KR20150144926A

KR20150144926A - 유동성 조정 및 분배 방법

Info

Publication number: KR20150144926A
Application number: KR1020140073900A
Authority: KR
Inventors: 변창환
Original assignee: 큐에이알에이소프트
Priority date: 2014-06-18
Filing date: 2014-06-18
Publication date: 2015-12-29
Also published as: WO2015194735A3; US10943299B2; WO2015194735A2; KR101639765B1; US20170098277A1

Abstract

본 발명은, 기본 투자금 정보와, 투자금 배수 정보 및 최대 누적 손실율 정보를 최소 정보로서 각각 포함하며 사용자에 의해서 설정되는 전략의 정보와, 각각의 전략에 연동하는 금융기관 계좌의 정보가 저장된 서버 컴퓨터와; 상기 계좌의 정보에 해당하는 계좌가 운용되는 금융기관의 금융기관서버를 포함하는 환경에서 상기 서버 컴퓨터가 상기 계좌에 대해 유동성을 조정하여 분배하는 방법으로서, (1) 상기 서버 컴퓨터가, 각각의 계좌의 계좌별 요구 유동성값을 산출하는 제1 단계와, (2) 상기 계좌별 요구 유동성값에 기초하여 산출된 사용자별 요구 유동성값이 사용자별 유동성 유지 최대값보다 큰지를 상기 서버 컴퓨터가 판단하는 제2 단계와, (3) 서버 컴퓨터가, 제2 단계에서 판단 결과 사용자별 요구 유동성값이 사용자별 유동성 유지 최대값보다 크면 조정 계좌별 요구 유동성값을 산출한 후 모든 계좌에 대한 이체 가능 유동성값을 산출하는 제3-1 단계와, (4) 서버 컴퓨터가, 제2 단계에서 판단 결과 사용자별 요구 유동성값이 사용자별 유동성 유지 최대값보다 크지 않으면 곧바로 모든 계좌에 대한 이체 가능 유동성값을 산출하는 제3-2 단계와, (5) 서버 컴퓨터가 각각의 계좌별 보증 유동성값을 산출하는 제4 단계와, (6) 각각의 계좌에 대한 보증 영역과 비보증 영역을 서버 컴퓨터가 산출하는 제5 단계와, (7) 서버 컴퓨터가, 상기 모든 계좌에 대한 이체 가능 유동성값(총 배정 가능액)으로부터 상기 보증 영역의 값을 우선적으로 각각의 계좌에 대해서 분배하여 배정한 후, 상기 비보증 영역의 값을 각각의 계좌에 대해서 분배하여 각각의 계좌에 배정될 값을 산출하는 제6 단계를 포함한다.

Description

유동성 조정 및 분배 방법{Method for Adjusting and Distributing Liquidity}

본 발명은 투자 집합체에 설정되어 있는 전략에 따른 투자를 함에 있어서 각 전략에 연동되어 있는 계좌간의 유동성을 자동으로 조정하고 분배하는 방법에 관한 것이다.

투자 서비스와 관련한 종래 기술로서 2009년 11월 24일에 공개된 특허출원공개 제10-2009-0120115호가 있는데 이 종래 기술은 개인에 대해서 맞춤형 주식 투자 서비스를 제공하는 방법에 관한 것일 뿐, 복수의 사용자가 설정한 전략이나 계좌에 대해서 유동성을 자동으로 조정하고 분배하는 기술에 대한 것은 아니다.

본 발명은 복수의 사용자가 설정한 전략에 따라 투자가 수행되는 투자 집합체에 있어서, 각 사용자에 대해서 연동되어 있는 계좌의 유동성을 자동으로 조정하고 분배하는 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

