KR102424423B1 - 유가증권 담보 대출 관리 방법 및 장치 - Google Patents

유가증권 담보 대출 관리 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 유가증권 담보 대출 관리 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명의 유가증권 담보 대출 관리 방법은, 원담보와 후보담보를 포함하는 유가증권 담보 대출 계약 신청을 접수하고, 상기 담보로 제공된 원담보에 질권담보를 설정한 후 대출 계약을 체결하는 대출 계약 단계, 및 유효 대출 기간 내에 상기 담보물로 제공된 유가증권의 담보력을 평가하고, 상기 담보력이 유지되도록 관리하는 담보력 유지 단계를 포함한다. 본 발명의 실시예에 따르면, 담보 대출의 담보력 유지를 효율적으로 관리하는 것이 가능하게 된다. 구체적으로, 본 발명의 실시예에 의하면, 담보력을 유지하기 위한 방안으로 후보담보 중 전환담보를 설정하는 방안을 우선적으로 수행하게 됨에 따라, 종래 원담보의 담보력 하락시에는 무조건적인 반대매매를 실행하여 대출금을 회수하는 빙식에 비해, 담보 대출 계약의 안정적인 운영이 가능하게 된다.

Description

유가증권 담보 대출 관리 방법 및 장치 {METHOD AND APPARATUS OF MANAGEMENT A SECURED LOAN OF VALUABLE SECURITIES}
본 발명은 유가증권 담보 대출 관리 방법 및 장치에 관한 것이다. 특히 본 발명은 유가증권 담보 대출에서 담보력을 유지하는 대출 관리 서버 및 시스템에 관한 것이다.
최근 중앙 서버를 벗어난 P2P (Peer to Peer) 시스템을 활용하여 금융 대출 기법이 다양하게 개발되고 있다. 관련하여, 일반적으로 유가증권 담보 대출 과정을 도 1을 참고하여 설명하면 다음과 같다. 여기서, 본 명세서에서 '유가증권'이라 함은 상기 주식, 공채 또는 사채와 같은 자본증권뿐만 아니라, 암호화폐를 포함한 화폐증권 등을 모두 포함한 광의의 의미로 사용된다. 단, 본 발명은 설명의 편의를 위해, 이후 유가증권의 주요 예로서, 상기 주식을 예를 들어 설명하고자 하나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 도 1은 종래 일반적인 유가증권 담보 대출 서비스 흐름도를 예를 들어 도시한 것이다.
종래 P2P 서비스를 포함하는 금융 비즈니스를 실행하는 업체 (이를 통칭하여 '금융 기관(30)'으로 명명한다) 에 의한 대출 서비스는, 우선 유가증권을 소유한 고객(10)으로부터 유가증권을 담보로 한 대출 신청을 접수하면(11), 대출 심사를 통해 상기 요청을 승인 또는 거절하는 과정(12)을 거치게 된다. 여기서, 상기 승인된 대출 요청을 '승인 상품'이라 한다. 이후, 현금을 보유한 고객(투자자)들로부터 상기 승인 상품에 대한 투자자를 모집하게 된다. 단, 투자자는 대출 신청 이전에 모집되는 것도 가능하다. 대출 심사가 승인되면, 대출 계약이 성립되고(13), 금융 기관(30)은 상기 대출 계약 성립 이후에도 상기 담보물의 가치 하락 여부를 평가하여(14), 담보물의 가치가 설정된 기준 이하로 하락하게 되면, 자동 반대매매 등을 통해 대출 계약을 해지하고 정산하게 된다(15). 또는 대출 유효 기간내 계속 담보물의 가치가 유지되는 경우에는 대출 기간 만료 이후 정산을 수행하고 종료한다(15). 즉, 종래 담보 대출 계약은 계약 당시 담보물의 가치에 따라서 담보 대출을 수행하되, 만약 담보물의 가치가 일정 수준 하락하게 되면 대출 원금을 회수하기 위해, 자동 반대매매를 통해 대출 원금을 강제로 회수하게 된다.
따라서, 상기 종래 유가증권 담보 대출 방식은 기계적인 대출 원금 회수에만 관리 기법이 집중되어, 담보물의 가치를 정확히 평가하지 못할뿐 만 아니라, 담보력을 유지하여 계약을 유지하는 기법보다는, 계약 해지 후 원금 확보라는 리스크 관리 기법만 부각되는 문제점이 있었다. 또한, 대출자가 제공한 담보물 이외의 다른 담보물에 대한 정확한 평가 방법이 없어 담보력을 유지하는 방안을 제시하지 못하는 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명의 목적은, 전술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해, 담보력을 유지하는 방안을 제안하는 유가증권 대출 관리 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
또한, 본 발명의 목적은, 유가증권 담보 대출 계약 기간에, 담보력 하락시에도 무조건적이고 기계적인 반대매매 실행을 지향하고, 대신 후보담보 중 전환담보를 설정하여 담보 대출 계약이 유지되도록 관리하는 유가증권 대출 관리 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
또한, 본 발명의 목적은, 유가증권 대출 관리 서버내에 질권담보 대상이 되는 담보물의 담보력을 평가하는 유가증권 대출 담보물 평가 모델을 제공하고자 한다.
본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있으며, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 알게 될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허청구범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한, 본 발명의 유가증권 담보 대출 관리 방법은, 원담보와 후보담보를 포함하는 유가증권 담보 대출 계약 신청을 접수하고, 상기 담보로 제공된 원담보에 질권담보를 설정한 후 대출 계약을 체결하는 대출 계약 단계, 및 유효 대출 기간 내에 상기 담보물로 제공된 유가증권의 담보력을 평가하고, 상기 담보력이 유지되도록 관리하는 담보력 유지 단계를 포함하되, 상기 담보력 유지 단계는, 상기 원담보를 포함하는 질권담보가 유효담보인 경우, 상기 질권담보 변경없이 담보력을 유지하는 제1 과정, 및 상기 원담보를 포함하는 질권담보가 무효담보인 경우, 상기 후보담보 중 적어도 하나를 전환담보로 변경하여, 담보력을 유지하는 제2 과정을 포함하여 이루어진다.
