JP5053271B2 - 取り引きリストまたはポートフォリオにリアルタイムの指標を作り出すためのシステムと方法 - Google Patents
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Description
本発明による指標を作り出すために使用される分析値が変わり得ることを、当業者は理解するであろう。上述されたように、履歴およびリアルタイムのデータが、相対的売買高、相対的価格変動率などといった株式シグナルを作り出す分析値の計算のために、いくつかの供給源から集められてもよい。売買デスクトップ上に表示されるいずれの株式シグナルについても、指標が本発明に従って作り出されることが可能である。
(a)時間τ-Δτからτにわたる当日の収益、および
(b)「開店」からτまでの当日の収益であり、
στは、1日の同じ時間的期間の履歴的価格変動率である。
・最近60日の終値、
・毎日の(先行きを展望した)相対的価格変動率、および
・日内の中間の指し値の価格変動率
に基づいてもよい。
・nは、その日に関する有効な指し値の合計数であり、
・Piおよびtiは、i番目の有効指し値のそれぞれ中間点および時間(秒)である。最初の指し値が正規の開店時間の前であれば、t1を正規の開店時間に設定する。
(a)完全に正の売呼値と買呼値を有する、
(b)売呼値よりも完全に上の買呼値を有する(交差または固定された指し値は、除外されなければならない)、
(c)特定の市場に関して、完全に正の売値および買値のサイズを有する、
(d)秒レベルの指し値ではない(秒レベルの指し値は、値付け業者i.d.を有する指し値として規定される)、または
(e)正規の取り引き時間内か、または米国のみでは、株式に関する一次市場から報告される正規の開店時間の前の最後の指し値を表わすタイムスタンプを有する、
無条件または有効条件コードを備えた指し値として規定される。
特定の時間および注文サイズに関するプライスインパクトの見積もりは、式:“プライスインパクト=スプレッド成分+流動性需要成分”から導き出されることが可能であり、式中、
・スプレッド――最近のセント単位の売買幅、
・注文サイズ――許容可能分数を伴なう取引単位の注文サイズ(50000を超えていればロバスト性のためにオリジナルの注文サイズを50000株に削減する)、
・市場の厚み――売呼値サイズ-買い注文に関する(取引単位)、買呼値-売り注文に関する(取引単位)、30分の売買高、
・MAX――(過去30分の合計株式売買高、下側閾値)、10:00am以後であれば下側閾値=ADV×(Pct1×T1+Pct2×T2)/3)であり、10:00am以前であれば下側閾値=ADV×(Pct2×T2)/3)であり、式中、
T2=現在の30分の瓶の中の1/30×分であってT1=1-T2であり、
Pct1およびPct2は前および現在の30分の瓶の平均売買高プロファイルである。
・30分の価格変動率――過去30分の買い注文に関する売呼値および売り注文に関する買呼値の最高値と最低値との間のドル単位での差であって限界(0.02、BID/20)を伴なう(利用可能な指し値を伴なう市場に関して0.02が使用されることに留意すべきである)。
・9:45amよりも前の注文:“30分の売買高=開店時からの売買高+(T1/30)×10:00amよりも前の経験則による30分の売買高”。
・9:45amの後の注文:“ 30分の売買高=開店時からの売買高×10:00amよりも前の(30/T2)”。式中、T2は、開店から注文付託までの時間窓であり、T1は、T2から残された窓である。前場の30分の売買高は、下側閾値=ADV×(Pct×T2/30)/3)も同様に前提とする。
以下を含めた多数の株式データがACE計算のために必要とされる(上記で参照された'719出願参照)。
・主な取引所、
・1年間のティックデータに基づいたプライスインパクト見積もり、
・実行データに基づいた価格上昇見積もり、
・日内売買高、
・価格変動率とスプレッドの分布、
・毎日の(先行きを展望した)相対的価格変動率、および
・21日間の平均ドル売買高(addv)および平均の相対的スプレッド。
22 サーバ
24 ワークステーション
26、28 遠隔の供給源
30 データベース
Claims (87)
- 取引所で取り引きされる有価証券の異常な状況を検出する方法であって、
プロセッサおよびメモリ装置を有するコンピュータが、前記有価証券の状況に関連する第1の変数のリアルタイムの値を、ネットワークを介して遠隔供給源から受け取り、前記メモリ装置に格納するステップと、
前記コンピュータが、前記コンピュータに接続された第1のデータベースから、前記有価証券に関する履歴的市場データを取り出して前記メモリ装置に格納し、前記有価証券に関する履歴的市場データに基づいて前記第1の変数の前記値を見積もるステップと、
前記コンピュータが、前記メモリ装置に格納されたリアルタイムのモニタリングによって得られた値と見積もりによって得られた値との間の関係に基づいて分析的評価指標を計算するステップと、
前記コンピュータが、前記コンピュータに接続された第2のデータベースから、前記有価証券のピアグループに関する所定期間の履歴的市場データから作成された分析的評価指標の経験則による分布を取り出すステップと、
前記コンピュータが、前記有価証券の前記状況が異常であるかどうかを判定するために、前記有価証券に関する前記分析的評価指標を前記ピアグループに関する分析的評価指標の前記経験則による分布と比較するステップと、
前記コンピュータが、ユーザワークステーション上に表示されるべき、前記有価証券の状況の異常性の度合いを反映する指標を、前記比較に基づいて生成するステップとを含み、