본 발명의 양호한 형태에 의하면, 상기 제6 단계의 보증 영역의 값 및 비보증 영역의 값의 분배 방법은, (1) 가장 작은 요청액과 총 요청 개수의 곱이 총 배정 가능액보다 크거나 같은지 여부를 판단하는 제6-1 단계와, (2) 제6-1 단계에서 크거나 같다고 판단되면 총 배정 가능액을 총 요청 개수로 나눈 값을 각각의 계좌에 대한 배정값으로 할당하고 총 배정 가능액을 0으로 설정한 후 분배 과정을 종료하는 제6-2 단계와, (3) 제6-1 단계에서 작다고 판단되면 각각의 요청에 대해서 가장 작은 요청액을 배정하고, 각 계좌의 요청액에서 가장 작은 요청액만큼을 감액한 후, 총 배정 가능액을 가장 작은 요청액과 총 요청 개수만큼 감액하는 제6-3 단계와, (4) 요청액이 0보다 큰 요청이 있는지를 판단하고 큰 요청이 있으면 제6-1 단계로 회귀하고, 요청액이 0보다 큰 요청이 없으면 분배 과정을 종료하는 제6-4 단계를 포함한다.

제1 단계는, 계좌의 고정요청금액 및 변동요청금액에 기초하여 계좌별 요구 유동성값을 산출하는 단계로 구성할 수 있다.

좀 더 구체적인 형태에 의하면, 상기 제1 단계는 다음과 같은 수학식에 의해서 수행된다.

[수학식]

실제 계좌 잔고를 위해 사용하고 있는 유동성 = Math.Min (현재 계좌에서 사용하고 있는 유동성, 해당 계좌의 예탁총액 - 주문가능총액)

계좌별 요구 유동성값 = Math.Max (고정요청금액, 실제 계좌 잔고를 위해 사용하고 있는 유동성 + 변동요청금액)

상기 제2 단계에서의 사용자별 요구 유동성값의 산출 방법은, (1) 해당 사용자가 설정한 전략에 연동하는 계좌의 계좌별 요구 유동성값을 전략별로 합산하여 전략별 요구 유동성값을 산출하는 제2-1 단계와, (2) 상기 전략별 요구 유동성값을 합산하여 사용자별 요구 유동성 값을 산출하는 제2-2 단계를 포함할 수 있다.

상기 제3-1 단계에서 조정 계좌별 요구 유동성값을 산출하는 단계는, (1) 사용자별 유동성 유지 최대값과 사용자별 요구 유동성값의 차이인 제1 값을 산출하는 제3-1-1 단계와, (2) 해당 사용자의 전략별 요구 유동성값의 합에 대한 각각의 전략의 전략별 요구 유동성값의 비율에 상기 제1 값을 곱하여 각각의 전략에 대해서 축소해야 하는 값인 제2 값을 산출하는 제3-1-2 단계와, (3) 상기 각각의 전략에 연동되어 있는 계좌의 계좌별 요구 유동성값의 합에 대한 각각의 계좌의 계좌별 요구 유동성값의 비율에 상기 제2 값을 곱하여 계좌별로 축소해야 하는 값인 제3 값을 산출하는 제3-1-3 단계와, (4) 각각의 계좌의 계좌별 요구 유동성값에서 상기 제3 값을 차감하여 조정 계좌별 요구 유동성값을 산출하는 제3-1-4 단계를 포함할 수 있다.

상기 제4 단계는, (1) 사용자의 자기 자본을, 해당 사용자의 모든 전략의 최대손실금액의 합에 대한 각각의 전략의 최대손실금액의 비율에 따라서 각각의 전략에 전략별 보증 유동성값으로 분배하는 제4-1 단계와, (2) 상기 제4-1 단계에 의해 분배된 전략별 보증 유동성값을, 각각의 전략에 연동되는 계좌에 대해서 고정요청금액의 비율에 따라서 계좌별 보증 유동성값으로 산출하여 분배하는 단계일 수 있다.

상기 제5 단계는, (1) 조정 계좌별 요구 유동성값에서 이체 가능하지 않은 부분을 뺀 값과 0 중에서 큰 값을, 계좌가 요구하는 부분의 값인 제4 값으로 설정하는 제5-1 단계와, (2) 조정 계좌별 요구 유동성값과 계좌별 보증 유동성값의 차이를 상기 제4 값에서 뺀 값과, 0 중에서 큰 값을 보증 영역의 값으로 설정하는 제5-2 단계와, (3) 상기 제4 값에서 상기 보증 영역의 값을 뺀 값을 비보증 영역의 값으로 설정하는 제5-3 단계를 포함할 수 있다.