또한, 본 발명의 유가증권 담보 대출 관리 방법에서, 상기 담보력 유지 단계는, 상기 질권담보가 상기 원담보 및 상기 전환담보를 포함한 상태에서, 상기 원담보가 유효담보로 회복되는 경우, 상기 원담보만으로 질권담보를 변환하고, 상기 전환담보는 후보담보로 재설정하여, 담보력을 유지하는 제3 과정을 더 포함하여 이루어진다.
또한, 본 발명의 유가증권 담보 대출 관리 방법에서, 상기 담보력 유지 단계는, 상기 원담보를 포함하는 질권담보가 무효담보이고 상기 후보담보 중 유효담보가 존재하지 않는 경우, 상기 질권담보의 담보력 상실을 대출자에게 통지하고, 추가증거금 납입을 통해 담보력을 유지하는 제4 과정을 더 포함하여 이루어진, 유가증권 담보 대출 관리 방법.
또한, 본 발명의 유가증권 담보 대출 관리 방법은, 상기 추가증거금 미납입시 상기 대출 계약을 종료하고, 상기 원담보인 유가증권의 반대매매를 통해 계약 정산을 실행하는 단계를 포함하여 이루어진다.
또한, 본 발명의 유가증권 담보 대출 관리 방법에서, 상기 담보력을 유지하는 제2 과정은, 상기 질권담보의 담보력 상실을 대출자 고객에게 통지하고 후보담보 중 적어도 하나를 전환담보로 제안하는 제2-1 과정, 및 상기 대출자 고객으로부터 승인 받은 상기 전환담보의 담보력을 평가하고, 상기 전환담보를 질권담보에 포함하여 담보력을 유지하는 제2-2 과정을 포함하여 이루어진다.
상기 목적을 달성하기 위한, 본 발명의 유가증권 담보 대출 관리 서버는, 외부와 통신 연결이 가능한 통신수단, 정보를 저장하는 데이터 베이스, 및 유가증권 담보 대출 계약을 관리하는 대출 관리 프로세서(processor)를 포함하며, 상기 대출 관리 프로세서는, 원담보와 후보담보를 포함하는 유가증권 담보 대출 계약 신청을 접수하는 서비스 입력 모듈, 상기 담보로 제공된 원담보에 질권담보를 설정한 후 대출 계약을 체결하는 대출 계약 모듈, 및 유효 대출 기간 내에 상기 담보물로 제공된 유가증권의 담보력을 평가하고, 상기 담보력이 유지되도록 관리하는 대출 담보물 평가 모듈을 포함하되, 상기 대출 담보물 평가 모듈은, 상기 원담보를 포함하는 질권담보가 유효담보인 경우, 상기 질권담보 변경없이 담보력을 유지하도록 관리하는 제1 과정, 및 상기 원담보를 포함하는 질권담보가 무효담보인 경우, 상기 후보담보 중 적어도 하나를 전환담보로 변경하여 담보력을 유지하도록 관리하는 제2 과정을 수행하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 대출 담보물 평가 모듈은, 상기 질권담보가 상기 원담보 및 상기 전환담보를 포함한 상태에서, 상기 원담보가 유효담보로 회복되는 경우, 상기 원담보만으로 질권담보를 변환하고, 상기 전환담보는 후보담보로 재설정하여, 담보력을 유지하도록 관리하는 제3 과정을 더 수행하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 대출 관리 프로세서는, 리스크 관리(RMS) 모듈 및 서비스 알림 모듈을 더 포함하되, 상기 대출 담보물 평가 모듈에 의해 상기 원담보를 포함하는 질권담보가 무효담보이고 상기 후보담보 중 유효담보가 존재하지 않는 것으로 판단되면, 상기 RMS 모듈은 상기 서비스 알림 모듈을 통해, 상기 질권담보의 담보력 상실을 대출자에게 통지하고, 추가증거금 납입을 통해 담보력을 유지하도록 관리하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 RMS 모듈은, 상기 추가증거금 미납입시 상기 대출 계약을 종료하고, 상기 원담보인 유가증권의 반대매매를 통해 계약 정산을 실행하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 대출 관리 프로세서는 서비스 알림 모듈을 더 포함하고, 상기 대출 담보물 평가 모듈은 상기 제2 과정을 수행함에 있어서, 상기 서비스 알림 모듈을 통해 상기 질권담보의 담보력 상실을 대출자에게 통지하고 후보담보 중 적어도 하나를 전환담보로 제안하는 제2-1 과정, 및 상기 대출자로부터 승인 받은 상기 전환담보의 담보력을 평가하고, 상기 전환담보를 질권담보에 포함한 질권계약으로 변경하여 담보력을 유지하는 제2-2 과정을 수행하는 것을 특징으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위한, 본 발명의 유가증권 담보 대출 관리 시스템은 원담보와 후보담보를 포함하는 유가증권 담보 대출 계약을 신청하는 사용자 단말기, 담보 제공된 유가증권의 거래 및 시세 조회 서비스를 제공하는 거래소 서버 및 상기 사용자 단말기로부터 상기 담보 대출 신청을 접수하고, 상기 거래소 서버와 통신하여 상기 원담보 및 후보담보 유가증권의 시세를 조회하고, 담보력을 유지하도록 관리하는 유가증권 대출 관리 서버로 구성된, 유가증권 담보 대출 관리 시스템에 있어서, 상기 유가증권 대출 관리 서버는, 외부와 통신 연결이 가능한 통신수단, 정보를 저장하는 데이터 베이스, 및 유가증권 담보 대출 계약을 관리하는 대출 관리 프로세서(processor)를 포함하되, 상기 대출 관리 프로세서는, 상기 사용자 단말기로부터 상기 원담보와 후보담보를 포함하는 유가증권 담보 대출 계약 신청을 접수하는 서비스 입력 모듈, 상기 담보로 제공된 원담보에 질권담보를 설정한 후 대출 계약을 체결하는 대출 계약 모듈, 및 상기 거래소 서버를 활용하여 유효 대출 기간 내에 상기 담보물로 제공된 유가증권의 담보력을 평가하고, 상기 담보력이 유지되도록 관리하는 대출 담보물 평가 모듈을 포함하고, 상기 대출 담보물 평가 모듈은, 상기 원담보를 포함하는 질권담보가 유효담보인 경우, 상기 질권담보 변경없이 담보력을 유지하도록 관리하는 제1 과정, 및 상기 원담보를 포함하는 질권담보가 무효담보인 경우, 상기 후보담보 중 적어도 하나를 전환담보로 변경하여 담보력을 유지하도록 관리하는 제2 과정을 수행하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 대출 담보물 평가 모듈은, 상기 질권담보가 상기 원담보 및 상기 전환담보를 포함한 상태에서, 상기 원담보가 유효담보로 회복되는 경우, 상기 원담보만으로 질권담보를 변환하고, 상기 전환담보는 후보담보로 재설정하여, 담보력을 유지하도록 관리하는 제3 과정을 더 수행하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 대출 담보물 평가 모듈에 의한 담보력 평가 모델은, 담보물의 미래 가치를 변동성으로 계측하는 블랙숄즈 변동성 모형, 상기 변동성으로 계측된 미래 가치와 예측치와의 오차 허용 범위를 계산하는 헤스튼 변동성 모형, 및 상기 블랙숄즈 변동성 모형 및 헤스튼 변동성 모형을 기계 학습하고, 시뮬레이션 결과에 최빈치를 적용하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 담보 대출의 담보력 유지를 효율적으로 관리하는 것이 가능하게 된다. 구체적으로, 본 발명의 실시예에 의하면, 담보력을 유지하기 위한 방안으로 후보담보 중 전환담보를 설정하는 방안을 우선적으로 수행하게 됨에 따라, 종래 원담보의 담보력 하락시에는 무조건적인 반대매매를 실행하여 대출금을 회수하는 빙식에 비해, 담보 대출 계약의 안정적인 운영이 가능하게 된다.
