KR102168545B1

KR102168545B1 - Bm 수익률 검증 방법 및 장치

Info

Publication number: KR102168545B1
Application number: KR1020200025528A
Authority: KR
Inventors: 이영롱; 이영석
Original assignee: 신한아이타스(주)
Priority date: 2020-02-28
Filing date: 2020-02-28
Publication date: 2020-10-21
Also published as: WO2021172776A1

Abstract

실시 예는 BM 수익률 검증 방법 및 장치에 관한 것으로, 일 실시 예에 따른 BM 수익률 검증 방법은 외부 시스템으로부터 BM 데이터를 소정 시간 간격으로 수신하고, 미리 저장된 기준 BM 데이터와 수신된 BM 데이터의 생성시간을 분석하고, 수신된 BM 데이터의 상세 BM 팩터와 기준 BM 데이터의 상세 BM 팩터를 추출하고, 추출된 상세 BM 팩터들을 기초로 각각의 BM 수익률을 비교하여, BM 수익률의 차이를 검증한다.

Description

BM 수익률 검증 방법 및 장치{BM return verification method and apparatus}

실시 예는 BM 수익률 검증 방법 및 장치에 관한 것이다.

펀드는 전일 보유분에 대해서 당일 거래내역을 반영하여 각 자산별 종가를 받아서 회계시스템의 평가처리를 완료 후 당일 펀드 보유명세를 매일 생성한다. 당일 보유명세를 통해 해당 펀드가 보유하고 있는 종목에 대한 손실이나 이익을 판단할 수 있으며, 펀드가 증권업계에서 최근 주가의 변동폭이 확대되면서 직접투자에 따른 위험부담이 커지자, 투자자들의 간접투자 상품인 각종 펀드에 대한 관심이 증가하고 있다. 펀드매니저는 자신의 전문지식에 기초하여 독자적인 투자판단을 내리고 자산을 운용함에 있어서 자금사정의 변화 및 주식시장의 변동에 따른 투자자산의 구성을 조정, 항상 최대의 투자 수익을 얻을 수 있도록 투자 계획을 세운다. 따라서 펀드매니저들이 자금을 어떻게 운용하느냐에 따라 결과로 나타나는 투자자들의 수익률은 큰 차이를 나타나게 된다.

벤치마크(Benchmark, 이하 BM이라 한다.)는 펀드의 투자성과 측정을 위해 미리 정한 지수이다. 즉 펀드가 어떤 지수의 수익률을 따르거나 그 이상을 추구한다는 의미이다. 따라서, 벤치마크는 합리적으로 펀드의 운용성과를 측정하는 기준이 되는 지수라고 할 수 있다.

벤치마크는 펀드의 유형에 따라 다양하게 구성된다. 이는 펀드의 운용목표와 객관적인 시장 수익률을 일치시키기 위한 노력의 결과로 동일한 잣대를 만드는 것과 같다. 일반적으로 유가증권시장에 투자하는 주식형 펀드는 종합주가지수(KOSPI)를 벤치마크로 보기 쉽지만 많은 펀드는 선물과 옵션의 기초자산이 되는 KOSPI200지수를 벤치마크 지수로 사용한다. 코스닥시장에 주로 투자할 경우에는 코스닥지수를 벤치마크로 사용하면 된다. 만약, 혼합해서 투자한다면 펀드의 투자 비중에 따라 가중치를 주어 사용하면 된다. 채권형 펀드는 채권지수가 1차적인 벤치마크가 되는데, 주로 3년 만기 국고채가 그 대상이 된다. 혼합형 펀드는 주식과 채권의 투자비율에 따라 벤치마크도 달라져야 한다. 예를 들어 주식과 채권에 5:5로 투자할 경우 50%는 주식시장에, 50%는 채권시장으로 각각 계산하여 합한 것이 이 펀드의 벤치마크가 된다.

한편, 외부시스템으로부터 BM 지수 또는 BM 데이터를 수신하는 경우, BM 수익률을 산출하기 위해 데이터 생성을 반복하게 되면서 오류가 증가하게 되고, FTP 재수신에 따른 무결성이 저하되는 문제점이 있었다.