본 발명에 의하면, 복수의 사용자 및 전략을 포함하는 투자 집합체에서 연동된 계좌들간의 유동성이 자동으로 조정되고 분배되는 방법이 제공되는 효과가 있다.

도 1은 본 발명이 수행되는 환경에서 설정되는 사용자, 전략 및 계좌간의 관계를 도시한 도면.
도 2는 본 발명이 수행되는 환경의 구성요소를 도시한 도면.
도 3은 본 발명에 의한 유동성 제어 과정의 흐름도.
도 4는 유동성 제어 과정에서 보증 영역의 값 및 비보증 영역의 값을 분배하는 알고리즘의 흐름도.

이하에서는 첨부 도면을 참조하여 본 발명에 대해서 자세하게 설명한다.

도 1은 본 발명에 의한 수익금 분배 방법의 전제 조건이 되는 사용자, 전략 및 계좌간의 관계를 도시한 도면이며, 도 2는 본 발명이 수행되는 환경의 시스템 관계도이다.

본 명세서에서 전략은 원본 전략과 복제 전략으로 나뉘며, 복제 전략은 타 사용자의 원본 전략의 기본 투자금 정보와 최대 누적 손실율을 추종하도록 설정된 전략을 의미하고, 원본 전략은 타 사용자의 전략을 복제한 것이 아니라 사용자가 설정한 전략을 의미한다. 별다른 언급이 없으면 "전략"은 "원본 전략"을 의미한다.

도 1에서는 설명의 간략화를 위하여 사용자가 2명인 경우를 상정하고 있지만, 3명 이상의 사용자가 투자 집합체에 존재하는 경우에도 이하의 설명 내용이 수적으로 확장될 뿐이며 그대로 적용가능하다.

본 발명에서 원본 전략과 복제 전략은 사용자에 의해서 각각 설정되어 서버 컴퓨터(20)에 저장되며, 특별히 언급되지 않는 경우라면 이하의 모든 과정은 서버 컴퓨터(20) 및/또는 전자적 연산 장치에 의해서 수행된다. 서버 컴퓨터(20)에는 유동성 제어 모듈(40)이 제공되는데, 설명의 편의성을 위해 유동성 제어 모듈(40)을 별도의 구성요소로 표시하였지만, 유동성 제어 모듈(40)은 범용적인 하드웨어와 그 기능을 수행하는 소프트웨어의 논리적 결합으로서 서버 컴퓨터(20)에 일체화되어 있을 수도 있고 별도의 구성요소로 제공될 수도 있다.

각각의 사용자는 사용자 단말기(10-1, 10-2,..., 제10-n)에 의해서 서버 컴퓨터에 기록되고 저장되어야 하는 정보를 입력할 수 있다. 또는, 서버 컴퓨터(20)를 운용하는 주체에게 오프라인으로 관련 정보를 전달하여 해당 정보를 서버 컴퓨터(20)에 기록하고 저장할 수 있다. 서버 컴퓨터(20)는 후술하는 유동성 공유 제어를 위하여 금융기관 서버(30-1, 30-2, ..., 30-m)과 서로 데이터 통신이 가능하도록 통신망을 통해 연결되어 있다.

도 1에 도시된 예를 통해 본 발명에 적용되는 투자 집합체에 포함되는 전략의 개념에 대해서 설명하기로 한다. 도 1의 전략에 표시된 최소 정보는 단순히 예로 든 것이며 그 수치는 얼마든지 달라질 수 있다.

제1 사용자는 제1 원본 전략과 제2 원본 전략을 설정하고 있으며, 제2 사용자는 제3 원본 전략과 제1 복제 전략을 설정하고 있다. 원본 전략은 기본 투자금 정보와, 투자금 배수 정보 및 최대 누적 손실율(Maximum Drawdown; MDD) 정보를 최소 정보로 포함한다. 원본 전략 각각에는 금융기관의 계좌가 연동되어 있다. 기본 투자금 정보는 해당 전략의 수행을 위해 꼭 필요한 자금에 대한 정보이고, 최대 누적 손실율을 넘어서는 손실이 발생하는 경우에는 해당 계좌는 곧바로 청산을 하거나 거래를 중지하는 등의 조치를 취하여 그 이상의 손실이 발생하지 않도록 한다.