또한, 최근의 P2P 금융 서비스에 적합하다. 또한, 대출자에게 담보력 유지를 위한 분산대출 관리를 유도할 수 있게 되어, 대출 관리 안전성 확보가 되는 부수적 효과도 있다.
도 1은 종래 일반적인 유가증권 담보 대출 흐름도를 도시한 것이다.
도 2는 본 발명에 따른 유가증권 담보 대출에 적용되는 유가증권 대출 관리 시스템을 도시한 것이다.
도 3은 본 발명에 따른 유가증권 대출 관리 서버의 세부 구성을 도시한 것이다.
도 4는 본 발명에 따른 유가증권 대출 관리 서버를 통한 유가증권 대출 관리 서비스 방법을 도시한 흐름도이다.
도 5 내지 도 7은 본 발명에 따른 유가증권 대출 관리 서버를 통한 유가증권 대출 관리 서비스 방법의 세부 흐름도를 예를 들어 도시한 것이다.
도 8 내지 도 10은 본 발명에 적용되는 SAV 모듈의 대출 담보물 평가 모델을 설명하기 위해 예를 들어 도시한 것이다.
도 11은 본 발명에 적용되는 담보물의 정의를 테이블로 도시한 것이다.
이하에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나, 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다.
본 발명의 실시 예를 설명함에 있어서 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그에 대한 상세한 설명은 생략한다. 그리고, 도면에서 본 발명에 대한 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
본 발명에 있어서, 서로 구별되는 구성요소들은 각각의 특징을 명확하게 설명하기 위함이며, 구성요소들이 반드시 분리되는 것을 의미하지는 않는다. 즉, 복수의 구성요소가 통합되어 하나의 하드웨어 또는 소프트웨어 단위로 이루어질 수도 있고, 하나의 구성요소가 분산되어 복수의 하드웨어 또는 소프트웨어 단위로 이루어질 수도 있다. 따라서, 별도로 언급하지 않더라도 이와 같이 통합된 또는 분산된 실시 예도 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명에 있어서, 다양한 실시 예에서 설명하는 구성요소들이 반드시 필수적인 구성요소들은 의미하는 것은 아니며, 일부는 선택적인 구성요소일 수 있다. 따라서, 일 실시 예에서 설명하는 구성요소들의 부분집합으로 구성되는 실시 예도 본 발명의 범위에 포함된다. 또한, 다양한 실시 예에서 설명하는 구성요소들에 추가적으로 다른 구성요소를 포함하는 실시 예도 본 발명의 범위에 포함된다.
관련하여, 본 발명에 적용되는 담보물의 정의를 도 11 테이블을 참고하여 설명하고자 한다. 우선, 담보력과 관련된 담보의 종류를 '질권담보', '유효담보', '무효담보'로 구분할 수 있다. 상기 질권담보는 대출계약을 유지하는 담보력을 제공하기 위하여 질권이 설정된 담보물을 의미한다. 상기 유효담보는 담보력이 대출금보다 가치가 높은 담보를 의미한다. 반면, 상기 무효담보는 담보력이 대출금보다 가치가 낮은 담보를 의미한다. 여기서, '담보력'이란 담보물의 금전적 가치를 의미한다.
또한, 담보의 설정 시기와 관련된 담보의 종류로는, '원담보', '후보담보', '전환담보'로 구분할 수 있다. 상기 원담보는 최초 대출 계약시 제공된 담보물을 의미한다. 상기 후보담보는 대출자 보유 유가증권 풀(Pool)에 존재하지만 질권 설정이 되지 않은 담보물을 의미한다. 관련하여, 상기 후보담보는 대출 계약 성립 이전 또는 이후 어느 시점에서나 생성될 수 있다. 상기 전환담보는 대출 계약 이후 계약 담보의 담보력을 상실하였을 때, 제공하는 대체 담보물을 의미한다. 일반적으로, 상기 후보담보 중에서 전환담보를 설정하지만, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
이하, 첨부한 도면 및 상기 담보물 정의를 참조하여 본 발명의 실시 예들에 대해서 설명한다.
도 2는 본 발명에 따른 유가증권 대출 관리에 적용되는 유가증권 담보 대출 관리 시스템을 도시한 것이다. 관련하여, 본 발명의 유가증권 담보 대출 관리 시스템은, 유가증권 담보 대출 서비스를 이용하는 사용자 단말기(100, 200), 담보 제공된 유가증권의 거래 및 시세 조회 서비스를 제공하는 거래소 서버(320) 및 상기 사용자 단말기(100, 200)로부터 상기 담보 대출 신청 또는 담보 대출 서비스를 접수하고, 상기 거래소 서버(320)와 통신하여 담보 대출의 담보력을 유지하도록 관리하는 대출 관리 서버(310)를 포함하여 구성된다. 여기서, 상기 대출 관리 서버(310)와 거래소 서버(320)는 별도의 기관에서 운영되거나 또는 동일 기관에서 동일한 서버로 운영되는 것이 모두 가능하다. 따라서, 이하 본 명세서에서 유가증권 담보 대출 관리 시스템으로 명명하는 경우는, 광의로는 상기 도 2의 전체 시스템을 구성하는 모든 요소들을 포함하는 의미이나, 협의로는 상기 대출 관리 서버(310)만을 의미하는 것으로도 해석할 수 있다.