[선행기술문헌번호]

선행기술 1: 한국공개특허 10-2001-0048969호

선행기술 2: 미국등록특허 US 7,849,128호

다양한 실시예들은 BM 수익률 검증 방법 및 장치를 제공하는 데 있다. 본 개시가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제들로 한정되지 않으며, 이하의 실시예들로부터 또 다른 기술적 과제들이 유추될 수 있다.

상기 기술적 과제를 달성하기 위해, 일 실시 예에 따른 BM 수익률 검증 방법은 외부 시스템으로부터 BM(Benchmark) 데이터를 소정 시간 간격으로 수신하는 단계; 미리 저장된 기준 BM 데이터와 상기 수신된 BM 데이터의 생성시간을 분석하는 단계; 상기 수신된 BM 데이터의 상세 BM 팩터와 상기 기준 BM 데이터의 상세 BM 팩터를 추출하는 단계; 상기 추출된 상세 BM 팩터들을 기초로 각각의 BM 수익률을 비교하는 단계; 및 상기 각각의 BM 수익률의 차이를 기초로 BM수익률을 검증하는 단계를 포함한다.

상기 BM 수익률 검증 방법은 상기 각각의 BM 수익률의 차이가 제1 임계값보다 큰 경우, 상기 수신된 BM 데이터를 기초로 상기 미리 저장된 기준 BM 데이터를 업데이트 하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 BM 수익률 검증 방법은 상기 미리 저장된 기준 BM 데이터에 상응하는 수익률, 상기 수신된 BM 데이터에 상응하는 수익률 및 각각의 수익률의 차이 값을 표시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 BM 수익률 검증 방법은 미리 저장된 기준 BM 데이터와 상기 수신된 BM 데이터의 생성시간의 차이가 제2 임계값보다 큰 경우, 상기 미리 저장된 기준 BM 데이터를 상기 수신된 BM 데이터를 이용하여 업데이트 하는 것을 특징으로 한다.

상기 BM 수익률 검증 방법은 복수의 펀드 각각에 매칭되는 BM 수익률 기준에 따라 복수의 외부 시스템으로부터 복수의 BM 데이터를 수신하는 것을 특징으로 한다.

상기 BM 수익률 검증 방법은 상기 미리 저장된 기준 BM 데이터로부터 추출된 상기 상세 BM 팩터와 상기 수신된 BM 데이터로부터 추출된 상기 상세 BM 팩터를 기초로 결정된, 상기 복수의 펀드 각각에 매칭되는 상기 BM 수익률 기준인 BM 식에 따라 상기 각각의 BM 수익률을 계산하는 것을 특징으로 한다.

상기 BM 수익률 검증 방법은 상기 수신된 BM 데이터의 상세 BM 팩터와 상기 기준 BM 데이터의 상세 BM 팩터의 차이 값을 일자별로 시각화하여 표시하되, 상기 차이 값이 오차범위 이내 또는 초과하는지에 따라 서로 구분하여 표시하는 것을 특징으로 한다.

상기 기술적 과제를 달성하기 위한, 다른 실시 예에 따른 BM 수익률 검증 장치는 통신부; 메모리; 및 프로세서를 포함하고,

상기 프로세서는, 외부 시스템으로부터 BM(Benchmark) 데이터를 소정 시간 간격으로 수신하고, 상기 메모리에 저장된 기준 BM 데이터와 상기 통신부를 통해 수신된 BM 데이터의 생성시간을 분석하고, 상기 수신된 BM 데이터의 상세 BM 팩터와 상기 기준 BM 데이터의 상세 BM 팩터를 추출하고, 상기 추출된 상세 BM 팩터들을 기초로 각각의 BM 수익률을 비교하고, 상기 각각의 BM 수익률의 차이를 기초로 BM수익률을 검증한다.

상기 프로세서는, 상기 각각의 BM 수익률의 차이가 제1 임계값보다 큰 경우, 상기 수신된 BM 데이터를 기초로 상기 미리 저장된 기준 BM 데이터를 업데이트 하는 것을 특징으로 한다.

