KR20030019343A - 규칙 기반 증권 주문 처리 - Google Patents

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KR20030019343A
KR20030019343A KR1020027013429A KR20027013429A KR20030019343A KR 20030019343 A KR20030019343 A KR 20030019343A KR 1020027013429 A KR1020027013429 A KR 1020027013429A KR 20027013429 A KR20027013429 A KR 20027013429A KR 20030019343 A KR20030019343 A KR 20030019343A
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쉐드 케이. 쿼레이시
모건 씨. 햄
조지 알폰소
클레어 에이치. 산타니엘로
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디엘제이 롱 텀 인베스트먼트 코오포레이션
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Abstract

증권 거래 업무의 실행을 위한 주문 및 자산 이동 요구는 자동 승인을 갖는 규칙 엔진(140)에 의해 화면에 나타난다. 규칙 엔진(140)은 사용자 구성가능한 규칙을 갖는다. 이 규칙은 서로 다른 결과를 제공하여, 사용자 선택가능한 적용 범위를 제공하고 사용자 선택가능한 파라미터를 제공한다. 거래 업무는 범위를 증가하기 위하여 적용가능한 규칙 집합에 대해 처리된다. 계좌 레벨에 적용가능한 규칙은 등록된 대리인(111), 사무실, 또는 회사(110)에 적용가능한 규칙들 전에 처리된다.

Description

규칙 기반 증권 주문 처리{RULES BASED SECURITIES ORDER PROCESSING}
<기술분야>
본 발명은 컴퓨터 시스템에 관한 것으로, 특히 주문 실행 및 자산 이동 처리에 대한 규칙 기반 시스템에 관한 것이다.
증권산업에 있어서, 주문을 하는 종래 방법은 고객이, 전형적으로 직원 또는 다양한 거래 교환업계의 직원과의 관계를 갖는 브로커-딜러 회사와 연관된 자신의 주식 중개인에게 전화하는 것이다. 고객의 주문은 직원이 함께 일하는 등록된 대리인에 의해 검토되고, 실행을 위해 고객의 주문을 적절한 교환 업계의 전문가에게전송하기 전에 상기 등록된 대리인의 회사 내에서 수차례 검토된다.
최근, 고객이 자신의 개인 컴퓨터를 이용하여 인터넷과 같은 네트워크를 통해 실행을 위한 주문을 하게 하는 온라인 거래회사가 다수 형성되었다.
인공 지능 분야에서는, 적어도 하나의 조건이 규칙을 시작하게 하여 제공된 조건(들)에 대해 원하는 결과를 얻는 규칙 기반 시스템이 알려져 있다.
종래기술과 연관하여 여러가지 문제점이 있다. 첫째, 증권 거래의 규제환경은 매우 복잡하고 급속히 변화한다. 서로 다른 증권회사는 규제요건에 맞춰 실시하기 위한 서로 다른 환경 및 정책을 갖는다. 시장조건이 양호하면, 등록된 대리인의 고용이 급속하게 발생하여 즉각적인 현장교육 문제가 생긴다. 시장조건이 좋지 않을 때는, 규모를 줄이게 되면 책무를 재조정하게 되고 이것은 또 이 규모감소를 견뎌내는 특정한 사람들을 위한 새로운 현장교육을 필요로 할 수도 있다. 많은 액수의 금전이 관련되는 임의의 환경에서처럼, 항상 사기의 위험성이 있다.
<관련된 출원>
본 발명은 함께 계류중이며, 본 발명에 참조로서 전체가 포함되었으며, Syed K. Quraishi 등에 의해 규칙 기반 증권 주문 처리(RULES BASED ORDER PROCESSING)의 명칭으로 2000년 4월 7일 출원된 미국 가특허출원 번호 60/195,196호와 관련되며 그 우선권 주장을 한다.
<컴퓨터 프로그램 리스팅 첨부>
컴퓨터 프로그램 리스팅 첨부(Appendix)는 CD-ROM에 포함되며 그 컨텐츠는 여러 파일을 포함하며 본 명세서에 포함된다.
본 발명의 시스템의 목적, 특징 및 이점은 하기의 설명으로부터 명확해질 것이다.
도 1은 본 발명의 일 양상에 따른 주문관리시스템을 도시한 도면.
도 2는 본 발명의 일 양상에 따른 규칙 엔진을 도시한 도면.
도 3A 및 3B는 본 발명의 일 양상에 따른 전형적인 규칙 포맷을 도시한 도면.
