KR20230088304A - 계약 거래 장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 계약 거래 장치를 개시하고, 상기 계약 거래 장치는, 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 계약 환율 Ph를 관리하기 위한 계약 대상 매니저와, 거래 유저의 거래 증거금을 결정하기 위한 증거금 결정기와, 유저 간 거래를 매치메이킹하기 위한 거래 엔진과, 스폿 마켓 서버 게이트웨이에 대한 조회 요청을 송신하여 스폿 환율 Px를 취득할 수 있도록 구성되는 스폿 마켓 프로세서와, 상기 Ph의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 A로 환산된 수가 Ph와 음의 상관관계를 갖고, B로 환산된 수가 Ph와 양의 상관관계를 갖도록 구성된 유저 포지션 보유 조정 프로세서와, 거래 유저의 기본 정보를 저장하기 위한 거래 데이터 메모리와, 거래 서버에 거래 유저에 대한 강제 포지션 클로징 요청을 송신하기 위한 포지션 클로징 프로세서를 포함하고, 본 발명의 실시예의 계약 거래 장치는 변동 손실을 효과적으로 줄이고, 자산과 데이터의 시큐리티를 향상시켜, 단일 자산의 유동성 마이닝을 실현할 수 있다.
Description
본 발명은 블록체인의 기술 분야에 관한 것으로서, 특히 계약 거래 장치에 관한 것이다.
본원은 2020년 10월 18일에 제출된 출원 번호가 2020111040690이고, 발명의 명칭이 "계약 거래 시스템"인 중국 특허 출원, 2020년 12월 13일에 제출된 출원 번호가 202011457356X이고, 발명의 명칭이 "계약 거래 시스템"인 중국 특허 출원 및 2021년 1월 31일에 제출된 출원 번호가 2021101324510이고, 발명의 명칭이 "계약 거래 시스템"인 중국 특허 출원에 기초하여 우선권을 주장하고, 당해 3 건의 중국 특허 출원의 내용의 모두를 본원에 원용한다.
블록체인 기술은 그 분산화, 정보의 불변성 등 특징에 의해, 금융이나 보험 등 분야의 기업에서 점점 선호되고 있으며, 특히 금년부터 탈중앙화 금융(DEFI)은 폭발적으로 성장하고 있다. 그 중에서 자동 마켓 메이커(Automated Market Maker, AMM)는 이러한 DEFI의 물결에서 급속히 상승했지만, 자동 마켓 메이커는 자금 풀의 유동성 마이닝 모드를 채용하고 있기 때문에, 이러한 멀티 자산의 자금 풀 모드를 통해 유동성 마이닝에 참여하는 유저는 항상 시장과 반대의 조치를 취하고, 마켓 메이커의 블록체인에 저장된 자산과 데이터에 손상을 입히고, 이러한 자산과 데이터의 불안정성은 일반적으로 업계에서는 변동 손실이라고 불리며, 프랑스 오를레앙 대학의 연구자인 Alexis Dierer는 변동 손실이 영속적일 수 있으며, 기존의 거래 시스템은 당해 리스크를 효과적으로 줄이기 어렵고, DEFI의 추가 발전을 심각하게 제한하고 있음을 지적하는 논문을 발표했다.
전술한 기술적 문제를 해결하고, 변동 손실을 줄이고, 유저 자산과 데이터의 시큐리티를 향상시키고, 단일 자산 마이닝을 실현하기 위해, 본 발명의 실시예는 계약 거래 장치를 개시한다.
상기 계약 거래 장치는 계약 대상 매니저, 증거금 결정기, 거래 엔진, 스폿 마켓 프로세서, 유저 포지션 보유 조정 프로세서, 거래 데이터 메모리 및 포지션 클로징 프로세서를 포함하고,
상기 계약 대상 매니저는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 계약 환율 Ph를 관리하는데 사용되며,
상기 증거금 결정기는 거래 유저가 사용 가능한 자산 중 하나를 거래 증거금으로 선택하는데 사용되며,
상기 거래 엔진은 상기 계약 환율 Ph에 관한 거래 유저의 거래 명령을 수신한 후 거래를 수행하는데 사용되며,
상기 스폿 마켓 프로세서는 스폿 마켓 서버 게이트웨이에 대한 조회 요청을 송신하여 제 1 자산 A와 제 2 자산 B의 스폿 가격 또는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 스폿 환율 Px를 취득할 수 있도록 구성되며,
상기 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 음의 상관관계를 갖고, 제 2 자산 B로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 양의 상관관계를 갖도록 구성되고,
상기 거래 데이터 메모리는 거래 유저의 기본 정보를 저장하는데 사용되며,
선택적으로, 상기 기본 정보는 오더 정보, 포지션 보유 상태, 자산 증폭률 및 거래 기록 중 적어도 하나를 포함하고,
상기 포지션 클로징 프로세서는 프리셋 청산 가격에 도달한 거래 유저에 대해 강제 포지션 클로징 명령을 송신하는데 사용된다.
당해 계약 거래 장치는 계약 환율 Ph의 변화에 따라 유저의 포지션 보유량을 실시간으로 조정할 수 있으므로, 자동 마켓 메이커의 변동 손실을 효과적으로 줄이고 자산과 데이터의 시큐리티를 향상시킬 수 있다.
선택적으로, 상기 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 계약 환율 Ph의 하락에 따라 증가하고, 제2 자산 B로 환산된 수가 계약 환율 Ph의 상승에 따라 증가하도록 구성되고,
선택적으로, 상기 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 계약 환율 Ph의 상승에 따라 감소하고, 제2 자산 B로 환산된 수가 계약 환율 Ph의 하락에 따라 감소하도록 구성될 수 있고,
상술한 설계에 의하면, 계약 환율 Ph의 상승 또는 하락에 관계없이, 자동 마켓 메이커의 변동 손실을 효과적으로 줄일 수 있어, 유저의 자산 및 데이터의 시큐리티가 보장된다.
선택적으로, 상기 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 c승의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 b/(Ph)＾c의 d배가 되도록 유지하도록 구성되고, 여기서, 0<|c|<1, b>0, d>0, 및 b와 c는 프리셋 상수이며, 선택적으로, c=0.5 또는 -0.5이고,
또한, 제 1 자산 A 또는 제2 자산 B 등 거래 대상과 관련된 종류를 거래 증거금으로 선택할 수 있으며,
바람직하게는, 상기 거래 유저의 상기 거래 증거금은 모두 스테이블 코인이다.
또한, 제 1 자산 A 및 제 2 자산 B와 다른 C 종류 등 거래 대상과 다른 종류를 거래 증거금으로 선택할 수도 있으며, 이와 같이 A와 B를 보유하지 않고, AB 간의 환율 Ph를 매매할 수 있다.
또한, 상기 계약 거래 장치는 자산 연산 증폭기를 더 포함하고, 상기 자산 연산 증폭기는 거래 유저의 자산 증폭률을 포지션 클로징 프로세서에 피드백하고, 상기 거래 유저의 자산 증폭율은 포지션 보유 가치와 증거금 가치의 비율이며, 바람직하게는, 상기 거래 유저의 초기 자산 증폭률이 m0인 경우, |((m0-1)/m0)^2-(m0-2)/m0|<11.11%이다.
또한, 상기 거래 엔진은 가상 가격 설정 시스템을 더 포함하고, 상기 가상 가격 설정 시스템은 가상 종류 C와 가상 종류 D를 포함하고, 상기 가상 종류 C의 가상 가치가 제 1 자산 A로 환산된 수는 계약 환율 Ph와 음의 상관관계를 갖고, 제 2 자산 B로 환산된 수는 계약 환율 Ph와 양의 상관관계를 갖고, 상기 가상 종류 D의 가상 가치는 자산 A 또는 제 2 자산 B의 가격과 양의 상관관계를 갖고, 상기 매치메이킹 거래는 상기 가상 가격 설정 시스템에 따라 상기 거래 유저의 거래 가격을 결정하는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 계약 거래 장치는 결제 시스템을 더 포함하고, 상기 결제 시스템은 상기 계약에서 합의된 결제일에 포지션을 클로징하는데 사용되며,
상기 결제 시스템은 결제 가격 계산 시스템을 포함하고, 상기 결제 가격 계산 시스템은 결제 전에 스폿 마켓 서버 게이트웨이에 대한 조회를 송신하고, 조회된 스폿 환율 Px에 따라 결제 가격을 결정하고,
선택적으로, 상기 계약 거래 장치는 자금 조달율 매니저를 더 포함하고, 상기 자금 조달율 매니저는 일정 시간에 롱 포지션 유저 또는 숏 포지션 유저에게 자금 조달율을 청구하는데 사용된다.
상기 자금 조달율 매니저가 채용하는 조달율 청구 방식은, 계약 환율 Ph가 스폿 환율에 대해 양의 프리미엄을 가지고 있는 경우, 롱 포지션 유저에게 자금 조달율을 청구하고, 숏 포지션 유저에게 자금 조달율을 보조하고, 계약 환율 Ph가 스폿 환율에 대해 음의 프리미엄을 가지고 있는 경우, 숏 포지션 유저에게 자금 조달율을 청구하고, 롱 포지션 유저에게 자금 조달율을 보조하는 것을 포함하고, 상술한 방식을 통해, 거래 유저는 결제를 통한 포지션 이전 없이, 항상 포지션 보유의 관련 포지션을 보유할 수 있다.
상기 계약 거래 장치의 선택 가능한 거래 대상은 스테이블 코인에 대한 비트코인의 환율, 스테이블 코인에 대한 이더리움의 환율, 및 스테이블 코인에 대한 스테이블 코인의 환율 중 하나 이상을 포함할 수 있고,
상기 스테이블 코인에는 디지털 코인 USDT, USDC, PAX, TUSD, BUSD, DAI, DCEP, EURT, GYEN 중 하나 이상이 포함된다.
또한, 상기 거래 데이터 메모리는 중앙 집중형 데이터베이스 또는 탈중앙화 데이터베이스(decentralized database)를 포함한다.
상기 중앙 집중형 데이터베이스에는 분산형 데이터베이스(distributed database)가 포함되며,
상기 탈중앙화 데이터베이스에는 퍼블릭 블록체인이 포함되며,
상기 퍼블릭 블록체인은 이더리움, 폴카도트, EOS(ENTERPRICE OPERATION SYSTEM), 트론, 및 코스모 중 적어도 하나를 포함하고,
상기 퍼블릭 블록체인은 스토리지 블록체인을 더 포함하고, 상기 스토리지 블록체인은 계약 거래 관련 데이터를 저장하는데 사용된다.
상기 스토리지 블록체인은 IPFS 또는 Storj를 포함한다.
본 발명에 제공된 계약 거래 장치는 자동 마켓 메이커의 변동손실을 효과적으로 줄일 수 있고, 마켓 메이커의 자산 및 데이터의 리스크를 줄일 수 있다.
전술한 기술적 효과를 실현하기 위해, 본 발명의 하나 이상의 실시예는 거래 방법을 더 제공하고, 상기 거래 방법은 다음 단계를 포함한다.
S1: 상기 계약 환율 Ph와 스폿 환율 Px의 차이를 모니터링한다.
S2: 상기 차이가 프리셋 값보다 작은 경우, 상기 계약 거래 장치에서 상기 계약 환율 Ph에 대해 0.9V 내지 1.1V의 값으로 롱 포지션 계약을 설정한다.
S3: 자동 마켓 메이킹 거래소의 자금 풀 A-B에 V/2의 등가를 갖는 제 1 자산 A와 V/2의 등가를 갖는 제 2 자산 B를 예치한다.
선택적으로, 상기 거래 방법은 다음 단계를 더 포함한다.
S4: 상기 롱 포지션 계약의 청산 가격을 모니터링한다.
S5: 상기 청산 가격과 스폿 가격의 차이가 미리 설정된 값보다 작을 때, 계약 계정에 증거금을 추가한다.
일 실시예에서, 본 발명의 계약 거래 장치를 사용하는 거래 방법은 다음 단계를 포함한다.
S6: 본 계약 거래 장치에서 제 1 자산 A에서 제 2 자산 B로의 계약 환율 Py로 롱 포지션 또는 숏 포지션의 지정가 오더를 수행하고, 상기 오더의 오더 수는 V 계약이다.
S7: 상기 지정가 오더의 거래 상태를 모니터링하고, 상기 지정가 오더가 실행된 후, V/2의 등가를 갖는 제 1 자산 A와 V/2의 등가를 갖는 제 2 자산 B를 자동 마켓 메이킹 거래소의 자금 풀 AB에 예치한다.
상기 지정가 오더가 실행된 후, 다음 단계를 더 포함한다.
S8: 거래 유저의 사용 가능한 자산을 V/2의 등가를 갖는 제 1 자산 A와 V/2의 등가를 갖는 제 2 자산 B로 교환한다.