상기 프로세서는, 상기 미리 저장된 기준 BM 데이터에 상응하는 수익률, 상기 수신된 BM 데이터에 상응하는 수익률 및 각각의 수익률의 차이 값을 표시하는 것을 특징으로 한다.

상기 BM 수익률 검증 장치는 미리 저장된 기준 BM 데이터와 상기 수신된 BM 데이터의 생성시간의 차이가 제2 임계값보다 큰 경우, 상기 미리 저장된 기준 BM 데이터를 상기 수신된 BM 데이터를 이용하여 업데이트 하는 것을 특징으로 한다.

상기 프로세서는, 복수의 펀드 각각에 매칭되는 BM 수익률 기준에 따라 복수의 외부 시스템으로부터 복수의 BM 데이터를 수신하는 것을 특징으로 한다.

상기 프로세서는, 상기 미리 저장된 기준 BM 데이터로부터 추출된 상기 상세 BM 팩터와 상기 수신된 BM 데이터로부터 추출된 상기 상세 BM 팩터를 기초로 결정된, 상기 복수의 펀드 각각에 매칭되는 상기 BM 수익률 기준인 BM 식에 따라 상기 각각의 BM 수익률을 계산하는 것을 특징으로 한다.

상기 BM 수익률 검증 장치는 상기 수신된 BM 데이터의 상세 BM 팩터와 상기 기준 BM 데이터의 상세 BM 팩터의 차이 값을 일자별로 시각화하여 표시하되, 상기 차이 값이 오차범위 이내 또는 초과하는지에 따라 서로 구분하여 표시하는 것을 특징으로 한다.

상기 기술적 과제를 달성하기 위해, 또 다른 실시 예에 따른 상기 BM 수익률 검증 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 포함한다.

도 1은 일 실시 예에 따른 BM 수익률 검증 시스템(100)의 일 예를 설명하기 위한 개략도이다.
도 2는 일 실시 예에 따른 BM 수익률 검증 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 3 내지 5는 BM 수익률 검증 화면들의 예시 도들이다.
도 6은 다른 실시 예에 따른 BM 수익률 검증 장치(700)의 개략 도이다.
도 7은 또 다른 실시 예에 따른 BM 수익률 검증 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

본 실시 예들에서 사용되는 용어는 본 실시 예들에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 기술분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 임의로 선정된 용어도 있으며, 이 경우 해당 실시 예의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서, 본 실시 예들에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 실시 예들의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.

실시 예들에 대한 설명에서, 어떤 부분이 다른 부분과 연결되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 전기적으로 연결되어 있는 경우도 포함한다. 또한, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 포함한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 실시 예들에 기재된 “...부”의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.

본 실시 예들에서 사용되는 “구성된다”또는“포함한다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계를 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.

하기 실시 예들에 대한 설명은 권리범위를 제한하는 것으로 해석되지 말아야 하며, 해당 기술분야의 당업자가 용이하게 유추할 수 있는 것은 실시 예들의 권리범위에 속하는 것으로 해석되어야 할 것이다. 이하 첨부된 도면들을 참조하면서 오로지 예시를 위한 실시 예들을 상세히 설명하기로 한다.

도 1은 일 실시 예에 따른 BM 수익률 검증 시스템(100)의 일 예를 설명하기 위한 개략도이다.

도 1을 참조하면, BM 수익률 검증 시스템(100)은 자산운용서버(110) 및 BM수익률검증서버(120)를 포함한다.

자산운용서버(110)는 자산운용사에서 운영하는 시스템으로 펀드매니저, 시스템 운용자 또는 사용자가 보유 펀드의 자산을 조회, 거래, 관리, 저장할 수 있는 시스템이다. 여기서, 자산운용서버(110)와 BM수익률검증서버(120)를 분리하여 도시하였지만, 하나의 서버로 기능이 통합될 수 있으며, 펀드집계를 위해서 별도로 분리되어 구성될 수도 있다. 또한, BM수익률검증서버(120)에서 제공된 프로그램이 자산운용서버(110)에서 실행되어 BM 수익률 검증이 구현될 수도 있다. 실시 예에 따른 BM 수익률 검증 서비스는 BM수익률검증서버(120)에서 거래소의 장 시작 시점부터 지속적으로 일정 시점마다 BM 데이터를 수신하여 해당 펀드의 BM 수익률 검증을 수행할 수 있다.