각각의 전략에 연동되는 계좌는 제1 및 제3 원본 전략과 같이 복수 개가 될 수도 있고, 제2 원본 전략과 같이 단일의 계좌가 연동될 수도 있다. 제2 사용자는 제1 원본 전략을 추종하는 제1 복제 전략을 설정하고 있다. 복제 전략은 기본 투자금 정보와 최대 누적 손실율은 원본 전략을 추종하지만 투자금 배수는 원본 전략과 다르게 설정할 수 있다. 원본 전략이 청산되거나 소멸하면 그에 추종하는 복제 전략도 운명을 같이 하도록 되어 있다. 제1 원본 전략과 제1 복제 전략은 "제1 전략@"와 같이 합으로서 합체된다. 복제 전략에는 계좌 정보가 연동되는 것이 아니라 제1 원본 전략이 연동된 계좌에서 운용되도록 되어 있다. 제2 사용자가 제1 사용자의 제1 원본 전략을 추종하는 복제 전략을 설정하는 경우는, 제1 원본 전략의 수익률이 우수하여 그 전략을 추종하여 수익을 추구하려고 하는 경우 등이다.

제1 내지 제6 계좌 등 계좌는 투자 집합체 명의로 금융기관에 개설된 계좌로서 후술하는 유동성 공유 알고리즘을 통한 분배 절차를 거쳐서 결정되는 금액으로 투자 집합체가 금융기관 서버(30-1, 30-2, ..., 30-m)에 이체를 요청하여 처리할 수 있게 되어 있다.

제1 사용자와 제2 사용자는 전략에 따라서 금융기관의 계좌를 통해서 투자를 수행하고 그에 따른 수익 및 손실이 발생하게 되며, 그 손수익은 다음과 같은 방법에 의해서 분배된다.

특정 계좌에서 발생한 손수익금을 A라고 하고, 원본 전략의 투자금 배수를 "B", 복제 전략의 투자금 배수를 "C"라고 하면 다음과 같은 수학식에 의해 원본 전략에 분배되어야 하는 손수익금(원본 전략 손수익금)과 복제 전략에 분배되어야 하는 손수익금(복제 전략 손수익금)이 결정된다.

[수학식 1]

원본 전략 손수익금 = A × {B / (B + C)}

복제 전략 손수익금 = A × {C / (B + C)}

한편, 복제 전략은 원본 전략의 수익성에 의존하여 추종하기 위해 설정된 전략이므로, 복제 전략에 분배될 수익금 중 일부를 떼어서 원본 전략의 추가 수익금으로 더 분배하게 할 수도 있다. 그렇게 함으로써 원본 전략을 설정한 사용자는 기본 투자금 및 투자금 배수에 기초한 투자 성과에 더하여 타 사용자가 복제 전략을 설정하면 추가 성과를 취할 수 있다.

이하에서는 도 3 및 도 4를 참조하여 사용자, 전략별, 계좌별 유동성을 조정하고 분배하는 방법에 대해서 설명한다. 사용자는 자기 자본을 투자 집합체에 납입을 하고 전략을 설정한 후 그에 따른 투자를 수행하고 그 결과로서의 성과를 분배받는데, 사용자는 전략에서 투자금 배수를 설정하여 전략에 설정되어 있는 기본 투자금 이상의 금액으로 투자를 수행함으로써 레버리지 효과를 추구할 수 있다. 그런데 자기 자본 이상의 금액에 대해서는 보증이 안되는 영역이기 때문에 유동성 조정 및 분배가 필요하다.