관련하여, 상기 유가증권 대출 관리 서버(310)는, 글로벌 P2P (Peer to Peer) 서비스 제공 업체에서 제공하는 유가증권 대출 관리 서비스를 지원하는 시스템의 일 구성으로 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 글로벌 P2P 서비스 제공업체는, 유가증권을 담보로 대출 서비스를 제공하거나, 또는 소유하고 있는 유가증권을 임대해주는 P2P 서비스를 제공하는 유가증권 관련 포털 서비스(portal service) 기관이 될 수 있다.
또한, 상기 사용자 단말기(100, 200)는 개인 뿐만 아니라 금융 기관(예, 은행, 증권회사)이 될 수도 있고, 거래 편의를 위해 상기 유가증권 담보 대출 관리 시스템(300)이 생성한 가상 고객이 될 수도 있다. 이하, 본 발명은 상기 고객들(100, 200)을 속성별로 분류하여, 대출자 그룹 고객(100, 이하 '대출자 고객')과 투자자 그룹 고객(200, 이하 '투자자 고객')으로 구분하고자 한다. 예를 들어, 상기 대출자 고객(100)은 주식, 채권, 암호화폐와 같은 유가증권을 소유한 그룹을 의미한다. 상기 대출자 고객(100)은 본 발명 담보 대출 관리 시스템(300)을 활용하여, 본인 소유 유가증권을 담보로 대출을 받는 것을 목적으로 한다. 예를 들어, 상기 대출자 고객(100)은 상기 대출 관리 서버(310)와 담보물 대출계약(301)을 체결하고, 또한 상기 대출 관리 서버(310)의 담보력 평가 및 담보력 유지(303) 제안에 대해 승인하거나 거절하는 권한을 가진다. 상기 승인 또는 거절 결정에 따라. 상기 대출 관리 서버(310)는 상기 대출자 고객(100)과의 대출계약 유지 또는 정산(304)을 수행하게 된다.
상기 투자가 고객(200)은 현금을 보유한 그룹을 의미한다. 상기 투자자 고객(200)은 본인 소유 현금을 본 발명 담보 대출 관리 시스템에 투자하여 투자 수익을 확보하는 것을 목적으로 한다. 예를 들어, 상기 투자자 고객(200)은 상기 대출 관리 서버(310)와 투자 계약(306)을 체결하고, 투자 기간 만료시 투자 수익을 정산(308) 받게 된다. 관련하여, 상기 투자자 고객(200)의 투자 계약은, 상기 대출자 고객(100)의 대출 계약 이전 또는 이후 어느 시점에서라도 체결하는 것이 가능하다. 단, 본 발명의 일 실시예로는 상기 대출 계약(301)이 체결된 후, 상기 대출 관리 서버(310)는 이를 투자 상품으로 소개하고 상기 투자자 고객(200)을 모집한 후, 투자 계약(306)을 체결하는 것이 가능하다.
도 3은 본 발명에 따른 상기 유가증권 대출 관리 서버(310)의 세부 구성을 도시한 것이다. 도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 상기 유가증권 대출 관리 서버(310)는, 외부와 통신 연결이 가능한 통신수단(301), 정보를 저장하는 데이터 베이스(303), 및 전술한 유가증권 대출 관리 서비스 및 담보력 관리를 위한 대출 관리 프로세서(302, processor)를 포함한다. 여기서, 상기 대출 관리 프로세서(302)는, 서비스 입력 모듈(311), 서비스 알림 모듈(312), 대출 계약 모듈(313), 리스크 관리(RMS: Risk Management System) 모듈(314, 이하 'RMS 모듈' 이라 한다) 및 스마트 자산 평가(SAV: Smart Asset Valuation) 모듈(315, 이하 'SAV 모듈' 이라 한다)을 포함할 수 있다. 또한, 상기 SAV 모듈(315)은 대출 담보물 평가 모듈(3151)을 포함한다.
구체적으로, 상기 서비스 입력 모듈(311)은, 상기 대출자 고객(100) 또는 투자자 고객(200)으로부터 유가증권 담보 대출 계약 요청 또는 투자 계약 요청을 접수하는 기능을 수행한다, 예를 들어, 상기 서비스 입력 모듈(311)은 고객 단말기(100, 200)내 화면과 연동되어 고객이 직접 본인의 단말기를 통해 담보 대출 상품을 요청하거나, 공개 모집되는 투자 상품에 응모하기 위한 정보를 사용자 인터페이스 화면을 제공한다.
또한, 상기 서비스 알림 모듈(312)은, 대출 계약의 성립, 질권담보 담보력 변동, 전환담보 질권 설정, 대출 계약 종료와 같은, 본 발명의 유가증권 담보 대출 관리 프로세스에서 발생되는 각종 알림 정보를 고객 단말기(100, 200)에 제공하는 기능을 수행한다.
또한, 상기 대출 계약 모듈(313)은, 상기 대출자 고객(100)과의 대출 계약 성립 및 종료 전반을 관리하는 기능을 수행한다. 특히, 상기 서비스 알림 모듈(312)을 제어하여, 전술한 서비스 정보가 고객 단말기(100, 200)에 제공되도록 한다. 관련하여, 상기 대출 계약 모듈(313)은, 이체 모듈(미도시)을 더 포함할 수 있다. 상기 이체 모듈은 고객(100, 200) 계좌에 담보 대출금을 입금하거나, 또는 투자 수익을 지급하는 기능을 수행한다. 여기서, 상기 대출 계약 모듈(313)은 고객 계좌의 효율적 이체를 위해 고객별 가상계좌를 활용하는 것이 가능하다. 예를 들어, 상기 데이터 베이스(303)내에 등록된 고객 계좌에 일대일 매칭하는 가상계좌를 생성하여 관리하는 것도 가능하다.