이하에서는 BM수익률검증서버(120)에서 BM 수익률 검증 서비스가 이루어지는 것을 위주로 설명한다.

BM수익률검증서버(120)는 외부시스템으로부터 BM 데이터를 소정 시간 간격으로 수신한다. BM수익률검증서버(120)는 미리 저장된 기준 BM 데이터와 수신된 BM 데이터의 생성시간을 분석한다. 수신된 BM 데이터의 상세 BM 팩터와 기준 BM 데이터의 상세 BM 팩터를 추출하고, 추출된 상세 BM 팩터들을 기초로 각각의 BM 수익률을 비교한다. BM 수익률검증서버(120)는 BM 수익률의 차이를 기초로 BM수익률을 검증한다. 예를 들면, BM 수익률의 차이가 임계값 이상인 경우, 내부에 미리 저장된 기준 BM 데이터를 수신된 BM 데이터를 기준으로 업데이트 한다. BM수익률검증서버(120)가 BM 수익률을 검증하는 것은 도 2를 참조하여 설명한다.

도 2는 일 실시 예에 따른 BM 수익률 검증 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

도 2를 참조하면, 단계 200에서, 외부시스템으로부터 수신된 BM 데이터를 수신한다. 여기서, 대외계정보는 외부시스템으로부터 수신된 BM 데이터를 의미한다. 여기서 외부시스템은 다양한 BM 데이터를 제공하는 시스템일 수 있다. 예를 들면 코스피, 또는 코스피200, 코스닥 지수를 제공하는 거래소시스템, MSCI(Morgan Stanly Capital International, 이하 MSCI라 한다) 지수를 제공하거나, FTSE(Financial Times Srock Exchange, 이하 FTSE라 한다) 지수를 제공하는 시스템일 수 있다. BM 데이터는 KOSPI의 상세 종목별 평가액, 수익률 등의 데이터일 수 있다. 예를 들면 코스피 전체 종목의 시세, 업종별(대형주, 중형주, 소형주, 음식료업 등), 섹터별(반도체, 모바일, 인터넷, 엔터테인먼트 등), 코스피200지수 등 다양한 형태의 BM 데이터일 수 있다.

단계 201에서, 내부 BM 서버에서 BM 내부 정보를 제공한다. 여기서, BM 내부 정보는 미리 수신되어 내부 BM 서버, 예를 들면 BM 수익률 검증서버(120)에 저장된 기준 BM 데이터일 수 있다. 단계 200에서, 제공된 BM 데이터와 단계 201에서 제공된 내부 BM 데이터는 동일한 데이터일 수 있다.

단계 202에서, 각각의 BM 데이터의 변수 생성 시간을 분석한다. 미리 저장되어 있는 BM 내부 정보의 변수 또는 값들을 생성시간과, 단계 200에서 수신된 BM 데이터의 변수 또는 값들의 생성시간을 비교한다. 도 3에 도시된 것처럼, 운용사, BM 팩터, 제공처, 중간테이블생성시간(300), FEP 테이블 생성시간(310), 위반여부(320)가 도시되어 있다. 여기서, 중간테이블생성시간(300)은 내부 BM 서버(미도시) 또는 BM 수익률서버(120)에 미리 저장된 BM 데이터의 생성시간이고, FEP테이블생성시간(310)은 실시간으로 외부 시스템에서 수신된 BM 데이터의 생성시간이다. 외부시스템, 예를 들면 FnGuide로부터 수신된 첫 번째 BM 팩터에 해당하는 BM 데이터의 수신시간과 해당 BM 데이터의 생성시간은 다를 수 있으며, 여기서는 해당 BM 데이터의 생성시간을 미리 저장된 해당 BM 팩터의 BM 데이터의 생성시간과 비교한다. 따라서, 각각의 생성시간의 차이가 큰 경우에는 위반 여부(320)에 불일치하다고 표시된다. 실시 예에서, BM 수익률 검증서버(120)는 시간 검증 후 차이 내역에 따른 BM 데이터 재작업, 내부 BM 서버의 BM 데이터 업데이트를 재실행할 수 있다.