이하에서는 그 유동성 조정 알고리즘 및 분배 방법에 대해서 설명하기로 한다. 도 3에는 본 발명에 의한 유동성 조정 알고리즘의 주요 과정에 대한 흐름도가 도시되어 있고, 도 4에는 후술하는 보증 영역과 비보증 영역을 분배하는 알고리즘의 흐름도가 도시되어 있다. 본 발명에 의한 유동성 조정 및 분배 과정은 서버 컴퓨터(20) 및/또는 전자적 연산 장치에 의해서 수행된다. 도 3의 흐름도에 도시된 과정은 선행 단계가 후행 단계의 전제 조건이 되는 과정이 아니라면 후술하는 특허청구범위에 기재된 순서와 상관없이 그 전후 과정은 바뀌어도 무방하며, 그러한 바뀐 순서에 의한 방법도 본 발명의 권리범위에 포함된다는 점이 분명히 이해되어야 한다.

유동성 조정 및 분배 방법에 있어서 먼저 계좌별 요구 유동성값을 산출한다(300). 본 발명에 의한 원본 전략에 연동되는 계좌에 대해서는 사용자가 해당 계좌에 대해서 설정한 고정요청금액과 변동요청금액이 설정되어 있고 그러한 정보는 서버 컴퓨터(20)에 저장되어 있다. 고정요청금액은 주식매입가치(또는, 사용증거금)과 유동현금을 해당 금액이상으로 유지할 것으로 요청한 금액이다. 변동요청금액은 해당 금액 이상으로 유지할 것을 요청한 유동현금 금액이다. 고정요청금액과 변동요청금액의 최대 설정값은 자기 자본의 소정의 배수에 해당하는 금액이다. 이 소정의 배수는 투자 집합체에서 설정하는 값이며 변동 가능하다.

계좌별 요구 유동성값은 다음과 같은 수학식에 의해서 정해진다.

[수학식 2]

실제 계좌 잔고를 위해 사용하고 있는 유동성 = Math.Min (현재 계좌에서 사용하고 있는 유동성, 해당 계좌의 예탁 총액 - 주문가능총액)

다음으로 단계(310)으로 이행하여 계좌별 요구 유동성값에 기초하여 산출된 사용자별 요구 유동성값이 사용자별 유동성 유지 최대값보다 큰지 여부를 판단한다.

사용자별 유동성 유지 최대값은, 해당 사용자의 자기 자본의 소정의 배수에 해당하는 금액이며, 예를 들어 자기 자본의 5배에 해당하는 금액과 같이 설정할 수 있다.

전술한 과정을 거쳐서 산출된 계좌별 요구 유동성값을 합산하여 해당 계좌(들)이 연동되어 있는 전략의 전략별 요구 유동성값을 산출하고, 이렇게 산출된 전략별 요구 유동성값들을 합산하여 해당 사용자의 사용자별 요구 유동성값을 산출한다.

단계(310)에서 판단결과 사용자별 요구 유동성값이 사용자별 유동성 유지 최대값보다 크면 단계(320)로 이행하고, 그렇지 않으면 단계(330)으로 이행한다.

단계(320)에서는 조정 계좌별 요구 유동성값을 산출하는데 다음과 같은 방법에 의해서 산출한다.

먼저, 사용자별 유동성 유지 최대값과 사용자별 요구 유동성값의 차이인 제1 값을 산출한다. 전략별 요구 유동성값(들)의 합에 대한 각각의 전략의 전략별 요구 유동성값의 비율에 제1 값을 곱하여 각각의 전략에 대해서 축소해야 하는 제2 값을 산출한다. 다음으로, 각각의 전략에 대해서 연동되어 있는 계좌(들)의 계좌별 요구 유동성값의 합에 대한 각각의 계좌의 계좌별 요구 유동성값의 비율에 제2 값을 곱하여 계좌별로 축소해야 하는 값인 제3 값을 산출한다. 그리고 이 제3 값을 각각의 계좌의 계좌별 요구 유동성값에서 차감하여 조정 계좌별 요구 유동성값을 산출한다.

단계(330)에서는 투자 집합체의 모든 계좌에 대한 이체 가능 유동성값을 산출한다. 이 과정은 반드시 조정 계좌별 요구 유동성값을 산출한 후에 수행되어야 하는 것은 아니며 후술하는 보증 영역 및 비보증 영역에 대해서 분배 알고리즘이 수행되기 전에만 수행되면 무방하다.