본 발명의 다른 실시예는 계약 거래 장치를 개시하고, 상기 계약 거래 장치는 계약 대상 매니저, 증거금 결정기, 자금 풀 관리자, 거래 엔진, 스폿 마켓 프로세서, 유저 포지션 보유 조정 프로세서, 거래 데이터 메모리 및 자금 풀 포지션 보유 조정 프로세서를 포함하고,
상기 계약 대상 매니저는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 계약 환율 Ph를 관리하는데 사용되며,
상기 증거금 결정기는 거래 유저가 사용 가능한 자산 중 하나를 거래 증거금으로 선택하는데 사용되며,
상기 자금 풀 매니저는 제 1 자산 A 및/또는 제2 자산 B를 접수하여 자금 풀에 예치하도록 구성되며,
상기 거래 엔진은 상기 계약 환율 Ph에 관한 거래 유저의 거래 명령을 수신한 후, 상기 거래 유저와 자금 풀 사이에서 매치메이킹 거래를 수행하는데 사용되며,
상기 스폿 마켓 프로세서는 스폿 마켓 서버 게이트웨이에 대한 조회 요청을 송신하여 제 1 자산 A와 제 2 자산 B의 스폿 가격 또는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 스폿 환율 Px를 취득할 수 있도록 구성되며,
상기 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 변화에 *?*따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 음의 상관관계를 갖고, 제 2 자산 B로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 양의 상관관계를 갖도록 구성되고,
상기 거래 데이터 메모리는 거래 유저의 기본 정보를 저장하는데 사용되며,
상기 자금 풀 포지션 보유 조정 프로세서는 계약 환율이 프리셋 값에 도달할 때 상기 계약 포지션 보유량에 대한 강제 포지션 증가 또는 포지션 감소 명령을 송신하는데 사용된다.
선택적으로, 상기 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 c승의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 b/(Ph)^c의 d배가 되도록 유지되도록 구성되며, 여기서, 0<|c|<1, b>0, d>0, b와 c는 프리셋 상수이다.
일 실시예에서, 상기 계약 거래 장치는 바우처 생성기를 더 포함하고, 상기 바우처 생성기는 상기 자금 풀 매니저가 제 1 자산 A 또는 제 2 자산 B의 예금을 받은 후 제 1 바우처를 생성하거나, 또는 상기 거래 유저와 자금 풀 사이에 거래가 설정된 후 제 2 바우처를 생성하도록 구성되며, 상기 제 1 바우처는 상기 자금 풀 내의 제 1 자산 A 또는 제 2 자산 B의 수와 양의 상관관계를 갖고, 상기 제 1 바우처는 자금 풀로 인출 요청을 송신하기 위한 바우처로 구성되며, 상기 제 2 바우처는 상기 거래 유저와 상기 자금 풀 사이의 계약 포지션 보유량과 연속 기간 내에 양의 상관관계를 갖고, 상기 제 2 바우처는 상기 거래 유저의 증거금을 해제하기 위한 바우처로 구성된다.
선택적으로, 상기 제 1 바우처에 의해 나타내는 자금량이 제2 자산 B로 환산된 수는 상기 제2 바우처에 의해 나타내는 포지션 보유량이 제2 자산 B로 환산된 수 이상이다.
선택적으로, 상기 계약 거래 장치는 바우처 버너를 더 포함하고, 상기 바우처 버너는 바우처 소유자가 상기 계약 거래 장치에 대한 인출 요청을 송신한 후, 제 1 바우처 또는 제 2 바우처를 소각하도록 구성된다.
도 1은 본 발명의 실시예의 작동 개략도다.
도 2는 본 발명의 실시예의 계약 거래 장치의 효과도이다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예의 계약 거래 장치의 효과도이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예의 계약 거래 장치의 작동 원리도이다.
도 5는 본 발명의 가상 가격 설정 시스템의 원리도이다.
도 2는 본 발명의 실시예의 계약 거래 장치의 효과도이다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예의 계약 거래 장치의 효과도이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예의 계약 거래 장치의 작동 원리도이다.
도 5는 본 발명의 가상 가격 설정 시스템의 원리도이다.
본 발명의 실시예에 대해 첨부한 도면을 참조하여 이하에 상세히 설명하고, 이하의 실시예는 본 발명을 설명 및 해석하기 위한 것일 뿐이며, 본 발명을 한정하는 것이 아님을 이해하여야 한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에서, 계약 거래 장치는 계약 대상 매니저, 증거금 결정기, 거래 엔진, 스폿 마켓 프로세서, 유저 포지션 보유 조정 프로세서, 거래 데이터 메모리 및 포지션 클로징 프로세서를 포함한다.
상기 계약 대상 매니저는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 계약 환율 Ph를 관리하는데 사용되며,
상기 계약 환율 Ph는 매수자와 매도자의 기본 자산에 대한 제 1 자산 A의 가격 PhA와 기본 자산에 대한 제 2 자산 B의 가격 PhB의 비율이며, 즉 Ph=PhA/PhB이다.
상기 증거금 결정기는 거래 유저가 사용 가능한 자산 중 하나를 거래 증거금으로 선택하는데 사용되며,
여기서, 거래 유저의 증거금은 종류 A 및 종류 B에 한정되지 않고, 종류 AB 등의 다른 자산일 수도 있다.
상기 거래 엔진은 상기 계약 환율 Ph에 관한 거래 유저의 거래 명령을 수신한 후 거래를 수행하는데 사용되며, 예를 들어, 거래 엔진은 롱 포지션 및 숏 포지션의 거래 유저의 거래 명령을 수신한 후, 롱 포지션의 거래 유저와 숏 포지션의 거래 유저 사이의 매치메이킹 거래를 수행하며, 거래 유저는 롱 포지션의 매수자 또는 숏 포지션의 매도자를 포함한다.
상기 스폿 마켓 프로세서는 스폿 마켓 서버 게이트웨이에 대한 조회 요청을 송신하여 제 1 자산 A와 제 2 자산 B의 스폿 가격 또는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 스폿 환율 Px를 취득할 수 있도록 구성되며, 선택적으로, 스폿 환율 Px는 계약 환율과 동일하다.
여기서의 스폿 마켓 서버는 Binance, Huobi, OKEX 등의 집중형 거래소일 수 있고, Uniswap, Curve, SushiSwap, Balancer, Kyber Network 등의 분산형 거래소일 수도 있고, 구체적으로 https://debank.com/ranking/dex를 참조할 수 있으며, 스폿 마켓 서버는 거래소에 제한되지 않으며, tradingview, aicoin 등의 호가를 제공하는 제3자 호가 플랫폼이거나, 블록체인에 기반한 오라클 Link 등으로부터 스폿 가격 정보를 취득할 수도 있다.
상기 스폿 환율 Px는 제 1 자산 A의 스폿 가격 PxA와 제 2 자산 B의 스폿 가격 PxB의 비율, 즉 Px=PxA/PxB이다. 일반적으로, 스폿 자산 증폭 계약 거래에서는 Px=Ph이고, 선물 자산 증폭 계약 거래에서는 Ph가 Px에서 벗어난다. 본 발명에서의 가격은 거래 대상과 관련된 제 1 자산 A와 제 2 자산 B의 교환 수의 비율을 의미한다.
상기 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 음의 상관관계를 갖고, 제 2 자산 B로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 양의 상관관계를 갖도록 구성되고,
상기 거래 데이터 메모리는 거래 유저의 기본 정보를 저장하는데 사용되며, 상기 기본 정보는 오더 정보, 포지션 보유 상태, 자산 증폭률 및 거래 기록 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 거래 데이터 메모리는 마켓 데이터 등을 저장하는데 더 사용할 수 있고,
상기 포지션 클로징 프로세서는 프리셋 청산 가격에 도달한 거래 유저에 대해 강제 포지션 클로징 명령을 송신하는데 사용되고,
여기서의 프리셋 청산 가격은 실시간으로 계산된 가격이 아니라, 유저가 포지션 오픈할 때 설정된 가격을 의미한다.
일 실시예에서, 상기 포지션 클로징 명령을 송신한 후 유저가 포지션 오픈할 때까지의 시간은 상기 연속 기간 이상이다.
상기 거래 시스템을 통해, 거래 유저는 단일 증거금 자산을 보유하면서, 여러 자산에 대한 환율의 변화를 거래할 수 있으며, 여러 자산을 동시에 보유하는 것에 해당되며, 포지션 보유 조정 시스템을 통해, 거래 유저는 계약 환율 Ph의 변화에 따라 제 1 자산 A와 제 2 자산 B의 포지션 보유량을 동적으로 조정할 수 있으며, 자동 마켓 메이커의 멀티 자산 보유 리스크를 크게 줄일 수 있다.
시장 변화에 더 잘 적응하고, 자동 마켓 메이커의 상기 리스크를 효과적으로 줄이기 위해, 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 또한 상기 계약 환율 Ph의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 계약 환율 Ph의 하락에 따라 증가하고, 제 2 자산 B로 환산된 수가 계약 환율 Ph의 상승에 따라 증가하도록 구성될 수 있거나, 또는 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 또한 상기 계약 환율 Ph의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 계약 환율 Ph의 상승에 따라 감소하고, 제2 자산 B로 환산된 수가 계약 환율 Ph의 하락에 따라 감소하도록 구성될 수 있고,
또한, 연속 기간이란, 롱 포지션의 거래 유저와 숏 포지션의 거래 유저의 포지션 보유량 간의 상기 관계가 지속 가능한 것을 의미하고, 예를 들면, 포지션 보유 시간은 블록체인상의 1개의 블록에서의 자동 마켓 메이커의 시간보다 길다. 즉, 롱 포지션의 거래 유저와 숏 포지션의 거래 유저의 계약 포지션 보유량은 연속 기간 내에서 모두 상기 관계를 만족시켜야 한다.
상기 리스크를 보다 정확하게 줄이기 위해, 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 c 승의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 b/(Ph)^c의 d 배가 되도록 유지하도록 구성되며, 여기서, 0<c<1, b>0, d>0, b와 c는 프리셋 상수이고,
선택적으로, c=0.5, d=1이고, 이하에서, Uniswap 거래를 예로 들어, 본 발명의 계약 거래 장치가 어떻게 Uniswap의 변동 손실의 리스크를 감소시키거나 단일 자산 마이닝을 실현하고, 유저 자산과 데이터의 시큐리티를 향상시키는지를 자세히 설명하고, Uniswap가 곱 일정 자동 마켓 메이크업 메커니즘을 기반으로 하는 것이 알려져 있고, 즉, 자금 풀에 제 1 자산 A와 제 2 자산 B가 포함되어 있으며,
여기서, 제 1 자산 A의 디지털 코인 ETH 및 제 2 자산 B의 디지털 코인 USDT로 구성된 자금 풀을 예로 들어 설명하지만, 본 발명은 특정 종류에 한정되지 않고, 여기서, 자금 풀 내의 디지털 코인 ETH의 수가 x이고, 디지털 코인 USDT의 수가 y인 경우, 자금 풀 디지털 코인 ETH-디지털 코인 USDT는 y=k/x를 만족하므로, 거래자의 실제 환율 가격 P는 |
y/
x|이고, |
y/
x|=|dy/dx|=|y'|=k/x^2, 즉, x=(k/P)^0.5이고,
본 발명의 계약 거래 장치를 사용하는 유동성 마이닝 유저가 디지털 코인 ETH를 장기간 보유하고, 동시에 Uniswap에서 유동성 마이닝을 실시하여 수수료와 토큰을 취득하려 한다고 가정하고, 관련 기술에 효과적인 수단이 없고, 디지털 코인 ETH의 가격이 오르면, 마켓 메이커는 디지털 코인 ETH를 잃고, 가격이 떨어지면 디지털 코인 USDT가 손실되고, 이것이 소위 변동 손실이며, 유저의 조작을 용이하게 하기 위해, b/(Ph)＾c의 범위는 일반적으로 0.1 미국 달러 내지 1000 미국 달러 사이의 등가 사이에 설정되며, 일 실시예에서, 본 발명의 계약 거래 장치의 파라미터는 b=1, c= 0.5로 설정되며, 여기서, 각 거래 유저의 b와 c는 동일하며, 이를 통해 각 거래 유저의 계약 포지션 보유를 여러 계약으로 나눌 수 있으며, 단일 계약의 절대 값은 1/(Ph)^0.5 디지털 코인 ETH로 유지되며,
1/(Ph)＾0.5는 가격과 음의 상관관계가 있기 때문에, 실제의 시장의 추세와 동일하게 하기 위해, 단일 계약의 값이 -1/(Ph)＾0.5디지털 코인 ETH로 정의되며, 이때 가격 상승에 따라 계약 값도 증가하고, 시장 규칙을 따르고, 이와 같이 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 b/(Ph)＾c의 d배가 되도록 유지하는 요구를 만족시킬 수 있고, 디지털 코인 ETH/디지털 코인 USDT의 가격이 P0인 경우, 마켓 메이커는 x0 디지털 코인 ETH와 y0 디지털 코인 USDT를 Uniswap 자금 풀 디지털 코인 ETH-디지털 코인 USDT에 예치하고, 동시에 본 발명의 계약 거래 장치에서 L=2x0*((P0)^0.5)을 롱 포지션 계약하고, 즉, 이때 -2x0 디지털 코인 ETH를 보유하고, 디지털 코인 ETH/디지털 코인 USDT의 가격이 Pn으로 변동한 경우,
Uniswap에서는 수수료를 고려하지 않고 다음을 만족한다.
x0=(k/P0)＾0.5
xn=(k/Pn)＾0.5
Uniswap에서의 디지털 코인 ETH의 손익의 변화는, 2xn-2x0=2*x0(P0/Pn)＾0.5-2x0이다.