단계 204에서, 단계 203에서 제공된 내부 BM 서버에 미리 저장된 기준 BM 데이터의 상세 팩터로부터 각각의 생성기준과, 수신된 BM 데이터의 상세 BM 팩터를 비교하여 검증 분석한다. 도 4에 도시된 것처럼, 각각의 BM 데이터로부터 상세 BM 팩터는 변수명들로 도시된 바와 같이, 은행계정대, 은대이자율(PCA), EUR 유로 환율(T-1), 공무원연금용 KOSPI Total Return 등일 수 있다. 각각의 상세 BM 팩터의 일자 별 수신 BM 데이터와 기준 BM 데이터의 차이값들을 표시할 수 있다. 각각의 차이값들에 대해서 오차범위, 소정의 임계값 또는 비율을 두어, 오차범위 이내인 것과 오차범위를 초과하는 것을 구분하여 표시할 수도 있다. 사용자 또는 운용자는 오차범위를 초과하는 상세 BM 팩터를 선택하는 경우, 수신된 BM 데이터의 상세 팩터와 기준 BM 데이터의 상세 팩터의 해당 값들이 표시되고, 사용자 선택에 따라 기준 BM 데이터를 업데이트할 수도 있다.

단계 206에서, 단계 205으로부터 내부 BM 서버로보터 해당 펀드의 상세팩터인 BM 식 또는 BM 값, 수익률 기준을 제공받고, 각각의 BM 데이터로부터 BM 수익률을 각각 계산하고, 비교한다.

단계 207에서, 수익률이 일치하지 않는 경우 데이터 생성을 재실행시킨다. 예를 들면 각각의 수익률의 차이가 소정의 임계값보다 큰 경우, 내부 BM 서버에 저장된 기준 BM 데이터를 수신된 BM 데이터를 기초로 업데이트시킨다. 도 5에 도시된 것처럼, 사용자 화면에는 각각의 펀드에 해당하는 BM 식(500), BM 수익률(510), UKSFBF수익률(520)와 차이 값(530)이 표시된다. 여기서, BM식(500)은 특정 펀드에서 BM 지수 산출을 위해 사용하는 상세 BM 팩터로서, 각각의 운용사 또는 펀드마다 서로 다른 기준을 사용할 수 있다. 따라서, 설정된 BM수식별로 상세 BM 팩터별 계산을 통한 검증 수행할 수 있다. BM 수익률(510)은 수신된 BM 데이터를 기초로 산출된 BM 수익률이고, UKSFBF수익률(520)은 기준 BM 데이터, 또는 내부 BM 서버에 저장된 BM 데이터를 기초로 산출된 BM 수익률이다. 각각의 BM 수익률의 차이 값이 산출되어, 차이 값을 표시할 수 있다. 실시 예에서, 각각의 BM 수익률의 차이 값이 소정의 임계값보다 큰 경우, BM 데이터 생성을 재실행시킨다. 이 경우, 미리 저장된 기준 BM 데이터를 수신된 BM 데이터를 기준으로 업데이트한다. 또한, 선택적으로, 단계 202에서의 각각의 BM 데이터의 변수 생성시간이 최신인 것을 기준으로 BM 데이터를 업데이트할 수도 있다. 예를 들면, 여러 가지 원인에 의하여, 실시간으로 수신된 BM 데이터가 최신 데이터가 아닐 수도 있으며, 이 경우에는 미리 저장된 BM 데이터가 최신 데이터일 수 있으므로, 변수 생성 시간을 기준으로 가장 최신인 데이터를 가지고 BM 데이터 생성을 재실행시킬 수 있다.