前記経験則による分布が、前記第2のデータベースに格納された前記ピアグループの構成員に関する所定期間の履歴的市場データから作成された前記第1の変数の経験則による値の関係に基づいている
ことを特徴とする方法。 - 第1の変数のリアルタイムの値を受け取る前記ステップが、取り引き日全体を通じてリアルタイムの値のストリームから第1の変数のリアルタイムの値を定期的に選択するステップを含む
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記見積もるステップが、前記第1の変数のリアルタイムの値が選択される度に実施される
ことを特徴とする請求項2に記載の方法。 - リアルタイムの値の前記ストリームを使用して前記第1のデータベースを定期的に更新するステップをさらに含む
ことを特徴とする請求項2に記載の方法。 - 前記見積もるステップが、取り引き日全体を通じて定期的に実施される
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記見積もるステップが、履歴的市場データを使用して、所定の時間期間の全体にわたる前記値の移動平均を計算するステップを含む
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記計算するステップが、相対的価格変動率を計算するステップを含む
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記計算するステップが、相対的売買高を計算するステップを含む
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記計算するステップが、相対コストを計算するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記取り出すステップが、前記第2のデータベースからの前記ピアグループの値を使用して分析的評価指標の前記経験則による分布を作り出すステップを含む
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記取り出すステップが、取り引き日全体を通じて所定の間隔で定期的に発生する
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記取り出すステップが、前記第1の変数のリアルタイムの値が選択される度に実施される
ことを特徴とする請求項3に記載の方法。 - 前記取り出すステップが、複数の変数それぞれに関する複数の経験則による分布を取り出すステップを含む
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記複数の経験則による分布が、単一のピアグループに基づいている
ことを特徴とする請求項13に記載の方法。 - 前記複数の経験則による分布が、複数の異なるピアグループに基づいている
ことを特徴とする請求項13に記載の方法。 - 前記取り出すステップが、ピアグループを規定するステップおよび前記経験則による分布を作り出すために前記ピアグループに関連するデータを集めるステップを含む
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記ピアグループが、産業部門、取引所、および時価総額のうちの少なくとも1つに基づいて統計学的に規定される
ことを特徴とする請求項16に記載の方法。 - 前記ピアグループが、前記ピアグループに関連するリアルタイムのデータに基づいて動的に規定される
ことを特徴とする請求項16に記載の方法。 - 前記比較するステップが、前記計算された分析的評価指標が前記経験則による分布の中に入る場所を判定するステップを含む
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記判定するステップが、前記計算された分析的評価指標が前記経験則による分布の中に入る場所を百分率の点から見て記述するステップを含む
ことを特徴とする請求項19に記載の方法。 - 前記判定するステップが、前記計算された分析的評価指標が前記経験則による分布の中に入る場所を標準偏差の点から見て記述するステップを含む
ことを特徴とする請求項19に記載の方法。 - 前記生成するステップにおける前記指標が、異常性の度合いに関連する数値を含む
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記生成するステップにおける前記指標が、いくつかの記号を含み、
前記いくつかの記号が、異常性の度合いに関連する
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記生成するステップにおける前記記号が、上向き矢印と下向き矢印のうちの少なくとも一方を含む
ことを特徴とする請求項23に記載の方法。 - 前記生成するステップにおける前記矢印が、前記経験則による分布の上半分内の状況を表わす上向き矢印と前記経験則による分布の下半分内の状況を表わす下向き矢印のうちの少なくとも一方を含む
ことを特徴とする請求項24に記載の方法。 - 前記生成するステップにおける前記記号が、バーを含む
ことを特徴とする請求項23に記載の方法。 - 前記ユーザワークステーションが、前記分布の上側または下側半分内の状況を表わすために、仕切り線のどちらかの側に前記バーを表示する
ことを特徴とする請求項26に記載の方法。 - 前記生成するステップにおける前記指標が、色分けを含む