본 발명의 계약 거래 장치에서 유동성 마이닝 유저가 보유한 디지털 코인 ETH 포지션은 유저 포지션 보유 조정 프로세서의 제어하에 -2x0*((P0)^0.5)*1/(Pn)^0.5로 조정되고,
유동성 마이닝 유저의 본 계약 거래 장치에서의 디지털 코인 ETH의 손익의 변화는, 2x0-2x0*((P0)＾0.5)*1/(Pn)＾0.5이며,
따라서, 이때 당해 마켓 메이커가 보유한 디지털 코인 ETH의 순손익은,
2*x0(P0/Pn)＾0.5-2x0+2x0-2x0*((P0)＾0.5)*1/(Pn)＾0.5=0이며,
상기에서 알 수 있듯이, 디지털 코인 ETH의 가격이 어떻게 변동하든지 당해 마켓 메이커의 순손익은 0이며, 본 발명의 계약 거래 장치에 의해 변동 손실이 거의 완전히 감소되어, 유저 데이터와 자산의 시큐리티가 보장되어, 마켓 메이커가 디지털 코인 ETH를 손실 없이 장기간 보유할 수 있을 뿐만 아니라, 마켓 메이킹 수수료와 UNI 토큰을 취득할 수 있어, 단일 자산의 유동성 마이닝을 실현한 것에 상당한 것을 나타낸다.
일 실시예에서, 당해 마켓 메이커가 디지털 코인 USDT를 보유하고 싶은 경우에는, 상기의 방법에 따라 기존 거래소의 코인 본위 계약에서 2x0의 디지털 코인 ETH의 등가를 숏 포지션하는 것을 선택할 수 있고, 디지털 코인 USDT를 장기간 보유하면서 마켓 메이킹 수수료와 UNI 토큰을 취득하는 것을 실현할 수 있다.
마켓 메이커가 변동 손실의 리스크를 줄이는 것을 보다 직관적으로 반영하기 위해, 일 실시예에서, 2020년 3월 16일부터 2020년 9월 1일까지의 데이터를 백테스트용으로 선택하고, 2020년 3월 16일에 2개의 디지털 코인 ETH의 등가를 Uniswap에 예치하였고, 도 2 디지털 코인 ETH의 가격이 100 미국 달러에서 490 미국 달러로 상승되었고, Uniswap에서 마켓 메이킹(유동성 마이닝)을 실시한 경우, 디지털 코인 ETH의 수가 2에서 0.903507903으로 감소되었음을 나타내어, 절반 이상 감소되었고, 디지털 코인 ETH를 장기간 보유하고 싶은 유저에게 있어서, 이러한 손실은 용인할 수 없는 것이며, 처음부터 본 계약 거래 장치에서의 거래를 선택했을 경우는, 그 순 디지털 코인 ETH 수가 2로서 변경되지 않고 유지되어, 본 계약 거래 장치가 상기의 리스크를 완전히 줄이고, 코인 본위의 헤지를 실현하고, 유저 데이터와 자산의 시큐리티를 보장했음을 나타낸다.
일 실시예에서, 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 또한 상기 계약 환율 Ph의 c 승의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 2 자산 B로 환산한 수가 b/(Ph)＾c의 d배가 되도록 유지하도록 구성될 수 있고, 여기서, -1<c<0, b>0, d>0, 및 b와 c는 프리셋 상수이며, 이를 통해, 거래 유저의 포지션 보유량이 제2 자산 B로 환산된 수가 가격 변동과 일치하게 된다.
일 실시예에서, c=-0.5, b=1을 선택하고, 즉, 단일 계약의 가치가 제 2 자산 B로 환산된 수는 (Ph)^0.5이고, b 와 c는 일반적으로 b/(Ph)^c를 0.1~1000 미국 달러로 하여, 본 계약 거래 장치가 블록체인상에서 보다 잘 실행될 수 있고,
디지털 코인 ETH/디지털 코인 USDT 가격이 P0인 경우, 유동성 마이닝 유저는 x0 디지털 코인 ETH 및 y0 디지털 코인 USDT를 Uniswap 자금 풀 디지털 코인 ETH-디지털 코인 USDT에 예치하고, 동시에 본 발명의 계약 거래 장치에서 L=2y0/(P0)^0.5 계약을 숏 포지션하고, 즉, 이 시점에서 2y0 디지털 코인 USDT의 숏 오더를 보유하고, 디지털 코인 ETH/디지털 코인 USDT의 가격이 Pn으로 변동한 경우,
Uniswap에서 수수료를 고려하지 않는 상황에서 다음을 만족하고,
x0=(k/P0)^0.5
xn=(k/Pn)^0.5
y0=(kP0)^0.5
yn=(kPn)^0.5
yn=y0*(Pn/P0)＾0.5
당해 유동성 마이닝 유저의 Uniswap에서의 디지털 코인 USDT의 변화는 2yn-2y0=2y0*(Pn/P0)^0.5-2y0이며,
당해 유동성 마이닝 유저의 본 발명의 계약 거래 장치에서의 디지털 코인 USDT의 변화는 2y0-(2y0/(P0)^0.5)*(Pn)^0.5이며,
따라서, 당해 유동성 마이닝 유저의 디지털 코인 USDT의 순손익은 2y0*(Pn/P0)^0.5-2y0+2y0-2y0/(P0)^0.5*(Pn)^0.5=0이다.
이로부터 알 수 있듯이, 디지털 코인 ETH의 가격이 어떻게 변동하든지, 당해 마켓 메이커의 디지털 코인 USDT의 순손익은 0이며, 본 발명의 계약 거래 장치에 의해 변동 손실이 거의 완전히 감소되고, 유저 데이터와 자산의 시큐리티가 보장되며, 마켓 메이커가 디지털 코인 USDT를 손실없이 장기간 보유할 수 있을 뿐만 아니라, 마켓 메이킹 수수료와 UNI 토큰을 취득할 수 있는 것에 상당해, 단일 자산의 유동성 마이닝과 스테이블 코인의 헤지를 실현한 것에 상당하는 것을 나타내고 있다.
마켓 메이커가 변동 손실의 리스크를 줄이는 것을 보다 직관적으로 반영하기 위해, 일 실시예에서, 도 3에 도시된 바와 같이, 2020 년 2 월 15 일부터 2020 년 3 월 13 일까지의 디지털 코인 ETH/디지털 코인 USDT 데이터를 백테스트용으로 선택하고, 2020년 2월 15일에, 1000 디지털 코인 USDT의 등가를 Uniswap 디지털 코인 ETH-디지털 코인 USDT 자금 풀에 예치하였고, 도 2는 디지털 코인 ETH 가격이 290 디지털 코인 USDT에서 85 디지털 코인 USDT로 하락했음을 나타내며, 당해 유동성 마켓 메이커가 Uniswap에서만 마켓 메이킹을 실시한 경우, 그 기간의 디지털 코인 USDT의 손실률은 43%로 높고, 동시에 본 발명의 계약 거래 장치에 의해 거래하는 것을 선택한 경우, 그 기간의 순 디지털 코인 USDT가 1000 미국 달러로 변동없이 유지되고, 본 발명의 계약 거래 장치가 자동 마켓 메이킹 메카니즘의 변동 손실의 리스크를 완전히 감소하고, 자동 마켓 메이커의 헤지를 진정으로 실현하고, 유저 데이터와 자산의 시큐리티를 보증할 수 있는 것을 나타낸다.
따라서, 본 계약 거래 장치는 L*(P2^0.5-P1^0.5)에 따라 제 1 자산 A 또는 제2 자산 B로 환산된 상기 거래 유저의 거래 증거금의 변화를 계산하도록 구성되며, P1은 제 1 시점의 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 환율이고, 상기 P2는 제 2 시점의 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 환율이며, 상기 L은 본 계약 거래 장치에서 상기 거래 유저의 포지션 보유의 수이다.
Pq는 상기 거래 유저의 청산 가격이고, 상기 P0는 상기 거래 유저의 포지션 오픈 가격이고, u0은 포지션 오픈 증거금의 수이고, m0는 포지션 오픈 자산 증폭률이고, 거래 유저의 계약 증거금의 가격 P0에서 Pq로의 변화는,
u0=L(P0^0.5-Pq^0.5)이며,
가격 Pn에서 상기 거래 유저의 증거금 u는,
L(Pn^0.5-Pq^0.5)=u0*(Pn^0.5-Pq^0.5)/(P0^0.5-Pq^0.5)이다.
일 실시예에서, 거래 증거금은 제 1 자산 A 또는 제 2 자산 B로 선택될 수 있고,
일 실시예에서, 거래 유저의 거래 증거금은 모두 스테이블 코인이며,
일 실시예에서, 제 1 자산 A 및 제 2 자산 B와 다른 자산 AB를 선택할 수 있고, 이를 통해 A와 B를 보유하지 않고 A와 B의 환율을 거래할 수 있고, 예를 들어, A는 디지털 코인 BTC이고, B는 디지털 코인 USDT이고, AB는 디지털 코인 ETH이고, 디지털 코인 ETH를 보유함으로써 디지털 코인 BTC/USDT의 환율을 거래할 수 있다.
일 실시예에서, 계약 거래 장치는 자산 연산 증폭기를 더 포함하고, 상기 자산 연산 증폭기는 거래 유저의 자산 증폭률을 포지션 클로징 프로세서에 피드백하고, 상기 거래 유저의 자산 증폭률은 포지션 보유 가치와 증거금 가치 사이의 비율이며, 본 발명의 계약 거래 장치는 1 ~ 1000 배의 자산 증폭 거래를 제공하고, 거래 유저는 자산 연산 증폭기를 통해 차입없이 소량의 증거금으로 큰 금액의 거래가 가능하므로 자금 효율성이 향상되고, 즉 상기 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 증거금의 대응하는 종류로 환산된 수는 상기 거래 유저의 증거금의 수보다 크고, 거래자는 자산 자체를 보유하지 않고 자산의 가격 변동을 추측할 수 있으며, 상기 거래 유저의 계약 포지션 보유의 가치의 변화는 상기 거래 유저의 계약 증거금의 변화와 동일하다. 본 발명에서의 계약 포지션 보유량은 거래 대상에 대응하는 가상 자산을 가리키기 때문에, 거래 유저의 계약 포지션 보유량의 가치의 변화는 상기 거래 유저의 계약 증거금의 변화와 동일하다.
마켓 메이커가 본 발명의 계약 거래 장치에 의해 거래하는 것을 선택한 경우, 본 시스템에서 거래하기 위해 자금의 약 10%를 꺼내면 되고, 자금의 사용률이 대폭 향상된다.
본 계약 거래 장치와 기존 계약 거래 장치의 유사성을 보장하기 위해, 상기 거래 유저의 초기 자산 증폭률은 m0으로 설정되며, 바람직하게는, |((m0-1)/m0)^2-(m0-2)/m0|<11.11%이며,
여기서, ((m0-1)/m0)^2는 본 계약 거래 장치의 제 1 설정 가격 Pq와 제 2 설정 가격 P0의 비율이며, 여기서, (m0-2)/m0은 기존 계약 거래 장치의 제 1설정 가격 Pq와 제2 설정 가격 P0의 비율이며, 선택적으로, 제 1설정 가격은 거래 유저의 청산 가격이며, 제2 설정 가격 P0은 거래 유저의 포지션 오픈 가격이며, 따라서 |((m0-1)/m0)^2-(m0-2)/m0|의 차이가 작을수록, 2 가지 계약 거래 장치는 가까워지고,
포지션을 초과, 즉 청산 가격을 초과하는 리스크를 피하기 위해, 상기 자산 연산 증폭기는 거래 유저의 자산 증폭률을 실시간으로 포지션 클로징 프로세서에 피드백하고, 자산 증폭률이 너무 높으면, 리스크 경고를 위해 거래 유저에게 알림을 보낼 수도 있으며, 시스템에 의해 설정된 자산 증폭률의 임계값을 초과하면, 거래 엔진에 강제 포지션 클로징 명령을 송신하고, 즉, 유저의 포지션이 포지션 클로징된다.
제2 설정 가격이 제 1 가격 Pn인 경우,
Pq/P0=((m0-1)/m0)^2
Pq/Pn=((m-1)/m)^2을 만족하고,
제 1 가격 Pn일 때 본 계약 거래 장치는 또한 거래 유저의 자산 증폭률이 m=m0*Pn^0.5*(P0^0.5+m0(Pn^0.5-P0^0.5))가 되도록 구성된다.
일 실시예에서, 본 발명에 따른 상기 거래 엔진은 가상 가격 설정 시스템을 더 포함하고, 상기 가상 가격 설정 시스템은 가상 종류 C 및 가상 종류 D를 포함하고, 상기 가상 종류 C의 가상 가치가 제 1 자산 A로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 음의 상관 관계를 갖고, 제 2 자산 B로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 양의 상관관계를 갖고, 상기 가상 종류 D의 가상 가치는 제 1 자산 A 또는 제 2 자산 B의 가격과 양의 상관관계를 갖고, 상기 매치메이킹 거래는 상기 가상 가격 설정 시스템에 따라 상기 거래 유저의 거래 가격을 결정하는 것을 포함하며, 바람직하게는, 상기 가상 종류 C의 수 x와 가상 종류 D의 수 y는 xy=k를 만족하고, k는 상수이다.
일 실시예에서, 본 발명의 계약 거래 장치는 결제 시스템을 더 포함하고, 상기 결제 시스템은 상기 계약에서 합의된 결제일에 포지션을 클로징하는데 사용되며, 이와 같이 본 계약 거래 장치 상에서 기간제 계약 상품을 발행할 수 있고, 기간제 계약은 정해진 시간에서 강제로 결제된다.