종래는 BM 지수를 재수신하는 경우, 데이터 저장과 수기작업을 병행하였지만, 실시 예에 따른 BM 수익률 검증 방법은 BM 데이터 생성하는 데, 10초 내지 1분 단위로 자동 검증할 수 있으며, BM 파일 생성시에도 수기로 생성하였지만, 수익률이 불일치하는 등 이상 발생 시 BM 파일을 자동으로 재생성한다. 또한, 무결성 확보를 위해 BM 수익률을 검증하는 데, 대응시간이 많이 걸렸지만, 실시 예에 따라 빠르게 정확하게 BM 수익률을 검증하고 무결성을 확보할 수 있다.

도 6은 다른 실시 예에 따른 BM 수익률 검증장치(600)의 개략 도이다.

도 6을 참조하면, BM 수익률 검증장치(600)는 프로세서(610), 메모리(620) 및 통신부(630)를 포함할 수 있다. 도 6에 도시된 BM 수익률 검증장치(700)에는 본 실시 예들과 관련된 구성요소들만이 도시되어 있다. 따라서, 도 6에 도시된 구성요소들 외에 다른 범용적인 구성요소들이 더 포함될 수 있음은 당해 기술분야의 통상의 기술자에게 자명하다.

프로세서(610)는 통신부(630)를 통해 외부 시스템으로부터 BM(Benchmark) 데이터를 소정 시간 간격으로 수신한다. 프로세서(610)는 외부 시스템으로부터 BM(Benchmark) 데이터를 소정 시간 간격으로 수신하고, 메모리(620)에 저장된 기준 BM 데이터와 통신부(620)를 통해 수신된 BM 데이터의 생성시간을 분석한다. 프로세서(610)는 수신된 BM 데이터의 상세 BM 팩터와 기준 BM 데이터의 상세 BM 팩터를 추출하고, 추출된 상세 BM 팩터들을 기초로 각각의 BM 수익률을 비교하고, 각각의 BM 수익률의 차이를 기초로 BM수익률을 검증한다.

프로세서(610)는 각각의 BM 수익률의 차이가 제1 임계값보다 큰 경우, 수신된 BM 데이터를 기초로 미리 저장된 기준 BM 데이터를 업데이트할 수 있다. 또한, 프로세서(610)는 미리 저장된 기준 BM 데이터에 상응하는 수익률, 수신된 BM 데이터에 상응하는 수익률 및 각각의 수익률의 차이 값을 표시함으로써, 사용자 또는 운용자에게 각각의 수익률의 차이와 원인을 파악할 수 있도록 한다.

프로세서(610)는 수신된 BM 데이터의 상세 BM 팩터와 기준 BM 데이터의 상세 BM 팩터의 차이 값을 일자별로 시각화하여 표시할 수 있다. 예를 들면, 해당 차이 값이 오차범위 이내 또는 초과하는지에 따라 서로 구분하여 표시할 수도 있다.

프로세서(610)는 BM 수익률 검증장치(600) 내에 구비된 CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), AP(application processor) 등으로 구현될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.

메모리(620)는 BM 수익률 검증장치(600)에서 처리된 데이터들 및 처리될 데이터들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(620)는 외부시스템으로 수신된 BM 데이터, 펀드 데이터, 기준 BM 데이터, BM 상세팩터, BM 식, BM 값 등을 저장할 수 있다.

메모리(620)는 DRAM(dynamic random access memory), SRAM(static random access memory) 등과 같은 RAM(random access memory), ROM(read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), CD-ROM, 블루레이 또는 다른 광학 디스크 스토리지, HDD(hard disk drive), SSD(solid state drive), 또는 플래시 메모리일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.

다양한 실시예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는, 예컨대, 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체(computer-readable storage media)에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서(예: 프로세서(610))에 의해 실행될 경우, 상기 하나 이상의 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 메모리(620)가 될 수 있다.

통신부(730)는 복수의 외부시스템과 통신하여, 다양한 BM 데이터를 실시간으로 획득한다. 또한, 도 1에 도시된 자산운용서버(110)에 필요한 정보를 제공할 수도 있다.