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記ユーザワークステーションは、前記ユーザワークステーションが有価証券のリストを示すプログラムを実行するときに前記ユーザワークステーションのモニタ上に前記指標を表示する
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記比較するステップに基づいて取り引きを実行するステップをさらに含む
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 取引所で取り引きされる有価証券の状況の異常性の指標を、遠隔の供給源からのリアルタイムのデータを使用して作り出すためのシステムであって、
前記システムが、プロセッサおよびメモリ装置を有するコンピュータを備え、
前記メモリ装置が、
前記有価証券の状況に関連する第1の変数のリアルタイムの値を、ネットワークを介して前記遠隔供給源からリアルタイムで受け取り、前記メモリ装置に格納するため、
前記コンピュータが、前記コンピュータに接続された第1のデータベースから、前記有価証券に関する履歴的市場データを取り出して前記メモリ装置に格納し、前記有価証券に関する前記履歴的市場データに基づいて前記第1の変数の前記値を見積もるため、
前記コンピュータが、前記メモリ装置に格納されたリアルタイムで受け取った前記値と見積もりによって得られた前記値との間の関係に基づいて分析的評価指標を計算するため、
前記コンピュータが、前記コンピュータに接続された第2のデータベースから、前記有価証券のピアグループに関する所定期間の履歴的市場データから作成された分析的評価指標の経験則による分布を取り出すため、
前記コンピュータが、前記有価証券に関する前記分析的評価指標を前記ピアグループに関する分析的評価指標の前記経験則による分布と比較することで前記有価証券の状況の異常性を判定するため、および
前記コンピュータが、ユーザワークステーション上に表示されるべき、前記有価証券の状況の異常性の度合いを反映する指標を、前記比較に基づいて生成するため
の、前記プロセッサによって実行可能な機械読み取り型の命令のセットを保存すると共に、
前記経験則による分布が、前記第2のデータベースに格納された前記ピアグループの構成員に関する所定期間の履歴的市場データから作成された前記第1の変数の経験則による値の関係に基づいている
ことを特徴とするシステム。 - 前記第1の変数のリアルタイムの値のストリームを受け取り、かつ取り引き日全体を通じてリアルタイムの値のストリームから前記第1の変数のリアルタイムの値を定期的に選択する
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 前記第1の変数のリアルタイムの値が選択される度に前記第1の変数の前記値を見積もる
ことを特徴とする請求項32に記載のシステム。 - 取り引き日全体を通じて定期的に前記第1の変数の前記値を見積もる
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 履歴的市場データを使用して所定の時間期間の全体にわたる値の移動平均を計算することによって、前記第1の変数の前記値を見積もる
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 前記第1の変数が、収益であり、
前記分析的評価指標が、相対的価格変動率である
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 前記第1の変数が、取り引き売買高であり、
前記分析的評価指標が、相対的売買高である
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 前記有価証券の状況に関連する複数の変数のリアルタイムの値を遠隔供給源からリアルタイムで受け取る
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 前記変数が、売買幅、市場の厚み、売買高、および価格変動率を含み、
前記分析的評価指標が、相対コストである
ことを特徴とする請求項38に記載のシステム。 - 前記変数が、第1の所定の時間期間の全体にわたる前記有価証券の収益、および前記第1の所定の時間の全体にわたるベンチマークインデックス収益を含み、
前記分析的評価指標が、追跡統計値を含む
ことを特徴とする請求項38に記載のシステム。 - 複数の変数それぞれに関する複数の経験則による分布を取り出すように構成される
ことを特徴とする請求項38に記載のシステム。 - 前記複数の経験則による分布が、単一のピアグループに基づいている
ことを特徴とする請求項41に記載のシステム。 - 前記複数の経験則による分布が、複数の異なるピアグループに基づいている
ことを特徴とする請求項41に記載のシステム。 - 前記ピアグループに関する前記第1の変数の値を前記第2のデータベースから取り出し、前記第2のデータベースからの前記ピアグループの値を使用して前記経験則による分布を作り出す
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 取り引き日全体を通じて定期的に前記経験則による分布を取り出す
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 前記第1の変数のリアルタイムの値が選択される度に前記経験則による分布を取り出す
ことを特徴とする請求項32に記載のシステム。 - ピアグループを規定し、前記経験則による分布を作り出すために前記ピアグループに関連するデータを集めるように構成される