모든 계좌에 대한 이체 가능 유동성값은, 투자 집합체 전체 유동성에서 현재 사용 유동성(보유자산 및 사용증거금, 주식 매입 가치)을 뺀 금액으로 산출된다.

다음으로 단계(340)으로 이행하여 계좌별 보증 유동성값을 산출한다. 계좌별 보증 유동성값은 다음과 같은 방법에 의해서 산출된다.

먼저, 사용자의 자기 자본을, 사용자의 모든 전략의 최대손실금액의 합에 대한 각각의 전략의 최대손실금액의 비율에 따라서 각각의 전략에 전략별 보증 유동성값으로 분배한다. 전략의 최대손실금액은, (투자금 배수 × 기본 투자금 × MDD)에 의해서 결정된다. 그리고 이렇게 산출된 전략별 보증 유동성값은, 해당 전략에 연동되어 있는 계좌(들)에 분배되는데, 분배 비율은 각각의 계좌에 대해 설정되어 있는 고정요청금액의 비율에 따라서 결정되며 이렇게 산출된 값이 계좌별 보증 유동성값이 된다.

계좌별 보증 유동성값이 결정되면 단계(350)과 단계(360)으로 이행하여 보증 영역 및 비보증 영역을 산출한다. 보증 영역과 비보증 영역을 산출하는 구체적인 방법은 다음과 같다.

조정 계좌별 요구 유동성값에서 이체가 가능하지 않은 부분(예를 들어, 기본 예탁금, 주식결제자금, 주문증거금 등)을 뺀 값과 0 중에서 큰 값을 제4 값으로 설정한다. 제4 값은 해당 계좌가, 투자 집합체의 이체 가능 유동성값에게 요구하는 부분을 의미한다. 이어서 제4 값에서 <조정 계좌별 요구 유동성값 - 계좌별 보증 유동성값>을 뺀 값과 0 중에서 큰 값을 보증 영역의 값으로 설정한다. 그리고 제4 값에서 보증 영역의 값을 뺀 값을 비보증 영역의 값으로 설정한다. 이와 같이 보증 영역의 값과 비보증 영역의 값이 정해지면 각 계좌들에 대해서 산출된 유동성을 충족하기 위한 이체 금액을 확정짓기 위해서 보증 영역 및 비보증 영역에 대한 분배 알고리즘을 수행한다. 이 분배 알고리즘의 흐름도가 도 4에 도시되어 있다.

분배 알고리즘은 먼저 보증 영역에 대해서 먼저 수행된다.

단계(400)에서 각 계좌들이 요구하는 보증 영역의 값 중에서 가장 작은 요청액을 A로 설정하고, 단계(410)에서 총 요청 개수(N)과 A를 곱하여 X 값을 산출한다.

X 값이 모든 계좌에 대한 이체 가능 유동성 값(총 배정 가능액; Y)보다 큰지 여부를 단계(420)에서 판단한다. X 값이 Y 값보다 크거나 같으면 단계(430)으로 이행하고, 그렇지 않으면 단계(440)로 이행한다.

단계(430)에서는 Y/N을 각 요청의 배정값(Z)으로 할당하고, 배정 가능 유동성 금액을 0으로 설정한 후, 과정을 종료한다.

단계(440)에서는 N개의 요청액에 대해 A만큼을 배정하고, 각각의 계좌의 요구 유동성 금액(보증 영역의 값)을 A 값만큼 감액한 후에, 배정 가능 유동성 금액을 <A × N> 만큼 감액한다. 이어서 단계(450)로 이행하여 요구 유동성 금액이 0보다 큰 요청이 있는지 여부를 판단하고, 그렇다면 단계(400)로 회귀하여 전술한 과정을 반복한다.

보증 영역에 대해서 위 과정을 거쳐 분배 과정이 완료되면, 다음으로 비보증 영역에 대해서 같은 알고리즘에 따라 각 계좌에 대한 분배 금액을 결정한다.

이와 같이 보증 영역의 값과 비보증 영역의 값이 결정되면, 다음과 같은 수학식에 의해서 제5 값을 산출한다.