도 4는 본 발명의 일 양상에 따라 도 2의 규칙 엔진을 설정하는 프로세스의 흐름도.
도 5는 규칙 지정 업데이트 프로세스의 흐름도.
도 6은 전형적인 규칙 지정 정의 화면.
도 7은 전형적인 규칙 코드 정의 화면.
도 8은 도 7에 도시된 화면에 의해 생성된 규칙에 대한 전형적인 파라미터 화면.
도 9는 본 발명의 일 양상에 따라 규칙 처리를 위한 전형적인 프로세스의 흐름도.
종래기술의 문제점은, 본 발명에 따라, 특히 증권산업에서, 고객주문 및 자산 이동 요구에 대한 처리 프로세스를 자동화하는 기술을 제공함으로써 극복된다.
이것은, 본 발명에 따라, (1) 주문 처리, 승인 및 실행 프로세스에서의 문제점을 방지하고, (2) 규제요건에 따르는 것을 보장하고, (3) 규칙 엔진을 사용하는 서로 다른 브로커-딜러 회사를 위해 다양한 정책을 실시하고 브로커-딜러 회사가 회사내의 다양한 레벨의 관리 계층의 적합한 그들 자신의 정책을 실시간으로 유연하게 맞출 수 있도록 설계되고 구성된 규칙 엔진을 제공함으로써 달성된다.
본 발명의 상기 및 다른 특징, 양상 및 이점은 첨부 도면과 관련하여 본 발명에 대한 하기의 상세한 설명으로부터 보다 명확해질 것이다.
도 1은 본 발명의 일 양상에 따른 주문 승인 시스템의 블록도이다. 네트워크(100)는 통신 인터페이스(130)를 통해 복수의 브로커-딜러 회사 내부 네트워크(110)를 규칙 엔진(140)과 상호접속시킨다. 규칙 엔진(140)은, 이 실시예에서, 각각 자신의 다양한 정책과 문화를 가진 복수의 상이한 회사에 서비스한다. 전형적인 브로커-딜러 회사는 최종 고객(end client)(112)과 통신하는 복수의 등록된 대리인(111)를 갖는다. 어떤 경우에는, 상기 등록된 대리인에 대한 보조자 또는 지원부가 고객으로부터의 주문 또는 자산 이동 요구를 지원하기 위해 브로커-딜러 네트워크로 액세스할 것이다.
브로커-딜러 회사는 각각 사무실 슈퍼바이저(113)를 갖는 복수의 사무실을 가질 수도 있다. 회사 레벨에서는, 모든 사무실에 대해 책임지는 관리자(114)가 있을 수도 있다. 전형적으로, 회사 정책이 지시되는 경우, 어떤 거래 업무는 실행을 위해 교환 업계의 전문가에게 전달되기 전에 승인을 위해 승인 데스크(115)로 전달될 것이다.
브로커-딜러 회사와 연결된 내부 네트워크(110)는 더 큰 네트워크(100)와의 인터페이스로서 역할하는 게이트웨이(116)를 갖는다. 규칙 엔진(140)은 복수의 브로커-딜러 회사에 서비스하도록 서비스부 모델로 동작할 수도 있고, 또는 규칙 엔진(140)은 그 회사내에서 주문의 처리를 자동화하기 위해 단일 브로커-딜러 회사내에서 내부적으로 동작될 수 있다.
전형적으로, 규칙 엔진(140)은 규칙 엔진 시스템의 모든 보안 레벨에 완전히 액세스할 시스템 관리자(141)를 가질 것이다. 컴플라이언스(compliance) 관리자(142)는 모든 브로커-딜러 회사를 서비스할 수도 있고, 또는 각 브로커-딜러회사가 개별 컴플라이언스 관리자를 가질 수도 있다.
