KR20040037451A - 허수주문계좌 적출방법 - Google Patents

Abstract

본 발명은 허수주문계좌 적출방법은 실시간으로 수신되는 거래정보를 이용하여 금일에 해당하는 각 계좌들의 종목별 총 주문량을 산출하고, 상기 산출된 총 주문량을 종목별로 비교하여 상위 설정등급 이내에 해당하는 계좌를 혐의 계좌로 추출한 후, 상기 혐의 계좌들 중에서 상기 총 주문량 대비 체결율이 제1 설정치 이하이거나, 변경율이 제2 설정치 이상인 계좌를 제1 허수주문계좌로 추출하며, 상기 제1 허수주문계좌 각각에 대하여, 허수주문 시점으로부터 일정시간범위 내에 반대 매매한 계좌와 조합시킨 금일의 계좌조합을 생성하고, 상기 제1 내지 제4 단계를 통해 얻어진 이전일의 계좌조합 중에서 금일로부터 설정일자만큼의 해당 종목의 계좌조합과, 상기 금일의 해당 종목의 계좌조합과 비교하여 중복성을 가진 계좌조합을 추출한다. 그리고, 상기에서 추출된 중복성이 있는 계좌조합의 계좌들을 허수주문계좌로 최종 결정한다.

Description

허수주문계좌 적출방법{Phantom order detection method}

본 발명은 불공정거래 적발 방법에 관한 것으로, 특히, 불공정거래 형태중 하나인 허수주문에 관계한 계좌를 적출하는 허수주문계좌 적출방법에 관한 것이다.

일반적으로 주식 거래는 투명성과 공정성을 기반으로 하여 투자자 모두가 공평한 조건에서 거래를 하는 것을 원칙으로 하며, 이러한 원칙에 따라 주식 거래는산업 발전 및 개인의 부의 축적에 이바지 할 수 있게 된다.

그러나, 현실은 개인 또는 집단에 의한 불공정거래에 의해 특정 종목의 시세가 조작되어, 투명성과 공정성이라는 주식거래 원칙이 깨어지고 있으며, 이러한 불공정거래에 의해 피해자가 속출하고 있다.

따라서, 불공정거래는 증권거래법에서 불법행위로 엄격히 규제하고 있다.

불공정거래의 종류는 여러 가지가 있으나, 그 중에서 자주 이용되는 것이 허수주문이다. 허수주문은 실제로 매매할 의사는 없으면서 매도 또는 매수주문을 내서 특정 주식 종목의 매매가 활발한 것으로 보이게 하거나, 자신의 의도대로 시세를 조정하여 주식물량을 확보 또는 처분하는 행위를 말한다.

이러한 허수주문은 그 주문 유형에 따라, 일반형, 공격형, 동시호가형, 종가관여형, 공매도 혼합형, 시세받치기형 등 크게 여섯 가지 형태로 나눌 수 있다.

일반형은 하한가 근접가격에 매수호가로 대량의 허수주문을 넣어 다른 투자자들의 매수를 유발한 후 자신(또는 타인)의 보유물량을 처분하는 것이며, 공격형은 대량의 허수주문을 직전가 근접가격대에 연속적으로 넣으면서 가격을 끌어올린 후에 자신 또는 타인이 보유한 물량을 처분하는 것이다.

그리고, 동시호가형과 종가관여형은 전장 동시호가 또는 마감 동시호가 때에 대량의 저가 매수주문을 함께 넣어 투자자를 유인하는 것이고, 공매도 혼합형은 대량의 매수호가를 이용, 시세상승을 유도해 공매도 주문을 낸 다음에 매수호가를 전량 취소하는 것이다. 마지막으로 시세받치기형은 하한가 주변에 대량의 허수성 매수주문을 넣은 다음 취소하지 않고 지속적으로 시세에 영향을 미치게 하는 것이다.