[수학식 3]

제5 값 = 계좌의 현재 총 예탁 금액 - (계좌에서 이체 가능하지 않은 값 + 보증 영역의 값 + 비보증 영역의 값)

제5 값이 양수이면 해당 금액만큼 다른 계좌로 이체할 수 있다는 의미이며, 제5 값이 음수이면 다른 계좌에서 해당 음수의 절대값에 해당하는 금액을 이체로 가져와야 함을 의미한다. 어느 계좌에서 어느 계좌로 이체를 할지를 결정하는 것은 다양한 방법이 있는데, 예를 들어 가장 작은 음수값을 가지는 계좌로 가장 큰 양수값을 가지는 계좌에서 이체를 하는 방식을 반복하여 이체를 수행할 수 있다. 이체는 서버 컴퓨터(20)가 금융기관 서버(30-1, 30-2,...,30-m)에 이체 명령을 전달하여 수행된다.

이상 첨부 도면을 참고하여 본 발명에 대해서 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 후술하는 특허청구범위에 의해 결정되며 전술한 실시예 및/또는 도면에 제한되는 것으로 해석되어서는 아니된다. 그리고 특허청구범위에 기재된 발명의, 당업자에게 자명한 개량, 변경 및 수정도 본 발명의 권리범위에 포함된다는 점이 명백하게 이해되어야 한다.

