JP4653506B2

JP4653506B2 - 外貨預金を用いた為替取引方法および銀行システム

Info

Publication number: JP4653506B2
Application number: JP2005024111A
Authority: JP
Inventors: 洋朗佐藤; 渉福田; 敦子今西
Original assignee: Japan Research Institute Ltd; Sumitomo Mitsui Banking Corp
Current assignee: Japan Research Institute Ltd; Sumitomo Mitsui Banking Corp
Priority date: 2005-01-31
Filing date: 2005-01-31
Publication date: 2011-03-16
Anticipated expiration: 2025-01-31
Also published as: JP2006209677A

Description

本発明は、外貨預金を用いた為替取引方法および外貨預金を用いて為替取引を行うための銀行システムに関する。

従来から外貨普通預金、外貨定期預金などの外貨建ての預金が知られている。円建ての預金と比較して利率の高い外貨預金を選択することにより、高い利回りで資金を運用することができる。一方で、外国為替相場の変動により、さらに高い利回りを得ることができる場合もあれば、元本割れが生じるというリスクも有している。

また、定期預金を担保として、所定の限度額まで、普通預金の貸越を行うサービスが知られている。外貨預金の場合も同様に貸越が可能である（例えば、特許文献１参照）。例えば、２００万円の円建ての定期預金を有している場合に、これを担保として５０％の限度額が設定されているとする。限度額の１００万円を貸し越して、１ドル＝１００円で外貨普通預金に入金する。１ドル＝１１０円のときに、外貨普通預金から１１０万円を出金すれば、１０万円の利益を得ることができる。このようにして、円または外貨定期預金を担保として活用し、為替取引を行うことにより、さらに柔軟な外貨預金の運用を行うことができる。

さらに、近年インターネットなどのネットワークの発達により、顧客と金融機関との間をネットワークで結び、窓口を介さない迅速な取引が可能になっている。特に、為替取引の場合には、為替相場の変動に対して迅速に対処できることから、ネットワークを介した商取引の有用性が高い。

特開２００３−２８８４８４号公報

しかしながら、従来の銀行システムにおいては、外貨預金の取組・解約時の為替レートは、１日に数回更新される取引締結用のレートであり、為替相場の変動に連動していないため、機動的な為替取引ができないという問題があった。

また、従来の為替取引では、保証金を積み立てて取引する場合には、保証金の範囲内で外貨の売り買いが可能であった。しかしながら、外貨預金に関して為替取引をする場合には、外貨預金の残高がないと、上述した例のように、ドル（外貨）の買い注文を行えるだけであって、売り注文を行うことができない。すなわち、機動的な為替取引を行うことにより、柔軟な外貨預金の運用を図ることができないという問題もあった。

さらに、これらの問題を解決するために、定期預金を担保として為替取引を行うことを考えた場合、定期預金を担保とする貸越は、勘定系システムが提供するサービスであり、銀行システムにおいて、勘定系システムと為替取引のためのシステムとの連携を図る必要がある。

本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、為替相場の変動に連動し、機動的な為替取引を行うことにより、柔軟な外貨預金の運用を図ることができる為替取引方法および銀行システムを提供することにある。

本発明は、このような目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、顧客の端末、勘定系システムおよび為替取引管理システムに接続された顧客システムを有する銀行システムにおける円預金および外貨預金を用いた為替取引方法において、前記顧客システムが、前記為替取引管理システムから為替取引を締結可能なレートである第１レートを含むレート情報を取得して、前記顧客の端末から受信した取引要求情報とともに、前記勘定系システムに送信する第１ステップと、前記勘定系システムにおいて、前記顧客の円および外貨それぞれの定期預金口座および流動性預金口座の口座情報が相互に関連付けられた貸越テーブルが格納されており、前記貸越テーブルには、通貨ごとに定期預金の残高を担保としてその通貨の流動性預金の貸越を行うために、円および外貨の各定期預金口座の残高に担保掛目を乗算し、既に担保として差し入れた担保差入額を差し引いた担保差入可能額が格納されており、前記勘定系システムが、予め格納されており担保の計算のための第２レートに基づいて、円および外貨の各担保差入可能額に前記第２レートを乗算し、出金する通貨の担保差入可能額を算出する第２ステップと、前記勘定系システムが、前記第２ステップで算出された出金する通貨の担保差入可能額の合計と、前記貸越テーブルの出金する通貨の流動性預金口座の残高とを合算して出金可能合計額を算出して前記貸越テーブルに格納する第３ステップと、前記勘定系システムが、前記取引要求情報に含まれる第１の出金金額または入金金額に基づいて、前記出金可能合計額が前記第１の出金金額より大きい場合、または前記出金可能合計額が前記入金金額に前記第１レートを乗算して得られた第２の出金金額より大きい場合、為替取引が成立する旨の取引情報を前記顧客システムを介して前記顧客の端末に通知する第４ステップと、前記取引要求情報に含まれる担保にする定期預金口座、出金する流動性預金口座および入金する流動性預金口座の情報に基づいて、前記勘定系システムが、前記貸越テーブルを更新する第５ステップであって、（１）貸越に必要な担保を、前記担保にする定期預金口座の担保差入可能額および予め決められた優先順位に従った定期預金口座の担保差入可能額から前記第２レートに基づいて順に減額し、（２）前記出金する流動性預金口座の残高から、前記第１の出金金額または前記第２の出金金額を減額し、（３）前記入金する流動性預金口座の残高を、前記第１の出金金額に前記第１レートを乗算して得られた金額または前記入金金額に従って更新する第５ステップと、前記勘定系システムが、前記第２レートが更新されるごとに、前記貸越テーブルの前記担保差入可能額と前記担保差入額とを更新する第６ステップとを備えることを特徴とする。