또한, 상기 RMS 모듈(314)은, 상기 담보 대출 계약의 리스크를 관리하는 기능을 수행한다. 즉, 상기 RMS 모듈(314)은 후술할 SAV모듈(315)의 담보력 평가 결과에 따라, 반대매매 등을 통한 대출금 회수 기능을 수행한다. 단, 본 발명의 담보 대출 관리 방법 및 장치에서, 상기 RMS 모듈(314)에 의한 반대매매는 가장 최후의 방안으로 실행되는 것을 특징으로 한다.
관련하여, 상기 서비스 입력 모듈(311), 상기 서비스 알림 모듈(312), 상기 대출 계약 모듈(313), 상기 RMS 모듈(314)은 설명의 편의를 위해 별도의 독립된 모듈로 도시하였으나, 시스템 설계에 따라서는 단일 모듈로 구현하는 것이 가능하며, 본 발명은 이러한 구현 방법에 제한되지 않는다.
또한, 상기 SAV 모듈(315)은, 유가증권 담보물의 담보력을 평가하는 상기 대출 담보물 평가 모듈(3151)을 포함한다. 관련하여, 본 발명의 상기 대출 담보물 평가 모듈(3151)에 의한 담보력(담보물의 가치)을 평가하는 방법은, 예를 들어, 인공지능 기반의 변동성 계측을 통한 가치평가 모델로 구현될 수 있다. 특히 상기 SAV모듈(315)의 대출 담보물 평가 모듈(3151)에서 도출되는 결과는 담보물로 제공되는 유가증권의 가치를 평가하여 대출금액 대비 담보력을 산정함으로써 대출계약의 부실을 방지할 수 있도록 위험요소를 관리하는 데이터를 제공하게 된다. 참고로, 본 발명에 의한 유가증권 담보대출 모델은 미래에 가치가 상승할 것이라는 전제하에 담보물의 가치 상승에 대한 이권을 담보로서 제공하고, 이에 대한 대출금이라는 반대급부를 받는 것으로서 주식거래 시장의 콜 옵션(Call Option) 거래와 유사하다. 결국, 본 발명에 따는 담보력 유지를 우선으로 하는 담보 대출 관리 서비스가 가능하기 위해서는, 무엇보다 유가증권 담보물의 현재 및 미래 가치를 정확하게 평가하는 평가 모델이 필요하다 할 것이다.
구체적으로, 본 발명의 상기 대출 담보물 평가 모듈(3151)에 의한 담보력 평가 방식을 단계별로 설명하면 다음과 같다.
첫째, 담보물의 변동성 계측을 측정한다. 즉, 담보물의 변동성 계측은 담보물의 '역사적 변동성 계측 = STDEV(To:Tn)*SQRT(252)' 로부터 구해질 수 있다. 여기서, 'STDEV(To:Tn)'는 시간 To 부터 Tn 기간 동안의 시세 표준편차를 의미한다. 또한, 'SQRT(252)'는 제곱근(252)를 의미한다. 특히, 담보물의 미래 가치를 판단하기 위하여 블랙숄즈 모형 (Black-Scholes Formulas)을 적용하여 측정한다. 예를 들어, 상기 블랙숄즈 모형은 다음과 같은 수식으로 표현될 수 있다. 관련하여, 도 8은 상기 블랙숄즈 모형의 결과를 예시적으로 도시한 그래프이다.
Figure 112019051678102-pat00001
S : Spot Price (So 시점의 가격)
K : Strike Price (행사가격)
T : Time to maturity (만기까지의 기간)
R : interest rate (이자율)
Sigma ; volatility of underlying asset (기초 자산의 변동성)
둘째, 상기 계산된 미래 가치가 예측치와의 오차 허용 범위를 계산하기 위하여 헤스튼 모형(Heston model)을 이용하여 옵션 변동성을 측정한다. 예를 들어, 상기 헤스튼 모형은 다음과 같은 수식으로 표현될 수 있다. 관련하여 도 9는 상기 헤스튼 모형의 결과를 예시적으로 도시한 그래프이다.
Figure 112019051678102-pat00002
So : Spot Price (o 시점의 가격) - 시세가
Vo : o 시점의 변동성 - 계측된 변동성 초기값
t : Time
r : interest rate (이자율) - 고정
셋째, 상기 계측된 역사적 변동성 및 헤스튼 모형 변동성을 인공지능 학습한 후 일정 횟수 (예, 50만회) 시뮬레이션(simulation)하여 정규분포를 확보한다. 이후, 상기 시뮬레이션 결과에 최빈치(mode)를 적용한다. 도 10은 예를 들어 상기 시뮬레이션에 최빈치(mode)를 적용한 후 샘플링을 수행한 최종 시뮬레이션 결과를 예시적으로 도시한 그래프이다.
따라서, 도 10의 최종 그래프 결과를 참조하여, 특정 유가증권 담보물의 가치를 평가할 수 있게 된다. 예를 들어, 도 10의 시뮬레이션 결과 원 'A' 에 포함된 담보물 3개는 만기까지 담보력이 유지되지만, 타원 'B'에 포함된 담보물 7개는 만기 도래 전 담보력 하락에 따른 가치 상실의 우려가 있음을 알 수 있다. 구체적으로, 상기 타원 'B'에 포함된 담보물 7개를 세분하여 분석하면, 그래프 시간축 (timeStep) 1000 미만에서 담보물 가치가 급 하락하는 타원 'C'에 포함된 담보물 3개 경우는 전체 계약기간 (예, timeStpe=5000) 중 20% 미만의 기간만 담보력이 유지되는 것으로 평가되므로, 담보 대출 계약 자체의 비승인 또는 거절에 활용할 수 있다.
따라서, 상기 타원 'B'에 포함되고, 최종 대출 계약이 성립된 담보 대출에 대해서는, 추후 후보담보로부터 담보력을 확보하여 계약을 유지하는 것을 고려할 수 있다. 상기 담보력 유지 방안에 대해서는, 이하 도 4 내지 도 7을 참조하여 상세히 설명한다.
도 4는 본 발명에 따른 유가증권 대출 관리 서버(310)를 통한 유가증권 담보 대출 관리 방법을 개략적으로 도시한 흐름도이다. 또한, 도 5 내지 도 7은 본 발명에 따른 유가증권 대출 관리 서버(310)를 통한 유가증권 담보 대출 방법의 세부 흐름도를 예를 들어 도시한 것이다.