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 前記ピアグループが、静的に規定される
ことを特徴とする請求項47に記載のシステム。 - 前記ピアグループが、前記ピアグループに関連するリアルタイムのデータに基づいて動的に規定される
ことを特徴とする請求項47に記載のシステム。 - 前記計算された分析的評価指標が、前記経験則による分布の中に入る場所を標準偏差の点から見て判定するように構成される
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 前記計算された分析的量が、前記経験則による分布の中に入る場所を百分率の点から見て判定するように構成される
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 前記指標が、異常性の度合いに関連する数値を含む
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 前記指標が、異常性の度合いに関連するいくつかの記号を含む
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 前記記号が、矢印を含む
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 前記記号が、上向き矢印および下向き矢印のうちの一方であり得る
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 前記指標が、色分けを含む
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 前記ユーザワークステーションが有価証券のリストを示すプログラムを実行するときに、前記指標が表示されるように構成される
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 取り引きを実行するための、前記プロセッサによって実行可能な機械読み取り型の命令のセットをさらに含む
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 機械読み取り型の命令の前記セットが、取り引きを実行するための、前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに含む
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。 - 取引所で取り引きされる有価証券の状況の異常性の指標を作り出すためのコンピュータプログラム製品であって、
前記コンピュータプログラム製品が、デジタル記憶媒体および前記デジタル記憶媒体上に保存された機械読み取り型の命令のセットを含み、
前記命令が、
コンピュータと遠隔の供給源との間の通信を確立するため、
前記有価証券の状況に関連する第1の変数の値を、ネットワークを介して前記遠隔供給源からリアルタイムで受け取り、前記メモリ装置に格納するため、
前記コンピュータが、前記コンピュータに接続された第1のデータベースから、前記有価証券に関する履歴的市場データを取り出して前記メモリ装置に格納し、前記有価証券に関する前記履歴的市場データに基づいて前記第1の変数の前記値を見積もるため、
前記コンピュータが、前記メモリ装置に格納されたリアルタイムで受け取った前記値と見積もりによって得られた前記値との間の関係に基づいて分析的評価指標を計算するため、
前記コンピュータが、前記コンピュータに接続された第2のデータベースから、前記有価証券のピアグループに関する所定期間の履歴的市場データから作成された分析的定量値の経験則による分布を取り出すため、
前記有価証券に関する前記分析的定量値を前記ピアグループに関する分析的定量値の前記経験則による分布と比較することで前記有価証券の異常な状況を判定するため、および
前記コンピュータが、ユーザワークステーション上に表示されるべき、前記有価証券の状況の異常性の度合いを反映する指標を、前記比較に基づいて生成するために、前記コンピュータによって実行可能であると共に、
前記経験則による分布が、前記第2のデータベースに格納された前記ピアグループの構成員に関する所定期間の履歴的市場データから作成された前記第1の変数の経験則による値の関係に基づいている
ことを特徴とするコンピュータプログラム製品。 - 前記第1の変数のリアルタイムの値のストリームを受け取り、かつ取り引き日全体を通じてリアルタイムの値の前記ストリームからリアルタイムの値を定期的に選択するための、前記コンピュータによって実行可能な命令をさらに含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 取り引き日全体を通じて定期的に前記第1の変数の前記値を見積もるための、前記コンピュータによって実行可能な命令をさらに含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記第1の変数のリアルタイムの値が選択される度に前記第1の変数の前記値を見積もるための、前記コンピュータによって実行可能な命令をさらに含む
ことを特徴とする請求項61に記載のコンピュータプログラム製品。 - 履歴的市場データを使用して所定の時間期間の全体にわたる値の移動平均を計算することによって前記第1の変数の前記値を見積もるための、前記コンピュータによって実行可能な命令をさらに含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記分析的評価指標が、前記第1の変数の前記見積もり値に対する前記第1の変数の前記リアルタイム値の比を含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記第1の変数が、収益であり、