この構成によれば、為替取引管理システムからのレート情報に基づいて、流動性預金口座の残高を更新するので、為替相場に連動して機動的に資金を運用することができる。また、担保差入可能額と流動性預金口座の残高とを更新することにより、外貨の売り注文であっても、定期預金を担保とする貸越処理を行うことができる。

請求項２に記載の発明は、顧客の端末、勘定系システムおよび為替取引管理システムに接続された顧客システムを有する銀行システムにおける円預金および外貨預金を用いた為替取引方法において、前記顧客システムが、前記顧客の端末から受信した取引要求情報を、前記勘定系システムに送信する第１ステップと、前記勘定系システムにおいて、前記顧客の円および外貨それぞれの定期預金口座および流動性預金口座の口座情報が相互に関連付けられた貸越テーブルが格納されており、前記貸越テーブルには、通貨ごとに定期預金の残高を担保としてその通貨の流動性預金の貸越を行うために、円および外貨の各定期預金口座の残高に担保掛目を乗算し、既に担保として差し入れた担保差入額を差し引いた担保差入可能額が格納されており、前記勘定系システムが、予め格納されており担保の計算のための第２レートに基づいて、円および外貨の各担保差入可能額に前記第２レートを乗算し、出金する通貨の担保差入可能額を算出する第２ステップと、前記勘定系システムが、前記第２ステップで算出された出金する通貨の担保差入可能額の合計と、前記貸越テーブルの出金する通貨の流動性預金口座の残高とを合算して出金可能合計額を算出して前記貸越テーブルに格納する第３ステップと、前記勘定系システムが、前記取引要求情報に含まれる第１の出金金額または入金金額に基づいて、前記出金可能合計額が前記第１の出金金額より大きい場合、または前記出金可能合計額が前記入金金額に前記取引要求情報で指定された指値を乗算して得られた第３の出金金額より大きい場合、取引が成立する旨の取引情報を前記顧客システムを介して前記顧客の端末に通知する第４ステップと、前記取引要求情報に含まれる担保にする定期預金口座、出金する流動性預金口座および入金する流動性預金口座の情報に基づいて、前記勘定系システムが、前記貸越テーブルを更新する第５ステップであって、（１）貸越に必要な担保を、前記担保にする定期預金口座の担保差入可能額および予め決められた優先順位に従った定期預金口座の担保差入可能額から前記第２レートに基づいて順に減額し、（２）前記出金する流動性預金口座の残高から、前記第１の出金金額または前記第３の出金金額を減額して前記貸越テーブルを更新する第５ステップと、前記顧客システムが、前記取引要求情報で指定された指値を前記為替取引管理システムに通知する第６ステップと、前記指値に合致したレートを含む情報を、前記顧客システムが前記為替取引管理システムから受信して、前記勘定系システムに送信する第７ステップと、前記勘定系システムが、前記入金する流動性預金口座の残高を、前記第１の出金金額に前記指値に合致したレートを乗算して得られた金額または前記入金金額に従って前記貸越テーブルを更新する第８ステップと、前記勘定系システムが、前記第２レートが更新されるごとに、前記貸越テーブルの前記担保差入可能額と前記担保差入額とを更新する第９ステップとを備えることを特徴とする。