도 7은 또 다른 실시 예에 따른 BM 수익률 검증 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

도 7을 참조하면, 단계 700에서, 외부 시스템으로부터 BM(Benchmark) 데이터를 소정 시간 간격으로 수신한다.

단계 702에서, 미리 저장된 기준 BM 데이터와 수신된 BM 데이터의 생성시간을 분석한다.

단계 704에서, 수신된 BM 데이터의 상세 BM 팩터와 기준 BM 데이터의 상세 BM 팩터를 추출한다. 여기서, 상세 BM 팩터는 복수의 펀드 각각에 부합하는 상세 BM 팩터로서, BM 식과 해당 변수값들, BM 값 등을 포함할 수 있다.

단계 706에서, 추출된 상세 BM 팩터들을 기초로 각각의 BM 수익률을 비교한다. 각각의 상세 팩터들 간의 차이 값에 대해서도 오차범위를 기준으로, 서로 구분하여 표시할 수 있다.

단계 708에서, 각각의 BM 수익률의 차이를 기초로 BM수익률을 검증한다. 실시 예에서, 각각의 BM 수익률의 차이가 소정의 임계값이상인 경우, BM 데이터 생성을 재실행할 수 있다. 이때, 미리 저장된 BM 데이터를 수신 BM 데이터를 기초로 업데이트할 수 있다.

실시 예에 따른 BM 수익률 검증 방법은 지수별 비교에 따른 BM 수익률 생성기를 세분화할 수 있으며, BM지수 무결성을 확보할 수 있다. 또한, 종래의 파일 재수신 및 데이터 재생성으로부터 기인한 BM오류에 따른 작업시간 감소시킬 수 있다.

이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시 예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형 가능하다. 그러므로 본 발명의 범위는 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

본 발명의 일 실시 예는 컴퓨터에 의해 실행되는 프로그램 모듈과 같은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어를 포함하는 기록 매체의 형태로도 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터에 의해 액세스 될 수 있는 임의의 가용 매체일 수 있고, 휘발성 및 비휘발성 매체, 분리형 및 비 분리형 매체를 모두 포함한다. 또한, 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체 및 통신 매체를 모두 포함할 수 있다. 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 분리형 및 비 분리형 매체를 모두 포함한다. 통신 매체는 전형적으로 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈, 또는 반송파와 같은 변조된 데이터 신호의 기타 데이터, 또는 기타 전송 메커니즘을 포함하며, 임의의 정보 전달 매체를 포함한다.