前記分析的評価指標が、相対的価格変動率である
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記第1の変数が、取り引き売買高であり、
前記分析的評価指標が、相対的売買高である
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記変数が、売買幅、市場の厚み、売買高、および価格変動率を含み、
前記分析的評価指標が、相対コストである
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記変数が、第1の所定の時間期間の全体にわたる前記有価証券の収益、および前記第1の所定の時間の全体にわたるベンチマークインデックス収益を含み、
前記分析的評価指標が、追跡統計値を含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 複数の変数それぞれに関する複数の経験則による分布を取り出すための、前記コンピュータによって実行可能な命令をさらに含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記複数の経験則による分布が、単一のピアグループに基づいている
ことを特徴とする請求項70に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記複数の経験則による分布が、複数の異なるピアグループに基づいている
ことを特徴とする請求項70に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記第2のデータベースからの前記ピアグループの値を使用して前記経験則による分布を作り出すための、前記コンピュータによって実行可能な命令をさらに含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 取り引き日全体を通じて定期的に前記経験則による分布を取り出すための、前記コンピュータによって実行可能な命令をさらに含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記第1の変数のリアルタイムの値が選択される度に前記経験則による分布を取り出すための、前記コンピュータによって実行可能な命令をさらに含む
ことを特徴とする請求項61に記載のコンピュータプログラム製品。 - ピアグループを規定し、前記経験則による分布を作り出すために前記ピアグループに関連するデータを集めるための、前記コンピュータによって実行可能な命令をさらに含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記ピアグループが、静的に規定される
ことを特徴とする請求項76に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記ピアグループが、前記ピアグループに関連するリアルタイムのデータに基づいて動的に規定される
ことを特徴とする請求項76に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記計算された分析的評価指標が前記経験則による分布の中に入る場所を標準偏差の点から見て判定するための、前記コンピュータによって実行可能な命令をさらに含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記計算された分析的評価指標が前記経験則による分布の中に入る場所を百分率の点から見て判定するための、前記コンピュータによって実行可能な命令をさらに含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記指標が、異常性の度合いに関連する数値を含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記指標が、異常性の度合いに関連するいくつかの記号を含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記記号が、矢印を含む
ことを特徴とする請求項82に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記記号が、上向き矢印と下向き矢印のうちの少なくとも一方を含む
ことを特徴とする請求項82に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記指標が、色分けを含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記ユーザワークステーションが有価証券のリストを示すプログラムを実行するときに、前記指標が表示される
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。 - 前記機械読み取り型の命令のセットが、前記比較に基づいて取り引きを実行するための、コンピュータによって実行可能な命令をさらに含む
ことを特徴とする請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。
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