본 실시예의 경우, 복수의 데이터베이스(150-1, 150-2, 150-3, 150-4, 150-5, 150-6, 150-7)는 주문 또는 자산 관리 자동화 수행시 규칙 엔진에 의해 이용되는 정보를 제공한다. 하루 동안의 PNB 데이터베이스(150-1)는 거래일 동안에 발생하는 계좌 거래와 같은 위치 및 잔고 정보를 보유하여, 현재 정보가 항상 규칙 엔진에 사용가능하다. PONA 데이터베이스(150-2)는 계좌보유자의 성명 및 주소의 온라인 데이터베이스이다. PROM 데이터베이스(150-3)는 규칙 엔진(140)에 제출된 주문 또는 규칙 엔진에 의해 승인된 거래에 따를지 모르는 각각의 증권에서의 최신 정보를 유지하는 시장 상품 마스터 데이터베이스이다. 이것은 진행 상태에 근거하여 네트워크(100)를 통해 현재 정보를 얻는다. MAXX 데이터베이스(150-4)는 각 거래일의 종료시에 업데이트된 위치 및 잔고 데이터베이스이다. KUST 데이터베이스(150-5)는 특정 양식이 특정 고객에 대한 파일에 있는지 여부를 나타내는 문서 데이터베이스이다. 이러한 양식의 일례는 고객에 의해 서명된 수익계약일 것이다. 이러한 계약이 파일에 있으면, KUST 데이터베이스는 이 사실을 반영할 것이다. ACAM 데이터베이스(150-6)는 특정 고객의 계좌에서 사용가능한 현금에 대한 조회이다. PCAT 조회 데이터베이스는 계좌가 브로커-딜러들 사이의 이체(transfer) 모드에 있음을 나타내는 표시를 포함한다.
다수의 주문 실행 프로세스(160)는 규칙 엔진(140)으로부터 각 유형의 증권으로 거래 업무를 위한 승인된 주문을 수신하도록 사용가능하다. SUBSCRIBE 주문 실행 시스템(160-1)은 연금에서의 거래 업무를 취급한다. TOPS 주문 실행시스템(160-2)은 주주지분 및 옵션에 대한 승인된 주문을 취급하고 복수의 거래소(170)에서의 거래 업무를 실행할 수도 있다. MIPS 주문 실행 및 처리 시스템(160-4)은 상호자금 거래 업무를 취급한다. AMPS 프로세스(165)는 브로커-딜러 회사로부터의 요구에 대응하여 한 계좌에서 다른 계좌로 자금의 이전을 수행한다.
예시적 주문에 후속하여, 최종 고객(112)은 사용가능한 전화 시스템(117)을 이용하여 그의 등록된 대리인(111)에게 전화하여 주문을 할 것이다. 이 등록된 대리인은 네트워크(100)를 통해 이 주문을, 확인을 위해 통신 인터페이스(130)를 통해 규칙 엔진(140)으로 전달하는 브로커-딜러 회사 #1(110)와 연관된다. 이 확인 프로세스는 이하에서 더 상세히 설명된다. 데이터베이스(150)로부터의 정보를 이용하여, 규칙 엔진은 이하에서 설명되는 조치를 취할 것이다. 이 조치 중 하나는, 실행을 위하여 거래소 또는 시장으로 전송함으로써 처리를 위한 주문의 자동 승인일 수 있다. 이러한 경우라면, 규칙 엔진은 이 주문을 주문 실행 프로세스(160) 중 선택된 하나로 전달하여 네트워크(100)를 통해 실행을 위하여 거래소 또는 시장(170)으로 전달되게 한다. 이 실행 결과는 반환되어 데이터베이스에 편입된다. 고객은 개인일 수도 있고 단체일 수도 있다. 일부 고객(112')은 등록된 대리인을 거치지 않고 직접 또는 간접적으로 브로커-딜러와 접속할 수도 있다.
최종 고객(112, 112')은 몇개의 계좌를 가질 수도 있고, 때로는 한 계좌에서 다른 계좌로 자산의 이체를 요구할 수도 있다. 이 요구는 규칙 엔진(140)으로 전달되고, 이 요구가 규칙 분석을 따른 후에 승인되면, 이 이체(transfer)는 AMPS 프로세스(165)를 이용하여 수행될 것이다.
규칙 엔진은 개인 또는 단체일 수 있는 고객(120)에게 서비스할 수도 있다.
도 2는 본 발명의 일 양상에 따른 규칙 엔진의 블록도이다. 규칙 기억 장치(200)는 메모리 영역으로 개별 규칙은 제출된 주문과 다른 거래 업무 요구의 평가시의 사용을 위해 여기에 저장된다. 규칙에 대한 임의의 변경은 로깅 프로세스(logging process)(210)에서 기록된다. 로깅 프로세스는 다양한 리포트가 생성되게 하고 규칙 기억 장치로부터 규칙의 사전 백업에 기초하여 실패 또는 파괴된 데이터베이스의 복구를 가능케한다.