상기와 같은 허수주문은 지능적이고 수법도 다양하게 이뤄지기 때문에 개인투자자들이 조심하지 않으면 큰 손해를 볼 수 있다. 특히 온라인을 이용해 주문을 내고 취소하기가 쉬워진 점을 악용, 기관투자가들이나 큰손들이 대량의 허수주문을 낼 경우에 개인투자자들을 혼란스럽게 한다.

현재 상기와 같은 허수주문을 적발하기 위해서, 증권사 또는 관련 단체에서는 일별, 주식종목별, 개별 계좌별로 거래정보를 분류하고, 분류한 거래정보에서 (전체 체결량)/전체 주문량 ×100의 결과값(T1)이 기준치(TH1) 이하인 계좌이거나, (정정 주문량/전체 주문량)×100의 결과값(T2)이 기준치(TH2) 이상인 계좌를 허수주문 계좌로 지명한다.

여기서, 기준치(TH1, TH2)는 정상적인 주식거래 정보를 이용하여 얻어진 평균값이다.

상기의 허수주문 계좌 산출 방식을 통해, 매매 의사가 없는 계좌를 찾을 수 있게 된다.

그러나, 상기와 같은 종래의 방법을 통해 허수주문 계좌를 적출하게 되면, 데이 트레이딩(day trading) 또는, 실제 매매 의사를 가지고 거래에 임했던 투자자가 선의의 피해자로 몰릴 수 있게 되는 문제점이 있다.

또한, 상기 종래의 방법은 허수주문이라고 판단되어지는 계좌의 수가 많이 적출됨에 따라 결과의 신빙성이 떨어지고, 추후 허수주문 계좌의 진위 여부를 조사하는 업무에 부담을 주는 문제점이 있다.

본 발명은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 신빙성이 높고 선의의 피해자가 없는 허수주문 계좌를 적출하는 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 허수주문계좌 적출시스템의 환경을 보인 도면이다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 허수주문계좌 적출 시스템의 블록 구성도이다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 허수주문계좌 적출방법을 도시한 플로우챠트이다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따라 분류된 주식거래정보의 예시도이다.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 도 3에 도시된 주요 공정을 상세화한 플로우챠트이다.

상기한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 허수주문계좌 적출방법은, 실시간으로 수신되는 거래정보를 이용하여 금일에 해당하는 각 계좌들의 종목별 총 주문량을 산출하는 제1 단계, 상기 산출된 총 주문량을 종목별로 비교하여 상위 설정등급 이내에 해당하는 계좌를 혐의 계좌로 추출하는 제2 단계, 상기 혐의 계좌들 중에서 상기 총 주문량 대비 체결율이 제1 설정치 이하이거나, 변경율이 제2 설정치 이상인 계좌를 제1 허수주문계좌로 추출하는 제3 단계, 상기 제1 허수주문계좌 각각에 대하여, 허수주문 시점으로부터 일정시간범위 내에 반대 매매한 계좌와 조합시킨 금일의 계좌조합을 생성하는 제4 단계, 상기 제1 내지 제4 단계를 통해 얻어진 이전일의 계좌조합 중에서 금일로부터 설정일자만큼의 해당 종목의 계좌조합과, 상기 금일의 해당 종목의 계좌조합과 비교하여 중복성을 가진 계좌조합을 추출하는 제5 단계, 및 상기 제5 단계에 의해 추출된 계좌조합의 계좌들을 허수주문계좌로 최종 결정하는 제6 단계를 포함한다.

이하, 첨부한 도면을 참조로 하여 본 발명의 실시예에 따른 허수주문계좌 적출방법을 설명한다.

우선, 본 발명의 개념을 설명한다.

본 발명은 허수주문시 나타나는 특징을 파악하고, 이때의 특징을 가지는 계좌를 추적하여 허수주문 계좌로 적발하는 것을 요지로 한다.

허수주문은 상술한 바와 같이, 매매 의사없이 시세를 조정하거나 자신이 보유한 주식 물량을 비싼 가격에 매도하거나, 싼 가격에 다수의 주식 물량을 매수하는 것을 주 목적으로 한다.