결제 가격을 결정하기 위해, 상기 결제 시스템은 결제 가격 계산 시스템을 포함하고, 상기 결제 가격 계산 시스템은 결제 전에 스폿 마켓 서버 게이트웨이에 조회를 송신하고, 조회된 스폿 환율 Px에 따라 결제 가격을 결정하고,
여기서의 스폿 마켓 서버는, Binance, Huobi, OKEX 등의 집중형 거래소일 수 있고, Uniswap, Curve, SushiSwap, Balancer, Kyber Network 등의 분산형 거래소일 수도 있고, 구체적으로는 https://debank.com/ranking/dex를 참조할 수 있으며, 스폿 마켓 서버는 거래소에 제한되지 않으며, tradingview, aicoin 등의 호가를 제공하는 제 3 자 호가 플랫폼이거나, 블록체인에 기반한 오라클 링크 등으로부터 스폿 가격 정보를 취득할 수도 있다.
일 실시예에서, 본 발명의 계약 거래 장치는 자금 조달율 매니저를 더 포함하고, 상기 자금 조달율 매니저는 정해진 시간에 롱 포지션 유저 또는 숏 포지션 유저에게 자금 조달율을 청구하는데 사용된다.
상기 자금 조달율 매니저가 채용하는 조달율 청구 방식은, 계약 환율 Ph가 스팟 환율에 대해 양의 프리미엄을 가지고 있는 경우, 롱 포지션 유저에게 자금 조달율을 청구하고, 숏 포지션 유저에게 자금 조달율을 보조하고, 계약 환율 Ph가 스폿 환율에 대해 음의 프리미엄을 가지고 있는 경우, 숏 유저에게 자금 조달율을 청구하고, 롱 포지션 유저에게 자금 조달율을 보조하고, 상술한 방식에 의해, 거래 가격은 스폿 가격을 효과적으로 앵커하기 때문에, 거래 유저는 결제를 통한 포지션 이전없이, 항상 포지션 보유의 관련 포지션을 보유할 수 있다.
일 실시예에서, 본 발명의 계약 거래 장치의 선택 가능한 거래 대상은 테이블 코인에 대한 비트코인의 환율, 스테이블 코인에 대한 이더리움의 환율 및 스테이블 코인에 대한 스테이블 코인의 환율 중 하나 이상을 포함할 수 있으며,
상기 스테이블 코인에는 디지털 코인 USDT, USDC, PAX, TUSD, BUSD, DAI, DCEP, EURT, GYEN 중 하나 이상이 포함된다.
또한, 상기 거래 데이터 메모리는 중앙 집중형 데이터베이스 또는 탈중앙화 데이터베이스를 포함한다.
상기 중앙 집중형 데이터베이스는 mysql, SQL Server, Oracle, Sybase 및 DB2 중 하나 이상을 포함한다.
데이터 스토리지의 효율성과 시큐리티를 향상시키기 위해, 중앙 집중형 데이터베이스에는 분산 데이터베이스가 포함된다.
상기 탈중앙화 데이터베이스에는 퍼블릭 블록체인이 포함되며,
상기 퍼블릭 블록체인은 이더리움, 폴카도트, EOS(ENTERPRICE OPERATION SYSTEM), 트론, 및 코스모 중 적어도 하나를 포함하고,
상기 퍼블릭 블록체인은 스토리지 블록체인을 더 포함하고, 상기 스토리지 블록체인은 계약 거래 관련 데이터를 저장하는데 사용된다.
상기 스토리지 블록체인은 IPFS 또는 Storj를 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명의 계약 거래 장치에서 실행 가능 프로그램은 계약 대상 매니저, 증거금 결정기, 거래 엔진, 스폿 마켓 프로세서, 유저 포지션 보유 조정 프로세서 및 포지션 클로징 프로세서 중 적어도 하나를 포함하고,
상기 실행 가능 프로그램은 Amazon AWS, 알리바바 클라우드, 텐센트 클라우드 등의 클라우드 서버상에서 실행할 수 있고,
이더리움, 폴카 도트, EOS(ENTERPRICE OPERATION SYSTEM), 트론 및 cosmo와 같은 퍼블릭 블록체인과 같은 블록체인에서도 실행할 수 있다.
블록체인상에서 실행되는 경우, 본 발명의 일 실시예는 블록체인 시스템을 추가로 제공하고, 상기 블록체인 시스템은 상기 계약 거래 장치에서 실행 가능 프로그램의 실행에 참여하거나 실행을 트리거하도록 구성되고, 상기 실행 가능 프로그램은 계약 대상 매니저, 증거금 결정기, 거래 엔진, 스폿 마켓 프로세서, 유저 포지션 보유 조정 프로세서 및 포지션 클로징 프로세서 중 적어도 하나에서 실행된다.
일 실시예에서, 본 발명은 거래 방법을 더 제공하고, 상기 거래 방법은 다음 단계를 포함한다.
S1: 상기 계약 환율 Ph와 스폿 환율 Px의 차이를 모니터링한다.
S2: 상기 차이가 프리셋 값보다 작은 경우, 상기 계약 거래 장치에서 0.9V 내지 1.1V의 가치로 상기 계약 환율 Ph에 대해 롱 포지션 계약을 설정한다.
S3: 자동 마켓 메이크업 거래소의 자금 풀 A-B에 V/2의 등가를 갖는 제 1 자산 A와 V/2의 등가를 갖는 제 2 자산 B를 예치한다.
선택적으로, 상기 거래 방법은 다음 단계를 더 포함한다.
S4: 상기 롱 포지션 계약의 청산 가격을 모니터링한다.
S5: 상기 청산 가격과 스폿 가격의 차이가 미리 설정된 값보다 작을 때, 계약 계정에 증거금을 추가한다.
상기 단계에 따라 청산으로 인한 손실을 피할 수 있다.
일 실시예에서, 본 발명은 다른 헤지 방법을 더 제공하고, 상기 거래 방법은 다음 단계를 포함한다.
S6: 본 계약 거래 장치에서, 제 1 자산 A에서 제 2 자산 B로의 계약 환율 Py로 롱 포지션 또는 숏 포지션의 지정가 오더를 수행하고, 상기 오더의 오더 수는 V 계약이다.
S7: 상기 지정가 오더의 거래 상태를 모니터링하고, 상기 지정가 오더가 실행된 후, V/2의 등가를 갖는 제 1 자산 A와 V/2의 등가를 갖는 제 2 자산 B를 자동 마켓 메이킹 거래소의 자금 풀 AB에 예치한다.
상기 지정가 오더가 실행된 후, 다음 단계를 더 포함한다.
S8: 거래 유저의 사용 가능한 자산을 V/2의 등가를 갖는 제 1 자산 A와 V/2의 등가를 갖는 제 2 자산 B로 교환한다.
여기서, V는 양의 정수이며, 당해 거래 방법을 사용하면 블록체인이 혼잡한 경우의 슬립페이지 손실을 효과적으로 줄일 수 있다.
일 실시예에서, 본 발명은 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서로 구성된 계약 거래 장치에 의해 수행되는 계약 거래 방법을 더 제공하며, 상기 계약 거래 방법은,
계약 대상 매니저는 계약 거래 대상을 결정하고, 상기 계약 대상에는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 계약 환율 Ph가 포함되는 단계,
스폿 마켓 프로세서는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B의 스폿 가격, 또는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 스폿 환율 Px를 취득하는 단계,
거래 엔진은 거래 유저와 상기 계약 환율 Ph 사이의 계약 거래를 수행하는 단계,
계약 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 제 1 자산 A로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 음의 상관관계를 갖고, 제 2 자산 B로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 양의 상관관계를 갖도록 조정하는 단계,
거래 메모리가 거래 유저의 기본 정보를 저장하는 단계, 및
포지션 클로징 프로세서는 상기 거래 유저에 대한 프리셋 청산 가격을 설정하고, 프리셋 청산 가격에 도달한 거래 유저에 대한 강제 포지션 클로징 명령을 송신하는 단계를 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명에 기재된 계약 거래 방법은,
상기 계약 환율 Ph의 c승의 변화에 따라, 상기 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A 또는 제2 자산 B로 환산된 수가 b/(Ph)^c의 d배가 되도록 유지하고, 여기서, 0<|c|<1, b>0, d>0, 및 b와 c는 프리셋 상수인 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명에 기재된 계약 거래 방법은,
자산 연산 증폭기는 상기 거래 유저의 초기 자산 증폭률을 m0로 구성하고, 상기 초기 자산 증폭률은 Pq/P0=((m0-1)/m0)^2를 만족하고, 상기 Pq는 청산 가격이고, 상기 P0는 포지션 오픈 가격이고, 상기 거래 유저의 자산 증폭률은 포지션 보유 가치와 증거금 가치의 비율이다.
일 실시예에서, 본 발명에 기재된 계약 거래 방법은,
계약 포지션 보유 조정 프로세서가 L*(P2^0.5-P1^0.5)에 따라 상기 거래 유저의 거래 증거금이 제 1 자산 A 또는 제 2 자산 B로 환산되는 변화를 계산하고, 상기 P1은 제 1 시점의 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 환율이며, 상기 P2는 제 2 시점의 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 환율이고, 상기 L은 본 계약 거래 장치에서 상기 거래 유저의 포지션 보유의 수인 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명에 기재된 계약 거래 방법은,
상기 계약 포지션 보유 조정 프로세서가 u=u0*(Pn^0.5-Pq^0.5)/(P0^0.5-Pq^0.5)에 따라, 제 1 가격 Pn일 때의 거래 유저의 증거금의 수를 계산하고, 여기서, u0는 제 2 설정 가격 P0일 때의 거래 유저의 증거금의 수이고, 상기 Pq는 상기 거래 유저의 청산 가격인 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명에 기재된 계약 거래 방법은,
상기 거래 엔진은 제 1 자산 A에서 제 2 자산 B로의 계약 환율 Ph로 롱 포지션 또는 숏 포지션하는 지정가 오더를 접수하고, 상기 오더의 오더량은 V 계약인 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명에 기재된 계약 거래 방법은,
상기 계약 포지션 보유 조정 프로세서는 거래 유저 증거금 또는 계약 포지션 보유량을 동일한 가치의 두 부분으로 나누고, 상기 스폿 환율 Px에 따라 그중 절반을 상기 계약 거래 대상과 관련된 종류의 다른 자산으로 교환하는 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명에 기재된 계약 거래 방법은,
토큰 매니저는 상기 거래 유저에 대해 비대체 토큰을 생성하는 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명에 기재된 계약 거래 방법은,
상기 자산 연산 증폭기가 상기 거래 유저의 초기 자산 증폭률이 |((m0-1)/m0)^2-(m0-2)/m0|<11.11%를 만족하도록 구성하는 단계를 더 포함한다.
상기의 모든 거래 방법은 Amazon AWS, 알리바바 클라우드, 텐센트 클라우드 등의 클라우드 서버 상에서 실행할 수 있고, 클라우드 서버상에서 실행하면, 거래 처리 속도를 효과적으로 향상시킬 수 있다. 물론, 이더리움, 폴카도트, EOS(ENTERPRICE OPERATION SYSTEM), 트론, cosmo 등의 블록체인상에서 실행할 수도 있고, 블록체인에서 실행하는 경우, 스마트 계약의 형태로 상기 거래 방법을 실현할 수 있어, 이에 따라 자산 손실 리스크를 효과적으로 줄일 수 있다.
블록체인상에서 본 발명의 계약 거래 장치를 실현하기 위해, 일 선택 가능한 실시예에서, 다음 스마트 계약이 설정되고, 하나의 거래 유저 1이 가격 P1에서 증거금 B1을 로킹하는 동시에 단일 계약 가치의 정수배인 n1의 비대체 토큰 Coin+(P1, B1, H1)을 생성하고, 다른 거래 유저 2는 가격 P2에서 증거금 B2를 로킹하는 동시에 단일 계약 가치의 정수배인 n2의 비대체 토큰 Coin-(P2, B2, H1)을 생성한다.
거래 유저 1이 거래 유저 2로 송금하고, 거래 유저 2가 n1의 토큰 Coin+(P1, B1, H1)를 수신하고， P1=P2이고， n1>=n2이면， (n1-n2)의 대체 토큰 Coin±(P1, B1, H1)을 생성하고, 동시에 n1의 Coin+(P1, B1, H1)과 n2의 Coin-(P1, B1, H1)을 소멸시키고, 이때， 거래 유저 2는 (n1- n2)의 토큰 Coin±(P1, B1, H1)과 (n1-n2)의 Coin+(P1, B1, H1)을 보유한다. 거래 유저 2가 가격 P3에 있는 경우, 가격 P3에서 증거금 B2를 로킹하는 동시에 단일 계약 가치의 정수배인 (n1-n2)의 비대체성 토큰 Coin-(P2, B2, H2)를 생성하고, P3>P1인 경우 거래 유저 2의 (n1-n2)의 토큰 Coin±(P1, B1, H1)와 Coin-(P2, B2, H2)가 소멸되고, 동시에 손익 결제가 수행되고, 거래 유저 2는 증거금의 이익을 취득한다.
여기에서 소멸은 당해 수의 토큰이 리셋되고 증거금이 해제됨을 의미하며, 상기의 모든 비대체 토큰은 대응하는 수의 증거금을 로킹한다. 비대체성 토큰을 채택하는 이러한 스마트 계약 작업 모드는 각 디지털 코인 지갑이 거래소의 기능을 가질 수 있도록 하며, 본 발명의 계약 거래 장치에 적용될 수 있을 뿐만 아니라, 선형 계약, 역계약, 옵션 계약, 선물 계약 등의 다른 계약 거래 장치에도 적용될 수 있다.
