JP5196548B2 - 金融商品分析方法、装置、およびプログラム - Google Patents
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Description
従来、このような金融商品の分析方法として、各銘柄のリスクリターンを分析して比較表示する方法がある(例えば、特許文献1など参照)。図11は、従来のリスクリターン分析結果表示例である。この例では、横軸をリスクとするとともに、縦軸をリターンとし、過去の値動きに基づいて個々の銘柄ごとに算出したリスクとリターンの交点に、当該銘柄のシンボルをプロットしたものである。図11によれば、銘柄Aのリスクおよびリターンの両方とも、銘柄Bより高いことがわかる。
本発明はこのような課題を解決するためのものであり、各金融商品のリターンがどのような分布の違いを有しているのかを、表示画面から直感的に把握することができる金融商品分析方法、装置、およびプログラムを提供することを目的としている。
[第1の実施の形態]
まず、図1を参照して、本発明の第1の実施の形態にかかる金融商品分析装置について説明する。図1は、本発明の第1の実施の形態にかかる金融商品分析装置の構成を示すブロック図である。
この金融商品分析装置10は、全体としてパーソナルコンピュータやワークステーションコンピュータなどの情報処理装置からなり、金融商品の値動きを示す価格データからリスクリターンを分析し、その分析結果を画面表示部でグラフ表示する機能を有している。
この金融商品分析装置10には、主な機能部として、操作入力部11、画面表示部12、通信インターフェース部(以下、通信I/F部という)13、記憶部14、および演算処理部15が設けられており、データバスBを介して相互に接続されている。
画面表示部12は、LCDやPDPなどの画面表示装置からなり、演算処理部15からの指示に応じて、操作メニューや金融商品の分析結果を示すグラフなどの各種情報を画面表示する機能を有している。
通信I/F部13は、通信回線を介して接続された外部装置(図示せず)とデータ通信を行うことにより、価格データ、プログラム、分析結果データなどをやり取りする機能を有している。
プログラム14Pは、演算処理部15のCPUに読み込まれて実行されることにより、各種処理部を実現するプログラムであり、通信I/F部13などのデータ入出力部を介して外部装置や記録媒体から読み込まれて予め記憶部14に格納される。
演算処理部15で実現する主な処理部として、データ取得部15A、データ分析部15B、リターン分布算出部15C、および表示制御部15Dがある。
次に、図3を参照して、本発明の第1の実施の形態にかかる金融商品分析装置の動作について説明する。図3は、本発明の第1の実施の形態にかかる金融商品分析装置の分析処理を示すフローチャートである。
金融商品分析装置10の演算処理部15は、操作入力部11で検出したオペレータ操作に応じて、図3の分析処理を開始する。ここでは、当該オペレータ操作により、分岐処理開始時に、分析対象となる金融商品、および分析期間が指定されているものとする。
続いて、演算処理部15は、データ分析部15Bにより、データ取得部15Aで取得した価格データから、日次や月次、または任意の期間などの単位期間ごとのリターンとこれらリターンの分布特性とを、金融商品ごとに算出する(ステップ101)。
その後、演算処理部15は、表示制御部15Dにより、リターン分布算出部15Cで算出した確率密度に応じて、色、図柄、または幅がリターン軸方向に変化するグラフ図形を、金融商品ごとに生成する(ステップ103)。
図6は、分析結果画面例である。図6の分析結果画面20には、分析対象となる金融商品A〜Dのグラフ図形を表示するグラフ表示エリア21と、金融商品A〜Dに関する情報を表示する情報表示エリア22と、分析期間を操作入力するスライダーバー・コントロールからなる操作シンボル23とが配置されている。
また、操作入力部11により、分析処理終了の操作が検出された場合(ステップ107:YES)、画面表示部12を制御して分析結果画面20を消去し、一連の分析処理を終了する。
このように、本実施の形態は、記憶部14から取得した任意の分析期間における価格データから、単位期間ごとのリターンとこれらリターンの分布特性とを、金融商品ごとに算出し、これらリターンの分布特性から、個々のリターンの値の確率密度を、金融商品ごとに算出し、これら確率密度に応じて色、図柄、または幅がリターン軸方向に変化するグラフ図形を金融商品ごとに生成し、これらグラフ図形をリターン軸に対して並列的に配置した分析結果画面を画面表示部で表示している。
以上の実施の形態では、金融商品のリターン分布の確率密度をグラフ図形の色、特に1つの色の濃度で表現した場合を例として説明したが、これに限定されるものではない。