그러므로, 허수주문시 나타나는 특징은 I). 매매 의사가 없으나 시세를 조정하기 위해 체결가능성이 없는 하한가 또는 하한가 근처 가격에 대량의 물량을 매수 주문하거나, 상한가 또는 상한가 근처 가격에 대량의 물량을 매도주문 하는 제1 특징이 있다.

따라서, 선의의 투자자는 허수주문에 의해 총 매수잔량 또는 총 매도잔량이 급격히 증가하는 보면 혐의자(허수주문한 사람을 칭한다)의 의도대로 매매체결을 하고, 그에 따라 해당 종목의 시세가 조정된다.

II). 경우에 따라 하한가 근처가 아닌 직전가(즉, 거래가 이루어지는 가격) 근처에 대량의 물량을 주문하여 선의의 투자자의 판단을 현혹시킨 후 주문 수량을 취소함으로써 시세를 조정하는 제2 특징이 있다.

III). 시세조정을 하는 목적이 싼 가격에 물량을 확보하거나, 보유 물량을 비싼 가격에 팔기 위한 것이므로, 혐의자는 허수주문이 발생된 시점에서부터 일정 시간 이전 또는 이후내에 혐의자는 매수 또는 매도 주문(또는 체결)을 하는 제3 특징이 있다.

따라서, 본 발명은 상기와 같은 제1 내지 제3 특징을 가지는 계좌를 추적하고 적출하기 위한 것이다.

이하, 도 1을 참조로 하여 본 발명이 적용되는 네트워크 환경을 설명한다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 허수주문계좌 적출시스템의 환경을 보인 도면이다.

도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 허수주문계좌 적출시스템(100)은 실시간으로 주식거래정보를 취합하는 외부시스템에 네트워크로 연결되어 실시간 주식거래정보를 제공받는다.

상기 외부시스템은 거래소와 코스닥, 그리고 선물시장에 등록된 모든 주식 종목, 선물 종목의 거래 정보를 제공하는 시스템으로, 1977년 재무부와 증권거래소에 의해 증권업계의 전산화를 위해 공식적으로 설립된 증권전산의 시스템(10)(이하 '한국증권전산 시스템'이라 칭함)인 것이 바람직하다.

그러나, 상기 외부시스템은 한국증권전산 시스템(10) 이외에 거래소, 코스닥, 선물에 대한 거래 정보를 저장하거나 실시간으로 제공할 수 있는 각 증권사 시스템 또는, 이에 상응하는 시스템 일 수 있다.

공지된 바와 같이, 한국증권전산 시스템(10)은 각 증권사의 영업소들과 네트워크(N1)로 연결되어, 각 증권사 시스템(1, 2, 3, ...)으로부터 실시간 주식거래정보를 제공받는다.

상기 실시간 주식거래정보에는 증권사, 증권사의 해당 영업소, 개별 계좌, 매도/매수 종목, 주문수량, 주문가격, 체결수량, 체결가격, 주문 시간, 체결시간 등에 대한 정보가 포함되어 있다.

한국증권전산 시스템(10)은 각 증권사 시스템(1, 2, 3, ...)으로부터 제공받은 주식거래정보를 실시간으로 본 발명의 허수주문계좌 적출시스템(100)에 제공한다.

따라서, 본 발명은 실시간으로 제공되는 주식거래정보를 기초 자료로 활용하여 본 발명의 목적을 달성한다.

이하, 도 2를 참조로 하여 본 발명의 실시예에 따른 허수주문계좌 적출시스템을 설명한다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 허수주문계좌 적출시스템의 블록 구성도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 허수주문계좌 적출시스템(100)은 데이터 가공부(110), 1차 검사부(120), 혐의자 계좌조합 생성부(130), 계좌조합 중복검사부(140), 결과 출력부(150)와, 데이터베이스부(160)를 포함한다.