규칙 관리 프로세스(220)는 이하에서 더 상술되겠지만 규칙이 실시간으로 생성되고 수정되게 할 수 있고, 전형적으로 통신 인터페이스를 통해 규칙 엔진과 상호작용하는 인증된 사용자에 의해 검토될 수 있게 한다. 주문/거래 업무 프로세스(230)는 통신 인터페이스(240)를 통해 수신된 주문 또는 거래 업무가 계좌, 등록된 대리인, 사무실, 및 주문이 발생되는 브로커-딜러 회사와 관련된 규칙의 적용을 따르도록 한다.
규칙 엔진은 아래의 감사(audit) 리포트를 선택적으로 생성한다.
규칙 지정 리포트는 대응하는 브로커-딜러 회사의 각각의 적용가능한 레벨에서 지정 또는 미지정된 규칙의 목록을 보여준다. 이 레벨들은 계좌, 투자 전문(등록된 대리인), 사무실 및 회사를 포함한다. 이것은 브로커-딜러 회사에 대한 규칙 엔진 지정에 대해 이루어진 임의의 변경뿐 아니라 이러한 변경을 한 개인의 신원 확인을 열거한다.
규칙 로그 파일은 이 규칙 지정에 관하여 이루어진 임의의 변경을 열거한다.이 리포트는 이러한 변경을 한 개인의 신원 확인 뿐만 아니라 그 변경 전후와 그 변경이 이루어진 때에 이 지정 레벨을 반영한다.
일일 주문 로그는 승인되지 않은 주문뿐 아니라 규칙 엔진에 의해 승인된 주문에 대한 감사단서를 기록한다. 이 리포트는, 개시 거래 업무이면 주문한 때에 고객의 계좌에서 사용가능한 자금을 상세히 기록하고 마감 거래 업무이면 사용가능한 위치를 상세히 기록한다.
주문처리 및 실행로그는 실행을 위해 특정 주문 및 실행유닛(160)에 전송된 규칙 엔진에 의해 처리된 주문에 대한 관련된 정보를 상세히 기록한다. 이 로그는 규칙 엔진이 이 주문을 자동적으로 승인하는지의 여부를 상세히 기록한다. 또한, 이 로그는 주문이 적어도 하나의 규칙을 어겼기 때문에 추가적인 승인을 필요로 하는 지의 여부를 상세히 기록할 뿐만 아니라, 어겼을지도 모르는 규칙의 목록도 열거한다. 이 주문이 수동으로 승인되면, 이 리포트는 이 주문을 승인한 개인의 사용자 ID를 나타낼 것이다.
도 3A 및 3B는 본 발명의 일 양상에 따른 전형적인 규칙 포맷을 보여준다. 도 3A는 종료된 계좌에 대한 주문을 정지시키는 규칙의 예를 도시한다. 이 실시예는 규칙의 번호, 규칙의 유형, 규칙이 적용될 수 있는 가능한 레벨, 및 이 규칙에 이용할 수 있는 가능한 결과를 보여준다. 다른 필드는 전형적으로 이 규칙과 함께 사용된다. 이 규칙은 매우 단순화한 것이고 도 3B에 도시된 규칙이 갖는 유연성을 갖지 않는다.
도 3B에 도시된 규칙은 특정 브로커-딜러 회사에 의해 설정된 크레딧 제한파라미터를 초과하는 주문이 있었음을 나타내는 규칙이다. 이것은 또한 규칙 번호(1141), 규칙 유형을 보여주지만, 본 발명에서는 규칙의 적용을 위한 4가지 가능한 레벨이 설정될 수 있다. 특정 레벨은 규칙의 매우 좁은 계좌 레벨로부터 가장 광범위한 적용, 즉 회사 레벨에 이르기까지 적용의 가변 범위를 반영한다. 이 전형적인 규칙(1141)에 대한 적용 범위를 특정할 수 있는 점 외에도, 본 발명에 나타낸 적어도 하나의 가능한 결과를 선택함으로써 규칙과 연관된 결과를 선택적으로 변경하는 것이 가능하다. 몇몇 실시예에서는, 수락 결과는 어떠한 진행중인 규칙도 위반되지 않은 경우에 발생하는 디폴트이다.
상술한 바와 같이, 특정 규칙의 범위는 특정한 계좌에만, 특정한 등록된 대리인에만, 브로커-딜러 회사의 특정한 사무실에만, 또는 브로커-딜러 회사 자체에만 적용가능하도록 설정될 수 있다. 즉, 특정 레벨에 대해, 규칙의 범위는, 선택된 범위에 따라, 그 계좌, 등록된 대리인, 사무실 또는 회사에서 비롯하는 모든 거래 업무에 적용될 것이다.