例えば、グラフ図形の色変化を、リターン分布の確率密度に応じた異なる色の間の変化で表現してもよい。この際、表示パラメータ関数としては、確率密度から色彩を特定するためのパラメータ、例えばRGB色空間におけるR,G,Bの各成分を導出する関数を用いればよい。これにより、単色の濃淡を用いた場合と比較して、特徴を把握しやすい分析結果画面を表示することが可能となる。
なお、図8の例では、表示パラメータ関数として、確率密度の増加に応じてハッチング密度が階段的に増加する階段関数の例が示されている。なお、最小ハッチング密度Dminから最大ハッチング密度Dmaxまでの階段数については、画面表示装置の分解能などに合わせて任意に選択すればよい。また、高い分解能を持つ場合には、図8の破線で示したように、表示パラメータ関数として前述した線形関数や曲線関数を用いてもよい。
また、前述した各表示パラメータのいずれか2つ以上を組み合わせて、リターン分布をグラフ図形で表現してもよい。
この場合、操作入力された各金融商品の構成比に応じてポートフォリオ全体のリターンとその分布特性をデータ分析部15Bで算出するとともに、この分布特性から個々のリターンの値の確率密度をリターン分析算出部15Cで算出し、当該ポートフォリオのグラフ図形を表示制御部15Dにより生成し、ポートフォリオを構成する金融商品と並べてシミュレーション画面で表示するようにしてもよい。
また、各金融商品の構成比を操作入力する、例えばスライダーバー・コントロールなどの操作シンボル23を、シミュレーション画面に配置してもよい。
Claims (5)
- 金融商品の値動きを示す価格データからリスクリターンを演算処理部により分析し、その分析結果を画面表示部で表示する金融商品分析方法であって、
各金融商品の値動きを示す価格データを記憶部で記憶する記憶ステップと、
データ取得部が、前記記憶部から任意の分析期間における価格データを前記金融商品ごとに取得するデータ取得ステップと、
データ分析部が、前記データ取得部で取得した価格データから、単位期間ごとのリターンとこれらリターンの分布特性とを、前記金融商品ごとに算出するデータ分析ステップと、
リターン分布算出部が、前記データ分析部で算出したリターンの分布特性から、個々のリターンの値の確率密度を、前記金融商品ごとに算出するリターン分布算出ステップと、
表示制御部が、前記リターン分布算出部で算出した確率密度に応じて色、図柄、または幅がリターン軸方向に変化するグラフ図形を前記金融商品ごとに生成し、これらグラフ図形をリターン軸に対して並列的に配置した分析結果画面を前記画面表示部で表示する表示制御ステップと
を備えることを特徴とする金融商品分析方法。 - 請求項1に記載の金融商品分析方法において、
前記表示制御部は、前記グラフ図形とともに新たな分析期間を操作入力するための操作シンボルを表示し、
前記データ取得部は、前記操作シンボルにより入力された新たな分析期間における価格データを前記金融商品ごとに取得する
ことを特徴とする金融商品分析方法。 - 金融商品の値動きを示す価格データからリスクリターンを演算処理部により分析し、その分析結果を画面表示部で表示する金融商品分析装置であって、
各金融商品の値動きを示す価格データを記憶する記憶部と、
前記記憶部から任意の分析期間における価格データを前記金融商品ごとに取得するデータ取得部と、
前記データ取得部で取得した価格データから、単位期間ごとのリターンとこれらリターンの分布特性とを、前記金融商品ごとに算出するデータ分析部と、
前記データ分析部で算出したリターンの分布特性から、個々のリターンの値の確率密度を、前記金融商品ごとに算出するリターン分布算出部と、
前記リターン分布算出部で算出した確率密度に応じて色、図柄、または幅がリターン軸方向に変化するグラフ図形を前記金融商品ごとに生成し、これらグラフ図形をリターン軸に対して並列的に配置した分析結果画面を前記画面表示部で表示する表示制御部と
を備えることを特徴とする金融商品分析装置。 - 請求項3に記載の金融商品分析装置において、
前記表示制御部は、前記グラフ図形とともに新たな分析期間を操作入力するための操作シンボルを表示し、
前記データ取得部は、前記操作シンボルにより入力された新たな分析期間における価格データを前記金融商品ごとに取得する
ことを特徴とする金融商品分析装置。 - 金融商品の値動きを示す価格データからリスクリターンを演算処理部により分析し、その分析結果を画面表示部で表示する金融商品分析装置のコンピュータに、請求項1に記載した金融商品分析方法の各ステップを実行させるプログラム。
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