상기 데이터베이스부(160)는 주문 DB(161), 체결 DB(162), 1차 적출계좌 DB(163), 조합계좌 DB(164)와, 최종 적출계좌 DB(165)를 포함한다.

데이터 가공부(110)는 한국증권전산 시스템(10)으로부터 실시간으로 수신되는 주식거래 데이터를 분석하여 주문 정보와 체결정보로 나누어 주문 DB(161)와 체결 DB(162)에 각각 저장시킨다.

이때, 데이터 가공부(110)는 주문 DB(161)와 체결 DB(162)로 저장되는 데이터를 일자별, 주식 종목별, 계좌별, 주문(또는 체결) 시간대별로 오름차순(또는 내림차순)으로 정렬되게 한다.

결국, 주문 DB(161)에는 일자별로 그 날에 거래가 있었던 종목들과, 각 종목에 관여한 계좌들의 정보가 저장되고, 개별 계좌 각각이 해당 종목에 관여한 주문 수량, 주문 시간에 대한 정보가 저장되어 있다.

그리고, 체결 DB(162) 또한 주문 DB(161)와 같은 방식으로 데이터가 저장되어 있다.

1차 검사부(120)는 상기 허수주문의 특징중 제1 및 제2 특징을 나타내는 계좌를 허수주문계좌로 적출하기 위한 것이다. 이를 위해, 1차 검사부(120)는 주문 DB(161)와 체결 DB(162)에 저장된 각 계좌의 거래정보를 조사하여 주문은 하였지만 매매의사가 없다고 판단되는 계좌를 적출한다.

여기서, 1차 검사부(120)의 검사 방법은 하나의 계좌가 하나의 종목에 대하여 하루 동안에 주문한 전체수량 중에서 몇 퍼센트로 체결이 되었는지를 확인하는 제1 방법과, 하나의 계좌가 하나의 종목에 대하여 하루동안에 주문한 전체 수량중에서 몇 퍼센트가 주문 정정 또는 취소되었는지를 확인하는 제2 방법을 사용한다.

만약, 매매 의사가 있는 계좌라면, 해당 종목에 대한 체결율은 평균치 이상이거나 정정율 및 취소율이 평균치 이하인 것이 당연하다.

혐의자 계좌조합 생성부(130)는 1차 검사부(120)에 의해 적출된 계좌 정보를 이용하는데, 상기 1차 검사부(120)에 의해 적출된 계좌 정보는 1차 적출계좌 DB(163)에 저장되어 있다.

혐의자 계좌조합 생성부(130)는 1차 검사부(120)에 의해 적출된 허수주문계좌 중에서 선의의 투자자를 배제시키기 위한, 자료를 생성하기 위한 것이다.

다시 말해, 1차 검사부(120)에 의한 방법은 명백히 허수주문계좌라고 단정지을 수 없는 소지가 많다. 예를 들면, 개인은 주가를 예측하여 동시호가에 또는, 장중에 상한가 또는 상한가 근처에 매도주문을 낼 수 있으며, 낮은 가격으로 매수를 하기 위해 직전가 근처에 매수 주문을 내거나, 주가의 변동에 따라 정정 또는 취소 주문을 수회 반복할 수 있다.

그러나, 상기와 같은 개인은 허수주문을 한 혐의자가 아니다.

혐의자 계좌조합 생성부(130)는 상술한 허수주문의 제3 특징에 따라 자료를 생성한다.

상술한 바와 같이, 제3 특징은 누군가 허수주문을 내면 동일인 또는 다른 누군가가 허수주문에 의해 생기는 시세변동 효과에 편승하여 매물을 확보 또는, 처분한다. 이러한 제3 특징에 따르면, 허수주문을 한 제1 계좌가 있고, 상기 제1 계좌와 연관된 혐의자의 제2 계좌가 존재하게 된다.

그리고, 상기 제1 계좌와 제2 계좌와의 관계는 제3 특징상 반복해서 나타나게 된다.

