования банка данных по экспертным прогнозам и построения прогнозов по факторам риска посредством алгоритма ввода данных о значениях факторов риска для будущих моментов времени, оцененных экспертным путем, а также алгоритма формирования сценариев и весов прогнозов по факторам риска; средство расчета матриц долговых показателей посредством алгоритмов расчета матриц долговых показателей; средство расчета рисков посредством алгоритмов расчета рисков по матрицам долговых показателей по вариантам управления, проверки долговых показателей на ограничения, расчета приведенных долговых показателей и ранжирования вариантов управления по оценкам риска; средство формирования отчетов посредством алгоритмов создания отчетов на основе данных, рассчитанных другими средствами системы.1. An automated information and analytical system for assessing financial risks, containing a data input device, a device for receiving data on certain assets, in particular financial instruments, as well as data on the main characteristics of financial instruments, instrument transactions, data on historical values of risk factors, a storage medium, devices and means for intermediate storage and processing of data and a data output device, characterized in that the system comprises means for generating a data set s the current state of the portfolio and payments by instrument portfolio by algorithm data entry tools portfolio and set of tools for operations, existing in the portfolio; means for generating a set of options for managing a portfolio of financial instruments by means of an algorithm for entering a set of operations for instruments existing in the portfolio and a set of operations for additional instruments created in this management option; a tool for generating a data bank and calculating statistical characteristics based on historical values of risk factors through the data import algorithm, as well as algorithms for processing historical data on risk factors and calculating statistical characteristics; a tool for generating a databank of expert forecasts and building forecasts of risk factors through an algorithm for entering data on the values of risk factors for future time points estimated by experts, as well as an algorithm for generating scenarios and weights of forecasts for risk factors; means for calculating matrices of debt indicators through algorithms for calculating matrices of debt indicators; risk calculation tool through risk calculation algorithms for matrices of debt indicators for management options, checking debt indicators for restrictions, calculating the debt indicators and ranking management options for risk assessments; reporting tool by means of reporting algorithms based on data calculated by other means of the system.
2. Автоматизированная информационно-аналитическая система оценки финансовых рисков по п.1, отличающаяся тем, что за счет организации функциональных связей между ячейками оперативной памяти устройства обработки данных средство формирования набора данных о текущем состоянии портфеля, средство формирования набора данных о текущем состоянии портфеля и платежах по инструментам, средство расчета матриц долговых показателей, средство расчета рисков последовательно связаны со средством формирования отчетов, а второй выход средства формирования набора данных о текущем состоянии портфеля является входом средства формирования банка данных и расчета статистических характеристик по историческим значениям факторов риска, соединенного со средством формирования банка данных по экспертным прогнозам и построения прогнозов по факторам риска, выход которого является вторым входом средства расчета матриц долговых показателей.2. The automated information and analytical system for assessing financial risks according to claim 1, characterized in that due to the organization of functional relationships between the memory cells of the data processing device, a means of generating a data set about the current status of the portfolio, a tool for generating a data set about the current status of the portfolio and payments for instruments, a tool for calculating matrices of debt indicators, a tool for calculating risks are sequentially associated with a tool for generating reports, and the second output of the tool is formed anija data set of the current state portfolio is an input means for forming a data bank and the calculation of statistical characteristics of the historical values of risk factors, coupled with the means forming a data bank of the expert projections and constructing risk factors projections, whose output is the second input means for calculating matrices debt indicators.
3. Автоматизированная система по п.2, отличающаяся тем, что средство структуры портфеля содержит последовательно соединенные блок формирования структуры портфеля, состоящий из двух блоков блока формирования инструментальной структуры портфеля и блока расчета начальных параметров потоков платежей по портфелю блок хранения данных о структуре портфеля, состоящий из двух блоков банка данных по инструментам и базы данных Портфель инструментов; а также блок формирования начальных параметров, который содержит три блока: блок формирования параметров для статистических расчетов, блок формирования параметров окончания расчетов и блок формирования параметров риска.3. The automated system according to claim 2, characterized in that the portfolio structure tool comprises sequentially connected portfolio structure formation unit, consisting of two blocks of the portfolio tool structure formation unit and a calculation unit of initial parameters of payment flows from the portfolio, a portfolio structure storage unit, comprising from two blocks of a tool data bank and a tool portfolio database; and also a block for generating initial parameters, which contains three blocks: a block for generating parameters for statistical calculations, a block for generating parameters for the end of calculations, and a block for generating risk parameters.
4. Автоматизированная система по п.3, отличающаяся тем, что блок формирования начальных параметров через информационно-поисковую систему связан с базой данных Начальные установки для расчетов.4. The automated system according to claim 3, characterized in that the unit for generating initial parameters through the information retrieval system is connected to the database Initial settings for calculations.