請求項３に記載の発明は、顧客の端末、勘定系システムおよび為替取引管理システムに接続された顧客システムを有し、円預金および外貨預金を用いた為替取引を行う銀行システムにおいて、前記顧客システムは、前記為替取引管理システムから為替取引を締結可能なレートである第１レートを含むレート情報を取得して、前記顧客の端末から受信した取引要求情報とともに、前記勘定系システムに送信し、前記勘定系システムは、前記顧客の円および外貨それぞれの定期預金口座および流動性預金口座の口座情報が相互に関連付けられた貸越テーブルが格納されており、前記貸越テーブルには、通貨ごとに定期預金の残高を担保としてその通貨の流動性預金の貸越を行うために、円および外貨の各定期預金口座の残高に担保掛目を乗算し、既に担保として差し入れた担保差入額を差し引いた担保差入可能額が格納されており、予め格納されており担保の計算のための第２レートに基づいて、円および外貨の各担保差入可能額に前記第２レートを乗算し、出金する通貨の担保差入可能額を算出し、前記出金する通貨の担保差入可能額の合計と、前記貸越テーブルの出金する通貨の流動性預金口座の残高とを合算して出金可能合計額を算出して前記貸越テーブルに格納し、前記取引要求情報に含まれる第１の出金金額または入金金額に基づいて、前記出金可能合計額が前記出金金額より大きい場合、または前記出金可能合計額が前記入金金額に前記第１レートを乗算して得られた第２の出金金額より大きい場合、為替取引が成立する旨の取引情報を前記顧客システムを介して前記顧客の端末に通知し、前記取引要求情報に含まれる担保にする定期預金口座、出金する流動性預金口座および入金する流動性預金口座の情報に基づいて、（１）貸越に必要な担保を、前記担保にする定期預金口座の担保差入可能額および予め決められた優先順位に従った定期預金口座の担保差入可能額から前記第２レートに基づいて順に減額し、（２）前記出金する流動性預金口座の残高から、前記第１の出金金額または前記第２の出金金額を減額し、（３）前記入金する流動性預金口座の残高を、前記第１の出金金額に前記第１レートを乗算して得られた金額または前記入金金額に従って更新することにより、前記貸越テーブルを更新し、前記第２レートが更新されるごとに、前記貸越テーブルの前記担保差入可能額と前記担保差入額とを更新することを特徴とする。

請求項４に記載の発明は、顧客の端末、勘定系システムおよび為替取引管理システムに接続された顧客システムを有し、円預金および外貨預金を用いた為替取引を行う銀行システムにおいて、前記顧客システムは、前記顧客の端末から受信した指値注文を含む取引要求情報を、前記勘定系システムに送信し、前記取引要求情報で指定された指値を前記為替取引管理システムに通知し、前記勘定系システムは、前記指値注文を受付けるために、前記顧客の円および外貨それぞれの定期預金口座および流動性預金口座の口座情報が相互に関連付けられた貸越テーブルが格納されており、前記貸越テーブルには、通貨ごとに定期預金の残高を担保としてその通貨の流動性預金の貸越を行うために、円および外貨の各定期預金口座の残高に担保掛目を乗算し、既に担保として差し入れた担保差入額を差し引いた担保差入可能額が格納されており、予め格納されており担保の計算のための第２レートに基づいて、円および外貨の各担保差入可能額に前記第２レートを乗算し、出金する通貨の担保差入可能額を算出し、前記出金する通貨の担保差入可能額の合計と、前記貸越テーブルの出金する通貨の流動性預金口座の残高とを合算して出金可能合計額を算出して前記貸越テーブルに格納し、前記取引要求情報に含まれる第１の出金金額または入金金額に基づいて、前記出金可能合計額が前記出金金額より大きい場合、または前記出金可能合計額が前記入金金額に前記取引要求情報で指定された指値を乗算して得られた第３の換算金額より大きい場合、取引が成立する旨の取引情報を前記顧客システムを介して前記顧客の端末に通知し、前記取引要求情報に含まれる担保にする定期預金口座、出金する流動性預金口座および入金する流動性預金口座の情報に基づいて、（１）貸越に必要な担保を、前記担保にする定期預金口座の担保差入可能額および予め決められた優先順位に従った定期預金口座の担保差入可能額から前記第２レートに基づいて順に減額し、（２）前記出金する流動性預金口座の残高から、前記第１の出金金額または前記第３の出金金額を減額して前記貸越テーブルに更新することにより、前記貸越テーブルを更新し、前記顧客システムは、前記指値に合致したレートを含む情報を、前記為替取引管理システムから受信して、前記勘定系システムに送信すると、前記勘定系システムは、指値取引を完了させるために、前記入金する流動性預金口座の残高を、前記第１の出金金額に前記指値に合致したレートを乗算して得られた金額または前記入金金額に従って前記貸越テーブルを更新し、前記第２レートが更新されるごとに、前記貸越テーブルの前記担保差入可能額と前記担保差入額とを更新することを特徴とする。

以上説明したように、本発明によれば、銀行システムにおける勘定系システムは、定期預金を担保とする貸越処理を行い、顧客システムを介して為替取引管理システムからレート情報を取得し、流動性預金口座の残高を更新するので、為替相場に連動して機動的な為替取引を行うことにより、さらに柔軟な資金運用を行うことが可能となる。

以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明する。本実施形態の銀行システムでは、外国為替相場に連動した外貨預金の運用を可能とするために、勘定系システムおよび為替取引管理システムと連動する顧客システムを構築する。

図１に、本発明の一実施形態にかかる銀行システムを示す。銀行システム１０は、インターネット１４を介して顧客端末１５ａ〜１５ｃに接続された顧客システム１１を有する。また、顧客システム１１は、勘定系システム１２および為替取引管理システム１３に接続されている。

例えば、顧客端末１５から振込処理にかかる取引要求が送信されたとする。顧客システム１１は、顧客からの取引要求を受け付け、勘定系システム１２にアクセスして必要な入出金処理を行い、その結果を顧客端末１５に返信する。また、顧客端末１５から外国為替にかかる取引要求が送信されたとする。顧客システム１１は、顧客からの取引要求を受け付け、勘定系システム１２にアクセスして入出金処理を行い、為替取引管理システム１３にアクセスして取引に必要な情報を転送する。為替取引管理システム１３は、為替ディーリングシステム１６に接続されており、為替ディーリングシステム１６と連動して外国為替にかかる取引を成立させる。