규칙의 집합을 별개의 카테고리로 그룹짓는 것이 편리하다. 이러한 카테고리의 예는 계좌 상태, 계좌 제한, 문서 분류, 요인, 마진, 옵션, 주문 사이즈, 위치 및 밸런스, 등록, 회수, 스톡워치(stockwatch), 거래 제한, 증권 제한 및 적합성을 포함한다.
도 3B에 도시된 바와 같은 특정 규칙의 적용은 사용자에 의해 지정된 결과를 가질 수 있다. 이 실시예에서, 가능한 결과는 정지, 승인 큐(approved queue)로의 전송, 경고 메시지 제공, 및 수락을 포함한다. 예를 들면, 도 3A와 관련하여 논의한 바와 같이, 종료된 계좌에 기초한 주문은 정지되어야 한다. 누군가 새로운 등록된 대리인를 고용하고자 한다면, 그는 자기의 모든 주문을 미리 승인 큐에 전송시킴으로써 모든 주문을 검토하기를 원할지도 모른다. 이러한 규칙은 그 결과를 갖도록 설정될 수 있고 상기 등록된 대리인 레벨로 설정되는 것이 바람직할 것이다. 다른 예로서, 특정 계좌가 주문을 하고자 하는데 그 계좌의 자산이 남아 있지 않다면, 그 계좌에 대해 제공된 특정 파라미터에 기초하여 경고 메시지가 적절할지도 모른다. 이 결과는, 이 실시예에서, 그 계좌 레벨에서 적용될 것이다. 최종적으로, 특정 주문 또는 거래 업무에 적용가능한 모든 규칙이 어떤 조건에도 만족하지 않으면, 그 거래 업무는 수락되어 실행을 위해 처리될 것이다.
파라미터를 고려해 보면, 특정 규칙과 연관될 수도 있는 파라미터의 예는 파라미터로서 달러 양 또는 파라미터로서 구입된 증권 양에 의한 거래한계일 것이다. 마찬가지로, 증권 구입을 위한 주문은 경고 메시지가 붙여져야 하는지를 알아보기 위해 회사의 감시 리스트에 대해 체크될 수도 있다. 다른 예로서, 저가의 증권의 구입을 위한 달러 한계가 있을 수도 있다. 이들 파라미터 각각은 임의의 특정 레벨에서 특정 규칙과 연관될 수 있다.
현재 실행된 바와 같은 완전한 일군의 규칙은 본 명세서에 첨부 A로서 첨부된 CD-ROM에 포함되어 있다.
규칙 설정시 브로커-딜러를 보조하기 위하여 번호, 규칙 명칭, 주석, 규칙 유형(선택 또는 강제), 디폴트 결과, 허용된 결과에 대한 체크박스, 파라미터의 엔트리에 대한 공란을 갖는 규칙의 각각을 열거하는 워크시트(worksheet)가특정범위(계좌, 등록된 대리인, 사무실 또는 회사)에 대해 편리하게 사용될 수도 있다.
이하, 규칙 관리 프로세스(220)에 대해 상술하기로 한다. 임의의 컴퓨터 시스템과 연관된 통상의 보안조처가 사용가능하다. 액세스 구획은 하나의 브로커-딜러 회사가 다른 회사로부터 정보를 액세스할 수 없도록 실시된다. 브로커-딜러 회사 내에서는, 사용자 ID에 의해 그 사용자에게 적절한 기능들로의 액세스를 제한한다. 새로운 브로커-딜러 회사가 시스템 내로 들어오면, 다수의 단계가 일어난다.
도 4는 본 발명의 일 양상에 따라 도 2의 규칙 엔진을 설정하는 프로세스의 흐름도이다. 각 브로커-딜러에 대해(400), 특정 레벨에서 규칙을 활성화 및 불활성화할 능력으로의 액세스를 어떤 사용자가 가질 것인가를 결정한다(410). 또한 주문 승인에 책임질 사용자를 결정한다(420). 대응하는 브로커-딜러 회사에 의해 승인된 특정 사용자는 회사/사무실/등록된 대리인/계좌에 대해 원하는 규칙을 설정한다(450). 선택적으로, 시스템이 의도대로 작동하고 있음을 보장하기 위해 특정 시간 동안 모든 주문 및 거래 업무를 새로운 브로커-딜러 회사의 승인 데스크로 보내는 Rule 9000을 실시할 수도 있다.