10: 사용자 단말기
20: 서버 컴퓨터
30: 금융기관 서버
40: 유동성 제어 모듈

Claims

기본 투자금 정보와, 투자금 배수 정보 및 최대 누적 손실율 정보를 최소 정보로서 각각 포함하며 사용자에 의해서 설정되는 전략의 정보와, 각각의 전략에 연동하는 금융기관 계좌의 정보가 저장된 서버 컴퓨터와; 상기 계좌의 정보에 해당하는 계좌가 운용되는 금융기관의 금융기관서버를 포함하는 환경에서 상기 서버 컴퓨터가 상기 계좌에 대해 유동성을 조정하여 분배하는 방법으로서,
상기 서버 컴퓨터가, 각각의 계좌의 계좌별 요구 유동성값을 산출하는 제1 단계와,
상기 계좌별 요구 유동성값에 기초하여 산출된 사용자별 요구 유동성값이 사용자별 유동성 유지 최대값보다 큰지를 상기 서버 컴퓨터가 판단하는 제2 단계와,
서버 컴퓨터가, 제2 단계에서 판단 결과 사용자별 요구 유동성값이 사용자별 유동성 유지 최대값보다 크면 조정 계좌별 요구 유동성값을 산출한 후 모든 계좌에 대한 이체 가능 유동성값을 산출하는 제3-1 단계와,
서버 컴퓨터가, 제2 단계에서 판단 결과 사용자별 요구 유동성값이 사용자별 유동성 유지 최대값보다 크지 않으면 곧바로 모든 계좌에 대한 이체 가능 유동성값을 산출하는 제3-2 단계와,
서버 컴퓨터가 각각의 계좌별 보증 유동성값을 산출하는 제4 단계와,
각각의 계좌에 대한 보증 영역과 비보증 영역을 서버 컴퓨터가 산출하는 제5 단계와,
서버 컴퓨터가, 상기 모든 계좌에 대한 이체 가능 유동성값(총 배정 가능액)으로부터 상기 보증 영역의 값을 우선적으로 각각의 계좌에 대해서 분배하여 배정한 후, 상기 비보증 영역의 값을 각각의 계좌에 대해서 분배하여 각각의 계좌에 배정될 값을 산출하는 제6 단계를 포함하는,
유동성 조정 및 분배 방법.
청구항 1에 있어서,
상기 제6 단계의 보증 영역의 값 및 비보증 영역의 값의 분배 방법은,
가장 작은 요청액과 총 요청 개수의 곱이 총 배정 가능액보다 크거나 같은지 여부를 판단하는 제6-1 단계와,
제6-1 단계에서 크거나 같다고 판단되면 총 배정 가능액을 총 요청 개수로 나눈 값을 각각의 계좌에 대한 배정값으로 할당하고 총 배정 가능액을 0으로 설정한 후 분배 과정을 종료하는 제6-2 단계와,
제6-1 단계에서 작다고 판단되면 각각의 요청에 대해서 가장 작은 요청액을 배정하고, 각 계좌의 요청액에서 가장 작은 요청액만큼을 감액한 후, 총 배정 가능액을 가장 작은 요청액과 총 요청 개수만큼 감액하는 제6-3 단계와,
요청액이 0보다 큰 요청이 있는지를 판단하고 큰 요청이 있으면 제6-1 단계로 회귀하고, 요청액이 0보다 큰 요청이 없으면 분배 과정을 종료하는 제6-4 단계를 포함하는,
유동성 조정 및 분배 방법.
청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
제1 단계는, 계좌의 고정요청금액 및 변동요청금액에 기초하여 계좌별 요구 유동성값을 산출하는 단계인,
유동성 조정 및 분배 방법.
청구항 3에 있어서,
상기 제1 단계는 다음과 같은 수학식에 의해서 수행되는,
유동성 조정 및 분배 방법.
[수학식]
실제 계좌 잔고를 위해 사용하고 있는 유동성 = Math.Min (현재 계좌에서 사용하고 있는 유동성, 해당 계좌의 예탁총액 - 주문가능총액)
계좌별 요구 유동성값 = Math.Max (고정요청금액, 실제 계좌 잔고를 위해 사용하고 있는 유동성 + 변동요청금액)
청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 제2 단계에서의 사용자별 요구 유동성값의 산출 방법은,
해당 사용자가 설정한 전략에 연동하는 계좌의 계좌별 요구 유동성값을 전략별로 합산하여 전략별 요구 유동성값을 산출하는 제2-1 단계와,
상기 전략별 요구 유동성값을 합산하여 사용자별 요구 유동성 값을 산출하는 제2-2 단계를 포함하는,
유동성 조정 및 분배 방법.
청구항 5에 있어서,
상기 제3-1 단계에서 조정 계좌별 요구 유동성값을 산출하는 단계는,
사용자별 유동성 유지 최대값과 사용자별 요구 유동성값의 차이인 제1 값을 산출하는 제3-1-1 단계와,
해당 사용자의 전략별 요구 유동성값의 합에 대한 각각의 전략의 전략별 요구 유동성값의 비율에 상기 제1 값을 곱하여 각각의 전략에 대해서 축소해야 하는 값인 제2 값을 산출하는 제3-1-2 단계와,
상기 각각의 전략에 연동되어 있는 계좌의 계좌별 요구 유동성값의 합에 대한 각각의 계좌의 계좌별 요구 유동성값의 비율에 상기 제2 값을 곱하여 계좌별로 축소해야 하는 값인 제3 값을 산출하는 제3-1-3 단계와,
각각의 계좌의 계좌별 요구 유동성값에서 상기 제3 값을 차감하여 조정 계좌별 요구 유동성값을 산출하는 제3-1-4 단계를 포함하는,
유동성 조정 및 분배 방법.
청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 제4 단계는,
사용자의 자기 자본을, 해당 사용자의 모든 전략의 최대손실금액의 합에 대한 각각의 전략의 최대손실금액의 비율에 따라서 각각의 전략에 전략별 보증 유동성값으로 분배하는 제4-1 단계와,
상기 제4-1 단계에 의해 분배된 전략별 보증 유동성값을, 각각의 전략에 연동되는 계좌에 대해서 고정요청금액의 비율에 따라서 계좌별 보증 유동성값으로 산출하여 분배하는 단계인,
유동성 조정 및 분배 방법.
청구항 7에 있어서,
상기 제5 단계는,
조정 계좌별 요구 유동성값에서 이체 가능하지 않은 부분을 뺀 값과 0 중에서 큰 값을, 계좌가 요구하는 부분의 값인 제4 값으로 설정하는 제5-1 단계와,
조정 계좌별 요구 유동성값과 계좌별 보증 유동성값의 차이를 상기 제4 값에서 뺀 값과, 0 중에서 큰 값을 보증 영역의 값으로 설정하는 제5-2 단계와,
상기 제4 값에서 상기 보증 영역의 값을 뺀 값을 비보증 영역의 값으로 설정하는 제5-3 단계를 포함하는,
유동성 조정 및 분배 방법.