図２に、本発明の一実施形態にかかる顧客システムの構成を示す。顧客システム１１は、顧客端末１５とウェブを介して情報のやり取りをするウェブサーバ２２と、顧客の識別番号、パスワードなどのアクセス情報、顧客の所有する口座の口座情報などが関連付けられて格納された顧客データベース２３とに接続された取引処理サーバ２１を有する。また、取引処理サーバ２１には、勘定系システム１２および為替取引管理システム１３に接続するための、システムインタフェース２４が接続されている。

顧客は、顧客端末１５からインターネット１４を介してウェブサーバ２２に、アクセス情報を含む取引要求を送信する。ウェブサーバ２２は、顧客データベース２３にアクセスして、アクセス情報に基づいて認証を行い、認証結果が正しければ、取引要求を取引処理サーバ２１に送信する。取引処理サーバ２１は、システムインタフェース２４を介して、勘定系システム１２および為替取引管理システム１３にアクセスして、要求された取引を成立させる。このような構成により、円または外貨定期預金を担保として、為替取引を行う方法を以下に説明する。

図３に、本発明の一実施形態にかかる外貨預金を用いた為替取引方法を示す。取引処理サーバ２１は、ウェブサーバ２２を介して顧客からの取引要求情報を受け付ける（Ｓ３０１）。取引要求情報は、出金口座の口座番号、出金金額、入金口座の口座番号などを含む情報である。ここでは、円建ての定期預金（以下、円定期という）を担保として円建ての流動性預金（普通預金または当座預金）（以下、円流動性という）から出金し、ドル建ての流動性預金（以下、ドル流動性という）に入金する場合について説明する。なお、本実施形態では、説明を簡単にするために、出金口座である円流動性の残高を０円とする。取引処理サーバ２１は、為替取引管理システム１３にアクセスして、円−ドル間の締結可能レート（第１レート）などを含むレート情報を取得する（Ｓ３０２）。

ステップＳ３０２において、取引処理サーバ２１が為替取引管理システム１３にアクセスしてレート情報を取得するが、為替取引管理システム１３から定期的に取引処理サーバ２１にレート情報を送信するようにしてもよい。

また、取引処理サーバ２１は、アクセス情報に基づいて顧客データベース２３から顧客の口座情報を検出し、検出された口座情報に基づいて、勘定系システム１２にアクセスする。取引処理サーバ２１は、勘定系システム１２に出金可能額要求情報を送信して、顧客の口座の残高、出金可能額等を要求する（Ｓ３０３）。

ここで、顧客の口座は、勘定系システム１２において総合口座として管理されている。すなわち、円定期、円流動性のみならず、ドル建ての定期預金（以下、ドル定期という）、ドル流動性、ユーロ建ての定期預金（以下、ユーロ定期という）およびユーロ建ての流動性預金（以下、ユーロ流動性という）が１つの総合口座として管理されている。図４に、勘定系システムの貸越テーブルの初期状態を示す。勘定系システム１２は、図４（ａ）に示す定期預金の貸越テーブルと、図４（ｂ）に示す流動性預金の貸越テーブルとを格納している。

勘定系システム１２は、評価レートを用いて、それぞれの口座の残高から担保差入可能額を算出し（式１）、それぞれの口座ごとに出金可能額を算出する（式２）。
（定期預金残高×担保掛目）−担保差入額＝担保差入可能額（１）
流動性預金のプラスの残高＋担保差入可能額＝出金可能額（２）
評価レート（第２レート）とは、担保差入可能額を算出するためのレートであって、予め勘定系システム１２に格納されている。ここで評価レートは、１ドル＝99円、１ユーロ＝130円とし、後述する値洗いが行われるまで一定とする。また、担保掛目として５０％の限度額が設定されているとする。図４を参照すると、担保差入額および出金口座である流動性預金のプラスの残高は、それぞれ０円なので、円定期から500,000円、ドル定期から495,000円（5,000ドル×99円）、およびユーロ定期から650,000円（5,000ユーロ×130円）の通貨別の出金可能額が算出される。従って、出金可能額を合計して、出金可能合計額1,645,000円を算出する（Ｓ３０４）。なお、出金可能合計額も貸越テーブルに格納される。

勘定系システム１２は、算出した出金可能合計額を出金可能額情報として取引処理サーバ２１に送信する（Ｓ３０５）。取引処理サーバ２１は、出金可能額情報に含まれる出金可能合計額が、取引要求情報に含まれる出金金額より大きければ、取引情報を作成し、出金可能合計額が出金金額より小さければ、取引不成立情報を作成する。取引情報には、出金金額、締結可能レート、結果としてドル流動性に入金される入金金額などが含まれる。例えば、取引情報に出金可能合計額などの情報を含めてもよい。取引情報または取引不成立情報は、ウェブサーバ２２を介して顧客に通知される（Ｓ３０６）。