일 실시예에서, 본 발명은 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서로 구성된 계약 거래 장치에 의해 수행되는 비대체 토큰을 생성하는 방법을 더 제공하며, 상기 생성 방법은,
자산 증폭 계약 매니저가 하나의 자산 증폭 계약과 인터렉션하고, 상기 자산 증폭 계약 대상은 제 1 자산 A와 제 2 자산 B에 관한 단계,
자산 증폭 계약 매니저는 상기 자산 증폭 계약을 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 제 2 자산 B로 환산된 수가 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 계약 환율 Ph와 양의 상관관계를 갖도록 구성하는 단계,
토큰 매니저는 상기 거래 유저의 비대체성 토큰을 생성하고, 상기 비대체성 토큰의 속성은 적어도 거래 유저의 상기 자산 증폭 계약 포지션 보유의 수와 상기 자산 증폭 계약 포지션 보유 가격을 포함하는 단계를 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명에 기재된 비대체성 토큰의 생성 방법은, 자산 연산 증폭기가 상기 자산 증폭 계약 거래 유저의 초기 자산 증폭률이 Pq/P0=((m0-1)/m0)^2를 만족하도록 구성되고, 상기 Pq는 청산 가격이고, 상기 P0는 포지션 오픈 가격이고, 상기 자산 증폭률은 상기 자산 증폭 계약 거래 유저의 포지션 보유 가치와 증거금 가치의 비율인 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명에 기재된 비대체 토큰의 생성 방법은, 상기 자산 연산 증폭기가 상기 자산 증폭 계약 거래 유저의 초기 자산 증폭률 m0/2ㄱ가 Pq/P0=((m0-2)/m0)을 만족하도록 구성되며, 상기 Pq는 청산 가격이고, 상기 P0은 포지션 오픈 가격이고, 상기 자산 증폭률은 상기 자산증폭계약 유저의 포지션 보유 가치와 증거금 가치의 비율인 단계를 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명에 기술된 비대체 토큰의 생성 방법은, 계약 포지션 보유 조정 프로세서가 상기 자산 증폭 계약 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A 또는 제 2 자산 B로 환산된 수가 b/(Ph)^c의 d배가 되도록 구성하고, 여기서, 0<|c|<1, b>0, d>0, 및 b와 c는 프리셋 정수인 단계를 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명에 기술된 비대체 토큰의 생성 방법은, 상기 자산 증폭 계약이 선형 계약, 역계약, 옵션 계약 및 선물 계약 중 하나 이상인 것을 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명에 기재된 비대체성 토큰의 생성 방법은,
토큰 매니저는 상기 비대체 토큰을 분할하는 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명에 기술된 비대체 토큰의 생성 방법은, 토큰 매니저가 적어도 2 개의 상기 비대체 토큰을 융합하여 새로운 비대체 토큰을 생성하는 단계를 더 포함한다.
여기서의 융합은 상기 비대체 토큰의 동일한 속성에 대해 수학 연산을 수행하여 하나의 비대체 토큰으로 결합하는 과정이다.
예를 들어, 제 1 비대체성 토큰의 속성은 L1 롱 포지션 자산 증폭 계약이고 포지션 보유 계약 가격이 P1인 것이고, 제2 비대체성 토큰의 속성은 L2 롱 포지션 자산 증폭 계약이고 계약 포지션 보유 가격이 P2인 것이며, 융합 후, 하나의 제3 비대체성 토큰이 새로 생성되고, 속성은 (L1+L2)이고, 계약 포지션 보유 가격은 (L1*P1+L2*P2)/(L1+L2)이다.
일 실시예에서, 본 발명에 기술된 비대체 토큰의 생성 방법은, 상기 자산 증폭 계약 매니저가 상기 자산 증폭 계약에 따라 상기 거래 유저의 증폭 자산을 생성하는 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명에 기술된 비대체 토큰의 생성 방법은, 상기 자산 증폭 계약 매니저가 상기 자산 증폭 계약에 따라 상기 거래 유저의 제 1 증폭 자산 및 제 2 증폭 자산을 생성하고, 상기 제 1 증폭 자산과 제 2 증폭 자산은 반대 방향인 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명은 블록체인 시스템을 더 개시하고, 상기 블록체인 시스템은 상기 비대체 토큰의 생성 방법의 실행에 참여하거나 실행을 트리거하도록 구성된다.
블록체인에서 본 계약 거래 장치를 완전히 실현하기 위해, 본 발명의 다른 실시예에서, 상기 계약 거래 장치는 계약 대상 매니저, 증거금 결정기, 자금 풀 관리자, 거래 엔진, 스폿 마켓 프로세서, 유저 포지션 보유 조정 프로세서, 거래 데이터 메모리 및 자금 풀 포지션 보유 조정 프로세서를 포함하고,
상기 계약 대상에는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 계약 환율 Ph가 포함되며,
상기 증거금 결정기는 거래 유저가 사용 가능한 자산 중 하나를 거래 증거금으로 선택하는데 사용되며,
상기 자금 풀 매니저는 제 1 자산 A 및/또는 제2 자산 B를 접수하여 자금 풀에 예치하도록 구성되며,
상기 거래 엔진은 상기 계약 환율 Ph에 관한 거래 유저의 거래 명령을 수신한 후, 상기 거래 유저와 자금 풀 사이에서 매치메이킹 거래를 수행하는데 사용되며,
스폿 마켓 프로세서는 스폿 마켓 서버 게이트웨이에 대한 조회 요청을 송신하여 제 1 자산 A와 제 2 자산 B의 스폿 가격 또는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 스폿 환율 Px를 취득할 수 있도록 구성되며,
상기 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 음의 상관관계를 갖고, 제 2 자산 B로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 양의 상관관계를 갖도록 구성되고,
여기서의 연속 기간 내에서 포지션 보유량의 상기 관계의 변화가 지속 가능하다는 것을 의미하고, 예를 들면, 상기 거래 유저의 포지션 보유 시간은 블록체인상의 하나의 블록에서의 자동 마켓 메이커의 시간보다도 길다.
상기 거래 데이터 메모리는 거래 유저의 기본 정보를 저장하는데 사용되고,
상기 자금 풀 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율이 프리셋 값에 도달할 때 계약 포지션 보유량에 대한 강제 포지션 증가 또는 포지션 감소 명령을 송신하는데 된다.
선택적으로, 상기 포지션 증가는 Uniswap 등의 자동 마켓 메이커에 유동성을 제공하는 과정과 동등하고, 포지션 감소는 유동성을 철회하는 과정과 동등하고, 선택적으로, 상기 포지션 감소는 Uniswap 등의 자동 마켓 메이커에 유동성을 제공하는 과정과 동등하며, 상기 포지션 증가는 유동성을 철회하는 과정과 동등하며, 선택적으로, 상기 포지션 증가 또는 포지션 감소는 상기 계약 포지션 보유량을 증가 또는 감소하는 것이다.
선택적으로, 상기 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 c승의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 b/(Ph)^c의 d 배가 되도록 유지되도록 구성되며, 여기서, 0<|c|<1, b>0, d>0, 및 b와 c는 프리셋 상수이다.
일 실시예에서, 상기 계약 거래 장치는 바우처 생성기를 더 포함하고, 상기 바우처 생성기는 상기 자금 풀 매니저가 제 1 자산 A 또는 제 2 자산 B의 예금을 받은 후 제 1 바우처를 생성하거나, 또는 상기 거래 유저와 자금 풀 사이에 거래가 설정된 후 제 2 바우처를 생성하도록 구성되며, 상기 제 1 바우처는 상기 자금 풀 내의 제 1 자산 A 또는 제 2 자산 B의 수와 양의 상관관계를 갖고, 상기 제1 바우처는 자금 풀에 인출 요청을 송신하기 위한 바우처로서 구성되며, 상기 제2 바우처는 상기 거래 유저와 자금 풀 사이의 계약 포지션 보유량과 연속 기간 내에서 양의 상관관계를 갖고, 상기 제 2 바우처는 상기 거래 유저의 증거금을 해제하기 위한 바우처로서 구성된다.
상기 제 1 바우처 및 제2 바우처는 분산형 디지털 코인일 수 있다.
선택적으로, 상기 제 1 바우처에 의해 나타내는 자금량이 제2 자산 B로 환산된 수는 상기 제2 바우처에 의해 나타내는 포지션 보유량이 제2 자산 B로 환산된 수 이상이다. 여기서, 제 1 바우처에 의해 나타내는 자금량은 본 계약 거래 장치의 자금 풀의 자금량이 제 1 바우처의 수인 것을 나타내고, 예를 들면, 자금 풀에 1000USDT가 있는 경우, 제 1 바우처는 1000USDT를 나타내고, 제2 바우처는 거래 유저의 계약 포지션 보유량을 나타내고, 예를 들어, 계약의 가치가 P^0.5USDT, P=100인 경우, 거래 유저의 포지션 보유량은 20 계약이며, 포지션 보유량에 따라 나타내는 자금량은 200USDT이고, 제2 바우처는 200USDT의 거래 유저의 포지션 보유량을 나타낸다.
선택적으로, 상기 계약 거래 장치는 바우처 버너를 더 포함하고, 상기 바우처 버너는 바우처 소유자가 상기 계약 거래 장치에 대한 인출 요청을 송신한 후, 제 1 바우처 또는 제 2 바우처를 파기하도록 구성된다.
이하에서는, 일 구체적인 실시예를 들어 본 계약 거래 장치의 작업 원리를 설명하고, 도 4에 도시한 바와 같이, 디지털 코인 ETH와 USDT를 예로 들면, 본 계약 거래 장치의 모드에서는, 유동성 마이닝 유저가 본 계약 거래 장치의 자금 풀에 디지털 코인 USDT를 예치한 후, 유동성 마이닝 유저에 대응하는 수의 디지털 코인 SL_USD를 생성하고, SL_USD는 인출 바우처이며, 제 1 바우처에 해당한다. 즉, SL_USD를 보유한 유저는 모두 본 계약 거래 장치에 대한 인출 요청을 송신할 수 있으며, 인출 후 유저는 해당하는 수의 디지털 코인 USDT를 취득하고, 동시에 대응하는 수의 디지털 코인 SL_USD를 파기하고,
거래 유저가 계약 거래 장치에 대한 거래 요청을 송신하면, 일정 수의 증거금이 동결되고, 거래 유저와 자금 풀 사이에 매치메이킹 거래가 설정되며, 본 계약 거래 장치는 단일 계약의 가치를 P^0.5USDT로 설정하고, P는 디지털 코인 ETH에서 USDT로의 환율이며, 여기서는 거래 유저에게 일정한 자산 증폭률을 제공할 수 있으며, 예를 들어 자산 증폭률은 5배이고, 동결되는 USDT 증거금의 수는 거래량 V의 1/5이면 되고,
거래 요청을 수신한 후, 계약 거래 장치는 거래 유저와 자금 풀 사이에 매치메이킹 거래를 설정한 후, 자금 풀은 상기 거래량에 대응하는 USDT를 인출하고, USDT를 Uniswap 등의 자동 마켓 메이커의 자금 풀 ETH-USD에 송신하고, 그중 V/2의 USDT를 ETH로 교환한 후, 교환된 ETH와 나머지 V/2의 USDT를 자금 풀 ETH-USD에 예치하고, 이때, 해당하는 수의 디지털 코인 L_ETH가 거래 유저에게 주어되고, L_ETH는 인출 바우처이며, 제 2 바우처에 해당하며, 즉 L_ETH를 보유한 유저는 모두 본 계약 거래 장치에 대한 증거금 동결을 해제하는 요청을 송신할 수 있으며, 증거금은 해제되어 당해 유저에게 주어지고, 동시에 대응하는 수의 디지털 코인 L-ETH이 파기되고,
거래 유저는 거래량보다 적은 증거금만 동결되기 때문에, 디지털 코인 L_ETH의 가격 변동은 ETH의 가격 변동보다 커지며, 예를 들어, 거래 유저에게 m배의 자산 증폭률이 제공되는 경우, 여기서의 자산 증폭률은 포지션 오픈 가치/증거금 가치와 같고, m이 m>3과 같이 큰 경우, L_ETH의 변동은 ETH의 변동의 약 m/2배가 되고, L_ETH는 ETH의 가격을 추적하고 ETH에 대해 롱 포지션하는 증폭된 디지털 코인에 해당하며, L_ETH와 ETH 간의 상관성을 더욱 향상시키기 위해, 거래 유저의 초기 자산 증폭률은 m0으로 구성되며, |(m0-1)/m0)^2-(m0-2)/m0|<11.11%이고, 이때 L_ETH의 상승과 하락은 ETH의 상승과 하락과 상관성이 가장 높아지고, 예를 들어, ETH가 5% 상승하면, L_ETH는 약 15% 상승하고,
SL_USD와 USDT는 등가의 교환이지만, SL_USD는 본 계약 거래 장치를 통해 자동으로 발행된 앵커 USDT의 스테이블 코인에 해당된다. 거래 유저의 증거금은 ETH의 가격 변화에 따라 손익이 발생하고, 즉 거래 유저의 자산 증폭률도 가격에 따라 동적으로 변화하기 때문에, 거래 시스템의 안정적인 실행을 보장하기 위해, 거래 유저의 자산 증폭률에 프리셋 범위(m1, m2)를 설정하고, 거래 유저의 자산 증폭률이 상기의 프리셋 범위를 초과하는 경우, 자산 연산 증폭기에 의해 거래 유저의 자산 증폭률을 상기 프리셋 범위 내로 조정한다.