전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims

프로세서에서, 외부 시스템으로부터 BM(Benchmark) 데이터를 소정 시간 간격으로 수신하는 단계;
상기 프로세서에서, 내부 시스템에 미리 저장된 기준 BM 데이터와 상기 외부 시스템으로부터 수신된 BM 데이터 각각의 생성시간을 분석하는 단계;
상기 프로세서에서, 상기 수신된 BM 데이터의 상세 BM 팩터와 상기 기준 BM 데이터의 상세 BM 팩터를 각각 추출하는 단계;
상기 프로세서에서, 상기 추출된 상세 BM 팩터들을 기초로 각각의 BM 수익률을 비교하는 단계; 및
상기 프로세서에서, 상기 각각의 BM 수익률의 차이가 제1 임계값보다 큰 경우, 상기 외부 시스템으로부터 수신된 BM 데이터를 기초로 상기 내부 시스템에 미리 저장된 기준 BM 데이터를 업데이트 하는 단계를 포함하고,
상기 생성시간 분석 단계는,
상기 내부 시스템에 저장된 기준 BM 데이터와 상기 수신된 BM 데이터 각각의 생성시간의 차이가 제2 임계값보다 큰 경우, 상기 내부 시스템에 저장된 기준 BM 데이터를 상기 수신된 BM 데이터를 이용하여 업데이트 하는 것을 특징으로 하는 BM 수익률 검증 방법.
삭제
제 1 항에 있어서,
상기 프로세서에서, 상기 미리 저장된 기준 BM 데이터에 상응하는 수익률, 상기 수신된 BM 데이터에 상응하는 수익률 및 각각의 수익률의 차이 값을 표시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 BM 수익률 검증 방법.
삭제
제 1 항에 있어서,
상기 프로세서에서, 복수의 펀드 각각에 매칭되는 BM 수익률 기준에 따라 복수의 외부 시스템으로부터 복수의 BM 데이터를 수신하는 것을 특징으로 하는 BM 수익률 검증 방법.
제 5 항에 있어서,
상기 프로세서에서, 상기 미리 저장된 기준 BM 데이터로부터 추출된 상기 상세 BM 팩터와 상기 수신된 BM 데이터로부터 추출된 상기 상세 BM 팩터를 기초로 결정된, 상기 복수의 펀드 각각에 매칭되는 상기 BM 수익률 기준인 BM 식에 따라 상기 각각의 BM 수익률을 계산하는 것을 특징으로 하는 BM 수익률 검증 방법.
제 1 항에 있어서,
상기 프로세서에서, 상기 수신된 BM 데이터의 상세 BM 팩터와 상기 기준 BM 데이터의 상세 BM 팩터의 차이 값을 일자별로 시각화하여 표시하되, 상기 차이 값이 오차범위 이내 또는 초과하는지에 따라 서로 구분하여 표시하는 것을 특징으로 하는 BM 수익률 검증 방법.
제 1 항, 제 3 항, 제 5 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 따른 BM 수익률 검증 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 기록매체.
통신부;
메모리; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
외부 시스템으로부터 BM(Benchmark) 데이터를 소정 시간 간격으로 수신하고,
상기 메모리에 저장된 기준 BM 데이터와 상기 통신부를 통해 상기 외부 시스템으로부터 수신된 BM 데이터 각각의 생성시간을 분석하고,
상기 수신된 BM 데이터의 상세 BM 팩터와 상기 기준 BM 데이터의 상세 BM 팩터를 각각 추출하고,
상기 추출된 상세 BM 팩터들을 기초로 각각의 BM 수익률을 비교하고,
상기 각각의 BM 수익률의 차이가 제1 임계값보다 큰 경우, 상기 수신된 BM 데이터를 기초로 미리 저장된 기준 BM 데이터를 업데이트 하고,
상기 미리 저장된 기준 BM 데이터와 상기 수신된 BM 데이터의 생성시간의 차이가 제2 임계값보다 큰 경우, 상기 미리 저장된 기준 BM 데이터를 상기 수신된 BM 데이터를 이용하여 업데이트 하는 것을 특징으로 하는 BM 수익률 검증 장치.
삭제
제 9 항에 있어서,
상기 프로세서는,
상기 미리 저장된 기준 BM 데이터에 상응하는 수익률, 상기 수신된 BM 데이터에 상응하는 수익률 및 각각의 수익률의 차이 값을 표시하는 것을 특징으로 하는 BM 수익률 검증 장치.
삭제
제 9 항에 있어서,
상기 프로세서는,
복수의 펀드 각각에 매칭되는 BM 수익률 기준에 따라 복수의 외부 시스템으로부터 복수의 BM 데이터를 수신하는 것을 특징으로 하는 BM 수익률 검증 장치.
제 13 항에 있어서,
상기 프로세서는,
상기 미리 저장된 기준 BM 데이터로부터 추출된 상기 상세 BM 팩터와 상기 수신된 BM 데이터로부터 추출된 상기 상세 BM 팩터를 기초로 결정된, 상기 복수의 펀드 각각에 매칭되는 상기 BM 수익률 기준인 BM 식에 따라 상기 각각의 BM 수익률을 계산하는 것을 특징으로 하는 BM 수익률 검증 장치.
제 9 항에 있어서,
상기 프로세서는,
상기 수신된 BM 데이터의 상세 BM 팩터와 상기 기준 BM 데이터의 상세 BM 팩터의 차이 값을 일자별로 시각화하여 표시하되, 상기 차이 값이 오차범위 이내 또는 초과하는지에 따라 서로 구분하여 표시하는 것을 특징으로 하는 BM 수익률 검증 장치.