顧客は、取引情報の内容を確認した後、取引確認情報を取引処理サーバ２１に送信する（Ｓ３０７）。取引確認情報には、取引要求情報で受付けた取引の内容（例えば、円定期を担保にして円流動性から出金金額Ｘ円を出金し、ドル流動性に入金する）が含まれる。取引処理サーバ２１が、取引確認情報を含む入出金情報を勘定系システム１２に送信すると（Ｓ３０８）、勘定系システム１２は、出金口座、入金口座に対する入出金処理を行う（Ｓ３０９）。取引処理サーバ２１は、勘定系システム１２から入出金処理の完了を通知する入出金完了情報を受信すると（Ｓ３１０）、為替取引管理システム１３に対して、為替取引の締結処理を要求し（Ｓ３１１）、顧客端末１５に対して、取引完了情報を送信する（Ｓ３１２）。

第１の例として、円定期を担保として円流動性から100,000円を出金し、ドル流動性に入金する。すなわち、上述したドル（外貨）の買い注文について説明する。円−ドルの締結可能レートを１ドル＝100円とする。なお、本実施形態では、貸越金利の計算は省略する。

図５に示すように、入出金情報に基づいて、円定期から100,000円の担保が差し入れられ、円定期の担保差入可能額が出金金額の分だけ減額されて担保差入額に加えられる。次に、円流動性から100,000円が出金され、締結可能レートに従って1,000ドルがドル流動性に入金される。勘定系システム１２は、このような入出金処理を、それぞれの預金口座に対して行う。このようにして、勘定系システム１２は、評価レートに基づいて、定期預金口座の残高から担保差入可能額を算出し、担保差入可能額と出金口座となる流動性預金口座の残高との合計から取引確認情報の出金金額を減額し、入金口座となる流動性預金口座の残高を締結可能レートに基づいて更新する。従って、為替相場に連動して機動的な為替取引を行うことにより、さらに柔軟な資金運用を行うことができる。

第２の例として、円流動性からドル流動性に、10,000ドルを入金する。この場合、円定期の担保差入可能額では足りないので、ドル定期、ユーロ定期の順に担保を差し入れていく。この優先順位は、予め決めておき、勘定系システム１２の口座情報として格納しておく。円−ドルの締結可能レートを１ドル＝100円とする。勘定系システム１２は、図６に示すように、貸越テーブルを更新する。円定期から500,000円の担保が差し入れられ、ドル定期から5,000ドル（×99円=495,000円）の担保が差し入れられ、ユーロ定期から38.46ユーロ（×130円=5,000円）の担保が差し入れられる。円流動性から1,000,000円が出金され、締結可能レートに従って10,000ドルがドル流動性に入金される。

第３の例は、円定期を担保として、ドル流動性から1,000ドルを、円流動性に入金する。すなわち、ドル（外貨）の売り注文について説明する。ここでは、ドル−円の締結可能レートを１ドル＝98円とする。勘定系システム１２は、図７に示すように、貸越テーブルを更新する。円定期から99,000円（1,000ドル）の担保が差し入れられ、ドル流動性から1,000ドルが出金される。この1,000ドルで、締結可能レートに従って98,000円が円流動性に入金される。このようにして、担保差入可能額と流動性預金口座の残高とを更新することにより、外貨の売り注文であっても、定期預金を担保とする貸越処理を行うことができる。

第４の例は、ドル流動性から10,000ドルを、円流動性に入金する。この場合、円定期の担保差入可能額では足りないので、上述したようにドル定期からも担保を差し入れる。ドル−円の締結可能レートを１ドル＝98円とする。勘定系システム１２は、図８に示すように、貸越テーブルを更新する。円定期から500,000円（5,050.50ドル×99円）の担保が差し入れられ、ドル定期から4,949.50ドルの担保が差し入れられ、ドル流動性から10,000ドル（5,050.50ドル＋4,949.50ドル）が出金される。この10,000ドルで、締結可能レートに従って980,000円が円流動性に入金される。

第５の例として、図８に示した入出金処理のあとに、バッチ処理により値洗いを行う場合について説明する。評価レートは１日に数回更新されるので、更新の都度バッチ処理により、貸越テーブルを更新する。図３に示すように、勘定系システム１２は、バッチ処理により、更新された評価レートに従って、格納されている貸越テーブルを更新する（Ｓ３１３）。

ここで評価レートは、１ドル＝99円から90円、１ユーロ＝130円から120円に更新されたとする。勘定系システム１２は、図９に示すように、貸越テーブルを更新する。円定期から差し入れられた500,000円の担保は、更新された評価レートに従って5,555.56ドル（500,000円／90円）となるので、ドル定期からの担保差入額は、4,444.44ドル（10,000ドル−5,555.56ドル）に更新される。従って、ドル定期の担保差入可能額も555.56ドル（5,000ドル−4,444.44ドル）に更新される。このようにして、評価レートの更新に従って、担保差入額、担保差入可能額が更新されるので、機動的な為替取引ができ、さらに柔軟な外貨預金の運用を行うことができる。