혐의자 계좌조합 생성부(130)는 상기 제1 계좌와 제2 계좌와 같은 관계를 가진 계좌를 주문 DB(161)와 체결 DB(162)를 이용하여 찾아내고, 이들을 조합시킨다.

상기 계좌들의 조합을 찾는 방법은 각 계좌별로 허수주문을 한 시간대를 기준으로 ±일정시간 즉, 허수주문한 시간이전의 일정시간 이내와 허수주문한 시간 이후의 일정시간내에 허수주문한 의도(즉, 매수 또는 매도)에 반대되는 매매를 주문 또는 체결한 계좌를 허수주문한 계좌와 조합하면 된다.

이때, 하나의 조합은 설정된 일정시간 내에 한번 나타날 수 있고, 한번 이상나타날 수 있으며, 몇 일을 기준으로 보면 한번 나타날 수 있고, 한번 이상 나타나게 된다.

상기에서, 수회 중복하여 나타나는 조합은 허수주문 계좌라고 단정지을 수 있다. 이러한 이유는 허수주문한 시점으로부터 일정시간 내에 동일한 관계의 두 계좌가 몇 일 동안 연속하여 발견되는 것은 확률적으로 희박하기 때문이다.

계좌조합 중복검사부(140)는 상기와 같이 혐의자 계좌조합 생성부(130)에 의해 생성된 조합이 일정 기간(시간, 날짜) 동안에 중복되어 나타나는지를 검사한다. 이때, 혐의자 계좌조합 생성부(130)에 의해 생성된 조합들은 조합계좌 DB(164)에 저장되어 있다.

계좌조합 중복검사부(140)는 중복하여 검출되는 조합이 있으며, 이 조합에 해당하는 계좌를 허수주문계좌로 판정하고, 판정 결과에 따른 계좌들을 최종적출계좌 DB(165)에 저장시키고, 결과 출력부(150)에 제공한다.

결과 출력부(150)는 계좌조합 중복검사부(140)에 의해 검출된 허수주문계좌에 대한 정보를 사용자가 확인할 수 있게 출력한다.

이하, 첨부한 도 3을 참조로 하여 본 발명의 실시예에 따른 허수주문계좌 적출방법을 설명한다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 허수주문계좌 적출방법을 도시한 플로우챠트이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명은 한국증권전산 시스템(10)에서 제공하는 실시간 주식거래정보를 이용한다.

한국증권전산 시스템(10)에서 제공하는 실시간 주식거래정보는 본 발명의 허수주문계좌 적출시스템(100)에 수신되고(S310), 수신된 주식거래정보는 데이터 가공부(110)에 의해 주문 정보와 체결 정보로 분류되어 주문 DB(161)와, 체결 DB(162)에 각각 저장된다(S311).

이때, 주문 DB(161)와 체결 DB(162)에 저장되는 주식거래정보는 일자별, 종목별, 계좌별로 분류되어 저장된다.

본 발명은 허수주문계좌 적출을 위해 2단계의 검사 과정을 가진다.

1단계 검사는 도 3에 도시된 과정(S312-S315)에 해당하는 것으로서, 종래 방법과 유사하다.

1단계 검사를 위해, 1차 검사부(120)는 주문 DB(161)에 저장된 개별 계좌의 주문 정보를 이용하여 일일 기준으로 종목별로 각 개별 계좌의 총 주문량을 산출한다(S312).

1차 검사부(120)에 의해 산출된 결과를 개념적으로 도시하면 도 4와 같다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따라 분류된 주식거래정보의 예시도이다.

1차 검사부(120)는 도 4에 도시된 바와 같은 형태로 일자별, 종목별, 계좌별 총 주문량을 산출하고 나면, 각 종목별 상위 설정 순위 이내에 해당하는 계좌들을 추출한다(S313).

여기서, 과정(S313)에 의해 추출된 계좌들을 적출대상계좌라 칭한다.