선택적으로, m>m2인 경우, 계약 거래 장치는 uniswap등의 자동 마켓 메이커 시스템으로의 인출과 교환 조작을 자동적으로 개시하고, 동시에 ETH를 USDT로 교환하여 계약 거래 장치의 USDT자금 풀에 예치하고, 이때, 거래 유저와 자금 풀의 계약 포지션 보유의 자산 증폭율이 감소된 것에 해당하고, m<m1의 경우, 계약 거래 장치는 uniswap등의 자동 마켓 메이커 시스템으로의 교환 및 예치 조작을 자동으로 시작하고, USDT를 Uniswap 등의 자동 마켓 메이커의 자금 풀 ETH-USD에 송신하고, 그중 Vp/2의 USDT를 ETH로 교환한 후, 교환된 ETH와 나머지 Vp/2의 USDT를 자금 풀 ETH-USDT에 예치하고, 이때 거래 유저와 자금 풀의 계약 포지션 보유의 자산 증폭률이 상승된 것에 해당한다.
본 계약 거래 장치의 활동을 더욱 증가시키기 위해, uniswap 등의 자동 마켓 메이커에서 L_ETH-SL_USD 및 SL_USD-USDT의 자금 풀을 개설하여, 관련 보유자의 거래를 용이하게 할 수 있으며, ETH의 가격이 하락하면 더 많은 거래 유저가 본 계약 거래 장치에 대한 거래 요청을 송신하여 L_ETH를 취득하고, 자금 풀 L_ETH-SL_USD에서 판매한 다음, 교환되어 취득한 SL_USD를 계약 거래 장치에 송신하여, USDT를 취득하기 위한 인출 요청을 송신하고, 전체 과정은 L_ETH-SL_USD의 가격이 변경되기 전에, 아비트리지 작업을 실현한 것에 해당하며, 더 많은 USDT가 취득되고, ETH의 가격이 하락하면, 역작업을 수행하면 되고, SL_USD의 가격의 안정성을 보장하기 위해, SL_USD/USDT>프리셋 값 p1의 경우, 시스템은 SL_USD의 동일한 비율로 추가 발행을 실시하고, SL_USD/USDT<프리셋 값 p2의 경우, 시스템은 SL_USD의 동일한 비율의 디플레이션을 수행한다.
일부 실시예에서, 거래 상대방은 모두 거래 유저이고, 당해 실시예에서, 거래 상대방 중 하나는 거래 유저이고, 다른 하나는 자금 풀이므로, 오더북없이 실현될 수 있고, 즉, 블록체인 시스템상에서 완전히 실행할 수 있기 때문에, 변동 손실을 완전히 저감하고, 유저 데이터와 자산의 시큐리티를 보증하고, 분산형 증폭 디지털 코인과 스테이블 코인을 발행하는 기술적 효과가 실현되고, 당해 증폭 디지털 코인과 스테이블 코인 모두에 대응하는 기본 자산이 있어, 오라클 없이 디지털 코인의 증폭과 스테이블 코인을 앵커하는 효과를 실현할 수 있다.
다른 실시예에서도, 디지털 코인 ETH 및 USDT를 예로 들고, 본 계약 거래 장치의 모드에서는, 유동성 마이닝 유저가 본 계약 거래 장치의 자금 풀에 대해 디지털 코인 ETH를 예치한 후, 유동성 마이닝 유저에게 대응하는 수의 디지털 코인 SL_ETH를 생성하여 제공하고, SL_ETH는 인출 바우처이며, 제 1 바우처에 해당하며, 즉 SL_ETH를 보유한 유저는 모두 본 계약 거래 장치에 대한 인출 요청을 송신 가능하고, 인출 후, 유저는 대응하는 수의 디지털 코인 ETH를 취득하고, 동시에 대응하는 수의 디지털 코인 SL_ETH를 파기하고, 거래 유저가 계약 거래 장치에 대해 거래 요청을 송신하면, 일정 수의 증거금이 동결되고, 거래 유저와 자금 풀 사이에 거래가 설정되며, 본 계약 거래 장치는 단일 계약의 가치를 1/P^0.5 ETH로 설정하고, P는 디지털 코인 ETH에서 USDT로의 환율이며, 여기서는 거래 유저에게 일정한 자산 증폭률을 제공할 수 있으며, 예를 들어 증폭률은 5배이면, 동결되는 ETH 증거금의 수는 거래량 V의 1/5이면 되고,
거래 요청을 수신한 후, 계약 거래 장치는 거래 유저와 자금 풀 사이에 매치메이킹 거래를 설정한 다음, 자금 풀은 상기 거래량에 대응하는 ETH를 인출하고, ETH를 uniswap 등의 자동 마켓 메이커의 자금 풀 ETH-USD에 송신하고, 그중 V/2의 ETH를 USDT로 교환한 후, 교환된 USDT와 나머지 V/2의 ETH를 자금 풀 ETH-USDT에 예치하고, 이때, 해당하는 수의 디지털 코인 L_ETH가 거래 유저에게 제공되고, L_ETH는 인출 바우처이며, 제 2 바우처에 해당하며, 즉 L_ETH를 보유한 유저는 모두 본 계약 거래 장치에 대한 증거금의 동결을 해제하는 요청을 송신할 수 있으며, 증거금은 해제되어 당해 유저에게 제공되고, 동시에 대응하는 수의 디지털 코인 L-ETH가 파기되고,
거래 유저는 거래량보다 적은 증거금만 동결하기 때문에, 디지털 코인 L_ETH의 가격 변동은 ETH의 가격 변동보다 커지고, 예를 들어, 거래 유저에게 m배의 자산 증폭률이 제공되는 경우, 여기서의 자산 증폭률은 포지션 오픈 가치/증거금 가치와 같고, m이 m >3과 같이 큰 경우, L_ETH의 변동은 ETH의 변동의 약 m/2배가 되고, L_ETH는 ETH의 가격을 추적하고 ETH에 대해 ?하는 증폭된 디지털 코인에 해당하며, L_ETH와 ETH 간의 상관성을 더욱 향상시키기 위해, 거래 유저의 초기 자산 증폭률은 m0로 구성되며, |(m0-1)/m0)^2-(m0-2)/m0|<11.11%이고, 이때 L_ETH의 상승과 하락은 ETH의 상승과 하락과 상관성이 가장 높아지고, 예를 들어, ETH가 5% 하락하면, L_ETH는 약 15% 상승하고,
SL_ETH와 ETH는 등가 교환이지만, SL_ETH는 본 계약 거래 장치를 통해 자동으로 발행된 ETH 앵커 코인에 해당한다. 거래 유저의 증거금은 ETH의 가격 변화에 따라 손익이 발생하고, 즉 거래 유저의 자산 증폭률도 가격에 따라 동적으로 변화하기 때문에, 거래 시스템의 안정적인 실행을 보장하기 위해, 거래 유저의 자산 증폭률에 프리셋 범위(m1, m2)를 설정하고, 거래 유저의 자산 증폭률이 상기의 프리셋 범위를 초과하는 경우, 자산 연산 증폭기에 의해 거래 유저의 자산 증폭률을 상기 프리셋 범위 내로 조정한다.
선택적으로, m>m2인 경우, 계약 거래 장치는 uniswap등의 자동 마켓 메이커 시스템에 인출과 교환 조작을 자동적으로 개시하고, 동시에 USDT를 ETH로 교환하여 계약 거래 장치의 ETH 자금 풀에 예치하고, 이때, 거래 유저의 자산 증폭률이 하락된 것에 해당하고, m<m1의 경우, 계약 거래 장치는 uniswap등의 자동 마켓 메이커 시스템에 교환 및 예치 조작을 자동적으로 개시하고, ETH를 uniswap 등의 자동 마켓 메이커의 자금 풀 ETH-USD에 송신하고, 그중 Vp/2의 ETH를 USDT로 교환한 후, 교환된 USDT와 나머지 Vp/2의 ETH를 자금 풀 ETH-USD에 예치하고, 이때, 거래 유저의 자산 증폭률이 상승한 것에 대응한다.
본 계약 거래 장치의 활동을 더욱 증가시키기 위해, uniswap 등의 자동 마켓 메이커에서 L_ETH-SL_USD 및 SL_ETH-ETH의 자금 풀을 개설하여, 관련 보유자의 거래를 용이하게 할 수 있으며, ETH의 가격이 상승하면, 더 많은 거래 유저가 본 계약 거래 장치에 대한 거래 요청을 송신하여 L_ETH를 취득하고, 자금 풀 L_ETH-SL_ETH에서 판매한 다음, 교환되어 취득된 SL_ETH를 계약 거래 장치에 송신하여 ETH를 취득하기 위한 인출 요청을 송신하고, 전체 과정은 SL_ETH-ETH의 가격이 변경되기 전에, 아비트리지 작업을 실현하는 것에 해당하며, 더 많은 ETH를 취득하고, ETH의 가격 하락되면, 역작업을 수행하면 되고, SL_ETH의 가격의 안정성을 보장하기 위해, SL_ETH/ETH>프리셋 값 p1인 경우, 시스템은 SL_ETH의 동일한 비율로 추가 발행을 수행하고, SL_ETH/ETH<프리셋 값 p2인 경우, 시스템은 SL_ETH의 동일한 비율로 디플레이션을 수행한다.
오더북 모드에서 거래 상대방은 모두 거래 유저이며, 본 실시예에서는 거래 상대방 중 하나가 거래 유저이고, 다른 하나가 자금 풀이므로, 오더북없이 실현될 수 있고, 즉, 블록체인 시스템에서 완전히 실행할 수 있어, 변동 손실을 완전히 줄이고, 유저 데이터와 자산의 시큐리티를 보장하며, 분산형 증폭 디지털 코인 및 앵커 코인을 발행하는 기술적 효과가 실현되고, 당해 증폭 디지털 코인과 앵커 코인 모두에 대응하는 기본 자산이 있어, 오라클 없이 디지털 코인의 증폭과 스테이블 코인을 앵커하는 효과를 실현할 수 있다.
일 실시예에서, 본 발명은 블록체인 시스템을 추가로 개시하고, 상기 블록체인 시스템은 상기 계약 거래 장치에서 실행 가능 프로그램의 실행에 참여하거나 실행을 트리거하도록 구성된다.
일 실시예에서, 본 발명은 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서로 구성된 계약 거래 장치에 의해 수행되는 증폭 자산의 생성 방법을 더 제공하고, 상기 증폭 자산의 생성 방법은,
계약 대상 매니저는 상기 증폭 자산의 계약 거래 대상을 결정하고, 상기 계약 대상은 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 스폿 환율 Px에 관한 것인 단계,
스폿 마켓 프로세서는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B의 스폿 가격, 또는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 스폿 환율 Px를 취득하는 단계,
거래 유저의 증거금을 동결하는 단계,
거래 엔진이 거래 유저와 스폿 환율 Px 사이의 계약 거래를 수행하여 계약 포지션을 개설하는 단계,
계약 포지션 보유 조정 프로세서는 스폿 환율 Px의 변화에 따라, 상기 증폭 자산의 계약 포지션 보유 가치가 제 1 자산 A로 환산된 수가 스폿 환율 Px와 음의 상관관계를 갖고, 제 2 자산 B로 환산된 금액이 계약 환율 Px와 양의 상관관계를 갖도록 조정하고, 증폭 자산 생성기가 상기 증폭 자산을 생성하는 단계를 포함한다.
일 실시예에서, 상기 생성 방법은 자산 연산 증폭기가 상기 증폭 자산의 초기 자산 증폭률을 m0로 구성하고, Pq/P0=((m0-1)/m0)^2를 만족하고, 상기 Pq는 청산 가격이고, P0은 포지션 오픈 가격이고, 상기 자산 증폭률은 상기 증폭 자산의 계약 포지션 보유 자산 가치와 증거금 가치의 비율인 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 상기 생성 방법은, 증폭 자산 생성기가 제 1 증폭 자산과 제 2 증폭 자산을 생성하고, 상기 제 1 증폭 자산의 증거금은 A이고, 상기 제 2 증폭 자산의 증거금은 B인 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 상기 증폭 자산의 생성 방법은,
상기 자산 연산 증폭기에 의해 상기 증폭 자산의 초기 자산 증폭률이 |((m0-1)/m0)^2-(m0-2)/m0|<11.11%를 만족하는 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 상기 증폭 자산의 생성 방법은,
상기 자산 연산 증폭기에 의해 제 1 가격 Pn에서 상기 증폭 자산의 자산 증폭률을 m=m0*Pn^0.5/(P0^0.5+m0(Pn^0.5-P0^0.5))로 구성하는 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 상기 증폭 자산의 생성 방법은, 상기 자산 연산 증폭기에 의해 상기 증폭 자산의 자산 증폭률에 프리셋 범위 (m1, m2)를 설정하고, 여기서, m1, m2>1이고, 상기 증폭 자산의 자산 증폭률이 상기 프리셋 범위를 초과하는 경우, 자산 연산 증폭기에 의해 상기 증폭 자산의 자산 증폭률을 상기 프리셋 범위 내로 조정하는 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 상기 증폭 자산의 생성 방법은, 자금 풀 매니저에 의해 증폭 자산의 제 1 자금 풀과 제 2 자금 풀을 생성하고, 제 1 자금 풀은 증거금 자금 풀이고, 상기 제 2 자금 풀은 상기 계약 포지션 보유 자금 풀인 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 상기 증폭 자산의 생성 방법은, 토큰 매니저에 의해 증폭 자산의 비대체 토큰을 생성하는 단계를 더 포함한다.