5. Автоматизированная система по п.2, отличающаяся тем, что средство формирования вариантов содержит последовательно соединенные блок формирования вариантов изменения структуры портфеля, связанный через информационно-поисковую систему с базами данных: Финансовые инструменты, Цены финансовых инструментов и Установленные ограничения и экспертные параметры управления портфелем, а также блок запоминания данных о вариантах изменения структуры портфеля, связанный с базой данных Варианты управления портфелем.5. The automated system according to claim 2, characterized in that the means for generating options comprises sequentially connected unit for generating options for changing the portfolio structure, connected through the information retrieval system to the databases: Financial instruments, Prices of financial instruments and Established restrictions and expert parameters for portfolio management , as well as a unit for storing data on options for changing the structure of the portfolio associated with the database Portfolio Management Options.
6. Автоматизированная система по п.2, отличающаяся тем, что средство расчета статистических величин содержит последовательно соединенные блок расчета, связанный с базой данных Значения факторов риска и состоящий из трех блоков - блока расчета математического среднего, блока расчета среднеквадратичного отклонения и блока расчета корреляционных коэффициентов, а также блок запоминания значений статистических величин, при этом первый выход блока формирования начальных параметров является входом модуля расчета статистических величин.6. The automated system according to claim 2, characterized in that the means of calculating statistical values contains a series-connected calculation unit associated with the risk factor values database and consisting of three blocks - a mathematical mean calculation unit, a standard deviation calculation unit and a correlation coefficient calculation unit , as well as a block for storing values of statistical quantities, while the first output of the block for generating initial parameters is the input of the module for calculating statistical values.
7. Автоматизированная система по п.2, отличающаяся тем, что средство расчета сценариев содержит последовательно соединенные блок расчета весов сценариев поведения факторов риска, состоящий из блока модулирования и блока формирования матриц весов и сценариев (M1), а также блок запоминания матриц M1 и соответствующих им фактора риска и установки, связанный с базой данных Результаты расчета весов.7. The automated system according to claim 2, characterized in that the scenario calculating tool comprises series-connected block for calculating the weights of risk factor behavior scenarios, consisting of a modulation block and a block for generating weight matrices and scenarios (M1), as well as a block for storing matrices M1 and corresponding them risk factor and setup associated with the database Results of the calculation of weights.
8. Автоматизированная система по п.2, отличающаяся тем, что средство расчета весов сценариев поведения факторов риска связан с базой данных Экспертные прогнозы изменений факторов риска8. The automated system according to claim 2, characterized in that the means of calculating the weights of the scenarios of the behavior of risk factors is associated with a database of expert forecasts of changes in risk factors
9. Автоматизированная система по п.2, отличающаяся тем, что средство анализа содержит последовательно соединенные блок отбора и формирования комбинаций троек (вариант, матрица M1, соответствующие ей фактор и установка), блок запоминания множества комбинаций троек и блок анализа, при этом выход модуля формирования вариантов является первым входом блока отбора и формирования комбинаций троек, а выход модуля расчета сценариев - его вторым входом, а блок анализа векторов обратной связью соединен с блоком запоминания множества комбинаций троек.9. The automated system according to claim 2, characterized in that the analysis tool contains sequentially connected unit for selecting and forming combinations of triples (option, matrix M1, its corresponding factor and setting), a unit for storing a plurality of combinations of triples and an analysis unit, while the module output the formation of options is the first input of the selection block and the formation of combinations of triples, and the output of the scenario calculation module is its second input, and the feedback vector analysis unit is connected to the storage unit of the set of triples combinations .
10. Автоматизированная система по п.2, отличающаяся тем, что средство расчета рисков содержит последовательно соединенные блок запоминания матриц и вариантов, блок расчета рисков, блок хранения выходных данных по вариантам и блок сравнения вариантов, при этом выход блока анализа векторов модуля анализа является первым входом блока запоминания троек элементов, а второй выход блока расчета рисков - его вторым входом.10. The automated system according to claim 2, characterized in that the risk calculation tool comprises sequentially connected unit for storing matrices and options, a unit for calculating risks, a unit for storing output data for options and a unit for comparing options, wherein the output of the vector analysis unit of the analysis module is the first the input of the unit for storing triples of elements, and the second output of the risk calculation unit is its second input.
11. Автоматизированная система по п.2, отличающаяся тем, что средство расчета рисков дополнительно содержит блок проверки на соответствие заданным ограничениям, связанный с базой данных Заданные параметры ограничений и с блоком запоминания троек элементов, который дополнительно соединен с базой данных Результаты проверки на соответствие заданным ограничениям, причем первый выход блока проверки на соответствие заданным ограничениям является третьим входом блока запоминания троек элементов, второй выход которого является входом блока проверки на соответствие заданным ограничениям, а его второй выход - вторым входом блока хранения выходных данных по вариантам.11. The automated system according to claim 2, characterized in that the risk calculation tool further comprises a unit for checking compliance with predetermined restrictions associated with a database of defined restrictions and with a unit for storing triples of elements that are additionally connected to a database restrictions, and the first output of the unit for checking compliance with the specified restrictions is the third input of the unit for storing triples of elements, the second output of which is the input of the unit Checking for compliance with specified constraints, and its second output - the second input of the output data storage unit according to embodiments.