따라서, 상기 과정(S313)에 의해, 각 종목에 대해서 일정 개수의 적출대상계좌가 추출된다. 상기 설정 순위는 사용자 임의로 조절될 수 있다. 여기서, 상위 설정 순위 대신에 상위 몇 % 이내로 하여 해당 계좌를 추출할 수 있으며, 이 경우에는 각 종목에 대한 적출대상계좌의 수가 다르게 될 것이다.

1차 검사부(120)는 상기 적출대상계좌들 중에서 매매 의사가 없는 계좌를 추출하기 위해 주문 DB(161)와 체결 DB(162)를 이용하고 각 계좌별, 종목별로 체결율과 변경율을 이용하여 매매 의사 여부 확인을 한다. 여기서, 상기 매매 의사 여부 확인의 개념은 매매 의사가 없으면, 체결량이 저조하거나 주문 변경율(정정율, 취소율)이 높음을 이용한다.

그러므로, 1차 검사부(120)는 상기 과정(S312)과 동일한 방법으로 체결 DB(162)에 저장된 정보를 일자별, 종목별, 계좌별로 총 체결량을 산출한다. 즉, 1차 검사부(120)는 적출대상계좌들 각각에 대하여 다음의 수학식을 적용하여 체결율과 정정율(또는 취소율)을 산출한다(S314).

체결율 = (전체 체결량/총 주문량) × 100,

정정율(취소율) = (정정 주문량(취소 주문량)/총 주문량) ×100

상기의 과정(S314)을 통해 각 적출대상계좌들에 대한 동일 종목에서의 체결율과 변경율이 산출되면, 1차 검사부(120)는 체결율이 제1 설정치 이하인 계좌 또는, 변경율이 제2 설정치 이상인 계좌를 추출한다(S315).

그리고, 1차 검사부(120)는 제2 계좌를 추출하면, 제2 계좌의 정보를 1차 적출계좌 DB(163)에 일자별, 종목별로 저장한다(S316).

여기서, 제1 및 제2 설정치는 사용자에 의해 임의로 조정될 수 있다. 그리고, 상기 과정(S315)에 의해 추출된 계좌들을 총칭하여 1차 적출계좌라 한다.

그런데, 상기 1차 적출계좌는 허수주문계좌라고 판단하기에 그 신뢰도가 떨어진다. 그러므로, 본 발명은 도 3에 도시된 과정(S317 - S319)과 같이 1차 적출계좌를 대상으로 허수주문계좌 검사를 수행하여 선의의 투자자를 허수주문 혐의자로 오인하는 것을 방지하게 한다.

혐의자 계좌조합 생성부(130)는 1차 적출계좌 DB(163)로부터 제2 계좌들의 정보를 순차적으로 읽어들인다. 그리고, 읽어들인 하나의 1차 적출계좌가 해당일(하루)에 특정 종목에 허수주문한 시점을 주문량 정보로부터 판단하고, 허수주문한 시점에서 ±일정기준시간 내에 반대 매매를 한 계좌와 결합시키는 조합을 만든다(S317).

여기서, 반대 매매란 1차 적출계좌가 허수주문을 매도로 하였을 경우에 매수에 해당하고, 허수주문을 매수로 하였을 경우에 매도에 해당된다.

결국, 하나의 1차 적출계좌를 S1이라고 하고, 허수주문을 매도로 하였으며, ±일정기준시간 내에 10개(A1 - A10)의 계좌가 매수 체결하였다고 가정하면, 해당일에 특정종목에 대한 S1이 관계된 조합의 수는 (S1, A1), (S1, A2), (S1, A3), ..., (S1, A10)의 10개의 조합이다.

혐의자 계좌조합 생성부(130)는 생성한 계좌 조합을 조합계좌 DB(164)에 저장시킨다.

계좌조합 중복검사부(140)는 조합계좌 DB(164)에 저장된 각 종목별 계좌들의 조합 정보를 읽어들이며, 이를 사용자에 의해 설정된 설정일자(예; 이틀, 삼일, 십일, 이십일, 한달 등등)에 따라 특정 종목의 계좌조합 정보를 현재일로부터 설정일자 만큼의 이전일의 계좌조합과 비교하여 중복되는 조합이 있는지를 검사한다(S318).