次に、図９に示した値洗い処理のあとにドル流動性に入金する場合について説明する。ここで円−ドルの締結可能レートを１ドル＝89円とする。勘定系システム１２は、図１０に示すように、貸越テーブルを更新する。円流動性から890,000円（10,000ドル×89円）を出金してドル流動性に入金する。ドル流動性の残高が０となり、円流動性に残った90,000円が利益となる。また、予め決めておいた優先順位に従って、貸越（500,000円＋4,444.44ドル×90円＝900,000円）を清算する。ドル定期からの担保差入額4,444.44ドルは０ドルに、担保差入可能額555.56ドルは5,000ドルに更新される。さらに、円定期からの担保差入額500,000円は０に、担保差入可能額０円は500,000円に更新される。このようにして、図８を参照して説明したドル（外貨）の売り注文に対して、ドル（外貨）を買い戻すことにより、為替益を得ることができる。

第６の例として、指値注文を行う場合について説明する。図１１に、図３のステップＳ３０７以降のシーケンスを示す。取引処理サーバ２１は、顧客から指値注文を含む取引確認情報を受信する（Ｓ３０７）。例えば、図９に示したように、指値として円−ドルの締結可能レートが１ドル＝89円になったときに、円流動性からドル流動性に入金する取引を受付けたとする。取引処理サーバ２１は、勘定系システム１２に指値注文情報を転送する（Ｓ４０１）。勘定系システム１２は、指値注文において、新たに担保が必要な場合には、貸越テーブルの担保差入可能額、担保差入額、出金可能額を、指値対象金額、すなわち取引要求情報で受付けた出金金額に応じて更新する（Ｓ４１１）。このような入出金処理を行うのは、指値注文を行ってから、取引が成立するまでの間に行われた他の取引によって、指値取引が担保不足となって不成立となるような事態を避けるためである。

勘定系システム１２は、入出金処理が終了すると、完了通知を取引処理サーバ２１に送信する（Ｓ４０２）。これに応じて、取引処理サーバ２１は、為替取引管理システム１３に指値注文情報を転送する（Ｓ４０３）。為替取引管理システム１３は、為替ディーリングシステム１６との間で指値注文を受付ける処理を行い、指値注文受付情報を返送する（Ｓ４０４）。顧客システム１１の取引処理サーバ２１は、指値注文受付情報を顧客端末１５に転送する（Ｓ４０５）。

為替取引管理システム１３は、為替ディーリングシステム１６との間で、為替レートを監視し、円−ドルの締結可能レートが１ドル＝89円、すなわち指値に合致すると、指値に合致したレート情報を含む指値取引成立情報を取引処理サーバ２１に送信する（Ｓ４０６）。取引処理サーバ２１は、図３に示した場合と同様に、取引確認情報を含む入出金情報を勘定系システム１２に送信する（Ｓ３０８）。勘定系システム１２は、図９に示したように、出金口座、入金口座に対する入出金処理を行う（Ｓ４１２）。勘定系システム１２は、入出金処理が終了すると、完了通知を取引処理サーバ２１に送信する（Ｓ４０７）。これに応じて、取引処理サーバ２１は、顧客端末１５に対して、取引完了情報を送信する（Ｓ３１２）。

本発明の一実施形態にかかる銀行システムを示す構成図である。本発明の一実施形態にかかる顧客システムの構成を示すブロック図である。本発明の一実施形態にかかる外貨預金を用いた為替取引方法を示すシーケンス図である。勘定系システムの貸越テーブルの初期状態を示す図である。円定期から貸し越した場合の貸越テーブルを示す図である。円定期、ドル定期およびユーロ定期から貸し越した場合の貸越テーブルを示す図である。ドル流動性から円流動性に入金する場合の貸越テーブルを示す図である。円定期およびドル定期から貸し越して、ドル流動性から円流動性に入金する場合の貸越テーブルを示す図である。値洗い処理により変更された貸越テーブルを示す図である。ドル流動性に入金後の貸越テーブルを示す図である。指値注文を行う場合の外貨預金を用いた為替取引方法を示すシーケンス図である。

符号の説明

１０銀行システム
１１顧客システム
１２勘定系システム
１３為替取引管理システム
１４インターネット
１５ａ〜１５ｃ顧客端末
２１取引処理サーバ
２２ウェブサーバ
２３顧客データベース
２４システムインタフェース