우선, 도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 유가증권 담보 대출 관리 방법은, 유가증권 담보 대출 계약 프로세스(401)를 포함한다. 또한, 본 발명에 따른 유가증권 담보 대출 관리 방법은, 승인된 담보 대출 계약에 대해, 담보력 평가 및 평가결과에 따른 담보력 유지를 위한 프로세스(403)를 포함한다. 또한, 본 발명에 따른 유가증권 담보 대출 관리 방법은, 담보 대출 계약 만료 또는 담보력 유지가 불가능한 경우에, 계약 정산을 위한 프로세서(405)를 포함한다.
구체적으로, 상기 유가증권 담보 대출 계약 프로세스(401)는, 도 5의 세부 과정을 포함한다, 우선, 대출자 고객(100)이 상기 서비스 입력 모듈(311)을 활용하여 유가증권 담보 대출을 요청한다(4011). 이때 상기 대출자 고객(100)은 원담보 및 후보담보를 포함한 유가증권 담보 풀(Pool)을 제공하거나, 또는 원담보를 제공하되 추후 후보담보를 포함할 수 있음에 동의하여 유가증권 담보 풀(Pool)을 제공할 수 있다. 또한, 전술한 바와 같이, 상기 대출 계약 모듈(313)은 대응하는 투자자 고객(200)을 모집한 후 대출 계약을 진행하는 것도 가능하다.
이후, 상기 SAV 모듈(315)내 대출 담보물 평가 모듈(3151)에서 전술한 담보물 평가를 수행한다(4012). 이때, 상기 담보물 평가를 위해서, 상기 SAV 모듈(315)은 전술한 거래소 서버(320)를 통해 해당 담보물 풀(Pool)내의 원담보 및 후보담보에 대한 시세 정보를 제공 받는 것이 필요하다.
이후, 상기 담보물 평가 결과에 근거하여, 상기 대출 계약 모듈(313)에서 대출자 고객(100)이 신청한 대출 계약의 승인 또는 거절을 결정한다(4013). 또한, 상기 대출 계약 모듈(313)은 승인된 대출 계약을 진행하고, 담보물에 질권을 설정하여, 원담보를 포함한 질권담보를 유지하게 된다(4014).
또한, 상기 담보력 유지 프로세스(403)는, 도 6의 세부 과정을 포함한다, 우선, 상기 RMS 모듈(314)을 통해, 질권담보 모니터링을 상기 SAV 모뮬(315)에 요청한다(4031). 이 후, 상기 SAV 모듈내, 상기 대출 담보물 평가 모듈(3151)에서, 상기 대출 계약의 유효 기간내에서 질권담보의 담보력 평가를 수행하고(4032), 상기 질권담보의 담보력 평가 결과에 따라 담보 대출 계약의 담보력 유지 방안을 수행하게 된다(4033).
관련하여, 상기 담보력 유지 방안 수행 과정(4033)에 대한 세부적인 과정을 도 7을 참조하여 설명한다. 도 7은 본 발명에 따른 담보 대출 계약의 담보력 유지 방안을 구체적으로 도시한 것이다.
우선, 원담보를 포함하는 질권담보가 유효담보인 경우, 질권담보의 변경없이 담보력 유지하고 계약을 유지하게 된다(501).
또한, 만약 원담보를 포함하는 질권담보가 무효담보이나, 후보담보 중 유효담보가 존재하는 경우, 상기 대출 계약의 질권담보 담보력 하락 또는 상실 통지 및 상기 후보담보 중 전환담보를 제안한다(502). 상기 대출자 고객(100)이 상기 전환담보 설정에 동의하면, 전환담보의 담보력을 평가하여, 전환담보를 질권담보에 포함하는 질권계약 변경을 수행하고 대출 계약을 유지한다(503). 이를 통해, 원담보의 담보력 하락에도 바로 대출계약의 해지 또는 반대매매 실행이 되지 않고, 담보 대출 계약을 유지하는 것이 가능하게 된다. 구체적으로, 상기 SAV 모듈(315)에 의해 상기 질권담보가 무효담보로 평가되면, 상기 대출 계약 모듈(313)은 질권담보의 담보력 하락 또는 상실 알림 및 전환담보 가능 알림을 상기 서비스 알림 모듈(312)을 통해 대출자 고객(100)에게 전달한다. 상기 알림은 대출자 고객(100) 단말기에 푸쉬 메시지(push message) 형태로 직접 제공할 수 있다. 이 때, 후보담보 중 유효담보가 복수개 존재하는 경우에는 전환담보 우선순위를 부여하여 대출자 고객(100)에게 통지하는 것도 가능하다. 상기 담보력 하락 또는 상실 알림 및 전환담보 가능 알림을 수신한 대출자 고객(100)은 전환담보 설정에 동의할 지를 선택할 수 있다. 상기 동의 선택은 대출자 고객(100) 단말기내에 표시된 전환담보 설정 승인 또는 확인 버튼을 통해 실행될 수 있다. 상기 전환담보 설정에 따라 질권계약이 변경되면, 상기 대출 계약 모듈(313)은 변경된 질권설정 내용을 대출자 고개(100) 단말기에게 전송한다.
또한, 만약 질권담보가 원담보 및는 전환담보를 포함한 상태에서, 원담보가 유효담보로 회복되는 경우, 원담보의 담보력을 복원하고 다시 원담보만으로 질권담보로 설정한다(504). 구체적으로, 상기 SAV 모듈(315)에 의해 상기 원담보가 유효담보로 재평가되면, 상기 대출 계약 모듈(313)은 원담보의 담보력 회복 알림을 상기 서비스 알림 모듈(312)을 통해 대출자 고객(100)에게 전달한다. 이때, 전환담보 취소 알림을 함께 전달하는 것도 가능하다. 상기 알림은 대출자 고객(100) 단말기에 푸쉬 메시지(push message) 형태로 직접 제공할 수 있다. 상기 담보력 회복 및/또는 전환담보 가능 알림을 수신한 대출자 고객(100)은 원담보 복원에 동의할 지를 선택할 수 있다. 상기 동의 여부 선택은 대출자 고객(100) 단말기내에 표시된 원담보 복원 승인 또는 확인 버튼을 통해 실행될 수 있다. 상기 원담보 복원 및/또는 전환담보 취소에 따라 질권계약이 변경되면, 상기 대출 계약 모듈(313)은 변경된 질권설정 내용을 대출자 고개(100) 단말기에게 전송한다.