상기 검사에서 중복되는 조합이 있으면, 계좌조합 중복검사부(140)는 중복된 조합을 추출하여(S319), 최종적출계좌 DB(165)에 저장시키고, 이를 최종 허수주문계좌로 판정한다(S320).

이하, 도 3에 도시된 과정(S317-319)의 과정을 도 5를 참조로 하여 상세히 설명한다.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 도 3에 도시된 주요 공정을 상세화한 플로우챠트이다.

상기 과정(S316)에 의해 1일 기준의 특정종목에 대한 n개의 1차 적출계좌가 추출되면, 혐의자 계좌조합 생성부(130)는 하나씩 순차적으로 선택한다.

이에, 혐의자 계좌조합 생성부(130)는 n개중 하나를 선택한다(S510).

그리고, 혐의자 계좌조합 생성부(130)는 선택한 하나의 계좌가 특정종목에 대해 허수주문한 시점 즉, 시간(이하, '허수주문시간'이라 한다)을 주문정보로부터 파악한다(S511).

그런 다음, 혐의자 계좌조합 생성부(130)는 허수주문의 매매 형태가 매수라고 판단되면, 허수주문한 시간으로부터 일정기준시간(일예로 30분이라 하면) 이전 및 이후 범위내에 매도 체결된 계좌들을 체결 DB(162)에 저장된 정보로부터 추출한다(S512).

그리고, 혐의자 계좌조합 생성부(130)는 추출한 계좌와 선택된 하나의 1차 적출계좌를 조합하여 추출된 계좌수 만큼의 조합이 생성되게 하고, 이때 생성된 조합을 조합계좌 DB(164)에 저장한다(S513).

혐의자 계좌조합 생성부(130)는 상기 과정(S510 - S513)을 1차 적출계좌 수만큼 반복수행하여 각 1차 적출계좌에 대응하는 조합이 생성되게 한다(S515).

본 발명은 도 5에 도시된 과정을 일자별, 각 종목별로 반복 수행한다.

계좌조합 중복 검사부(140)는 혐의자 계좌조합 생성부(130)에 의해 당일의 해당 종목에 대한 계좌조합이 생성되면, 조합계좌 DB(164)로부터 해당 종목에 대한 이전 자료들을 읽어들이고(S516), 읽어들인 이전 자료와 당일 생성된 계좌조합을 비교하여 중복성 검사를 한다(S517).

이때, 중복성 검사를 하는 날짜는 이틀, 오일, 십일, 이십일, 한달 등일 수 있다.

계좌조합 중복 검사부(140)는 상기 중복성 검사 과정(S517)을 통해 소정의 계좌가 추출되면(S518), 추출된 계좌를 최종 허수주문 계좌로 판단하여 최종적출계좌 DB(160)에 저장시킨다(S519).

상기 최종적출계좌 DB(160)에 저장된 계좌는 결과 출력부(150)에 의해 컴퓨터의 화면 또는, 프린터, 팩스, 메일 등으로 출력되어져, 상기 최종 허수주문 계좌를 요구하는 사람에게 제공된다.

이상에서 본 발명에 대한 기술사상을 첨부도면과 함께 서술하였지만 이는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시적으로 설명한 것이지 본 발명을 한정하는 것은 아니다. 또한, 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 본 발명의 기술사상의 범주를 이탈하지 않는 범위 내에서 다양한 변형 및 모방이 가능함은 명백한 사실이다.

본 발명은 2단계 허수주문 계좌 적출 검사를 수행하여 선의의 투자자를 혐의자로 오인하는 것을 방지하고, 보다 신뢰성있는 결과를 제공하는 효과가 있다.