Claims

顧客の端末、勘定系システムおよび為替取引管理システムに接続された顧客システムを有する銀行システムにおける円預金および外貨預金を用いた為替取引方法において、
前記顧客システムが、前記為替取引管理システムから為替取引を締結可能なレートである第１レートを含むレート情報を取得して、前記顧客の端末から受信した取引要求情報とともに、前記勘定系システムに送信する第１ステップと、
前記勘定系システムにおいて、前記顧客の円および外貨それぞれの定期預金口座および流動性預金口座の口座情報が相互に関連付けられた貸越テーブルが格納されており、前記貸越テーブルには、通貨ごとに定期預金の残高を担保としてその通貨の流動性預金の貸越を行うために、円および外貨の各定期預金口座の残高に担保掛目を乗算し、既に担保として差し入れた担保差入額を差し引いた担保差入可能額が格納されており、前記勘定系システムが、予め格納されており担保の計算のための第２レートに基づいて、円および外貨の各担保差入可能額に前記第２レートを乗算し、出金する通貨の担保差入可能額を算出する第２ステップと、
前記勘定系システムが、前記第２ステップで算出された出金する通貨の担保差入可能額の合計と、前記貸越テーブルの出金する通貨の流動性預金口座の残高とを合算して出金可能合計額を算出して前記貸越テーブルに格納する第３ステップと、
前記勘定系システムが、前記取引要求情報に含まれる第１の出金金額または入金金額に基づいて、前記出金可能合計額が前記第１の出金金額より大きい場合、または前記出金可能合計額が前記入金金額に前記第１レートを乗算して得られた第２の出金金額より大きい場合、為替取引が成立する旨の取引情報を前記顧客システムを介して前記顧客の端末に通知する第４ステップと、
前記取引要求情報に含まれる担保にする定期預金口座、出金する流動性預金口座および入金する流動性預金口座の情報に基づいて、前記勘定系システムが、前記貸越テーブルを更新する第５ステップであって、
（１）貸越に必要な担保を、前記担保にする定期預金口座の担保差入可能額および予め決められた優先順位に従った定期預金口座の担保差入可能額から前記第２レートに基づいて順に減額し、
（２）前記出金する流動性預金口座の残高から、前記第１の出金金額または前記第２の出金金額を減額し、
（３）前記入金する流動性預金口座の残高を、前記第１の出金金額に前記第１レートを乗算して得られた金額または前記入金金額に従って更新する第５ステップと、
前記勘定系システムが、前記第２レートが更新されるごとに、前記貸越テーブルの前記担保差入可能額と前記担保差入額とを更新する第６ステップと
を備えることを特徴とする外貨預金を用いた為替取引方法。
顧客の端末、勘定系システムおよび為替取引管理システムに接続された顧客システムを有する銀行システムにおける円預金および外貨預金を用いた為替取引方法において、
前記顧客システムが、前記顧客の端末から受信した取引要求情報を、前記勘定系システムに送信する第１ステップと、
前記勘定系システムにおいて、前記顧客の円および外貨それぞれの定期預金口座および流動性預金口座の口座情報が相互に関連付けられた貸越テーブルが格納されており、前記貸越テーブルには、通貨ごとに定期預金の残高を担保としてその通貨の流動性預金の貸越を行うために、円および外貨の各定期預金口座の残高に担保掛目を乗算し、既に担保として差し入れた担保差入額を差し引いた担保差入可能額が格納されており、前記勘定系システムが、予め格納されており担保の計算のための第２レートに基づいて、円および外貨の各担保差入可能額に前記第２レートを乗算し、出金する通貨の担保差入可能額を算出する第２ステップと、
前記勘定系システムが、前記第２ステップで算出された出金する通貨の担保差入可能額の合計と、前記貸越テーブルの出金する通貨の流動性預金口座の残高とを合算して出金可能合計額を算出して前記貸越テーブルに格納する第３ステップと、
前記勘定系システムが、前記取引要求情報に含まれる第１の出金金額または入金金額に基づいて、前記出金可能合計額が前記第１の出金金額より大きい場合、または前記出金可能合計額が前記入金金額に前記取引要求情報で指定された指値を乗算して得られた第３の出金金額より大きい場合、取引が成立する旨の取引情報を前記顧客システムを介して前記顧客の端末に通知する第４ステップと、
前記取引要求情報に含まれる担保にする定期預金口座、出金する流動性預金口座および入金する流動性預金口座の情報に基づいて、前記勘定系システムが、前記貸越テーブルを更新する第５ステップであって、
（１）貸越に必要な担保を、前記担保にする定期預金口座の担保差入可能額および予め決められた優先順位に従った定期預金口座の担保差入可能額から前記第２レートに基づいて順に減額し、
（２）前記出金する流動性預金口座の残高から、前記第１の出金金額または前記第３の出金金額を減額して前記貸越テーブルを更新する第５ステップと、
前記顧客システムが、前記取引要求情報で指定された指値を前記為替取引管理システムに通知する第６ステップと、
前記指値に合致したレートを含む情報を、前記顧客システムが前記為替取引管理システムから受信して、前記勘定系システムに送信する第７ステップと、
前記勘定系システムが、前記入金する流動性預金口座の残高を、前記第１の出金金額に前記指値に合致したレートを乗算して得られた金額または前記入金金額に従って前記貸越テーブルを更新する第８ステップと、