도 5는 규칙 지정 업데이트 프로세스의 흐름도이다. 이 프로세스에서, 사용자는 사용자 ID 및 패스워드로 로그인한다(500). 전형적으로, 이 사용자는 대응하는 브로커-딜러 회사에 대한 컴플라이언스 관리자일 것이다. 사용자는 규칙이 설정되어야 하는 특정 레벨을 선택한다(510). 사용자가 그 레벨에서 규칙을 설정하도록 승인되었는지의 여부를 결정하는 검사가 이루어진다(520). 사용자가 승인받지 않았으면(520-N), 사용자가 그 레벨에서 액세스하도록 승인되지 않았음을 나타내는 메시지가 표시되고 이 프로세스는 단계 510 이전으로 되돌아간다. 이 레벨이 그 사용자에 대해 적절하면(520-Y), 사용자는 지정 업데이트 기능을 실행시킨다(530). 선택된 레벨에 적용가능한 모든 규칙의 리스트가 편집용으로 표시된다(540). 사용자는 특정 규칙을 선택하고 이를 편집한다(550). 사용자가 더 많은 규칙을 편집하고 싶으면(560-Y), 사용자는 단계 550으로 진행한다. 사용자가 규칙 편집을 마쳤으면(560-N), 이 변경은 규칙에 저장되고(570), 규칙은 즉시 작동가능해지고 이 프로세스에서 빠져나간다.
사용자가 규칙 세트에 적용할 수도 있는 전형적인 편집은 필드의 지정 필드내에 "Y" 같은 표지를 기입함으로써 규칙을 인에이블시키거나 그 필드에 "N"을 기입함으로써 디스에이블시키는 것일 것이다. 또한, 규칙 파라미터를 설정하여 편집할 수 있고 특정 규칙의 결과를 설정하거나 편집할 수도 있다. 예컨대, 어떤 규칙이 만족되거나 위반되는지의 여부를 결정하는 것과 연관된 파라미터의 엔트리를 가능하게 할 드롭다운(dropdown) 화면이 활성화되게 하는 특정 규칙과 파라미터가 연관될 때, 파라미터 필드는 표지 "Y"를 수신한다. 이전에 설정된 파라미터가 동일한 드롭다운 화면을 사용한다면, 파라미터는 편집될 수 있다.
모든 사용자가 규칙에 대한 변경을 하도록 승인되지 않는다 하더라도, 규칙 지정 리스트 기능이라 불리는 도 5에 도시된 규칙 지정 업데이트 프로세스의 읽기전용 버전은 유사하지만 규칙을 업데이트할 능력이 결여되어 있다.
도 6은 전형적인 규칙 지정 정의 화면이다. 이 특정 화면에서, "ACT"(즉,활성) 필드에서, 문자 "P"는, 이것이 전체 시스템 관리자의 특권없이는 수정될 수 없는 의무적인 시스템 범위의 규칙임을 나타낸다. 문자 "Y"는 활성화된 선택적 규칙임을 나타낸다. 특정 등록된 대리인에 대한 규칙 지정 정의를 조사하고 회사 범위의 규칙이 유효할 때와 같이, 규칙을 넘겨받으면, 넘겨받은 필드는 더 높은 레벨에서 활성화됨으로써 "Y"로 나타날 것이다. 엔트리 "N"은, 대응하는 넘겨받은 규칙이 그 레벨에서 활성상태가 아님을 나타낼 것이다. 결과 필드는 이전에 논의되었다. 규칙 번호 및 규칙 설명도 이전에 논의되었고, "PARM IND" 필드는 파라미터가 이 규칙과 연관되는지의 여부를 나타낸다.
규칙은 또 예외 기반으로 설정될 수도 있다. 예컨대, 누군가 특정 브로커-딜러 회사에서 모든 등록된 대리인에게 규칙을 부가하고자 하면, 규칙의 적용으로부터 임의의 적어도 하나의 특정의 등록된 대리인을 제외하고 이 규칙을 부가할 수 있다.
전체 시스템 관리자(global system administrator)에 의해 유지되는 것에 비해 축소된 보안 액세스를 갖는 각 브로커-딜러 회사에 대해 별개의 시스템 관리자를 갖는 것이 바람직할 수도 있다.
도 7은 전형적인 규칙 코드 정의 화면이다. 누군가 이 시스템에 대해 새로운 규칙을 정의하기를 원한다면, 그리고 시스템 관리자처럼, 누군가 새로운 규칙을 활성화하도록 승인되었다고 가정할 때, 그는 이 특정 규칙을 활성화하고 임의의 적용가능한 파라미터를 설정하기 위해 이 화면을 이용할 것이다.