일 실시예에서, 상기 비대체 토큰의 속성은 적어도 상기 증폭 자산의 계약 포지션 보유의 수 및 상기 계약 포지션 보유 가격을 포함한다.
일 실시예에서, 본 발명은 블록체인 시스템을 추가로 개시하고, 상기 블록체인 시스템은 상기 증폭 자산의 생성 방법의 실행에 참여하거나 실행을 트리거하도록 구성된다.
블록체인상에서, 거래 유저 상대방의 매치메이킹 거래의 가격을 설정하기 위해, 일 실시예에서, 본 계약 거래 장치는 가상 가격 설정 시스템을 더 포함하고, 상기 가상 가격 설정 시스템은 자금 풀 가상 제 1 자산 VA-가상 제 2 자산 VB를 포함하고, 상기 가상 제 1 자산 VA와 가상 제 2 자산 VB의 초기 수는 각각 x0과 y0이고, x0y0=k이고, k는 프리셋 값이며, 증거금이 제 2 자산 B인 경우, 거래 유저의 제 1 자산 A와 제 2 자산 B의 계약 환율 Ph의 거래 가격을 결정하기 위해, 계약 거래 장치는 거래 유저의 포지션 오픈량이 V의 거래를 수신하면, 가상 거래 시스템은 거래량 등가의 z의 가상 제 2 자산B를 생성하고, 그중 n2의 가상 제 2 자산 B를 n1의 가상 제 1 자산A로 교환하여, 이하가 만족되도록 한다.
교환 전: x0y0=k0
교환 후: (x0+n1)(y0-n2)=k0
예치 전후：(y0+z-n2)/(x0+n1)=(z-n2)/n1
n1의 가상 A 및 z-n2의 가상 B가 가상 자동 마켓 메이크업 자금 풀 A-B에 예치된 경우, 상기 거래 유저의 포지션 오픈 계약 환율이 Ph=n2/n1이다.
계약 거래 장치가 거래 유저의 클로징 포지션이 V의 거래를 수신하면, 그 가치가 제2 자산 B로 환산된 수는 z이며, 가상 마켓 메이킹 거래 시스템은, 자금 풀로부터 n1의 가상 제 1 자산 A와 Z-n2의 가상 제 2 자산 B를 인출한 후, n1의 가상 제 1 자산 A를 n2의 가상 제 2 자산 B로 교환하고, 이때 z의 가상 제 2 자산 B를 파기하고, 이하를 만족시키도록 한다.
인출 전후: y0/x0=(y0-z+n2)/(x0-n1)
교환 전: (x0-n1)(y0-z+n2)=k1
교환 후: (x0-n1+n1)(y0-z+n2-n2)=k1이고,
상기 거래 유저의 포지션 클로징 계약 환율 Ph=n2/n1=(y0-z)/x0이다.
블록체인상에서 거래 유저 상대방의 매치메이킹 거래의 가격을 설정하기 위해, 일 실시예에서, 본 계약 거래 장치는 가상 가격 설정 시스템을 더 포함하고, 상기 가상 가격 설정 시스템에는 자금 풀 가상 VC 종류와 가상 제2 자산 VB가 포함되며, 여기서, 가상 VC 종류의 가치가 제 1 자산 VA로 환산된 수가 b/(Ph)^c의 d배이고, 여기서, 0<|c|<1, b>0, d>0, 및 b와 c는 프리셋 상수이다. 이하에서는 디지털 코인 ETH 및 USDT를 예로 들어 가상 가격 설정 시스템의 작업 원리를 설명하고, 도 5에 도시된 바와 같이, 여기서 제 1 자산 VA는 ETH이고, 제2 자산 VB는 USDT이고, 단일 VC 종류의 가치는 P^0.5USDT로 정의되며, 따라서 가상 가격 설정 시스템에는 자금 풀 가상 C(P^0.5)-가상 USDT가 포함되며, 그 가상 VC 종류는 x이고, 가상 USDT는 y이고, xy=k를 만족하고, 본 발명의 계약 거래 장치가 거래 유저로부터 거래 요청을 수신한 후, 포지션 오픈량이 v 롱 포지션 또는 숏 클로즈의 P^0.5 계약인 경우, 자금 풀 가상 VC(P^0.5)-가상 USDT로부터 v 가상 VC(P^0.5)를 구매하고, 따라서 자금 풀은 다음을 만족시킨다.
교환 전: xy=k
교환 후: (x-v)(y+y1*m)=k
여기서, y1은 계약 증거금이고, m은 포지션 오픈 자산 증폭률이며, 따라서 계약 거래 가격 Ph=(P^0.5)^2=(y1*m/v)^2이다.
포지션 오픈량이 v 숏 포지션 또는 롱 클로즈의 P^0.5 계약인 경우, v 가상 C(P^0.5)를 자금 풀 가상 C(P^0.5)-가상 USDT에서 매각하고, 따라서 자금 풀은 다음을 만족한다.
교환 전: xy=k
교환 후: (x+v)(y-y1*m)=k
여기서, y1은 계약 증거금이고, m은 포지션 오픈 자산 증폭률이며, 따라서 계약 거래 가격 Ph=(P^0.5)^2=(y1*m/v)^2이다.
상기의 가상 가격 설정 시스템에 의하면, 오더북없이 거래 유저의 계약 거래의 거래 가격을 결정하는 것을 실현할 수 있고, 블록체인상에서 본 계약 거래 장치를 실현하기에 적합하다.
상기는 본 발명의 실시예에 불과하며, 당업자에 있어서 본 발명의 원리를 벗어나지 않고, 다양한 개선 및 수정 또는 조합이 이루어질 수 있으며, 이러한 개선 및 수정도 본 발명의 보호 범위로 간주되어야 한다는 점에 유의해야 한다.
Claims (50)
- 계약 대상 매니저, 증거금 결정기, 거래 엔진, 유저 포지션 보유 조정 프로세서, 거래 데이터 메모리, 및 포지션 클로징 프로세서를 포함하고,
상기 계약 대상 매니저는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 계약 환율 Ph를 관리하는데 사용되며,
상기 증거금 결정기는 거래 유저가 사용 가능한 자산 중 하나를 거래 증거금으로 선택하는데 사용되며,
상기 거래 엔진은 상기 계약 환율 Ph에 관한 거래 유저의 거래 명령을 수신한 후 거래를 수행하는데 사용되며,
상기 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 음의 상관관계를 갖고, 제 2 자산 B로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 양의 상관관계를 갖도록 구성되며,
상기 거래 데이터 메모리는 거래 유저의 기본 정보를 저장하는데 사용되며,
상기 포지션 클로징 프로세서는 프리셋 청산 가격에 도달한 거래 유저에게 강제 포지션 클로징 명령을 송신하는데 사용되는
것을 특징으로 하는 계약 거래 장치. - 제 1 항에 있어서,
스폿 마켓 프로세서를 더 포함하고,
상기 스폿 마켓 프로세서는 스폿 마켓 서버 게이트웨이에 대한 조회 요청을 송신하여 제 1 자산 A 및 제 2 자산 B의 스폿 가격, 또는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 스폿 환율 Px를 취득할 수 있도록 구성되는
것을 특징으로 계약 거래 장치. - 제 1 항에 있어서,
상기 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 증거금의 대응하는 종류로 환산된 수가 상기 거래 유저의 증거금의 수보다 큰
것을 특징으로 계약 거래 장치. - 제 1 항에 있어서,
상기 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 c승의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A 또는 제2 자산 B로 환산된 수가 b/(Ph)^c의 d배가 되도록 유지하도록 구성되고,
여기서, 0<|c|<1, b>0, d>0, 및 b와 c는 프리셋 상수인
것을 특징으로 계약 거래 장치. - 제 1 항에 있어서,
상기 계약 거래 장치는 블록체인에서 실행되며,
상기 연속 기간은 상기 블록체인의 하나의 블록의 시간보다 긴
것을 특징으로 계약 거래 장치. - 제 1 항에 있어서,
상기 거래 유저의 계약 포지션 보유의 수는 L이며,
상기 계약 포지션 보유의 단일 가치는 0.1 미국 달러보다 크고 1000 미국 달러보다 작은
것을 특징으로 계약 거래 장치. - 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
자산 연산 증폭기를 더 포함하고,
상기 거래 유저의 자산 증폭률은 포지션 보유 가치와 증거금 가치의 비율이며,
상기 거래 유저의 초기 자산 증폭률은 상기 자산 연산 증폭기에 의해 m0로서 구성되고,
상기 초기 자산 증폭률은 Pq/P0=((m0-1)/m0)^2를 만족하도록 구성되고, 상기 Pq는 제 1 설정 가격이고, 상기 P0는 제2 설정 가격인
것을 특징으로 계약 거래 장치. - 제 7 항에 있어서,
L*(P2^0.5-P1^0.5)에 따라, 제 1 자산 A 또는 제2 자산 B로 환산된 상기 거래 유저의 거래 증거금의 변화를 계산하도록 더 구성되고,
상기 P1은 제 1 시점의 제 1 자산 A와 제2 자산 B 사이의 환율이고,
상기 P2는 제2 시점의 제 1 자산 A와 제2 자산 B 사이의 환율이고,
상기 L은 본 계약 거래 장치에서 상기 거래 유저의 포지션 보유의 수인
것을 특징으로 계약 거래 장치. - 제 7 항에 있어서,
상기 자산 연산 증폭기는 또한 제 1 가격 Pn에서의 거래 유저의 자산 증폭률을 m=m0*Pn^0.5/(P0^0.5+m0(Pn^0.5-P0^0.5))로 구성하는
것을 특징으로 계약 거래 장치. - 제 7 항에 있어서,
제 1 가격 Pn에서의 상기 거래 유저의 증거금의 수는 u=u0*(Pn^0.5-Pq^0.5)/(P0^0.5-Pq^0.5)이며, u0는 제 2 설정 가격 P0에서의 상기 거래 유저의 증거금의 수이고, 상기 Pq는 상기 거래 유저의 청산 가격인
것을 특징으로 계약 거래 장치. - 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 거래 유저의 초기 자산 증폭률은 |((m0-1)/m0)^2-(m0-2)/m0|<11.11%를 만족하는
것을 특징으로 계약 거래 장치. - 제 1 항에 있어서,
추가로, 상기 거래 유저의 비대체성 토큰을 생성하고, 상기 비대체성 토큰의 속성은 적어도 거래 유저의 계약 포지션 보유의 수와 계약 포지션 보유 가격을 포함하는
것을 특징으로 계약 거래 장치. - 제 12 항에 있어서,
상기 계약 포지션 보유의 수는 정수인
것을 특징으로 계약 거래 장치. - 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 따른 계약 거래 장치 내의 실행 가능 프로그램의 실행에 참여하거나 실행을 트리거하도록 구성되는
것을 특징으로 하는 블록체인 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 실행 가능 프로그램은 계약 대상 매니저, 증거금 결정기, 거래 엔진, 스폿 마켓 프로세서, 유저 포지션 보유 조정 프로세서 및 포지션 클로징 프로세서 중 적어도 하나에서 실행되는
것을 특징으로 하는 블록체인 시스템. - 계약 대상 매니저, 증거금 결정기, 자금 풀 매니저, 거래 엔진, 스폿 마켓 프로세서, 유저 포지션 보유 조정 프로세서, 거래 데이터 메모리, 및 자금 풀 포지션 보유 조정 프로세서를 포함하고,
상기 계약 대상에는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 계약 환율 Ph가 포함되며,
상기 증거금 결정기는 거래 유저가 사용 가능한 자산 중 하나를 거래 증거금으로 선택하는데 사용되며,
상기 자금 풀 매니저는 제 1 자산 A 및/또는 제2 자산 B를 접수하여 자금 풀에 예치하도록 구성되며,
상기 거래 엔진은 상기 계약 환율 Ph에 관한 거래 유저의 거래 명령을 수신한 후, 상기 거래 유저와 자금 풀 사이에서 매치메이킹 거래를 수행하는데 사용되며,
상기 스폿 마켓 프로세서는 스폿 마켓 서버 게이트웨이에 대한 조회 요청을 송신하여 제 1 자산 A와 제 2 자산 B의 스폿 가격 또는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 스폿 환율 Px를 취득할 수 있도록 구성되며,
상기 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 변화에 따라, 상기 거래 유저와 상기 자금 풀 사이의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 음의 상관관계를 갖고, 제 2 자산 B로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 양의 상관관계를 갖도록 구성되고,
상기 거래 데이터 메모리는 거래 유저의 기본 정보를 저장하는데 사용되며,
상기 자금 풀 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율이 프리셋 값에 도달할 때 상기 계약 포지션 보유량에 대한 강제 포지션 증가 또는 포지션 감소 명령을 송신하는데 사용되는
것을 특징으로 하는 계약 거래 장치. - 제 16 항에 있어서,
상기 유저 포지션 보유 조정 프로세서는 상기 계약 환율 Ph의 c승의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A로 환산된 수가 b/(Ph)^c의 d배가 되도록 유지하도록 구성되며, 여기서, 0<|c|<1, b>0, d>0, 및 b와 c는 프리셋 상수인
것을 특징으로 하는 계약 거래 장치. - 제 16 항에 있어서,
바우처 생성기를 더 포함하고,
상기 바우처 생성기는 상기 자금 풀 매니저가 제 1 자산 A 또는 제2 자산 B의 예금을 받은 후 제 1 바우처를 생성하도록 구성되거나, 또는 상기 거래 유저와 자금 풀 사이에 거래가 설정된 후 제 2 바우처를 생성하도록 구성되며,
상기 제 1 바우처는 상기 자금 풀 내의 제 1 자산 A 또는 제 2 자산 B의 수와 양의 상관관계를 갖고,
상기 제 1 바우처는 자금 풀로의 인출 요청을 송신하기 위한 바우처로 구성되며,
상기 제2 바우처는 상기 거래 유저와 상기 자금 풀 사이의 계약 포지션 보유량과 연속 기간 내에 양의 상관관계를 갖고,
상기 제 2 바우처는 상기 거래 유저의 증거금을 해제하기 위한 바우처로 구성되는
것을 특징으로 하는 계약 거래 장치. - 제 18 항에 있어서,
상기 제 1 바우처에 의해 나타내는 자금량이 제2 자산 B로 환산된 수는 상기 제2 바우처에 의해 나타내는 포지션 보유량이 제2 자산 B로 환산된 수 이상인
것을 특징으로 하는 계약 거래 장치. - 제 18 항에 있어서,
바우처 버너를 더 포함하고,