Claims (7)

1. 실시간으로 수신되는 거래정보를 이용하여 금일에 해당하는 각 계좌들의 종목별 총 주문량을 산출하는 제1 단계;

   상기 산출된 총 주문량을 종목별로 비교하여 상위 설정등급 이내에 해당하는 계좌를 혐의 계좌로 추출하는 제2 단계;

   상기 혐의 계좌들 중에서 상기 총 주문량 대비 체결율이 제1 설정치 이하이거나, 변경율이 제2 설정치 이상인 계좌를 제1 허수주문계좌로 추출하는 제3 단계;

   상기 제1 허수주문계좌 각각에 대하여, 허수주문 시점으로부터 일정시간범위 내에 반대 매매한 계좌와 조합시킨 금일의 계좌조합을 생성하는 제4 단계;

   상기 제1 내지 제4 단계를 통해 얻어진 이전일의 계좌조합 중에서 금일로부터 설정일자만큼의 해당 종목의 계좌조합과, 상기 금일의 해당 종목의 계좌조합과 비교하여 중복성을 가진 계좌조합을 추출하는 제5 단계; 및

   상기 제5 단계에 의해 추출된 계좌조합의 계좌들을 허수주문계좌로 최종 결정하는 제6 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 허수주문계좌 적출방법.
2. 청구항 1에 있어서,

   상기 변경율은 주문 취소율 및 주문 정정율인 것을 특징으로 하는 허수주문계좌 적출방법.
3. 청구항 1에 있어서,

   상기 제4 단계는,

   상기 제1 허수주문계좌중 하나를 선택하는 단계,

   선택한 하나의 제1 허수주문계좌의 허수주문시점과, 상기 허수주문의 매매 형태(매수 주문인지 매도 주문인지)를 판단하는 단계,

   상기 허수주문의 매매 형태에 반대되는 매매 형태를 가지고, 상기 허수주문시점을 기준으로 일정시간 범위 내에 있는 반대 계좌들을 추출하는 단계,

   상기 반대 계좌들 각각과 상기 하나의 제1 허수주문계좌와 1:1로 조합시켜 상기 금일의 계좌조합을 생성하는 단계, 및

   상기 금일의 계좌조합을 저장하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 허수주문계좌 적출방법.
4. 청구항 3에 있어서,

   상기 일정시간 범위는

   상기 허수주문시점 이후의 일정시간 범위인 것을 특징으로 하는 허수주문계좌 적출방법.
5. 청구항 3에 있어서,

   상기 일정시간 범위는

   상기 허수주문시점 이전의 일정시간 범위인 것을 특징으로 하는 허수주문계좌 적출방법.
6. 청구항 3에 있어서,

   상기 일정시간 범위는

   상기 허수주문시점 이후 및 이전의 일정시간 범위인 것을 특징으로 하는 허수주문계좌 적출방법.
7. 컴퓨터에서,

   실시간으로 수신되는 거래정보를 이용하여 금일에 해당하는 각 계좌들의 종목별 총 주문량을 산출하는 제1 단계;

   상기 산출된 총 주문량을 종목별로 비교하여 상위 설정등급 이내에 해당하는 계좌를 혐의 계좌로 추출하는 제2 단계;

   상기 혐의 계좌들 중에서 상기 총 주문량 대비 체결율이 제1 설정치 이하이거나, 변경율이 제2 설정치 이상인 계좌를 제1 허수주문계좌로 추출하는 제3 단계;

   상기 제1 허수주문계좌 각각에 대하여, 허수주문 시점으로부터 일정시간범위내에 반대 매매한 계좌와 조합시킨 금일의 계좌조합을 생성하는 제4 단계;

   상기 제1 내지 제4 단계를 통해 얻어진 이전일의 계좌조합 중에서 금일로부터 설정일자만큼의 해당 종목의 계좌조합과, 상기 금일의 해당 종목의 계좌조합과 비교하여 중복성을 가진 계좌조합을 추출하는 제5 단계; 및

   상기 제5 단계에 의해 추출된 계좌조합의 계좌들을 허수주문계좌로 최종 결정하는 제6 단계를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.