도 8은 도 6에 도시된 화면에 의해 생성된 규칙에 대한 전형적인 파라미터화면이다. 새로운 규칙이 파라미터가 사용가능하다는(PARM IND = Y) 표시를 갖는다면, 도 8의 화면은 특정 파라미터가 정주되거나 편집될 수 있도록 드롭다운한다.
도 9는 본 발명의 일 양상에 따라 규칙 처리에 대한 전형적인 프로세스의 흐름도이다. 주문은 적어도 하나의 프론트 엔드 시스템으로부터 수신되고 기본 포맷에 대해 조사된다(900). 맞춰진 규칙 설정이 대응하는 브로커-딜러 회사에 대해 유효한지의 여부를 알아보기 위해 확인된다(905). 유효하다면(905-Y), 규칙 엔진은 계좌 레벨 규칙이 만족되는지를 알아보기 위해 계좌 레벨 규칙 또는 계좌범위를 확인할 것이다(910). 그 후, 등록된 대리인과 연관된 규칙을 확인하고(915), 주문이 시작되는 특정 사무실에 대한 규칙을 확인하며(970), 그리고 브로커-딜러 회사에 적용가능한 회사 레벨 규칙(시스템 레벨 규칙 및 컴플라이언스 규칙을 포함함)을 확인한다(930). 일단 모든 확인(910-930)으로부터의 모든 결과가 결정되면, 그 결과는 다시 검토되어 취해질 적절한 동작을 결정한다(960). 그 결과가 정지이면(960-정지), 그 주문은 위반된 규칙에 대해 적용가능한 메시지와 함께 거부된다(965). 그 결과가 경고이면(960-경고), 이 주문은 적절한 주문 실행 프로세스로 전송되고 메시지가 경고와 함께 브로커-딜러 회사로 전송된다. 이 결과가 승인이면(960-승인), 이 주문은 위반된 구체적인 규칙에 관한 메시지와 함께 승인을 위해 대응하는 브로커-딜러 회사로 전송된다. 브로커-딜러 회사에 의해 승인되면(970-Y), 이 주문은 이행을 위해 적절한 주문 실행 프로세스로 전달된다. 이 주문이 브로커-딜러 회사로부터 승인되어 돌아오지 않으면, 이 주문은 브로커-딜러 회사에 의해 거절된 것으로 가정한다. 이 결과가 승인되면(960-승인), 이 주문은 적절한 주문 실행 프로세스로 전달된다(980).
몇몇 실시예에서는, AMPS 시스템(165)이 약간 다르게 동작한다. 브로커-딜러는 자금의 관리인이 아닐 수도 있으므로, 자금 이체 요구는, 승인을 위해 자금 이체 요구가 발생된 브로커-딜러 회사로 전송되기보다는, 정지되거나 승인을 위해 자금 관리처의 지정인에게 전송된다.
브로커-딜러 회사는 자신의 특정 선택에 적합하게 하기 위해 규칙 위반에 응답하여 되돌아온 메시지를 맞추는 능력을 가지고 있다.
본 발명이 상세히 설명되고 예시되었지만, 이는 설명 및 예시만을 위한 것이지, 제한하는 것으로 간주되지 않아야 함은 물론이다.

Claims (26)

  1. 규칙 엔진에 있어서,
    a. 적어도 하나의 거래 업무(transaction)를 수신하는 입력 회로; 및
    b. 규칙들이 저장되는 기억 매체-적어도 하나의 규칙은 사용자에 의해 선택될 수 있는 거래 업무에 적절한 복수의 결과(outcome)를 가짐-
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 규칙 엔진.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 결과 중 하나는 사용자에게 경고 정보를 제공하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 규칙 엔진.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 결과 중 하나는 상기 거래 업무에 의해 요구된 주문의 실행을 방해하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 규칙 엔진.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 결과 중 하나는 승인을 위해 사용자에게 상기 적어도 하나의 거래 업무를 전달하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 규칙 엔진.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 결과 중 하나는 상기 거래 업무와 함께 제출된 주문의 자동 승인을 포함하는 것을 특징으로 하는 규칙 엔진.