상기 바우처 버너는 바우처 소유자가 상기 계약 거래 장치에 대한 인출 요청을 송신한 후, 제 1 바우처 또는 제2 바우처를 파기하도록 구성되는
것을 특징으로 하는 계약 거래 장치. - 제 16 항 내지 제 20 항 중 어느 한 항에 있어서,
자산 연산 증폭기를 더 포함하고,
상기 자산 연산 증폭기는 거래 유저의 자산 증폭률을 자금 풀 포지션 보유 조정 프로세서에 피드백하고, 상기 거래 유저의 자산 증폭률은 포지션 보유 가치와 증거금 가치의 비율이며, 상기 거래 유저의 초기 자산 증폭률은 m0로 구성되며, |((m0-1)/m0)^2-(m0-2)/m0|<11.11%인
것을 특징으로 하는 계약 거래 장치. - 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서로 구성된 계약 거래 장치에 의해 수행되는 계약 거래 방법에 있어서,
계약 대상 매니저에 의해 계약 거래 대상을 결정하고, 상기 계약 거래 대상에는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 계약 환율 Ph가 포함되는 단계,
스폿 마켓 프로세서에 의해 제 1 자산 A와 제 2 자산 B의 스폿 가격, 또는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 스폿 환율 Px를 취득하는 단계,
거래 엔진에 의해 거래 유저와 상기 계약 환율 Ph 사이의 계약 거래를 수행하는 단계,
계약 포지션 보유 조정 프로세서에 의해 상기 계약 환율 Ph의 변화에 따라, 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 제 1 자산 A로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 음의 상관관계를 갖고, 제 2 자산 B로 환산된 수가 계약 환율 Ph와 양의 상관관계를 갖도록 조정하는 단계,
거래 메모리에 의해 거래 유저의 기본 정보를 저장하는 단계, 및
포지션 클로징 프로세서에 의해 상기 거래 유저에 대한 프리셋 청산 가격을 설정하고, 프리셋 청산 가격에 도달한 거래 유저에 대해 강제 포지션 클로징 명령을 송신하는 단계를 포함하는
것을 특징으로 하는 계약 거래 방법. - 제 22 항에 있어서,
상기 계약 포지션 보유 조정 프로세서에 의해 상기 계약 환율 Ph의 c승의 변화에 따라, 상기 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A 또는 제2 자산 B로 환산된 수가 b/(Ph)^c의 d배가 되도록 유지하고,
여기서, 0<|c|<1, b>0, d>0, 및 b와 c는 프리셋 상수인 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 계약 거래 방법. - 제 22 항에 있어서,
자산 연산 증폭기는 상기 거래 유저의 초기 자산 증폭률을 m0로 구성하고,
상기 초기 자산 증폭률은 Pq/P0=((m0-1)/m0)^2를 만족하고,
상기 Pq는 청산 가격이고,
상기 P0는 포지션 오픈 가격이고,
기 거래 유저의 자산 증폭률은 포지션 보유 가치와 증거금 가치의 비율인 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 계약 거래 방법. - 제 22 항에 있어서,
상기 계약 포지션 보유 조정 프로세서에 의해 L*(P2^0.5-P1^0.5)에 따라 상기 거래 유저의 거래 증거금이 제 1 자산 A 또는 제 2 자산 B로 환산된 변화를 계산하고,
상기 P1은 제 1 시점의 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 환율이고,
상기 P2는 제 2 시점의 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 환율이며,
상기 L은 본 계약 거래 장치에서 상기 거래 유저의 포지션 보유의 수인 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 계약 거래 방법. - 제 22 항에 있어서,
상기 계약 포지션 보유 조정 프로세서에 의해 u=u0*(Pn^0.5-Pq^0.5)/(P0^0.5-Pq^0.5)에 따라 제 1 가격 Pn에서의 상기 거래 유저의 증거금의 수 u를 계산하고,
여기서, u0는 제 2 설정 가격 P0에서의 상기 거래 유저의 증거금의 수이고,
상기 Pq는 상기 거래 유저의 청산 가격인 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 계약 거래 방법. - 제 22 항에 있어서,
상기 거래 엔진은 제 1 자산 A에서 제 2 자산 B로의 계약 환율 Ph로 롱 포지션 또는 숏 포지션하는 지정가 오더를 접수하고,
상기 오더의 오더량은 V 계약인 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 계약 거래 방법. - 제 22 항에 있어서,
상기 계약 포지션 보유 조정 프로세서에 의해 상기 거래 유저 증거금 또는 계약 포지션 보유량을 동일한 가치의 두 부분으로 나누고, 상기 스폿 환율 Px에 따라 그중 절반을 상기 계약 거래 대상과 관련된 종류의 다른 자산으로 교환하는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 계약 거래 방법. - 제 22 항에 있어서,
토큰 매니저에 의해 상기 증폭 자산에 대한 비대체성 토큰을 생성하는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 계약 거래 방법. - 제 24 항에 있어서,
상기 자산 연산 증폭기에 의해 상기 거래 유저의 초기 자산 증폭률이 |((m0-1)/m0)^2-(m0-2)/m0|<11.11%을 만족하도록 구성되는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 계약 거래 방법. - 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서로 구성된 계약 거래 장치에 의해 실행되는 증폭 자산의 생성 방법에 있어서,
계약 대상 매니저에 의해 상기 증폭 자산의 계약 거래 대상을 결정하고, 상기 계약 거래 대상은 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 스폿 환율 Px에 관련되는 단계,
스폿 마켓 프로세서에 의해 제 1 자산 A와 제 2 자산 B의 스폿 가격 또는 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 스폿 환율 Px를 취득하는 단계,
거래 유저의 증거금을 동결하는 단계,
거래 엔진에 의해 거래 유저와 스폿 환율 Px 사이의 계약 거래를 수행하여 계약 포지션을 개설하는 단계,
계약 포지션 보유 조정 프로세서에 의해 상기 스폿 환율 Px의 변화에 따라, 상기 증폭 자산의 계약 포지션 보유 가치가 제 1 자산 A로 환산된 수가 스폿 환율 Px와 음의 상관관계를 갖고, 제 2 자산 B로 환산된 수가 계약 환율 Px와 양의 상관관계를 갖도록 조정하는 단계, 및
증폭 자산 생성기에 의해 상기 증폭 자산을 생성하는 단계를 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 31 항에 있어서,
자산 연산 증폭기에 의해 상기 증폭 자산의 초기 자산 증폭률을 m0로 구성하고, Pq/P0=((m0-1)/m0)^2를 만족하고,
상기 Pq는 청산 가격이고,
상기 P0는 포지션 오픈 가격이고,
상기 자산 증폭률은 상기 증폭 자산의 계약 포지션 보유 자산 가치와 증거금 가치의 비율인 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 31 항에 있어서,
증폭 자산 생성기는 제 1 증폭 자산 및 제 2 증폭 자산을 생성하고,
상기 제 1 증폭 자산의 증거금은 A이고,
상기 제 2 증폭 자산의 증거금은 B인 단계를 더 포함하고
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 32 항에 있어서,
상기 자산 연산 증폭기에 의해 상기 증폭 자산의 초기 자산 증폭률이 |((m0-1)/m0)^2-(m0-2)/m0|<11.11%을 만족하도록 구성되는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 32 항에 있어서,
상기 자산 연산 증폭기에 의해 제 1 가격 Pn에서 상기 증폭 자산의 자산 증폭률을 m=m0*Pn^0.5/(P0^0.5+m0(Pn^0.5-P0^0.5))로 구성하는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 32 항에 있어서,
상기 자산 연산 증폭기에 의해 상기 증폭 자산의 자산 증폭률에 프리셋 범위(m1, m2)를 설정하고, 여기서 m1, m2>1이고,
상기 증폭 자산의 자산 증폭률이 상기 프리셋 범위를 초과하는 경우, 상기 자산 연산 증폭기에 의해 상기 자산 증폭률을 상기 프리셋 범위 내로 조정하는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 32 항에 있어서,
자금 풀 매니저에 의해 상기 증폭 자산에 대한 제 1 자금 풀과 제 2 자금 풀을 생성하고, 상기 제 1 자금 풀은 증거금 자금 풀이고, 상기 제 2 자금 풀은 상기 계약 포지션 보유 자금 풀인 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 31 항에 있어서,
토큰 매니저에 의해 상기 증폭 자산에 대한 비대체성 토큰을 생성하는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 38 항에 있어서,
상기 비대체성 토큰의 속성은 적어도 상기 증폭 자산의 계약 포지션 보유의 수와 상기 계약 포지션 보유 가격을 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서로 구성된 계약 거래 장치에 의해 실행되는 비대체성 토큰의 생성 방법에 있어서,
자산 증폭 계약 매니저에 의해 하나의 자산 증폭 계약과 인터렉션하고, 상기 자산 증폭 계약 대상은 제 1 자산 A와 제 2 자산 B에 관련되는 단계,
자산 증폭 계약 매니저에 의해 상기 자산 증폭 계약을 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 제 2 자산 B로 환산된 수가 제 1 자산 A와 제 2 자산 B 사이의 계약 환율 Ph와 양의 상관관계를 갖도록 구성되는 단계,
토큰 매니저에 의해 상기 거래 유저의 비대체성 토큰을 생성하고, 상기 비대체성 토큰의 속성은 적어도 거래 유저의 상기 자산 증폭 계약 포지션 보유의 수와 상기 자산 증폭 계약 포지션 보유 가격을 포함하는 단계를 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 40 항에 있어서,
자산 연산 증폭기에 의해 상기 자산 증폭 계약 거래 유저의 초기 자산 증폭률이 Pq/P0=((m0-1)/m0)^2를 만족하도록 구성되고, 상기 Pq는 청산 가격이고, 상기 P0는 포지션 오픈 가격이고, 상기 자산 증폭률은 상기 자산 증폭 계약 거래 유저의 포지션 보유 가치와 증거금 가치의 비율인 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 40 항에 있어서,
상기 자산 연산 증폭기에 의해 상기 자산 증폭 계약 거래 유저의 초기 자산 증폭률 m0/2이 Pq/P0=((m0-2)/m0)를 만족하도록 구성하고, 상기 Pq는 청산 가격이고, 상기 P0는 포지션 오픈 가격이고, 상기 자산 증폭률은 상기 자산 증폭 계약 거래 유저의 포지션 보유 가치와 증거금 가치의 비율인 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 40 항에 있어서,
계약 포지션 보유 조정 프로세서에 의해 상기 자산 증폭 계약 거래 유저의 계약 포지션 보유량이 연속 기간 내에서 제 1 자산 A 또는 제2 자산 B로 환산된 수가 b/(Ph)^c의 d배가 되도록 구성되고, 여기서, 0<|c|<1, b>0, d>0, 및 b와 c는 프리셋 상수인 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 40 항에 있어서,
상기 자산 증폭 계약은 선형 계약, 역계약, 옵션 계약 및 선물 계약 중 하나 이상인
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 40 항에 있어서,
토큰 매니저에 의해 상기 비대체성 토큰을 분할하는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 40 항에 있어서,
토큰 매니저에 의해 적어도 2개의 상기 비대체성 토큰을 융합하여 새로운 비대체성 토큰을 생성하는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 40 항에 있어서,
상기 자산 증폭 계약 매니저에 의해 상기 자산 증폭 계약에 따라 상기 거래 유저의 증폭 자산을 생성하는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 47 항에 있어서,
상기 자산 증폭 계약 매니저에 의해 상기 자산 증폭 계약에 따라 상기 거래 유저의 제 1 증폭 자산과 제 2 증폭 자산을 생성하고, 상기 제 1 증폭 자산과 제 2 증폭 자산은 반대 방향에 있는 단계를 더 포함하는
것을 특징으로 하는 생성 방법. - 제 16 항 내지 제 21 항 중 어느 한 항에 따른 계약 거래 장치에서 실행 가능 프로그램의 실행에 참여하거나 실행을 트리거하도록 구성되는
것을 특징으로 하는 블록체인 시스템. - 제 22 항 내지 제 48 항 중 어느 한 항에 따른 방법의 실행에 참여하거나 실행을 트리거하도록 구성되는
것을 특징으로 하는 블록체인 시스템.
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