前記勘定系システムが、前記第２レートが更新されるごとに、前記貸越テーブルの前記担保差入可能額と前記担保差入額とを更新する第９ステップと
を備えることを特徴とする外貨預金を用いた為替取引方法。
顧客の端末、勘定系システムおよび為替取引管理システムに接続された顧客システムを有し、円預金および外貨預金を用いた為替取引を行う銀行システムにおいて、
前記顧客システムは、
前記為替取引管理システムから為替取引を締結可能なレートである第１レートを含むレート情報を取得して、前記顧客の端末から受信した取引要求情報とともに、前記勘定系システムに送信し、
前記勘定系システムは、
前記顧客の円および外貨それぞれの定期預金口座および流動性預金口座の口座情報が相互に関連付けられた貸越テーブルが格納されており、前記貸越テーブルには、通貨ごとに定期預金の残高を担保としてその通貨の流動性預金の貸越を行うために、円および外貨の各定期預金口座の残高に担保掛目を乗算し、既に担保として差し入れた担保差入額を差し引いた担保差入可能額が格納されており、
予め格納されており担保の計算のための第２レートに基づいて、円および外貨の各担保差入可能額に前記第２レートを乗算し、出金する通貨の担保差入可能額を算出し、
前記出金する通貨の担保差入可能額の合計と、前記貸越テーブルの出金する通貨の流動性預金口座の残高とを合算して出金可能合計額を算出して前記貸越テーブルに格納し、
前記取引要求情報に含まれる第１の出金金額または入金金額に基づいて、前記出金可能合計額が前記出金金額より大きい場合、または前記出金可能合計額が前記入金金額に前記第１レートを乗算して得られた第２の出金金額より大きい場合、為替取引が成立する旨の取引情報を前記顧客システムを介して前記顧客の端末に通知し、
前記取引要求情報に含まれる担保にする定期預金口座、出金する流動性預金口座および入金する流動性預金口座の情報に基づいて、
（１）貸越に必要な担保を、前記担保にする定期預金口座の担保差入可能額および予め決められた優先順位に従った定期預金口座の担保差入可能額から前記第２レートに基づいて順に減額し、
（２）前記出金する流動性預金口座の残高から、前記第１の出金金額または前記第２の出金金額を減額し、
（３）前記入金する流動性預金口座の残高を、前記第１の出金金額に前記第１レートを乗算して得られた金額または前記入金金額に従って更新することにより、前記貸越テーブルを更新し、
前記第２レートが更新されるごとに、前記貸越テーブルの前記担保差入可能額と前記担保差入額とを更新する
ことを特徴とする銀行システム。
顧客の端末、勘定系システムおよび為替取引管理システムに接続された顧客システムを有し、円預金および外貨預金を用いた為替取引を行う銀行システムにおいて、
前記顧客システムは、
前記顧客の端末から受信した指値注文を含む取引要求情報を、前記勘定系システムに送信し、
前記勘定系システムは、前記指値注文を受付けるために、
前記顧客の円および外貨それぞれの定期預金口座および流動性預金口座の口座情報が相互に関連付けられた貸越テーブルが格納されており、前記貸越テーブルには、通貨ごとに定期預金の残高を担保としてその通貨の流動性預金の貸越を行うために、円および外貨の各定期預金口座の残高に担保掛目を乗算し、既に担保として差し入れた担保差入額を差し引いた担保差入可能額が格納されており、
予め格納されており担保の計算のための第２レートに基づいて、円および外貨の各担保差入可能額に前記第２レートを乗算し、出金する通貨の担保差入可能額を算出し、
前記出金する通貨の担保差入可能額の合計と、前記貸越テーブルの出金する通貨の流動性預金口座の残高とを合算して出金可能合計額を算出して前記貸越テーブルに格納し、
前記取引要求情報に含まれる第１の出金金額または入金金額に基づいて、前記出金可能合計額が前記出金金額より大きい場合、または前記出金可能合計額が前記入金金額に前記取引要求情報で指定された指値を乗算して得られた第３の換算金額より大きい場合、取引が成立する旨の取引情報を前記顧客システムを介して前記顧客の端末に通知し、
前記取引要求情報に含まれる担保にする定期預金口座、出金する流動性預金口座および入金する流動性預金口座の情報に基づいて、
（１）貸越に必要な担保を、前記担保にする定期預金口座の担保差入可能額および予め決められた優先順位に従った定期預金口座の担保差入可能額から前記第２レートに基づいて順に減額し、
（２）前記出金する流動性預金口座の残高から、前記第１の出金金額または前記第３の出金金額を減額して前記貸越テーブルに更新することにより、前記貸越テーブルを更新し、
前記顧客システムは、
前記取引要求情報で指定された指値を前記為替取引管理システムに通知し、
前記指値に合致したレートを含む情報を、前記為替取引管理システムから受信して、前記勘定系システムに送信すると、
前記勘定系システムは、指値取引を完了させるために、
前記入金する流動性預金口座の残高を、前記第１の出金金額に前記指値に合致したレートを乗算して得られた金額または前記入金金額に従って前記貸越テーブルを更新し、
前記第２レートが更新されるごとに、前記貸越テーブルの前記担保差入可能額と前記担保差入額とを更新する
ことを特徴とする銀行システム。