반면, 만약 원담보를 포함하는 질권담보가 무효담보에 해당되나, 후보담보 중에서도 유효담보가 존재하지 않는 경우, 상기 질권담보 담보력 상실, 추가증거금 요청 및 반대매매 가능 알림을 대출자 고객(100)에게 통지한다(505). 이 후, 대출자 고객(100)이 상기 추가증거금을 납입하면, 상기 대출 계약 모둘(313)은 담보력에 추가증거금을 산입하고, 질권담보 및 추가증거금으로 담보력을 재설정하게 된다(506). 반면, 만약 대출자 고객(100)이 추가증거금 납입을 거부하면, 상기 대출 계약 모듈(313)은 반대매매 여부를 심사하고, 심사 결과에 따라 반대매매를 실행하여 대출금을 회수하게 된다(507).
따라서, 본 발명에 의하면, 원담보의 담보력 하락시, 무조건적인 반대매매를 실행하여 대출금을 회수하지 않고, 담보력을 유지하기 위한 방안으로, 후보담보 중 전환담보로 설정하는 방안을 우선적으로 수행하게 된다. 따라서, 종래 담보 대출 계약에 비해, 더욱 안정적인 운영이 가능함을 알 수 있다.
관련하여, 상기 본 발명의 유가증권 담보 대출 관리 방법을 적용한 사례를 시간 순서적으로 예를 들어 설명하면 다음과 같다. 단, 이는 본 발명의 이해를 위해 예시한 것일 뿐 본 발명이 이에 한정되는 것이 아님은 자명하다.
우선, 담보 대출을 희망하는 대출자 고객은 P2P 금융기관에 보유주식 담보 풀(Pool)을 작성하고 제공한다. 예를 들어, 대출자 고객이 제공하는 담보 풀(Pool)에는 H자동차 회사, S전자 회사, L전자 회사 주식이 포함되어 있다. P2P 금융기관은 원담보 담보물로 제공된 H자동차 회사 주식 담보력을 747,000원으로 평가하고, 대출금 700,000원에 대한 대출 계약을 실행한다. 즉, 원담보로 H자동차 회사 주식을 포함하는 질권담보 담보력은 700,000원으로 설정된다.
이후, 대출자 고객은 대출금을 활용하여 상승 변동력이 큰 H반도체 회사 주식으로 재투자 한다. 반면, 담보물로 제공된 H자동차 회사의 주식이 담보 대출 계약 기간 중 담보력 가치가 변동 하락하여 담보력을 상실할 수 있다. 예를 들어, H자동차 회사 담보력이 680,000원으로 하락하였다.
이때, 상기 P2P 금융기관내의 SAV 모듈은 담보력 평가를 통해 H자동차 회사 주식의 담보력 상실은 일시적인 현상으로 회복 여지가 있다고 판단하고, H자동차 회사 담보물의 담보력 700,000원에 하락 예상에 따른 추가 담보력 11%에 대응하는 전환담보 설정을 대출자 고객에게 권유한다.
예를 들어, 대출자 고객에게 변동 상승력이 큰 S전자 회사와 H반도체 회사 주식으로 복합 변경 또는 단일종목 전환 권유할 수 있다. 이 ‹š 후보담보 중, L전자 회사는 담보력 평가 결과 변동 하락 가능성이 예측되어 전환담보 제안에서 제외되었다.
상기 대출자 고객은, P2P 금융기관에 기존의 H자동차 회사 담보에 S전자 회사 담보를 추가 제공하는 것에 승인한다. 이는 대출자 고객 단말기내의 앱 또는 웹 (App 또는 Web) 기반으로 진행된다. 상기 대출자 고객의 동의(또는 승인)을 받은 P2P 금융기관의 SAV 모듈은 'H자동차 회사 담보 (680,000) + S전자 회사 담보 (현재가 48,500원 X 2주 = 97,000원) = 담보력 777,000원' 으로 재설정한다. 이후 상기 P2P 금융기관은 대출자 고객 및/또는 투자자 고객에게 앱-푸쉬 (App-Push)로 알림 메시지를 전달하고, 담보 대출 계약을 유지한다.
또한, 이후 H자동차 회사의 담보력이 회복되면, 전환담보로 추가된 상기 S전자 회사 담보의 질권을 해지하고 원담보인 H자동차 회사만으로 질권담보를 복원한다. 이때에도, 상기 P2P 금융기관은 대출자 고객 및/또는 투자자 고객에게 앱-푸쉬 (App-Push)로 알림 메시지를 전달한다.
상기 P2P 금융기관내의 SAV 모듈은 상기 담보력 평가 과정을 최초 담보 대출 계약 기간이 만료할 때까지 실시간 또는 주기적으로 반복 실행한다. 상기 P2P 금융기관은, 대출 기간 만료시에 최종 만기 정산을 수행하고 대출 계약을 종료한다.
본 개시의 다양한 실시 예는 모든 가능한 조합을 나열한 것이 아니고 본 개시의 대표적인 양상을 설명하기 위한 것이며, 다양한 실시 예에서 설명하는 사항들은 독립적으로 적용되거나 또는 둘 이상의 조합으로 적용될 수도 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시 예는 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어, 또는 그들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 범용 프로세서(general processor), 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
본 개시의 범위는 다양한 실시 예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행 가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다.
이상에서 설명한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로, 본 발명의 범위는 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.