  6. 규칙 엔진에 있어서,
    a. 적어도 하나의 거래 업무를 수신하는 입력 회로; 및
    b. 규칙들이 저장되는 기억 매체-적어도 하나의 규칙은 사용자에 의해 선택적으로 설정될 수 있는 적용 범위를 가짐-
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 규칙 엔진.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 적용 범위는 계좌 레벨로 설정될 수 있는 것을 특징으로 하는 규칙 엔진.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 적용 범위는 등록된 대리인 레벨로 설정될 수 있는 것을 특징으로 하는 규칙 엔진.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 적용 범위는 사무실 레벨로 설정될 수 있는 것을 특징으로 하는 규칙엔진.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 적용 범위는 회사 레벨로 설정될 수 있는 것을 특징으로 하는 규칙 엔진.
  11. 제6항에 있어서,
    상기 적용 범위는 전체 레벨(global level)로 설정될 수 있는 것을 특징으로 하는 규칙 엔진.
  12. 제6항에 있어서,
    규칙은, 규칙이 위반될 때 전송되어질 메시지에 의해 수반되는 것을 특징으로 하는 규칙 엔진.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 메시지의 본문은 선택된 레벨에 대해서 사용자에 의해 변경될 수 있는 것을 특징으로 하는 규칙 엔진.
  14. 규칙 엔진에 있어서,
    a. 적어도 하나의 거래 업무를 수신하는 입력 회로; 및
    b. 규칙들이 저장되는 기억 매체-적어도 하나의 규칙은 사용자에 의해 선택적으로 설정될 수 있는 파라미터를 가짐-
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 규칙 엔진.
  15. 거래 업무 처리 방법에 있어서,
    증가하는 범위의 순서로 규칙을 적용함으로써 거래 업무를 확인하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 거래 업무 처리 방법.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 규칙은, 먼저 계좌 레벨에서 규칙을 적용하고, 그 후 등록된 대리인 레벨에서 규칙을 적용하고, 그 후 사무실 레벨에서 규칙을 적용하고, 그 후 회사 레벨에서 규칙을 적용하고, 그 후 전체 레벨에서 규칙을 적용함으로써, 적용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  17. 제13항에 있어서,
    상기 규칙은 컴플라이언스(compliance) 규칙을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  18. 장치에 있어서,
    a. 실행을 위한 주문을 포함하는 거래 업무를 생성하고 전송하는 고객 프로세스;
    b. 상기 고객 프로세스로부터 상기 거래 업무를 수신하고, 적어도 하나의 사용자 구성 규칙을 상기 거래 업무에 적용하는 규칙 엔진; 및
    c. 상기 규칙 엔진에 의한 규칙의 적용이 승인된 결과를 가져올 때, 상기 규칙 엔진으로부터 상기 주문을 수신하고 상기 주문을 실행하는 적어도 하나의 실행 프로세스
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 사용자 구성 규칙은 사용자 구성 결과를 갖는 적어도 하나의 규칙을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 사용자 구성 결과는,
    (1) 상기 주문을 실행을 위한 프로세스로 전달하는 단계;
    (2) 승인을 위해 상기 주문을 사용자에게 전달하는 단계;
    (3) 사용자에게 상기 주문에 대해 경고를 제공하는 단계; 및
    (4) 상기 주문을 거부하는 단계
    를 포함하는 그룹으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 장치.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 주문을 실행을 위한 프로세스로 전달하는 단계는,
    (1) 주식(stock) 또는 옵션 거래를 실행하는 프로세스;
    (2) 상호 자금 거래를 실행하는 프로세스; 및
    (3) 고정 수입 수단에서 거래를 실행하는 프로세스
    중 선택가능한 하나로 상기 주문을 전달하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  22. 제18항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 사용자 구성 규칙은 사용자 구성 적용 범위를 갖는 적어도 하나의 규칙을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  23. 제18항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 사용자 구성 규칙은 사용자 구성 파라미터를 갖는 적어도 하나의 규칙을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  24. 장치에 있어서,
    a. 계좌간 자산이전 요구를 포함하는 거래 업무를 생성하고, 전송하는 고객 프로세스;
    b. 상기 고객 프로세스로부터 상기 거래 업무를 수신하고, 적어도 하나의 사용자 구성 규칙을 상기 거래 업무에 적용하는 규칙 엔진; 및
    c. 상기 규칙 엔진에 의한 규칙의 적용이 승인된 결과를 가져올 때, 상기 규칙 엔진으로부터 상기 요구를 수신하고, 요구된대로 자산을 이체하는 적어도 하나의 실행 프로세스
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 사용자 구성 규칙은 사용자 구성 적용 범위를 갖는 적어도 하나의 규칙을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  26. 제24항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 사용자 구성 규칙은 사용자 구성 파라미터를 갖는 적어도 하나의 규칙을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
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