301 : 통신수단
302 : 대출관리 프로세서
303 : 데이터 베이스

Claims (14)

  1. 삭제
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 외부와 통신 연결이 가능한 통신수단,
    정보를 저장하는 데이터 베이스, 및
    유가증권 담보 대출 계약을 관리하는 대출 관리 프로세서(processor)를 포함하며,
    상기 대출 관리 프로세서는,
    원담보와 후보담보를 포함하는 유가증권 담보 대출 계약 신청을 접수하는 서비스 입력 모듈,
    상기 담보로 제공된 원담보에 질권담보를 설정한 후 대출 계약을 체결하는 대출 계약 모듈, 및
    유효 대출 기간 내에 상기 담보로 제공된 유가증권의 담보력을 평가하고, 상기 담보력이 유지되도록 관리하는 대출 담보물 평가 모듈을 포함하되,
    상기 대출 담보물 평가 모듈은, 상기 원담보를 포함하는 질권담보가 유효담보인 경우, 상기 질권담보 변경없이 담보력을 유지하도록 관리하는 제1 과정, 및 상기 원담보를 포함하는 질권담보가 무효담보인 경우, 상기 후보담보 중 적어도 하나를 전환담보로 변경하여 담보력을 유지하도록 관리하는 제2 과정을 수행하며,
    담보력 유지를 우선으로 진행하고 담보력 유지가 안되는 경우 최후의 수단으로 상기 원담보인 유가증권의 반대매매를 진행하여 대출금을 회수하고,
    상기 대출 담보물 평가 모듈에 의한 담보력 평가 모델은,
    담보물의 미래 가치를 변동성으로 계측하는 블랙숄즈 변동성 모형,
    상기 변동성으로 계측된 미래 가치와 예측치와의 오차 허용 범위를 계산하는 헤스튼 변동성 모형, 및
    상기 블랙숄즈 변동성 모형 및 헤스튼 변동성 모형을 기계 학습하고, 시뮬레이션 결과에 최빈치를 적용하는 것을 특징으로 하는 유가증권 담보 대출 관리 서버.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 대출 담보물 평가 모듈은, 상기 질권담보가 상기 원담보 및 상기 전환담보를 포함한 상태에서, 상기 원담보가 유효담보로 회복되는 경우, 상기 원담보만으로 질권담보를 변환하고, 상기 전환담보는 후보담보로 재설정하여, 담보력을 유지하도록 관리하는 제3 과정을 더 수행하는, 유가증권 담보 대출 관리 서버.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 대출 관리 프로세서는, 리스크 관리(RMS) 모듈 및 서비스 알림 모듈을 더 포함하되,
    상기 대출 담보물 평가 모듈에 의해 상기 원담보를 포함하는 질권담보가 무효담보이고 상기 후보담보 중 유효담보가 존재하지 않는 것으로 판단되면, 상기 RMS 모듈은 상기 서비스 알림 모듈을 통해, 상기 질권담보의 담보력 상실을 대출자에게 통지하고, 추가증거금 납입을 통해 담보력을 유지하도록 관리하는, 유가증권 담보 대출 관리 서버.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 RMS 모듈은, 상기 추가증거금 미납입시 상기 대출 계약을 종료하고, 상기 원담보인 유가증권의 반대매매를 통해 계약 정산을 실행하는, 유가증권 담보 대출 관리 서버.
  10. 제 6 항에 있어서,
    상기 대출 관리 프로세서는 서비스 알림 모듈을 더 포함하고,
    상기 대출 관리 프로세서는 상기 제2 과정을 수행함에 있어서, 상기 서비스 알림 모듈을 통해 상기 질권담보의 담보력 상실을 대출자에게 통지하고 후보담보 중 적어도 하나를 전환담보로 제안하는 제2-1 과정, 및 상기 대출자로부터 승인 받은 상기 전환담보의 담보력을 평가하고, 상기 전환담보를 질권담보에 포함한 질권계약으로 변경하여 담보력을 유지하는 제2-2 과정을 수행하는, 유가증권 담보 대출 관리 서버.
  11. 삭제
  12. 원담보와 후보담보를 포함하는 유가증권 담보 대출 계약을 신청하는 사용자 단말기, 담보 제공된 유가증권의 거래 및 시세 조회 서비스를 제공하는 거래소 서버 및 상기 사용자 단말기로부터 상기 담보 대출 신청을 접수하고, 상기 거래소 서버와 통신하여 상기 원담보 및 후보담보 유가증권의 시세를 조회하고, 담보력을 유지하도록 관리하는 유가증권 대출 관리 서버로 구성된, 유가증권 담보 대출 관리 시스템에 있어서,
    상기 유가증권 대출 관리 서버는, 외부와 통신 연결이 가능한 통신수단, 정보를 저장하는 데이터 베이스, 및 유가증권 담보 대출 계약을 관리하는 대출 관리 프로세서(processor)를 포함하되, 상기 대출 관리 프로세서는, 상기 사용자 단말기로부터 상기 원담보와 후보담보를 포함하는 유가증권 담보 대출 계약 신청을 접수하는 서비스 입력 모듈, 상기 담보로 제공된 원담보에 질권담보를 설정한 후 대출 계약을 체결하는 대출 계약 모듈, 및 상기 거래소 서버를 활용하여 유효 대출 기간 내에 상기 담보로 제공된 유가증권의 담보력을 평가하고, 상기 담보력이 유지되도록 관리하는 대출 담보물 평가모듈을 포함하고,
    상기 대출 담보물 평가모듈은, 상기 원담보를 포함하는 질권담보가 유효담보인 경우, 상기 질권담보 변경없이 담보력을 유지하도록 관리하는 제1 과정, 및 상기 원담보를 포함하는 질권담보가 무효담보인 경우, 상기 후보담보 중 적어도 하나를 전환담보로 변경하여 담보력을 유지하도록 관리하는 제2 과정을 수행하며,
    담보력 유지를 우선으로 진행하고 담보력 유지가 안되는 경우 최후의 수단으로 상기 원담보인 유가증권의 반대매매를 진행하여 대출금을 회수하고,
    상기 대출 담보물 평가 모듈에 의한 담보력 평가 모델은,
    담보물의 미래 가치를 변동성으로 계측하는 블랙숄즈 변동성 모형,
    상기 변동성으로 계측된 미래 가치와 예측치와의 오차 허용 범위를 계산하는 헤스튼 변동성 모형, 및
    상기 블랙숄즈 변동성 모형 및 헤스튼 변동성 모형을 기계 학습하고, 시뮬레이션 결과에 최빈치를 적용하는 것을 특징으로 하는 유가증권 담보 대출 관리 시스템.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 대출 담보물 평가 모듈은, 상기 질권담보가 상기 원담보 및 상기 전환담보를 포함한 상태에서, 상기 원담보가 유효담보로 회복되는 경우, 상기 원담보만으로 질권담보를 변환하고, 상기 전환담보는 후보담보로 재설정하여, 담보력을 유지하도록 관리하는 제3 과정을 더 수행하는, 유가증권 담보 대출 관리 시스템.
  14. 삭제
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